国 都 聚 鑫 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 国都证券股 份有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存 在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国都聚 鑫定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 国都聚 鑫定 期开 放
场内简 称
基金主 代码 003856
前端交 易代 码
后端交 易代 码
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 21 日
基金管 理人 国都证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 397,208,175.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上市日 期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在谨慎 投资 的前 提下 ， 本 基金力 争超 越业 绩比 较基 准，
追求基 金资 产的 稳健 增值
投资策 略
本基金 跟踪 和分 析宏 观经 济数据 ，通 过定 性与 定量 分
析，对 经济 形势 及未 来发 展趋势 进行 判断 ，据 此合 理
制定和 调整 股票 、债 券 等 各类资 产的 比例 ，在 保持 总
体风险 水平 相对 稳定 的基 础上， 力争 投资 组合 的稳 定
增值
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 债券 总指 数收 益率 ×
60%+沪深 300 指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等预 期收 益风 险水 平的投 资品 种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国都证 券股 份有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李昭 吴荣
联系电 话 010-84183229 021-62699999
电子邮 箱 lizhao@guodu.com 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-818-8118 95561
传真 010-84183311 021-62535823
注册地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 福建省 福州 市湖 东 路 154 号 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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街3 号 国华 投资 大 厦 9 、10
层
办公地 址
北京市 东城 区东 直门 南大
街3 号 国华 投资 大 厦 9 、10
层
上海市 静安 区江 宁 路 168 号20
楼
邮政编 码 100007 200041
法定代 表人 王少华 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.guodu.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,930,579.86
本期利 润 16,594,389.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0418
本期加 权平 均净 值利 润率 4.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,272,369.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0233
期末基 金资 产净 值 414,145,922.78
期末基 金份 额净 值 1.0426
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.26%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购 或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.03% 0.25% 2.51% 0.28% -0.48% -0.03%
过去三 个月 1.92% 0.25% 1.78% 0.27% 0.14% -0.02%
过去六 个月 4.17% 0.22% 2.67% 0.25% 1.50% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
4.26% 0.21% 3.69% 0.25% 0.57% -0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.3 其 他指 标
注：无 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国 都证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 国都 证券 ” ） 是 由国都 证券 有限 责任 公司 整体变 更而 来。
国都证券有限 责任公司 是 经中国证监会 批准，在 中 诚信托有限责 任公司和 北 京国际信托 有限公司
原有证 券业 务整 合的 基础 上，吸 收其 他股 东出 资， 于 2001 年12 月 28 日成 立 的综合 性证 券公 司，
注册地 为北 京。2015 年 6 月 23 日公 司组 织形 式由 有 限责任 公司 整体 变更 为股 份有限 公司 ，公 司
正式更 名为 “国 都证 券股 份有限 公司 ”， 注册 资本 变更 为 460000.0009 万元 。2015 年 12 月31 日
完成增 资扩 股， 注册 资本 增至 530000.0009 万 元。
截至2016 年末 ， 公 司净 资 产 86.47 亿 元。2014 年8 月 19 日， 经中 国证 监会 批 准， 公 司获 准
开展公 募基 金管 理业 务资 格，截 至 2017 年 6 月 30 日，本 公司 管理 3 只开 放 式证券 投资 基金 ——
国都创新驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、国 都 聚鑫定期开放 混合型证 券 投资基金、 国都聚益
定期开 放混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张崴
基金经
理
2016 年12 月21
日
- 10 年
硕士， 历任 国都 证券 有限
责任公 司经 纪业 务 总 部、
国都证 券有 限责 任公 司研
究所地 产行 业研 究员 、电
气设备 及新 能源 行业 研究
员。现 为国 都证 券公 募证
券投资 基金 管理 业务 投资
决策委 员会 成员 、国 都聚
鑫定期 开放 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
杨鹏飞
基金经
理
2017 年6 月29
日
- 5 年
经济学 硕士 ，曾 任中 航证
券有限 公司 金融 研究 所债
券研究 员、 高级 债券 研究
员，中 航证 券有 限公 司融
资理财 部高 级投 资经 理，
国都证 券股 份有 限公 司基
金管理 部基 金经 理助 理。
现任国 都聚 鑫定 期开 放混
合型证 券投 资基 金、 国都
聚益定 期开 放混 合型 证券国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作管 理办法》 等 有关法律法规 的规定和 《 国都聚鑫定期 开放混合 型 证券投资基 金基金合
同》等有关法 律文件的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为。 本基金无
违法、 违规 行为 。本 基金 投资运 作符 合有 关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，在 经济 稳 中趋缓 、货 币收 紧去 杠杆 、监管 趋严 打 击 金融 空转 等因素 影响 下，
债券利率震荡 上行，股 票 市场大幅震荡 、但结构 性 行情凸显，低 估值蓝筹 抱 团取暖，创 业板指数
见了新 低。
报告期，本基 金秉持稳 健 投资的运作理 念，在大 类 资产上，判断 货币政策 转 向后利率易上 难
下，固定收益 类资产采 取 防守策略，品 种配置上 选 择风险收益比 较优的高 等 级品种。在 股票资产
选择上 ， 本基 金奉 行绝 对 收益理 念 ， 选 取业 绩稳 健 增长 、 估 值合 理的 各行 业 龙头白 马股 进行 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0426 元，份 额累 计净 值 1.0426 元，年 度基 金
份额净 值增 长 率4.17%。 同 期基金 业绩 比较 基 准 2.67% ， 本 基金 份额 净值 增长 率 高于业 绩比 较基 准
1.5 个 百分 点。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年下 半年 ， 世 界经 济 形势仍 然复 杂多 变， 美国 今年两 次加 息后 ， 后 续进 程恐生 变数 ， 盖
因经济数据反 复。欧洲 政 治黑天鹅有所 消弭，由 于 经济数据改善 ，发达经 济 体陆续传递 出宽松转
向的信 号。
展望后 续 ， 国 内经 济温 和 下行 ， 呈 现总 量放 缓 、 结 构 分化的 特征 ， 美国12 月份 加息概 率较 大，
此前存在加息 真空期， 有 利于人民币汇 率保持稳 定 。国内金融机 构总体杠 杆 下降，金融 风险有所
消化，但监管 层仍需要 巩 固防 风险的成 果，受此 影 响，货币政策 需要把握 好 去杠杆、防 风险与稳
增长的 平衡 ， 重回 宽松 受 到制约 。 但如 果经 济后 续 出现超 预期 下行 ， 一方 面 需要更 多的 财 政 措施 ，
另一方 面可 能仍 然离 不开 货币政 策的 支持 。
本基金将继续 秉持稳健 投 资的运作思想 ，以追求 最 佳风险收益比 为核心投 资 理念，动态调 整
投资组合估值 与预期收 益 之间的匹配程 度，获取 合 理投资回报。 固定收益 投 资方面，坚 持稳健操
作，但如果后 续经济超 预 期下行导致货 币转向宽 松 ，也可能更积 极些。股 票 投资方面， 下半年国
内金融去杠杆 的大环境 不 会变，同时美 联储预计 仍 有加息动作， 股票市场 判 断仍以结构 震荡 市为
主。国内经济 温和下行 ， 但各行业集中 度提升的 趋 势明显，龙头 企业凭借 技 术、资金、 渠道等优
势做大做强， 中小企业 生 存空间受到挤 压，所以 可 以预见的是， 在细分领 域 具备竞争优 势的龙头
公司未来业绩 增速更具 有 确定性和可持 续性。上 半 年股票白马大 幅上涨， 下 半年投资机 会预计会
向更细 分领 域的 白马 龙头 扩散， 本基 金将 继续 甄选 公司价 值， 力争 为投 资者 获取稳 健回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持 有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值 人员 均具 有专 业会 计学习 经历 ， 具有 基金 从 业人员 资格 ， 同时 ， 根 据 公司制 定的 相关 制度 ，
估值工作决策 会议 成员 中 不包括基金经 理。本报 告 期内，参与估 值流程各 方 之间不存在 任何重大
利益冲 突。 本基 金未 与任 何第三 方签 订定 价服 务协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 兴业 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他相关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国都 聚鑫 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,359,430.85 46,718,505.01
结算备 付金
2,923,107.08 -
存出保 证金
193,522.14 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 385,866,775.45 1,005,789.00
其中： 股票 投资
134,385,465.45 1,005,789.00
基金投 资
- -
债券投 资
251,481,310.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 15,000,075.00 396,001,980.00
应收证 券清 算款
8,950.68 -
应收利 息 6.4.7.5 5,382,535.00 71,620.92
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
415,734,396.20 443,797,894.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,091,386.71 46,121,740.48
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
269,046.08 86,854.48
应付托 管费
73,987.66 23,884.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 89,588.01 13,881.65
应交税 费
- - 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 16 页 共 56 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 64,464.96 -
负债合 计
1,588,473.42 46,246,361.59
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 397,208,175.24 397,208,175.24
未分配 利润 6.4.7.10 16,937,747.54 343,358.10
所有者 权益 合计
414,145,922.78 397,551,533.34
负债和 所有 者权 益总 计
415,734,396.20 443,797,894.93
注： 报告 截止 日2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0426 元， 基金 份额 总额397,208,175.24 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国都 聚鑫 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
19,643,613.45 -
1.利息 收入
4,638,057.07 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 212,824.10 -
债券利 息收 入
3,009,120.71 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,416,112.26 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,341,746.80 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,318,394.13 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 75,250.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 948,102.67 -
3.公允 价值 变 动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
7,663,809.58 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
3,049,224.01 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,602,133.50 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 440,586.74 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 17 页 共 56 页
4．交 易费 用 6.4.7.19 932,688.81 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 73,814.96 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
16,594,389.44 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
16,594,389.44 -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 21 日 ，无 上 年可比 区间 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国都 聚鑫 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
397,208,175.24 343,358.10 397,551,533.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,594,389.44 16,594,389.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
397,208,175.24 16,937,747.54 414,145,922.78
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 21 日 ，无 上 年可比 区间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 常喆______
______ 李蔚______
____ 封欣____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国都聚 鑫定 期开 放混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ） 于 2016 年 11 月 16 日 经中 国
证券监 督管 理委 员会 （以 下简称 “中 国证 监会 ”） 《 关于准 予国 都聚 鑫定 期开 放混合 型证 券投 资基
金注册 的批 复》 证监 许可 〔2016 〕2725 号文 核准 注 册,自 2016 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 15
日 公 开 募 集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
397,208,118.04 元人民币 ，并经中准会计师 事务所 （特殊普通合伙） “中准 验字[2016] 第 1205
号” 验 资报 告验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《国 都聚 鑫定 期 开放 混合 型证 券投 资基金 合同 》 于 2016
年12 月21 日正 式生 效。
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 397,208,175.24 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
57.20 份基 金单 位。
本基金 基金 管理 人为 国都 证券股 份有 限公 司， 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。 根 据 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《国 都聚鑫定 期 开放混合型证 券投资基 金 合同》的有 关规定，国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括 主板、中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （包 括国 债、 金 融 债 、 企业 债、 公司 债、
央行票 据 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 次级 债、 可转 换债 券 （ 包括 可分 离交 易可 转 债） 、 可交 换债 券） 、
同业存单、资 产支持证 券 、债券回购、 银行存款 、 国债期货、权 证、股指 期 货及法律法 规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 国都 聚鑫 定期开 放混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 ， 期 间的财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要 求， 真
实、完 整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月1 日至 2017 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及 其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大 变化 ，国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市 场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产 和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准 金 指 在 申 购 或 赎回 基 金 份 额 时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎回基 金份额 时, 申 购 或 赎 回 款 项中 包 含的 按 累 计 未 实 现 损益 占 基金 净 值 比 例 计 算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列,并 于期 末全 额转 入 未分配 利润/(累计
亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个 人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较小
的则按 直线 法计 算。
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：1 、 在符 合有 关基 金分红 条件 的前 提下 ， 本 基金每 年收 益分
配次数最多为 6 次， 每 次收 益 分 配 比 例 不 得 低 于收益 分 配 基 准 日 每 份 基金 份额 可 供 分 配 利 润的
20% ， 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；2、 本基 金收 益分 配 方式分 两种 ：现 金
分红与红利再 投资，投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若 投资
者不选 择 ， 本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红 ；3 、 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面
值， 即 基金 收益 分配 基准 日 的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ； 4、
每一基 金份 额享 有同 等分 配权；5、 在 不违 反法 律法 规且对 基金 份额 持有 人利 益无实 质不 利影 响 的
前提下 ， 基 金管 理人 可调 整基金 收益 的分 配原 则和 支付方 式， 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 ；
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息 。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)
对于在锁 定期内的 非 公开发行股票， 根据中国 证监会 证监会计 字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)
在银行间 同业市场 交 易的债券品种， 根据中 国 证监会证监会计 字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
(4) 根 据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估
值处理标准》 ，对于在 证券 交易所上市 或挂牌转 让的 固定收益品 种(可转换 债券 、资产支持 证券和
私募债 券除 外) ，采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 24 页 共 56 页
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，由上 市 公司在向基金 派发股息 、 红利时代扣代缴
个人所 得税 。持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的 ，其股 息、 红利 收入 全额 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在1 个 月以 上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过 1 年 的，
暂免征收个人 所得税。 对 基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入， 按照上述
规定计算纳税 ，持股时 间 自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入 应
纳税所得额。 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企业在向 基 金支付利息 时代扣代
缴20% 的个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税, 暂不 征 收企业 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 6,359,430.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,359,430.85
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 127,022,962.40 134,385,465.45 7,362,503.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 10,387,264.39 10,195,340.00 -191,924.39 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 25 页 共 56 页
银行间 市场 240,791,171.08 241,285,970.00 494,798.92
合计 251,178,435.47 251,481,310.00 302,874.53
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 378,201,397.87 385,866,775.45 7,665,377.58
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 15,000,075.00 -
合计 15,000,075.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购余 额， 故未 存在因 此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,646.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,315.40
应收债 券利 息 5,384,403.30
应收买 入返 售证 券利 息 -5,917.12
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 87.10
合计 5,382,535.00
国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 87,263.01
银行间 市场 应付 交易 费用 2,325.00
合计 89,588.01
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 64,464.96
合计 64,464.96
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 397,208,175.24 397,208,175.24
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 397,208,175.24 397,208,175.24
注：1. 本 基金 自 2016 年 12 月 8 日至2016 年12 月 15 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资
金人民 币397,208,118.04 元。 根 据 《 国都 聚鑫 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定，
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收入 人民 币 57.20 元 在本 基金 成立 后，折 算为 57.20 份
基金份 额， 划入 基金 份额 持有人 账户 。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 56 页
2. 根 据 《 国都 聚鑫 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的相 关规 定 ， 本基金 自 2016 年 12
月21 日(基 金合 同生 效日) 起12 个月( 含) 内暂 不向 投 资人开 放基 金申 购和 赎回 交易。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 341,790.10 1,568.00 343,358.10
本期利 润 8,930,579.86 7,663,809.58 16,594,389.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,272,369.96 7,665,377.58 16,937,747.54
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 156,841.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 55,115.63
其他 867.30
合计 212,824.10
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 270,516,438.18
减：卖 出股 票成 本总 额 264,198,044.05
买卖股 票差 价收 入 6,318,394.13
国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 56 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
75,250.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 75,250.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
249,972,337.75
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
247,698,030.00
减：应 收利 息总 额 2,,199,057.75
买卖债 券差 价收 入 75,250.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益-赎 回差 价收 入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益-申 购差 价收 入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期未 进行贵 金属 投资 。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 买卖贵 金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 买卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 投资 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 948,102.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 948,102.67
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 7,663,809.58
—— 股 票投 资 7,360,935.05
—— 债 券投 资 302,874.53
—— 资 产支 持证 券投 资 - 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,663,809.58
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 间无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 929,763.81
银行间 市场 交易 费用 2,925.00
合计 932,688.81
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 49,588.57
银行划 款手 续费 4,350.00
证券账 户开 户费 400.00
账户维 护费 4,500.00
查询服 务费 100.00
合计 73,814.96
6.4.7.21 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 56 页
配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得 该 组成 部分的 财务 状况 、 经营 成 果和现 金流 量等 有关
会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并且 满足一定 条 件的，则合 并为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管 理 人为 增值 税纳税 人， 自 2016 年5 月 1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为 的具 体征 收管 理办 法，由 国家 税务 总局 另行 制定。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的 通
知》( 财税[2017]56 号)， 资管产 品运 营过 程中 发生 增值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易计 税方 法， 按 照
3%的征 收率 缴纳 增值 税， 自 2018 年 1 月 1 日 起施 行 。对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国都证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金的 证券 经纪 商 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 合同 生效 日 为 2016 年12 月21 日， 无上 年度 可比期 间。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国 都 证 券 股 份 有 限 公
司
658,192,856.47 100.00% - -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 21 日 ，无 上 年度同 期对 比数 据。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国都证券股份有限
公司
10,387,264.39 100.00% - -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 21 日 ，无 上 年度同 期对 比数 据。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比 例
国 都 证 券 股 份 有
限公司
6,136,100,000.00 100.00% - -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年12 月 21 日 ，无 上 年度同 期对 比数 据。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 56 页
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应 付 佣金
总额的 比例
国都证 券股 份有
限公司
655,868.10 100.00% 87,263.01 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年12 月 21 日， 无 上年度 同期 对比 数据 。
2、上述佣金 按市场佣 金率 计算，扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买( 卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 。
3、关 联方 符合 本基 金管 理 人选择 证券 经营 机构 、使 用其交 易单 元作 为基 金专 用交易 单元 的标 准 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,602,133.50 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.8% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.8% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末 ，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、休息 日或 不可 抗力 致使 无法按 时支 付的 ，顺 延至 最近可 支付 日支 付。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年12 月21 日， 无上 年可比 区间 数据 。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
440,586.74 -
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前 一日 基金 资产 净值 的0.22% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.22 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一国 都聚 鑫定 期开
放混合 型证 券投 资基 金 招 募说明 书次 性支 付给 基金 托管人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力
致使无 法按 时支 付的 ，顺 延至最 近可 支付 日支 付。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年12 月21 日， 无上 年可比 区间 数据 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 其他 关联 方在 本报告 期末 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股
份有限 公司
6,359,430.85 156,841.17 - - 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 56 页
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人兴 业银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基金 合同 生效 日为2016 年12 月21 日， 无上 年度同 期对 比数 据。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 交易 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 没有 需作说 明的 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本 报告期未 进 行利润分配， 符合相关 法 律法规及本基 金合同中 关 于收益分配 条款的规
定。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长揽
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
2017
年7 月
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 56 页
日 5 日
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注： 本 基金 截至2017 年 06 月 30 日 止持 有以 上因 新 股流通 限售 而尚 未上 市流 通的股 票， 该类 股票
将在经 交易 所批 准后 上市 流通。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300145
中金
环境
2017
年6
月28
日
筹
划
重
大
资
产
重
组
事
项
16.92 - - 60,000 957,000.00 1,015,200.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 在银 行间 市场 正回 购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 在交 易所 市场 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 37 页 共 56 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 根据发展 战 略、经营目标 及资本实 力 制定风险管理 政策，确 定 风险偏好、风 险
容忍度、风险 限额等指 标 ，在确保整体 风险可承 受 的前提下，积 极、恰当 地 管理风险， 实现经风
险调整 后的 收益 最大 化。
本基金管理人 风险管理 的 组织体系由董 事会、监 事 会、经营管理 层、各部 门 、分支机构、 子
公司和全体工 作人员组 成 。董事会承担 公司全面 风 险管理的最终 责任。监 事 会承担全面 风险管理
的监督责任。 经营管理 层 对公司全面风 险管理承 担 主要责任。公 司各部门 、 分支机构及 子公司负
责人承担本部 门（分支 机 构、子公司） 风险管理 的 直接责任。公 司全体工 作 人员对风险 管理有效
性承担 勤勉 尽责 、审 慎防 范、及 时报 告的 责任 。
董事会及其风 险控制委 员 会负责审批公 司风险管 理 制度、风险管 理政策、 重 大风险处置方 案
等重大 风险 管理 事项 ，对 公司承 担风 险的 整体 情况 和风险 管理 体系 的有 效性 进行监 督。
监事会 负责 监督 董事 会和 经营管 理层 在风 险管 理方 面的履 职尽 责情 况并 督促 整改。
经营管理层及 其合规与 风 险管理委员会 负责建设 公 司全面风险管 理体 系， 组 织实施董事会 通
过的风险管理 政策，在 董 事会授权范围 内对风险 管 理重大事项进 行决策， 向 董事会报告 风险管理
工作和风险承 担状况并 接 受监督。管理 层及其下 属 的专业决策机 构具体管 理 公司各项业 务，设定
各业务限额和 风险限额 ， 确定业务管理 和风险控 制 的制度和措施 。首席风 险 官负责公司 全面风险
管理工 作， 并领 导风 险管 理部门 的工 作。
风险管理部在 首席风险 官 领导下履行公 司全面风 险 管理职责。公 司资金管 理 部门牵头负责 公
司流动 性风 险管 理工 作， 公司相 关部 门和 风险 管理 部门配 合其 开展 工作 。
各业务部门、 分支机构 、 子公司履行本 部门（分 支 机构、子公司 ）的风险 管 理工作职责。 财
务、信息技术 、运营、 人 力资源等职能 部门在做 好 本部门风险管 理工作的 同 时，在各自 的专业领
域对业 务部 门进 行监 督。
公司全 体工 作人 员在 执业 行为中 履行 各自 的风 险管 理责任 。
6.4.13.2 信 用风 险
指基金在交易 过程发生 交 收违约，或者 基金所投 资 债券之发行人 出现违约 、 拒绝支付到期 本
息，导 致基 金资 产损 失。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 38 页 共 56 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
6.4.13.3 流 动性 风险
指基金资产不 能迅速转 变 成现金，或者 不能应付 可 能出现的投资 者大额赎 回 的风险。在开 放
式基金交易过 程中，可 能 会发生巨额赎 回的情形 。 巨额赎回可能 会产 生基 金 仓位调整的 困难，导
致流动 性风 险， 甚至 影响 基金份 额净 值。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无 。
6.4.13.4 市 场风 险
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要 包 括 ：
1 、政 策风 险
货币政策、财 政政策、 产 业政策等国家 政策的变 化 对证券市场产 生一定的 影 响，导致证券 价
格波动 而产 生风 险。
2 、经 济周 期风 险
经济运行具有 周期性的 特 点，宏观经济 运行状况 将 对证券市场的 收益水平 产 生影响，基金 投
资的收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。
3 、购 买力 风险
本基金投资的 目的是使 基 金资产保值增 值，如果 发 生通货膨胀， 基金投资 于 证券所获得的 收
益可能 会被 通货 膨胀 抵消 ，从而 影响 基金 资产 的保 值增值 。
4 、上 市公 司经 营风 险
上市公司的经 营状况受 多 种因素影响， 如市场、 技 术、竞争、管 理、财务 等 都会导致公司 盈
利发生 变化 ，从 而导 致基 金投资 收益 变化 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
金融市场利率 波动会导 致 证券市场的价 格和收益 率 的变动，同时 直接影响 企 业的融资成本 和
利润水 平。 基金 投资 于证 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 56 页
月30 日
资产
银行存 款
6,359,430.85 - - - - - 6,359,430.85
结算备 付
金
2,923,107.08 - - - - - 2,923,107.08
存出保 证
金
193,522.14 - - - - - 193,522.14
交易性 金
融资产
40,132,140.00 120,456,540.00 80,697,290.00 10,195,340.00 - 134,385,465.45 385,866,775.45
买入返 售
金融资 产
15,000,000.00 - - - - 75.00 15,000,075.00
应收证 券
清算款
- - - - - 8,950.68 8,950.68
应收利 息
- - - - - 5,382,535.00 5,382,535.00
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 64,608,200.07 120,456,540.00 80,697,290.00 10,195,340.00 - 139,777,026.13 415,734,396.20
负债
应付证 券
清算款
- - - - - 1,091,386.71 1,091,386.71
应付管 理
人报酬
- - - - - 269,046.08 269,046.08
应付托 管
费
- - - - - 73,987.66 73,987.66
应付交 易
费用
- - - - - 89,588.01 89,588.01
其他负 债 - - - - - 64,464.96 64,464.96
负债总 计 - - - - - 1,588,473.42 1,588,473.42
利率敏 感
度缺口
64,608,200.07 120,456,540.00 80,697,290.00 10,195,340.00 - 138,188,552.71 414,145,922.78
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 46,718,505.01 - - - - - 46,718,505.01
交易性 金
融资产
- - - - - 1,005,789.00 1,005,789.00
买入返 售
金融资 产
396,000,000.00 - - - - 1,980.00 396,001,980.00
应收利 息 - - - - - 71,620.92 71,620.92
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 442,718,505.01 - - - - 1,079,389.92 443,797,894.93
负债
应付证 券 - - - - - 46,121,740.48 46,121,740.48 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 56 页
清算款
应付管 理
人报酬
- - - - - 86,854.48 86,854.48
应付托 管
费
- - - - - 23,884.98 23,884.98
应付交 易
费用
- - - - - 13,881.65 13,881.65
其他负 债 - - - - - - -
负债总 计 - - - - - 46,246,361.59 46,246,361.59
利率敏 感
度缺口
442,718,505.01 - - - - -45,166,971.67 397,551,533.34
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
190,451.02 -
市场利 率上 升 25 个
基点
-190,451.02 -
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金主要投 资于债券 及 交易所上市的 股票，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工
具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价格 风险，并 且 本基金管理 人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 56 页
2017 年6 月30 日 2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 134,385,465.45 32.45 1,005,789.00 0.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 251,481,310.00 60.72 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 385,866,775.45 93.17 1,005,789.00 0.25
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数 以市 场过 去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算 得 到， 对于 新股 或者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指 数变 动 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数下 跌 5% -6,361,838.00 -
沪深 300 指 数上 涨 5% 6,361,838.00 -
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：本 基金 在 95% 的置 信 水平， 以过 去 100 个交 易 日为风 险样 本观 察期 ，计 算前瞻 天数 为 1 天的
风险价 值。 本期 末本 基金 风险价 值 为3,252,703.26 元，占 基金 资产 净值 比例 为 0.8% 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 56 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 133,246,582.35 元， 属于 第二 层次的 余额 为 252,620,193.10 元 、第 三层 次
的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除 外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年06 月30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外 ， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 56 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 134,385,465.45 32.32
其中： 股票 134,385,465.45 32.32
2 固定收 益投 资 251,481,310.00 60.49
其中： 债券 251,481,310.00 60.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,075.00 3.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,282,537.93 2.23
7 其他各 项资 产 5,585,007.82 1.34
8 合计 415,734,396.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,016,200.00 0.49
C 制造业 63,435,280.71 15.32
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,508,340.00 1.09
E 建筑业 7,471,924.00 1.80
F 批发和 零售 业 12,604,727.07 3.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,360.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,347,779.62 0.81
J 金融业 32,928,534.05 7.95
K 房地产 业 3,022,200.00 0.73
L 租赁和 商务 服务 业 3,083,520.00 0.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 56 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,965,600.00 0.47
S 综合 - -
合计 134,385,465.45 32.45
注：以 上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 - -
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 - -
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 2,360,000 8,307,200.00 2.01
2 000001 平安银 行 818,104 7,681,996.56 1.85
3 601988 中国银 行 1,576,000 5,831,200.00 1.41
4 601398 工商银 行 1,035,800 5,437,950.00 1.31
5 002450 康得新 209,800 4,724,696.00 1.14
6 002241 歌尔股 份 194,000 3,740,320.00 0.90
7 300408 三环集 团 174,000 3,652,260.00 0.88
8 601939 建设银 行 570,000 3,505,500.00 0.85
9 002456 欧菲光 185,000 3,361,450.00 0.81
10 002508 老板电 器 76,000 3,304,480.00 0.80
11 002643 万润股 份 222,423 3,282,963.48 0.79
12 601633 长城汽 车 246,000 3,269,340.00 0.79
13 002400 省广股 份 384,000 3,083,520.00 0.74
14 600340 华夏幸 福 90,000 3,022,200.00 0.73 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 56 页
15 002271 东方雨 虹 81,000 3,005,100.00 0.73
16 000963 华东医 药 59,600 2,962,120.00 0.72
17 000028 国药一 致 35,900 2,904,310.00 0.70
18 600516 方大炭 素 202,000 2,872,440.00 0.69
19 600298 安琪酵 母 110,000 2,845,700.00 0.69
20 000651 格力电 器 68,000 2,799,560.00 0.68
21 300207 欣旺达 233,100 2,748,249.00 0.66
22 600011 华能国 际 351,000 2,576,340.00 0.62
23 600827 百联股 份 154,600 2,512,250.00 0.61
24 600068 葛洲坝 200,000 2,248,000.00 0.54
25 000538 云南白 药 23,600 2,214,860.00 0.53
26 600637 东方明 珠 102,000 2,210,340.00 0.53
27 600713 南京医 药 309,469 2,175,567.07 0.53
28 002601 佰利联 132,000 2,162,160.00 0.52
29 002051 中工国 际 100,800 2,089,584.00 0.50
30 002236 大华股 份 90,000 2,052,900.00 0.50
31 601607 上海医 药 71,000 2,050,480.00 0.50
32 603833 欧派家 具 18,400 2,021,424.00 0.49
33 600028 中国石 化 340,000 2,016,200.00 0.49
34 601328 交通银 行 320,900 1,976,744.00 0.48
35 300251 光线传 媒 240,000 1,965,600.00 0.47
36 600027 华电国 际 400,000 1,932,000.00 0.47
37 002465 海格通 信 173,716 1,865,709.84 0.45
38 300285 国瓷材 料 94,000 1,851,800.00 0.45
39 600990 四创电 子 28,500 1,766,715.00 0.43
40 000807 云铝股 份 240,000 1,732,800.00 0.42
41 000625 长安汽 车 99,000 1,427,580.00 0.34
42 000725 京东方 Ａ 342,000 1,422,720.00 0.34
43 002242 九阳股 份 59,981 1,179,826.27 0.28
44 000928 中钢国 际 120,000 1,135,200.00 0.27
45 300113 顺网科 技 42,000 1,129,800.00 0.27
46 000933 神火股 份 150,000 1,093,500.00 0.26
47 601800 中国交 建 66,000 1,048,740.00 0.25
48 300145 中金环 境 60,000 1,015,200.00 0.25
49 601669 中国电 建 120,000 950,400.00 0.23
50 600309 万华化 学 30,000 859,200.00 0.21
51 000786 北新建 材 40,000 633,600.00 0.15
52 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.05
53 300641 正丹股 份 4,020 77,586.00 0.02 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 56 页
54 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
55 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
56 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
57 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
58 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.01
59 603139 康惠制 药 910 27,181.70 0.01
60 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
61 002879 长揽科 技 1,313 23,660.26 0.01
62 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
63 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
64 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
65 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
66 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
67 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
68 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
69 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
70 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
71 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
72 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
73 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
74 600115 东方航 空 200 1,360.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 22,639,623.00 5.69
2 000001 平安银 行 19,031,546.80 4.79
3 601288 农业银 行 11,926,000.00 3.00
4 601939 建设银 行 11,920,200.00 3.00
5 601988 中国银 行 11,537,940.00 2.90
6 601328 交通银 行 8,958,030.00 2.25
7 000963 华东医 药 7,090,472.00 1.78
8 300408 三环集 团 6,631,018.00 1.67
9 000488 晨鸣纸 业 6,203,222.00 1.56
10 002465 海格通 信 6,070,028.00 1.53 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 56 页
11 000002 万
科Ａ 6,035,828.00 1.52
12 002456 欧菲光 5,349,299.06 1.35
13 600827 百联股 份 5,221,294.00 1.31
14 002271 东方雨 虹 5,186,610.00 1.30
15 600340 华夏幸 福 5,181,269.63 1.30
16 601800 中国交 建 5,099,080.00 1.28
17 000625 长安汽 车 5,034,766.00 1.27
18 600011 华能国 际 4,877,372.00 1.23
19 002508 老板电 器 4,745,278.00 1.19
20 002051 中工国 际 4,672,829.76 1.18
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 19,039,200.00 4.79
2 000001 平安银 行 11,578,000.00 2.91
3 601939 建设银 行 9,032,600.00 2.27
4 601328 交通银 行 7,257,880.00 1.83
5 000488 晨鸣纸 业 6,486,766.00 1.63
6 601988 中国银 行 6,174,800.00 1.55
7 000002 万
科Ａ 5,901,890.00 1.48
8 000963 华东医 药 4,753,740.00 1.20
9 000501 鄂武商 Ａ 4,699,201.66 1.18
10 601111 中国国 航 4,292,000.00 1.08
11 601288 农业银 行 4,218,000.00 1.06
12 601800 中国交 建 4,116,636.00 1.04
13 600089 特变电 工 4,072,460.00 1.02
14 300073 当升科 技 3,968,000.00 1.00
15 600667 太极实 业 3,870,606.00 0.97
16 002465 海格通 信 3,860,533.72 0.97
17 601117 中国化 学 3,728,000.00 0.94
18 300408 三环集 团 3,508,066.00 0.88
19 601390 中国中 铁 3,466,154.00 0.87
20 000625 长安汽 车 3,278,020.00 0.82 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 390,216,785.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 270,516,438.18
注：“ 买入 股票 成本 （成 交）总 额” 和“ 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额” 按买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 10,195,340.00 2.46
5 企业短 期融 资券 140,316,960.00 33.88
6 中期票 据 100,969,010.00 24.38
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 251,481,310.00 60.72
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1282546
12 皖 交通
MTN2
200,000 20,289,080.00 4.90
2 1282380
12 豫 交投
MTN3
200,000 20,271,720.00 4.89
3 101456067
14 首农
MTN001
200,000 20,160,620.00 4.87
4 101455034
14 首创
MTN003
200,000 20,114,840.00 4.86
5 041653049
16 雅 砻江
CP002
200,000 20,079,460.00 4.85
国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 的股 指期 货投 资以 对冲系 统性 风险 为目 的， 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风
险特征 ，优 化资 产配 置， 谨慎投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险， 达到 套期 保值的 目标 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在综 合分 析经 济基 本面、 资金 面和 政策 面的 基础上 ，结 合组 合内 各利 率债持 仓结 构的
基础上 ， 按照 “ 利率 风险 评估 — 套期 保值 比例 计算 — 保证 金 、 期 现价 格变 化 等风险 控制 ” 的流 程，
构建并 实时 调整 利率 债的 套期保 值组 合。 同时 ，结 合套利 策略 和投 机策 略等 多种交 易策 略， 优化
资产配 置， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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7.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 193,522.14
2 应收证 券清 算款 8,950.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,382,535.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,585,007.82
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 投资 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
278 1,428,806.39 396,999,000.00 99.95% 209,175.24 0.05%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放 式基 金 0
国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额 397,208,175.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 397,208,175.24
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 397,208,175.24
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 国都聚鑫定期开放 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据基 金管 理人 经营 管理 工作需 要 ， 经 研究 决定 ， 由公司 副总 经理 赵远 峰分 管公募 基金 管 理
业务， 公 司总 经理 常喆 不 再分管 基金 管理 部的 工作 。 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 、 《 证
券投资 基金 行业 高级 管理 人员任 职管 理办 法》 、 《 关 于公募 基金 行业 高级 管理 人员资 质测 试和 任 免
信 息 报送 事项 的通 知》 等的 相 关规 定以 及《 公募 基金 管 理人 高级 管理 人员 任职 备 案函 》 （ 中基协
高备函[2017]141 号 ） ，公司 副 总经 理 赵远 峰 已取 得公 募 基金 行 业高 级 管理 人员 任 职资 格 ，并 于
2017 年6 月6 日开 始正 式 履职 。 基 金管 理人 已在 指 定报刊 及网 站公 告其 履任 信息 ， 并 向 中 国证 监
会北京 监管 局进 行报 备。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ， 无涉 及基 金 财产的 诉讼 ； 涉及 基金 管 理人的 其他 未决 诉讼 均不 会对基 金管 理人
日常经 营造 成重 大影 响， 亦不会 对基 金管 理人 履行 基金管 理职 责造 成影 响。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是中 准 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
国都证 券 2 658,192,856.47 100.00% 655,868.10 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国都证 券 10,387,264.39 100.00% 6,136,100,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于国 都聚 鑫定 期开 放证 券投资
基金投 资关 联方 发行 证券 的公告
指定 报 刊、 网站 2017 年 1 月 12 日
2
国都聚 鑫定 期开 放混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
指定报 刊、 网站 2017 年 4 月 21 日
3
国都证 券股 份有 限公 司关 于公募
基金行 业高 级管 理人 员变 更的公
告
指定报 刊、 网站 2017 年 6 月 8 日
4
国都聚 鑫定 期开 放混 合型 证券投
资基金 增聘 基金 经理 公告
指定报 刊、 网站 2017 年 6 月 30 日
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2016 年 12 月
21 日至 2017
年 6 月 30 日
396,999,000.00 - - 396,999,000.00 99.95
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
报告期内 ， 因本 基金中 单 一投资者 持有份 额比例 超 过基金总 份额的20%且 持 有比例较 大， 除 本基
金 招 募说 明 书中 列示 的 各项 风 险情 形 外， 还包 括 因该 类 投资 者 巨额 赎回 可能导 致 的基 金 清盘 风
险和基金 净值波 动风险 。
报告期内 ，本基 金未发 生 上述相关 风险事 项。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 《国 都聚 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
2 、 《国 都聚 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《国 都聚 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.guodu.com
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.guodu.com ） 查阅。
国 都证 券股份 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
