交 银 施罗 德 现金 宝 货币 市 场基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年八 月二十 六日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ...................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 债 券回 购融 资情 况 ........................................................................................................................ 36
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 ........................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 摊 余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ................................ 38
7.7 “ 影 子定 价 ” 与“ 摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 .......................................................... 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 39
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 41
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§9
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 43
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
§ 11 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 44
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,629,270,828.27 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
下属分级基金的交易代码 000710 002918
报告期末下属分级基金的份额
总额
3,619,039,196.51 份 10,231,631.76 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外宏观经济
运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金， 是证券投资基金中 的低风险品种， 长
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021 ）61055050 4006800000
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人
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jy
sld.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 （021 ）61055054 010-85230024
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区朝阳门北大街
9号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8 号国
金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门北大街
9号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 于亚利 李庆萍
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司
上海市浦 东新区世 纪大 道 8 号国金
中心二期 21-22 楼
§ 3 主 要财 务指 标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日）
交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
本期已实现收益 53,781,242.59 163,196.61
本期利润 53,781,242.59 163,196.61
本期净值收益率 1.46% 1.58%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
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交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
期末基金资产净值 3,619,039,196.51 10,231,631.76
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
累计净值收益率 8.68% 2.31%
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按日结转份额。
3 、自 2016 年 8 月 15 日起，本基金实行销售服务费分 类收费方式，分设两 类基金
份额：A 类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额与 E 类基金份额的管理费、 托管费
相同，A 类基金份额按照 0.25% 的年费率计提销售服务费 ，E 类基金份额按照 0.01% 的
年费率计提销售服务费。 在计算主要财务指标时， A 类基金份额与分类前基金连续计算，
E 类基金份额按新设基金计算 。
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1基 金份 额净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 交银 现金宝 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2740% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2452% 0.0007%
过去三个月 0.7949% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7076% 0.0008%
过去六个月 1.4604% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.2868% 0.0013%
过去一年 2.5717% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 2.2217% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
8.6809% 0.0055% 0.9810% 0.0000% 7.6999% 0.0055%
2． 交银 现金宝 货币 E ：
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.293
8%
0.000
7%
0.028
8%
0.000
0%
0.2650
%
0.000
7%
过去三个月
0.855
1%
0.000
8%
0.087
3%
0.000
0%
0.7678
%
0.000
8%
过去六个月
1.5811
%
0.001
3%
0.173
6%
0.000
0%
1.4075
%
0.001
3%
自基金合同
生效起至今
2.3117
%
0.001
8%
0.279
0%
0.000
0%
2.0327
%
0.001
8%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 9 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日）
1、 交银现金宝货币 A
注： 图示日期为 2014 年 9 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日。 本基金建仓期为自基金合同生
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效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明
书有关投资比例的约定。
2、 交银现金宝货币 E
注：本基金自 2016 年 8 月 15 日起增加 E 类基金份额类别，投资者提交的申购申请于
2016 年 9 月 13 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2016 年 9 月 13 日至 2017
年 6 月 30 日。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
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4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货
币、 交银
理财 21
天债券、
交银现
金宝货
币、 交银
丰享收
益债券、
交银丰
泽收益
债券、 交
银裕通
纯债债
券、 交银
活期通
货币、 交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、 交
银天鑫
宝货币、
交银天
益宝货
币、 交银
境尚收
益债券
的基金
经理
2015-05-27 - 9 年
黄莹洁女士， 香港大学工
商管理硕士、 北京大学经
济学、 管理学双学士。 历
任 中 海 基 金 管 理 有 限 公
司 交 易 员 。2012 年 加 入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司， 历任中央交易室
交易员。
连端清
交银货
币、 交银
理财 60
天债券、
交银丰
盈收益
债券、 交
银现金
宝货币、
2015-08-04 - 4 年
连端清先生， 复旦大学经
济学博士。 历任交通银行
总行金融市场部、 湘财证
券研究所研究员、 中航信
托资产管理部投资经理。
2015 年 加 入 交 银 施 罗 德
基金管理有限公司。
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交银丰
润收益
债券、 交
银活期
通货币、
交银天
利宝货
币、 交银
裕兴纯
债债券、
交银裕
盈纯债
债券、 交
银裕利
纯债债
券、 交银
裕隆纯
债 债券、
交银天
鑫宝货
币、 交银
天益宝
货币、 交
银境尚
收益债
券的基
金经理
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任 何违
反公平交易的行为。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上半年国内经济稳中求进， 但整体上已运行至小周期的高点。 尽管上半年楼
市调控政策进一步加码， 但是年初以来房地产投资增速持续攀升， 四月份房地产投资同
比 增 速上 升 至 9.3% 的高 点 。上 半 年， 国内 制造 业 景气 度 与美 欧等 发达 经 济体 处 于同 步
扩张的状态， 主要受发达经济体制造业回暖的影响， 国内出口形势好转， 对经济增长的
贡献转为正面。CPI 在 低位运行，PPI 在二月 份升至 7.8% 的高点之 后呈逐步下行走势。
鉴于上半年国内宏观经济形势相对稳定， 但金融泡沫较大， 且美联储上半年加息节奏加
快， 央行货币政策在一季度继续向中性偏紧方向回归， 而且在 四月份银监会政策转向防
控风控、 加强银行业监管。 二季度， 为配合银监会等三会强化金融监管， 降低金融市场
风险， 央行货币政策转 向 “ 不松不紧” ， 加大了 市场维稳力度。 央行于 2 月 3 日与 3 月 16
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日两次上调公开市场操作利率及 SLF 等定向工 具利率， 今年一季度央行公开市场净回笼
1.025 万亿元，为 2016 年以来首次季度净回笼。二季度，央行公开市场净投放 2700 亿
元，尤其在六月初投放 1 年期 MLF4980 亿 元，引导市场机构对六月资金面的预期。
受央行上调公开市场操作利率、 经济回暖、 银 监会等三会加强金融监管以及资金面
阶段性好于预期等因 素交替冲击的影响， 上半年债市呈震荡下跌走势。 10 年期国开债年
初以来不断下跌， 三月中下旬由于市场资金面好预期开始上涨， 但四月中下旬以来受金
融监管加强的影响， 市场抛盘沉重， 10 年期国开债大幅下跌， 至六月份由于资金面显著
好于市场预期， 再次走出一波上涨行情， 上半年信用债也呈震荡回调走势。 其中， 六月
底银行间市场 10 年期 国开债 YTM 较一季末 上升 13 个 BP 以上， 较去年底上升 51 个
BP 以上，六月底 3 年期 AAA 中票 YTM 较 一季末上升 13 个 BP 以上，较去年底上升
54 个 BP 以上。
基金操作方面，报告 期 内本基金提升流动性 满 足投资者 赎 回 需 求 ，管控 信 用 风 险 ，
择机调整组合久期与杠杆。 在资产类别配置上， 择机加大存款存单配置力度， 灵活调整
存款、存单及债券配置比例，努力为持有人创造稳健的回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 本基金 A 类基金份额净值收益率为 1.4604% ， 同期业绩比较基准收益
率为 0.1736% ；本基金 E 类基金份额净值收益 率为 1.5811% ，同期业 绩比较基准收益率
为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 尽管国内经济已处于小周期高点， 但是考虑本轮楼市调控因城施策特
色、 国内消费对经济增长贡献的提升以及发达经济体保持向好势头等因素， 除非房地产
投资出现大幅下滑， 否则短期内国内经济整体上预计保持高位企稳的概率较大。 再往前
看，国内经济边际上有 下行压力，但年内可能 压力不大。预计短期内 央行将以 “ 不松不
紧 ” 的货币政策为主，既抑制资产价格泡沫再 度膨胀，又配合三会继 续深化金融监管，
着力维稳金融市场。 组合管理方面， 本基金将积极研判宏观经济走势， 密切跟踪央行货
币政策操作动态， 尽力保持产品较好的流动性， 努力把握市场机会， 严格控制信用风险，
努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
第 14 页共 44 页
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投 资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说 明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按日结转份额。 本基金本
报告期内利润分配情况参见 6.4.7.10。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对交银施罗德现金宝货币市场基金 本报告期 基金的投
资 运 作 ， 进 行 了认 真 、独 立 的 会 计 核 算和 必 要的 投 资 监 督 ， 认真 履 行了 托 管 人 的 义 务 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德现金宝货币市场基金的
投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润
分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德 基金 管理有限公司 的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
德现金宝货币市场基金 半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
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§ 6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产 ：
银行存款
6.4.7.1
1,552,641,974.05 1,513,130,542.95
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
1,785,729,647.00 1,530,256,039.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,755,519,647.00 1,530,256,039.80
资产支持证券投资
30,210,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
413,622,000.00 100,000,270.00
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
14,899,264.73 19,881,674.10
应收股利
- -
应收申购款
313,881,590.34 334,489,285.32
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
4,080,774,476.12 3,497,757,812.17
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债 ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
448,798,848.80 421,479,047.78
第 16 页共 44 页
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,023,619.41 888,509.46
应付托管费
170,603.21 148,084.90
应付销售服务费
850,759.26 738,379.47
应付交易费用
6.4.7.7
20,789.32 41,728.13
应交税费
- -
应付利息
47,410.94 80,880.48
应付利润
363,549.39 208,898.92
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
228,067.52 139,300.00
负债合计
451,503,647.85 423,724,829.14
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
3,629,270,828.27 3,074,032,983.03
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
3,629,270,828.27 3,074,032,983.03
负债和所有者权益总计
4,080,774,476.12 3,497,757,812.17
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,629,270,828.27 份， 其中 A 类基金份 额 3,619,039,196.51 份， E 类基金 份额 10,231,631.76
份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30
日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
68,000,277.29 42,864,232.47
1.利息收入
68,004,751.05 41,721,517.26
其中：存款利息收入
6.4.7.11
39,892,396.28 20,039,756.18
债券利息收入
22,499,657.10 21,681,761.08
资产支持证券利息收入
530,125.00 -
第 17 页共 44 页
买入返售金融资产收入
5,082,572.67 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-4,473.76 1,142,715.21
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.12
-4,473.76 1,142,715.21
资产支持证券投资收益
6.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.14
- -
减 ：二 、费用
14,055,838.09 11,235,994.83
1．管理人报酬
5,496,372.26 4,198,305.80
2．托管费
916,062.00 699,717.63
3．销售服务费
4,567,993.25 3,498,588.15
4．交易费用
- -
5．利息支出
2,871,398.03 2,623,719.68
其中：卖出回购金融资产支出
2,871,398.03 2,623,719.68
6．其他费用
6.4.7.15
204,012.55 215,663.57
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号
填 列）
53,944,439.20 31,628,237.64
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号 填 列）
53,944,439.20 31,628,237.64
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
第 18 页共 44 页
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
3,074,032,983.03 - 3,074,032,983.03
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 53,944,439.20 53,944,439.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
555,237,845.24 - 555,237,845.24
其中：1.基金申购款 51,789,570,145.76 - 51,789,570,145.76
2.基金赎回款 -51,234,332,300.52 -
-51,234,332,300.5
2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -53,944,439.20 -53,944,439.20
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
3,629,270,828.27 - 3,629,270,828.27
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
2,275,151,589.11 - 2,275,151,589.11
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 31,628,237.64 31,628,237.64
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
1,005,597,935.53 - 1,005,597,935.53
其中：1.基金申购款 33,994,839,395.63 - 33,994,839,395.63
2.基金赎回款 -32,989,241,460.10 -
-32,989,241,460.1
0
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -31,628,237.64 -31,628,237.64
五、 期末所有者权益 （ 基 3,280,749,524.64 - 3,280,749,524.64
第 19 页共 44 页
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗 德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2014]595 号 《关于核准交银施罗德现金宝货币市场基
金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约
型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 375,064,369.28 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验
字(2014) 第 497 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德现金宝货币
市场基金基金合同》 于 2014 年 9 月 12 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为
375,122,844.83 份基金份额， 其中认购资金利息折合 58,475.55 份基金份额。 本基金的基
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金增加 E 类
份额并修改基 金合同、 托管协议的公告》 ， 本基金自 2016 年 8 月 15 日起增加 E 类份额，
并对本基金的基金合同、 托管协议作相应修改。 在本基金增加 E 类份 额后， 原有的基金
份额全部自动划归为本基金 A 类份额。 销售服务费率为 0.25% 的基金份额， 称为 A 类基
金份额； 销售服务费率为 0.01% 基金份额， 称 为 E 类基金份额。 本基金增加 E 类基金份
额后， 将分别设置对应的基金代码并分别计算每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德现 金宝货币市场基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包
括现金， 通知存款， 短 期融资券( 包括超级短期融资券) ，1 年以内( 含 1 年) 的银行定期存
款、 大额存单， 期限在 1 年以内( 含 1 年) 的债 券回购， 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天)
的债券、资产支持证券和中期票据，期限在 1 年以内( 含 1 年) 的中央 银行票据，中国证
监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但须
符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基
金管理人在履行适当 程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法
规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率( 税后) 。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
第 20 页共 44 页
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》、《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合 同》和在财务报表附注 6.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2016]36 号 《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
第 21 页共 44 页
征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖债 券的差价收入，债券的 利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付 利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 29,641,974.05
定期存款 -
其他存款 1,523,000,000.00
合计 1,552,641,974.05
注： 本基金持有的其他存款， 均为有存款期限， 但根据协议可提前支取且没有利息损失
的银行存款。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（％）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,755,519,647.00 1,756,478,000.00 958,353.00 0.0264
合计 1,755,519,647.00 1,756,478,000.00 958,353.00 0.0264
资产支持证券 30,210,000.00 30,170,000.00 -40,000.00 -0.0011
合计 1,785,729,647.00 1,786,648,000.00 918,353.00 0.0253
注：1 、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2 、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
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6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 413,622,000.00 -
合计 413,622,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有 从买断式逆回购交易中取得的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 19,422.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 7,751,036.71
应收结算备付金利息 16.19
应收债券利息 6,939,090.96
应收买入返售证券利息 174,191.58
应收申购款利息 1,999.70
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13,507.59
合计 14,899,264.73
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
第 23 页共 44 页
银行间市场应付交易费用 20,789.32
合计 20,789.32
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 189,014.74
预提审计费 29,752.78
预提账户维护费 9,300.00
合计 228,067.52
6.4.7.9 实 收基 金
交 银现 金宝货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,063,961,815.49 3,063,961,815.49
本期申购 51,771,007,291.23 51,771,007,291.23
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -51,215,929,910.21 -51,215,929,910.21
本期末 3,619,039,196.51 3,619,039,196.51
交 银现 金宝货 币 E
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,071,167.54 10,071,167.54
本期申购 18,562,854.53 18,562,854.53
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -18,402,390.31 -18,402,390.31
本期末 10,231,631.76 10,231,631.76
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投，则总申购份额中包含该业务。
第 24 页共 44 页
2 、如果本报告期间发生转换出，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
交银现金宝货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 53,781,242.59 - 53,781,242.59
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -53,781,242.59 - -53,781,242.59
本期末 - - -
交银现金宝货币 E
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 163,196.61 - 163,196.61
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -163,196.61 - -163,196.61
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 137,174.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 39,701,579.39
第 25 页共 44 页
结算备付金利息收入 2,097.85
其他 51,544.43
合计 39,892,396.28
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,631,120,057.95
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
1,616,664,291.98
减：应收利息总额 14,460,239.73
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-4,473.76
6.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 其 他收 入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.15 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行汇划费 36,645.03
债券帐户维护费 18,600.00
合计 204,012.55
6.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
第 26 页共 44 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,496,372.26 4,198,305.80
其中：支付销售机构的客户维护费 2,335,808.25 1,430,708.03
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.3% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
第 27 页共 44 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 916,062.00 699,717.63
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当 年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银现金宝货
币 A
交银现金宝货币 E 合计
交银施罗德基金
公司
623,064.67 503.02 623,567.69
中信银行 2,308.50 - 2,308.50
交通银行 253,063.43 10.08 253,073.51
合计 878,436.60 513.10 878,949.70
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银现金宝货
币 A
交银现金宝货币 E 合计
交银施罗德基金
公司
1,032,266.84 - 1,032,266.84
中信银行 3,296.90 - 3,296.90
交通银行 388,741.23 - 388,741.23
合计 1,424,304.97 - 1,424,304.97
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 该类份额的 基金资产净值的约定 年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计算并支付给各基
金销售机构。A 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和
0.01% 。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日 该类份额的 基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。
第 28 页共 44 页
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交银现金宝货
币A
交银现金宝货
币 E
交银现金宝货币
A
交银现金宝货
币 E
报 告 期 初 持 有 的
基金份额
17,102,007.28 10,070,416.87 292,440,329.52 -
报告期间申购/ 买
入总份额
250,382.26 159,659.72 2,950,080.76 -
报 告 期 间 因 拆 分
变动份额
-
- -
减 ： 报 告 期 间 赎
回/ 卖出总份额
- - 40,000,000.00 -
报 告 期 末 持 有 的
基金份额
17,352,389.54 10,230,076.59 255,390,410.28 -
报 告 期 末 持 有 的
基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
0.48% 99.98% 7.78% -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
交银现金宝货币 A
份额单位：份
关联方名称
交银现金宝货币A 本期末
2017 年6 月30 日
交银现金宝货币A 上年度末
2016 年12 月31 日
持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额
第 29 页共 44 页
基金份额
额占基金总份
额的比例
基金份额
占基金总份额的
比例
交银施罗德资产
管理有限公司
- - 105,785,223.12 3.45%
上海直源投资管
理有限公司
5,952,820.42 0.16% 6,366,268.31 0.21%
交烨投资管理
( 上海) 有限公司
16,585,545.08 0.46% 19,060,632.50 0.62%
注：关联方 投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行- 活期
存款
29,641,974.05 137,174.61 4,548,230.43 21,545.92
中信银行- 协议
存款
- 2,057,347.22 380,000,000.00 5,152,861.67
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
1、交银现金宝货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
53,626,934.20 - 154,308.39
53,781,242.5
9
-
2、交银现金宝货币 E
单位：人民币元
第 30 页共 44 页
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
162,854.53 - 342.08 163,196.61 -
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 448,798,848.80 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170204 17 国开 04 2017-07-07 99.92 300,000 29,976,000.00
179930
17 贴现国债
30
2017-07-07 99.21 200,000 19,842,000.00
170401 17 农发 01 2017-07-07 99.91 1,100,000 109,901,000.00
170408 17 农发 08 2017-07-07 99.93 300,000 29,979,000.00
140220 14 国开 20 2017-07-07 100.16 300,000 30,048,000.00
011759001
17 国电
SCP001
2017-07-03 99.99 20,000 1,999,800.00
041659044
16 首旅
CP001
2017-07-03 99.88 300,000 29,964,000.00
111780057
17 华融湘江
银行 CD065
2017-07-03 96.61 640,000 61,830,400.00
111780274
17 贵阳银行
CD085
2017-07-03 97.77 560,000 54,751,200.00
111780069
17 锦州银行
CD172
2017-07-03 96.59 1,000,000 96,590,000.00
合计
4,720,000 464,881,400.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第 31 页共 44 页
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为货币市场基金， 属于低风险合理稳定收益品种， 其预期的风险水平低于股
票基金、 混合基金和债券基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度信用风险获
得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风 险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风 险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中信银行， 协议存款存放在平安银行股份有限公司、
北京银行股份有限公司、 大连银行股份有限公司、 光大银行股份有限公司、 上海浦东发
展银行股份有限公司、 浙商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司， 因而与该银行
存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证 券登记结算有限责
任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业
市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的
信用风险。
本基金的基金管理人建 立了信用风险管理流程 ，通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
第 32 页共 44 页
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 119,867,752.89 289,101,304.75
A-1 以下 - -
未评级 1,605,604,700.02 1,181,031,323.98
合计 1,725,472,452.91 1,470,132,628.73
注：未评级部分为国债、政策性金融债、企业超短期融资债券和同业存单。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 30,210,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 30,047,194.09 60,123,411.07
合计 60,257,194.09 60,123,411.07
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 在 基 金 份 额 运 作 期 到 期 日 赎 回 其 持 有 的
基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流 动性风险，本基金的基 金管理人主要通过限制 、跟踪和控制
基金投资 交易的 不活跃 品种( 企业债 或短期 融 资券) 来实现 。本基 金 投资于同 一公司 发行
的短期融资券及短期企业债券的比例， 合计不 得超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与
由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券
第 33 页共 44 页
的 10% 。 本基金投资组 合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 且能够通过
出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外， 本基 金可 通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 银行间正回购上限一般不超过基金资产净
值的 40% 。
于 2017 年 6 月 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 448,798,848.80 元将在一个
月以内到 期且计 息( 该 利息金额 不重大) 外 ， 本基金所 承担的 其他金 融负债的 合约约 定到
期日均为 一个月 以内且 不计息， 可赎回 基金份 额净值( 所有 者权益) 无 固定到期 日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。
本基金主要投资于银行存款及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 29,641,974.05
1,333,000,0
00.00
190,000,000
.00
- - -
1,552,641,
974.05
交易性金融资产
249,489,621.8
0
565,419,166
.23
970,820,858
.97
- - -
1,785,729,
647.00
买入返售金融资产
413,622,000.0
0
- - - - -
413,622,00
0.00
应收利息 - - - - -
14,899,26
4.73
14,899,264
.73
应收申购款 5,363,013.16 - - - -
308,518,5
77.18
313,881,59
0.34
第 34 页共 44 页
资 产总计
698,116,609.0
1
1,898,419,1
66.23
1,160,820,8
58.97
-
-
323,417,8
41.91
4,080,774,
476.12
负债
应付利息 - - - - - 47,410.94 47,410.94
应付交易费用 - - - - - 20,789.32 20,789.32
应付托管费 - - - - -
170,603.2
1
170,603.21
其他负债 - - - - -
228,067.5
2
228,067.52
应付利润 - - - - -
363,549.3
9
363,549.39
应付销售服务费 - - - - -
850,759.2
6
850,759.26
应付管理人报酬 - - - - -
1,023,619.
41
1,023,619.
41
卖出回购金融资产
款
448,798,848.8
0
- - - - -
448,798,84
8.80
负债总计
448,798,848.8
0
- - - -
2,704,799.
05
451,503,64
7.85
利率敏感度缺口
249,317,760.2
1
1,898,419,1
66.23
1,160,820,8
58.97
- -
320,713,0
42.86
3,629,270,
828.27
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
293,130,542.9
5
500,000,00
0.00
720,000,000.
00
- - -
1,513,130,
542.95
交易性金融资产
276,939,916.2
8
647,374,88
3.17
605,941,240.
35
- - -
1,530,256,
039.80
买入返售金融资产
100,000,270.0
0
- - - - -
100,000,2
70.00
应收利息 - - - - -
19,881,67
4.10
19,881,67
4.10
应收申购款 18,849,611.44 - - - -
315,639,6
73.88
334,489,2
85.32
资 产总计
688,920,340.6
7
1,147,374,8
83.17
1,325,941,24
0.35
-
-
335,521,3
47.98
3,497,757,
812.17
第 35 页共 44 页
负债
应付利息 - - - - - 80,880.48 80,880.48
应付交易费用 - - - - - 41,728.13 41,728.13
应付托管费 - - - - -
148,084.9
0
148,084.9
0
其他负债 - - - - -
139,300.0
0
139,300.0
0
应付利润 - - - - -
208,898.9
2
208,898.9
2
应付销售服务费 - - - - -
738,379.4
7
738,379.4
7
应付管理人报酬 - - - - -
888,509.4
6
888,509.4
6
卖出回购金融资产
款
421,479,047.7
8
- - - - -
421,479,0
47.78
负债总计
421,479,047.7
8
-
-
-
-
2,245,781.
36
423,724,8
29.14
利率敏感度缺口
267,441,292.8
9
1,147,374,8
83.17
1,325,941,24
0.35
-
-
333,275,5
66.62
3,074,032,
983.03
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 168 增加约 107
市场利率上升 25 个基点 减少约 167 减少约 107
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
第 36 页共 44 页
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 1,785,729,647.00 43.76
其中：债券 1,755,519,647.00 43.02
资产支持证券 30,210,000.00 0.74
2 买入返售金融资产 413,622,000.00 10.14
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,552,641,974.05 38.05
4 其他各项资产 328,780,855.07 8.06
5 合计 4,080,774,476.12 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.49
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 448,798,848.80 12.37
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
第 37 页共 44 页
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 19.09 12.37
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 43.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 8.51 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含 ） 26.20 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 103.38 12.37
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
第 38 页共 44 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 19,841,748.09 0.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,898,985.32 5.51
其中：政策性金融债 199,898,985.32 5.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 239,831,977.86 6.61
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,295,946,935.73 35.71
8 其他 - -
9 合计 1,755,519,647.00 48.37
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111780064
17 中原银行
CD135
1,500,000 146,665,465.42 4.04
2 170401 17 农发 01 1,100,000 109,896,521.72 3.03
3 111799907 111799907 1,000,000 98,938,282.43 2.73
4 111794781
17 重庆农村商行
CD068
1,000,000 98,897,312.69 2.72
5 111780274
17 贵阳银行
CD085
1,000,000 97,770,939.66 2.69
6 111714189
17 江苏银行
CD189
1,000,000 96,692,672.00 2.66
7 111780069 17 锦州银行 1,000,000 96,591,869.04 2.66
第 39 页共 44 页
CD172
8 111780048
17 乌鲁木齐银行
CD026
1,000,000 96,558,395.78 2.66
9 111780057
17 华融湘江银行
CD065
700,000 67,623,694.26 1.86
10 041664042
16 中航租赁
CP002
600,000 59,908,422.99 1.65
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0269%
报告期内偏离度的最低值 -0.0698%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0304%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有 资 产支 持证券 投资 明细
金额单位 ：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 1789045
17 上和
1A1
500,000
30,210,000.0
0
0.83
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本 法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
第 40 页共 44 页
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,899,264.73
4 应收申购款 313,881,590.34
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 328,780,855.07
7.9.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银现金
宝货币 A
219,241 16,507.13 40,020,534.37 1.11% 3,579,018,662.14 98.89%
交银现金
宝货币 E
4 2,557,907.94 10,230,076.59 99.98% 1,555.17 0.02%
合计 219,245 16,553.49 50,250,610.96 1.38% 3,579,020,217.31 98.62%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
交银现金宝
货币 A
2,737,876.63 0.08%
第 41 页共 44 页
业人员持
有本基金
交银现金宝
货币 E
- -
合计 2,737,876.63 0.08%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银现金宝货币 A 0~10
交银现金宝货币 E 0
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银现金宝货币 A 0
交银现金宝货币 E 0
合计 0
§ 9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
基金合同生效日（2014 年 9 月 12
日）基金份额总额
375,122,844.83 -
本报告期期初基金份额总额 3,063,961,815.49 10,071,167.54
本报告期基金总申购份额 51,771,007,291.23 18,562,854.53
减：本报告期基金总赎回份额 51,215,929,910.21 18,402,390.31
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,619,039,196.51 10,231,631.76
注：1 、如果本报告期间发生转换入、份额 类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额 类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 42 页共 44 页
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查
后采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完
成了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基
金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单 元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股
份有限公司
2 - - - - -
第 43 页共 44 页
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券股
份有限公司
- - 280,000,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为中泰证券股份有限公司和国金证券股份有
限公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构 评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
10.9 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交银施罗德现金宝货币市场基金 2016
年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
2
交银施罗德基金管理有限公司关于调整
交银施罗德现金宝货币市场证券投资基
金在交通银行实时提现业务相关限额的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
3
交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德现金宝货币市场基金于 2017 年
“ 春节” 假期前暂停及节 后恢复大额申购
( 定期定额投资) 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-23
4 交银施罗德现金宝货币市场基金 2016 中国证券报、 上海证券 2017-03-29
第 44 页共 44 页
年年度报告摘要 报、证券时报
5
交银施罗德现金宝货币市场基金 2017
年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-24
6
交银施罗德现金宝货币市场基金 （更新）
招募说明书摘要（2017 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-26
7
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
交通银行股份有限公司为交银施罗德现
金宝货币市场基金 E 类 基金份额销售机
构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-05-22
8
交银施罗德基金管理有限公司关于增加
上海基煜基金销售有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-05-26
§ 11 备 查文 件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件；
2 、《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》；
3 、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》；
5 、关于申请募集交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
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