交 银 施罗 德 理财 21 天债 券型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年八 月二十 六日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股 份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现说 明 ................................................................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管理 人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ...................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 ......................................................................................................... 34
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7 “ 影 子定 价 ” 与“ 摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 .......................................................... 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 38
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 39
§ 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 42
§ 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 42
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 42
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
基金简称 交银理财 21 天债券
基金主代码 519716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 5 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,083,754,488.24 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
下属分级基金的交易代码 519716 519717
报告期末下属分级基金的份额
总额
11,362,469.19 份 7,072,392,019.05 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基 础上， 努力追求绝
对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态等
各方面的分析， 合理安排组合期限结构， 积极选择投资工具， 采
取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场型证券投 资基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
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人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8 号国
金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主 要财 务指 标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日）
交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
本期已实现收益 204,085.57 139,668,215.50
本期利润 204,085.57 139,668,215.50
本期净值收益率 1.90% 2.05%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
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交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
期末基金资产净值 11,362,469.19 7,072,392,019.05
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
累计净值收益率 18.85% 17.19%
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按运作期结转份额。
3、自 2013 年 1 月 9 日起， 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设两类基金份
额： A 类基金份额和 B 类基金份额。 A 类基金份额与 B 类基金份额的 管理费、 托管费相
同，A 类基金份额按照 0.30% 的年费率计提销售服务费，B 类基金份 额按照 0.01% 的年
费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A 类基金份额与分类前基金连续计算，
B 类基金份额按新设基 金计算；
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1基 金份 额净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 交银 理财 21 天债券 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3169% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2059% 0.0003%
过去三个月 0.9757% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.6391% 0.0003%
过去六个月 1.9018% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.2323% 0.0008%
过去一年 3.2363% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.8863% 0.0027%
过去三年 11.1163% 0.0213% 4.0537% 0.0000% 7.0626% 0.0213%
自基金合同
生效起至今
18.8518% 0.0174% 6.2840% 0.0000% 12.5678% 0.0174%
注：1 、本表净值收益率数 据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
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期。
2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
2． 交银 理财 21 天债券 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3408% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2298% 0.0003%
过去三个月 1.0487% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7121% 0.0003%
过去六个月 2.0483% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.3788% 0.0008%
过去一年 3.5357% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.1857% 0.0027%
过去三年 10.4619% 0.0109% 4.0537% 0.0000% 6.4082% 0.0109%
自基金合同
生效起至今
17.1852% 0.0095% 6.0436% 0.0000% 11.1416% 0.0095%
注：1 、本表净值收益率数据所取的基金运 作周期为销售服务费分类日为起始日的运作
周期。
2 、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 11 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日）
1、 交银理财 21 天债券 A
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注： 图示日期为 2012 年 11 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日。 本基金建仓期为自基金合同生
效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明
书有关投资比例的约定。
2、 交银理财 21 天债券 B
注：图示日期为 2013 年 1 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同生
效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明
书有关投资比例的约定。
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗 德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货
币、 交银
理财 21
天债券、
交银现
金宝货
币、 交银
丰享收
益债券、
交银丰
泽收益
债券、 交
银裕通
纯债债
券、 交银
活期通
货币、 交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、 交
银天鑫
2015-05-27 - 9 年
黄莹洁女士， 香港大学工
商管理硕士、 北京大学经
济学、 管理学双学士。 历
任 中 海 基 金 管 理 有 限 公
司 交 易 员 。2012 年 加 入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司， 历任中央交易室
交易员。
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宝货币、
交银天
益宝货
币、 交银
境尚收
益债券
的基金
经理
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产 组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监 控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 外需改善、 基建发力、 房地产三四线崛起， 受益于上游供需结构的改
善，国内生产部门处于复苏状态，经济温和改善。在 CPI 低位徘徊、PPI 高位回落的宏
观背景下， 央行货币政策中性偏紧， 金融监管趋严。 银行间市场流动性在五月份前总体
偏紧， 货币市场工具利率持续走高。 但六月份以来， 央行加大流动性投放力度， 维持半
年末资金面平稳过渡的操作意图明显， 金融去杠杆节奏也有所放缓， 市场的负面情绪有
所缓和。六月中旬开始，流动性较为宽松，货币市场工具利率也自高点快速下行。
基金操作方面，我们择机增配了部分高收益的同业存单和回购，提高了组合收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内，交银 21 天理财 A 净值收益率为 1.9018% ，同期业绩比较基准增长率
为 0.6695% ； 交银 21 天 理财 B 净值收益率 2.0483% ， 同期业绩比较基准增长率为 0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半 年， 短期资金面在半年末过后有望维持相对宽松局面， 但在金融去杠杆的
过程中，我们预计流动性的压力始终存在。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，
适时调整组合结构， 根据期限利差动态调整组合杠杆率， 通过对市场利率的前瞻性判断
进行合理有效的久期管理， 严格控制信用风险、 流动性风险和利率风险， 努力为持有人
创造稳健的收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
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按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按运作期结转份额。 本基
金本报告期内利润分配情况参见 6.4.7.10。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产 净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资
运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基 金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律 法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
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息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产 ：
银行存款
6.4.7.1
3,904,659,379.31 1,098,712,208.47
结算备付金
19,676,792.93 -
存出保证金
784.89 -
交易性金融资产
6.4.7.2
2,342,651,746.24 549,093,614.02
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,342,651,746.24 549,093,614.02
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
796,471,504.01 2,372,971,815.36
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
61,595,106.68 6,327,086.59
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
7,125,055,314.06 4,027,104,724.44
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债 ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
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衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
22,000,000.00 -
应付证券清算款
12,024,972.60 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,026,498.29 237,535.26
应付托管费
410,599.30 95,014.14
应付销售服务费
53,972.57 14,709.55
应付交易费用
6.4.7.7
25,791.18 32,925.19
应交税费
- -
应付利息
-16,648.40 -
应付利润
5,593,489.93 3,649,702.50
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
182,150.35 91,115.00
负债合计
41,300,825.82 4,121,001.64
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
7,083,754,488.24 4,022,983,722.80
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
7,083,754,488.24 4,022,983,722.80
负债和所有者权益总计
7,125,055,314.06 4,027,104,724.44
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
7,083,754,488.24 份，其中 A 类：11,362,469.19 份，B 类：7,072,392,019.05 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30
日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
152,734,395.60 8,577,530.26
1.利息收入
152,567,358.94 8,311,238.45
其中：存款利息收入
6.4.7.11
99,281,354.64 3,484,256.98
债券利息收入
38,311,716.21 4,512,402.01
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,974,288.09 314,579.46
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
167,036.66 266,291.81
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.12
167,036.66 266,291.81
资产支持证券投资收益
6.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.14
- -
减 ：二 、费用
12,862,094.53 1,780,194.89
1．管理人报酬
6,679,919.89 679,726.73
2．托管费
2,675,061.05 201,976.30
3．销售服务费
349,934.94 52,453.90
4．交易费用
- -
5．利息支出
2,971,032.38 762,994.83
其中：卖出回购金融资产支出
2,971,032.38 762,994.83
6．其他费用
6.4.7.15
186,146.27 83,043.13
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号
填 列）
139,872,301.07 6,797,335.37
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号 填 列）
139,872,301.07 6,797,335.37
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
4,022,983,722.80 - 4,022,983,722.80
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 139,872,301.07 139,872,301.07
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
3,060,770,765.44 - 3,060,770,765.44
其中：1.基金申购款 11,119,843,049.99 - 11,119,843,049.99
2.基金赎回款 -8,059,072,284.55 - -8,059,072,284.55
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -139,872,301.07 -139,872,301.07
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
7,083,754,488.24 - 7,083,754,488.24
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
102,031,532.55 - 102,031,532.55
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 6,797,335.37 6,797,335.37
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减 少以“- ” 号填列）
1,918,145,873.46 - 1,918,145,873.46
其中：1.基金申购款 2,006,780,521.75 - 2,006,780,521.75
2.基金赎回款 -88,634,648.29 - -88,634,648.29
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -6,797,335.37 -6,797,335.37
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
2,020,177,406.01 - 2,020,177,406.01
第 18 页共 43 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗德 理 财 21 天债 券 型 证券 投 资基 金(以下简称 “ 本基 金 ”) 经中 国 证 券监 督 管
理委员会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2012] 第 1282 号《关于核 准交银施罗德理财
21 天债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括
认购资金利息共募集 8,503,647,851.36 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2012) 第 428 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案，《交银施罗
德理财 21 天债券型证 券投资基金基金合同》于 2012 年 11 月 5 日正 式生效，基金合同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 8,505,567,812.46 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,919,961.10 份基金份 额。本基金的基金管理 人为交银施罗德基金管 理有限 公司，基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案， 本
基金管理人自 2013 年 1 月 9 日起对本基金实施基金份额分类，并对《交银施罗德理财
21 天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财 21 天债 券型证券投资基金托
管协议》和《交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金招募说明书》的相关内容进行
了修改。 本基金实施基金份额分类后根据投资人持有本基金的份额数量， 对投资人持有
的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A 类和 B 类两类基金份额。
两类基金份额 分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 21 天 债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具， 包括现
金 ， 通 知 存 款 ， 一 年 以 内( 含一年) 的 银 行 定 期 存 款 和 大 额 存 单 ， 剩 余 期 限( 或 回 售 期 限)
在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内( 含一年)
的债券回 购，期 限在一 年以内( 含一 年) 的中央 银行票据 和短期 融资券 ，以及法 律法规或
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但 须 符 合 中 国 证
监会相关规定) 。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
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国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》、《交银施罗德理财 21 天债券型证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监 会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
第 20 页共 43 页
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 14,659,379.31
定期存款 -
其他存款 3,890,000,000.00
合计 3,904,659,379.31
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但 根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（％）
债券
交易所市场 258,835,313.56 258,868,000.00 32,686.44 0.0005
银行间市场 2,083,816,432.68 2,084,190,000.00 373,567.32 0.0053
合计 2,342,651,746.24 2,343,058,000.00 406,253.76 0.0057
注：1 、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2 、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
第 21 页共 43 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 433,800,000.00 -
银行间买入返售金融资产 362,671,504.01 -
合计 796,471,504.01 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 5,838.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 58,144,458.79
应收结算备付金利息 8,854.60
应收债券利息 552,644.38
应收买入返售证券利息 2,883,310.36
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.40
合计 61,595,106.68
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 25,791.18
合计 25,791.18
第 22 页共 43 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 149,014.74
预提审计费 19,835.79
预提账户维护费 9,300.00
银行手续费 3,999.82
合计 182,150.35
6.4.7.9 实 收基 金
交 银理 财 21 天 债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,855,373.33 11,855,373.33
本期申购 1,478,865.87 1,478,865.87
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -1,971,770.01 -1,971,770.01
本期末 11,362,469.19 11,362,469.19
交 银理 财 21 天 债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,011,128,349.47 4,011,128,349.47
本期申购 11,118,364,184.12 11,118,364,184.12
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -8,057,100,514.54 -8,057,100,514.54
本期末 7,072,392,019.05 7,072,392,019.05
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投 、份额类别调整业务，则总申购份额中
包含该业务。
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
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3、自 2013 年 1 月 9 日起， 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设两类基金份
额：A 类基金份额和 B 类基金份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
交银理财 21 天债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 204,085.57 - 204,085.57
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -204,085.57 - -204,085.57
本期末 - - -
交银理财 21 天债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 139,668,215.50 - 139,668,215.50
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -139,668,215.50 - -139,668,215.50
本期 末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 80,409.39
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 99,115,848.43
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结算备付金利息收入 85,094.22
其他 2.60
合计 99,281,354.64
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,376,038,469.91
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
2,359,936,267.22
减：应收利息总额 15,935,166.03
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
167,036.66
6.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 其 他收 入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 119,014.74
银行汇划费 28,515.74
债券帐户维护费 18,600.00
其他 180.00
合计 186,146.27
6.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
第 25 页共 43 页
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,679,919.89 679,726.73
其中：支付销售机构的客户维护费 7,128.93 10,103.59
注：1 、2016 年 1 月 1 日到 2016 年 8 月 23 日 ，支付基金管理人的管理人报酬按前一日
基金资产净值 0.27% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% ÷当年天数；
2 、 2016 年 8 月 24 日到 2017 年 6 月 30 日， 支付基金管理人的管理人报酬按前一日
基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20% ÷当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
第 26 页共 43 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,675,061.05 201,976.30
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.08%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 21 天
债券 A
交银理财 21 天债券
B
合计
中国农业银行 5,433.02 93.86 5,526.88
交通银行 4,465.83 0.00 4,465.83
交银施罗德基金
公司
1,777.56 333,752.19 335,529.75
合计 11,676.41 333,846.05 345,522.46
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 21 天
债券 A
交银理财 21 天债券
B
合计
中国农业银行 7,587.66 - 7,587.66
交通银行 13,627.82 - 13,627.82
交银施罗德基金
公司
2,618.09 24,308.93 26,927.02
合计 23,833.57 24,308.93 48,142.50
注： 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设 A 、B 两类基金份额 ：A 类基金按前一
日基金资产净值 0.30% 的年费率逐日计提销售服务费，B 类基金按前 一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管
理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 类基金日销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值× 0.30%÷ 当年天数；
第 27 页共 43 页
B 类基金日销售服务费 ＝前一日 B 类基金份额 对应的资产净值× 0.01%÷ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同 业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业
银行
99,808,569.57 - - - - -
注：本基金 本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间 未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 14,659,379.31 80,409.39 8,536,134.82 6,433.26
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
第 28 页共 43 页
1、交银理财 21 天债券 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
191,986.45 3,936.99 8,162.13 204,085.57 -
2、交银理财 21 天债券 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
117,843,184.12 19,889,406.08 1,935,625.30
139,668,215.
50
-
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 22,000,000.00 元，于 2017 年 7 月 3 日（先后 ）到期。该类交易要
求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本 基 金 为 采 用 固 定 组 合 策 略 的 短 期 理 财 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 低 风
险、 预期收益较为稳定的品种， 其预期的风险水平低于股票基金、 混合基金和普通债券
基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
第 29 页共 43 页
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益， 谋求基
金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部 控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量 化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 协议存款存放在上海农村商业银行
股份有限公司、 光大银行股份有限公司 、 北京银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公
司、 大连银行股份有限公司、 中原银行股份有限公司和长春农村商业银行股份有限公司，
因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；
在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建 立了信用风险管理流程 ，通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资 的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
第 30 页共 43 页
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,342,651,746.24 549,093,614.02
合计 2,342,651,746.24 549,093,614.02
注：未评级部分为国债、政策性金融债、企业超短期融资债券和同业存单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级 列 示的债 券投 资
本基金本报告期末未持有长期信用评级债券(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 在 基 金 份 额 运 作 期 到 期 日 赎 回 其 持 有 的
基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资 组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流 动性风险，本基金的基 金管理人主要通过限制 、跟踪和控制
基金投资 交易的 不活跃 品种( 企业债 或短期 融 资券) 来实现 。本基 金 投资于一 家公司 发行
的短期企业债券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易 日均不得超过 141 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业市
场交易债券应对流动性需求。 此外， 本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，银行间正回购上限一般不超过基金资产净值的 40% 。
于 2017 年 6 月 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 22,000,000.00 元将在一个月
以内到期且计息 （该利息金额不重大） 外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为 一个月 以内且 不计息， 可赎回 基金份 额净值( 所有 者权益) 无 固定到期 日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第 31 页共 43 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险 进行管理。
本基金主要投资于银行存款及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
254,659,379.3
1
3,350,000,0
00.00
300,000,000
.00
- - -
3,904,659,
379.31
结算备付金 19,676,792.93 - - - - -
19,676,792
.93
存出保证金 784.89 - - - - - 784.89
交易性金融资产 9,992,791.97
2,332,658,9
54.27
- - - -
2,342,651,
746.24
买入返售金融资产
796,471,504.0
1
- - - - -
796,471,50
4.01
应收利息 - - - - -
61,595,10
6.68
61,595,106
.68
资 产总计
1,080,801,253
.11
5,682,658,9
54.27
300,000,000
.00
-
-
61,595,10
6.68
7,125,055,
314.06
负债
卖出回购金融资产
款
22,000,000.00 - - - - -
22,000,000
.00
应付证券清算款 - - - - -
12,024,97
2.60
12,024,972
.60
应付管理人报酬 - - - - -
1,026,498.
29
1,026,498.
29
应付托管费 - - - - -
410,599.3
0
410,599.30
应付销售服务费 - - - - - 53,972.57 53,972.57
应付交易费用 - - - - - 25,791.18 25,791.18
第 32 页共 43 页
应付利息 - - - - -
-16,648.4
0
-16,648.40
应付利润 - - - - -
5,593,489.
93
5,593,489.
93
其他负债 - - - - -
182,150.3
5
182,150.35
负债总计
22,000,000.00
-
-
-
-
19,300,82
5.82
41,300,825
.82
利率敏感度缺口
1,058,801,253
.11
5,682,658,9
54.27
300,000,000
.00
-
-
42,294,28
0.86
7,083,754,
488.24
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款
610,712,208.4
7
488,000,00
0.00
- - - -
1,098,712,
208.47
交易性金融资产
259,876,788.0
7
229,214,29
6.92
60,002,529.0
3
- - -
549,093,6
14.02
买入返售金融资产
2,372,971,815
.36
- - - - -
2,372,971,
815.36
应收利息 - - - - -
6,327,086.
59
6,327,086.
59
资 产总计
3,243,560,811
.90
717,214,29
6.92
60,002,529.0
3
-
-
6,327,086.
59
4,027,104,
724.44
负债
应付管理人报酬 - - - - -
237,535.2
6
237,535.2
6
应付托管 费 - - - - - 95,014.14 95,014.14
应付销售服务费 - - - - - 14,709.55 14,709.55
应付交易费用 - - - - - 32,925.19 32,925.19
应付利润 - - - - -
3,649,702.
50
3,649,702.
50
其他负债 - - - - - 91,115.00 91,115.00
负债总计
-
-
-
-
-
4,121,001.
64
4,121,001.
64
利率敏感度缺口 3,243,560,811 717,214,29 60,002,529.0 - - 2,206,084. 4,022,983,
第 33 页共 43 页
.90
6.92
3
95
722.80
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率 下降 25 个基点 增加约 102 无 重大影响
市场利率上升 25 个基点 减少约 102 无重大影响
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 13.65% ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 2,342,651,746.24 32.88
其中：债券 2,342,651,746.24 32.88
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 796,471,504.01 11.18
第 34 页共 43 页
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 3,924,336,172.24 55.08
4 其他各项资产 61,595,891.57 0.86
5 合计 7,125,055,314.06 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.77
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 22,000,000.00 0.31
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%” 。本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩 余期限最低值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
第 35 页共 43 页
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 9.13 0.17
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 66.93 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 12.45 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含 ） 4.24 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 93.59 0.17
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 358,217,837.57 5.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 30,106,162.29 0.43
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,954,327,746.38 27.59
第 36 页共 43 页
8 其他 - -
9 合计 2,342,651,746.24 33.07
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111792161
17 锦州银行
CD027
2,500,000 248,433,223.34 3.51
2 111792223
17 甘肃银行
CD050
2,500,000 248,433,223.34 3.51
3 111792190
17 贵阳银行
CD007
2,500,000 248,433,223.34 3.51
4 111792652
17 东莞银行
CD008
2,500,000 248,254,364.95 3.50
5 020180 17 贴债 24 2,000,000 199,110,712.56 2.81
6 111792489
17 苏州银行
CD025
2,000,000 198,673,093.16 2.80
7 111792974
17 长沙银行
CD020
1,000,000 99,186,519.58 1.40
8 111799322
17 温州银行
CD128
1,000,000 99,125,983.70 1.40
9 111794702
17 唐山银行
CD073
1,000,000 98,863,012.04 1.40
10 111794676
17 晋城银行
CD004
1,000,000 98,839,764.35 1.40
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0134%
第 37 页共 43 页
报告期内偏离度的最低值 -0.0405%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0114%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有 资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 期 限 内 按 照 实 际 利 率 和 摊 余 成 本 逐 日 摊 销 计 算 损
益。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 784.89
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 61,595,106.68
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 61,595,891.57
第 38 页共 43 页
7.9.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持
有
人
户
数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银理财
21 天债券
A
445 25,533.64 3,229.99 0.03% 11,359,239.20 99.97%
交银理财
21 天债券
B
2 3,536,196,009.53 7,072,392,019.05 100.00% - -
合计 447 15,847,325.48 7,072,395,249.04 99.84% 11,359,239.20 0.16%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
交银理财 21
天债券 A
1,169.25 0.01%
交银理财 21
天债券 B
- -
合计 1,169.25 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金 份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
交银理财 21 天债券 A 0
交银理财 21 天债券 B 0
第 39 页共 43 页
负责人持有本开放式
基金
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银理财 21 天债券 A 0
交银理财 21 天债券 B 0
合计 0
§ 9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
基金合同生效日 （2012 年 11
月 5 日）基金份额总额
8,505,567,812.46 -
本报告期期初基金份额总额 11,855,373.33 4,011,128,349.47
本报告期基金总申购份额 1,478,865.87 11,118,364,184.12
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
1,971,770.01 8,057,100,514.54
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 11,362,469.19 7,072,392,019.05
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务；
3 、本基金于 2013 年 1 月 9 日起实行销售服务费分类收费模式。
§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
第 40 页共 43 页
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查
后采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完
成了改进工作， 并将整改情况向 监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基
金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国国际金
融股份有限
公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
第 41 页共 43 页
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
中国国际金
融股份有限
公司
9,927,40
0.00
100.00% 14,529,000,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的 选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
10.9 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资
基金 2016 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
2
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
于 2017 年“ 春节” 假期 前暂停及节后恢
复基金申购业务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-23
3
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资
基金 2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-29
4
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
暂停大额申购公告
中国证 券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-11
5
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资
基金 2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-24
6
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
恢复大额申购公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-05-16
7
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资
基金 （更新） 招募说明书摘要 （2017 年
第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-19
第 42 页共 43 页
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017/6
/30
-
2,000,
000,0
00.00
-
2,000,000,0
00.00
28.23%
2
2017/1/1-2017/6
/30
4,001,
878,3
49.47
8,115,
459,8
43.95
7,044,94
6,174.37
5,072,392,0
19.05
71.61%
产品特有风险
本基金 本报 告期 内出现 单一投 资者 持有基 金份 额比例 超过 基金总 份 额 20% 的情况 。如
该 类 投 资 者 集 中 赎 回 ， 可 能 会 对 本 基 金 带 来 流 动 性 冲 击 ， 从 而 影 响 基 金 的 投 资 运 作和
收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
§ 12 备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金募集的文件；
2 、《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金托管协议》；
5 、关于募集交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、 报告期内交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
第 43 页共 43 页
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
