华宝兴业核 心优势灵活 配置混合型 证券投
资基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝核心优势混合 2017 年半年 度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华宝核 心优 势混 合
基金主 代码 002152
交易代 码 002152
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 21 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 141,241,009.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ，通过 深入 研究 并积 极投 资
具备核 心优 势的 优质 上市 公司， 分享 其发 展和 成长 的
机会， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、 大类 资产 配置 策略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ，通 过宏 观策 略
研 究， 综合 考虑 宏观 经济、 国家 财政 政策 、 货 币政策 、
产业政 策、 以及 市场 流动 性等方 面因 素， 对相关 资产
类别的 预期 收益 进行 动态 跟踪， 决定 大类 资产 配置 比
例。
2、 股票 投资 策略
本基金 采取 积极 的股 票选 择策略 ，根 据对 宏观 经济 、
中观行 业和 市场 风险 特征 变化的 判断 ，进 行投 资组 合
的动态 优化 ，实 现基 金资 产长期 稳定 增值 。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 将投 资于 债券 、货 币市场 工具 和资 产支 持证 券
等固定 收益 率投 资工 具， 以有效 利用 基金 资产 ，提 高
基金资 产的 投资 收益 。
4、 权证 投资 策略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权证 投
资。基 金权 证投 资将 以价 值分析 为基 础， 在采 用数 量
化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ，把 握市 场的 短期 波
动，进 行积 极操 作， 在风 险可控 的前 提下 力争 实现 稳
健的超 额收 益。
5、 股指 期货 投资 策略
本基金 将依 据法 律法 规并 根据风 险管 理的 原则 参与 股
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指期货 投资 。本 基金 将通 过对证 券市 场和 期货 市场 运
行趋势 的研 究， 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，
并充分 考虑 股指 期货 的收 益性、 流动 性及 风险 性特 征。
6、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进
行分散 投资 ，以 降低 流动 性风险 。
7、 其他 金融 工具 投资 策略
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 于其 他金 融
产品， 基金 管理 人将 根据 监管机 构的 规定 及本 基金 的
投资目 标， 制定 与本基 金相 适 应的 投资 策略 、比 例限
制、信 息披 露方 式等 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×55% + 上 证国 债指 数收 益率
×45%
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ，其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 世 纪大道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 世 纪大道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 www.fsfund.com
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
上 海 市世 纪大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 868,568.12
本期利 润 15,211,330.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0842
本期加 权平 均净 值利 润率 8.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.41%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 6,779,962.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0480
期末基 金资 产净 值 151,157,853.95
期末基 金份 额净 值 1.070
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 7.00%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、 期末 可供 分配 利润 采用资 产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.21% 0.75% 2.80% 0.37% 2.41% 0.38%
过去三 个月 3.78% 0.67% 3.41% 0.34% 0.37% 0.33%
过去六 个月 8.41% 0.66% 6.03% 0.31% 2.38% 0.35%
过去一 年 4.29% 0.60% 9.63% 0.37% -5.34% 0.23%
自基金 合同
生效日 起至
7.00% 0.64% 10.38% 0.56% -3.38% 0.08%
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今
注： 1 、本 基金 业绩 比较 基准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×55% +上证 国债 指数收 益 率×45%
2、 净值 以及 比较 基准 相关数 据 计算 中涉 及天 数的， 包 括 所有 交易 日以 及季 末最 后 一自 然日 （ 如非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2016 年 1 月 21 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按照基金 合同的规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至 2016 年 7 月 21 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF、上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、 新兴 产业 基金 、
可 转 债基 金、 上证 180 成长 ETF、上 证 180 成长 ETF 联 接基 金、 华宝 油气 基金 、 中国 互联 网基 金、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华 宝 兴业 新价 值、 华 宝兴业 新 机遇、 华宝 兴业 医疗分 级、 华宝 兴业 1000 分 级、 华宝 兴业 万物 互联 、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中 证军工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金、 未来 产 业主 导基 金、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡戈游
助理投
资总监 、
本基金
基金经
理 、华 宝
兴业宝
康消费
品混合 、
华宝品
质生活
股票基
2016 年1 月21
日
- 12 年
硕 士， 拥有 CFA 资格。 2005
年 2 月加 入华 宝兴 业基 金
管理有 限公 司， 曾任 金融
工程部 数量 分析 师、 国内
投资部 基金 经理 助理 的职
务，2009 年 5 月至 2010
年 6 月任 华宝 兴业 宝康 灵
活配置 证券 投资 基金 基金
经理， 2010 年 1 月至 2012
年 1 月任 华宝 兴业 多策 略
增长开 放式 证券 投资 基金
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金经理 基 金 经理。2011 年2 月起
任华宝 兴业 宝康 消费 品证
券投资 基金 基金 经理 ，
2013 年 7 月至 2015 年 12
月任华 宝兴 业宝 康灵 活配
置证券 投资 基金 基金 经
理，2015 年 1 月 兼任 华宝
兴业品 质生 活股 票型 证券
投资基 金基 金经 理。2015
年 3 月起 任助 理投 资总
监。2016 年 1 月 兼任 华宝
兴业核 心优 势灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他相 关
法律法规的规 定、监管 部 门的相关规定 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制投资风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 取 最大利益，没 有损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管 理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
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4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年市场板 块风格差 异 较大，蓝筹大 市值股票 表 现较好，高估 值成长股 跌 幅较大。本基 金
对市场保持相 对谨慎的 态 度，同时又积 极应对结 构 化行情的特征 ，仓位变 化 不大，主要 对组合结
构做了 调整 ， 增 持了 成长 较确定 ， 估 值比 较合 理的 公司， 主要 有电 子、 新 能 源、 游 戏娱 乐、 汽 车、
旅游酒店、商 业超市等 各 个景气子行业 的龙头公 司 ，减持了业绩 不达预期 的 医药、院线 等板块的
个股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 8.41% ，同期业绩比较基准收益率为
6.03% ， 基金 表现 领先 业绩比 较 基准 2.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们判断 经 济整体较平稳 ，通过几 年 的供给侧改革 和投资拉 动 ，周期性行业 的
景气度持续回 升，对经 济 提供较强的支 撑。另外 ， 行业格局越来 越稳定， 利 好竞争力较 强的龙头
公司， 伴随 着行 业景 气度 的回升 ，各 个子 行业 的龙 头公司 股价会 有好 的表 现， 需 要重 点关 注。
此外，我们判 断市场整 体 上还是以结构 性机会为 主 。比如：受益 于消费升 级 的品牌消费品 和
电子创新产品 ，受益于 老 龄化的医疗服 务业，受 益 于新兴消费快 速发展的 娱 乐传媒行业 ，未来几
年行业景气度 较高，依 然 能保持较快增 长；另一 方 面符合时代科 技发展方 向 的新技术、 新科技领
域 ， 比 如人 工智 能技 术的普 及 应用， 也会 有较 好的投 资 机会。 感谢 持有 人一直 以 来对 我们 的支 持，
在后续 投资 中， 我们 将继 续总结 经验 ，勤 勉尽 责， 努力实 现核 心优 势基 金的 良好表 现。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗 下 基金 估值 过程 中， 公司内 部 参与 估值 流程 的各 方职 责 分工 如下：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
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投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 40,867,332.35 41,704,703.07
结算备 付金
479,654.18 431,127.25
存出保 证金
94,835.41 101,669.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 110,535,525.70 170,011,798.02
其中： 股票 投资
110,535,525.70 159,836,798.02
基金投 资
- -
债券投 资
- 10,175,000.00
资产 支持 证券 投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,973,376.02
应收利 息 6.4.7.5 8,642.74 81,325.42
应收股 利
- -
应收申 购款
1,385,304.04 1,288,510.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
153,371,294.42 216,592,510.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 9,700,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
752,180.42 1,034,116.48
应付管 理人 报酬
196,176.60 267,086.24
应付托 管费
32,696.07 44,514.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 901,064.21 529,710.24
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应交税 费
- -
应付利 息
- 612.40
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 331,323.17 300,000.00
负债合 计
2,213,440.47 11,876,039.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 141,241,009.50 207,428,533.41
未分配 利润 6.4.7.10 9,916,844.45 -2,712,062.79
所有者 权益 合计
151,157,853.95 204,716,470.62
负债和 所有 者权 益总 计
153,371,294.42 216,592,510.34
注：报告 截止日 2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.070 元， 基金 份额 总额 141241009.5 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月21 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
18,097,437.67 19,010,093.59
1.利息 收入
170,449.34 1,870,247.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 167,588.79 653,690.52
债券利 息收 入
2,860.55 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,216,556.88
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
3,522,285.49 13,382,991.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,777,444.76 12,995,842.27
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 23,803.58 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 721,037.15 387,149.66
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
14,342,762.38 3,147,128.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他收 入（ 损 失 以“- ” 号填列 ） 6.4.7.18 61,940.46 609,725.82
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减：二、费用
2,886,107.17 4,932,567.72
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,366,864.37 3,036,251.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 227,810.67 506,042.02
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 1,189,012.57 1,244,556.71
5． 利息 支出
612.39 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
612.39 -
6． 其他 费用 6.4.7.20 101,807.17 145,717.03
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
15,211,330.50 14,077,525.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
15,211,330.50 14,077,525.87
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
207,428,533.41 -2,712,062.79 204,716,470.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 15,211,330.50 15,211,330.50
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-66,187,523.91 -2,582,423.26 -68,769,947.17
其中：1.基金 申购 款 4,838,351.36 147,237.91 4,985,589.27
2.基 金赎 回款 -71,025,875.27 -2,729,661.17 -73,755,536.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 141,241,009.50 9,916,844.45 151,157,853.95
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月21 日(基金合同生效日) 至2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
534,650,751.16 - 534,650,751.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,077,525.87 14,077,525.87
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-168,990,658.60 -4,435,061.06 -173,425,719.66
其中：1.基金 申购 款 6,606,298.43 132,416.42 6,738,714.85
2.基 金赎 回款 -175,596,957.03 -4,567,477.48 -180,164,434.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,660,092.56 9,642,464.81 375,302,557.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄 小薏______
______向辉______
____张幸 骏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业核心 优势灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称“本 基金”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下 简称 “ 中 国证监 会”) 证监 许可[2015]2526 号 《关 于准 予华 宝兴 业核 心 优势 灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由华宝 兴 业基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《华 宝 兴业核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
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534,518,650.59 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊 普通 合伙)普 华永 道中天 验字(2016) 第
072 号验 资报 告予 以验 证。 经 向 中国 证监 会备 案， 《华宝 兴 业核 心优 势灵 活配 置混 合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于 2016 年1 月21 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为534,650,751.16
份 基 金份 额， 其中 认购 资金 利 息折合 132,100.57 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 宝兴 业基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业核心优势 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的 股票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票)、债 券(包括 国内 依法 发行
和上市交易的 国债、央 行 票据、金融债 券、企业 债 券、公司债券 、中期票 据 、短期融资 券、超短
期融资券、次 级债券、 政 府支持机构债 、政府支 持 债券、地方政 府债、资 产 支持证券、 可转换债
券及其他经 中国证监 会允 许投资的债 券)、债券 回购 、银行存款( 包括协议 存款 、定期存款 及其他
银行存 款) 、 货 币市 场工 具、 权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监 会允 许基 金投 资的 其 他金 融工 具 ，但
需符合 中国 证监 会的 相关 规定。 本基 金的 股票 投资 比例为 基金 资产 的 0%-95%， 其 中， 投资 于核 心
优势主题相关 股票的比 例 不低于非现金 基金资产 的 80%；每个交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需
缴纳的 交易 保证 金后 ， 持 有现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 沪深300 指数 收益 率×55%+ 上 证国 债指 数收 益率×45% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企业 会 计准 则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《华 宝兴 业核 心 优势 灵活 配置 混
合型证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
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6.4.4 本 报告 期采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 须说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按
50%计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过 1 年的， 暂免征 收 个人 所得 税。 对 基金持 有 的上 市公 司限 售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不征 收股 票交 易 印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 40,867,332.35
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 40,867,332.35
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 104,935,208.61 110,535,525.70 5,600,317.09
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所市 场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
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基金 - - -
其他 - - -
合计 104,935,208.61 110,535,525.70 5,600,317.09
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,384.12
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 215.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 42.70
合计 8,642.74
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 901,064.21
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银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 901,064.21
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,494.18
预提费 用 329,828.99
合计 331,323.17
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 207,428,533.41 207,428,533.41
本期申 购 4,838,351.36 4,838,351.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -71,025,875.27 -71,025,875.27
本期末 141,241,009.50 141,241,009.50
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,644,208.58 -11,356,271.37 -2,712,062.79
本期利 润 868,568.12 14,342,762.38 15,211,330.50
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-2,732,814.12 150,390.86 -2,582,423.26
其中： 基金 申购 款 173,176.85 -25,938.94 147,237.91
基金赎 回款 -2,905,990.97 176,329.80 -2,729,661.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,779,962.58 3,136,881.87 9,916,844.45
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 161,534.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备付 金利 息收 入 5,270.79
其他 783.39
合计 167,588.79
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 415,233,659.52
减：卖 出股 票成 本总 额 412,456,214.76
买卖股 票差 价收 入 2,777,444.76
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价 收入
23,803.58
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 23,803.58
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
10,983,738.35
减：卖 出债 券（ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
10,886,279.70
减：应 收利 息总 额 73,655.07
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华宝核心优势混合 2017 年半年 度报告
买卖债 券差 价收 入 23,803.58
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 721,037.15
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 721,037.15
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 14,342,762.38
——股票 投资 14,384,482.68
——债券 投资 -41,720.30
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 14,342,762.38
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6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 59,543.10
转换费 收入 2,397.36
合计 61,940.46
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 对于 持续 持 有期 少于 30 日的 投资人 的 赎回 费全 额计
入基金 资产 ，对 持续 持有 期少 于 3 个月 的投 资人 ，应 将 不低 于赎 回费 总额 75% 计入 基金 财产 ；对
持续持 有期 长于 3 个 月但少 于 6 个月 的投 资人 ，应将 不 低于 赎回 费总 额 50%计入基 金财 产； 对持
续持有 期长 于6 个月 的投 资人， 应当 将不 低于 赎回 费总额 的25% 计入 基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的赎 回费 不低 于
25%的部 分归 入转 出基 金的基 金 资产 。
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,189,012.57
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,189,012.57
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 60,076.21
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
银行费 用 2,978.18
合计 101,807.17
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号 ） ， 中国 证监 会已核 准 “ 领先 资产 管理 有限 公司” 将 持有 的我
公司 49% 的股 权转 让给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华 宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司(“ 宝 武集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司(“ 宝 钢财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日) 至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华宝证 券 48,913,449.87 6.42% - -
6.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日) 至
2016年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华宝证 券 10,142,089.30 92.96% - -
6.4.10.1.3 权证 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华宝证 券 45,552.93 6.45% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华宝证 券 - - - -
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月21 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,366,864.37 3,036,251.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
626,110.24 2,055,445.19
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当 年天
数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币 元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016 年1月21 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
227,810.67 506,042.02
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计 至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日 托管费 ＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市场 的债 券( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
1 月 21 日 ） 持有 的基 金份
额
- 197,628.46
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期初持 有的 基金 份额 197,628.46 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 197,628.46 197,628.46
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.14% 0.05%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月21 日(基金 合同 生 效日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
40,867,332.35 161,534.61 206,935,922.22 568,417.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
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华宝核心优势混合 2017 年半年 度报告
股）
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300440
运达
科技
2017
年2
月20
日
重
大
事
项
停
牌
13.12 - - 200,000 2,912,045.29 2,624,000.00 -
300145
中金
环境
2017
年6
重
大
16.92 - - 100,000 1,627,144.48 1,692,000.00 -
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月28
日
事
项
停
牌
注 ： 本基 金截至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 主动投资 的 混合型基金， 其长期平 均 预期风险和预 期收益率 低 于股票型基金 ，
高于债券型基 金、货币 市 场基金。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目 标是争取
将以上风险控 制在限定 的 范围之内，使 本基金在 风 险和收益之间 取得最佳 的 平衡以实现 “风险和
收益相 匹配 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
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控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险发生的可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。 （2016
年12 月 31 日： 同）
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证 券 交易 所上 市， 因此 除附注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情况
外，其余均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
于2017 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额约为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
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6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
40,867,332.35 - - - 40,867,332.35
结算备 付金
479,654.18 - - - 479,654.18
存出保 证金
94,835.41 - - - 94,835.41
交易性 金融 资产
- - - 110,535,525.70 110,535,525.70
应收利 息
- - - 8,642.74 8,642.74
应收申 购款
- - - 1,385,304.04 1,385,304.04
资产总 计 41,441,821.94 - - 111,929,472.48 153,371,294.42
负债
应付赎 回款 - - - 752,180.42 752,180.42
应付管 理人 报酬 - - - 196,176.60 196,176.60
应付托 管费 - - - 32,696.07 32,696.07
应付交 易费 用 - - - 901,064.21 901,064.21
其他负 债 - - - 331,323.17 331,323.17
负债总 计 - - - 2,213,440.47 2,213,440.47
利率敏 感度 缺口 41,441,821.94 - - 109,716,032.01 151,157,853.95
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
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银行存 款 41,704,703.07 - - - 41,704,703.07
结算备 付金 431,127.25 - - - 431,127.25
存出保 证金 101,669.62 - - - 101,669.62
交易性 金融 资产 - - 10,175,000.00 159,836,798.02 170,011,798.02
应收证 券清 算款 - - - 2,973,376.02 2,973,376.02
应收利 息 - - - 81,325.42 81,325.42
应收申 购款 - - - 1,288,510.94 1,288,510.94
资产总 计 42,237,499.94 - 10,175,000.00 164,180,010.40 216,592,510.34
负债
卖出回 购金 融资 产款 9,700,000.00 - - - 9,700,000.00
应付赎 回款 - - - 1,034,116.48 1,034,116.48
应付管 理人 报酬 - - - 267,086.24 267,086.24
应付托 管费 - - - 44,514.36 44,514.36
应付交 易费 用 - - - 529,710.24 529,710.24
应付利 息 - - - 612.40 612.40
其他负 债 - - - 300,000.00 300,000.00
负债总 计 9,700,000.00 - - 2,176,039.72 11,876,039.72
利率敏 感度 缺口 32,537,499.94 - 10,175,000.00 162,003,970.68 204,716,470.62
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 06 月 30 日，本 基 金未 持有 交易 性债 券（2016 年 12 月 31 日 ：持 有的交 易性 债券 投资
公允价值占基金资产净值 的比例为 4.97% ） ，因此市 场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下和 自 下而上相结合 ”
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的策略，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运行 情况，做 出 资产配置及 投资组合
构建的策略； 通过对单 个 证券的定性分 析及定量 分 析，选择符合 基金合同 约 定范围的投 资品种进
行投资。本基 金的基金 管 理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化， 对投资策 略 、资产配置 、投资组
合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低价格 风险。本 基 金投资组合中 股票投资 比 例为基金总资 产
的 0%-95% ，其 中， 投资 于 核心优 势主 题相 关证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ；每 个交 易
日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证金 后 ，本基金保留 的现金或 到 期日在一年 以内的政
府债券合计不低于基金 资 产净值的 5% ；股指 期货的 投资比例依照法律法 规或 监管机构的规定 执
行。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性金融资产-股票投
资
110,535,525.70 73.13 159,836,798.02 78.08
交易性金融资产 － 基金
投资
- - - -
交易性金融资产－债券
投资
- - - -
交易性金融资产－贵金
属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 110,535,525.70 73.13 159,836,798.02 78.08
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准(上升 5% ） 6,266,226.16 -
2.业 绩比 较基 准（ 下降 5%） -6,266,226.16 -
注： 于 2016 年12 月31 日 ，本基 金无 足够 的经 验数 据进行 市场 价格 风险 分析 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量 的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量 的 金融 工具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 106,135,796.02 元， 属于 第二 层次的 余额为 4,399,729.68 元 ，无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日： 第一 层次 147,965,711.44 元， 第二 层次 22,046,086.58 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金 融 工具
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《 关于明 确 金融 房
地产开 发 教 育辅 助服 务等增 值 税政 策的 通 知》 的规 定：(1) 金融 商品 持有 期间(含到 期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管 产 品运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日 颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于 资管 产品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 110,535,525.70 72.07
其中： 股票 110,535,525.70 72.07
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,346,986.53 26.96
7 其他各 项资 产 1,488,782.19 0.97
8 合计 153,371,294.42 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,506,000.00 1.00
B 采矿业 - -
C 制造业 55,545,904.92 36.75
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
- -
E 建筑业 2,487,600.00 1.65
F 批发和 零售 业 11,778,800.00 7.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,492,400.00 0.99
H 住宿和 餐饮 业 4,442,744.96 2.94
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,955,939.62 7.91
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,345,305.60 2.21
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,989,877.60 2.64
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 2,147,000.00 1.42
Q 卫生和 社会 工作 3,146,000.00 2.08
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,697,953.00 5.75
S 综合 - -
合计 110,535,525.70 73.13
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300409 道氏技 术 130,000 4,838,600.00 3.20
2 002236 大华股 份 200,000 4,562,000.00 3.02
3 600258 首旅酒 店 190,186 4,442,744.96 2.94
4 300144 宋城演 艺 200,000 4,174,000.00 2.76
5 600750 江中药 业 120,000 4,170,000.00 2.76
6 600056 中国医 药 160,000 4,152,000.00 2.75
7 002624 完美世 界 120,000 4,116,000.00 2.72
8 000049 德赛电 池 70,700 3,662,967.00 2.42
9 002640 跨境通 160,000 3,400,000.00 2.25
10 601933 永辉超 市 450,000 3,186,000.00 2.11
11 300244 迪安诊 断 100,000 3,146,000.00 2.08
12 600741 华域汽 车 120,993 2,932,870.32 1.94
13 600332 白云山 100,000 2,904,000.00 1.92
14 300440 运达科 技 200,000 2,624,000.00 1.74
15 600153 建发股 份 200,000 2,586,000.00 1.71
16 002665 首航节 能 350,000 2,520,000.00 1.67
17 300033 同花顺 40,000 2,488,400.00 1.65
18 002051 中工国 际 120,000 2,487,600.00 1.65
19 600104 上汽集 团 80,000 2,484,000.00 1.64
20 000915 山大华 特 65,000 2,396,550.00 1.59
21 600373 中文传 媒 100,300 2,358,053.00 1.56
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22 600038 中直股 份 50,000 2,288,500.00 1.51
23 000423 东阿阿 胶 30,000 2,156,700.00 1.43
24 600661 新南洋 100,000 2,147,000.00 1.42
25 002027 分众传 媒 150,000 2,064,000.00 1.37
26 300309 吉艾科 技 100,000 2,062,000.00 1.36
27 002159 三特索 道 80,000 1,920,000.00 1.27
28 002555 三七互 娱 70,000 1,789,900.00 1.18
29 300145 中金环 境 100,000 1,692,000.00 1.12
30 002841 视源股 份 22,500 1,669,950.00 1.10
31 300426 唐德影 视 70,000 1,656,200.00 1.10
32 000028 国药一 致 20,000 1,618,000.00 1.07
33 601566 九牧王 100,000 1,612,000.00 1.07
34 600699 均胜电 子 50,000 1,604,500.00 1.06
35 601231 环旭电 子 100,000 1,571,000.00 1.04
36 000711 京蓝科 技 100,000 1,506,000.00 1.00
37 600009 上海机 场 40,000 1,492,400.00 0.99
38 000739 普洛药 业 200,000 1,468,000.00 0.97
39 000933 神火股 份 200,000 1,458,000.00 0.96
40 300078 思创医 惠 119,970 1,287,278.10 0.85
41 300178 腾邦国 际 100,102 1,281,305.60 0.85
42 002582 好想你 99,992 1,201,903.84 0.80
43 000888 峨 眉山 A 88,888 1,128,877.60 0.75
44 300081 恒信移 动 80,000 988,800.00 0.65
45 002573 清新环 境 50,000 941,000.00 0.62
46 002439 启明星 辰 50,000 930,000.00 0.62
47 600990 四创电 子 11,200 694,288.00 0.46
48 002739 万达电 影 10,000 509,700.00 0.34
49 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.03
50 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.02
51 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
52 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
53 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01
54 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
55 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01
56 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.01
57 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.01
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位 ：人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600977 中国电 影 11,280,697.69 5.51
2 600009 上海机 场 8,824,636.07 4.31
3 601211 国泰君 安 7,616,599.00 3.72
4 002051 中工国 际 7,297,839.25 3.56
5 603589 口子窖 6,992,495.80 3.42
6 000848 承德露 露 6,793,734.39 3.32
7 601595 上海电 影 6,604,027.40 3.23
8 600373 中文传 媒 6,338,804.97 3.10
9 002665 首航节 能 5,866,870.80 2.87
10 002236 大华股 份 5,795,572.83 2.83
11 000980 众泰汽 车 5,187,436.00 2.53
12 000759 中百集 团 5,069,670.76 2.48
13 601818 光大银 行 4,992,000.00 2.44
14 600612 老凤祥 4,970,491.50 2.43
15 601628 中国人 寿 4,707,039.00 2.30
16 300145 中金环 境 4,698,741.48 2.30
17 300409 道氏技 术 4,698,193.62 2.29
18 601888 中国国 旅 4,636,659.54 2.26
19 000739 普洛药 业 4,548,239.00 2.22
20 002636 金安国 纪 4,241,661.86 2.07
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600977 中国电 影 13,526,873.71 6.61
2 002739 万达电 影 11,757,829.64 5.74
3 601595 上海电 影 10,009,764.38 4.89
4 000759 中百集 团 9,593,294.87 4.69
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5 600009 上海机 场 8,558,473.00 4.18
6 600104 上汽集 团 8,280,704.07 4.04
7 002665 首航节 能 7,872,005.43 3.85
8 000423 东阿阿 胶 7,839,547.72 3.83
9 601211 国泰君 安 7,527,368.31 3.68
10 002555 三七互 娱 7,522,656.81 3.67
11 603589 口子窖 6,994,958.02 3.42
12 002599 盛通股 份 6,775,673.03 3.31
13 600686 金龙汽 车 6,696,578.62 3.27
14 000848 承德露 露 6,615,609.73 3.23
15 000411 英特集 团 6,249,402.87 3.05
16 600809 山西汾 酒 5,710,119.27 2.79
17 002462 嘉事堂 5,457,713.16 2.67
18 600138 中青旅 5,261,778.74 2.57
19 601933 永辉超 市 5,211,813.93 2.55
20 002051 中工国 际 5,185,469.04 2.53
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交） 总额 348,770,459.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 415,233,659.52
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有贵 金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 ，无 证券 投资 决策 程序需 特别 说明 。
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7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 94,835.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,642.74
5 应收申 购款 1,385,304.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,488,782.19
7.12.4 期末 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,249 62,801.69 197,628.46 0.14% 141,043,381.04 99.86%
8.2 期 末基 金管 理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
215,003.55 0.1522%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年1 月21 日 ）基 金份 额总 额 534,650,751.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 207,428,533.41
本报告 期基 金总 申购 份额 4,838,351.36
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 71,025,875.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 141,241,009.50
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人的 重大 人事变 动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2016 年1 月21 日)起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 109,149,771.36 14.32% 100,205.65 14.19% -
中信证 券 2 84,789,177.51 11.12% 78,963.93 11.18% -
银河证 券 1 65,029,423.95 8.53% 60,562.15 8.58% -
华宝证 券 1 48,913,449.87 6.42% 45,552.93 6.45% -
平安证 券 1 47,161,747.91 6.19% 43,921.56 6.22% -
申万宏 源 3 46,493,173.33 6.10% 43,298.77 6.13% -
广发证 券 2 37,994,261.47 4.98% 35,383.93 5.01% -
安信证 券 1 37,803,158.20 4.96% 35,205.85 4.99% -
国泰君 安 2 37,027,511.14 4.86% 33,934.12 4.81% -
招商证 券 2 30,202,110.53 3.96% 27,620.65 3.91% -
兴业证 券 2 26,774,943.91 3.51% 24,703.73 3.50% -
中泰证 券 2 22,442,762.03 2.94% 20,452.18 2.90% -
东方证 券 2 22,416,647.99 2.94% 20,876.80 2.96% -
华创证 券 1 22,211,943.96 2.91% 20,686.41 2.93% -
方正证 券 2 20,620,529.09 2.71% 19,203.53 2.72% -
华信证 券 1 14,277,703.50 1.87% 13,011.32 1.84% -
国金证 券 1 14,248,486.70 1.87% 13,269.69 1.88% -
东吴证 券 1 13,817,702.45 1.81% 12,868.46 1.82% -
华泰证 券 1 13,194,380.94 1.73% 12,288.07 1.74% -
中信建 投 2 12,144,888.65 1.59% 11,067.68 1.57% -
民生证 券 1 11,644,010.98 1.53% 10,843.77 1.54% -
长城证 券 1 9,034,734.15 1.19% 8,414.16 1.19% -
信达证 券 1 7,981,933.21 1.05% 7,433.70 1.05% -
东北证 券 1 5,101,900.40 0.67% 4,751.47 0.67% -
瑞银证 券 1 1,753,003.70 0.23% 1,632.90 0.23% -
东兴证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
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国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中金国 际 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择 标准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人 民 银行 处罚； 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全 的内 控 制度， 并能 满足 基金运 作 高度 保密 的要 求；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2）选 择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签 约。
2. 本基 金本 报告 期券 商交易 单 元无 新增 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华宝证 券 10,215,678.35 93.01% - - - -
平安证 券 - - - - - -
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申万宏 源 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
民生证 券 768,060.00 6.99% - - - -
长城证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金国 际 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《证 券时
报》 和基 金管 理人 网
站
2017 年 2 月 23 日
2
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 定投金
额下限 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站
2017 年 3 月 4 日
3
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站
2017 年 4 月 24 日
4
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 首次申
购最低 金额 、 追加 申购 最低 金额、
定期定 额申 购最 低金 额、 单笔最
低赎回 份额 、赎 回后 最低 保有份
额及基 金转 换份 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站
2017 年 5 月 15 日
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§11 §11 备查文件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 ；
华宝兴 业核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书；
华宝兴 业核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营 业执 照。
11.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
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