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交银制造(519704)

交银制造:2017年半年度报告

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 先进 制 造混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年 半年 度报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年八 月二十 六日


第 2 页共 48 页 § 1


重 要 提示及 目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


第 3 页共 48 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16 § 7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资 组合 ................................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 40 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41


第 4 页共 48 页 § 8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42 8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42 §9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 42 § 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事 务所 情况 ............................................................................................... 43 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46 § 11 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 48 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48


第 5 页共 48 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 基金简称 交银先进制造混合 基金主代码 519704 交易代码


519704( 前端)


519705( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,347,549,576.99 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业, 把握中国产 业结构升级的投资机会, 在控制风险并保持基 金资产良好的流动 性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 将严谨、 规范化的选股 方法与积极主动的投资风格相结合, 自下而上 挖掘与装备制造相 关的上市公司投资机会,以谋求良好收益。 业绩比较基准 75%× 申 银 万 国 装 备 制 造 指 数 收 益 率+25%× 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金, 其风险和预期收益 高于债券型基金和 货币市场基金, 低于股票型基金。 属于 承担较高风险、 预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 (021 )61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j tgxxpl@abchina.com


第 6 页共 48 页 ysld.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 (021 )61055034 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层 (裙) 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 上海浦东新区世纪大道8号 国金中心二期21-22楼 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 于亚利 周慕冰 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,822,380.10 本期利润 -44,016,830.18 加权平均基金份额本期利润 -0.0308 本期加权平均净值利润率 -1.42% 本期基金份额净值增长率 -0.98%


第 7 页共 48 页 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,523,001,457.31 期末可供分配基金份额利润 1.130 期末基金资产净值 2,870,551,034.30 期末基金份额净值 2.130 3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 168.10% 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.55% 0.81% 3.67% 0.71% -0.12% 0.10% 过去三个月 -4.31% 0.89% -4.26% 0.76% -0.05% 0.13% 过去六个月 -0.98% 0.81% -3.59% 0.69% 2.61% 0.12% 过去一年 7.03% 0.81% -3.85% 0.71% 10.88% 0.10% 过去三年 127.98% 1.97% 50.02% 1.57% 77.96% 0.40% 自基金合同 生效起至今 168.10% 1.59% 54.77% 1.37% 113.33% 0.22% 注:1 、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起,由原 “ 75% ×申银万国装备制造指 数收益率+25% ×中信 标普全债指数收益率 ” 变更为 “ 75% ×申银万 国装备制造指数收益 率+25% ×中证综合债 券指数收益率 ” ,3.2.2 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基 金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。 3.2.2


自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 第 8 页共 48 页 益 率变 动的比 较 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2011 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日) 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 75 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。


第 9 页共 48 页 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 任相 栋 交银先进制 造混合、交 银经济新动 力混合的基 金经理 2015-01-21 - 7 年 任相栋先生, 上海交通大学 金融学硕士。 2010 年加入交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司,历任行业分析师。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3 、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分 配 ” 的原则,全部通过交易系统进行比例分配 ;对于非集中竞价交易 、以公司名义进行 的场外交易, 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 第 10 页共 48 页 益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上半年 A 股从 指数上表现平淡,但结构分化严重,上证综指表现明显优于 创业板, 其中 “ 漂亮 50” 表现抢眼, 市场风格进 一步演化至大市值风格, 即大市值股票明 显跑赢中小市值股票。 投资者结构的变化叠加风险偏好下降, 使得投资者普遍抛弃偏成 长类个股,拥抱低波动稳定成长类个股,市场的趋势性力量强大。 由于基金合同的约定, 本基金上半年在制造业的投资范围内坚持成长股投资, 由于 二季度的流动性环境和风险偏好与预期略有差异, 基金业绩受到一定影响, 我们将尽力 继续寻找业绩反弹机会。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2017 年 6 月 30 日 ,本基金份额净值为 2.130 元,本报告期份额净值增长率为 -0.98% ,同期业绩比较 基准增长率为-3.59% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望未来, 在全球主要经济体货币政策转鹰和国内去杠杆的大环境下, 我们预计流 动性环境会有阶段性机会但难言有根本性的好转, 这对通过选股获得正收益的投资方式 提出了更高的要求。 我们认为上半年的 “ 漂亮 50” 行情具有阶段性特征, 我们下半年的策 略 是 以 兼 顾 流 动性 环 境和 市 场 风 险 偏 好为 主 ,通 过 在 价 值 股 和成 长 股中 自 下 而 上 选 股 , 努力为投资者创造稳健回报。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效 的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。


第 11 页共 48 页 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程 序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。


§ 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资 运作, 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没 有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对 本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 第 12 页共 48 页 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本 期末 2017 年 6 月 30 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 资产:


银行存款 6.4.7.1 337,671,332.55 160,114,110.79 结算备付金 8,790,930.68 9,828,661.85 存出保证金 1,639,655.49 1,894,243.68 交易性金融资产 6.4.7.2 2,306,404,594.41 2,141,945,141.10 其中:股票投资 2,256,399,594.41 2,042,095,141.10 基金投资 - - 债券投资 50,005,000.00 99,850,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 228,590,713.79 348,000,762.00 应收证券清算款 77,734,848.67 9,867,274.79 应收利息 6.4.7.5 1,886,696.36 1,960,829.36 应收股利 - - 应收申购款 2,519,455.40 6,808,568.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 75.00 - 资 产总 计


2,965,238,302.35 2,680,419,591.81 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2017 年 6 月 30 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - -


第 13 页共 48 页 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 38,753,492.37 应付赎回款 84,175,560.66 2,055,942.49 应付管理人报酬 3,683,040.85 3,093,579.44 应付托管费 613,840.15 515,596.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,396,048.70 4,641,686.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 818,777.69 399,404.88 负债合计 94,687,268.05 49,459,702.57 所 有者 权益:


实收基金 6.4.7.9 1,347,549,576.99 1,223,221,570.26 未分配利润 6.4.7.10 1,523,001,457.31 1,407,738,318.98 所有者权益合计 2,870,551,034.30 2,630,959,889.24 负债和所有者权益总计 2,965,238,302.35 2,680,419,591.81 注: 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额净值 2.130 元, 基金份额总额 1,347,549,576.99 份。 6.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一 、收 入 -1,867,649.33 -7,571,440.36 1.利息收入 4,665,914.69 921,728.95 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,619,438.63 869,314.09 债券利息收入 983,720.27 - 资产支持证券利息收入 - -


第 14 页共 48 页 买入返售金融资产收入 2,062,755.79 52,414.86 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 40,159,703.47 -13,795,613.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 27,717,892.98 -17,303,341.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 183,660.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 12,258,150.49 3,507,727.83 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -47,839,210.28 4,669,630.43 4.汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 1,145,942.79 632,813.66 减 :二 、费用 42,149,180.85 21,013,206.96 1.管理人报酬 22,941,839.52 8,239,130.92 2.托管费 3,823,639.92 1,373,188.44 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 15,153,062.04 11,180,029.46 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 230,639.37 220,858.14 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -44,016,830.18 -28,584,647.32 减:所得税费用 - - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) -44,016,830.18 -28,584,647.32 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日


第 15 页共 48 页 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,223,221,570.26 1,407,738,318.98 2,630,959,889.24 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -44,016,830.18 -44,016,830.18 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 124,328,006.73 159,279,968.51 283,607,975.24 其中:1.基金申购款 617,878,630.48 726,398,484.48 1,344,277,114.96 2.基金赎回款 -493,550,623.75 -567,118,515.97 -1,060,669,139.72 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,347,549,576.99 1,523,001,457.31 2,870,551,034.30 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 453,576,306.10 743,561,120.41 1,197,137,426.51 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -28,584,647.32 -28,584,647.32 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 91,707,691.71 105,416,251.85 197,123,943.56 其中:1.基金申购款 324,118,914.66 396,529,462.33 720,648,376.99 2.基金赎回款 -232,411,222.95 -291,113,210.48 -523,524,433.43 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - -


第 16 页共 48 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 545,283,997.81 820,392,724.94 1,365,676,722.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券 投 资基金,以下简称 “ 本 基金 ”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许 可[2011] 第 639 号 《关于 核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗 德先进制造股票证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续 期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,917,255,974.38 元,业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 256 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案, 《交银 施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 22 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,917,686,091.76 份基金份额, 其中认购资金利息折合 430,117.38 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金 管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监 会令第 104 号《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及基 金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金 变 更 基 金 类 别 及修 改 基金 名 称 并 相 应 修改 基 金合 同 和 托 管 协 议的 公 告》 , 交 银 施 罗 德先 进制造股票证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日 起更名为交银施罗德先进制造混合型证券 投资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造混合型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发 行上市 的股票( 包括 中小板 、创业 板 以及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融 工具( 但须 符 合中国证 监会的 相关规 定) 。 本基金 的投资 组 合比例为 :股票 资产 占基金资产的 60%-95% , 其中, 投资 于大装 备制造类行业上市公司股票的比例不低于股 票资产的 80% ; 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其中基 金持有的权证不超 过基金资产净值的 3% ,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日,本基金的 业绩比较基准为:75%× 申银万国装备制造指数收益率+25%× 中信标 普全债指数收益率。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理 有限公司关 第 17 页共 48 页 于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 , 自 2015 年 10 月 1 日 起 , 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 :75%× 申 银 万 国 装 备 制 造 指 数 收 益 率+25%× 中证 综合债券指数收益率。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所 列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税 [2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 第 18 页共 48 页 一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机 构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 , 主 要 税 项 列 示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发 行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利 息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入 股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 337,671,332.55 定期存款 - 其他存款 - 合计 337,671,332.55


6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动


第 19 页共 48 页 股票 2,301,141,782.91 2,256,399,594.41 -44,742,188.50 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 50,017,950.00 50,005,000.00 -12,950.00 合计 50,017,950.00 50,005,000.00 -12,950.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,351,159,732.91 2,306,404,594.41 -44,755,138.50 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间买入返售金融 资产 228,590,713.79 - 合计 228,590,713.79 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 88,882.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,956.00


第 20 页共 48 页 应收债券利息 1,755,616.44 应收买入返售证券利息 37,500.20 应收申购款利息 3.54 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 737.80 合计 1,886,696.36 6.4.7.6 其 他资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 其他应收款 75.00 待摊费用 - 合计 75.00 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 5,384,728.16 银行间市场应付交易费用 11,320.54 合计 5,396,048.70 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 316,565.21 预提信息披露费 448,765.71 预提审计费 49,588.57 应付后端申购费 3,858.20 合计 818,777.69 6.4.7.9 实 收基 金


第 21 页共 48 页 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,223,221,570.26 1,223,221,570.26 本期申购 617,878,630.48 617,878,630.48 本期赎回 (以“- ” 号填列 ) -493,550,623.75 -493,550,623.75 本期末 1,347,549,576.99 1,347,549,576.99 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,386,364,095.85 21,374,223.13 1,407,738,318.98 本期利润 3,822,380.10 -47,839,210.28 -44,016,830.18 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 141,138,261.01 18,141,707.50 159,279,968.51 其中:基金申购款 704,348,364.84 22,050,119.64 726,398,484.48 基金赎回款 -563,210,103.83 -3,908,412.14 -567,118,515.97 本期已分配利润 - - - 本期末 1,531,324,736.96 -8,323,279.65 1,523,001,457.31 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,529,238.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 73,617.01 其他 16,583.60 合计 1,619,438.63


6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期


第 22 页共 48 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,906,914,285.49 减:卖出股票成本总额 4,879,196,392.51 买卖股票差价收入 27,717,892.98 6.4.7.13 债 券投 资收 益











单位:人民币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖出债券 ( 债转股及债券到期兑付) 成交总额 275,748,000.00 减:卖出债券( 债转股及债券到期 兑付)成本总额 269,553,940.00 减:应收利息总额 6,010,400.00 买卖债券 ( 债转股及债券到期兑付) 差价收入 183,660.00 6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 12,258,150.49 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,258,150.49 6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


第 23 页共 48 页 1.交易性金融资产 -47,839,210.28 —— 股票投资 -47,815,960.28 —— 债券投资 -23,250.00 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 -47,839,210.28 6.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎回费收入 1,014,411.02 基金转换费收入 131,531.77 合计 1,145,942.79 注:1 、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产;





2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金 的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所市场交易费用 15,151,612.04 银行间市场交易费用 1,450.00 合计 15,153,062.04 6.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


第 24 页共 48 页 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 23,105.09 债券账户维护费 9,000.00 其他 180.00 合计 230,639.37 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 无。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日


第 25 页共 48 页 当期发生的基金应支付的管理费 22,941,839.52 8,239,130.92 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 3,285,792.06 1,660,584.24 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,823,639.92 1,373,188.44 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


第 26 页共 48 页 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银行股 份有限公司 337,671,332.55 1,520,601.82 178,574,474.49 798,680.67 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内 及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 00287 9 长缆 科技 2017- 06-05 2017- 07-07 新股申 购 18.0 2 18.02 1,313 23,660. 26 23,660. 26 - 00288 2 金龙 羽 2017- 06-15 2017- 07-17 新股申 购 6.20 6.20 2,966 18,389. 20 18,389. 20 - 30067 0 大烨 智能 2017- 06-26 2017- 07-03 新股申 购 10.9 3 10.93 1,259 13,760. 87 13,760. 87 - 30067 1 富满 电子 2017- 06-27 2017- 07-05 新股申 购 8.11 8.11 942 7,639.6 2 7,639.6 2 - 30067 2 国科 微 2017- 06-30 2017- 07-12 新股申 购 8.48 8.48 1,257 10,659. 36 10,659. 36 - 60330 5 旭升 股份 2017- 06-30 2017- 07-10 新股申 购 11.2 6 11.26 1,351 15,212. 26 15,212. 26 - 60333 1 百达 精工 2017- 06-27 2017- 07-05 新股申 购 9.63 9.63 999 9,620.3 7 9,620.3 7 - 60361 君禾 2017- 2017- 新股申 8.93 8.93 832 7,429.7 7,429.7 -


第 27 页共 48 页 7 股份 06-23 07-03 购 6 6 60393 3 睿能 科技 2017- 06-28 2017- 07-06 新股申 购 20.2 0 20.20 857 17,311. 40 17,311.4 0 - 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300088 长信科 技 2017-05-29 重大事 项 15.75 2017-08- 09 14.50 1,740,590 27,322,685.96 27,414,292.50 - 601717 郑煤机 2017-04-24 重大事 项 7.79 - - 3,093,117 25,683,602.35 24,095,381.43 - 注: 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金是一只混合型基金, 其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 低 于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业 板 以 及 其 他 经 中国 证 监会 核 准 上 市 的 股票 ) 、债 券 、 货 币 市 场工 具 、权 证 、 资 产 支 持 证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相 关 规 定 ) 。 本 基金 在 日常 经 营 活 动 中 面临 的 与这 些 金 融 工 具 相关 的 风险 主 要 包 括 信 用 风 险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以 上风险控制在限定的范围之内, 并保持基金资产良好的流动性的前提下, 力争实现基金 资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立合规审核及风 险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 在管 理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 , 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险管理以及进行投资风险 分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立 行使督察权利, 直接对董事会负责, 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。


第 28 页共 48 页 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的, 由督察长、 风 险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度 。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ,日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ,及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 , 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行, 因而与该银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日, 本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日:无) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 , 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定 流 动 性 比 例 要求 , 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 , 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市, 其 余亦可在银行间同 业市场交易, 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 第 29 页共 48 页 情况外, 其余均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金所承担 的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不 计息, 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息, 因此账 面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 本基金持有的大部分金 融资产和金融负债不计 息,因此本基金的收入 及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本 期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 337,671,332.55 - - - 337,671,332.55 结算备付金 8,790,930.68 - - - 8,790,930.68 存出保证金 1,639,655.49 - - - 1,639,655.49 交易性金融资产 50,005,000.00 - - 2,256,399,594.41 2,306,404,594.41 买入返售金融资产 228,590,713.79 - - - 228,590,713.79 应收证券清算款 - - - 77,734,848.67 77,734,848.67 应收利息 - - - 1,886,696.36 1,886,696.36 应收申购款 66,652.48 - - 2,452,802.92 2,519,455.40 其他资产 - - - 75.00 75.00 资 产总计 626,764,284.99 - - 2,338,474,017.36 2,965,238,302.3 5


第 30 页共 48 页 负债








应付赎回款 - - - 84,175,560.66 84,175,560.66 应付管理人报酬 - - - 3,683,040.85 3,683,040.85 应付托管费 - - - 613,840.15 613,840.15 应付交易费用 - - - 5,396,048.70 5,396,048.70 其他负债 - - - 818,777.69 818,777.69 负债总计 - - - 94,687,268.05 94,687,268.05 利率敏感度缺口 626,764,284.99 - - 2,243,786,749.31 2,870,551,034.30 上 年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 160,114,110.79 - - - 160,114,110.79 结算备付金 9,828,661.85 - - - 9,828,661.85 存出保证金 1,894,243.68 - - - 1,894,243.68 交易性金融资产 99,850,000.00 - - 2,042,095,141.10 2,141,945,141.10 买入返售金融资产 348,000,762.00 - - - 348,000,762.00 应收证券清算款 - - - 9,867,274.79 9,867,274.79 应收利息 - - - 1,960,829.36 1,960,829.36 应收申购款 15,950.92 - - 6,792,617.32 6,808,568.24 资 产总计 619,703,729.24 - - 2,060,715,862.57 2,680,419,591.81 负债








应付证券清算款 - - - 38,753,492.37 38,753,492.37 应付赎回款 - - - 2,055,942.49 2,055,942.49 应付管理人报酬 - - - 3,093,579.44 3,093,579.44 应付托管费 - - - 515,596.56 515,596.56 应付交易费用 - - - 4,641,686.83 4,641,686.83 其他负债 - - - 399,404.88 399,404.88


第 31 页共 48 页 负债总计 - - - 49,459,702.57 49,459,702.57 利率敏感度缺口 619,703,729.24 - - 2,011,256,160.00 2,630,959,889.24 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析





于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比 例为 1.74%(2016 年 12 月 31 日:3.80%) ,因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2016 年 12 月 31 日:同) 。


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用 “ 自上而 下 ” 的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基 金资产的 60%-95% , 其 中, 投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票 资 产的 80% ; 债券、 货币 市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其中基金 持有的权证不超过基 金资产净值的 3% ,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 第 32 页共 48 页 价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 来测试本基金面临的潜在 价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 金额单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产 -股票投 资 2,256,399,594.41 78.61 2,042,095,141.10 77.62 交易性金融资产 -基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,256,399,594.41 78.61 2,042,095,141.10 77.62 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 除“ 申银万国装备制造 ” 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1.“ 申银 万国 装备制 造 ” 指数上 升 5% 增加约 11,330 增加约 11,276 2.“ 申银 万国 装备制 造 ” 指数下 降 5% 减少约 11,330 减少约 11,276 § 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元


第 33 页共 48 页 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 2,256,399,594.41 76.10 其中:股票 2,256,399,594.41 76.10 2 固定收益投资 50,005,000.00 1.69 其中:债券 50,005,000.00 1.69








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 228,590,713.79 7.71 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 346,462,263.23 11.68 7 其他各项资产 83,780,730.92 2.83 8 合计 2,965,238,302.35 100.00 7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,873,552,936.95 65.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 29,354,301.13 1.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,120,000.00 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 255,827,075.85 8.91


第 34 页共 48 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 44,455,496.80 1.55 R 文化、体育和娱乐业 23,082,144.06 0.80 S 综合 - - 合计 2,256,399,594.41 78.61 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有 港股通投资股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 600967 内蒙一机 18,257,199 248,845,622.37 8.67 2 300129 泰胜风能 30,359,911 215,251,768.99 7.50 3 300308 中际装备 4,154,913 170,891,571.69 5.95 4 002045 国光电器 10,011,087 159,076,172.43 5.54 5 300161 华中数控 7,614,771 145,289,830.68 5.06 6 600500 中化国际 15,005,722 143,454,702.32 5.00 7 002202 金风科技 7,942,016 122,862,987.52 4.28 8 600030 中信证券 3,687,214 62,756,382.28 2.19 9 600499 科达洁能 7,881,874 62,582,079.56 2.18 10 601688 华泰证券 3,489,700 62,465,630.00 2.18 11 600038 中直股份 1,269,107 58,087,027.39 2.02 12 600036 招商银行 2,415,712 57,759,673.92 2.01


第 35 页共 48 页 13 002180 纳思达 2,325,372 56,180,987.52 1.96 14 300203 聚光科技 1,986,972 55,873,652.64 1.95 15 000821 京山轻机 3,944,155 52,338,936.85 1.82 16 600389 江山股份 2,877,757 47,713,211.06 1.66 17 600118 中国卫星 1,700,056 47,329,559.04 1.65 18 300347 泰格医药 1,837,004 44,455,496.80 1.55 19 000768 中航飞机 2,406,094 44,368,373.36 1.55 20 600000 浦发银行 3,395,681 42,955,364.65 1.50 21 600990 四创电子 658,683 40,831,759.17 1.42 22 300471 厚普股份 2,655,921 40,396,558.41 1.41 23 002454 松芝股份 2,542,696 32,037,969.60 1.12 24 600372 中航电子 1,781,000 30,935,970.00 1.08 25 600297 广汇汽车 4,000,000 30,120,000.00 1.05 26 601318 中国平安 602,500 29,890,025.00 1.04 27 000669 金鸿能源 1,619,101 29,354,301.13 1.02 28 300088 长信科技 1,740,590 27,414,292.50 0.96 29 601717 郑煤机 3,093,117 24,095,381.43 0.84 30 002343 慈文传媒 609,671 23,082,144.06 0.80 31 000970 中科三环 1,108,916 16,389,778.48 0.57 32 600879 航天电子 1,751,448 15,395,227.92 0.54 33 000400 许继电气 836,800 15,028,928.00 0.52 34 300307 慈星股份 50,062 506,627.44 0.02 35 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.00 36 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 37 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 38 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00


第 36 页共 48 页 39 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 40 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 41 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 42 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 43 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 44 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 45 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 46 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 47 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 48 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 49 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 50 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 51 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 52 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 53 002583 海能达 200 3,218.00 0.00 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 241,051,995.01 9.16 2 600967 内蒙一机 238,309,682.40 9.06 3 600500 中化国际 201,335,644.42 7.65 4 002202 金风科技 176,716,340.92 6.72 5 300308 中际装备 142,434,811.81 5.41


第 37 页共 48 页 6 600038 中直股份 140,128,730.42 5.33 7 601939 建设银行 125,056,929.23 4.75 8 600320 振华重工 124,530,304.52 4.73 9 000768 中航飞机 121,098,785.02 4.60 10 300307 慈星股份 118,191,218.59 4.49 11 002460 赣锋锂业 116,950,958.47 4.45 12 300161 华中数控 113,335,941.57 4.31 13 600036 招商银行 106,558,568.42 4.05 14 002353 杰瑞股份 103,032,263.42 3.92 15 002185 华天科技 86,028,972.28 3.27 16 002195 二三四五 84,098,643.98 3.20 17 600104 上汽集团 79,991,464.53 3.04 18 300115 长盈精密 76,390,582.96 2.90 19 300471 厚普股份 73,099,850.07 2.78 20 601336 新华保险 70,556,827.09 2.68 21 600848 上海临港 67,811,368.18 2.58 22 000799 酒鬼酒 65,189,547.26 2.48 23 002373 千方科技 63,378,731.38 2.41 24 300203 聚光科技 62,922,328.86 2.39 25 600583 海油工程 62,773,351.05 2.39 26 601688 华泰证券 61,612,453.40 2.34 27 600030 中信证券 61,573,846.68 2.34 28 002045 国光电器 59,293,180.34 2.25 29 600729 重庆百货 56,936,007.29 2.16 30 600482 中国动力 56,561,658.71 2.15 31 002180 纳思达 54,644,222.39 2.08


第 38 页共 48 页 32 002583 海能达 54,351,883.97 2.07 33 600835 上海机电 54,180,209.56 2.06 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 224,766,334.62 8.54 2 600967 内蒙一机 217,408,746.30 8.26 3 600104 上汽集团 184,295,429.51 7.00 4 001696 宗申动力 147,355,762.96 5.60 5 002635 安洁科技 140,914,746.54 5.36 6 002353 杰瑞股份 133,981,957.77 5.09 7 002460 赣锋锂业 128,975,263.52 4.90 8 601939 建设银行 123,380,850.96 4.69 9 600320 振华重工 117,085,394.09 4.45 10 300307 慈星股份 111,828,504.51 4.25 11 002583 海能达 99,725,838.27 3.79 12 300458 全志科技 97,711,117.91 3.71 13 002185 华天科技 95,694,588.28 3.64 14 002444 巨星科技 94,099,555.14 3.58 15 300115 长盈精密 88,335,622.30 3.36 16 600038 中直股份 81,114,524.00 3.08 17 000768 中航飞机 77,755,727.06 2.96 18 002195 二三四五 75,562,036.46 2.87


第 39 页共 48 页 19 600686 金龙汽车 73,705,796.94 2.80 20 601336 新华保险 69,519,964.97 2.64 21 002055 得润电子 68,118,776.92 2.59 22 600500 中化国际 66,187,858.36 2.52 23 600418 江淮汽车 64,874,684.65 2.47 24 000799 酒鬼酒 63,594,256.77 2.42 25 002373 千方科技 63,566,711.64 2.42 26 600848 上海临港 60,884,904.33 2.31 27 600583 海油工程 60,450,375.34 2.30 28 600879 航天电子 60,291,093.22 2.29 29 600900 长江电力 58,405,372.52 2.22 30 600482 中国动力 56,632,388.96 2.15 31 000636 风华高科 56,464,825.15 2.15 32 600835 上海机电 55,152,111.96 2.10 33 002343 慈文传媒 55,137,894.98 2.10 34 600036 招商银行 54,747,046.77 2.08 35 600729 重庆百货 54,604,985.15 2.08 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 5,141,316,806.10 卖出股票的收入(成交)总额 4,906,914,285.49 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元


第 40 页共 48 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,005,000.00 1.74 其中:政策性金融债 50,005,000.00 1.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,005,000.00 1.74 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 120309 12 进出 09 500,000 50,005,000.00 1.74 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。


第 41 页共 48 页 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券(证券代码:600030)、 华泰证券 (证券代码:601688 ) 外, 未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一中信证券(证券代码:600030)于 2017 年 5 月 24 日公告, 公司因违反 《证券公司 监督管理条例》 第八十四条相关规定于日前收到中国 证监会 《行政处罚事先告知书》 (处罚字[2017]57 号) 。 据此, 中国证监会拟决定责令公 司改正,给予警告,没收违法所得人民币 61,655,849.78 元,并处人民币 308,279,248.90 元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一华泰证券 (证券代码:601688)于 2016 年 11 月 29 日公告,公司因未 按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为于 2016 年 11 月 28 日收到 中国证 监会《 行 政处罚 决定书 》 ([2016]126 号) 。据此 ,中国 证监会 决定对 公司 责令改正,给予警告,没收违法所得 18,235,275.00 元,并处以 54,705,825.00 元罚款。 本基金管理人对上述证券投资决策程序的说明如下: 本基金管理人对证券投资特别是重 仓股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对上述证券的投资也严格执行投资决 策 流 程 。 在 对 上述 证 券的 选 择 上 , 严 格执 行 公司 股 票 池 审 核 流程 进 入公 司 核 心 股 票 池 。 在对上述证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述事件发生时及时 分析其对投资决策的影响, 经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、 经营成果 和现 金流量未产生重大的实质性影响, 所以不影响对上述公司基本面和公司治理的投资判断。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,639,655.49 2 应收证券清算款 77,734,848.67 3 应收股利 - 4 应收利息 1,886,696.36 5 应收申购款 2,519,455.40 6 其他应收款 75.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,780,730.92 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


第 42 页共 48 页 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 91,848 14,671.52 735,817,541.60 54.60% 611,732,035.39 45.40% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 726,221.10 0.05% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开 放式 基金份 额变动 单位:份


第 43 页共 48 页 基金合同生效日(2011 年 6 月 22 日)基金份额 总额 1,917,686,091.76


本报告期期初基金份额总额 1,223,221,570.26 本报告期 基金总申购份额 617,878,630.48 减: 本报告期基金总赎回份额 493,550,623.75 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,347,549,576.99 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 § 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重 大 人事变动:本报告期 内 ,本基金的基金管理 人 未发生重大人 事变动。


2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 专 门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。


10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本 基金提供审计服务。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查 后采取责令改正的要求, 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划, 按照要求完 第 44 页共 48 页 成了改进工作, 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外, 本报告期内, 基 金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (2)托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中国国际金 融股份有限 公司 1 903,142,652.83 8.99% 841,099.62 8.99% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 878,189,086.25 8.74% 817,858.70 8.74% - 上海华信证 券有限责任 公司 1 743,391,837.76 7.40% 692,321.68 7.40% - 东兴证券股 份有限公司 1 678,512,755.00 6.76% 631,900.74 6.76% - 兴业证券股 份有限公司 1 673,027,213.56 6.70% 626,788.01 6.70% - 长江证券股 份有限公司 1 447,453,093.51 4.46% 416,713.49 4.46% - 国信证券股 份有限公司 2 388,930,407.68 3.87% 362,211.24 3.87% - 川财证券有 限责任公司 1 365,044,440.09 3.63% 339,965.42 3.63% - 华泰证券股 份有限公司 1 331,540,568.84 3.30% 308,765.32 3.30% - 招商证券股 份有限公司 1 289,563,566.69 2.88% 269,670.96 2.88% - 申万宏源证 券有限公司 2 407,696,876.09 4.06% 379,686.35 4.06% - 天风证券股 份有限公司 1 1,839,249,891.0 5 18.31% 1,712,897.03 18.31% - 华西证券股 1 167,470,260.42 1.67% 155,966.75 1.67% -


第 45 页共 48 页 份有限公司 海通证券股 份有限公司 1 1,547,311,751.7 2 15.41% 1,441,015.13 15.41% - 西南证券股 份有限公司 1 138,382,025.53 1.38% 128,876.58 1.38% - 民生证券股 份有限公司 1 129,766,029.20 1.29% 120,850.81 1.29% - 广发证券股 份有限公司 1 115,047,812.34 1.15% 107,144.55 1.15% - 中信建投证 券股份有限 公司 2 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 东方证券股 份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限公司 1 - - - - - 平安证券股 份有限公司 1 - - - - - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 中信证券股 份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有 限责任公司 1 - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 1 - - - - - 宏信证券有 限责任公司 1 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 信达证券股 份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有 限责任公司 1 - - - - - 注:1 、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 第 46 页共 48 页 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 无。 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 北 京 肯特 瑞 财富 管理 有限 公 司为 旗 下 部 分 基 金的 场 外销 售机 构并 参 与基 金 前 端 申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-01-09 2 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 北 京 新浪 仓 石基 金销 售有 限 公司 为 旗 下 部 分 基金 的 场外 销售 机构 并 参与 基 金 前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-01-09 3 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 杭 州 科地 瑞 富基 金销 售有 限 公司 为 旗 下 部 分 基金 的 场外 销售 机构 并 参与 基 金 前 端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-01-09 4 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银 施 罗 德科 技 创新 灵活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金在 中 国工 商银 行股 份 有限 公 司 开 通 定 期定 额 投资 业务 以及 旗 下部 分 基金 继 续 参与 中 国工 商银 行股 份 有限 公 司 定 期 定 额投 资 业务 前端 申购 费 率优 惠 活 动 的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-01-12 5 交 银 施罗 德 先进 制造 混合 型 证券 投 资 基 金 2016 年第 4 季度报告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-01-19 6 交 银 施罗 德 先进 制造 混合 型 证券 投 资 基 金 (更新) 招募说明书摘要 (2016 年第 2 号) 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-02-04 7 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-02-10 8 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银 施 罗 德先 进 制造 混合 型证 券 投资 基 金 暂 停大额申购 (转换转入、 定期定额投资) 的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-02-21 9 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-02-23


第 47 页共 48 页 机 银 行基 金 前端 申购 (含 定 期定 额 投 资 业务)费率优惠活动的公告 10 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 北 京 蛋卷 基 金销 售有 限公 司 为旗 下 部 分 基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 其基 金 前 端 申 购 (含 定 期定 额投 资) 费 率优 惠 活 动 的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-02-24 11 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 凤 凰 金信 ( 银川 )投 资管 理 有限 公 司 为 旗 下 部分 基 金的 场外 销售 机 构并 参 与 其 基 金 前端 申 购( 含定 期定 额 投资 ) 费 率 优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-02-24 12 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 深 圳 市金 斧 子投 资咨 询有 限 公司 为 旗 下 部 分 基金 的 场外 销售 机构 并 参与 其 基 金 前 端 申购 ( 含定 期定 额投 资 )费 率 优 惠 活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-03-03 13 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 加蚂 蚁基 金销 售 有限 公 司 基 金前端申购 (含定期定额投资业务) 、 赎 回费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-03-15 14 交 银 施罗 德 先进 制造 混合 型 证券 投 资 基 金 2016 年年度报告摘要 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-03-29 15 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 与中 国工 商银 行 股份 有 限 公 司 电 子银 行 渠道 基金 申购 费 率优 惠 活 动 的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-04-01 16 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 上 海 朝阳 永 续基 金销 售有 限 公司 为 旗 下 部 分 基金 的 场外 销售 机构 并 参与 其 基 金 前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-04-07 17 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 加广 发证 券股 份 有限 公 司 基 金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-04-10 18 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手 机 银 行基 金 前端 申购 (含 定 期定 额 投 资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-04-22 19 交 银 施罗 德 先进 制造 混合 型 证券 投 资 基 金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-04-24 20 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加 东 莞 证券 股 份有 限公 司为 旗 下部 分 基 金 的场外销售机构的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-05-22 21 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 基金所持停牌股票估值调整的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-06-08


第 48 页共 48 页 22 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 加江 苏银 行股 份 有限 公 司 基 金 前 端申 购 (含 定期 定额 投 资业 务 ) 费 率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-06-12 23 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 在 大泰 金石 基金 销 售有 限 公 司 开 通 定期 定 额投 资业 务并 参 与其 电 子 交 易 平 台定 期 定额 投资 费率 优 惠活 动 的 公 告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-06-16 24 交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下 部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手 机 银 行基 金 前端 申购 (含 定 期定 额 投 资 业务)费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海证券 报、证券时报 2017-06-30 § 11


备 查 文件目 录 11.1 备 查文 件目 录 1 、中国证监会核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的文件;


2 、 《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》 ;


3 、 《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书》 ;


4 、 《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金托管协议》 ; 5 、关于募集交银施罗德先进制造股票证券投资基金之法律意见书; 6 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8 、报告期内交银施 罗 德先进制造混合型证 券 投资基金在指定报刊 上 各项公告的原 稿。 11.2 存 放地 点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 11.3 查 阅方 式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后,投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告书如 有 疑问,可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。 本公司客户服务中心电话:400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 ,电子邮件: services@jysld.com 。