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海富通东财大数据混合(519132)

海富通东财大数据混合:2017年半年度报告

海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 
 
 
 
 
海 富 通东 财 大数 据 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年 半年 度报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年八 月二十 五日 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 
第 2 页共 51 页 
§ 1


重 要 提示及 目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 3 页共 51 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10 4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12 4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) ........................................................................................... 13 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18 § 7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 42 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 42 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 42 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 42 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42 7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 4 页共 51 页 § 8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44 8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 45 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 45 §9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 45 § 10


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 45 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 45 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 46 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 46 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 46 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 46 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 46 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 48 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 49 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 50 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 50 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 51 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 5 页共 51 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 海富通东财大数据混合 基金主代码 519132 交易代码 519132 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,202,778.16 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在严格控制风险的前提下, 通过灵活有效的资 产配置策略和个股 精选策略,实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心, 首先按照投资 时钟理论, 根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段, 作出权 益类资产的初步配置, 并根据投资时钟判断大致的行业配置; 其 次结合东方财富大数据指标及其他证券市场趋势指标, 判断证券 市场指数的大致风险收益比, 从而做出权益类 资产的具体仓位选 择。 在债券组合的具体构造和调整上, 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60 %+上证国债指数收益率× 40% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益 及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投 资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 郭明 联系电话 021-38650891 010-66105799 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 6 页共 51 页 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融 大厦36-37 层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 张文伟 易会满 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -6,249,314.72 本期利润 -4,158,353.59 加权平均基金份额本期利润 -0.0852 本期加权平均净值利润率 -8.65% 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 7 页共 51 页 本期基金份额净值增长率 -6.95% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -1,565,554.83 期末可供分配基金份额利润 -0.0362 期末基金资产净值 41,637,223.33 期末基金份额净值 0.964 3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -3.60% 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去一个月 3.66% 0.52% 3.05% 0.40% 0.61% 0.12% 过去三个月 -3.21% 0.74% 3.71% 0.37% -6.92% 0.37% 过去六个月 -6.95% 0.75% 6.54% 0.34% -13.49% 0.41% 过去一年 -6.59% 0.80% 10.40% 0.41% -16.99% 0.39% 自基金合同 生效起至今 -3.60% 0.87% 18.15% 0.57% -21.75% 0.30% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 1 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日) 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 8 页共 51 页 注: 本基金合同于 2016 年 1 月 29 日生效, 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 (二) 投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为“ 法国巴黎资产管理 BE 控股公 司”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理 49 只公募基金: 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币 市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资 基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精 选贰号混合型证券投资基金、 海 富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通 领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通中 小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通 上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证 券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放 式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金(LOF ) 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资 基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 9 页共 51 页 资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分 级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债 交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富 通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资 基 金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、 海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富 通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美 元收益债券型证券投资 基金(LOF ) 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、 海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混 合型证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈甄 璞 本基金的基 金经理;海 富通阿尔法 对冲混合基 金经理;海 富通欣益混 合基金经 理;海富通 欣享混合基 金经理;量 化投资部总 监 2016-01-29 - 9 年 硕士, 持有基金从业人员资 格证书。 历任复旦金仕达计 算机有限公司高级程序员、 部门经理, 东方证券股份有 限公司高级开发经理,IBM 中 国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾 问, 海富通基金管理有限公 司量化分析师、投资经理、 量化投资部副总监, 现任海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化投资部总监。2014 年 11 月 起 任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混合基金经理。2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任海富 通 养 老 收 益 混 合 和 海 富 通 新内需混合基金经理。 2016 年 1 月起兼任海富通东财大 数 据 混 合 基 金 经 理 。2016 年 9 月起兼任海富通欣益混 合基金经理。 2017 年 3 月起 兼 任 海 富 通 欣 享 混 合 基 金 经理。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 10 页共 51 页 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度, 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、 投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成, 各 部门 各 司 其 职 , 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期 内, 不 管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 回顾 2017 上半年, 市场整体呈现震荡走势, 风格分化较为明显, 以上证 50 为代表 的优质大盘股屡创新高, 上半年涨幅达 11.50% 。“ 一带一路” 、 雄安新 区、 自贸区到粤港 澳大湾区的“ 地图” 行情 也轮番上演。 上半年上证综指、 深证成指和中小板指数分别收涨 2.86% 、3.46% 和 7.33% ,创业板独跌 7.34% 。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 11 页共 51 页 年初, 沪指一路震荡上行, 主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期, 其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好, 加 之国际峰会的推动, “ 一 带一路” 也掀起过两波浪潮。 直至一季度末受流动性收紧的影响, 沪指出现回调。4 月初始,雄安新区横空出世引发市场高度关注,大盘在相关概念股的 带领下持续上攻, 上证综指最高上冲至 3295 点。 但好景不长, 随后 金融监管频频出招, 引 发 委 外 资 金 大规 模 赎回 , 资 金 面 一 度趋 紧 。加 之 海 外 局 势 震荡 , 市场 恐 慌 情 绪 蔓 延 , 对投资者风险偏好形成较大冲击,仅数个交易日,上证综指一度刺破 3100 点关口。直 至 5 月末, 在减持新规的刺激下, 市场才重拾信心进一步上扬, 金融板块强势崛起。 随 着美联储如期加息、 监管政策趋缓, 市场风险偏好有所提升。 此外, A 股成功纳入 MSCI , 国际化进程进一步提速,或将为市场带来增量资金,沪指再度呈现震荡上行态势。 行业方面,在中信 29 个一级行业分类中,家电(29.66% ) 、食品饮料(19.07%)、 电子元器件 (9.08% ) 、 银行 (8.91% ) 和煤炭 (7.90% ) 涨幅居前, 农林牧渔 (-15.41%)、 纺 织 服装 (-13.55% ) 、计 算 机(-13.23% ) 、传媒 (-11.98% ) 和国 防军 工 (-10.86% )跌 幅逾 10% 。 上半年的 A 股市场先跌后涨, 指数在一、 二季 度出现两个高点, 说明市场的震荡波 动对投资操作带来的难度。 本基金在一季度过于偏向小盘股, 尽管在二季度都是按照量 化模型均衡配置行业权重, 但是由于因子暴露上依然偏向小盘因子, 导致优质大盘股的 配置没有提高。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内,本基金净值增长率为-6.95% ,同期 业绩 比较基准收益率为 6.54% ,基金 净值跑输业绩比较基准 13.49 个百分点。主要原因是量化股票模型过于偏向小股票,在 上半年股票市场的风格变换中, 本基金未能跟上市场表现较好的股票, 导致净值受到较 大的影响。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 宏观经济在 2017 年上半年呈现冲高、 小幅回落的走势。PPI 、 固定 资产投资、 工业 增加值等经济指标分别在 2-3 月份达到高点, 随后温和回落; 市场对经济的预期也经历 了一个从乐观到悲观的过程。 展望下半年, 我们认为中国经济的韧性较强, 并没有市场 之前预期的那么悲观。 进 出口贸易数据始终维持在较高水平;6 月份 PMI 指数在淡季回 升至 51.7% , 超过市场预期; 挖掘机、 重卡销量增长的持续性也高于市场预期。 目前看, 三季度宏观经济仍将维持在较好水平, 四季度可能随着地产、 基建投资的逐步下行而出 现温和回落, 但消费稳中升级、 进出口贸易维持复苏、 制造业投资温和回暖等均支持宏 观经济保持较好的内生动能。 相较于上半年的偏紧、 波动, 货币金融市场在下半年预计更为稳健。 目前金融监管 措 施 已 有 一 定 成效 , 维持 当 前 的 监 管 强度 和 资金 利 率 水 平 有 望实 现 温和 去 杠杆的效果; 同时, 当前中美资金利差维持在较高水平, 人民币短期无显著贬值压力, 这使得我们面海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 12 页共 51 页 临的外围环境有所改善。 因此, 我们预计下半年货币金融市场有望实现“ 不紧不松” 的状 态。 当然, 四季度面临的不确定性相对大一些, 宏观经济走势、 海外市场的波动仍需进 一步观察。 股票市场在 2017 年上 半年呈现出明显的价值偏好,预计下半年关注企业竞争力、 业绩增长、 合理估值的价值投资风格仍将延续。 国内经济总量稳中波动、 结构小幅分化 的态势不会有大的变化; 大部分行业的发展和竞争格局日益稳定, 互联网、 电子信息等 近 五 年 崛 起 的 新兴 行 业也 开 始 进 入 寡 头竞 争 时代 ; 国 内 强 监 管、 金 融去 杠 杆 政 策 延 续 , 资本市场日益开放, 机构投资者话语权不断提升; 这些都决定了以价值评估为主、 结合 基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。 考虑到宏观经济韧性较强、 资金利 率更为平稳, 预计业绩稳健、 估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值, 而且对龙头蓝 筹的选择不必拘泥于金融、 投资品、 消费、 成长等行业属性限制。 此外, 经过持续的股 价、 估值调整, 越来越多的成长股开始进入估值合理区间; 行业前景良好、 公司竞争力 突出、 业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、 择机 布局的方向。 展望下半年, 本基金将大幅度完善龙头白马股和沪深 300 增强量化模型, 更多结合 多因子等的量化选股体系, 努力抓住盈利因子、 动量因子等主题性上涨波段股票的因子 特征, 改善市值加权模式, 积极判断公司稳定增长趋势, 追求低估值并有确定性盈利增 长的股票,争取为持有人提供稳定收益。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人设立估值委员会, 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经 验、 专业技术技能, 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制 定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程 序。 估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议, 并和相关 托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告, 以 便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外, 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员, 不参与估 值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种, 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券, 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种, 采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 13 页共 51 页 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内, 本基金自 2017 年 5 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日, 已连续二十八个工 作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 § 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的管理人——海富通 基金管理有限公司在海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报 告期内,海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 东 财 大 数 据 灵 活 配 置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 中财务指标、净值表现、利润 分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 上 年度 末 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 14 页共 51 页 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 8,371,464.33 8,505,112.22 结算备付金 406,416.19 893,395.20 存出保证金 49,515.40 146,868.97 交易性金融资产 6.4.7.2 31,738,584.66 58,058,364.97 其中:股票投资 31,738,584.66 58,058,364.97 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 6,000,000.00 - 应收证券清算款 2,866,111.34 64,330.11 应收利息 6.4.7.5 2,338.58 2,308.97 应收股利 - - 应收申购款 599.10 2,960.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


49,435,029.60 67,673,341.00 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2017 年 6 月 30 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,398,092.71 - 应付赎回款 19,059.12 274,806.42 应付管理人报酬 54,438.19 94,319.65 应付托管费 8,505.94 14,737.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 139,138.73 464,812.71 应交税费 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 15 页共 51 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,571.58 350,970.88 负债合计 7,797,806.27 1,199,647.10 所 有者 权益: - - 实收基金 6.4.7.9 43,202,778.16 64,150,534.67 未分配利润 6.4.7.10 -1,565,554.83 2,323,159.23 所有者权益合计 41,637,223.33 66,473,693.90 负债和所有者权益总计 49,435,029.60 67,673,341.00 注: 报告截止日 2017 年 06 月 30 日, 基金份额净值 0.964 元, 基金份额总额 43,202,778.16 份。 6.2 利 润表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 29 日 ( 基金 合同生 效 日 ) 至 2016 年 6 月 30 日 一 、收 入 -2,919,222.94 8,660,483.19 1.利息收入 53,881.69 727,661.21 其中:存款利息收入 6.4.7.11 39,345.63 609,528.39 债券利息收入 30.84 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 14,505.22 118,132.82 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -5,256,489.42 -875,435.99 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -5,501,411.85 -881,670.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 483.66 - 资产支持证券投资收益 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 16 页共 51 页 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - -349,120.00 股利收益 6.4.7.16 244,438.77 355,354.39 3. 公允价值变动收益(损失以 “-” 号填列) 6.4.7.17 2,090,961.13 8,344,804.35 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 192,423.66 463,453.62 减 :二 、费用 1,239,130.65 4,141,287.66 1.管理人报酬 382,256.07 1,634,137.60 2.托管费 59,727.43 255,334.06 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 609,263.66 2,082,610.82 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 187,883.49 169,205.18 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -4,158,353.59 4,519,195.53 减:所得税费用 - - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) -4,158,353.59 4,519,195.53 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 64,150,534.67 2,323,159.23 66,473,693.90 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -4,158,353.59 -4,158,353.59 三、 本期基金份额交易 -20,947,756.51 269,639.53 -20,678,116.98 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 17 页共 51 页 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-” 号填 列) 其中:1.基金申购款 10,998,233.16 -660,801.92 10,337,431.24 2.基金赎回款 -31,945,989.67 930,441.45 -31,015,548.22 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 43,202,778.16 -1,565,554.83 41,637,223.33 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 )至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 326,320,977.35 - 326,320,977.35 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 4,519,195.53 4,519,195.53 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-” 号填 列) -127,953,641.65 1,861,365.20 -126,092,276.45 其中:1.基金申购款 3,297,081.44 -10,814.35 3,286,267.09 2.基金赎回款 -131,250,723.09 1,872,179.55 -129,378,543.54 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 198,367,335.70 6,380,560.73 204,747,896.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人: 张文伟, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 18 页共 51 页 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监 许可[2016] 3083 号文 注册,由海富通基金 管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通东财大数据灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 326,201,647.16 元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016) 第 112 号验资报告予以 验证。经向中国证 监会备案,《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 29 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 326,320,977.35 份基金份额,其中认购 资金利息折合 119,330.19 份基金份额。 本基金的 基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为工商银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通东财大数据灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金合 同 》的 有 关 规 定 , 本基 金 的投 资 范 围 为 具 有良 好 流动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债券( 包含 国债、 央行票据 、金融 债、企 业债、公 司债、 短期融 资券、中 期票据、 可转换债券、 分离交易可转换债券、 次级债券、 中小企业私募债券、 债券回购、 资产 支 持 证 券 以 及 经 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 债 券 类 金 融 工 具) 、 银 行 存 款 、 货 币市场工具、 权证、 股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定) 。 在正常市 场情况下, 本基金投资组合的比例范围为: 股票投资 0%-95% ,权 证投资 0%-3% ,在每 个交易日日终在扣除股指期货保证金以后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较 基准为:沪深 300 指数收益率× 60%+ 上证国债 指数收益率× 40% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限 公司于 2017 年 8 月 24 日批 准报出。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 19 页共 51 页 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期间财务报表符合企业会计准则的 要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差 错更 正的说 明 本基金报告期内无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的 通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于 全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开 营改增 试点金 融业有 关 政策的 通 知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值 税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 , 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。


(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。


海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 20 页共 51 页 6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 8,371,464.33 定期存款 - 其他存款 - 合计 8,371,464.33


6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 30,768,138.05 31,738,584.66 970,446.61 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 30,768,138.05 31,738,584.66 970,446.61 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 6,000,000.00 - 银行间市场 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 21 页共 51 页 合计 6,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,740.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 174.57 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 403.56 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.07 合计 2,338.58 6.4.7.6 其 他资 产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 139,138.73 银行间市场应付交易费用 - 合计 139,138.73 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 22 页共 51 页 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 53.09 预提费用 178,518.49 合计 178,571.58 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 64,150,534.67 64,150,534.67 本期申购 10,998,233.16 10,998,233.16 本期赎回 (以“-” 号填列 ) -31,945,989.67 -31,945,989.67 本期末 43,202,778.16 43,202,778.16 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,504,403.59 -4,181,244.36 2,323,159.23 本期利润 -6,249,314.72 2,090,961.13 -4,158,353.59 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的变动数 -779,075.55 1,048,715.08 269,639.53 其中:基金申购款 117,058.18 -777,860.10 -660,801.92 基金赎回款 -896,133.73 1,826,575.18 930,441.45 本期已分配利润 - - - 本期末 -523,986.68 -1,041,568.15 -1,565,554.83 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,849.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,235.59 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 23 页共 51 页 其他 1,260.18 合计 39,345.63


6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 219,013,781.84 减:卖出股票成本总额 224,515,193.69 买卖股票差价收入 -5,501,411.85 6.4.7.13 债 券投 资收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖出债券 (、 债转股及 债券到期兑 付)成交总额 105,514.50 减: 卖出债券 (、 债转 股及债券到 期兑付)成本总额 105,000.00 减:应收利息总额 30.84 买卖债券差价收入 483.66 6.4.7.14 贵 金属 投资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 244,438.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 244,438.77 6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 24 页共 51 页 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易性金融资产 2,090,961.13 —— 股票投资 2,090,961.13 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 - —— 权证投资 - 3.其他 - 合计 2,090,961.13 6.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎回费收入 192,388.25 基金转换费收入 35.41 合计 192,423.66 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成, 其中赎回费部分的 25% 归入转出 基金的基金资产。


6.4.7.19 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所市场交易费用 609,263.66 银行间市场交易费用 - 合计 609,263.66 6.4.7.20 其 他费 用 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 25 页共 51 页 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 365.00 合计 187,883.49 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“ 海富通") 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金本报告期内及上年度可比区间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金本报告期内及上年度可比区间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 26 页共 51 页 本基金本报告期内及上年度可比区间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 29 日(基 金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 382,256.07 1,634,137.60 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 217,560.88 1,083,122.23 注: 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.6% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 1.6% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月29 日 (基金合 同生效日)至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 59,727.43 255,334.06 注: 支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本 报告期 及上年 度可比期 间未与 关联方 进行银行 间同业 市场的 债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 27 页共 51 页 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月29 日(基金合同生效 日)至2016 年6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国工商银行 8,371,464.33 33,849.86 6,272,847.97 362,022.36 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比区间无通过关联方购买其承销的证券。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金本报告期内未实施利润分配。


6.4.12 期 末(2017 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000100 TCL 集 团 2017-06-02 重大事 项 3.43 2017-07- 26 3.72 24,500 88,467.48 84,035.00 - 000682 东方电 子 2016-10-03 重大资 产重组 5.20 2017-08- 07 5.60 44,400 240,168.00 230,880.00 - 000889 茂业通 信 2017-04-14 重大资 产重组 16.71 - - 3,700 62,702.00 61,827.00 - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 28 页共 51 页 002129 中环股 份 2016-07-06 重大事 项 8.27 - - 47,800 379,042.00 395,306.00 - 002621 三垒股 份 2017-06-14 重大资 产重组 15.19 - - 6,900 100,050.00 104,811.00 - 300065 海兰信 2017-06-22 重大资 产重组 25.63 2017-07- 06 23.07 5,400 133,749.00 138,402.00 - 300486 东杰智 能 2017-01-25 重大资 产重组 22.63 2017-08- 09 20.38 19,800 600,557.10 448,074.00 - 300518 盛讯达 2017-05-22 重大资 产重组 113.30 2017-07- 10 101.97 600 83,315.00 67,980.00 - 600136 当代明 诚 2017-02-13 重大事 项 16.79 - - 6,000 92,676.48 100,740.00 - 600795 国电电 力 2017-06-05 重大资 产重组 3.60 - - 40,500 133,566.51 145,800.00 - 601717 郑煤机 2017-04-24 重大资 产重组 7.79 - - 20,000 173,381.90 155,800.00 - 603238 诺邦股 份 2017-06-07 重大资 产重组 29.38 2017-08- 23 31.99 2,400 72,019.00 70,512.00 - 注: 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金是一只混合型的证券投资基金, 属于中等风险品种。 本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 29 页共 51 页 益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会, 负 责 制 定 风 险 管 理 的 宏 观 政 策, 设 定 最 高 风 险 承 受 度 以 及 审 议 批 准 防 范 风 险 和 内 部 控 制 的 政策等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 实施董事会风险委员会制定的各项风险管 理和内部控制政策; 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部 和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部、 监察稽核部 和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定 性分析的角度出发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结 合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型,日常的量化报告, 确定 风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过 相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金无债券投资(2016 年 12 月 31 日,同) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 , 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额 赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 30 页共 51 页 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对 流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余金融资产 均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不 计息, 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息, 因此账 面余 额即为未折现的合约到期现金流量(2016 年 12 月 31 日,同) 。 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大 部分金融资产和金融负 债不计息,因此本基金 的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金等。


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本 期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 8,371,464.33 - - - 8,371,464.33 结算备付金 406,416.19 - - - 406,416.19 存出保证金 49,515.40 - - - 49,515.40 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 31 页共 51 页 交易性金融资产 - - - 31,738,584.66 31,738,584.66 买入返售金融资产 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,866,111.34 2,866,111.34 应收申购款 - - - 599.10 599.10 应收利息 - - - 2,338.58 2,338.58 资 产总计 14,827,395.92 - - 34,607,633.68 49,435,029.60 负债








应付管理人报酬 - - - 54,438.19 54,438.19 应付托管费 - - - 8,505.94 8,505.94 应付交易费用 - - - 139,138.73 139,138.73 应付赎回款 - - - 19,059.12 19,059.12 应付证券清算款 - - - 7,398,092.71 7,398,092.71 其他负债 - - - 178,571.58 178,571.58 负债总计 - - - 7,797,806.27 7,797,806.27 利率敏感度缺口 14,827,395.92 - - 26,809,827.41 41,637,223.33 上 年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 8,505,112.22 - - - 8,505,112.22 结算备付金 893,395.20 - - - 893,395.20 存出保证金 146,868.97 - - - 146,868.97 交易性金融资产 - - - 58,058,364.97 58,058,364.97 应收证券清算款 - - - 64,330.11 64,330.11 应收申购款 - - - 2,960.56 2,960.56 应收利息 - - - 2,308.97 2,308.97 资 产总计 9,545,376.39 - - 58,127,964.61 67,673,341.00 负债








应付管理人报酬 - - - 94,319.65 94,319.65 应付托管费 - - - 14,737.44 14,737.44 应付交易费用 - - - 464,812.71 464,812.71 应付赎回款 - - - 274,806.42 274,806.42 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 32 页共 51 页 其他负债 - - - 350,970.88 350,970.88 负债总计 - - - 1,199,647.10 1,199,647.10 利率敏感度缺口 9,545,376.39 - - 56,928,317.51 66,473,693.90 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金未持有交易性债券投资, 因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日,同)。


6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用“ 自上而 下” 的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投 资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例 为基金总资产的 0%-95% , 权证投资 0%-3% 。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 33 页共 51 页 金额单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产 -股票投 资 31,738,584.66 76.23 58,058,364.97 87.34 交易性金融资产 -基金投 资 - - - - 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,738,584.66 76.23 58,058,364.97 87.34 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1) 上升 5% 增加约 188 增加约 217 2. 业 绩 比 较 基 准( 附注 6.4.1) 下降 5% 减少约 188 减少约 217 注:金额为约数,精确到万元。 6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融 房地产 开发 教 育辅助服 务等增 值税政 策的通知 》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ,不 征收增值 税;(2) 纳 税 人购入基 金、 信托、 理 财产品等 各类资 产管 理 产品持有 至到期, 不属于金融商品转让; 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 34 页共 51 页 (2) 资 管产品 运营 过程 中发生 的增值 税应税 行 为,以 资管产 品管理 人 为增值 税纳税 人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于 资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 § 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 31,738,584.66 64.20 其中:股票 31,738,584.66 64.20 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,000,000.00 12.14 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,777,880.52 17.76 7 其他各项资产 2,918,564.42 5.90 8 合计 49,435,029.60 100.00 7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 35 页共 51 页 B 采矿业 210,616.00 0.51 C 制造业 19,440,250.30 46.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,705,402.00 4.10 E 建筑业 701,218.00 1.68 F 批发和零售业 362,400.00 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 968,028.00 2.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,832,904.00 4.40 J 金融业 4,417,563.00 10.61 K 房地产业 391,460.00 0.94 L 租赁和商务服务业 675,840.00 1.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 932,163.36 2.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 100,740.00 0.24 S 综合 - - 合计 31,738,584.66 76.23 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002466 天齐锂业 30,000 1,630,500.00 3.92 2 601166 兴业银行 90,000 1,517,400.00 3.64 3 300450 先导智能 25,000 1,294,250.00 3.11 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 36 页共 51 页 4 600703 三安光电 60,000 1,182,000.00 2.84 5 002241 歌尔股份 55,000 1,060,400.00 2.55 6 002572 索菲亚 25,000 1,025,000.00 2.46 7 002340 格林美 160,270 969,633.50 2.33 8 000725 京东方A 220,100 915,616.00 2.20 9 601901 方正证券 90,400 897,672.00 2.16 10 601006 大秦铁路 100,000 839,000.00 2.02 11 600104 上汽集团 26,800 832,140.00 2.00 12 601288 农业银行 219,400 772,288.00 1.85 13 600900 长江电力 44,900 690,562.00 1.66 14 000826 启迪桑德 19,578 687,579.36 1.65 15 002624 完美世界 20,000 686,000.00 1.65 16 601668 中国建筑 60,200 582,736.00 1.40 17 002415 海康威视 18,000 581,400.00 1.40 18 000858 五 粮 液 10,000 556,600.00 1.34 19 002027 分众传媒 40,000 550,400.00 1.32 20 600008 首创股份 80,000 526,400.00 1.26 21 600660 福耀玻璃 20,000 520,800.00 1.25 22 600690 青岛海尔 32,000 481,600.00 1.16 23 000063 中兴通讯 20,000 474,800.00 1.14 24 600019 宝钢股份 70,100 470,371.00 1.13 25 601555 东吴证券 40,000 449,200.00 1.08 26 300486 东杰智能 19,800 448,074.00 1.08 27 000651 格力电器 10,000 411,700.00 0.99 28 002129 中环股份 47,800 395,306.00 0.95 29 600511 国药股份 10,000 362,400.00 0.87 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 37 页共 51 页 30 601318 中国平安 7,300 362,153.00 0.87 31 601688 华泰证券 20,000 358,000.00 0.86 32 600406 国电南瑞 19,900 351,235.00 0.84 33 600388 龙净环保 20,000 310,600.00 0.75 34 600309 万华化学 10,000 286,400.00 0.69 35 600276 恒瑞医药 5,000 252,950.00 0.61 36 000682 东方电子 44,400 230,880.00 0.55 37 300418 昆仑万维 10,000 228,700.00 0.55 38 600856 中天能源 20,000 225,200.00 0.54 39 300037 新宙邦 9,300 213,714.00 0.51 40 600885 宏发股份 5,000 199,450.00 0.48 41 600383 金地集团 16,900 193,843.00 0.47 42 600519 贵州茅台 400 188,740.00 0.45 43 002601 龙蟒佰利 10,000 163,800.00 0.39 44 300073 当升科技 6,400 159,616.00 0.38 45 601717 郑煤机 20,000 155,800.00 0.37 46 300401 花园生物 4,000 148,200.00 0.36 47 300395 菲利华 10,000 146,500.00 0.35 48 600795 国电电力 40,500 145,800.00 0.35 49 300065 海兰信 5,400 138,402.00 0.33 50 300342 天银机电 9,000 137,340.00 0.33 51 600188 兖州煤业 11,200 137,088.00 0.33 52 600208 新湖中宝 30,400 136,800.00 0.33 53 300365 恒华科技 3,800 135,660.00 0.33 54 300258 精锻科技 8,200 135,382.00 0.33 55 300007 汉威电子 7,000 134,820.00 0.32 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 38 页共 51 页 56 300400 劲拓股份 9,000 134,280.00 0.32 57 300121 阳谷华泰 9,600 132,480.00 0.32 58 300127 银河磁体 8,000 130,640.00 0.31 59 300302 同有科技 7,200 129,672.00 0.31 60 300306 远方光电 7,400 128,242.00 0.31 61 300286 安科瑞 6,200 127,906.00 0.31 62 300204 舒泰神 8,200 127,838.00 0.31 63 300326 凯利泰 13,600 127,704.00 0.31 64 300233 金城医药 6,000 125,940.00 0.30 65 300067 安诺其 20,000 125,800.00 0.30 66 300178 腾邦国际 9,800 125,440.00 0.30 67 300193 佳士科技 15,000 124,650.00 0.30 68 300054 鼎龙股份 12,200 124,074.00 0.30 69 300114 中航电测 9,200 124,016.00 0.30 70 300353 东土科技 9,600 123,648.00 0.30 71 300187 永清环保 10,800 123,552.00 0.30 72 300138 晨光生物 9,240 121,228.80 0.29 73 300190 维尔利 8,200 121,032.00 0.29 74 300165 天瑞仪器 14,600 119,720.00 0.29 75 300262 巴安水务 7,800 118,482.00 0.28 76 300363 博腾股份 7,800 118,248.00 0.28 77 600011 华能国际 16,000 117,440.00 0.28 78 300246 宝莱特 4,200 114,870.00 0.28 79 002082 栋梁新材 6,600 107,514.00 0.26 80 002621 三垒股份 6,900 104,811.00 0.25 81 600136 当代明诚 6,000 100,740.00 0.24 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 39 页共 51 页 82 601636 旗滨集团 20,000 90,200.00 0.22 83 000100 TCL 集团 24,500 84,035.00 0.20 84 601225 陕西煤业 10,400 73,528.00 0.18 85 600118 中国卫星 2,600 72,384.00 0.17 86 603238 诺邦股份 2,400 70,512.00 0.17 87 600221 海航控股 21,500 69,230.00 0.17 88 300518 盛讯达 600 67,980.00 0.16 89 300208 恒顺众昇 3,900 62,283.00 0.15 90 000889 茂业通信 3,700 61,827.00 0.15 91 600048 保利地产 6,100 60,817.00 0.15 92 300350 华鹏飞 5,800 59,798.00 0.14 93 300011 鼎汉技术 3,700 59,200.00 0.14 94 300061 康耐特 3,200 58,944.00 0.14 95 300179 四方达 9,000 58,860.00 0.14 96 300316 晶盛机电 4,700 58,703.00 0.14 97 300167 迪威视讯 5,000 58,700.00 0.14 98 300160 秀强股份 6,500 58,305.00 0.14 99 300339 润和软件 4,600 57,960.00 0.14 100 300285 国瓷材料 2,900 57,130.00 0.14 101 300327 中颖电子 1,800 57,060.00 0.14 102 300203 聚光科技 2,000 56,240.00 0.14 103 300031 宝通科技 3,000 55,170.00 0.13 104 601601 中国太保 1,000 33,870.00 0.08 105 601628 中国人寿 1,000 26,980.00 0.06 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 40 页共 51 页 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 3,586,000.00 5.39 2 000928 中钢国际 1,890,514.00 2.84 3 002466 天齐锂业 1,877,950.00 2.83 4 300083 劲胜智能 1,821,337.60 2.74 5 002736 国信证券 1,784,678.00 2.68 6 601166 兴业银行 1,686,393.00 2.54 7 600030 中信证券 1,623,736.00 2.44 8 000776 广发证券 1,614,566.00 2.43 9 600104 上汽集团 1,580,661.00 2.38 10 601618 中国中冶 1,539,604.00 2.32 11 601888 中国国旅 1,531,624.94 2.30 12 601901 方正证券 1,471,400.00 2.21 13 601006 大秦铁路 1,469,628.00 2.21 14 600338 西藏珠峰 1,465,783.00 2.21 15 601992 金隅股份 1,430,695.00 2.15 16 300450 先导智能 1,369,341.00 2.06 17 600068 葛洲坝 1,334,340.00 2.01 18 601186 XD 中国铁 1,307,552.00 1.97 19 000063 中兴通讯 1,283,846.00 1.93 20 601800 中国交建 1,277,031.00 1.92 注: “ 买入金额” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 41 页共 51 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证券 3,199,151.00 4.81 2 002736 国信证券 1,793,345.00 2.70 3 300083 劲胜智能 1,725,200.08 2.60 4 000776 广发证券 1,686,711.00 2.54 5 000928 中钢国际 1,658,861.95 2.50 6 600030 中信证券 1,633,200.00 2.46 7 601618 中国中冶 1,531,510.00 2.30 8 600338 西藏珠峰 1,527,151.00 2.30 9 601888 中国国旅 1,526,435.00 2.30 10 601992 金隅股份 1,432,886.00 2.16 11 601390 中国中铁 1,194,221.00 1.80 12 601186 XD 中国铁 1,166,817.00 1.76 13 601111 中国国航 1,165,744.00 1.75 14 000615 京汉股份 1,147,071.00 1.73 15 601669 中国电建 1,136,200.69 1.71 16 600068 葛洲坝 1,132,800.00 1.70 17 601800 中国交建 1,078,218.00 1.62 18 000063 中兴通讯 1,068,500.00 1.61 19 600104 上汽集团 995,862.00 1.50 20 000709 河钢股份 989,621.00 1.49 注: “ 卖出金额” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 196,104,452.25 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 42 页共 51 页 卖出股票的收入(成交)总额 219,013,781.84 注:" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 43 页共 51 页 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的歌尔股份(002241 )于 2016 年 7 月 16 日公告称,公司因 违 反 《 关 于 上 市公 司 建立 内 幕 信 息 知 情人 登 记管 理 制 度 的 规 定》 , 于 2016 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局 《关于对歌尔股份有限公司采取责令改正措 施的决定》 。 对该证券的投资决策程序的说明: 公司主营业务为微型电声元器件和消费类电声产品的 研发、 制造和销售。 在微型驻极体麦克风领域, 公司市场占有率居国内同行业之首, 国 际同行业第三名; 在手机用微型扬声器/ 受话器领域, 公司居国内同行业第二名。 经过本 基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本 基金投资的方正证券 (601901) 的发行人于 2016 年 10 月 18 日公告称, 由 于违反了 《发布证券研究报告暂行规定》 第六条、 第十条、 第十七条的相关规定, 被湖 南证监局局采取出具警示函的监督管理措施。 公司于 2016 年 11 月 29 日公告称, 公司 因违反 《证券登记结算管理办法》 、 《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客 户信息管理的规定》 、 《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》 、 《中国证券登记 结算有限责任公司证券账户管理规则》 等的规定对客户的身份信息进行审查和了解, 同 时 违 反 了 《 证 券公 司 监督 管 理 条 例 》 的相 关 规定 , 被 中 国 证 监会 责 令改 正 , 给 予 警 告 , 没收违法所得 7,862,735.62 元,并处以 15,725,471.24 元罚款。公司于 2016 年 12 月 15 日收到全国股转公司给予出具警示函的自律监管措施。 公司作为上海天信网络科技股份 有限公司的主办券商, 在核查过程中已关注到公司存在资金占用事项, 但未及时督促公 司履行信息披露义务, 未能履行勤勉尽责义务及保证申请挂牌文件信息披露的真实、 准 确 、 完 整 。 上述 行 为 违反 了 《 全 国 中小 企 业 股份 转 让 系 统 业务 规 则 (试 行 ) 》 。 公司于 2016 年 12 月 28 日被湖南证监局对公司采取责令限期改正以及给予 谴责的措施, 原因是 公司部分营业部存在违反 《证券公司内部控制指引》 、 《证券公司监督管理条例》 和 《证 券投资顾问业务暂行规定》的有关规定的行为。公司于 2017 年 5 月 5 日公告称,方正 集团、 利德科技、 西藏昭融、 西藏容大、 方正证券存在关联方关系, 却数年来未如实履 行披露义务, 违反了 《上市公司信息披露管理办法》 、 《证券法》 等法规。 时任方正集团 董事、 执行总裁李友, 作为对方正集团上述违法行为直接负责的主管人员, 被中国证券 监督管理委员会采取终身证券市场禁入措施, 终身不得从事证券业务或者担任上市公司 董事、监事、高级管理人员职务。 对 该 证 券 的 投 资决 策 程序 的 说 明 : 公 司是 中 国首 批 综 合 类 证 券公 司 ,上 海 证 券 交 易 所 、 深圳证券交易所首批会员, 目前已设立投行、 期货、 直投、 合资基金 、 另类投资、 香港 金 控 等六 家 子公 司, 并持 有 盛京 银 行股 份有 限公 司 5.17% 的股 权 。公司 综 合实 力 突出 。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。 其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 44 页共 51 页 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,515.40 2 应收证券清算款 2,866,111.34 3 应收股利 - 4 应收利息 2,338.58 5 应收申购款 599.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,918,564.42 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本期末前 十名股票中未存在流通受限情况。 § 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比例 1,290 33,490.53 - - 43,202,77 8.16 100.00% 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 45 页共 51 页 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 101,807.63 0.2357% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开 放式 基金份 额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 1 月 29 日)基金 份额 总额 326,320,977.35


本报告期期初基金份额总额 64,150,534.67 本报告期基金总申购份额 10,998,233.16 减:本报告期基金总赎回份额 31,945,989.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 43,202,778.16 注:总申购份额含转换入份额(如有),总赎回份额含转换出份额(如有)。 § 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 2017 年 2 月 4 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第五届董事会第十次 临时会议审议通过, 同意刘颂先生辞去公司总经理职务, 并决定由公司董事长张文伟先海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 46 页共 51 页 生代为履行总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 报告期内, 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽 查或处罚等情况。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信建投 1 120,015,225.73 28.92% 109,369.99 30.95% - 中泰证券( 原 齐鲁) 2 106,250,252.36 25.60% 91,697.50 25.95% - 华泰证券 1 57,819,970.17 13.93% 53,847.53 15.24% - 中金公司 2 48,773,290.63 11.75% 45,118.72 12.77% - 东吴证券 2 31,887,644.44 7.68% 23,318.75 6.60% - 申万宏源 2 28,214,505.31 6.80% 11,878.50 3.36% - 东兴证券 3 10,825,212.52 2.61% 7,700.04 2.18% - 兴业证券 2 9,058,918.28 2.18% 8,436.74 2.39% - 东方证券 1 2,213,065.49 0.53% 2,061.02 0.58% - 方正证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 47 页共 51 页 注:1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、(1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意 见。


(2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:


<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。


<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总裁办公会议核准。


<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会 议核准。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中信建投 - - - - - - 中泰证券( 原 齐鲁) - - - - - - 华泰证券 - - 19,000,000. 00 45.24 % - - 中金公司 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申万宏源 105,514.50 100.0 0% 10,000,000. 00 23.81 % - - 东兴证券 - - - - - - 兴业证券 - - 13,000,000. 00 30.95 % - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 48 页共 51 页 民族证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2016 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-01-01 2 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 参加 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限 公司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-01-12 3 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 北 京肯 特瑞 财富 投 资管 理 有 限 公司为销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-01-12 4 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 凤 凰金 信( 银川 ) 投资 管 理 有 限公司为销售机构的公告


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-01-18 5 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 凤 凰 金 信 (银 川 )投 资管 理有 限 公司 申 购 费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-01-18 6 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于总 经 理 变 更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-02-04 7 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 深 圳市 金斧 子投 资 咨询 有 限 公 司为销售机构的公告


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-02-10 8 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 深 圳 市 金 斧子 投 资咨 询有 限公 司 申购 费 率 优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-02-10 9 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 华 龙证 券股 份有 限 公司 为 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-03-03 10 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 首 创证 券有 限责 任 公司 为 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-03-03 11 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 参加 首 创证 券有 限责 任 公司 申 购 费 率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-03-03 12 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海 华 夏 财富 投 资管 理有 限公 司 申购 费 率 优 惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-03-21 13 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 上 海华 夏财 富投 资 管理 有 限 公 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-03-21 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 49 页共 51 页 司为销售机构的公告 14 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 中 泰证 券股 份有 限 公司 为 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-03-29 15 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有 限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-03-31 16 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 南 京苏 宁基 金销 售 有限 公 司 为 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-04-07 17 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 南 京 苏 宁 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-04-07 18 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 光 大证 券股 份有 限 公司 为 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-04-17 19 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-04-20 20 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 北 京蛋 卷基 金销 售 有限 公 司 为 销售机构的公告


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-05-11 21 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 北 京 蛋 卷 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-05-11 22 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 上 海基 煜基 金销 售 有限 公 司 为 销售机构的公告


《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-05-19 23 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 上 海 基 煜 基金 销 售有 限公 司申 购 费率 优 惠 活 动的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-05-19 24 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于参 加 中 泰 证 券 股份 有 限公 司申 购费 率 优惠 活 动 的 公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-05-19 25 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基 金 新增 安 信证 券股 份有 限 公司 为 销 售 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2017-05-24 § 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 50 页共 51 页 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII (合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2017 年 6 月30 日, 投资咨询及海外业务规模超过 224 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 6 月 30 日,海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2017 年6 月30 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ,海富通全资子公 司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月, 中国 保 监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月, 海富通全资子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016 年 12 月,海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保 险基金投资管理人。 2016 年3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”。 § 12


备 查 文件目 录 12.1 备 查文 件目 录 (一) 中国证监会批准设立海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 第 51 页共 51 页 (六) 报告期内海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露 的各项公告 12.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 12.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年八 月二 十五日