交 银 施罗 德 成长 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限 公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管理 人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6
半年度财务会计报告 （未经审计） ................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 42
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
§ 11
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德成长混合型证券投资基金
基金简称 交银成长混合
基金主代码 519692
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 10 月 23 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金 份额总额 783,959,811.22 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银成长混合 A 交银成长混合 H
下属分级基金的交易代码
519692 （前端） 、519693
（后端）
960016
报告期末下属分级基金的份额总
额
783,561,663.16 份 398,148.06 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金属于成长型混合型基金， 主要通过投资于经过严格的品质
筛选且具有良好成长性的上市公司的股票， 在适度控制风险并保
持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、
稳定的资本 增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将严 谨、 规范化的选股
方法与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断宏观经济运行
和行业景气变化、 以及 上市公司成长潜力的基础上， 通过优选成
长性好、 成长具有可持续性、 成长质量优良、 定价相对合理的股
票进行投资，以谋求超额收益。
业绩比较基准 75%× 富时中国 A600 成 长指数+25%× 富时中国 国债指数
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 以具有良好成长性的公司为主要投资
对象， 追求超额收益， 其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金， 低于股票型基金。 属于承担 较高风险、 预期收益较高
的证券投资基金品种。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日）
交银成长混合 A 交银成长混合 H
本期已实现收益 4,869,159.04 8,797.04
本期利润 -350,654,349.86 -158,428.19
加权平均基金份额本期利润 -0.4259 -0.4479
本期加权平均净值利润率 -10.35% -10.88%
本期基金份额净值增长率 -10.02% -10.01%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银成长混合 A 交银成长混合 H
期末可供分配利润 2,270,854,612.29 1,162,881.45
期末可供分配基金份额利润 2.8981 2.9207
期末基金资产净值 3,054,416,275.45 1,561,029.51
期末基金份额净值 3.8981 3.9207
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银成长混合 A 交银成长混合 H
基金份额累计净值增长率 399.91% 8.71%
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银成长混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.00% 0.89% 4.27% 0.51% -1.27% 0.38%
过去三个月 -7.12% 0.95% 1.92% 0.52% -9.04% 0.43%
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过去六个月 -10.02% 0.86% 3.58% 0.48% -13.60% 0.38%
过去一年 -1.43% 0.87% 2.46% 0.56% -3.89% 0.31%
过去三年 50.59% 1.92% 26.95% 1.41% 23.64% 0.51%
自基金合同
生效起至今
399.91% 1.69% 76.44% 1.43% 323.47% 0.26%
注： 本基金的业绩比较基准为 75%× 富时中国 A600 成长指数+25%× 富时中国国债指数，
每日进行再平衡过程。
交银成长混合 H
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.00% 0.89% 4.27% 0.51% -1.27% 0.38%
过去三个月 -7.12% 0.95% 1.92% 0.52% -9.04% 0.43%
过去六个月 -10.01% 0.87% 3.58% 0.48% -13.59% 0.39%
过去一年 -0.96% 0.87% 2.46% 0.56% -3.42% 0.31%
自基金合同
生效起至今
8.71% 1.03% 5.63% 0.73% 3.08% 0.30%
注： 本基金的业绩比较基准为 75%× 富时中国 A600 成长指数+25%× 富时中国国债指数，
每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德成长混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2006 年 10 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银成长混合 A
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注：图示日期为 2006 年 10 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
交银成长混合 H
注：本基金自 2016 年 3 月 7 日起，开始销售 H 类份额 ，当日投资者提交的申购申请于
2016 年 3 月 8 日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为 2016 年 3 月 8 日至 2017
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年 6 月 30 日。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF ）、QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王少成
交银成长混
合、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银成长
30 混合、 交
银荣和保本
混合的基金
经理，公司
权益投资总
监
2015-03-2
4
- 13 年
王少成先生， 复旦大学 硕士
学历。 历任上海融昌资 产管
理公司研究员， 中原证 券投
资经理， 信诚基金管理 有限
公司研究总监助理， 东 吴基
金管理有限公司投资经理、
基 金 经 理 、 投 资 部 副 总 经
理。 其中 2010 年9 月至 2012
年 10 月担任东吴新创 业股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2011 年 2 月至 2012 年
11 月 担 任 东 吴 中 证 新 兴 产
业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2011 年 5 月至 2012
年 11 月担任东吴价值 成 长
双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2012 年 加 入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司， 历任公司权益部 副总
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经理。 2013 年 3 月 21 日至
2015 年 8 月 14 日担任 交银
施 罗 德 先 进 制 造 混 合 型 证
券投资基金 （原交银施 罗德
先 进 制 造 股 票 证 券 投 资 基
金 ） 基 金 经 理 ，2013 年 5
月 29 日至 2015 年 8 月 14
日 担 任 交 银 施 罗 德 先 锋 混
合型证券投资基金 （原 交银
施 罗 德 先 锋 股 票 证 券 投 资
基金）基金经理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券 从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联 交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
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户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的 监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上 半 年 全 球 过剩 流 动 性 继 续 收 紧 ， 但全 球 股 票 市 场 的 风 险 偏好 依 然 维 持 高
位， 波动率则维持在历史底部区域。 虽然美联储近期的加息为金融市场所漠视， 但美国
下半年经济数据大概率持续向好， 但越来越多的投资者倾向于长期利率下行， 造成交易
拥挤。考虑到发达国家央行将陆续进入缩表的状态，国内货币政策长期来看易紧难松，
宏观政策处于宽财政、 紧货币的阶段。 市场利率水平中期趋势仍是易上难下, 但财政基建
拖底的力道仍在,宏观经济的景气程度依然保持在相对高位。
上半年国内大小盘风格继续极致演绎， 预计后期存在持续的均值回归压力。 大盘今
年以来的白 马风格的持续演绎， 与陆股通资金汹涌流入是分不开的。 而低美元汇率、 低
美 债 利 率 和 低 亚 洲 信 用 利 差 等 相 关 宏 观 条 件 在 下 半 年 的 持 续 变 化 预 计 将 直 接 降 低 陆 股
通的影响。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日 ，交银成长混合 A 份 额净值为 3.8981 元，本报告期份额净
值增长率为-10.02% ， 同期业绩比较基准增长率为 3.58% ；交银成长混合 H 份额净值为
3.9207 元，本报告期份额净值增长率为-10.01% ，同期业绩比较基准增长率为 3.58% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们 预计下半年风格将进一步趋于均衡。 国企改革依然是下半年 A 股市场难以忽视
的变化。新兴行业里面，人工智能从 B 端到 C 端都在加速渗透，相关的行业和个股或
具有长期的配置价值。
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一 贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估 值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基 金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格 遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
第 14 页共 48 页
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德成长混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
301,927,380.30 60,556,807.13
结算备付金
653,019.64 705,481.98
存出保证金
187,763.74 807,392.35
交易性金融资产
6.4.7.2
2,426,473,090.10 3,332,900,454.53
其中：股票投资
2,426,473,090.10 3,132,900,454.53
基金投资
- -
债券投资
- 200,000,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
330,481,256.72 399,981,999.97
应收证券清算款
5,086,853.76 -
应收利息
6.4.7.5
157,287.89 5,053,819.16
应收股利
- -
应收申购款
2,093,590.77 1,989,820.54
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
3,067,060,242.92 3,801,995,775.66
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负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,977,959.28 30,133,536.34
应付赎回款
2,792,000.44 1,388,535.81
应付管理人报酬
3,724,695.53 4,827,349.02
应付托管费
620,782.60 804,558.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
452,540.83 861,219.91
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
514,959.28 425,996.20
负债合计
11,082,937.96 38,441,195.47
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
783,959,811.22 868,765,926.06
未分配利润
6.4.7.10
2,272,017,493.74 2,894,788,654.13
所有者权益合计
3,055,977,304.96 3,763,554,580.19
负债和所有者权益总计
3,067,060,242.92 3,801,995,775.66
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额总额 783,959,811.22 份，其中交银成长混
合 A 份额净值 3.8981 元， 基金 份额 783,561,663.16 份； 交银成长混合 H 份额净值 3.9207
元，基金份额 398,148.06 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德成长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
第 16 页共 48 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
-319,380,767.59 -544,840,283.21
1.利息收入
5,068,760.66 6,391,517.37
其中 ：存款利息收入
6.4.7.11
1,470,315.09 2,738,362.65
债券利息收入
1,963,748.06 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,634,697.51 3,653,154.72
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
30,922,829.28 10,569,296.83
其中：股票投资收益
6.4.7.12
18,696,999.80 4,445,198.47
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-414,060.00 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
12,639,889.48 6,124,098.36
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-355,690,734.13 -562,053,914.57
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
318,376.60 252,817.16
减 ：二 、费用
31,432,010.46 32,212,084.23
1．管理人报酬
25,266,880.42 25,956,360.20
2．托管费
4,211,146.73 4,326,060.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,708,730.67 1,638,429.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
245,252.64 291,234.17
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-350,812,778.05 -577,052,367.44
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-350,812,778.05 -577,052,367.44
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6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德成长混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
868,765,926.06 2,894,788,654.13 3,763,554,580.19
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -350,812,778.05 -350,812,778.05
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-84,806,114.84 -271,958,382.34 -356,764,497.18
其中：1.基金申购款 43,439,743.15 136,455,177.77 179,894,920.92
2.基金赎回款 -128,245,857.99 -408,413,560.11 -536,659,418.10
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
783,959,811.22 2,272,017,493.74 3,055,977,304.96
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
819,949,374.41 3,259,540,370.42 4,079,489,744.83
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -577,052,367.44 -577,052,367.44
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
100,926,599.88 272,467,828.00 373,394,427.88
第 18 页共 48 页
其中：1.基金申购款 171,081,570.87 474,618,726.99 645,700,297.86
2.基金赎回款 -70,154,970.99 -202,150,898.99 -272,305,869.98
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -234,195,314.67 -234,195,314.67
五、期末所有者权益
（基金净值）
920,875,974.29 2,720,760,516.31 3,641,636,490.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交银施罗 德 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 交 银 施 罗 德 成 长 股 票 证 券 投 资 基 金 ，
以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字
[2006] 第 197 号《关于 同意交银施罗德成长股票证券投资基金募集的批复》核准，由交
银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德成
长股票证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,935,911,418.73 元 ，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006) 第 154 号验资报告 予以验证。经向中
国证监会备案，《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》于 2006 年 10 月 23 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,936,363,979.00 份 基金份额，其中认购
资金利息折合 452,560.27 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监 会令第 104 号《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及基
金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金
变更基金 类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》 ， 交银施罗德成
长股票证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名 为交银施罗德成长混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德成长混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他证券品种。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60%-95% ； 债券、 货币 市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许
基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金保留的现金以及投资于一年
第 19 页共 48 页
期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：
75%× 富时中国 A600 成 长指数+25%× 富时中国 国债指数( 根据 2010 年 12 月 16 日的 《关
于交银施罗德成长股票证券投资基金业绩比较基准更名的提示性公告》 ， 因富时集团成
为新华富时指数有限公司的全资股东，新华富时指数系列于 2010 年 12 月 16 日正式更
改名称为富时中国指数系列) 。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德成长混合型证 券投资基金
H 类基金份额类别及修改基金合同、托管协议的公告》，本基金自 2015 年 11 月 17 日
起增加 H 类基金份额类别并对本基金的基金合同、 托管协议作相应修 改。 本基金按照销
售区域及费率标准的不同将本基金的基金份额分为 A 类和 H 类两类 基金份额。在本基
金的基金份额分类实施后， 本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额
类别， A 类基金份额仅在中国大陆地区销售； 本基金新增加的 H 类基金份额类别， 仅在
中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务 报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》、《交银施 罗 德成长混合型证券投 资 基金基金合同》和在 财 务报表附注 6.4.4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第 20 页共 48 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财
税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、
财税[2015]125 号《关 于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入 免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 于内地 投资 者持 有的基 金类别 ，对基 金 取得的 企业债 券利息 收 入，应 由发行
债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的
股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税 所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得
的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的
股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别， 对基金取得的企业债
券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的税率代扣代缴
所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 应由内地上市公司向该内地基金分配
股息红利时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别， 对基金取得的企业债券利息收
入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的税率代扣代缴所得税。
对基金从上市公司取得的股息红利所得， 应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利
时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
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6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 301,927,380.30
定期 存款 -
其他存款 -
合计 301,927,380.30
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,561,737,589.48 2,426,473,090.10 -135,264,499.38
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,561,737,589.48 2,426,473,090.10 -135,264,499.38
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目 本期末
第 22 页共 48 页
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融
资产
330,481,256.72 -
合计 330,481,256.72 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未 持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 99,643.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 293.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 57,263.61
应收申购款利息 2.98
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 84.40
合计 157,287.89
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 441,772.19
银行间市场应付交易费用 10,768.64
合计 452,540.83
第 23 页共 48 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,239.38
预提信息披露费 448,765.71
预提审计费 59,507.37
应付后端申购费 4,446.82
合计 514,959.28
6.4.7.9 实 收基 金
交银成长混合 A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 868,448,992.32 868,448,992.32
本期申购 43,256,506.81 43,256,506.81
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -128,143,835.97 -128,143,835.97
本期末 783,561,663.16 783,561,663.16
交银成长混合 H
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 316,933.74 316,933.74
本期申购 183,236.34 183,236.34
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -102,022.02 -102,022.02
本期末 398,148.06 398,148.06
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
第 24 页共 48 页
交银成长混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,893,025,191.11 -999,300,393.50 2,893,724,797.61
本期利润 4,869,159.04 -355,523,508.90 -350,654,349.86
本期基金份额交
易产生的变动数
-377,324,928.69 105,109,093.23 -272,215,835.46
其中： 基金申购款 193,024,573.91 -57,140,277.01 135,884,296.90
基金赎回款 -570,349,502.60 162,249,370.24 -408,100,132.36
本期已分配利润 - - -
本期末 3,520,569,421.46 -1,249,714,809.17 2,270,854,612.29
交银成长混合 H
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,428,565.60 -364,709.08 1,063,856.52
本期利润 8,797.04 -167,225.23 -158,428.19
本期基金份额交
易产生的变动数
361,594.23 -104,141.11 257,453.12
其中： 基金申购款 819,647.46 -248,766.59 570,880.87
基金赎回款 -458,053.23 144,625.48 -313,427.75
本期已分配利润 - - -
本期末 1,798,956.87 -636,075.42 1,162,881.45
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,460,969.26
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,752.72
其他 4,593.11
合计 1,470,315.09
第 25 页共 48 页
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 687,075,800.58
减：卖出股票成本总额 668,378,800.78
买卖股票差价收入 18,696,999.80
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑 付）
成交总额
516,261,920.00
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
500,282,860.00
减：应收利息总额 16,393,120.00
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-414,060.00
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利 收益 12,639,889.48
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,639,889.48
第 26 页共 48 页
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -355,690,734.13
—— 股票投资 -355,613,734.13
—— 债券投资 -77,000.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -355,690,734.13
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 303,300.62
基金转换费收入 15,075.98
合计 318,376.60
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,707,230.67
银行间市场交易费用 1,500.00
合计 1,708,730.67
6.4.7.20 其 他费 用
第 27 页共 48 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 18,229.56
债券帐户维护费 18,600.00
其他 150.00
合计 245,252.64
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
第 28 页共 48 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 25,266,880.42 25,956,360.20
其中：支付销售机构的客户维护费 3,665,520.78 3,554,377.73
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,211,146.73 4,326,060.02
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内及上 年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
第 29 页共 48 页
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 301,927,380.30 1,460,969.26
337,754,519.8
7
2,717,217.45
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内 及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末
成本总
额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
申购
18.02 18.02 1,313
23,660.
26
23,66
0.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
申购
6.20 6.20 2,966
18,389.
20
18,38
9.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
申购
10.93 10.93 1,259
13,760.
87
13,76
0.87
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
申购
8.11 8.11 942
7,639.6
2
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
申购
8.48 8.48 1,257
10,659.
36
10,65
9.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
申购
11.26 11.26 1,351
15,212.
26
15,21
2.26
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
申购
9.63 9.63 999
9,620.3
7
9,620.
37
-
第 30 页共 48 页
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
申购
8.93 8.93 832
7,429.7
6
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
申购
20.20 20.20 857
17,311.
40
17,31
1.40
-
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300271
华宇软
件
2017-06-
22
重大事项 16.59
2017-07-
04
16.80 1,187,265 16,744,174.43 19,696,726.35 -
600655
豫园商
城
2017-05-
17
重大事项 11.32 - - 1,392,887 18,025,672.56 15,767,480.84 -
注： 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策 和 组织 架构
本基金是一只混合型基金， 以具有良好成长性的公司为主要投资对象， 追求超额收
益， 其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、 预期收益较高的证券投资基金品种。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内， 使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部 控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
第 31 页共 48 页
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量 化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：无) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金 的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其 余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
第 32 页共 48 页
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行
存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 301,927,380.30 - - - 301,927,380.30
结算备付金 653,019.64 - - - 653,019.64
存出保证金 187,763.74 - - - 187,763.74
交易性金融资产 - - - 2,426,473,090.10 2,426,473,090.10
买入返售金融资产 330,481,256.72 - - - 330,481,256.72
应收证券清算款 - - - 5,086,853.76 5,086,853.76
应收利息 - - - 157,287.89 157,287.89
应收申购款 74,627.90 - - 2,018,962.87 2,093,590.77
资 产总计
633,324,048.30
-
-
2,433,736,194.62
3,067,060,242.9
2
负债
第 33 页共 48 页
应付证券清算款 - - - 2,977,959.28 2,977,959.28
应付赎回款 - - - 2,792,000.44 2,792,000.44
应付管理人报酬 - - - 3,724,695.53 3,724,695.53
应付托管费 - - - 620,782.60 620,782.60
应付交易费用 - - - 452,540.83 452,540.83
其他负债 - - - 514,959.28 514,959.28
负债总计
-
-
-
11,082,937.96
11,082,937.96
利率敏感度缺口
633,324,048.30
-
-
2,422,653,256.66
3,055,977,304.96
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 60,556,807.13 - - - 60,556,807.13
结算备付金 705,481.98 - - - 705,481.98
存出保证金 807,392.35 - - - 807,392.35
交易性金融资产 200,000,000.00 - - 3,132,900,454.53 3,332,900,454.53
买入返售金融资产 399,981,999.97 - - - 399,981,999.97
应收利息 - - - 5,053,819.16 5,053,819.16
应收申购款 1,593.14 - - 1,988,227.40 1,989,820.54
资 产总计
662,053,274.57
-
-
3,139,942,501.09
3,801,995,775.66
负债
应付证券清算款 - - - 30,133,536.34 30,133,536.34
应付赎回款 - - - 1,388,535.81 1,388,535.81
应付管理人报酬 - - - 4,827,349.02 4,827,349.02
应付托管费 - - - 804,558.19 804,558.19
应付交易费用 - - - 861,219.91 861,219.91
其他负债 - - - 425,996.20 425,996.20
负债总计
-
-
-
38,441,195.47
38,441,195.47
利率敏感度缺口 662,053,274.57 - - 3,101,501,305.62 3,763,554,580.19
第 34 页共 48 页
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月 31 日：5.31%) ，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95% ； 债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金 保留 的现金以及投
资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基
金资
产净
第 35 页共 48 页
(%) 值比
例(%)
交易性金融资产 －股票投资
2,426,473,090.
10
79.40
3,132,900,454.
53
83.24
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,426,473,090.
10
79.40
3,132,900,454.
53
83.24
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除“ 富时中国 A600 成长 ” 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人 民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1.“ 富时中国 A600 成
长 ” 指数下降 5%
减少约 14,122 减少约 16,864
2.“ 富时中国 A600 成
长 ” 指数上升 5%
增加约 14,122 增加约 16,864
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 2,426,473,090.10 79.11
其中：股票 2,426,473,090.10 79.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
第 36 页共 48 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 330,481,256.72 10.78
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 302,580,399.94 9.87
7 其他各项资产 7,525,496.16 0.25
8 合计 3,067,060,242.92 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,972,930,900.64 64.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 31,411,599.12 1.03
F 批发和零售业
64,315,265.39 2.10
G 交通运输、仓储和邮政业
259,548,227.07 8.49
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,715,025.33 0.65
J 金融业
187,943.49 0.01
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
3,274,143.15 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
59,757,859.57 1.96
R 文化、体育和娱乐业
15,332,126.34 0.50
第 37 页共 48 页
S 综合
- -
合计 2,426,473,090.10 79.40
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 002180 纳思达 11,812,696 285,394,735.36 9.34
2 600500 中化国际 29,027,420 277,502,135.20 9.08
3 600389 江山股份 14,552,945 241,287,828.10 7.90
4 600967 内蒙一机 15,163,071 206,672,657.73 6.76
5 600233 圆通速递 9,281,665 181,827,817.35 5.95
6 002120 韵达股份 3,263,481 168,395,619.60 5.51
7 300458 全志科技 6,131,925 161,514,904.50 5.29
8 002045 国光电器 8,965,429 142,460,666.81 4.66
9 000821 京山轻机 6,488,656 86,104,465.12 2.82
10 601021 春秋航空 2,311,044 77,720,409.72 2.54
11 002053 云南能投 4,567,174 57,318,033.70 1.88
12 600055 万东医疗 4,023,714 50,698,796.40 1.66
13 600887 伊利股份 2,281,036 49,247,567.24 1.61
14 002463 沪电股份 9,402,182 42,779,928.10 1.40
15 600763 通策医疗 1,689,433 42,387,873.97 1.39
16 000513 丽珠集团 612,503 41,711,454.30 1.36
17 300308 中际装备 948,214 39,000,041.82 1.28
18 603555 贵人鸟 1,444,650 32,302,374.00 1.06
19 002375 亚厦股份 3,525,432 31,411,599.12 1.03
20 002468 申通快递 1,219,500 30,987,495.00 1.01
21 600861 北京城乡 1,900,601 24,422,722.85 0.80
22 000705 浙江震元 2,342,239 24,125,061.70 0.79
23 300271 华宇软件 1,187,265 19,696,726.35 0.64
24 300463 迈克生物 724,974 18,486,837.00 0.60
25 002635 安洁科技 480,120 17,389,946.40 0.57
26 300347 泰格医药 717,768 17,369,985.60 0.57
27 600655 豫园商城 1,392,887 15,767,480.84 0.52
28 002343 慈文传媒 404,969 15,332,126.34 0.50
29 300228 富瑞特装 1,329,567 14,970,924.42 0.49
30 000858 五 粮 液 149,282 8,309,036.12 0.27
31 603018 中设集团 101,085 3,274,143.15 0.11
第 38 页共 48 页
32 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
33 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.00
34 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
35 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
36 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
37 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
38 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
39 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
40 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
41 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
42 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
43 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
44 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
45 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
46 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
47 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
48 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
49 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
50 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
51 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600233 圆通速递 59,432,378.11 1.58
2 300308 中际装备 33,120,804.09 0.88
3 002120 韵达股份 32,759,633.49 0.87
4 600967 内蒙一机 32,138,768.70 0.85
5 000705 浙江震元 24,212,652.13 0.64
6 601021 春秋航空 24,184,283.30 0.64
7 300347 泰格医药 18,419,343.87 0.49
8 002635 安洁科技 18,407,455.00 0.49
9 300228 富瑞特装 18,282,197.48 0.49
10 300458 全志科技 17,629,413.29 0.47
11 300463 迈克生物 16,571,016.28 0.44
12 002375 亚厦股份 6,027,594.98 0.16
13 002180 纳思达 4,035,686.00 0.11
14 603018 中设集团 3,262,768.00 0.09
15 600500 中化国际 2,950,014.00 0.08
第 39 页共 48 页
16 002045 国光电器 1,601,958.73 0.04
17 601881 中国银河 335,876.01 0.01
18 603833 欧派家居 116,636.32 0.00
19 300616 尚品宅配 100,982.30 0.00
20 601952 苏垦农发 97,161.00 0.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 000703 恒逸石 化 118,536,087.43 3.15
2 000858 五 粮 液 57,533,399.55 1.53
3 000513 丽珠集 团 50,914,203.04 1.35
4 300357 我武生 物 41,070,165.35 1.09
5 002053 云南能 投 34,675,504.94 0.92
6 002456 欧菲光 30,467,918.22 0.81
7 000821 京山轻 机 30,224,327.00 0.80
8 600074 保千里 28,963,200.12 0.77
9 002027 分众传 媒 28,604,447.49 0.76
10 600887 伊利股 份 20,946,480.21 0.56
11 002707 众信旅 游 19,757,358.41 0.52
12 000100 TCL 集团 19,700,679.21 0.52
13 600763 通策医 疗 18,433,235.17 0.49
14 002463 沪电股份 18,400,552.62 0.49
15 600233 圆通速 递 17,631,649.97 0.47
16 600500 中化国 际 17,283,466.78 0.46
17 002375 亚厦股 份 16,842,789.76 0.45
18 600723 首商股 份 15,684,525.16 0.42
19 600280 中央商 场 13,429,920.26 0.36
20 300458 全志科 技 11,421,374.19 0.30
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单 价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 317,565,170.48
卖出股票的收入（成交）总额 687,075,800.58
第 40 页共 48 页
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 187,763.74
2 应收证券清算款 5,086,853.76
3 应收股利 -
第 41 页共 48 页
4 应收利息 157,287.89
5 应收申购款 2,093,590.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,525,496.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银成长
混合 A
76,402 10,255.77
10,849,077.6
8
1.38%
772,712,585.
48
98.62%
交银成长
混合 H
1 398,148.06 398,148.06
100.00
%
- -
合计 76,403 10,260.85
11,247,225.7
4
1.43%
772,712,585.
48
98.57%
8.2 期末 基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
第 42 页共 48 页
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银成长混合 A 669,061.41 0.09%
交银成长混合 H - -
合计 669,061.41 0.09%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银成长混合 A 50~100
交银成长混合 H 0
合计 50~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银成长混合 A 0
交银成长混合 H 0
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 交银成长混合 A 交银成长混合 H
基金合同生效日（2006 年 10
月 23 日）基金份额总额
6,936,363,979.00 -
本报告期期初基金份额总额 868,448,992.32 316,933.74
本报告期 基金总申购份额 43,256,506.81 183,236.34
减： 本报告期 基金总赎回份额 128,143,835.97 102,022.02
本报告 期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 783,561,663.16 398,148.06
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 43 页共 48 页
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本基金自 基金 合同生 效 日起聘请 普华 永道中 天 会计师事 务所( 特殊 普 通合伙) 为本基
金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“两 个加强、两个遏制”回头看专项检查
后采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完
成了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基
金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
广发证券股
份有限公司
1 9,374,911.40 0.94% 8,730.75 0.94% -
第 44 页共 48 页
西南证券股
份有限公司
1 788,911.38 0.08% 734.70 0.08% -
申万宏源证
券有限公司
2 115,483,368.27 11.55% 107,549.48 11.55% -
华泰证券股
份有限公司
1 57,526,147.24 5.75% 53,573.73 5.75% -
国信证券股
份有限公司
2 53,377,199.86 5.34% 49,710.48 5.34% -
川财证券有
限责任公司
1 41,298,091.52 4.13% 38,459.07 4.13% -
兴业证券股
份有限公司
1 34,168,258.65 3.42% 31,820.57 3.42% -
华西证券股
份有限公司
1 311,697.71 0.03% 290.30 0.03% -
海通证券股
份有限公司
1 206,430,663.08 20.64% 192,249.37 20.64% -
长江证券股
份有限公司
1 186,480.41 0.02% 173.64 0.02% -
民生证券股
份有限公司
1 18,337,869.00 1.83% 17,077.29 1.83% -
招商证券股
份有限公司
1 1,398,089.92 0.14% 1,302.08 0.14% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 128,162,526.59 12.81% 119,357.59 12.81% -
东兴证券股
份有限公司
1 121,183,621.96 12.12% 112,858.72 12.12% -
天风证券股
份有限公司
1 110,946,683.96 11.09% 103,322.35 11.09% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 101,155,627.08 10.11% 94,206.33 10.11% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
渤海证券股
份有限公司
1 - - - - -
第 45 页共 48 页
东北证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
宏信证券有
限责任公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任公司
1 - - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
10.8 其他 重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 肯特 瑞 财富 管理 有限 公 司为 旗 下 部
分 基 金的 场 外销 售机 构并 参 与基 金 前 端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
2
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 新浪 仓 石基 金销 售有 限 公司 为 旗 下
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
第 46 页共 48 页
部 分 基金 的 场外 销售 机构 并 参与 基 金 前
端申购费率优惠活动的公告
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
杭 州 科地 瑞 富基 金销 售有 限 公司 为 旗 下
部分基 金 的 场外 销售 机构 并 参与 基 金 前
端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-09
4
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德科 技 创新 灵活 配置 混 合型 证 券 投
资 基 金在 中 国工 商银 行股 份 有限 公 司 开
通 定 期定 额 投资 业务 以及 旗 下部 分 基 金
继 续 参与 中 国工 商银 行股 份 有限 公 司 定
期 定 额投 资 业务 前端 申购 费 率优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-12
5
交 银 施 罗 德 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-19
6
交银施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-01-20
7
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手
机 银 行基 金 前端 申购 （含 定 期定 额 投 资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-23
8
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
北 京 蛋卷 基 金销 售有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 其基 金 前 端
申 购 （含 定 期定 额投 资） 费 率优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-24
9
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
凤 凰 金信 （ 银川 ）投 资管 理 有限 公 司 为
旗 下 部分 基 金的 场外 销售 机 构并 参 与 其
基 金 前端 申 购（ 含定 期定 额 投资 ） 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-02-24
10
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
深 圳 市金 斧 子投 资咨 询有 限 公司 为 旗 下
部 分 基金 的 场外 销售 机构 并 参与 其 基 金
前 端 申购 （ 含定 期定 额投 资 ）费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-03
11
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加蚂 蚁基 金销 售 有限 公 司 基
金前端申购 （含定期定额投资业务） 、 赎
回费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-15
12
交 银 施 罗 德 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-03-29
13
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与中 国工 商银 行 股份 有 限 公
司 电 子银 行 渠道 基金 申购 费 率优 惠 活 动
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-01
第 47 页共 48 页
的公告
14
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
上 海 朝阳 永 续基 金销 售有 限 公司 为 旗 下
部 分 基金 的 场外 销售 机构 并 参与 其 基 金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-07
15
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加广 发证 券股 份 有限 公 司 基
金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-10
16
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手
机 银 行基 金 前端 申购 （含 定 期定 额 投 资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-22
17
交 银 施 罗 德 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-04-24
18
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
东 莞 证券 股 份有 限公 司为 旗 下部 分 基 金
的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-05-22
19
交 银 施 罗 德 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（更新）招募说明书摘要(2017 年第 1
号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-07
20
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-08
21
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加江 苏银 行股 份 有限 公 司 基
金 前 端申 购 （含 定期 定额 投 资业 务 ） 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-12
22
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 在 大泰 金石 基金 销 售有 限 公 司
开 通 定期 定 额投 资业 务并 参 与其 电 子 交
易 平 台定 期 定额 投资 费率 优 惠活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-16
23
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 加交 通银 行股 份 有限 公 司 手
机 银 行基 金 前端 申购 （含 定 期定 额 投 资
业务）费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2017-06-30
§ 11
备 查 文件目 录
11.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金募集的文件；
2 、《交银施罗德成长混合型证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德成长混合型证券投资基金招募说明书》；
第 48 页共 48 页
4 、《交银施罗德成长混合型证券投资基金托管协议》；
5 、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德成长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com。
