交 银 施罗 德 裕通 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 19
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 40
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 42
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德裕通纯债 债券型证券投资基金
基金简称 交银裕通纯债债券
基金主代码 519762
交易代码 519762
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,100,126,565.44 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 519762 519763
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,099,377,857.99 份 748,707.45 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投 资管理， 追求基金
资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将宏 观周期研究、 行业
周期研究、 公司研究相 结合， 在分析和判断宏 观经济运行状况和
金融市场运行趋势的基础上， 动态调整大类金 融资产比例， 自上
而下决定债券组合久期、 期限结构、 债券类别配置策略， 在严谨
深入的分析基础上， 综 合考量 各类债券的流动性、 供求关系和收
益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基
金， 低于混合型基金和 股票型基金， 属于证券 投资基金中中等风
险的品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
交银施罗德基金管理有限公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 刘峰
联系电话 （021 ）61055050 021-52629999
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
7777@126.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 021-52629999
传真 （021 ）61055054 021-62159217
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
福建省福州市湖东路154号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
上海市江宁路168 号
邮政编码 200120 201200
法定代表人 于亚利 高建平
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日）
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交银裕通纯债债券
A
交银裕通纯债债券 C
本期已实现收益 -54,965,963.56 -30,464.43
本期利润 -7,714,356.43 -3,860.71
加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0050
本期加权平均净值利润率 -0.61% -0.50%
本期基金份额净值增长率 -0.10% -0.30%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
期末可供分配利润 -6,807,873.82 -9,165.79
期末可供分配基金份额利润 -0.006 -0.012
期末基金资产净值 1,094,557,976.01 740,859.45
期末基金份额净值 0.996 0.990
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银裕通纯债债券
A
交银裕通纯债债券 C
基金份额累计净值增长率 -0.40% -1.00%
注：1 、上述基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银裕通纯债债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.91% 0.05% 0.90% 0.06% 0.01% -0.01%
过去三个月 0.71% 0.06% -0.88% 0.08% 1.59% -0.02%
过去六个月 -0.10% 0.10% -2.11% 0.08% 2.01% 0.02%
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过去一年 -1.39% 0.11% -3.50% 0.10% 2.11% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-0.40% 0.10% -3.69% 0.09% 3.29% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数。
交银裕通纯债债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.92% 0.05% 0.90% 0.06% 0.02% -0.01%
过去三个月 0.61% 0.06% -0.88% 0.08% 1.49% -0.02%
过去六个月 -0.30% 0.10% -2.11% 0.08% 1.81% 0.02%
过去一年 -1.79% 0.11% -3.50% 0.10% 1.71% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-1.00% 0.10% -3.69% 0.09% 2.69% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 12 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银裕通纯债债券 A
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银裕通纯债债券 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货币、
交银理财
21 天债券、
交银现金宝
货币、交银
丰享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银裕
通纯债债
券、交银活
期通货币、
交银天利宝
货币、交银
裕隆纯债债
券、交银天
鑫宝货币、
交银天益宝
货币、交银
境尚收益债
券的基金经
理
2015-12-2
9
- 9 年
黄莹洁女士， 香港大学 工商
管 理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济
学、 管理学双学士。 历 任中
海 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易
员。2012 年 加 入 交 银 施 罗
德基金管理有限公司， 历任
中央交易室交易员。
唐赟 交银信用添 2017-03-3 - 5 年 唐赟先生， 香港城市大 学电
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利债券
(LOF)、交
银双利债
券、交银双
轮动债券、
交银荣和保
本混合、交
银裕通纯债
债券的基金
经理
1 子工程硕士。 历任渣打 银行
环球企业部助理客户经理、
平 安 资 产 管 理 公 司 信 用 分
析员。2012 年 加 入 交 银 施
罗德基金管理有限公司， 历
任固定收益研究员、 基 金经
理助理。
章妍
交银荣祥保
本混合、交
银增强收益
债券、交银
裕通纯债债
券、交银裕
兴纯债债
券、交银裕
盈纯债债
券、交银裕
利纯债债
券、交银启
通灵活配置
混合的基金
经理
2016-01-0
9
2017-03-3
1
2 年
章妍女士， 复旦大学金 融学
硕士、 中央财经大学统 计学
学士。 9 年金融行业证 券投
资工作经验， 历任太平 洋资
产 管 理 有 限 公 司 高 级 投 资
经理、 资深投资经理。 2015
年 加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理有限公司。2015 年 11 月
21 日至 2016 年 12 月 29 日
担 任 交 银 施 罗 德 荣 泰 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2016 年 1 月 9 日
至 2017 年 3 月 30 日担 任交
银 施 罗 德 裕 通 纯 债 债 券 型
证券投资基金的基金经理，
2016 年 6 月 20 日至 2017
年 3 月 30 日担任交银 施罗
德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金的基金经理，2016
年 9 月 7 日至 2017 年 3 月
30 日 担 任 交 银 施 罗 德 裕 兴
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2016 年 11 月
4 日至 2017 年 3 月 30 日担
任 交 银 施 罗 德 裕 盈 纯 债 债
券型证券投 资 基 金 的 基 金
经理，2016 年 11 月 23 日
至 2017 年 3 月 30 日担 任交
银 施 罗 德 裕 利 纯 债 债 券 型
证券投资基金的基金经理，
2016 年 12 月 30 日至 2017
年 3 月 30 日担任交银 施罗
德 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投
资基金的基金经理，2017
年 2 月 24 日至 2017 年 3 月
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30 日 担 任 交 银 施 罗 德 启 通
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规 合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节 实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 经济平稳运行， 一季度外贸及地产销售对宏观经济基本面形成有利支
撑， 二季度经济数据表现也好于市场预期。 货币政策方面， 年初以来央行连续两次上调
MLF 和公开市场操作 利率， 市场对货币政策紧缩预期浓重。 “ 防风险、 去杠杆 ” 的金融监
管成为报告期内市场关注的主基调。 债券市场收益率在报告期内大幅上行， 五月中下旬
起， 央行通过加大 MLF 的投放力度， 开展 28 天逆回购等举措， 极大地平稳了资金面预
期，债券收益率出现下行。
本报告期内， 本基金始终维持以存单、 短融为主的信用债底仓， 组合控制在较短久
期。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 交银裕通纯债债券 A 份额净值为 0.996 元， 本报告期份额
净值增长率为-0.10% ， 同期业绩比较基准增长率为-2.11% ； 交银裕通纯债债券 C 份额净
值为 0.990 元， 本报告 期份额净值增长率为-0.30% ， 同期业绩比较基 准增长率为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 我们认为随着库存周期从主动补库存向被动补库存转变， 地方政府融
资被进一步规范， 经济仍有下行的压力， 但整体看经济下行的幅度有限。 货币政策仍将
着力于去杠杆、 防风险， 中性偏紧的货币政策基调难改， 但随着 M2 增速持续走低， 货
币政策相比于上半年边际上略有放松。 海外央行态度偏鹰派， 海外债券市场面临调整压
力。 下半年随着经济和通胀走弱， 债券市场收益率将随名义增速的回落而下行， 但由于
货币政策难以放松， 而经济下行的幅度有限， 债券市场下行的空间将受到制约。 信用债
的 信 用 利 差 仍 处于 历 史地 位 ， 尤 其 是 低等 级 信用 债 利 差 未 能 充分 反 映 未来的信用风险，
我们计划将一如既往地规避中低评级信用债， 在利率曲线平坦的情况下， 下半年我们预
计将维持目前的债券久期配置，并将根据宏观及监管政策的变化择机拉长久期。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
第 14 页共 43 页
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯 性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委 员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截至本报告期末， 本基金已经连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满
二百人的情形。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 本托管人在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基
金合同、 托管协议和其他相关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为。
5.3 托管 人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
第 15 页共 43 页
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
4,860,483.22 5,414,819.99
结算备付金
6,800,821.46 454,584.60
存出保证金
18,449.65 -
交易性金融资产
6.4.7.2
1,167,861,960.00 1,737,164,624.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,167,861,960.00 1,737,164,624.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
16,688,290.81 25,003,839.44
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
1,196,230,005.14 1,768,037,868.03
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
第 16 页共 43 页
卖出回购金融资产款
99,999,750.00 66,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
403,009.69 648,117.62
应付托管费
89,557.73 144,026.15
应付销售服务费
242.33 287.69
应付交易费用
6.4.7.7
19,812.38 14,202.12
应交税费
- -
应付利息
15,151.83 25,318.58
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
403,645.72 330,000.00
负债合计
100,931,169.68 67,161,952.16
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
1,100,126,565.44 1,705,247,328.78
未分配利润
6.4.7.10
-4,827,729.98 -4,371,412.91
所有者权益合计
1,095,298,835.46 1,700,875,915.87
负债和所有者权益总计
1,196,230,005.14 1,768,037,868.03
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， A 类基金份额净值 0.996 元， C 类基金份额净值 0.990
元， 基金份额总额 1,100,126,565.44 份， 其中 A 类基金份额 1,099,377,857.99 份，C 类基
金份额 748,707.45 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
-2,769,707.90 15,498,479.57
1.利息收入
26,881,082.27 22,392,132.77
其中：存款利息收入
6.4.7.11
157,639.06 569,632.29
债券利息收入
26,687,506.91 21,287,226.93
资产支持证券利息收入
- -
第 17 页共 43 页
买入返售金融资产收入
35,936.30 535,273.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-77,003,732.78 -312,987.92
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-77,003,732.78 -312,987.92
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
47,278,210.85 -6,581,360.55
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
74,731.76 695.27
减 ：二 、费用
4,948,509.24 4,777,180.59
1．管理人报酬
2,872,360.01 3,112,734.88
2．托管费
638,302.25 691,718.83
3．销售服务费
1,526.64 2,520.15
4．交易费用
6.4.7.19
18,746.64 23,596.60
5．利息支出
1,227,106.22 837,870.37
其中：卖出回购金融资产支出
1,227,106.22 837,870.37
6．其他费用
6.4.7.20
190,467.48 108,739.76
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-7,718,217.14 10,721,298.98
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-7,718,217.14 10,721,298.98
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
第 18 页共 43 页
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,705,247,328.78 -4,371,412.91 1,700,875,915.87
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -7,718,217.14 -7,718,217.14
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-605,120,763.34 7,261,900.07 -597,858,863.27
其中：1.基金申购款 681.41 -12.06 669.35
2.基金赎回款 -605,121,444.75 7,261,912.13 -597,859,532.62
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,100,126,565.44 -4,827,729.98 1,095,298,835.46
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
221,277,337.36 36,834.51 221,314,171.87
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 10,721,298.98 10,721,298.98
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
1,490,537,216.67 6,435,507.66 1,496,972,724.33
其中：1.基金申购款 1,494,086,997.36 6,460,985.43 1,500,547,982.79
2.基金赎回款 -3,549,780.69 -25,477.77 -3,575,258.46
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
第 19 页共 43 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,711,814,554.03 17,193,641.15 1,729,008,195.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗德 裕 通纯 债 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2015] 第 2792 号《关于准予 交银施罗德裕通纯
债债券型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华
人 民 共 和 国 证 券投 资 基金 法 》 和 《 交 银施 罗 德裕 通 纯 债 债 券 型证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 221,260,895.71 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2015) 第 1435 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施
罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 29 日 正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 221,277,337.36 份基金份额，其中认购资金利息折合
16,441.65 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管
人为兴业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德裕通纯
债债券型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金根据认购/ 申购费用、 赎回费用、 销售服务
费 收 取 方式 的不 同 ，将基 金 份 额分 为不 同 的类别 。 在 投资 人认 购/ 申购 时 收 取认 购/ 申购
费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/ 申购时不收取认购/
申购费用、 赎回时不收取赎回费用， 且从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为 C
类基金份额。 本基金 A 类、C 类两种收费模式并存， 各类基金份额分别计算基金份额净
值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中小企业
私募债、 中期票据、 短 期融资券、 超级短期融资券、 资产支持证券、 次级债、 可分离交
易可转债的纯债部分、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金 投资的 其他金 融工具( 但须 符合中 国 证监会相 关规定) 。 本 基金不直 接在二 级市
场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和新股增发。 同时本基金
不参与可 转换债 券投资( 分离 交易可 转债除 外) 。本基金 的投资 组合比 例为：债 券资产的
比例不低于 基金资产的 80% ， 现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例合计不低
于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
第 20 页共 43 页
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则- 基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告> 》、中国
证 券 投 资基 金业 协 会(以下简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业 务
指引》 、 《交银 施罗德 裕通纯债债券 型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
第 21 页共 43 页
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 4,860,483.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 4,860,483.22
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 174,246,569.79 171,736,960.00 -2,509,609.79
银行间市场 1,001,439,414.66 996,125,000.00 -5,314,414.66
合计 1,175,685,984.45 1,167,861,960.00 -7,824,024.45
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,175,685,984.45 1,167,861,960.00 -7,824,024.45
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
第 22 页共 43 页
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,590.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,060.40
应收债券利息 16,683,631.21
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.30
合计 16,688,290.81
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 19,812.38
合计 19,812.38
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末
第 23 页共 43 页
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 403,645.72
合计 403,645.72
6.4.7.9 实 收基 金
交银裕通纯债债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 1,704,392,918.43 1,704,392,918.43
本期申购 110.61 110.61
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -605,015,171.05 -605,015,171.05
本期末 1,099,377,857.99 1,099,377,857.99
交银裕通纯债债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 854,410.35 854,410.35
本期申购 570.80 570.80
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -106,273.70 -106,273.70
本期末 748,707.45 748,707.45
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
交银裕通纯债债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 49,095,679.69 -53,461,324.43 -4,365,644.74
第 24 页共 43 页
本期利润 -54,965,963.56 47,251,607.13 -7,714,356.43
本期基金份额交
易产生的变动数
-937,589.95 8,197,709.14 7,260,119.19
其中： 基金申购款 -0.15 -1.11 -1.26
基金赎回款 -937,589.80 8,197,710.25 7,260,120.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -6,807,873.82 1,987,991.84 -4,819,881.98
交银裕通纯债债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,929.57 -26,697.74 -5,768.17
本期利润 -30,464.43 26,603.72 -3,860.71
本期基金份额交
易产生的变动数
369.07 1,411.81 1,780.88
其中： 基金申购款 -7.05 -3.75 -10.80
基金赎回款 376.12 1,415.56 1,791.68
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,165.79 1,317.79 -7,848.00
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 138,267.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,270.55
其他 101.30
合计 157,639.06
6.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金本报告期内无股票投资收益。
第 25 页共 43 页
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,043,554,535.79
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
2,087,580,528.80
减：应收利息总额 32,977,739.77
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-77,003,732.78
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易性金融资产 47,278,210.85
—— 股票投资 -
—— 债券投资 47,278,210.85
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 47,278,210.85
第 26 页共 43 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 74,731.76
合计 74,731.76
注： 本基金 A 类基金份 额的赎回费率按持有期间递减，C 类基金不收取赎回费， 赎回费
总额的 25% 归入基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 171.64
银行间市场交易费用 18,575.00
合计 18,746.64
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 119,014.74
银行划款手续费 8,021.76
债券账户维护费 18,800.00
合计 190,467.48
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
第 27 页共 43 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“ 兴业银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,872,360.01 3,112,734.88
其中：支付销售机构的客户维护费 8,212.86 17,657.72
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.45% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.45%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 638,302.25 691,718.83
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
第 28 页共 43 页
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10% ÷ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银裕通纯债债
券 A
交银裕通纯债债券 C 合计
交银施罗德基金
公司
- 608.34 608.34
交通银行 - 918.13 918.13
兴业银行 - - -
合计 - 1,526.47 1,526.47
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银裕通纯债债
券A
交银裕通纯债债券C 合计
交银施罗德基金
公司
- 712.54 712.54
交通银行 - 1,807.32 1,807.32
兴业银行 - - -
合计 - 2,519.86 2,519.86
注： 支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.40% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.40%÷ 当 年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行 29,520,563.0 - - - - -
第 29 页共 43 页
1
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额
利息支
出
兴业银行
21,305,440.8
7
- - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
交银裕通纯债债券 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
交通银行 1,093,550,141.68 99.47%
1,693,550,141.6
8
99.31%
注：关联方投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
交银裕通纯债债券 C
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行- 协议
存款
- - - 90,222.23
兴业银行- 活期 4,860,483.22 138,267.21 170,644,791.3 122,655.54
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存款 4
注： 本基金的银行存款和协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业利率或约定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内 及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 99,999,750.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170205 17 国开 05 2017-07-03 99.54 1,000,000 99,540,000.00
170401 17 农发 01 2017-07-03 99.62 100,000 9,962,000.00
合计
1,100,000 109,502,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
第 31 页共 43 页
本基金是一只债券型基金， 其风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金
和股票型基金， 属于证券投资基金中中等风险的品种。 本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企
业债、 公司债、 中小企 业私募债、 中期票据、 短期融资券、 超级短期融资券、 资产支持
证券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具以
及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定） 。 本基金不直接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参 与一级市场新股
申购和新股增发。 同时本基金不参与可转换债券投资 （分离交易可转债除外） 。 本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及
市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金 在风险和收益之间取得 最佳的平衡以实现 “ 风险和收益高于货币
市场基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过 风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的 风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在本 基 金的 托 管 行 兴 业 银行 ， 因而 与 该 银 行 存 款相 关 的信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
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制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
A-1 110,108,000.00 190,025,000.00
A-1 以下 - -
未评级 414,319,000.00 548,442,000.00
合计 524,427,000.00 738,467,000.00
注：未评级部分为政策性金融债、企业超短期融资券和同业存单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
AAA 260,392,000.00 427,043,000.00
AAA 以下 204,077,960.00 305,230,624.00
未评级 178,965,000.00 266,424,000.00
合计 643,434,960.00 998,697,624.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
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限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 99,999,750.00 元将在一个月
以内到期 且计息( 该 利 息金额不 重大) 外， 本 基金所承 担的其 他金融 负债的合 约约定 到期
日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固 定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量受 市 场 利 率 变 动 而 发生波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 4,860,483.22 - - - 4,860,483.22
结算备付金 6,800,821.46 - - - 6,800,821.46
存出保证金 18,449.65 - - - 18,449.65
交易性金融资产 635,124,000.00 503,112,960.00 29,625,000.00 - 1,167,861,960.00
应收利息 - - - 16,688,290.81 16,688,290.81
资 产总计
646,803,754.33
503,112,960.00
29,625,000.00
16,688,290.81
1,196,230,005.1
4
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负债
卖出回购金融资产
款
99,999,750.00 - - - 99,999,750.00
应付管理人报酬 - - - 403,009.69 403,009.69
应付托管费 - - - 89,557.73 89,557.73
应付销售服务费 - - - 242.33 242.33
应付交易费用 - - - 19,812.38 19,812.38
应付利息 - - - 15,151.83 15,151.83
其他负债 - - - 403,645.72 403,645.72
负债总计
99,999,750.00
-
-
931,419.68
100,931,169.68
利率敏感度缺口
546,804,004.33
503,112,960.00
29,625,000.00
15,756,871.13
1,095,298,835.46
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,414,819.99 - - - 5,414,819.99
结算备付金 454,584.60 - - - 454,584.60
交易性金融资产 788,839,000.00 781,129,624.00 167,196,000.00 - 1,737,164,624.00
应收利息 - - - 25,003,839.44 25,003,839.44
资 产总计
794,708,404.59
781,129,624.00
167,196,000.00
25,003,839.44
1,768,037,868.03
负债
卖出回购金融资产
款
66,000,000.00 - - - 66,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 648,117.62 648,117.62
应付托管费 - - - 144,026.15 144,026.15
应付销售服务费 - - - 287.69 287.69
应付交易费用 - - - 14,202.12 14,202.12
应付利息 - - - 25,318.58 25,318.58
其他负债 - - - 330,000.00 330,000.00
第 35 页共 43 页
负债总计
66,000,000.00
-
-
1,161,952.16
67,161,952.16
利率敏感度缺口
728,708,404.59
781,129,624.00
167,196,000.00
23,841,887.28
1,700,875,915.87
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基
点
增加约 425 增加约 890
市场利率上升 25 个基
点
减少约 420 减少约 878
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
第 36 页共 43 页
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,167,861,960.00 97.63
其中：债券 1,167,861,960.00 97.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,661,304.68 0.97
7 其他各项资产 16,706,740.46 1.40
8 合计 1,196,230,005.14 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
第 37 页共 43 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 238,737,000.00 21.80
其中：政策性金融债 238,737,000.00 21.80
4 企业债券 171,736,960.00 15.68
5 企业短期融资券 300,607,000.00 27.45
6 中期票据 292,733,000.00 26.73
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 164,048,000.00 14.98
9 其他 - -
10 合计 1,167,861,960.00 106.62
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 170205 17 国开 05 1,000,000 99,540,000.00 9.09
2 1182277
11 中铁建
MTN1
600,000 61,896,000.00 5.65
3 170401 17 农发 01 600,000 59,772,000.00 5.46
4 111680111
16 杭州银
行 CD177
600,000 57,834,000.00 5.28
5 011698820
16 陕交建
SCP005
500,000 50,135,000.00 4.58
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
第 38 页共 43 页
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,449.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,688,290.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,706,740.46
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 39 页共 43 页
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银裕通
纯债债券
A
83
13,245,516.
36
1,093,550,14
1.68
99.47% 5,827,716.31 0.53%
交银裕通
纯债债券
C
112 6,684.89 - - 748,707.45
100.00
%
合计 195
5,641,674.6
9
1,093,550,14
1.68
99.40% 6,576,423.76 0.60%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银裕通纯债债券
A
149,281.17 0.01%
交银裕通纯债债券
C
17,156.78 2.29%
合计 166,437.95 0.02%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银裕通纯债债券 A 0
交银裕通纯债债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银裕通纯债债券 A 0
交银裕通纯债债券 C 0
第 40 页共 43 页
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
基金合同生效日（2015 年 12
月 29 日）基金份额总额
219,894,175.38 1,383,161.98
本报告期期初基金份额总额 1,704,392,918.43 854,410.35
本报告期 基金总申购份额 110.61 570.80
减： 本报告期 基金总赎回份额 605,015,171.05 106,273.70
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,099,377,857.99 748,707.45
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
第 41 页共 43 页
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本基金自 基金 合同生 效 日起聘请 普华 永道中 天 会计师事 务所( 特殊 普 通合伙) 为本基
金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查
后采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完
成了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基
金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江证券股
份有限公司
2 - - 0.00 0.00% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
长江
证券
股份
有限
169,352,885.37 100.00%
2,707,800,000.0
0
100.00
%
- -
第 42 页共 43 页
公司
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状
况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性和有
效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综
合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 裕通 纯债 债券 型 证券 投 资 基
金 2016 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
2
交 银 施罗 德 裕通 纯债 债券 型 证券 投 资 基
金 （更新） 招募说明书摘要 （2016 年第
2 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-11
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手
机 银 行基 金 前端 申购 （含 定 期定 额 投 资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-23
4
交 银 施罗 德 裕通 纯债 债券 型 证券 投 资 基
金 2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-29
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德裕 通 纯债 债券 型证 券 投资 基 金 基
金经理变更的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-31
6
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手
机 银 行基 金 前端 申购 （含 定 期定 额 投 资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-22
7
交 银 施罗 德 裕通 纯债 债券 型 证券 投 资 基
金 2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-24
8
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手
机 银 行基 金 前端 申购 （含 定 期定 额 投 资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-30
11
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
第 43 页共 43 页
类别
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017/1/1-2017
/6/30
1,693
,550,
141.6
8
-
600,000
,000.00
1,093,550,
141.68
99.40%
产品特有风险
本基金 本报 告期 内出现 单一投 资者 持有基 金份 额比例 超过 基金总 份 额 20% 的情况 。如
该 类 投 资 者 集 中 赎 回 ， 可 能 会 对 本 基 金 带 来 流 动 性 冲 击 ， 从 而 影 响 基 金 的 投 资 运 作和
收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会准予交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金募集注册的文件；
2 、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管协议》；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、关于申请募集注册交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的法律意见书；
8 、报告期内交银施 罗 德裕通纯债债券型证 券 投资基金在指定报刊 上 各项公告的原
稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
