海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
海 富 通双 利 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债 券 投资 明细 ................................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 35
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 35
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 37
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 42
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通双利债券型证券投资基金
基金简称 海富通双利债券
基金主代码 519055
交易代码 519055
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,683,980.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上， 力求获得高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、 债券投资组合策略、 信用
类债券投资策略、 中小企业私募债投资策略、 杠杆策略、 可转换
债券投资策略、新股申购策略。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其
预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于 混合型基金和股票
型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 北京市西城区复兴门内大街海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37 层
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -118,878.91
本期利润 -110,544.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0076
本期加权平均净值利润率 -0.85%
本期基金份额净值增长率 -1.51%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 136,603.24
期末可供分配基金份额利润 0.0178 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末基金资产净值 7,026,452.19
期末基金份额净值 0.914
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -1.31%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.05% 1.20% 0.05% -1.20% 0.00%
过去三个月 -1.40% 0.10% 0.13% 0.07% -1.53% 0.03%
过去六个月 -1.51% 0.08% -0.20% 0.07% -1.31% 0.01%
过去一年 -2.92% 0.11% 0.17% 0.09% -3.09% 0.02%
自基金转型
起至今
-1.31% 0.12% 3.07% 0.09% -4.38% 0.03%
3.2.2 自基金转型以来 基金份额累计净值增 长 率变动及其与同期业 绩 比较基准收益率 变
动 的比 较
海富通双利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 12 月 7 日至 2017 年 6 月 30 日) 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注： 本基金转型日期为 2015 年 12 月 7 日。 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为自基
金合同生效起六个月。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分
（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理
49 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资
基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海 富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债 券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资 基金（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上
证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何谦
本基金的基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
双福分级基
金经理；海
富通货币基
金经理；海
富通集利债
券基金经理
2016-05-06 - 6 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任平安银行资金
交易员， 华安基金管理有限
公司债券交易员， 2014 年 6
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司， 任海富通货币基金
经理助理。 2016 年 5 月起任
海富通纯债债券、 海富通双
福分级债券、 海富通双利债
券及海富通货币基金经理。
2016 年 9 月起兼任海 富通
集利债券基金经理。
谈云
飞
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳健
添利债券基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
2016-04-22 2017-06-30 12 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 2005 年 4 月至 2014
年 6 月就职于华宝兴业基金
管理有限公司， 曾任产品 经
理、 研究员、 专户投资经理、
基金经理助理，2014 年 6
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司。 2014 年 7 月至 2015
年 10 月任海富通现金管理
货币基金经理。2014 年 9海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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理；海富通
货币基金经
理；海富通
养老收益混
合基金经
理；海富通
双福分级债
券基金经
理；海富通
纯债债券基
金经理；海
富通欣益混
合基金经
理；海富通
聚利债券基
金经理；海
富通欣荣混
合基金经
理；海富通
强化回报混
合基金经
理；海富通
欣享混合基
金经理；海
富通欣盛定
开混合基金
经理。
月 起 兼 任 海 富 通 季 季 增 利
理 财 债 券 基 金 经 理 。2015
年 1 月起兼任海富通稳健添
利债券基金经理。 2015 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 新 内 需 混
合基金经理。 2016 年 2 月起
兼任海富通货币基金经理。
2016 年 4 月至 2017 年 6 月
任海富通纯债债券、 海富通
双福分级债券、 海富通双利
债券基金经理。2016 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 养 老 收 益
混合基金经理。2016 年 9
月起兼任海富通欣益混合、
海富通 聚 利 债 券 及 海 富 通
欣 荣 混 合 基 金 经 理 。2017
年 2 月起兼任海富通强化回
报混合基金经理。 2017 年 3
月 起 兼 任 海 富 通 欣 享 混 合
和 海 富 通 欣 盛 定 开 混 合 基
金经理。
张靖
爽
本基金的基
金经理；海
富通一年定
开债券基金
经理；海富
通纯债债券
基金经理
2016-07-22 - 7 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书， 历任中银基金管理
有限公司研究员， 交银施罗
德 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
经理、 基金经理助理、 研究
员。 2016 年 7 月起任海富通
一 年 定 开 债 券 和 海 富 通 双
利债券基金经理。2016 年
11 月起兼任海富通纯债债
券基金经理。
夏妍
妍
本基金的基
金经理助
理；海富通
纯债债券基
金经理助
理；海富通
双福分级债
券基金经理
2016-01-04 - 2 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任西门子金融服
务集团西门子管理培训生，
西 门 子 财 务 租 赁 有 限 公 司
上 海 分 公 司 高 级 财 务 分 析
师， 2014 年加入海富通基金
管理有限公司， 任固定收益
分析师。 2016 年 1 月起任海海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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助理；海富
通养老收益
混合基金经
理助理；海
富通一年定
开债券基金
经理助理；
海富通欣益
混合基金经
理助理。
富通双利债券、 海富通双福
分级债券、 海富通养老收益
混 合 、 海 富 通 一 年 定 开 债
券、 海富通纯债债券的基金
经理助理。 2017 年 4 月起任
海 富 通 欣 益 混 合 的 基 金 经
理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了 严 格 的 投资交 易 行 为 监 控 制 度 ，公司 投 资 交 易 行 为 监 控体系 由 交 易 室 、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入 或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
经济方面，一季度经济复苏的态势不减，PPI 向上带动企业持续补库存，同时三四
线地产销售火爆， 地产和基建投资均维持高位。 经济的企稳回升给予了政策一定的空间，
配合稳汇率、 去杠杆， 一季度货 币政策出现明显的收紧。 进入二季度， 各项经济数据依
然平稳， 尤其是公布的一季度 GDP 增速达 6.9% 远高于市场预期。 在这种情况下监管出
现全面升级，银监会连续出台包括 6 号文、46 号文、53 号文在内的 多个文件，以限制
同业、 理财业务的套利和资金空转行为， 证监会也出台政策加强对券商资管资金池产品
的监管。
货币政策方面，央行于 1 月下旬上调 MLF 利率，此举为近几年来首次提高政策利
率， 随后又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率， 市场流动性趋紧， 资金利率
中枢逐月抬升。 为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑， 六月央行货 币政
策操作从 “ 偏紧” 转为“ 中性” ，监管态度亦有所缓和。
市场方面，纵观整个上半年表现，1 年期国债收益率上行 81BP ，10 年期国债收益
率上行 56BP ，3 年期 AA+ 中短期票据收益率 上行约 49BP ， 期限利差极度压缩， 信用利
差走扩。 可转债方面， 一至五月转债持续阴跌， 主要是受股债拖累以及再融资新政后转
债供给加大影响， 转债市场总体的价格和估值都逼近历史低位， 债性支撑明显， 六月转
债在股债反弹的情况下反弹，量价齐升。
上半年， 本基金整体保持短久期、 低仓位的防御性策略， 期间对利率债和可转债进
行了波段操作。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，海富通双利基金净值增长率为-1.51% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-0.20% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从基本面看， 经济名义增速高点已过， 下半年存在一些回落压力。 从去年七月开启
的补库存周期至今已持续 12 个月， 近几月原材料购进和出厂价格回落较快， 五月份 PMI
产成品库存出现明显下滑， 或意味着目前已进入被动去库阶段， 此轮库存周期可能已接
近尾声。 但是， 我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中； 得益于低库存使得
房地产开发商补库存意愿较强， 棚户区改 造货币化支撑三四线城市房地产销量， 地产投
资增速的下滑可能较为缓慢， 而基建投资依然能起到托底作用， 因此三四季度经济增速
的环比下滑或比较平缓。
通胀方面，CPI 下半年 翘尾因素低，高点大概率已过；PPI 已从高位 回落，再通胀海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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预期不强。
货币政策可能从上半年偏紧的状态转为 “ 不松不紧” ， 防止经济、 汇率 出现大幅波动，
同时引导金融市场去杠杆的预期。 而监管仍会稳步推进， 虽然经过半年的结构调整金融
企业债务增速有所回落， 银行同业杠杆率下降， 去杠杆取得了一定成效， 但还远没有结
束。
下半年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。 此外， 美联 储的缩表进程也是全球关
注的焦点，会对国内的政策和市场产生较大影响，存在一定不确定性。
本基金在下半年将考虑尝试短久期利率债和可转债，把握交易型机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值 建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金自 2017 年 1 月 6 日至 2017 年 6 月 30 日，已连续超过六十个工作日出现基
金 资 产 净 值 低 于五 千 万元 的 情 形 。 基 金管 理 人根 据 基 金 合 同 规定 采 用清 盘 的 方 式 解 决 。
并于 2017 年 8 月 1 日 发布《关于海富通双利债券型证券投资基金基金合同终止及基金
财产清算的公告》 ，本基金的最后运作日定为 2017 年 8 月 4 日， 并于 2017 年 8 月 5 日
进入清盘程序。
海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对海富通双利债券型证券投资基金的托管过程中， 严
格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通双利债券型证券投资基金的管理人 ——海富通基金管理有限公
司在海富通双利债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎
回价格计 算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海富 通双利债券型证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 双 利 债 券 型 证 券 投
资基金 2017 年半年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通双利债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
5,669.75 31,674,335.14
结算备付金
35,806.08 920,462.25
存出保证金
34,651.14 40,702.14
交易性金融资产
6.4.7.2
6,213,371.90 11,762,727.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
6,213,371.90 11,762,727.60 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
800,000.00 42,000,303.00
应收证券清算款
- 10,201,373.18
应收利息
6.4.7.5
110,930.34 326,659.82
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
7,200,429.21 96,926,563.13
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 9,663,796.32
应付赎回款
104.37 20,443,942.27
应付管理人报酬
4,099.80 160,860.88
应付托管费
1,171.35 45,960.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
- 10,650.35
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
168,601.50 340,000.00
负债合计
173,977.02 30,665,210.10
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
6,736,979.90 62,587,271.46
未分配利润
6.4.7.10
289,472.29 3,674,081.57
所有者权益合计
7,026,452.19 66,261,353.03 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债和所有者权益总计
7,200,429.21 96,926,563.13
注： 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.914 元， 基金份额总额 7,683,980.44
份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通双利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
148,480.08 1,797,062.30
1.利息收入
219,906.27 1,515,674.01
其中：存款利息收入
6.4.7.11
15,609.23 29,352.77
债券利息收入
145,936.69 1,465,330.87
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
58,360.35 20,990.37
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-101,781.88 -197,926.30
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-101,781.88 -197,926.30
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
8,334.77 100,833.26
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
22,020.92 378,481.33
减 ：二 、费用
259,024.22 674,233.08
1．管理人报酬
52,985.73 360,681.26
2．托管费
15,138.75 103,051.78
3．销售服务费
- - 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4．交易费用
6.4.7.19
89.40 3,951.52
5．利息支出
3,173.86 36,263.62
其中：卖出回购金融资产支出
3,173.86 36,263.62
6．其他费用
6.4.7.20
187,636.48 170,284.90
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-110,544.14 1,122,829.22
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-110,544.14
1,122,829.22
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通双利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
62,587,271.46 3,674,081.57 66,261,353.03
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -110,544.14 -110,544.14
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-55,850,291.56 -3,274,065.14 -59,124,356.70
其中：1.基金申购款 2,844,992.04 139,567.49 2,984,559.53
2.基金赎回款 -58,695,283.60 -3,413,632.63 -62,108,916.23
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,736,979.90 289,472.29 7,026,452.19
项目 上 年度 可比期 间 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
145,195,456.55 45,367,791.26 190,563,247.81
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,122,829.22 1,122,829.22
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-113,739,981.99 -36,214,182.19 -149,954,164.18
其中：1.基金申购款 24,391,925.60 7,795,233.68 32,187,159.28
2.基金赎回款 -138,131,907.59 -44,009,415.87 -182,141,323.46
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
31,455,474.56 10,276,438.29 41,731,912.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 双利 债 券型 证 券投 资 基 金( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 是 由 原海 富 通双利 分 级 债券 型
证券投资基金( 以下简称 “ 原基金”) 转型而来 。 原基金经中国证券监督管理委员会( 以下简
称“ 中国证监会”) 证监许 可[2013] 第 1084 号《 关于核准海富通双利分级债券型证券投资
基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原基金为契
约型证券投资基金， 原基金以 “ 运作周年滚动 ” 的方式运作。 双利 A 自基金合并运作后首
日起每满 6 个月开放申 购和赎回一次， 双利 B 在任一运作周年内封闭运作， 不上市交易，
仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。双利 A 和双利 B 每 次开放均仅开放一
个工作日。原基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,024,312,220.00 元，业经
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2013) 第 716 号验资报告海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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予 以 验 证 。 经 向中 国 证监 会 备 案 ， 《 海富 通 双利 分 级 债 券 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》 于
2013 年 12 月 4 日正 式生效，基金合并运作后首日的基金份额总额为 1,025,386,372.71
份，其中认购资金利息折合 1,074,152.71 份基金份额。
根据 《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》 以及海富通基金管理有限公
司( 以 下简 称 “ 基金 管 理人 ”) 披 露 的《 海 富通 双利 分 级 债券 型证 券 投资基 金 分 级份 额终 止
运作及基金份额转换事宜的公告》 ，投资者认购或申购且未赎回的每一份双利 A 和双利
B 基金份额，在本基金份额转换基准日( 即 2015 年 12 月 4 日) 日终, 基金管理人将按照
基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、 双利 A 和
双利 B 的份额净值，双利 A 和双利 B 份额按 各自份额净值与基金份额净值之比为基准
转换为海富通双利债券型证券投资基金( 基金简称： 海富通双利债券， 基金代码： 519055)
的份额。无论基金份额持有人单独持有 或同时持有双利 A 和双利 B 份额，均无需支付
本次转换基金份额的费用。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通双利债券型证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为固定收益类金融工具， 包括国内依法发行上市
的国债、 央行票据、 地方政府债、 金融债、 公司债、 企业债、 中小企业私募债券、 可转
换债券( 含可 分离交 易 可转债) 、债 券回购 、 次级债、 短期融 资券、 资产支持 证券、 中期
票据、 银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他
固定收益 类金融 工具( 但须符合 中国证 监会相 关规定) 。本 基金不 直 接从二级 市场买 入股
票、 权证等权益类资产， 但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购， 因通过发
行、 行权、 可转换债券转股等原因形成的股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资
产的 20% ，其中持有的 全部权证市值不超过基金资产净值的 3% 。如 法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。在双利 A 的每个开放日前 20 个工作日和后 20
个工作日期间不受前述投资组合比例的限制。 本基金的业绩比较基准为： 中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通双利债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年上半年 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2017 年 06 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78
号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企业所 得税若 干优惠 政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于实 施上市 公司股 息红利 差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息红利差别化
个人所 得税政 策有关 问 题的通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推开 营业税 改征增 值税
试点的 通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步 明确全 面推开 营改增 试 点金融 业有关 政策
的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机构 同 业往来 等增值 税补充 政 策的通 知》及 其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征 增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收 个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 5,669.75
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,669.75
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 6,212,910.92 6,213,371.90 460.98
银行间市场 - - -
合计 6,212,910.92 6,213,371.90 460.98
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,212,910.92 6,213,371.90 460.98
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 800,000.00 - 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 44 页
银行间市场 - -
合计 800,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 97.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14.49
应收债券利息 110,561.98
应收买入返售证券利息 242.42
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.04
合计 110,930.34
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 168,601.50
合计 168,601.50
海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 44 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 71,386,209.44 62,587,271.46
本期申购 3,244,110.10 2,844,992.04
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -66,946,339.10 -58,695,283.60
本期末 7,683,980.44 6,736,979.90
注：申购含转入份额，赎回含转出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,313,512.30 1,360,569.27 3,674,081.57
本期利润 -118,878.91 8,334.77 -110,544.14
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-2,058,030.15 -1,216,034.99 -3,274,065.14
其中：基金申购款 92,496.61 47,070.88 139,567.49
基金赎回款 -2,150,526.76 -1,263,105.87 -3,413,632.63
本期已分配利润 - - -
本期末 136,603.24 152,869.05 289,472.29
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 9,347.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,885.83
其他 375.67
合计 15,609.23
6.4.7.12 股 票投 资收 益
本基金本报告期期间无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券投 资收 益 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 44 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
49,969,883.68
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到
期兑付）成本总额
49,258,136.06
减：应收利息总额 813,529.50
买卖债券差价收入 -101,781.88
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期期间无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期期间无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易性金融资产 8,334.77
—— 股票投资 -
—— 债券投资 8,334.77
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 8,334.77
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 44 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 22,020.92
基金转换费收入 -
合计 22,020.92
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用 89.40
银行间市场交易费用 -
合计 89.40
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 138,848.72
债券托管账户维护费 18,800.00
银行划款手续费 234.98
合计 187,636.48
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 44 页
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期期间 及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期期间 及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期期间 及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 52,985.73 360,681.26
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
7,715.81 18,397.73
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基
金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 44 页
当期发生的基金应支付的托管费 15,138.75 103,051.78
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20%
/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期期间 及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期期间 及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末 及上年度末 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行 5,669.75 9,347.73 132,419.41 20,037.42
合计 5,669.75 9,347.73 132,419.41 20,037.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期 及上年度可比期间 未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期 及上年度可比期间 无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 44 页
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正 回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型证券投资基金， 属于中低风险品种。 本基金投资的金融工具主
要为固定收益类金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在追求基金资产长期稳定增值
的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理 层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 44 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 因而与银行存款相关
的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对 投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 6,198,587.90 -
合计 6,198,587.90 -
注：未评级部分为国债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 14,784.00 11,762,727.60
合计 14,784.00 11,762,727.60
注：未评级部分为国债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的 流 动 性 风 险 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 44 页
而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附
注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余额 即为未折 现的合 约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风 险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易 所及银行间市场交易的 固定收益品种，因此存 在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 5,669.75 - - - 5,669.75
结算备付金 35,806.08 - - - 35,806.08
存出保证金 34,651.14 - - - 34,651.14
交易性金融资产 6,198,587.90 - 14,784.00 - 6,213,371.90 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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买入返售金融资产 800,000.00 - - - 800,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 110,930.34 110,930.34
资 产总计
7,074,714.87
-
14,784.00
110,930.34
7,200,429.21
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 104.37 104.37
应付管理人报酬 - - - 4,099.80 4,099.80
应付托管费 - - - 1,171.35 1,171.35
应付交易费用 - - - - -
其他负债 - - - 168,601.50 168,601.50
负债总计
-
-
-
173,977.02
173,977.02
利率敏感度缺口
7,074,714.87
-
14,784.00
-63,046.68
7,026,452.19
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 31,674,335.14 - - - 31,674,335.14
结算备付金 920,462.25 - - - 920,462.25
存出保证金 40,702.14 - - - 40,702.14
交易性金融资产 11,762,727.60 - - - 11,762,727.60
买入返售金融资产 42,000,303.00 - - - 42,000,303.00
应收证券清算款 - - - 10,201,373.18 10,201,373.18
应收利息 - - - 326,659.82 326,659.82
资 产总计
86,398,530.13
-
-
10,528,033.00
96,926,563.13
负债
应付证券清算款 - - - 9,663,796.32 9,663,796.32
应付赎回款 - - - 20,443,942.27 20,443,942.27
应付管理人报酬 - - - 160,860.88 160,860.88
应付托管费 - - - 45,960.28 45,960.28
应付交易费用 - - - 10,650.35 10,650.35
其他负债 - - - 340,000.00 340,000.00 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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负债总计
-
-
-
30,665,210.10
30,665,210.10
利率敏感度缺口
86,398,530.13
-
-
-20,137,177.10
66,261,353.03
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基
点
增加约 0 增加约 1
市场利率上升 25 个基
点
增加约 0 减少约 1
注：金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金因通过发行、 行权、 可转
换债券转股等原因形成的股票、 权证等权益类 资产的比例不超过基金资产的 20% ， 投资
于债券的比例不低于基金资产的 80% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持 有
的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 及时可靠地对风险海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 44 页
进行跟踪和控制。
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性权益类投资(2016 年 12 月 31 日：同) ，
因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影
响(2016 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房 地产 开发教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 ：(1) 金融商品 持有期间
( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ，不征
收增值税 ；(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期，不
属于金融商品转让；
(2) 资 管产品 运营 过程 中发生 的增值 税应税 行 为，以 资管产 品管理 人 为增值 税纳税
人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关 问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 6,213,371.90 86.29
其中：债券 6,213,371.90 86.29
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 44 页
5 买入返售金融资产 800,000.00 11.11
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 41,475.83 0.58
7 其他各项资产 145,581.48 2.02
8 合计 7,200,429.21 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 6,213,371.90 88.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 44 页
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交 换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,213,371.90 88.43
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 019546 16 国债 18 44,110 4,406,147.90 62.71
2 019552 16 国债 24 18,000 1,792,440.00 25.51
3 010303 03 国债 ⑶ 150 14,784.00 0.21
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本组合不参与股指期货投资。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 44 页
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出 现被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,651.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 110,930.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 145,581.48
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 44 页
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
206 37,300.88
3,132,560.
98
40.77%
4,551,419.
46
59.23%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 106.84 0.0014%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金转型日（2015-12-07 ）基金份额总额 35,914,846.94
本报告期期初基金份额总额 71,386,209.44
本报告期基金总申购份额 3,244,110.10
减：本报告期基金总赎回份额 66,946,339.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,683,980.44
海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 44 页
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文伟先
生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
兴业证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - - 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 44 页
中信建投 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中泰证券( 原
齐鲁)
2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期内租用券商交易单元没有发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会
核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券 - - 300,000.00 0.67% - -
东方证券 - -
1,800,000.0
0
4.03% - - 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 44 页
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券
11,472,549.7
0
13.03
%
10,400,000.
00
23.27
%
- -
申万宏源 - - 700,000.00 1.57% - -
中泰证券( 原
齐鲁)
17,518,031.8
0
19.90
%
23,200,000.
00
51.90
%
- -
民族证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司
19,689,599.0
0
22.37
%
6,900,000.0
0
15.44
%
- -
东吴证券
39,342,355.6
0
44.70
%
1,400,000.0
0
3.13% - -
财通证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-01
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限
公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 凤 凰金 信（ 银川 ） 投资 管 理 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 凤 凰
金 信 （银 川 ）投 资管 理有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于总 经 理 变
更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-04
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳市 金斧 子投 资 咨询 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
市 金 斧子 投 资咨 询有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 44 页
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 继续 参 加交 通银 行手 机 银行 渠 道 基
金 申 购及 定 期定 额投 资费 率 优惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-23
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 华 龙证 券股 份有 限 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 首 创证 券有 限责 任 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 首 创证 券有 限责 任 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
华 夏 财富 投 资管 理有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海华 夏财 富投 资 管理 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有
限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-31
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 南 京苏 宁基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 南 京
苏 宁 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 光 大证 券股 份有 限 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-17
19
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 方 正证 券股 份有 限 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-20
20
海 富 通旗 下 部分 基金 继续 参 加交 通 银 行
手 机 银行 渠 道基 金申 购及 定 期定 额 投 资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-22
21
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京蛋 卷基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 北 京
蛋 卷 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 44 页
23
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海基 煜基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
24
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
基 煜 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
25
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 泰
证 券 股份 有 限公 司申 购费 率 优惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
26
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 安 信证 券股 份有 限 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-24
27
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 平 安银 行股 份有 限 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-06-09
28
海 富 通旗 下 部分 基金 继续 参 加交 通 银 行
手 机 银行 渠 道基 金申 购及 定 期定 额 投 资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017
/1/5
20,78
8,981
.29
-
20,788,
981.29
0.00 0.00%
2
2017/1/1-2017
/2/7
29,23
6,549
.96
-
29,236,
549.96
0.00 0.00%
3
2017/1/6-2017
/2/12
10,49
2,130
.12
-
10,492,
130.12
0.00 0.00%
4
2017/2/13-201
7/6/30
2,861
,622.
83
- -
2,861,622.
83
37.24%
个人 1
2017/4/24-201
7/5/8
0.00
3,201
,347.
60
3,201,3
47.60
0.00 0.00% 海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 44 页
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基 金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50% 时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
注：申购份额包含基金转换入份额。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年 6 月30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2017 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理 事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016海富通双利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基 金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通双利债券型证券投资基金的文件
（二）海富通双利债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通双利债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通双利债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内本基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日
