海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年八 月二十 五日 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现说 明 ................................................................. 14
4.5 管理 人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 16
§ 5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ...................................................................................................... 17
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 38
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 38
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 40
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 41
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 41
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 41
§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 44
§ 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 46
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 47
§ 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 48
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 48
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 49
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,635,358,677.77 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的份额
总额
1,085,408,992.39 份 14,549,949,685.38 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、 货币供应量、 就业率水平、 国际市场利率水平、 汇率） ，
决 定 债 券组 合的 剩 余期限 （ 长/ 中/ 短 ）和 比例分 布 。 根据 各类 资
产的流动性特征 （主要包括： 平均日交易量、 交易场所、 机构投
资者持有情况、回购抵 押数量、分拆转换进程 ） ，决定组合中各
类资产的投资比例。 根 据债券的信用等级及担保状况， 决定组合
的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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信息披
露负责
人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主 要财 务指 标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日）
海富通货币 A 海富通货币 B
本期已实现收益 8,986,760.03 261,218,730.10 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期利润 8,986,760.03 261,218,730.10
本期净值收益率 1.8188% 1.9397%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
期末基金资产净值 1,085,408,992.39 14,549,949,685.38
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
累计净值收益率 48.1450% 46.7861%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1基 金份 额净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 0.3226% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.2002% 0.0008%
过去三个月 0.9338% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5619% 0.0006%
过去六个月 1.8188% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.0778% 0.0008%
过去一年 3.0222% 0.0021% 1.5000% 0.0000% 1.5222% 0.0021%
过去三年 10.6556% 0.0037% 5.9589% 0.0016% 4.6967% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
48.1450% 0.0066% 36.6322% 0.0020% 11.5128% 0.0046%
2． 海富 通货币 B ： 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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阶段
份额 净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 0.3418% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.2194% 0.0008%
过去三个月 0.9599% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5880% 0.0006%
过去六个月 1.9397% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.1987% 0.0008%
过去一年 3.2689% 0.0021% 1.5000% 0.0000% 1.7689% 0.0021%
过去三年 11.4532% 0.0037% 5.9589% 0.0016% 5.4943% 0.0021%
自基金成立
起至今
46.7861% 0.0066% 32.8522% 0.0020% 13.9339% 0.0046%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1． 海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日)
2． 海富通货币 B 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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(2006 年 8 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
注： 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 3
个月内为建仓期， 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条 （二） 投
资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理
49 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、 海富通稳进增利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通国策导向混合型证券投资海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投
资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债 券型证券投资基金 （LOF ） 、 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 上
证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通上
证可质
押城投
债 ETF
基金经
理； 海富
通稳进
增利债
券
（LOF ）
基金经
理； 海富
2013-08-29 - 8 年
博士， CFA 。 持有基金 从
业 人 员 资 格 证 书 。 历 任
Mariner Investment
Group LLC 数 量 金 融 分
析师、 瑞银企业管理 （上
海） 有限公司固定收益交
易 组 合 研 究 支 持 部 副 董
事，2011 年 10 月加入海
富通基金管理有限公司，
历任债券投资经理， 基金
经 理 、 现 金 管 理 部 副 总
监、 债券基金部总监， 现
任 固 定 收 益 投 资 部 副 总
监 兼 债 券 基 金 部 总 监 。
2013 年 8 月起任海富 通
货币基金经理。 2014 年 8
月 起 兼 任 海 富 通 季 季 增
利 理 财 债 券 基 金 经 理 。
2014 年 11 月起兼任海 富
通上证可质押城投债海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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通稳固
收益债
券基金
经理； 海
富通一
年定开
债券基
金经理；
海富通
富祥混
合基金
经理； 海
富通瑞
益债券
基金经
理； 海富
通瑞丰
一年定
开债券
基金经
理； 海富
通美元
债
（QDII ）
基金经
理； 海富
通上证
周期产
业债
ETF 基
金经理；
海富通
瑞利债
券基金
经理； 海
富通富
源债券
基金经
理； 海富
通瑞合
纯债基
金经理；
海富通
富睿混
合基金
ETF 基金经理。2015 年
12 月起兼任海富通稳 固
收 益 债 券 和 海 富 通稳进
增利债券 （LOF ） 基金经
理。2016 年 4 月起兼 任
海 富 通 一 年 定 开 债 券 基
金经理。2016 年 7 月起
兼 任 海 富 通 富 祥 混 合 基
金经理。2016 年 8 月起
兼 任 海 富 通 瑞 益 债 券 和
海 富 通 瑞 丰 一 年 定 开 债
券基金经理。2016 年 11
月 起 兼 任 海 富 通 美 元 债
（QDII ） 基金经理。 2017
年 1 月 起 兼 任 海 富 通 上
证周期产业债 ETF 基金
经理。2017 年 2 月起 兼
任 海 富 通 瑞 利 债 券 基 金
经理。2017 年 3 月起 兼
任 海 富 通 富 源 债 券 和 海
富通瑞合纯债基金经理。
2017 年 5 月起兼任海 富
通富睿混合基金经理。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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经理； 固
定收益
投资部
副总监
谈云飞
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通新
内需混
合基金
经理； 海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
双福分
级债券
基金经
理； 海富
通双利
债券基
金经理；
海富通
养老收
益混合
基金经
理； 海富
通纯债
债券基
金经理；
海富通
欣益混
合基金
经理； 海
富通聚
利债券
基金经
理； 海富
通欣荣
2016-02-26 - 12 年
硕士， 持有基金从业人员
资格证书。2005 年 4 月
至 2014 年 6 月就职于 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司， 曾任产品经理、 研究
员、 专户投资经理、 基金
经理助理，2014 年 6 月
加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司。2014 年 7 月至
2015 年 10 月任海富通现
金 管 理 货 币 基 金 经 理 。
2014 年 9 月起兼任海 富
通 季 季 增 利 理 财 债 券 基
金经理。2015 年 1 月起
兼 任 海 富 通 稳 健 添 利 债
券 基 金 经 理 。2015 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 新 内 需
混合基金经理。 2016 年 2
月 起 兼 任 海 富 通 货 币 基
金经理。2016 年 4 月至
2017 年 6 月任海富通 纯
债债券、 海富通双福分级
债券、 海富通双利债券基
金经理。2016 年 4 月起
兼 任 海 富 通 养 老 收 益 混
合 基 金 经 理 。2016 年 9
月 起 兼 任 海 富 通 欣 益 混
合、 海富通聚利债券及海
富通欣荣混合基金经理。
2017 年 2 月起兼任海 富
通 强 化 回 报 混 合 基 金 经
理。2017 年 3 月起兼 任
海 富 通 欣 享 混 合 和 海 富
通 欣 盛 定 开 混 合 基 金 经
理。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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混合基
金经理；
海富通
强化回
报混合
基金经
理； 海富
通欣享
混合基
金经理；
海富通
欣盛定
开混合
基金经
理。
何谦
本基金
的基金
经理； 海
富通纯
债债券
基金经
理； 海富
通双福
分级基
金经理；
海富通
双利债
券基金
经理； 海
富通集
利债券
基金经
理
2016-05-06 - 6 年
硕士， 持有基金从业人员
资格证书。 历任平安银行
资金交易员， 华安基金管
理有限公司债券交易员，
2014 年 6 月加入海富 通
基金管理有限公司， 任海
富通货币基金经理助理。
2016 年 5 月起任海富 通
纯债债券、 海富通双福分
级债券、 海富通双利债券
及海富通货币基金经理。
2016 年 9 月起兼任海 富
通集利债券基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策 、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续 四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年债券市场延续跌势， 利率呈现 “ 快速上 行 —修复—再次上行 —再修复” 的波浪
式上升。10 年期国债 收益率从年初的 3.0% 抬升至半年末的 3.57% ，而 “ 紧货币” 和“ 严监
管 ” 分别成为一、二季度利率快速上行的主要 推手。具体来看，一季 度经济复苏的态势
不减，PPI 向上带动企 业持续补库存，同时三四线地产销售火爆，地产和基建投资均维
持高位。 经济的企稳回升给予了政策一定的空间， 为了稳汇率、 去杠杆一季度货币政策
出现明显的收紧。央行于 1 月下旬上调 MLF 利率为近几年来首次提高政策利率，随后
又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率 ， 市场流动性趋紧， 资金利率中枢逐月
抬升。 一季度监管也有趋严之势， 但并未全面铺开， 传闻中的同业存单、 同业理财新规
也是迟迟未落地， 存单发行量居高不下， 市场从担忧转为麻木。 基于此， 一季度利率先
上后下， 上行主要源于货币收紧， 而下行则是对悲观预期的修复。 进入二季度， 各项经
济数据依然平稳， 尤其是公布的一季度 GDP 增速达 6.9% 远高于市场预期。 在这种情况
下监管出现全面升级， 银监会连续出台包括 6 号文、 46 号文、 53 号文 在内的多个文件，
以限制同业、 理财业务的套利和资金空转行为， 证监会也出台政策加强对券商资管资金
池产品的监管。 由 此 金融 去 杠 杆 转 为 行政 去 杠杆 阶 段 ， 市 场 悲观 情 绪再 起 ， 抛 压 严 重 。海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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四月 10 年期国债收益率一路上行超过 40BP ， 五月上旬达到高点的 3.69% ， 随后维持高
位震荡直到六月。 为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑， 六月央行货币
政策操作从 “ 偏紧” 转为 “ 中性” ，监管态度亦有 所缓和，利率再度迎来一波修复。纵观整
个上半年表现， 1 年期国债收益率上行 81BP ， 10 年期国债收益率上行 56BP ， 3 年期 AA+
中短期票据收益率上行约 49BP ，期限利差极度压缩，信用利差走扩。
报告期，本基金采用 了 短久期、类现金化操 作 的方式，主要资产 品种包 含 ： 回 购 、
同业存款、大额存单等，同时兼顾了流动性和收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.8188% ，同期业绩比较基准收益率为
0.7410% 。 本基金 B 类份 额净值增长率为 1.9397% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.7410% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从基本面看， 经济名义增速高点已过， 下半年存在一些回落压力。 从去年七月开启
的补库存周期至今已持续 12 个月， 近几月原材料购进和出厂价格回落较快， 五月份 PMI
产成品库存出现明显下滑， 或意味着目前已进入被动去库阶段， 此轮库存周期可能已接
近尾声。 但是， 我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中； 得益于低库存使得
房地产开发商补库存意愿较强， 棚户区改造货币化支撑三四线城市房地产销量， 地产投
资增速的下滑可能较为缓慢， 而基建投资依然能起到托底作用， 因此三四季度经济增速
的环比下滑或比较平缓。通胀方面，CPI 下半 年翘尾因素低，高点大概率已过；PPI 已
从高位回落，在下半年高基数效应下同比可能降至 0% ，再通胀预期不强。在这种环境
下我们认为去年四季度开启的 “ 防风险、 挤泡沫、 去杠杆 ” 的政策目标仍会继续。 货币政
策可能从上半年偏紧的状态转为 “ 不松不紧” ， 防止经济、 汇率出现大幅波动， 同时引导
金融市场去杠杆的预期。 而监管仍会稳步推进， 虽然经过半年的结构调整金融企业债务
增速有所回落， 银行同业杠杆率下降， 去杠杆取得了一定成效， 但还远没有结束。 下半
年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。 此外， 美联储的缩表进程也是全球关注的焦点，
会对国内的政策和市场产生较大影响， 存在一定不确定性。 总体看， 下半年的债市环境
可能比上半年有所改善， 但杠杆的收缩、 负债端的不稳定使得利率依然是易上难下， 利
率债总体机会有限， 可适当参 与波段交易； 信用债的信用利差有继续走扩压力， 但绝对
收益仍有配置价值。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 择机拉长久期， 提高高等级信用债
的占比，适度配置高等级存单，结合资金面变化投放存款或者回购。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的 建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估
值 委 员 会 和 估值 工 作 小组 的 成 员, 不参 与 估 值政 策 的 决 策 。但 是 对 于非 活 跃 投 资 品种, 基
金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益
冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、 本基金本报告期内应分配： 货币 A 级 8,986,760.03 元， 货币 B 级 261,218,730.10
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 ： 货 币 A 级 已 分 配 8,138,806.78 元 ， 货 币 B 级已分配
244,985,746.60 元。
三、 应分配但尚未实施的利润： 已分配但未支付的 17,080,936.75 元。 应于收益支付
日 2017 年 7 月 15 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下称 “ 本托管人”) 在 对 海 富 通 货 币 市 场 证 券
投资基金( 以下称“ 本基 金 ”) 的托管过程中,严格 遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法 规 、 基 金 合同 和 托 管协 议 的 有 关 规定, 不 存在 损 害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行 为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金净值收益率的计算以及基 金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§ 6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产 ：
- -
银行存款
6.4.7.1
9,553,238,982.08 6,623,758,227.87
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
2,976,061,386.94 2,681,473,332.86
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,976,061,386.94 2,681,473,332.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
2,906,748,840.12 5,099,397,249.11
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
77,925,688.09 61,468,957.65
应收股利
- -
应收申购款
344,306,101.98 100.00
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
15,858,280,999.21 14,466,097,867.49
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债 ：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
199,999,580.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
241,687.63 685,718.89
应付管理人报酬
3,800,966.24 2,824,101.47
应付托管费
1,151,807.95 855,788.31
应付销售服务费
220,721.23 206,494.25
应付交易费用
6.4.7.7
121,377.19 76,828.25
应交税费
- -
应付利息
87,971.25 -
应付利润
17,080,936.75 12,562,686.40
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
217,273.20 449,000.04
负债合计
222,922,321.44 17,660,617.61
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
15,635,358,677.77 14,448,437,249.88
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
15,635,358,677.77 14,448,437,249.88
负债和所有者权益总计
15,858,280,999.21 14,466,097,867.49
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.000 元，基金份额总额
15,635,358,677.77 份，其中 A 级基金份额 1,085,408,992.39 份，其中 B 级基金份额
14,549,949,685.38 份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30
日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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一 、收 入
309,060,962.68 278,656,826.44
1.利息收入
309,657,730.05 267,799,112.34
其中：存款利息收入
6.4.7.11
207,524,477.63 187,901,291.87
债券利息收入
63,880,161.31 60,473,015.81
资产支持证券利息收入
- 510,295.89
买入返售金融资产收入
38,253,091.11 18,914,508.77
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-596,767.37 10,857,714.10
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.12
-596,767.37 10,857,714.10
资产支持证券投资收益
6.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.14
- -
减 ：二 、费用
38,855,472.55 43,312,949.21
1．管理人报酬
23,051,140.21 29,257,998.51
2．托管费
6,985,194.01 8,866,060.30
3．销售服务费
1,287,393.04 1,813,935.02
4．交易费用
6.4.7.15
- 120.00
5．利息支出
7,260,296.17 3,104,828.12
其中：卖出回购金融资产支出
7,260,296.17 3,104,828.12
6．其他费用
6.4.7.16
271,449.12 270,007.26
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号
填 列）
270,205,490.13 235,343,877.23
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号 填 列）
270,205,490.13 235,343,877.23
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通货币市场证券投资基金 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
14,448,437,249.88 - 14,448,437,249.88
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 270,205,490.13 270,205,490.13
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
1,186,921,427.89 - 1,186,921,427.89
其中：1.基金申购款 46,853,328,169.94 - 46,853,328,169.94
2.基金赎回款 -45,666,406,742.05 -
-45,666,406,742.0
5
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -270,205,490.13 -270,205,490.13
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
15,635,358,677.77 - 15,635,358,677.77
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
22,964,110,270.67 - 22,964,110,270.67
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 235,343,877.23 235,343,877.23
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-1,843,546,402.90 - -1,843,546,402.90
其中：1.基金申购款 50,147,223,880.12 - 50,147,223,880.12
2.基金赎回款 -51,990,770,283.02 - -51,990,770,283.0海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -235,343,877.23 -235,343,877.23
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
21,120,563,867.77 - 21,120,563,867.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
海 富 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “ 中国证监会”) 证 监基金字[2004] 第 194 号 《关于同意海富通货 币市场证券投资基
金设立的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契 约型开放
式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 964,227,474.56 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 236 号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通货币 市场证券投资基金基金合同》 于 2005 年 1
月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20 份基金份额，其中
认购资金利息折合 284,604.64 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司( 以下简称“ 中国银行”) 。
根据 《 海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》 并报中国证监会备案， 自 2006 年 8 月 1 日起， 本基金分设两级基金份额：
A 级基金份额和 B 级基 金份额， 适用不同的销售服务费率， 并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金 管 理暂行规定》和《海 富 通货币市场证券投资 基 金基金合同》
的有关规定， 本基金投资于如下的金融工具： 现金； 期限 1 年以内 （含 1 年） 的银行存
款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券；
中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩
比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金本报告期内无重大会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的 收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 49 页
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 3,238,982.08
定期存款 9,550,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 2,900,000,000.00
存款期限 1 月以内 700,000,000.00
存款期限 3 个月以上 5,950,000,000.00
其他存款 -
合计 9,553,238,982.08
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（％）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 2,976,061,386.94 2,976,400,000.00 338,613.06 0.0022
合计 2,976,061,386.94 2,976,400,000.00 338,613.06 0.0022
注：1 、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中； 买断式逆回购
银行间市场 2,906,748,840.12 -
合计 2,906,748,840.12 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 49 页
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,830.20
应收定期存款利息 60,933,262.75
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 16,125,908.48
应收买入返售证券利息 863,686.66
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 77,925,688.09
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 121,377.19
合计 121,377.19
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.12 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 49 页
预提费用 217,273.08
合计 217,273.20
6.4.7.9 实 收基 金
海 富通 货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 936,827,517.79 936,827,517.79
本期申购 1,664,847,912.75 1,664,847,912.75
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -1,516,266,438.15 -1,516,266,438.15
本期末 1,085,408,992.39 1,085,408,992.39
海 富通 货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,511,609,732.09 13,511,609,732.09
本期申购 45,188,480,257.19 45,188,480,257.19
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -44,150,140,303.90 -44,150,140,303.90
本期末 14,549,949,685.38 14,549,949,685.38
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份额调减份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 8,986,760.03 - 8,986,760.03
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 49 页
本期已分配利润 -8,986,760.03 - -8,986,760.03
本期末 - - -
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 261,218,730.10 - 261,218,730.10
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -261,218,730.10 - -261,218,730.10
本期末 - - -
本基金根据基金合同按日结转，按月分配。
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 168,664.95
定期存款利息收入 207,353,753.48
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,059.20
其他 0.00
合计 207,524,477.63
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
10,383,961,390.85
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到
期兑付）成本总额
10,287,896,190.09 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 49 页
减： 应收利息总额 96,661,968.13
买卖债券差价收入 -596,767.37
6.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.14 其 他收 入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.15 交 易费 用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.16 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 59,507.37
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 912.42
银行划款手续费 44,263.62
合计 271,449.12
6.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 49 页
上海富诚海富通资产管理有限公司 (“ 富诚海富
通”)
基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占 当 期 债 券
回 购 成 交 总
额的比例
海通证券 343,200,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 3,775.20 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 49 页
海通证券 - - - -
注： 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 23,051,140.21 29,257,998.51
其中：支付销售机构的客户维护费 457,501.23 689,894.73
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,985,194.01 8,866,060.30
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 109,752.74 1,849.48 111,602.22
海通证券 5,590.49 462.01 6,052.50
海富通 34,187.76 638,594.53 672,782.29 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 49 页
合计 149,530.99 640,906.02 790,437.01
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 253,844.96 8,726.86 262,571.82
海通证券 7,775.20 370.66 8,145.86
海富通 50,433.90 798,128.84 848,562.74
合计 312,054.06 807,226.36 1,119,280.42
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 -
300,018,88
3.35
- - - -
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 10,226,566.45 - - -
5,917,044,0
00.00
431,892
.92
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 49 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
海富通货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通货币 B
份额单位：份
关联方名称
海富通货币B 本期末
2017 年6 月30 日
海富通货币B 上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海通证券 300,000,000.00 1.92% 300,000,000.00 2.08%
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期
存款
3,238,982.08 168,664.95 10,345,520.38 147,579.14
中国银行- 定期
存款
300,000,000.00 483,320.00 - -
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按再投资 形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 49 页
7,496,138.20 1,425,435.93 65,185.90 8,986,760.03 -
2、海富通货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
204,305,984.38 52,459,681.27 4,453,064.45
261,218,730.
10
-
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金在本报告期内未因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
140225 14 国开 25 2017-07-03 100.19 2,000,000 200,380,000.00
合计
2,000,000 200,380,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资于各类货币市场工具， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之
内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平 衡以实现 “ 低风险、高流动性和持续稳定
收益” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 49 页
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会 ， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金 所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行， 定期存款存放在具有托管资格的上海银
行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 兴业银行股份有限
公司、 南京银行股份有限公司、 恒丰银行股份有限公司、 民生银行股份有限公司和浦东
发展银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业
市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的
信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通 过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导 意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 - 99,950,643.96 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 49 页
A-1 以下 - -
未评级 2,645,122,579.62 1,840,544,155.49
合计 2,645,122,579.62 1,940,494,799.45
注：未评级部分为政策性金融债、同业存单、短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 330,938,807.32 740,978,533.41
合计 330,938,807.32 740,978,533.41
注：未评级部分为政策性金融债、同业存单、短期融资券及超短期融资券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流 动性风险，本基金的基 金管理人主要通过限制 、跟踪和控制
基金投资 交易的 不活跃 品种( 企业债 或短期 融 资券) 来实现 。本基 金 投资于一 家公司 发行
的短期融资券及短期企业债券不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金投
资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天， 且能够通过出售所持有的银行
间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求， 正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及
基金资产净值的 20% 。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 49 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、 结
算备付金、 买入返售金融资产等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。 本基金的
基金管理人每日通过 “ 影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基金面临
的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管
理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 9,553,238,982.08 - - 9,553,238,982.08
交易性金融资产 2,676,849,718.00 299,211,668.94 - 2,976,061,386.94
买入返售金融资
产
2,906,748,840.12 - - 2,906,748,840.12
应收利息 - - 77,925,688.09 77,925,688.09
应收申购款 - - 344,306,101.98 344,306,101.98
资产总计
15,136,837,540.20 299,211,668.94 422,231,790.07
15,858,280,999.2
1
负债
卖出回购金融资
产款
- - 199,999,580.00 199,999,580.00
应付赎回款 - - 241,687.63 241,687.63
应付管理人报酬 - - 3,800,966.24 3,800,966.24
应付托管费 - - 1,151,807.95 1,151,807.95
应付销售服务费 - - 220,721.23 220,721.23
应付利息 - - 87,971.25 87,971.25
应付交易费用 - - 121,377.19 121,377.19
应付利润 - - 17,080,936.75 17,080,936.75
其他负债 - - 217,273.20 217,273.20
负债总计 - - 222,922,321.44 222,922,321.44 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 49 页
利率敏感度缺口 15,136,837,540.20 299,211,668.94 199,309,468.63
15,635,358,677.7
7
上 年度 末
2016 年 12 月 31
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 6,623,758,227.87 - - 6,623,758,227.87
交易性金融资产 2,385,961,030.10 295,512,302.76 - 2,681,473,332.86
买入返售金融资
产
5,099,397,249.11 - - 5,099,397,249.11
应收利息 - - 61,468,957.65 61,468,957.65
应收申购款 - - 100.00 100.00
资产总计 14,109,116,507.08 295,512,302.76
61,469,057.65
14,466,097,867.4
9
负债
应付赎回款 - - 685,718.89 685,718.89
应付管理人报酬 - - 2,824,101.47 2,824,101.47
应付托管费 - - 855,788.31 855,788.31
应付销售服务费 - - 206,494.25 206,494.25
应付交易费用 - - 76,828.25 76,828.25
应付利润 - - 12,562,686.40 12,562,686.40
其他负债 - - 449,000.04 449,000.04
负债总计 -
-
17,660,617.61 17,660,617.61
利率敏感度缺口 14,109,116,507.08 295,512,302.76 43,808,440.04
14,448,437,249.8
8
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 156 增加约 138
市场利率上升 25 个基点 减少约 156 减少约 138
注：影响金额为约数,精确到万元。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 49 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产－股票
投资
- -
交易性金融资产 —基金
投资
- -
交易性金融资产－债券
投资
2,976,400,000.00 19.04
交易性金融资产－贵金
属投资
- -
衍生金融资产－权证投
资
- -
其他 - -
合计 2,976,400,000.00 19.04
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房 地产 开发 教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 ：(1) 金融商品 持有期间
( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ，不征
收增值税 ；(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期，不
属于金融商品转让； 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 49 页
(2) 资 管产品 运营 过程 中发生 的增值 税应税 行 为，以 资管产 品管理 人 为增值 税纳税
人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财 税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 2,976,061,386.94 18.77
其中：债券 2,976,061,386.94 18.77
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,906,748,840.12 18.33
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,553,238,982.08 60.24
4 其他各项资产 422,231,790.07 2.66
5 合计 15,858,280,999.21 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.21
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 199,999,580.00 1.28 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 49 页
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 44.32 1.28
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.22 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.92 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含 ） 22.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 49 页
6 合计 98.73 1.28
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 159,787,686.09 1.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 630,150,476.32 4.03
其中：政策性金融债 630,150,476.32 4.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 450,350,142.56 2.88
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,735,773,081.97 11.10
8 其他 0.00 0.00
9 合计 2,976,061,386.94 19.03
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 140225 14 国开 25 3,000,000 300,930,622.84 1.92
2 111611306 16 平安 CD306 3,000,000 298,839,115.31 1.91
3 170401 17 农发 01 2,000,000 199,481,991.86 1.28
4 111709220
17 浦发银行
CD220
2,000,000 198,144,926.29 1.27
5 111715195
17 民生银行
CD195
2,000,000 197,810,989.06 1.27
6 179917 17 贴现国债 17 1,600,000 159,787,686.09 1.02 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 49 页
7 011698812
16 中电投
SCP015
1,000,000 100,267,788.53 0.64
8 011752028
17 赣高速
SCP002
1,000,000 99,991,462.96 0.64
9 011760072
17 赣高速
SCP003
1,000,000 99,986,111.16 0.64
10 170204 17 国开 04 1,000,000 99,729,677.08 0.64
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0054%
报告期内偏离度的最低值 -0.0411%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123%
注：以上数据按银行间交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有 资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实 施新会计准则后,本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成本法
进行估值, 即估 值 对 象以 买 入 成 本 列示, 按 票面 利 率 或 商 定利 率 并 考虑 其 买 入 时 的溢 价 与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
7.9.2 报告期内本基金投资的 16 平安 CD306 （111611306 ） 的发行人因其在担任青岛海湾
集团有限公司债务融资工具主承销商时， 未能就青岛海湾重大资产划转事宜， 及时召开
持有人会议告诉众持有人， 于 2016 年 12 月 2 日 被中国银行间市场交易商协会公告批评。
对该证券的投资决策程序的说明： 今年以来同业存单收益处于较高水平， 信用风险很低，
剩余期限较短， 是理想的配置资产。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该证海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 49 页
券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 17 民生银行 CD195 （111715195 ） 的发行人 于 2016 年 7 月 25 日
公告称， 中国证券投资基金业协会向加银资管下发 纪律处分决定书 （中基协处分 〔2016〕
5 号） ， 加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务， 违反了中国证监会 《关于进一
步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》 和 《证券
期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（2015 年 3 月版） 》等相关
规定。 公司于 2017 年 4 月 28 日公告称， 在贯彻银监会 “三违反” 检查中， 公司北京分
行根据客户反映的信息排查发现， 航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，
骗取客户的理财资金。公司已向公安部门报案，公安部门于 4 月 13 日将张颖带走调查
取证。4 月 14 日公安部门对张颖执行拘留， 予以立案调查。 此外， 公司于 2017 年 5 月
22 日公告称， 公司因未按证监会及上交所相关规定聘任独立董事， 导致独立董事成员比
例及独立董事任职时间均不符合相关规则的要求； 公司未及时披露关联交易关键生效条
款并充分揭示风险， 关联交易后续进展披露不完整等， 违反了 《上海证券交易所股票上
市规则》等有关规定，公司和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注。
对该证券的投资决策程序的说明： 今年以来同业存单收益处于较高水平， 信用风险很低，
剩余期限较短， 是理想的配置资产。 经过本基金管理人内部严格 的投资决策流程， 该证
券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 77,925,688.09
4 应收申购款 344,306,101.98
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 422,231,790.07
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 49 页
§ 8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通
货币 A
98,426 11,027.67 36,496,031.03 3.36% 1,048,912,961.36 96.64%
海富通
货币 B
244 59,630,941.33 13,705,107,114.93 94.19% 844,842,570.45 5.81%
合计 98,670 158,461.12 13,741,603,145.96 87.89% 1,893,755,531.81 12.11%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
海富通货币
A
3,565,582.98 0.3285%
海富通货币
B
- -
合计 3,565,582.98 0.0228%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通货币 A 10~50
海富通货币 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 49 页
§ 9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日（2005 年 1
月 4 日）基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 936,827,517.79 13,511,609,732.09
本报告期基金总申购份额 1,664,847,912.75 45,188,480,257.19
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
1,516,266,438.15 44,150,140,303.90
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,085,408,992.39 14,549,949,685.38
注： 总申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文伟先
生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 49 页
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 3,775.20 100.00% -
注：1 、上述佣金按市场佣金率计算。
2、(1) 交易单元的选择 标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水
平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公
司排名及交易单元租用意见。 (2) 交易单元的 选择程序 本基金的管理人按照如下程序进
行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会议
核准。
3、本报告期内，本基金租用的券商交 易单元未发生变更。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - 343,200,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
10.9 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-01
2
海富通货币市场证券投资基金暂停大额
申购和转换转入的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-07
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增凤凰金 信（银川）投资管理有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
5
海富通基金管理有限公司关于参加凤凰
金信（银川）投资管理有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
6
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-21
7
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-04
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
9
海富通基金管理有限公司关于参加深圳
市金斧子投资咨询有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增首创证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加首创证券有限责任公司申购费
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 49 页
率优惠活动的公告
12
海富通基金管理有限公司关于参加上海
华夏财富投资管理有限公司申购费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
13
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海华夏财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
14
海富通货币市场证券投资基金清明假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-27
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增南京苏宁基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
16
海富通基金管理有限公司关于参加南京
苏宁基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
17
海富通货币市场证券投资基金五一假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-24
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京蛋卷基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
19
海富通基金管理有限公司关于参加北京
蛋卷基金销售有限公司申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
20
海富通基金管理有限公司关于参加中泰
证券股份有限公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
21
海富通货币市场证券投资基金端午假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-22
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
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日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年 6 月30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2017 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 12 备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页共 49 页
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日
