海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
海 富 通中 小 盘混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页共 49 页
§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页共 49 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页共 49 页
§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 43
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 48
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页共 49 页
§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通中小盘混合型证券投资基金
基金简称 海富通中小盘混合
基金主代码 519026
交易代码 519026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 14 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,592,203.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票，
在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、 政策导向因素、 市场环境因素
等， 对证券市场系统性 风险程度和中长期预期收益率进行动态监
控， 在投资范围内确定相应大类资产配置比例； 其次通过对行业
及个股进行定量与定性相结合的分析， 精选具 有良好基本面和成
长潜力的中小盘上市公司进行投资。
业绩比较基准 基金业绩比较基准＝中证 700 指数× 80％＋上证国债指数× 20％
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于中高风险水平的投
资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页共 49 页
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -2,025,384.62
本期利润 5,123,750.65
加权平均基金份额本期利润 0.0286
本期加权平均净值利润率 3.31%
本期基金份额净值增长率 3.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页共 49 页
期末可供分配利润 -61,870,464.04
期末可供分配基金份额利润 -0.3564
期末基金资产净值 152,917,972.87
期末基金份额净值 0.881
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -11.90%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数( 为期末余额，不是当期发生数) 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 6.14% 0.59% 4.37% 0.64% 1.77% -0.05%
过去三个月 0.92% 0.68% -1.86% 0.71% 2.78% -0.03%
过去六个月 3.40% 0.61% 0.41% 0.63% 2.99% -0.02%
过去一年 -2.00% 0.67% 2.94% 0.67% -4.94% 0.00%
过去三年 -16.25% 2.21% 48.19% 1.60% -64.44% 0.61%
自基金合同
生效起至今
-11.90% 1.80% 20.71% 1.38% -32.61% 0.42%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通中小盘混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 4 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日) 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页共 49 页
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十一条 （二） 、 （五） 规定的比 例限制及本基金投
资组合的比例范围。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理
49 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富 通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资
基金、 海富 通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页共 49 页
资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投资基金、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资 基金（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上
证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债 债券型证券投资基金、 海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄峰
本基金的基
金经理；海
富通内需热
点混合基金
经理；海富
通股票混合
基金经理；
海富通领先
成长混合基
金经理
2014-12-17 2017-06-30 7 年
硕士。 持有基金从业人员资
格证书。 历任大公国际资信
评 估 公 司 信 用 分 析 部 分 析
师， 深圳九富投资 顾问有限
公司项目部员工， 大连獐子
岛 渔 业 集 团 股 份 有 限 公 司
证券部负责人、 证券事务代
表， 华创证券有限责任公司
研究所高级研究员， 2011 年
5 月加入海富通基金管理有
限公司，历任股票分析师、
基金经理助理。2014 年 12
月至 2017 年 6 月任海富通
股票混合、 海富通中小盘混
合 和 海 富 通 领 先 成 长 混 合
的基金经理。2014 年 12 月
起 担 任 海 富 通 内 需 热 点 混
合的基金经理。
施敏
佳
本基金的基
金经理；海
富通风格优
势混合基金
2017-06-30 - 6 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 2006 年 8 月至 2009
年 5 月任普华永道中天会计
师 事 务 所 有 限 公 司 高 级 审海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页共 49 页
经理；海富
通国策导向
混合基金经
理
计员，2009 年 5 月至 2011
年 1 月任展讯通信( 上海) 有
限公司内审主管，2011 年 1
月至 2013 年 6 月任东方证
券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 ，
2013 年 6 月加入海富 通基
金管理有限公司， 担任股票
分析师。2015 年 10 月 起任
海 富 通 风 格 优 势 混 合 基 金
经理。 2016 年 2 月起兼任海
富 通 国 策 导 向 混 合 基 金 经
理。 2017 年 6 月起兼任海富
通中小盘混合基金经理。
李志
本基金的基
金经理助
理；海富通
精选混合基
金经理助
理；海富通
收益增长混
合基金经理
助理；海富
通股票混合
基金经理助
理；海富通
强化回报混
合基金经理
助理；海富
通风格优势
混合基金经
理助理；海
富通精选贰
号混合基金
经理助理；
海富通领先
成长混合基
金经理助
理；海富通
国策导向混
合基金经理
助理；海富
通内需热点
混合基金经
理助理；海
富通改革驱
2016-07-14 2017-05-15 7 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任上海申银万国
证 券 研 究 所 有 限 公 司 助 理
分析师， 汇丰晋信基金管理
有限公司研究员，2015 年
12 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理
有限公司， 任股票相对收益
组合部分析师。2016 年 7
月至 2017 年 5 月任海富通
精选混合、 海富通收益增长
混合、 海富通股票混合、 海
富通强化回报混合、 海富通
风格优势混合、 海富通精选
贰号混合、 海富通领先成长
混合、海富通中小盘混合、
海富通国策导向混合、 海富
通 内 需 热 点 混 合 和 海 富 通
改 革 驱 动 混 合 的 基 金 经 理
助理。 2017 年 5 月起任海富
通领先成长混合基金经理。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页共 49 页
动混合基金
经理助理；
海富通领先
成长混合基
金经理。
陶敏
本基金的基
金经理助
理；海富通
精选混合基
金经理助
理；海富通
收益增长混
合基金经理
助理；海富
通股票混合
基金经理助
理；海富通
强化回报混
合基金经理
助理；海富
通风格优势
混合基金经
理助理；海
富通精选贰
号混合基金
经理助理；
海富通领先
成长混合基
金经理助
理；海富通
国策导向混
合基金经理
助理；海富
通内需热点
混合基金经
理助理；海
富通改革驱
动混合基金
经理助理
2017-06-01 - 11 年
工商管理硕士。 持有基金从
业人员资格证书。 2004 年 7
月至 2008 年 8 月任华泰柏
瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
清算与注册登记经理， 2010
年 7 月至 2015 年 7 月任光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 行 业 研 究 员 和 策 略 研 究
员。 2015 年 7 月加入海富通
基金管理有限公司， 历任权
益投资部行业研究员、 周期
组组长。 2017 年 6 月起任海
富通精选混合、 海富通收益
增 长 混 合 、 海 富 通 股 票 混
合、海富通强化回报混合、
海富通风格优势混合、 海富
通精选贰号混合、 海富通领
先成长混合、 海富通中小盘
混 合 、 海 富 通 国 策 导 向 混
合、 海富通内需热点混合和
海 富 通 改 革 驱 动 混 合 的 基
金经理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公 司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 49 页
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行 利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 上半年， 市场整体呈现震荡走势， 风格分化较为明显， 以上证 50 为代表
的优质大盘股屡创新高， 上半年涨幅达 11.50% 。 “ 一带一路” 、 雄安新 区、 自贸区到粤港
澳大湾区的 “ 地图” 行情 也轮番上演。 上半年上证综指、 深证成指和中小板指数分别收涨
2.86% 、3.46% 和 7.33% ，创业板独跌 7.34% 。
年初， 沪指一路震荡上行， 主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期，
其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好， 加
之国际峰会的推动， “ 一 带一路 ” 也掀起过两波浪潮。 直至一季度末受流动性收紧的影响，
沪指出现回调。4 月初始，雄安新区横空出世引发市场高度关注，大盘在相关概念股的海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 49 页
带领下持续上攻， 上证综指最高上冲至 3295 点。 但好景不长， 随后 金融监管频频出招，
引 发 委 外 资 金 大规 模 赎回 ， 资 金 面 一 度趋 紧 。加 之 海 外 局 势 震荡 ， 市场 恐 慌 情 绪 蔓 延 ，
对投资者风险偏好形成较大冲击，仅数个 交易日，上证综指一度刺破 3100 点关口。直
至 5 月末， 在减持新规的刺激下， 市场才重拾信心进一步上扬， 金融板块强势崛起。 随
着美联储如期加息、 监管政策趋缓， 市场风险偏好有所提升。 此外， A 股成功纳入 MSCI ，
国际化进程进一步提速，或将为市场带来增量资金，沪指再度呈现震荡上行态势。
行业方面，在中信 29 个一级行业分类中，家电（29.66% ） 、食品饮料（19.07%）、
电子元器件 （9.08% ） 、 银行 （8.91% ） 和煤炭 （7.90% ） 涨幅居前， 农林牧渔 （-15.41%）、
纺 织 服装 （-13.55% ） 、计 算 机（-13.23% ） 、传媒 （-11.98% ） 和国 防军 工 （-10.86% ）跌
幅逾 10% 。
2017 年上半年，本基金组合个股较为分散，主要集中在消费、有色、金融等 行 业 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为 3.40％， 同期基金业绩比较基准收益率为 0.41％， 基金
净值跑赢业绩比较基准 2.99 个百分点。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
宏观经济在 2017 年上半年呈现冲高、 小幅回落的走势。PPI 、 固定 资产投资、 工业
增加值等经济指标分别在 2-3 月份达到高点， 随后温和回落； 市场对经济的预期也经历
了一个从乐观到悲观的过程。 展望下半年， 我们认为中国经济的韧性较强， 并没有市场
之前预期的那么悲观。 进出口贸易数据始终维持在较高水平；6 月份 PMI 指数在淡季回
升至 51.7% ， 超过市场预期； 挖掘机、 重卡销量增长的持续性也高于市场预期。 目前看，
三季度宏观经济仍将维持在较好水平， 四季度可能随着地产、 基建投资的逐步下行而出
现温和回落， 但消费稳中升级、 进出口贸易维持复苏、 制造业投资温和回暖等均支持宏
观经济保持较好的内生动能。
相较于上半年的偏紧、 波动， 货币金融市场在下半年 预计更为稳健。 目前金融监管
措 施 已 有 一 定 成效 ， 维持 当 前 的 监 管 强度 和 资金 利 率 水 平 有 望实 现 温和 去 杠 杆 的 效 果 ；
同时， 当前中美资金利差维持在较高水平， 人民币短期无显著贬值压力， 这使得我们面
临的外围环境有所改善。 因此， 我们预计下半年货币金融市场有望实现 “ 不紧不松” 的状
态。 当然， 四季度面临的不确定性相对大一些， 宏观经济走势、 海外市场的波动仍需进
一步观察。
股票市场在 2017 年上 半年呈现出明显的价值偏好，预计下半年关注企业竞争力、
业绩增长、 合理估值的价值投资风格仍将延续。 国内经济总量稳中波动、 结构小幅分化
的态势不会有大的变 化； 大部分行业的发展和竞争格局日益稳定， 互联网、 电子信息等
近 五 年 崛 起 的 新兴 行 业也 开 始 进 入 寡 头竞 争 时代 ； 国 内 强 监 管、 金 融去 杠 杆 政 策 延 续 ，
资本市场日益开放， 机构投资者话语权不断提升； 这些都决定了以价值评估为主、 结合
基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。 考虑到宏观经济韧性较强、 资金利海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 49 页
率更为平稳， 预计业绩稳健、 估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值， 而且对龙头蓝
筹的选择不必拘泥于金融、 投资品、 消费、 成长等行业属性限制。 此外， 经过持续的股
价、 估值调整， 越来越多的成长股开始进入估值合理区间； 行业前景良好、 公司竞争 力
突出、 业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、 择机
布局的方向。
展望下半年， 本基金操作上将自下而上精选优质成长股， 同时关注热点行业诸如新
能源汽车产业链、苹果产业链的配置机会，回避高估值板块。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组 充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配: 无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金 托 管人在对海富通中小 盘 混合型证券投资基金 的 托管过程中，海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 49 页
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通中小盘混合型证券投资基金的管理人 ——海富通基金管理有限
公司在海富通中小盘混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申
购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海 富通中小盘混合型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 中 小 盘 混 合 型 证 券
投资基金 2017 年半年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
29,480,242.23 36,354,345.53
结算备付金
- 281,686.17
存出保证金
9,534.80 27,955.18
交易性金融资产
6.4.7.2
124,059,929.97 119,884,669.33
其中：股票投资
124,059,929.97 119,884,669.33
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页共 49 页
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
5,424.78 7,412.55
应收股利
- -
应收申购款
1,782.98 4,367.22
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
153,556,914.76 156,560,435.98
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
242,382.97 31,032.02
应付管理人报酬
184,496.97 203,621.09
应付托管费
30,749.53 33,936.84
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
2,500.00 130,608.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
178,812.42 370,039.29
负债合计
638,941.89 769,237.83
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
173,592,203.45 182,866,074.59
未分配利润
6.4.7.10
-20,674,230.58 -27,074,876.44
所有者权益合计
152,917,972.87 155,791,198.15
负债和所有者权益总计
153,556,914.76 156,560,435.98
注：注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.881 元，基金份额总额
173,592,203.45 份。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 49 页
6.2 利 润表
会计主体： 海富通中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
6,839,819.70 -62,321,191.00
1.利息收入
126,849.81 106,361.57
其中：存款利息收入
6.4.7.11
126,849.81 106,361.57
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-440,082.74 -50,588,857.02
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-1,400,267.87 -50,981,763.98
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
960,185.13 392,906.96
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
7,149,135.27 -11,852,800.45
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
3,917.36 14,104.90
减 ：二 、费用
1,716,069.05 3,421,352.51
1．管理人报酬
1,150,081.65 1,328,333.21
2．托管费
191,680.30 221,388.84
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
176,790.61 1,668,603.02
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 49 页
6．其他费用
6.4.7.20
197,516.49 203,027.44
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
5,123,750.65 -65,742,543.51
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
5,123,750.65
-65,742,543.51
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
182,866,074.59 -27,074,876.44 155,791,198.15
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 5,123,750.65 5,123,750.65
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-9,273,871.14 1,276,895.21 -7,996,975.93
其中：1.基金申购款 3,883,581.32 -529,900.21 3,353,681.11
2.基金赎回款 -13,157,452.46 1,806,795.42 -11,350,657.04
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
173,592,203.45 -20,674,230.58 152,917,972.87
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益 193,212,822.57 46,153,770.02 239,366,592.59 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 49 页
（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -65,742,543.51 -65,742,543.51
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
311,578.15 87,780.36 399,358.51
其中：1.基金申购款 16,957,652.71 -1,395,859.32 15,561,793.39
2.基金赎回款 -16,646,074.56 1,483,639.68 -15,162,434.88
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
193,524,400.72 -19,500,993.13 174,023,407.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海富通中小盘混合型证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以下简称 “ 中国证 监会 ”) 证监许可[2010] 第 83 号 《关于核准海富通中小盘股票型证券
投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 和 《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为
契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,236,586,870.58 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)
第 080 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《海富通中小盘混合型证券投资基
金基金合同》于 2010 年 4 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,236,887,362.60 份基金份额， 其中认购资金利息折合 300,492.02 份基金份额。 本基金的
基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通中小盘混合型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
公开发行上市的股票、 国债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证以海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 49 页
及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金的投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95% ， 其中将不低 于 80% 的股票资产投资于中小盘股票，权证投资占基
金资产净值的 0%-3% ， 现金、 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具占基金资产的 5%-40% ，其中，基 金保留的现金或者投资于一年期以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为： 中证 700 指数
× 80% ＋上证国债指数× 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业 会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78
号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企业所 得税若 干优惠 政 策的通 知》 、 财税[2012]85 号《 关于实 施上市 公司股 息红利 差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息红利差别化
个人所 得税政 策有关 问 题的通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全 面推开 营业税 改征增 值税
试点的 通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步 明确全 面推开 营改增 试 点金融 业有关 政策
的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机构 同 业往来 等增值 税补充 政 策的通 知》及 其他海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 49 页
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支 付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印 花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 29,480,242.23
定期存款 -
其他存款 -
合计 29,480,242.23
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 120,757,338.62 124,059,929.97 3,302,591.35
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 49 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 120,757,338.62 124,059,929.97 3,302,591.35
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 5,420.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.87
合计 5,424.78
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 49 页
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,500.00
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,500.00
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 293.93
预提费用 178,518.49
合计 178,812.42
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 182,866,074.59 182,866,074.59
本期申购 3,883,581.32 3,883,581.32
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -13,157,452.46 -13,157,452.46
本期末 173,592,203.45 173,592,203.45
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -63,154,703.74 36,079,827.30 -27,074,876.44
本期利润 -2,025,384.62 7,149,135.27 5,123,750.65
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
3,309,624.32 -2,032,729.11 1,276,895.21
其中：基金申购款 -1,382,609.45 852,709.24 -529,900.21
基金赎回款 4,692,233.77 -2,885,438.35 1,806,795.42 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 49 页
本期已分配利润 - - -
本期末 -61,870,464.04 41,196,233.46 -20,674,230.58
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 125,276.22
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,446.85
其他 126.74
合计 126,849.81
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 59,108,846.99
减：卖出股票成本总额 60,509,114.86
买卖股票差价收入 -1,400,267.87
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 960,185.13 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 49 页
基金投资产生的股利收益 -
合计 960,185.13
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易性金融资产 7,149,135.27
—— 股票投资 7,149,135.27
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 7,149,135.27
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎回费收入 3,720.86
基金转换费收入 196.50
合计 3,917.36
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 49 页
交易所市场交易费用 176,790.61
银行间市场交易费用 -
合计 176,790.61
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,600.00
银行划款手续费 398.00
合计 197,516.49
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 49 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,150,081.65 1,328,333.21
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
479,235.57 547,829.70
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 191,680.30 221,388.84
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 49 页
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行 29,480,242.23 125,276.22 39,555,695.80 95,542.48
合计 29,480,242.23 125,276.22 39,555,695.80 95,542.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600318
新力金
融
2017-05-05
重大事
项
10.73
2017-08-
08
11.50 69,000 1,172,812.00 740,370.00 - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 49 页
注： 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、
国债、 金融债、 企业债 、 回购、 央行票据、 可 转换债券、 权证以及经中国证监会批准允
许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间 取得最佳
的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人 奉 行全面风险管理体系 的 建设，在董事会下设 立 风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制
的政策等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 实施董事会风险委员会制定的各项风险
管理和内部控制政策； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负
责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽
核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了 由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 49 页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银 行 存 款 存 放 在本 基 金的 托 管 行 中 国 工商 银 行， 与 该 银 行 存 款相 关 的信 用 风 险 不 重 大 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估 来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，
本基金未持有信用类债券。 （2016 年 12 月 31 日：同）
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对
流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
本基金所持证券在证券交易所上市， 均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值 ( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 49 页
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金持有的利率敏感 性资产主要为银行存款 、结算备付金及债券投 资等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息， 因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 29,480,242.23 - - - 29,480,242.23
结算备付金 - - - - 0.00
存出保证金 9,534.80 - - - 9,534.80
交易性金融资产 - - - 124,059,929.97 124,059,929.97
应收利息 - - - 5,424.78 5,424.78
应收申购款 - - - 1,782.98 1,782.98
资 产总计
29,489,777.03
-
-
124,067,137.73
153,556,914.76
负债
应付赎回款 - - - 242,382.97 242,382.97
应付管理人报酬 - - - 184,496.97 184,496.97
应付托管费 - - - 30,749.53 30,749.53
应付交易费用 - - - 2,500.00 2,500.00
其他负债 - - - 178,812.42 178,812.42
负债总计
-
-
-
638,941.89
638,941.89
利率敏感度缺口
-
-
-
123,428,195.84
152,917,972.87
上 年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 36,354,345.53 - - - 36,354,345.53
结算备付金 281,686.17 - - - 281,686.17
存出保证金 27,955.18 - - - 27,955.18
交易性金融资产 - - - 119,884,669.33 119,884,669.33 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 49 页
应收利息 - - - 7,412.55 7,412.55
应收申购款 - - - 4,367.22 4,367.22
资 产总计
36,663,986.88
-
-
119,896,449.10
156,560,435.98
负债
应付赎回款 - - - 31,032.02 31,032.02
应付管理人报酬 - - - 203,621.09 203,621.09
应付托管费 - - - 33,936.84 33,936.84
应付交易费用 - - - 130,608.59 130,608.59
其他负债 - - - 370,039.29 370,039.29
负债总计
-
-
-
769,237.83
769,237.83
利率敏感度缺口
36,663,986.88
-
-
119,127,211.27
155,791,198.15
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券， 因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。（2016 年 12 月 31 日：同）
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 49 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 与 “ 自下而
上 ” 相结合的策略，通过对宏观经济情况及政 策的分析，结合证券市 场运行情况，做出
资产配置及组合构建的决定； 同时通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基
金合同 约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的其他价格风
险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95% ， 权证投资占基金资产净值的 0%-3% ，现金、 债券、货币市场工具
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40% 。本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
124,059,929.97 81.13 119,884,669.33 76.95
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 124,059,929.97 81.13 119,884,669.33 76.95
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 上年度末 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 49 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上
升 5%
增加约 684 增加约 959
2. 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下
降 5%
减少约 684 减少约 959
注：影响金额为约数，精确到万元。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房 地产 开发教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 ：(1) 金融商品 持有期间
( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ，不征
收增值税 ；(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期，不
属于金融商品转让；
(2) 资 管产品 运营 过程 中发生 的增值 税应税 行 为，以 资管 产 品管理 人 为增值 税纳税
人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 124,059,929.97 80.79
其中：股票 124,059,929.97 80.79
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 49 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 29,480,242.23 19.20
7 其他各项资产 16,742.56 0.01
8 合计 153,556,914.76 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 985,226.72 0.64
B 采矿业
9,544,093.27
6.24
C 制造业 74,604,974.13 48.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,063,298.34 2.66
E 建筑业 3,723,557.81 2.44
F 批发和零售业
5,750,838.08 3.76
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,049,522.71 0.69
J 金融业
16,821,378.93 11.00
K 房地产业
7,517,039.98 4.92
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 49 页
合计 124,059,929.97 81.13
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000858 五粮液 129,600 7,213,536.00 4.72
2 601169 北京银行 766,129 7,025,402.93 4.59
3 600562 国睿科技 154,397 4,252,093.38 2.78
4 000661 长春高新 32,500 4,196,075.00 2.74
5 601166 兴业银行 230,700 3,889,602.00 2.54
6 000666 经纬纺机 164,864 3,749,007.36 2.45
7 002262 恩华药业 243,936 3,690,751.68 2.41
8 601600 中国铝业 695,200 3,142,304.00 2.05
9 600497 驰宏锌锗 440,200 2,883,310.00 1.89
10 002589 瑞康医药 165,140 2,543,156.00 1.66
11 002635 安洁科技 67,800 2,455,716.00 1.61
12 600900 长江电力 158,328 2,435,084.64 1.59
13 000538 云南白药 25,300 2,374,405.00 1.55
14 002043 兔宝宝 169,834 2,350,502.56 1.54
15 002422 科伦药业 142,100 2,347,492.00 1.54
16 600703 三安光电 115,100 2,267,470.00 1.48
17 601225 陕西煤业 315,600 2,231,292.00 1.46
18 600104 上汽集团 71,742 2,227,589.10 1.46
19 000402 金融街 189,377 2,219,498.44 1.45 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 49 页
20 601601 中国太保 65,200 2,208,324.00 1.44
21 000338 潍柴动力 158,500 2,092,200.00 1.37
22 000596 古井贡酒 40,266 2,051,552.70 1.34
23 300083 劲胜智能 220,714 2,039,397.36 1.33
24 002179 中航光电 64,532 2,012,753.08 1.32
25 002185 华天科技 272,600 1,973,624.00 1.29
26 600466 蓝光发展 221,900 1,914,997.00 1.25
27 601186 中国铁建 157,227 1,891,440.81 1.24
28 600030 中信证券 107,800 1,834,756.00 1.20
29 601800 中国交建 115,300 1,832,117.00 1.20
30 000401 冀东水泥 118,232 1,819,590.48 1.19
31 300207 欣旺达 153,674 1,811,816.46 1.18
32 600742 一汽富维 90,100 1,721,811.00 1.13
33 600702 沱牌舍得 64,500 1,716,345.00 1.12
34 002024 苏宁云商 152,400 1,714,500.00 1.12
35 600886 国投电力 206,103 1,628,213.70 1.06
36 000488 晨鸣纸业 125,903 1,624,148.70 1.06
37 600208 新湖中宝 347,300 1,562,850.00 1.02
38 600335 国机汽车 124,848 1,493,182.08 0.98
39 000800 一汽轿车 146,700 1,491,939.00 0.98
40 000060 中金岭南 131,264 1,470,156.80 0.96
41 601699 潞安环能 186,600 1,459,212.00 0.95
42 002281 光迅科技 63,900 1,419,858.00 0.93
43 600990 四创电子 22,161 1,373,760.39 0.90
44 300303 聚飞光电 311,940 1,350,700.20 0.88
45 000878 云南铜业 96,700 1,275,473.00 0.83 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 49 页
46 000550 江铃汽车 60,400 1,250,280.00 0.82
47 600801 华新水泥 129,626 1,235,335.78 0.81
48 600031 三一重工 151,600 1,232,508.00 0.81
49 600683 京投发展 161,400 1,228,254.00 0.80
50 600547 山东黄金 42,100 1,217,953.00 0.80
51 000039 中集集团 65,553 1,181,920.59 0.77
52 002503 搜于特 161,634 1,136,287.02 0.74
53 000563 陕国投Ａ 217,200 1,122,924.00 0.73
54 300017 网宿科技 86,953 1,049,522.71 0.69
55 600525 长园集团 77,105 1,047,856.95 0.69
56 002299 圣农发展 66,256 985,226.72 0.64
57 300164 通源石油 140,800 964,480.00 0.63
58 002554 惠博普 128,242 756,627.80 0.49
59 600318 新力金融 69,000 740,370.00 0.48
60 000036 华联控股 62,085 564,973.50 0.37
61 600395 盘江股份 4,259 31,218.47 0.02
62 600708 光明地产 3,986 26,467.04 0.02
63 300296 利亚德 318 5,978.40 0.00
64 002026 山东威达 302 2,739.14 0.00
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601169 北京银行 3,902,784.06 2.51 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 49 页
2 601166 兴业银行 3,815,778.00 2.45
3 000661 长春高新 3,493,109.00 2.24
4 000666 经纬纺机 2,420,192.00 1.55
5 601318 中国平安 2,398,769.00 1.54
6 002422 科伦药业 2,390,128.00 1.53
7 000538 云南白药 2,387,147.00 1.53
8 600466 蓝光发展 2,072,526.00 1.33
9 601800 中国交建 2,067,329.00 1.33
10 000338 潍柴动力 1,875,878.00 1.20
11 601600 中国铝业 1,817,182.00 1.17
12 002635 安洁科技 1,795,952.00 1.15
13 600030 中信证券 1,788,402.00 1.15
14 300299 富春股份 1,756,478.15 1.13
15 601601 中国太保 1,754,004.00 1.13
16 000800 一汽轿车 1,750,055.00 1.12
17 600703 三安光电 1,749,872.40 1.12
18 601225 陕西煤业 1,739,029.66 1.12
19 300303 聚飞光电 1,597,401.00 1.03
20 600742 一汽富维 1,595,658.00 1.02
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601166 兴业银行 5,746,693.08 3.69 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 49 页
2 600016 民生银行 3,825,259.49 2.46
3 000028 国药一致 3,221,005.90 2.07
4 300233 金城医药 3,097,135.20 1.99
5 002458 益生股份 2,856,775.10 1.83
6 601318 中国平安 2,404,057.00 1.54
7 300299 富春股份 2,401,637.35 1.54
8 600820 隧道股份 2,349,375.00 1.51
9 601611 中国核建 2,311,831.43 1.48
10 600576 万家文化 2,054,801.60 1.32
11 000980 众泰汽车 1,925,301.94 1.24
12 002568 百润股份 1,885,264.22 1.21
13 600395 盘江股份 1,749,153.36 1.12
14 601636 旗滨集团 1,707,923.22 1.10
15 300296 利亚德 1,615,196.12 1.04
16 002035 华帝股份 1,581,397.40 1.02
17 300089 文化长城 1,541,379.73 0.99
18 600791 京能置业 1,457,338.61 0.94
19 600704 物产中大 1,417,397.20 0.91
20 600708 光明地产 1,396,608.90 0.90
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 57,535,240.23
卖出股票的收入（成交）总额 59,108,846.99
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 49 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的国睿科技 （600562）于 2016 年 12 月 26 日公告称， 因违反
了 《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定， 董事会秘书王贵夫作为信息披露具体海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 49 页
事 务 负 责 人 ， 未能 勤 勉尽 责 提 请 公 司 进行 风 险提 示 ， 对 公 司 的信 息 披露 违 规 负 有 责任。
被上海证券交易所予以监管关注。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司为我国雷达工业发源地中国电科 14 所唯一上市
公 司 和 军 民 用 资产 运 作平 台 ， 依 托 股 东研 发 实力 和 资 质 渠 道 优势 ， 公司 在 军 民 用 气 象 、
空管雷达整机市场具有绝对领先地位， 轨道交通信号系统业务十三五有望增速放量。 经
过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,534.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,424.78
5 应收申购款 1,782.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,742.56
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前 十名股票中不存在流通受限的情况。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 49 页
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
13,462 12,894.98
479,062.3
4
0.28%
173,113,14
1.11
99.72%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 9,060.78 0.0052%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 4 月 14 日）基金 份额
总额
1,236,887,362.60
本报告期期初基金份额总额 182,866,074.59
本报告期基金总申购份额 3,883,581.32
减：本报告期基金 总赎回份额 13,157,452.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 173,592,203.45
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 49 页
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文伟先
生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中金公司 2 66,091,493.17 56.66% 0.57 - -
中信建投 1 38,463,569.70 32.98% 0.33 - -
华泰证券 1 11,062,553.35 9.48% 0.10 - -
东北证券 1 1,026,471.00 0.88% 0.01 - - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 49 页
民族证券 2 - - - - -
中泰证券( 原
齐鲁)
2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
注：1 、本基金本报告期交易单元无变化。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报总裁
办公会议核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会议
核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 49 页
中泰证券( 原
齐鲁)
- - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2016 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-01
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限
公司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-12
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 凤 凰金 信（ 银川 ） 投资 管 理 有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 凤 凰
金 信 （银 川 ）投 资管 理有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-01-18
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于总 经 理 变
更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-04
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 深 圳市 金斧 子投 资 咨询 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳
市 金 斧子 投 资咨 询有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-10
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 继续 参 加交 通银 行手 机 银行 渠 道 基
金 申 购及 定 期定 额投 资费 率 优惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-02-23
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 首 创证 券有 限责 任 公司 为 销 售
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 49 页
机构的公告
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 首 创证 券有 限责 任 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-03
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
华 夏 财富 投 资管 理有 限公 司 申购 费 率 优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海华 夏财 富投 资 管理 有 限 公
司为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-21
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有
限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-03-31
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 南 京苏 宁基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 南 京
苏 宁 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
17
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 广 发证 券股 份有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-07
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-20
19
海 富 通旗 下 部分 基金 继续 参 加交 通 银 行
手 机 银行 渠 道基 金申 购及 定 期定 额 投 资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-04-22
20
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 北 京蛋 卷基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
21
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 北 京
蛋 卷 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-11
22
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于调 整 基 金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-16
23
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海基 煜基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
24
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海
基 煜 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19
25
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 泰
证 券 股份 有 限公 司申 购费 率 优惠 活 动 的
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-05-19 海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页共 49 页
公告
26
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于增 聘 基 金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-06-01
27
海 富 通旗 下 部分 基金 继续 参 加交 通 银 行
手 机 银行 渠 道基 金申 购及 定 期定 额 投 资
手续费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2017-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII （合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年 6 月30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2017 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固海富通中小盘混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页共 49 页
定收益投资金牛基金公司 ”。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通中小盘混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中小盘混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中小盘混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中小盘混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日
