华 融 新 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华融证券股 份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华融新利 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年8 月18 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。 华融新利 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 华融新利 2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 51
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 华融新利 2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 56
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
华融新利 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华融新 利灵 活配 置混 合
基金主 代码 001797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 2 日
基金管 理人 华融证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,228,127.45 份
基金合 同存 续期 间 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
通过灵 活运 用多 种投 资策 略，在 有效 控制 风险 的前 提
下力争 获取 高于 业绩 比较 基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 将采 取积 极主 动的 资产配 置策 略， 注重 风险 与
收益的 平衡 ，选 择适 应经 济转型 升级 的优 质标 的， 运
用多样 化的 投资 策略 实行 组合管 理。
业绩比 较基 准
沪深300 指数 收益 率* 30%+1 年 期人 民币 定期 存款 基准
利率*70%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华融证 券股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐乾山 林葛 华融新利 2017 年半年度报告
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联系电 话 010-85556728 010-66060069
电子邮 箱 xuqianshan@hrsec.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-898-9999 95599
传真 010-85556592 010-68121816
注册地 址
北京市 西城 区金 融大 街 8
号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 朝阳 区朝 阳门 北大
街18 号
北京市 西城 区 复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 祝献忠 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fund.hrsec.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华融证 券股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区朝 阳门 北大 街 18 号
华融新利 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,998,642.06
本期利 润 -1,125,398.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0209
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 251,405.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0113
期末基 金资 产净 值 22,691,071.08
期末基 金份 额净 值 1.021
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.10%
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投资 收益 、 其他收 入 （不 含公 允价 值 变动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.97% 0.55% 1.57% 0.20% 2.40% 0.35%
过去三 个月 -0.58% 0.68% 2.09% 0.19% -2.67% 0.49%
过去六 个月 -0.78% 0.66% 3.71% 0.17% -4.49% 0.49%
过去一 年 -1.16% 0.49% 5.86% 0.20% -7.02% 0.29%
自基金 合同 2.10% 0.37% 5.55% 0.40% -3.45% -0.03% 华融新利 2017 年半年度报告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
根据基金合同 的规定,自 基 金合同生效之 日起 6 个月 内基金各项资 产配置比 例 需符合基金 合
同要求 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 末无 其他 指标。 华融新利 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金 的经 验
华融证券股份 有限公司 （ 以下简称"公司" ）是经中 国证监会批准 ，由中国 华 融资产管理股 份
有限公司（ 以下简称" 中国 华融"）作为 主发起人 ，联 合中国葛洲 坝集团有 限公 司共同发起 设立的
全国性 证券 公司 。2007 年9 月 ， 公 司在 北京 正式 挂 牌成立 。 目前 ， 公司 注册 资本 51.42 亿元 ， 其
中：中 国华 融出 资 42.04 亿元， 中国 葛洲 坝集 团有 限公司 、中 国葛 洲坝 集团 股份有 限公 司、 深 圳
市科铭 实业 有限 公司 、 北 京纽森 特投 资有 限公 司 、 九江和 汇进 出口 有限 公司 、 星 星集 团有 限公 司、
浙江金财控股 集团有限 公 司、广州南雅 房地产开 发 有限公司、吉 林昊融集 团 股 份有限公 司、北京
双融福泰投资 有限公司 、 张家港市中达 针织服饰 制 造有限公司、 北京立磐 国 际贸易有限 公司、宁
波翰鹏 瑞诠 股权 投资 合伙 企业（ 有限 合伙 ） 、 君豪 实 业发展 （深 圳） 有限 公司 等 14 家股 东共 出资
9.38 亿元 。公 司的 注册 地 址：北 京市 西城 区金 融大 街 8 号。 公 司总 部设 在北 京，下 设深 圳总 部、
上海总部，在 北京、上 海 、深圳、湖南 、新疆、 湖 北、陕西、贵 州、四川 、 江西、海南 、浙江、
山东、福建、 辽宁、广 东 等设有分公司 和营业部 。 可为客户提供 证券经纪 、 融资融券、 证券承销
与保荐 、 与证 券交 易及 证 券投资 活动 有关 的财 务顾 问、 证券 投资 咨询 、 证券 自营 、 证 券资 产管 理、
公募基 金、 投资 顾问 等综 合化的 财富 管理 服务 。
截止报 告期 末， 华融 证券 股份有 限公 司共 管 理 3 只 开放式 基金 ，具 体包 括华 融现金 增利 货 币
市场基 金、 华融 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、华融 新锐 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
范贵龙
本基金
的基金
经理
2015 年9 月2 日 2017 年6 月2 日 10
范贵龙,男, 汉族,1981 年
生,武 汉大 学金 融学 硕士,
特许金 融分 析师(CFA), 金
融风险 管理 师(FRM), 具备
10 年 金融 行业 工作 经验 。
曾任职 于中 国建 设银 行 。
2009 年6 月加入 华 融证 券华融新利 2017 年半年度报告
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市场研 究部 、 华 融证 券资
产管理 二部 、 基 金业 务部 。
2015 年4 月起 任华 融新 锐
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2015 年 9
月起任 华融 新利 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
靳冰馨
本基金
的基金
经理
2017 年5 月5 日 - 20
2011-2015 年， 任职 中国
民族证 券有 限责 任公 司，
从事证 券投 资研 究及 交易
工作； 2016 年 任职 方正 证
券股份 有限 公司 ，从 事证
券投资 研究 工作 ； 2017 年
1 月进 入华 融证 券股 份有
限公司 从事 证券 投资 研究
工作。2017 年5 月 至今 ，
任华融 新利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理。
胡爽
本基金
的基金
经理助
理
2016 年8 月1 日 - 2
胡爽， 美国 波士 顿大 学金
融数学 硕士 学历 。2011 年
7 月于 野村 证券 （香 港）
总部担 任研 究员 。2013 年
9 月就 职于 新华 社下 属中
国证券 报研 究中 心，2015
年 7 月 就职 于华 融证 券基
金业务 部任 研究 员， 担任
基金业 务部 研究 员。2016华融新利 2017 年半年度报告
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年 8 月 担任 华融 新利 基金
基金经 理助 理。
注：(1) 上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
(2) 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 严格执行 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 和 公司内部公平 交
易制度 ，在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 各个 环节， 公平 对待 旗下 所有 投资组 合。
公司建立投研 管理平台 并 定期举行 投研 晨会、投 研 联席会等，建 立健全投 资 授权制度，确 保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公司旗下 所有投资 组 合的交易所公 开竞价交 易 ，通过交易系 统中的公 平 交易程序，对 于
不同投资组合 同日同向 买 卖同一证券的 指令自动 进 行比例分配。 针对场外 网 下交易业务 ，公司依
照《公平交易 制度指导 意 见》和公司内 部场外、 网 下交易业务的 相关规定 ， 确保各投资 组合享有
公平的交易执 行机会。 对 于以公司名义 进行的交 易 严格按照发行 分配的原 则 或价格优先 、比例分
配的原则在各 投资组合 间 进行分配。 公 司对旗下 各 投资组合的交 易行为进 行 监控和分析 ，对各投
资组合 不同 时间 窗口 （1 日、3 日、5 日 ） 内 的同 向 交易的 溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验 ， 统 计
了溢价率占优 比例。本 报 告期内，未出 现违反公 平 交易制度的情 况，公司 旗 下各基金不 存在利益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，系 统的公平 交 易程序运作良 好，未出 现 异常情况。场 外、网下 业 务公平交易制 度
执行情 况良 好， 未出 现异 常情况 。
报告期内， 不 存在基金 管 理人管理的所 有基金参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 证券 市场 宽 幅震荡 ， 结 构性 行情 特征 明显。 本基 金产 品配 置低 风险资 产和 现金
流动性 管理 ， 积累 安全 收 益， 同时 积极 参加 新股 申 购； 构建 核心-卫 星策 略 ， 以优质 绩优 蓝筹 股为华融新利 2017 年半年度报告
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核心，以优选 成长股及 主 题投资个股为 卫星，辐 射 市场热点，增 加产品弹 性 ；细研行业 ，精选个
券，结 合实 体经 济利 润改 善和市 场主 题投 资多 维度 审慎选 取高 价值 低估 值股 票。
本基金 报告 期精 准参 与市 场热点 个股 ，取 得良 好短 期收益 ，基 金净 值迅 速回 到 1 元 以上 ， 维
护了广大持有 人的利益 ， 在净值波动平 稳后，投 资 关注业绩增长 平稳、确 定 性强的蓝筹 股，把 握
市场轮 动节 奏， 寻找 交 易 性机会 。
本基金始终坚 持持有人 利 益优先的原则 ，秉持价 值 投资的理念， 配置板块 包 括绩优蓝筹及 新
能源汽 车产 业链 、消 费电 子、物 联网 等行 业， 赚取 超额收 益， 给持 有人 持续 稳定回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0210 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.78% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年 上半 年国内 GDP 增速 6.9%, 一、 二季 度高 位 持平，6 月的 工业 、投 资 、消费 、出 口等
数据出现回升 ，显示经 济 韧性十足。7 月以来经 济 整体平稳，预 计下半年 保 增长压力暂 缓，十九
大会议前经济 态势将继 续 保持平稳，四 季度叠加 基 数影响，有下 行压力。 通 胀预期稳定 ，工业品
价格难 以保 持回 升态 势， 货币回 归稳 健， 保持 紧平 衡。
证券市 场指 数受 多方 资金 博弈影 响将 宽幅 震荡 ， 市 场演绎 结构 式行 情， 投资 风险维 持低 偏好 ，
追求确定性， 关注业绩 改 善、受益供给 侧改革及 周 期品的价格提 升的行业 和 个股，受政 策驱动影
响的军工、国 企改革板 块 应有表现机会 ，在大消 费 、大金融、新 能源汽车 产 业链、苹果 产业链等
寻求配 置机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年末估值 复核与基 金 会计账目的核 对同时进 行 。 本基金管理 人设立估 值 委员会，负 责研究、
指导基 金估 值业 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况， 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告 期 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 200 人 的 情形。
本基金 自 2017 年 4 月 28 日起 ， 截 至本 报告 期末 ， 已连 续 43 个 工作 日资 产 净值低 于五 千华融新利 2017 年半年度报告
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万元。 华融新利 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华融 证券股份
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监 督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华融证 券 股份有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，华融证 券 股份有 限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 华融新利 2017 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华融 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,136,869.53 30,772,002.44
结算备 付金
1,804,262.91 2,871,032.97
存出保 证金
109,579.72 54,370.06
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,554,171.00 20,521,909.90
其中： 股票 投资
7,554,171.00 20,521,909.90
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 12,500,000.00 50,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 -3,450.90 5,876.94
应收股 利
- -
应收申 购款
1,000,598.96 575,800.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
24,102,031.22 104,800,992.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 华融新利 2017 年半年度报告
第 17 页 共 57 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
893,258.63 19,983,083.32
应付赎 回款
97,880.53 3,151,522.98
应付管 理人 报酬
11,475.91 45,394.00
应付托 管费
2,868.98 11,348.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 239,782.84 225,057.54
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 165,693.25 203,927.19
负债合 计
1,410,960.14 23,620,333.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 22,228,127.45 78,880,896.64
未分配 利润 6.4.7.10 462,943.63 2,299,762.13
所有者 权益 合计
22,691,071.08 81,180,658.77
负债和 所有 者权 益总 计
24,102,031.22 104,800,992.31
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0210 元， 基金 份额 总额22228127.45 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华融 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至华融新利 2017 年半年度报告
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2017 年6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日
一、收入
-401,254.59 6,590,403.60
1.利息 收入
321,204.90 994,086.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 44,322.49 497,290.15
债券利 息收 入
- 59.77
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
276,882.41 496,736.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,726,473.55 4,423,191.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,759,152.05 4,402,673.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 2,213.26
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 32,678.50 18,305.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
873,243.62 -3,364,416.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 130,770.44 4,537,541.82
减： 二、费用
724,143.85 694,739.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 163,846.75 436,349.55
2．托 管费 6.4.10.2.2 40,961.69 109,087.38
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 436,459.05 39,570.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 82,876.36 109,731.97
三、利润总额（亏损 总额 以“-” -1,125,398.44 5,895,663.74 华融新利 2017 年半年度报告
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号填列）
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,125,398.44 5,895,663.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华融 新利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
78,880,896.64 2,299,762.13 81,180,658.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,125,398.44 -1,125,398.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-56,652,769.19 -711,420.06 -57,364,189.25
其中：1. 基 金申 购款 5,474,778.28 110,939.66 5,585,717.94
2. 基金 赎回 款 -62,127,547.47 -822,359.72 -62,949,907.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 22,228,127.45 462,943.63 22,691,071.08 华融新利 2017 年半年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,201,815,671.75 11,058,985.97 1,212,874,657.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,895,663.74 5,895,663.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,148,609,036.57 -15,216,833.74 -1,163,825,870.31
其中：1. 基 金申 购款 55,191,069.87 1,550,675.24 56,741,745.11
2. 基金 赎回 款 -1,203,800,106.44 -16,767,508.98 -1,220,567,615.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
53,206,635.18 1,737,815.97 54,944,451.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 祝献 忠______
______ 杨 铭海______
__董维___
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
华融新利 2017 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ） 于 2015 年 8 月 5 日 经中 国证
监会 （ 证监 许可[2015]1907 号文 ） 核 准， 由华 融证 券 股份有 限公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证券 投
资基金法》和 《华融新 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。募集 期结束经
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 验 证 ， 并 出具 信会师 报字[2015] 第725475 号 验资 报告 。 经向
中国证 监会 备案 ， 《 华融 新 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2015 年 9 月 2 日正 式生
效，本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。截 止 2015 年 9 月 1 日，本基 金募集资金人 民币
263,756,837.54 元 ， 在 募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民 币 11,080.92 元 ， 以上 实收 基金 （本
息）合 计为 人民 币 263,756,837.54 元 ，折合 263,756,837.54 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
为华融 证券 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限公 司。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 含中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核
准上市 的股 票） 、 股 指期 货 、 债 券、 货币 市场 工具 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金
融工具 ， 但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 。 如 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资的 其它 品种 ，
本基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可 以将 其纳 入投 资范围 。 本 基金 将基 金资 产的 0%-95% 投 资于 股
票， 本 基金 保持 不低 于基 金资产 净 值5% 的现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：沪 深300 指 数收益 率* 30%+1 年 期人 民币定 期存 款基 准利 率* 70% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期间 颁布 的《 企业 会计 准则—— 基 本准
则》 、 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 并 参考 中国 证 券投资 基金 业协 会
颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》的 规定 而编制 。本 财务 报表 以持 续经营 为基 础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财 务报 表的编制符 合企业会计准 则的要求， 真实、完整地 反映了本基 金于 2017 年 6
月30 日的 财务 状况 以及2017 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 期间 的经 营成 果 和净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本报 表的实 际编 制 期
间为2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日。 华融新利 2017 年半年度报告
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6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益 的 金 融资产、贷款 和
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 金融资产的分 类取决于 本 基金对金融 资产的持
有意图和持有 能力。本 基 金持有的金融 资产分类 为 贷款和应收款 项，包括 银 行存款、买 入返售金
融资产 和其 他各 类应 收款 项等。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债。本 基金持有
的金融 负债 分类 为其 他金 融负债 ，包 括各 类应 付款 项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产 或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
应收款项和其 他金融负 债 的相关交易费 用计入初 始 确认金额。本 基金对所 持 有的贷款及 应收款项
和其他 金融 负债 以摊 余成 本法进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
(3) 该金融 资产已转 移， 虽然本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风险和
报酬， 但是 放弃 了对 该金 融资产 控制 。
金融资产终止 确 认时， 其 账面价值与收 到的对价 的 差额，计入当 期损益。 当 金融负债的现 时
义务全部或部 分已经解 除 时，终止确认 该金融负 债 或义务已解除 的部分。 终 止确认部分 的账面价
值与支 付的 对价 之间 的差 额，计 入当 期损 益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值。 华融新利 2017 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
2 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证
券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件，参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素，
调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
3 、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括 已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 按
直线法 近似 计算 。 华融新利 2017 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的按直 线法 近似 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资人不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益 分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、投 资人 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第 2 位 ，由 此 产生的 损益 由基 金资 产承 担；
5 、本 基金 每份 基金 份额 享 有同等 分配 权；
6 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的 估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1 、对于特殊事项 停牌股票 ，根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 参考 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法 》对 重大 影响 基金 资产净 值的 特殊 事项 停牌 股票进 行估 值。 华融新利 2017 年半年度报告
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2 、对于在锁定期 内的非公 开发行股票， 根据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值 计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易 收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
3 、在银行间同业 市场交易 的债券品种， 根据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全面推开 营业税改征增 值税
试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推开 营改 增试 点金 融业 有关政 策的 通知 》 、
财税[2016]70 号 《 关于金 融机构 同业 往来 等增 值税 补充政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营 业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的差价收 入 及基金取得 的以下利
息收入 免征 增值 税：a) 同 业存款 ；b) 买入 返售 金融 资产( 质押 式、 买 断式)；c) 国债 、 地 方政 府华融新利 2017 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
债；d) 金 融债 券。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个 月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,136,869.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,136,869.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,782,434.93 7,554,171.00 771,736.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 华融新利 2017 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市 场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,782,434.93 7,554,171.00 771,736.07
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 无衍 生金 融资产/负 债余 额。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 12,500,000.00 -
合计 12,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 268.18
应收定 期存 款利 息 - 华融新利 2017 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 730.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -4,494.25
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 44.37
合计 -3,450.90
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 239,782.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 239,782.84
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 165,693.25
合计 165,693.25
华融新利 2017 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 78,880,896.64 78,880,896.64
本期申 购 5,474,778.28 5,474,778.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -62,127,547.47 -62,127,547.47
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 22,228,127.45 22,228,127.45
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,148,508.65 -848,746.52 2,299,762.13
本期利 润 -1,998,642.06 873,243.62 -1,125,398.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-898,461.17 187,041.11 -711,420.06
其中： 基金 申购 款 173,416.21 -62,476.55 110,939.66
基金赎 回款 -1,071,877.38 249,517.66 -822,359.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 251,405.42 211,538.21 462,943.63
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 华融新利 2017 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,289.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,954.79
其他 1,077.79
合计 44,322.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 167,951,774.38
减：卖 出股 票成 本总 额 169,710,926.43
买卖股 票差 价收 入 -1,759,152.05
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内未 产生 债券投 资收 益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内未 产生 债券投 资收 益- 买卖 债权 差 价收入 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 产生 债权投 资收 益 — 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 产生 债权投 资收 益申 购差 价收 入。 华融新利 2017 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内未 产生 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 32,678.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 32,678.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 华融新利 2017 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 873,243.62
—— 股 票投 资 873,243.62
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 873,243.62
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 130,770.44
合计 130,770.44
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 436,459.05
银行间 市场 交易 费用 -
合计 436,459.05
华融新利 2017 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 16,104.68
信息披 露费 49,588.57
帐户维 护费 9,090.00
银行费 用 8,093.11
合计 82,876.36
6.4.7.21 分 部报 告
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、 发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。 本基 金目 前 以一个 单一 的经 营分 部运 作，不 需要 披露 分部 信息 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华融证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记与 过户机 构、 销售 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 华融新利 2017 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东
华融瑞 泽投 资有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
华融期 货有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业 条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华融证 券 323,811,348.29 100.00% 25,514,530.22 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华融证 券 - - 20,547,215.10 100.00%
6.4.10.1.3 债券 回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 华融新利 2017 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
华融证 券 1,997,500,000.00 100.00% 3,190,900,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华融证 券 239,782.84 100.00% 239,782.84 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华融证 券 18,998.44 100.00% 18,998.44 100.00%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
163,846.75 436,349.55 华融新利 2017 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,902.04 5,864.87
注： 支付 基金 管理 人华 融 证券股 份有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.6% 的 年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.6%
/ 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
40,961.69 109,087.38
注：支 付基 金托管 人中 国 农业银 行股 份有限 公司 的 托管费 按前 一日基 金资 产 净值 0.15% 的 年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其 计算 公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一 日 基金资 产净 值×0.15%
/ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内未 产生 销售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 于本 报告 期内 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
华融新利 2017 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行股份 有限
公司
1,136,869.53 22,289.91 22,460,103.16 367,951.65
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基 金 本报 告期 内未 有其 他关联 交易 事项 的说 明。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基 金本 报告 期 无 因认 购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
603010
万盛
股份
-
临
时
停
牌
37.62 - - 37,200 1,423,478.38 1,399,464.00 -
300201
海伦
哲
-
临
时
8.44 - - 149,200 1,223,440.00 1,259,248.00 - 华融新利 2017 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
停
牌
002168
深圳
惠程
-
临
时
停
牌
19.42 - - 44,000 729,360.00 854,480.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 没 有因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 没 有因从 事 交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金一贯的 风险管理 政 策是使基金投 资风险可 测 、可控、可承 担。本基 金 管理人建立了 由
董事会-经 营层- 业务 部门- 相关风 险管 理职 能部 门等 构成的 四个 层次 风险 管理 架构体 系。 其中 ， 董
事会是 公司 风险 管理 的最 高决策 机构 ； 经 营层 负责 对业务 开展 及其 风险 进行 决策， 并设 立了 首席 ?
风险官，牵头 公司全面 风 险管理工作； 业务部门 负 责本业务风险 的识别、 评 估、管理、 应对及报
告工作，并对 本业务风 险 管理有效性承 担直接责 任 ；风险管理部 门在首席 风 险官的领导 下 ，负责
牵头和推动公 司全面风 险 管理工作；公 司还指定 了 专门部门负责 流动性风 险 以及声誉风 险的管理
工作， 同时 ， 合 规审 查部 负责对 公司 风险 管理 工作 进行审 查、 评价 和整 改。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险 进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 华融新利 2017 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国农业银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 内未 持有 短期信 用评 级债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 内未 持有 长期信 用评 级债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的 情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持的 全部证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借 入短期资
金应对 流动 性需 求， 其上 限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具 的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动华融新利 2017 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款及结算
备付金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,136,869.53 - - - - - 1,136,869.53
结算备 付金 1,804,262.91 - - - - - 1,804,262.91
存出保 证金 109,579.72 - - - - - 109,579.72
交易性 金融 资产 - - - - - 7,554,171.00 7,554,171.00
买入返 售金 融资 产 12,500,000.00 - - - - - 12,500,000.00
应收利 息 - - - - - -3,450.90 -3,450.90
应收申 购款 - - - - - 1,000,598.96 1,000,598.96
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 15,550,712.16 - - - - 8,551,319.06 24,102,031.22
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 893,258.63 893,258.63
应付赎 回款 - - - - - 97,880.53 97,880.53
应付管 理人 报酬 - - - - - 11,475.91 11,475.91
应付托 管费 - - - - - 2,868.98 2,868.98 华融新利 2017 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
应付交 易费 用 - - - - - 239,782.84 239,782.84
其他负 债 - - - - - 165,693.25 165,693.25
负债总 计 - - - - - 1,410,960.14 1,410,960.14
利率敏 感度 缺口 15,550,712.16 - - - - 7,140,358.92 22,691,071.08
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,772,002.44 - - - - - 30,772,002.44
结算备 付金 2,871,032.97 - - - - - 2,871,032.97
存出保 证金 54,370.06 - - - - - 54,370.06
交易性 金融 资产 - - - - - 20,521,909.90 20,521,909.90
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 - - - - - 50,000,000.00
应收利 息 - - - - - 5,876.94 5,876.94
应收申 购款 - - - - - 575,800.00 575,800.00
资产总 计 83,697,405.47 - - - - 21,103,586.84 104,800,992.31
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 19,983,083.32 19,983,083.32
应付赎 回款 - - - - - 3,151,522.98 3,151,522.98
应付管 理人 报酬 - - - - - 45,394.00 45,394.00
应付托 管费 - - - - - 11,348.51 11,348.51
应付交 易费 用 - - - - - 225,057.54 225,057.54
其他负 债 - - - - - 203,927.19 203,927.19
负债总 计 - - - - - 23,620,333.54 23,620,333.54
利率敏 感度 缺口 83,697,405.47 - - - - -2,516,746.70 81,180,658.77
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本报告 期末 ， 本 基金 未持 有交易 性债 券投 资， 因此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大
影响。 华融新利 2017 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生 变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金的 其他 价格 风险 主要 为市场 价格 变化 或波 动所 引起的 股票 资产 损失 的可 能性。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持有的 股
票价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,554,171.00 33.29 20,521,909.90 25.28
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,554,171.00 33.29 20,521,909.90 25.28
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组合 市场价 格风险 的 数据为沪 深 300 指数 变 动时，股 票资产 相应的 理 论
变动值对 基金资 产净值 的 影响金额
假定沪深 300 指 数变化 5% ，其 他市场 变量 均 不发 生变化 华融新利 2017 年半年度报告
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Beta 系数 是根据 组合在 报 表日股票 持仓资 产在过 去 100 个交易日 与其对 应 的
指数数据 回归加 权得出 ， 对于停牌 、交易 少于 100 个交易 日的资 产默认 其 波
动与市场 同步
分析
相关风险 变量的 变
动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的影 响金额
（单
位：人民 币元）
本期末
（2017 年 6 月 30 日）
上年度末
（2016
年 12 月 31 日）
5%
454,033.03
846,651.92
-5%
-454,033.03
-846,651.92
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 管理风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华融新利 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 7,554,171.00 31.34
其中： 股票 7,554,171.00 31.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 12,500,000.00 51.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,941,132.44 12.20
7 其他各 项资 产 1,106,727.78 4.59
8 合计 24,102,031.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 662,860.00 2.92
C
制造业 6,383,153.00 28.13
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 508,158.00 2.24 华融新利 2017 年半年度报告
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F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,554,171.00 33.29
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603010 万盛股 份 37,200 1,399,464.00 6.17
2 300201 海伦哲 149,200 1,259,248.00 5.55
3 002168 深圳惠 程 44,000 854,480.00 3.77
4 603799 华友钴 业
11,500 698,970.00 3.08
5 002635 安洁科 技 18,750 679,125.00 2.99
6 603993 洛阳钼 业 131,000 662,860.00 2.92 华融新利 2017 年半年度报告
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7 600110 诺德股 份 43,400 611,506.00 2.69
8 600477 杭萧钢 构 33,300 508,158.00 2.24
9 002460 赣锋锂 业 10,400 481,000.00 2.12
10 000725 京东方 Ａ 96,000 399,360.00 1.76
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 7,460,594.00 9.19
2 002340 格林美 6,125,355.17 7.55
3 300136 信维通 信 5,758,398.04 7.09
4 000823 超声电 子 5,197,073.00 6.40
5 600110 诺德股 份 4,947,160.00 6.09
6 603993 洛阳钼 业 4,217,077.00 5.19
7 600884 杉杉股 份 4,068,145.00 5.01
8 600456 宝钛股 份 3,509,505.00 4.32
9 002239 金 飞 达 3,432,205.33 4.23
10 600711 盛屯矿 业 3,366,230.00 4.15
11 300033 同花顺 2,919,444.00 3.60
12 300174 元力股 份 2,915,342.00 3.59
13 000636 风华高 科 2,889,258.00 3.56
14 002537 海立美 达 2,859,013.00 3.52
15 300335 迪森股 份 2,834,161.79 3.49
16 600592 龙溪股 份 2,735,264.24 3.37
17 300409 道氏技 术 2,702,777.00 3.33
18 300320 海达股 份 2,665,590.00 3.28 华融新利 2017 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
19 600080 金花股 份 2,647,766.31 3.26
20 002738 中矿资 源 2,629,974.60 3.24
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 8,589,373.49 10.58
2 300136 信维通 信 7,598,937.68 9.36
3 002340 格林美 5,989,178.00 7.38
4 000823 超声电 子 5,379,524.40 6.63
5 600110 诺德股 份 4,894,924.23 6.03
6 000636 风华高 科 4,333,338.19 5.34
7 600884 杉杉股 份 4,191,830.43 5.16
8 002669 康达新 材 3,867,398.09 4.76
9 002239 金 飞 达 3,480,242.64 4.29
10 603993 洛阳钼 业 3,374,570.00 4.16
11 600456 宝钛股 份 3,333,101.00 4.11
12 000903 云内动 力 3,222,400.00 3.97
13 600711 盛屯矿 业 3,151,685.00 3.88
14 600592 龙溪股 份 3,036,581.00 3.74
15 300097 智云股 份 2,955,854.00 3.64
16 300174 元力股 份 2,915,511.00 3.59
17 300033 同花顺 2,741,018.80 3.38
18 300282 汇冠股 份 2,693,918.59 3.32
19 300073 当升科 技 2,655,891.00 3.27
20 300409 道氏技 术 2,629,933.00 3.24
华融新利 2017 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 155,869,943.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 167,951,774.38
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.12 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 华融新利 2017 年半年度报告
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ， 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情 形 。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定 的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 109,579.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -3,450.90
5 应收申 购款 1,000,598.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,106,727.78
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603010 万盛股 份 1,399,464.00 6.17 临时停 牌
2 300201 海伦哲 1,259,248.00 5.55 临时停 牌
3 002168 深圳惠 程 854,480.00 3.77 临时停 牌 华融新利 2017 年半年度报告
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7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华融新利 2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
656 33,884.34 4,134,042.98 18.60% 18,094,084.47 81.40%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
本基金 属于 未上 市基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
478,811.37 2.1541%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 2 日 ） 基金 份额 总 额 263,756,837.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 78,880,896.64
本报告 期基 金总 申购 份额 5,474,778.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 62,127,547.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,228,127.45
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 重大 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告 期内 本基 金 未改 聘为其 审 计的 会计 师 事务 所, 本基 金 的审 计机 构 是德 勤华永 会 计师 事务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 华融新利 2017 年半年度报告
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
华融证 券 2 323,811,348.29 100.00% 239,782.84 100.00% -
注 1 ： 本 表 “ 佣金” 指本 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 等 券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1 ） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
华融证 券
1,997,500,000.00 100.00%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华融证 券股 份有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 “万 盛股 份” “ 扬子新
材”股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 9 日
2
华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 增聘 基金 经理 的公 告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站 2017 年 5 月 9 日 华融新利 2017 年半年度报告
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3
华融证 券股 份有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 “海 伦哲 ” “ 吉艾 科技”
股票估 值调 整的 公告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月23 日
4
华融证 券股 份有 限公 司关 于新增
江西正 融资 产管 理有 限公 司为销
售机构 的公 告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月25 日
5
关于解 聘华 融新 利灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 的公告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站 2017 年 6 月 5 日
6
华融证 券股 份有 限公 司关 于旗下
基金持 有的 “深 圳惠 程” 股票估
值调整 的公 告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 8 日
7
关于华 融新 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 开展 申购 费及 赎回费
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月26 日
8
关于升 级直 销柜 台及 网上 交易适
当性新 规的 公告
中国证 券报 及本 基
金管理 人网 站 2017 年 6 月30 日
华融新利 2017 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持 有 基 金 份 额 比 例
达 到 或 者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持 有 份
额
份额
占比
机构 - 20170103~20170525 33,786,704.45 - 33,786,704.45 0 0
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的 情形 ， 在市
场流动性 不足的 情况下 ， 如遇投资 者巨额 赎回或 集 中赎回 ， 基金管 理人可 能 无法以合 理的价 格及
时变现基 金资产 ，有可 能 对基金净 值 产生 一定的 影 响，甚至 可能引 发基金 的 流动性风 险。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 华融新利 2017 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1
中 国证 监会 核准 华融新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件
12.1.2 《华 融新 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
12.1.3 《华 融新 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
12.1.4 《华 融新 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
12.1.5 《华 融证 券股 份有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.hrsec.com.cn ）查 阅。
华 融证 券股份 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
