海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
海 富 通精 选 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 38
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债 券 投资 明细 ................................. 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 45
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 45
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 46 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 48
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 49
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 49
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 53
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 55
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 55
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通精选证券投资基金
基金简称 海富通精选混合
基金主代码 519011
交易代码 519011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 8 月 22 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,027,415,340.75 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 采 取 积 极 主 动 精 选 证 券 和 适 度 主 动 进 行 资 产 配 置 的 投 资
策略， 实施全程风险管理， 在保证资产良好流动性的前提下， 在
一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
本 基 金 的 投 资 策 略 分 两 个 层 次 ： 第 一 层 次 为 适 度 主 动 的 资 产 配
置， 以控制或规避市场系统性风险； 第二层次为积极主动的精选
证券， 以分散或规避个券风险。 积极主动精选证券是本基金投资
策略的重点。
业绩比较基准 MSCI China A 指数× 65 ％＋上证国债指数× 35％
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。 本基金力争通
过 适 度 主 动 的 资 产 配 置 和 积 极 主 动 的 精 选 证 券 ， 识 别 和 控 制 风
险，实现风险限度内的超额回报。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 陆志俊
联系电话 021-38650891 95559
电子邮箱 wrxi@hftfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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传真 021-33830166 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37 层
上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37 层
上海市浦东新区银城中路
188号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 张文伟 牛锡明
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -56,948,760.58
本期利润 58,943,883.30
加权平均基金份额本期利润 0.0095
本期加权平均净值利润率 2.11%
本期基金份额净值增长率 2.15%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末可供分配利润 83,915,351.57
期末可供分配基金份额利润 0.0139
期末基金资产净值 2,585,493,504.25
期末基金份额净值 0.4290
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 480.04%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 6.00% 0.76% 3.49% 0.41% 2.51% 0.35%
过去三个月 1.39% 0.80% 1.64% 0.44% -0.25% 0.36%
过去六个月 2.15% 0.69% 3.95% 0.40% -1.80% 0.29%
过去一年 5.74% 0.66% 6.88% 0.46% -1.14% 0.20%
过去三年 36.34% 1.44% 43.97% 1.15% -7.63% 0.29%
自基金合同
生效起至今
480.04% 1.27% 196.37% 1.14% 283.67% 0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2003 年 8 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日) 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：1 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007
年 6 月 28 日至 2007 年 9 月 29 日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资
组合均达到本基金合同第十八条 （三） 、 （六 ） 规定的比例限制及本基金投资组合的比
例范围。
2、 为了能更公允地体现基金投资业绩， 海富通基金管理有限公司自 2007 年 1 月 1 日起
调整海富通精选混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。 原比较基准中的上证指数将
调整为 MSCI China A 指数，相应的基准权重不变。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理
49 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券 投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资
基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益 混合型证券投
资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资 基金（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上
证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王智
慧
本基金的基
金经理；海
富通精选贰
号混合基金
经理；海富
通沪港深混
合基金经
理；总经理
助理
2016-04-11 - 14 年
管理学博士。 持有基金从业
人员资格证书。 曾在华宝兴
业基金管理有限公司、 中国
国际金融有限公司、 上海申
银万国证券研究所、 浙江龙
盛集团股份有限公司、 国元
证 券 有 限 责 任 公 司 从 事 投
资 研 究 及 管 理 工 作 。2012
年 1 月至 2015 年 11 月 任华
宝大盘精选混合基金经理，
2012 年 2 月至 2015 年 11 月
任 华 宝 医 药 生 物 混 合 型 基
金经理， 2013 年 2 月至 2015
年 11 月任华宝兴业多策略
股票基金经理。2015 年 11
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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限 公 司 ， 任 总 经 理 助 理 。
2016 年 4 月起兼任海 富通
精 选 混 合 和 海 富 通 精 选 贰
号混合基金经理。2016 年
11 月起兼任海富通沪港深
混合基金经理。
李志
本基金的基
金经理助
理；海富通
收益增长混
合基金经理
助理；海富
通股票混合
基金经理助
理；海富通
强化回报混
合基金经理
助理；海富
通风格优势
混合基金经
理助理；海
富通精选贰
号混合基金
经理助理；
海富通领先
成长混合基
金经理助
理；海富通
中小盘混合
基金经理助
理；海富通
国策导向混
合基金经理
助理；海富
通内需热点
混合基金经
理助理；海
富通改革驱
动混合基金
经理助理；
海富通领先
成长混合基
金经理。
2016-07-14 2017-05-15 7 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任上海申银万国
证 券 研 究 所 有 限 公 司 助 理
分析师， 汇丰晋信基金管理
有 限公司研究员，2015 年
12 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理
有限公司， 任股票相对收益
组合部分析师。2016 年 7
月至 2017 年 5 月任海富通
精选混合、 海富通收益增长
混合、 海富通股票混合、 海
富通强化回报混合、 海富通
风格优势混合、 海富通精选
贰号混合、 海富通领先成长
混合、海富通中小盘混合、
海富通国策导向混合、 海富
通 内 需 热 点 混 合 和 海 富 通
改 革 驱 动 混 合 的 基 金 经 理
助理。 2017 年 5 月起任海富
通领先成长混合基金经理。
陶敏
本基金的基
金经理助
2017-06-01 - 11 年
工商管理硕士。 持有基金从
业人员资格证书。 2004 年 7海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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理；海富通
股票混合基
金经理助
理；海富通
收益增长混
合基金经理
助理；海富
通强化回报
混合基金经
理助理；海
富通风格优
势混合基金
经理助理；
海富通精选
贰号混合基
金经理助
理；海富通
领先成长混
合基金经理
助理；海富
通中小盘混
合基金经理
助理；海富
通国策导向
混合基金经
理助理；海
富通内需热
点混合基金
经理助理；
海富通改革
驱动混合基
金经理助理
月至 2008 年 8 月任华泰柏
瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
清算与注册登记经理， 2010
年 7 月至 2015 年 7 月任光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 行 业 研 究 员 和 策 略 研 究
员。 2015 年 7 月加入海富通
基金管理有限公司， 历任权
益投资部行业研究员、 周期
组组长。 2017 年 6 月起任海
富通精选混合、 海富通收益
增 长 混 合 、 海 富 通 股 票 混
合、海富通强化回报混合、
海富通风格优势混合、 海富
通精选贰号混合、 海富通领
先成长混合、 海富通中小盘
混 合 、 海 富 通 国 策 导 向 混
合、 海富通内需热点混合和
海 富 通 改 革 驱 动 混 合 的 基
金经理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基 金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 上半年， 市场整体呈现震荡走势， 风格分化较为明显， 以上证 50 为代表
的优质大盘股屡创新高， 上半年涨幅达 11.50% 。 “ 一带一路” 、 雄安新 区、 自贸区到粤港
澳大湾区的 “ 地图” 行情 也轮番上演。 上半年上证综指、 深证成指和中小板指数分别收涨
2.86% 、3.46% 和 7.33% ，创业板独跌 7.34% 。
年初， 沪指一路震荡上行， 主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期，
其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好， 加
之国际峰会的推动， “ 一 带一路 ” 也掀起过两波浪潮。 直至一季度末受流动性收紧的影响，
沪指出现回调。4 月初始，雄安新区横空出世引发市场高度关注，大盘在相关概念股的
带领下持续上攻， 上证综指最高上冲至 3295 点。 但好景不长， 随后 金融监管频频出招，
引 发 委 外 资 金 大规 模 赎回 ， 资 金 面 一 度趋 紧 。加 之 海 外 局 势 震荡 ， 市场 恐 慌 情 绪 蔓 延 ，
对投资者风险偏好形成较大冲击，仅数个交 易日，上证综指一度刺破 3100 点关口。直
至 5 月末， 在减持新规的刺激下， 市场才重拾信心进一步上扬， 金融板块强势崛起。 随
着美联储如期加息、 监管政策趋缓， 市场风险偏好有所提升。 此外， A 股成功纳入 MSCI ，
国际化进程进一步提速，或将为市场带来增量资金，沪指再度呈现震荡上行态势。 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 55 页
行业方面，在中信 29 个一级行业分类中，家电（29.66% ） 、食品饮料（19.07%）、
电子元器件 （9.08% ） 、 银行 （8.91% ） 和煤炭 （7.90% ） 涨幅居前， 农林牧渔 （-15.41%）、
纺 织 服装 （-13.55% ） 、计 算 机（-13.23% ） 、传媒 （-11.98% ） 和国 防军 工 （-10.86% ）跌
幅逾 10% 。
上半年， 本基金主要通过结构优化， 在银行股、 周期股、 电子白马、 消费品白马之
间轮动操作，获取超额收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为 2.15％， 同期基金业绩比较基准收益率为 3.95％， 基金
净值跑输业绩比较基准 1.80 个百分点。 基金净值跑输基准， 主要原因是上半年是未能把
握好白酒和家电行业在报告期内大幅度跑赢市场的投资机会。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
宏观经济在 2017 年上半年呈现冲高、 小幅回落的走势。PPI 、 固定 资产投资、 工业
增加值等经济指标分别在 2-3 月份达到高点， 随后温和回落； 市场对经济的预期也经历
了一个从乐观到悲观的过程。 展望下半年， 我们认为中国经济的韧性较强， 并没有市场
之前预期的那么悲观。 进出口贸易数据始终维持在较高水平；6 月份 PMI 指数在淡季回
升至 51.7% ， 超过市场预期； 挖掘机、 重卡销量增长的持续性也高于市场预期。 目前看，
三季度宏观经济仍将维持在较好水平， 四季度可能随着地产、 基建投资的逐步下行而出
现温和回落， 但消费稳中升级、 进出口贸易维持复苏、 制造业投资温和 回暖等均支持宏
观经济保持较好的内生动能。
相较于上半年的偏紧、 波动， 货币金融市场在下半年预计更为稳健。 目前金融监管
措 施 已 有 一 定 成效 ， 维持 当 前 的 监 管 强度 和 资金 利 率 水 平 有 望实 现 温和 去 杠 杆 的 效 果 ；
同时， 当前中美资金利差维持在较高水平， 人民币短期无显著贬值压力， 这使得我们面
临的外围环境有所改善。 因此， 我们预计下半年货币金融市场有望实现 “ 不紧不松” 的状
态。 当然， 四季度面临的不确定性相对大一些， 宏观经济走势、 海外市场的波动仍需进
一步观察。
股票市场在 2017 年上 半年呈现出明显的价值偏好，预计下半年关注企业竞争力、
业绩增长、 合理估值的价值投资风格仍将延续。 国内经济总量稳中波动、 结构小幅分化
的态势不会有大的变化； 大部分行业的发展和竞争格局日益稳定， 互联网、 电子信息等
近 五 年 崛 起 的 新兴 行 业也 开 始 进 入 寡 头竞 争 时代 ； 国 内 强 监 管、 金 融去 杠 杆 政 策 延 续 ，
资本市场日益开放， 机构投资者话语权不断提升； 这些都决定了以价值评估为主、 结合
基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。 考虑到宏观经济韧性较强、 资金利
率更为平稳， 预计业绩稳健、 估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值， 而且对龙头蓝
筹的选择不必拘泥于金融、 投资品、 消费、 成长等行业属性限制。 此外， 经过持续的股
价、 估值调整， 越来越多的成长股开始进入估值合理区间； 行业前景良好、 公司竞争力
突出、 业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、 择机海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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布局的方向。
下半年， 本基金将重点关注细分行业当中估值较低、 盈利增长持续性与确定性较高、
具备较强国际竞争力的龙头公司。 同时， 本基金适当兼顾成长风格的配置机会， 自下而
上优选需求持续改善的成长性行业的龙头公司。 主题投资方面， 本基 金将倾向于关注国
企改革相关公司的投资机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除 了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年至少分配
一次， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 年度分 配在基金会计年度结束后的
4 个月内完成。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2017 年 3 月 1 日本 基金的可供分配
利润为基准。本次分红于 2017 年 3 月 20 日完 成权益登记，单位分红金额为 0.075 元，
合计利润分配金额 704,932,702.73 元。符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2017 年上半年度， 基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2017 年上半年度，海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额 为 704,932,702.73 元，符合基金
合同的规定。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2017 年上半年度， 由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富
通精选证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通精选证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
245,183,397.20 233,304.25
结算备付金
4,497,809.52 132,481,771.06
存出保证金
1,574,573.56 1,359,468.60
交易性金融资产
6.4.7.2
2,331,744,937.17 2,469,399,252.43
其中：股票投资
1,792,748,937.17 1,910,790,352.43
基金投资
- -
债券投资
538,996,000.00 558,608,900.00 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 100,000,000.00
应收证券清算款
- 1,611,886.55
应收利息
6.4.7.5
11,062,661.48 18,096,663.98
应收股利
- -
应收申购款
30,370.74 29,599.03
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
2,594,093,749.67 2,723,211,945.90
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 26,782,425.68
应付赎回款
1,072,383.91 862,106.83
应付管理人报酬
3,250,465.92 3,538,703.54
应付托管费
541,744.33 589,783.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
3,536,752.76 5,857,556.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
198,898.50 400,243.57
负债合计
8,600,245.42 38,030,819.89
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
1,829,060,130.02 1,649,537,393.85
未分配利润
6.4.7.10
756,433,374.23 1,035,643,732.16
所有者权益合计
2,585,493,504.25 2,685,181,126.01 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债和所有者权益总计
2,594,093,749.67 2,723,211,945.90
注：报告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.4290 元，基金份额总额
6,027,415,340.75 份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通精选证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
96,919,800.33 -99,465,581.83
1.利息收入
10,686,621.51 8,545,293.62
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,134,531.57 1,118,255.01
债券利息收入
9,230,086.19 7,396,787.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
322,003.75 30,251.33
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-31,206,223.50 -104,161,566.65
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-39,311,902.37 -110,048,493.05
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-6,744,922.48 -2,607,387.12
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
14,850,601.35 8,494,313.52
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
115,892,643.88 -4,032,620.89
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
1,546,758.44 183,312.09
减 ：二 、费用
37,975,917.03 20,429,563.00
1．管理人报酬
20,723,560.85 13,465,955.43
2．托管费
3,453,926.82 2,244,325.87
3．销售服务费
- - 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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4．交易费用
6.4.7.19
13,576,165.08 4,498,619.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.20
222,264.28 220,661.96
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
58,943,883.30 -119,895,144.83
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
58,943,883.30
-119,895,144.83
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通精选证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,649,537,393.85 1,035,643,732.16 2,685,181,126.01
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 58,943,883.30 58,943,883.30
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
179,522,736.17 366,778,461.50 546,301,197.67
其中：1.基金申购款 1,507,285,468.78 957,632,601.53 2,464,918,070.31
2.基金赎回款 -1,327,762,732.61 -590,854,140.03 -1,918,616,872.64
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -704,932,702.73 -704,932,702.73
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,829,060,130.02 756,433,374.23 2,585,493,504.25
项目 上 年度 可比期 间 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
950,742,256.62 1,073,591,938.12 2,024,334,194.74
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -119,895,144.83 -119,895,144.83
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
36,159,010.23 28,847,448.66 65,006,458.89
其中：1.基金申购款 168,267,020.89 150,366,262.08 318,633,282.97
2.基金赎回款 -132,108,010.66 -121,518,813.42 -253,626,824.08
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -31,020,879.11 -31,020,879.11
五、期末所有者权益
（基金净值）
986,901,266.85 951,523,362.84 1,938,424,629.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 精 选 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“ 中国证监会”) 证监基 金字[2003] 第 85 号《 关于同意海富通精选证券投资基金设立的
批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施
细 则 、 《 开 放 式证 券 投资 基 金 试 点 办 法》 等 有关 规 定 和 《 海 富通 精 选证 券 投 资 基 金 基 金
契约》( 后更名为《海富通精选证券投资基金基金合同》) 发起，并于 2003 年 8 月 22 日
募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 3,698,432,268.39 元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
验字(2003) 第 110 号验 资报告予以验证。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公
司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《海富通精选证券投资基金招募说明书》 和 《关于对海富通精选基金实施基金海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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份额拆分的公告》的有关规定，本基金于 2007 年 7 月 4 日进行了基 金份额拆分，拆分
比例为 1：3.295543296 ，并于 2007 年 7 月 5 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和 国 证券投资基金法》和 《 海富通精选证券投资 基 金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上市的
股票、 债券及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股
票、 债券的比例不低于 基金资产总值的 80% ， 投资于国家债券的比例不低于基金资产净
值的 20% 。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资 50%-80% ，
债券投资 20%-50% ， 权 证投资 0%-3% ， 并保持 不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为： MSCI China A 指数 X65% ＋上
证国债指数 X35% 。
本财务报表由本 基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通精选证券投资基金基金合
同》和 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票 、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 245,183,397.20
定期存款 -
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内（含 1 个月) -
其他存款 -
合计 245,183,397.20
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目 本期末 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 55 页
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,695,276,130.15 1,792,748,937.17 97,472,807.02
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 539,829,620.00 538,996,000.00 -833,620.00
合计 539,829,620.00 538,996,000.00 -833,620.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,235,105,750.15 2,331,744,937.17 96,639,187.02
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 22,810.42
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,821.60
应收债券利息 11,037,391.78
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.03
应收黄金合约拆借孳息 - 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 55 页
其他 637.65
合计 11,062,661.48
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,536,752.76
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,536,752.76
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 544.22
预提费用 198,354.28
合计 198,898.50
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,435,909,792.50 1,649,537,393.85
本期申购 4,967,251,694.10 1,507,285,468.78
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -4,375,746,145.85 -1,327,762,732.61
本期末 6,027,415,340.75 1,829,060,130.02
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 55 页
上年度末 532,796,440.19 502,847,291.97 1,035,643,732.16
本期利润 -56,948,760.58 115,892,643.88 58,943,883.30
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
313,000,374.69 53,778,086.81 366,778,461.50
其中：基金申购款 451,261,996.81 506,370,604.72 957,632,601.53
基金赎回款 -138,261,622.12 -452,592,517.91 -590,854,140.03
本期已分配利润 -704,932,702.73 - -704,932,702.73
本期末 83,915,351.57 672,518,022.66 756,433,374.23
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 365,407.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 702,149.81
其他 66,974.72
合计 1,134,531.57
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 4,579,395,561.24
减：卖出股票成本总额 4,618,707,463.61
买卖股票差价收入 -39,311,902.37
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
756,912,407.70
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到 742,565,305.43 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 55 页
期兑付）成本总额
减：应收利息总额 21,092,024.75
买卖债券差价收入 -6,744,922.48
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 14,850,601.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,850,601.35
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易性金融资产 115,892,643.88
—— 股票投资 110,904,865.55
—— 债券投资 4,987,778.33
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 115,892,643.88
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 55 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,337,745.70
基金转换费收入 209,012.74
合计 1,546,758.44
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25% 归入转出
基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 13,570,465.08
银行间市场交易费用 5,700.00
合计 13,576,165.08
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 1,000.00
银行划款手续费 4,910.00
合计 222,264.28
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 55 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 2,162,101,674.58 24.11% 133,747,268.46 4.29%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 1,981,391.77 24.18% 505,685.22 14.30%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 55 页
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 121,883.55 4.27% 121,883.55 4.80%
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 20,723,560.85 13,465,955.43
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,592,082.29 3,078,371.30
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬= 前一
日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,453,926.82 2,244,325.87
注： 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25%
/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 55 页
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
报告 期初持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
报告 期末持有的基金份额 30,195,269.25 30,195,269.25
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.50% 0.93%
注：1 、期间申购/ 买入总份额含转换入份额，期间赎回/ 卖出总份额含转换出份额。
2、 基金管理人于 2007 年 8 月 13 日运用固有资金申购本基金 3000 万元， 申购费为 1000
元。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
交通银行 245,183,397.20 365,407.04 60,069,213.65 418,876.07
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上一年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 55 页
单位：人民币元
序
号
权益登
记日
除息日
每 10
份基金
份额分
红数
现金形
式发放
总额
再投资
形式发
放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2017-03-
20
2017-03-20 0.750
585,669,4
89.60
119,263,2
13.13
704,932,7
02.73
-
合计
0.750
585,669,4
89.60
119,263,2
13.13
704,932,7
02.73
-
注： 根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金收益每年至少分配
一次， 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 年度分配在基金会计年度结束后的
4 个月内完成。
本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止 2017 年 03 月 01 日本基金的可供分配利
润为基准。本次分红于 2017 年 3 月 20 日完成权益登记，单位分红金额为 0.075 元，合
计利润分配金额 704,932,702.73 元。符合基金合同规定。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认
购
价
格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备
注
00240
0
省广
股份
2016-
09-21
2017-
09-21
增发中
签
13.5
8
8.03
6,947,
629
72,576,
001.40
55,789,
460.87
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
网下中
签
10.9
3
10.93 1,259
13,760.
87
13,760.
87
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
网下中
签
8.11 8.11 942
7,639.6
2
7,639.6
2
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
网下中
签
8.48 8.48 1,257
10,659.
36
10,659.
36
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
网下中
签
9.63 9.63 999
9,620.3
7
9,620.3
7
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
网下中
签
8.93 8.93 832
7,429.7
6
7,429.7
6
- 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 55 页
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
网下中
签
20.2
0
20.20 857
17,311.
40
17,311.4
0
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300322 硕贝德 2017-02-23
重大资
产重组
17.02
2017-08-
07
15.32 2,814,453 53,836,015.31 47,901,990.06 -
注： 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金， 属于中等风险品种。 本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现 “ 相对收益高、风险适中 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管 理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行交通银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，
本基金持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.00% 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 249,257,000.00 -
合计 249,257,000.00 -
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年末 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 289,739,000.00 -
合计 289,739,000.00 -
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投 资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附
注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产
均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为 一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感 性资产主要为银行存款 、结算备付金及债券投 资等。本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 245,183,397.20 - - - 245,183,397.20
结算备付金 4,497,809.52 - - - 4,497,809.52
存出保证金 1,574,573.56 - - - 1,574,573.56
交易性金融资产 529,036,000.00 9,960,000.00 - 1,792,748,937.17 2,331,744,937.17
应收证券清算款 - - - - -
应收申购款 - - - 30,370.74 30,370.74
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 11,062,661.48 11,062,661.48
应收股利 - - - - -
资 产总计
780,291,780.28
9,960,000.00
-
1,803,841,969.39
2,594,093,749.6
7
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 3,250,465.92 3,250,465.92
应付托管费 - - - 541,744.33 541,744.33
应付交易费用 - - - 3,536,752.76 3,536,752.76
应付赎回款 - - - 1,072,383.91 1,072,383.91
其他负债 - - - 198,898.50 198,898.50
负债总计
-
-
-
8,600,245.42
8,600,245.42
利率敏感度缺口
780,291,780.28
9,960,000.00
-
1,795,241,723.97
2,585,493,504.25
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行存款 233,304.25 - - - 233,304.25
结算备付金 132,481,771.06 - - - 132,481,771.06
存出保证金 1,359,468.60 - - - 1,359,468.60
交易性金融资产 337,011,900.00 221,597,000.00 - 1,910,790,352.43 2,469,399,252.43
买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证券清算款 - - - 1,611,886.55 1,611,886.55
应收利息 - - - 18,096,663.98 18,096,663.98
应收申购款 - - - 29,599.03 29,599.03
资 产总计
571,086,443.91
221,597,000.00
-
1,930,528,501.99
2,723,211,945.90
负债
应付证券清算款 - - - 26,782,425.68 26,782,425.68
应付赎回款 - - - 862,106.83 862,106.83
应付管理人报酬 - - - 3,538,703.54 3,538,703.54
应付托管费 - - - 589,783.93 589,783.93
应付交易费用 - - - 5,857,556.34 5,857,556.34
其他负债 - - - 400,243.57 400,243.57
负债总计
-
-
-
38,030,819.89
38,030,819.89
利率敏感度缺口
571,086,443.91
221,597,000.00
-
1,892,497,682.10
2,685,181,126.01
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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市场利率上升 25 个基
点
减少约 47 减少约 72
市场利率下降 25 个基
点
增加约 47 增加约 72
注：影响金额为约数，精确到万元。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “ 自上而 下 ” 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投 资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资
50%-80% 、债券投资 20%-50% 、权证投资 0%-3% 。此外，本基金的 基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
1,792,748,937.17 69.34 1,910,790,352.43 71.16
交易性金融资产 －基金投
资
- - - - 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,792,748,937.17 69.34 1,910,790,352.43 71.16
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
上升 5%
增加约 11,190 增加约 9,931
2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1)
下降 5%
减少约 11,190 减少约 9,931
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房 地产 开发教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 ：(1) 金融商品 持有期间
( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ，不征
收增值税 ；(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期，不
属于金融商品转让；
(2) 资 管产品 运营 过程 中发生 的增值 税应税 行 为，以 资管产 品管理 人 为增值 税纳税
人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截 至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 1,792,748,937.17 69.11
其中：股票 1,792,748,937.17 69.11
2 固定收益投资 538,996,000.00 20.78
其中：债券 538,996,000.00 20.78
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 249,681,206.72 9.62
7 其他各项资产 12,667,605.78 0.49
8 合计 2,594,093,749.67 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
12,081,412.56
0.47
C 制造业 1,359,796,939.01 52.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
84,129,300.01 3.25
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
123,434,548.92 4.77
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务
7,639.62 0.00 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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业
J 金融业
23,396,278.29 0.90
K 房地产业
94,224,950.58 3.64
L 租赁和商务服务业
55,789,460.87 2.16
M 科学研究和技术服务业
27,027,625.31 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业
12,860,782.00 0.50
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,792,748,937.17 69.34
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 27,474,233 114,292,809.28 4.42
2 600566 济川药业 2,222,303 84,514,183.09 3.27
3 601111 中国国航 7,291,820 71,095,245.00 2.75
4 000063 中兴通讯 2,439,783 57,920,448.42 2.24
5 002400 省广股份 6,947,629 55,789,460.87 2.16
6 002217 合力泰 5,469,490 54,038,561.20 2.09
7 002466 天齐锂业 946,590 51,447,166.50 1.99
8 600310 桂东电力 7,485,199 51,348,465.14 1.99
9 001979 招商蛇口 2,369,136 50,604,744.96 1.96
10 600110 诺德股份 3,516,800 49,551,712.00 1.92 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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11 300322 硕贝德 2,814,453 47,901,990.06 1.85
12 002008 大族激光 1,318,995 45,689,986.80 1.77
13 002050 三花智控 2,713,017 44,276,437.44 1.71
14 600885 宏发股份 1,109,128 44,243,115.92 1.71
15 600048 保利地产 4,375,146 43,620,205.62 1.69
16 002262 恩华药业 2,671,532 40,420,279.16 1.56
17 000999 华润三九 1,230,141 39,056,976.75 1.51
18 300308 中际装备 937,422 38,556,166.86 1.49
19 000895 双汇发展 1,399,200 33,231,000.00 1.29
20 600498 烽火通信 1,300,700 32,972,745.00 1.28
21 000669 金鸿能源 1,808,099 32,780,834.87 1.27
22 603989 艾华集团 825,593 32,396,269.32 1.25
23 002245 澳洋顺昌 3,495,006 31,524,954.12 1.22
24 300008 天海防务 3,268,153 27,027,625.31 1.05
25 000333 美的集团 600,100 25,828,304.00 1.00
26 002240 威华股份 2,168,222 25,476,608.50 0.99
27 600750 江中药业 720,378 25,033,135.50 0.97
28 600563 法拉电子 495,100 24,462,891.00 0.95
29 000338 潍柴动力 1,824,899 24,088,666.80 0.93
30 002223 鱼跃医疗 992,990 23,514,003.20 0.91
31 601601 中国太保 690,767 23,396,278.29 0.90
32 300219 鸿利智汇 1,755,800 23,281,908.00 0.90
33 600031 三一重工 2,861,500 23,263,995.00 0.90
34 000425 徐工机械 6,072,500 22,771,875.00 0.88
35 002179 中航光电 712,790 22,231,920.10 0.86
36 600019 宝钢股份 3,285,421 22,045,174.91 0.85 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
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37 600884 杉杉股份 1,318,400 21,714,048.00 0.84
38 000768 中航飞机 1,171,800 21,607,992.00 0.84
39 002460 赣锋锂业 462,700 21,399,875.00 0.83
40 600029 南方航空 2,392,454 20,814,349.80 0.81
41 002108 沧州明珠 1,548,390 20,671,006.50 0.80
42 300628 亿联网络 68,000 20,669,280.00 0.80
43 600703 三安光电 1,041,727 20,522,021.90 0.79
44 002456 欧菲光 1,096,400 19,921,588.00 0.77
45 002583 海能达 1,061,645 17,081,868.05 0.66
46 600507 方大特钢 1,746,100 14,894,233.00 0.58
47 600038 中直股份 322,900 14,779,133.00 0.57
48 600808 马钢股份 4,154,700 14,707,638.00 0.57
49 300323 华灿光电 1,014,827 14,085,798.76 0.54
50 000951 中国重汽 847,070 12,951,700.30 0.50
51 000888 峨眉山Ａ 1,012,660 12,860,782.00 0.50
52 601898 中煤能源 2,054,662 12,081,412.56 0.47
53 002304 洋河股份 138,460 12,019,712.60 0.46
54 000915 山大华特 314,810 11,607,044.70 0.45
55 300408 三环集团 540,393 11,342,849.07 0.44
56 002636 金安国纪 574,883 9,928,229.41 0.38
57 002236 大华股份 231,600 5,282,796.00 0.20
58 600104 上汽集团 64,267 1,995,490.35 0.08
59 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
60 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
61 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
62 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 55 页
63 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
64 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
65 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000725 京东方Ａ 155,449,099.83 5.79
2 300008 天海防务 139,219,459.97 5.18
3 600104 上汽集团 134,025,659.09 4.99
4 000338 潍柴动力 115,990,031.66 4.32
5 000709 河钢股份 94,672,139.60 3.53
6 601111 中国国航 87,781,246.78 3.27
7 601186 中国铁 建 82,461,471.93 3.07
8 603993 洛阳钼业 82,450,495.28 3.07
9 600109 国金证券 80,885,217.33 3.01
10 600566 济川药业 80,184,513.80 2.99
11 002027 分众传媒 79,505,608.49 2.96
12 600804 鹏博士 68,035,694.30 2.53
13 000661 长春高新 66,131,342.35 2.46
14 000951 中国重汽 65,377,426.67 2.43
15 000065 北方国际 56,666,501.25 2.11
16 600521 华海药业 56,436,898.65 2.10
17 600068 葛洲坝 55,898,605.57 2.08 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 55 页
18 001979 招商蛇口 55,562,811.16 2.07
19 002460 赣锋锂业 54,909,785.84 2.04
20 600863 内蒙华电 54,848,605.58 2.04
21 600110 诺德股份 54,804,357.41 2.04
22 000063 中兴通讯 54,723,596.10 2.04
23 601888 中国国旅 53,776,927.14 2.00
注：“ 买入金额” 按买入 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600104 上汽集团 145,553,145.65 5.42
2 601233 桐昆股份 141,314,424.42 5.26
3 000338 潍柴动力 113,507,786.15 4.23
4 603993 洛阳钼业 99,440,179.86 3.70
5 000709 河钢股份 94,217,460.04 3.51
6 300008 天海防务 93,994,914.35 3.50
7 000725 京东方Ａ 87,954,302.86 3.28
8 601997 贵阳银行 83,280,655.25 3.10
9 601186 中国铁 建 81,842,375.42 3.05
10 000887 中鼎股份 81,463,321.17 3.03
11 002027 分众传媒 78,991,402.07 2.94
12 002353 杰瑞股份 74,965,809.88 2.79
13 600109 国金证券 72,555,213.43 2.70
14 002304 洋河股份 71,566,837.73 2.67 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 55 页
15 000661 长春高新 68,215,006.72 2.54
16 601600 中国铝业 67,303,183.18 2.51
17 600691 阳煤化工 66,559,964.18 2.48
18 600742 一汽富维 66,349,453.61 2.47
19 600519 贵州茅台 62,082,874.25 2.31
20 000903 云内动力 61,525,792.11 2.29
21 600804 鹏博士 61,156,089.23 2.28
22 000800 一汽轿车 60,233,195.33 2.24
23 000951 中国重汽 57,523,095.21 2.14
24 002564 天沃科技 56,645,850.29 2.11
25 000778 新兴铸管 55,201,046.77 2.06
26 600068 葛洲坝 54,670,746.51 2.04
27 000018 神州长城 53,786,478.20 2.00
注：“ 卖出金额” 按卖出 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,389,761,182.80
卖出股票的收入（成交）总额 4,579,395,561.24
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 538,996,000.00 20.85
其中：政策性金融债 538,996,000.00 20.85 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 55 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交 换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 538,996,000.00 20.85
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 150417 15 农发 17 1,700,000 170,017,000.00 6.58
2 170401 17 农发 01 1,100,000 109,582,000.00 4.24
3 160419 16 农发 19 700,000 69,951,000.00 2.71
4 150414 15 农发 14 600,000 59,742,000.00 2.31
5 150409 15 农发 09 500,000 50,020,000.00 1.93
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 55 页
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的中兴通讯 （000063）于 2017 年 3 月 8 日公告称， 公司违反
了美国出口管制法律， 并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规，
公司已同意认罪并支付合计 892,360,064 美元罚款。此外，BIS 还对 公司处以暂缓执行
的 3 亿美元罚款， 在公司于七年暂缓期内履行与 BIS 达成的协议要求 的事项后将被豁免
支付。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是世界最顶尖的通信设备制造商之一， 是我国民
族品牌的佼佼者；2008 年金融危机后， 中国电信产业链崛起， 在 “ 一 带一路 ” 背景下， 国
内通信设备商再度出海；国内 IT 与 CT 融合趋势明显， “ 云、大、物、移 ” 大势所趋。
美国罚款利空出尽， 现金流足以承担罚款。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，
该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的合力泰 （002217）于 2017 年 3 月 21 日公告称， 公司对于与比亚
迪股份有限公司实际发生的超出预计范围内的日常关联交易， 未按照相关规定重新提交
董事会及股东大会审议并披露， 违反了 《上市公司信息披露管理办法》 相关规定， 收到
山东证监局出具警示函的监管措施。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是行业仅有的几家拥有智能终端全产业链的公司，
产能不断扩张， 业绩快速增长， 电子标签潜力大。 经过本 基金管理人内部严格的投资决
策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,574,573.56
2 应收证券清算款 - 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 55 页
3 应收股利 -
4 应收利息 11,062,661.48
5 应收申购款 30,370.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,667,605.78
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 002400 省广股份 55,789,460.87 2.16 非公开发行
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
116,708 51,645.26
2,680,662,
606.85
44.47%
3,346,752,
733.90
55.53%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页共 55 页
基金管理人所有从业人员持有本基金 358,547.98 0.0059%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2003 年 8 月 22 日）基金 份额
总额
3,698,432,268.39
本报告期期初基金份额总额 5,435,909,792.50
本报告期基金总申购份额 4,967,251,694.10
减：本报告期基金总赎回份额 4,375,746,145.85
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,027,415,340.75
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文伟先
生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页共 55 页
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 2
2,162,101,674.5
8
24.11% 1,981,391.77 24.18% -
招商证券 1
1,073,735,625.7
8
11.97% 978,498.06 11.94% -
国金证券 1 924,525,221.53 10.31% 842,522.71 10.28% -
国泰君安 2 862,501,255.32 9.62% 798,318.63 9.74% -
中信建投 1 792,102,135.97 8.83% 737,684.42 9.00% -
长江证券 1 781,519,924.44 8.71% 727,827.10 8.88% -
华创证券 1 683,610,740.37 7.62% 622,976.11 7.60% -
申万宏源 2 517,218,387.15 5.77% 481,685.77 5.88% -
川财证券 1 315,091,653.68 3.51% 230,423.98 2.81% -
国元证券 2 282,565,971.46 3.15% 263,151.71 3.21% -
平安证券 1 205,004,134.75 2.29% 190,921.29 2.33% -
华泰证券 1 161,993,341.01 1.81% 150,861.95 1.84% -
东方证券 2 152,225,703.30 1.70% 138,722.92 1.69% -
兴业证券 2 54,198,119.57 0.60% 50,474.76 0.62% -
江海证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页共 55 页
光大证券 1 - - - - -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形 成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会
核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 4,999,500.00
27.78
%
120,000,000
.00
7.10% - -
中信建投
10,090,832.3
0
56.08
%
460,000,000
.00
27.22
%
- -
长江证券 2,904,837.10
16.14
%
700,000,000
.00
41.42
%
- -
华创证券 - - - - - -
申万宏源 - -
300,000,000
.00
17.75
%
- -
川财证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - - 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页共 55 页
平安证券 - -
110,000,000
.00
6.51% - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-01
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限
公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-13
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-17
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 凤 凰金 信（ 银川 ） 投资 管 理 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 凤 凰
金 信 （银 川 ）投 资管 理有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于总 经 理 变
更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-04
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳市 金斧 子投 资 咨询 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
市 金 斧子 投 资咨 询有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 继续 参 加交 通银 行手 机 银行 渠 道 基
金 申 购及 定 期定 额投 资费 率 优惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-23 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页共 55 页
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 首 创证 券有 限责 任 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 首 创证 券有 限责 任 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
14
海 富 通精 选 证券 投资 基金 第 十九 次 分 红
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-15
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
华 夏 财富 投 资管 理有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海华 夏财 富投 资 管理 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有
限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-31
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 广 发证 券股 份有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
19
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 南 京苏 宁基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
20
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 南 京
苏 宁 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
21
海 富 通旗 下 部分 基金 继续 参 加交 通 银 行
手 机 银行 渠 道基 金申 购及 定 期定 额 投 资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-22
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京蛋 卷基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
23
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 北 京
蛋 卷 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
24
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于调 整 基 金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-16
25
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海基 煜基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
26
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
基 煜 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页共 55 页
27
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 泰
证 券 股份 有 限公 司申 购费 率 优惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
28
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于增 聘 基 金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-06-01
29
海 富 通旗 下 部分 基金 继续 参 加交 通 银 行
手 机 银行 渠 道基 金申 购及 定 期定 额 投 资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017/3/15-201
7/3/21
0.00
1,994
,015,
952.1
4
1,994,0
15,952.
14
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基 金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50% 时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。 海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54 页共 55 页
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年 6 月30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2017 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管 理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
（二）海富通精选证券投资基金基金合同
（三）海富通精选证券投资基金招募说明书
（四）海富通精选证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
海富通精选证券投资基金 2017 年半年度报告
第 55 页共 55 页
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日
