华宝兴业标 普香港上市 中国中小盘 指数证
券投资基金(LOF)
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金合 同 规定 ，于 2017 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 7
2.5 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.6 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情形 的说 明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金 投资 运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 41
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 41
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ........................................ 42
7.5 报告 期内 权益 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 50
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 52
7.10 期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名 基金 投资 明细 .......................... 53
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 55
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 59
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 62
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小 盘指 数证 券投 资基 金
(LOF)
基金简 称 华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小 盘指 数（LOF ）
场内简 称 香港中 小
基金主 代码 501021
交易代 码 501021
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 24 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,557,338,077.61 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的证 券交 易所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年 7 月 6 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。正 常情 况下 ，本 基金 力争控 制净 值增 长率 与业 绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过
0.5%，年 化跟 踪误 差不 超过 5% 。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以
更好的 跟踪 标的 指数 ，实 现基金 投资 目标 。
1、 组合 复制 策略
本基金 主要 采取 复制 法， 即按照 标的 指数 成份 股及 其
权重构 建基 金的 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动对 股票 投资组 合进 行相 应地 调整 。
2、替 代性 策略
对于出 现市 场流 动性 不足 、因法 律法 规原 因个 别成 份
股被限 制投 资等 情况 ，导 致本基 金无 法获 得足 够数 量
的股票 时， 基金 管理 人将 通过投 资成 份股 、 非 成份 股、
成份股 个股 衍生 品等 进行 替代。
3、股 指期 货 投资 策略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期
保值为 目的 ，主 要选 择流 动性好 、交 易活 跃的 股指 期
货合约 ，以 降低 股票 仓位 调整的 交易 成本 ，提 高投 资
效率， 从而 更好 地跟 踪标 的指数 ，实 现投 资目 标。
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将适 当
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投资于 债券 和货 币市 场工 具，固 定收 益投 资的 目的 是
在保证 基金 资产 流动 性的 同时有 效利 用基 金资 产， 提
高基金 资产 的投 资收 益。
同时， 为更 好地 实现 本基 金的投 资目 标， 本基 金还 将
在条件 允许 的情 况下 ，开 展证券 借贷 业务 以及 投资 于
金融衍 生品 ，以 期降 低跟 踪误差 水平 。本 基金 投资 于
金融衍 生品 的目 标是替 代跟 踪 标的 指数 的成 份股 ，使
基金的 投资 组合 更紧 密地 跟踪标 的指 数。 不得 应用 于
投机交 易目 的， 或用 作杠 杆工具 放大 基金 的投 资。
业绩比 较基 准
经人民 币汇 率调 整的 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 收
益率×95%+ 人民 币活 期存 款利率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于
混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。本 基金 为指 数
基金， 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 相似 的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股份 有限 公司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 世 纪大道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区世纪 大 道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称 英文 - State Street Bank and Trust Company
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中文 - 美国道 富银 行有 限公 司
注册地 址 -
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
办公地 址 -
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
邮政编 码 - 02111
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券日 报》
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办 公场 所。
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 55,078,916.98
本期利 润 128,044,070.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0886
本期加 权平 均净 值利 润率 7.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.02%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 48,606,613.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0312
期末基 金资 产净 值 1,882,501,428.73
期末基 金份 额净 值 1.2088
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.88%
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
0.63% 0.67% 0.23% 0.64% 0.40% 0.03%
过去三
个月
1.77% 0.68% 1.21% 0.66% 0.56% 0.02%
过去六
个月
14.02% 0.74% 13.32% 0.73% 0.70% 0.01%
过去一
年
20.87% 0.79% 25.20% 0.80% -4.33% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
20.88% 0.78% 27.20% 0.81% -6.32% -0.03%
注：1 、 本 基金 业绩 比较 基准 为： 经人 民币 汇率 调整的 标 普香 港上 市中 国中 小盘 指 数收 益率 × 95%+
人民币 活期 存款 利率 （税 后）×5 % 。
2、 净值 以及 比较 基准 相关数 据 计算 中涉 及天 数的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按照基金 合同的约 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金合 同的 有关 约定 ， 截至 2016 年 12 月 24 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF、上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、 新兴 产业基 金、
可 转 债基 金、 上证 180 成长 ETF、上 证 180 成长 ETF 联 接基 金、 华宝 油气 基金 、 中国 互联 网基 金、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华 宝 兴业 新价 值、 华 宝兴业 新 机遇、 华宝 兴业 医疗分 级、 华宝 兴业 1000 分 级、 华宝 兴业 万物 互联 、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中 证军工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金、 未来 产 业主 导基 金、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周晶
国际业 务
部总经
理，本 基
金基金 经
理、华 宝
油气、 华
宝中国 互
联股 票、
美国消
2016 年6 月
24 日
- 11 年
博士。 先后 在美 国德 州
奥斯丁 市德 亚资 本、 泛
太平洋 证券 （美 国） 和
汇 丰 证券 （美 国） 从事
数量分 析、 另类 投资 分
析和证 券投 资研 究工
作。2005 年至 2007 年
在华宝 兴业 基金 管理
有限公 司任 内控 审计
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费、华 宝
兴业港 股
通恒生 中
国（香 港
上市）25
指数（ 场
内简称
“香 港大
盘”）基
金经理 、
华宝兴 业
资产管 理
（香港 ）
有限公 司
总经理
风险管 理部 主管 ，2011
年再次 加入 华宝 兴业
基金管 理有 限公 司任
策略部 总经 理兼 首席
策 略 分析 师， 现任 国际
业务部 总经 理。2013
年6 月至2015 年11 月
任华宝 兴业 成熟 市场
动量优选 证券 投资 基
金基金 经理 ，2014 年9
月起兼 任华 宝兴 业标
普石油 天然 气上 游股
票指数 证券 投资 基金
(LOF) 基 金经 理，2015
年9 月兼 任华 宝兴 业中
国互联 网股 票型 证券
投资基 金基 金经 理，
2016 年 3 月 任华 宝兴
业标普 美国 品质 消费
股票指 数证 券投 资基
金（LOF ）经 理。2016
年6 月任 华宝 兴业 标普
香港上 市中 国中 小盘
指数证 券投 资基 金
（LOF ） 基金 经理 ， 2017
年4 月任 华宝 兴业 港股
通恒生 中国 （香 港上
市） 25 指 数证 券投 资基
金（LOF ）基 金经 理。
目前兼 任华 宝兴 业资
产管理 （香 港） 有限 公
司总经 理。
注：1 、 任职 日期 以及 离任日 期 均以 基金 公告 为准 。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资 管理 试行 办法 》 及 其各 项实 施细 则、 《华 宝兴 业标 普香 港
上市中 国中 小盘 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定、 监 管部 门的 相关
规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 控制投资 风 险的基础上 ，为基金
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份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，标普香 港 上市中国中小 盘
指数证券投资 基金在短 期 内出现过持有 现金与到 期 日在一年之内 的政府债 券 市值占基金 资产净值
比 低于 5% 以及 投资 于标 的 指数、 备选 成分 股占 基金 资产净 值低 于 80% 的 情况 。发生 此类 情况 后，
该基金 均在 合理 期限 内得 到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 采用 全复 制方 法跟 踪标普 香港 中小 盘指 数。 整 个 17 年上 半年， 随着 中国 经济趋 于稳 定，
海外资金开始 回流香港 ， 而同时随着深 港通的开 通 ，南下资金也 不断涌入 估 值更加合理 的香港市
场， 香港 股市 一路 上行 。 一季度 港股 中小 盘板 块表 现靓丽 ， 但在 二季 度港 股 板块表 现出 现了 分化 ，
资金追逐成长 确定性高 的 行业龙头的趋 势明显， 龙 头企业的估值 水平得到 了 进一步的提 升。因此
整个港 股中 小盘 板块 二季 度表现 相较 恒生 大盘 有所 减弱。
截止 2017/6/30，标 普香港 中 小盘 指数 收 2726.52 ，涨幅 17.5% 。 恒生 指数 17 年上半 年上 涨
17.1% ， 标的 指数 涨幅 略超过 恒 生涨 幅。 指数 年化 日均 波幅 14.3%，恒 生指 数10.1%。
日常操 作过 程中 ， 人 民币 汇率方 面，2017 年上 半年人 民 币汇 率震 荡上 行。 上半 年 人行 港币 中
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间 价从 0.8945 升 值至 0.8679， 相 对于 港币 升值 3.0% 。 同 期， 人民 币交 易价 也相 对于港 币升 值3.1%
左右。基金在 仓位控制 上 一直比较谨慎 ，尽可能 使 得基金的业绩 表现能够 和 业绩比较基 准贴近。
整个上 半年 ，香 港中 小基 金年化 跟踪 误差 （剔 除汇 率因素 ）约 为 0.6% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止至 本报 告期 末， 本报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为14.02%， 同期业 绩比 较基准 收益 率 为
13.32%， 基金表现 略高于 业绩比较基准 。高于基 准 的主要原因是 仓位控制 以 及基金规模波 动导致
的汇兑 损益 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在 当 前时 点展望 2017 年 下 半年， 我们 对港 股市 场走 势持乐 观看 法， 预计 恒生 主要指 数均 仍将
呈振荡上行态 势。就基 本 面而言，海外 市场的干 扰 因素不多，目 前看，美 国 经济仍在缓 慢复苏的
过程中。同 时 ，特朗普 新 政的推进进度 显著慢于 预 期，也使经济 短期内获 得 新的增长动 能的可能
性大打折扣； 面对缓慢 增 长的经济，我 们认为联 储 的货币政策不 会出现超 预 期的收紧， 预期整体
仍然偏鸽派， 从而减少 对 新兴市场的冲 击；而欧 洲 市场则在法国 大选后， 最 大不确定性 消除，整
体经济亦持续 其复苏路 径 ，有利于市场 的风险偏 好 上升；而国内 经济增速 下 半年尽管仍 可能有所
放缓， 但得 益于 上半 年经 济增长 的超 预期 表现 ， 及 外需的 持续 改善 ， 全 年达 到年初 设定 的6.5% 增
速的压力并不 大，预计 整 体经济仍能维 持有序的 放 缓，从而使其 对市场的 负 面影响已大 部分反映
在了当 前的 股价 中。
从估值 看， 港股 当前 依然 落后于 海外 主要 市场 ，相 较 A 股市 场也 仍然 有明 显的 估 值优 势，尤
其恒生 中盘 股目 前估 值仅 为市盈 率 15 倍左 右， 相对A 股 的估 值优 势更 大。 中国经 济 的韧 性如 果能
持续好于预期 ，则估值 优 势将成为吸引 各路资金 的 重要因素；同 时，港股 通 机制的设立 及南下资
金总额度的取 消也为国 内 资金提供了投 资港股市 场 的便利，有利 于活跃市 场 成交，增加 市场的吸
引力。展望未 来，考虑 到 香港增量资金 仍以机构 投 资人为主，机 构对业绩 的 重视决定了 资金对行
业龙头及基本 面优秀的 公 司的偏好，并 最终体现 在 优秀公司的市 值增长上 。 由于标的指 数标普香
港中小盘指数 正是以市 值 排序来选择其 成分股， 且 其中又以中盘 股为主， 因 此也将受益 于未来市
场的这 一变 化趋 势。
尽管存在上述 利好，但 我 们认为仍需关 注国内经 济 及全球主要经 济体下半 年 的经济表现。 海
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外主要经济体 强势的复 苏 将迫使其央行 加快货币 紧 缩的步伐，从 而收紧市 场 流动性，并 对其他经
济体，尤其是 新兴市场 带 来冲击。同时 ，国内经 济 的表现也需要 紧密跟踪 。 一旦整体经 济表现低
于预期，则仍 将可能对 市 场造成冲击。 而在港股 今 年以来整体涨 幅已经比 较 大的情况下 ，上述风
险点如 果爆 发， 虽然 不会 改变港 股向 上的 长期 趋势 ，但是 短期 对市 场造 成的 杀伤力 可能 会较 大。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期评 价 现行 估值 政策 和程 序， 在发 生了 影响 估值 政策和 程 序的 有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形的 说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 标普香 港 上市 中国 中小 盘指 数证 券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 64,787,028.52 46,872,219.78
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,798,480,289.42 887,117,534.20
其中： 股票 投资
1,798,480,289.42 887,117,534.20
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
37,280,281.37 -
应收利 息 6.4.7.5 12,458.04 3,295.43
应收股 利
12,885,567.24 276,547.11
应收申 购款
146,698.52 160,847.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 1,902.05 1,789,800.00
资产总 计
1,913,594,225.16 936,220,243.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
316.12 83.78
应付赎 回款
26,960,153.48 14,602,657.34
应付管 理人 报酬
1,600,303.41 807,667.34
应付托 管费
400,075.88 201,916.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,218,754.98 395,972.64
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 913,192.56 2,224,158.26
负债合 计
31,092,796.43 18,232,456.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,557,338,077.61 865,828,244.25
未分配 利润 6.4.7.10 325,163,351.12 52,159,543.18
所有者 权益 合计
1,882,501,428.73 917,987,787.43
负债和 所有 者权 益总 计
1,913,594,225.16 936,220,243.64
注：报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.2088 元 ，基 金份 额总额 1,557,338,077.61
份。
6.2 利 润表
公告主 体： 华宝 兴业 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 证券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年6 月24 日(基金
合同生效日)至2016 年
6 月 30 日
一、收入
143,682,590.4
4
146,566.81
1.利息 收入
466,661.96 146,579.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 466,661.96 45,040.57
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 101,538.78
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填 列）
71,670,836.78 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 48,745,743.22 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 45,873.82 -
股利收 益 6.4.7.16 22,879,219.74 -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.17
72,965,153.77 -
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4.汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-2,577,624.97 -12.54
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,157,562.90 -
减：二、费用
15,638,519.69 100,744.20
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,362,044.45 70,739.74
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,090,511.14 17,684.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易 费用 6.4.7.19 4,601,968.01 -
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 583,996.09 12,319.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
128,044,070.7
5
45,822.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号 填
列）
128,044,070.75 45,822.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 证券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
865,828,244.25 52,159,543.18 917,987,787.43
二、 本期 经营 活动 产生
的基 金净 值变 动数 （本
期净利 润）
- 128,044,070.75 128,044,070.75
三、 本期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
691,509,833.36 144,959,737.19 836,469,570.55
其中：1.基金 申购 款 1,513,086,486.19 290,547,407.91 1,803,633,894.10
2.基 金赎 回款 -821,576,652.83 -145,587,670.72 -967,164,323.55
四、 本期 向基 金份 额持
有人 分配 利润 产生 的基
金净 值变 动（ 净值 减少
- - -
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,557,338,077.61 325,163,351.12 1,882,501,428.73
项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,503,809.43 - 431,503,809.43
二、 本期 经营 活动 产生
的基 金净 值变 动数 （本
期净利润 ）
- 45,822.61 45,822.61
三、 本期 基金 份额 交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持
有 人分 配利 润产 生的 基
金净 值变 动（ 净值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,503,809.43 45,822.61 431,549,632.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄 小薏______
______向辉______
____张幸 骏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华 宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本 基金”) 经中国证
券监督管理委 员会(以下简 称“中国证监 会”)证 监许可[2016]626 号《关于 准 予华宝兴业标 普香
港上市 中国 中小 盘指 数证 券投资 基金(LOF)注册 的批复 》 的核 准， 由华 宝兴 业基金 管 理有 限公 司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华宝 兴 业标普香港上 市中国中 小 盘指数证券 投资基金
(LOF) 基 金合 同》 负 责公 开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设 立募 集不 包括 认
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购资金利息共募 集人民 币 431,404,826.85 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第828 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《华宝 兴业 标普 香港
上市中 国中 小盘 指数 证券 投资基 金(LOF) 基 金合 同》 于 2016 年6 月24 日 正式 生效， 基金 合同 生效
日的基 金份 额总 额为431,503,809.43 份 基金 份额， 其 中认购 资金 利息 折合98,982.58 份 基金 份额。
本基金的基金 管理人为 华 宝兴业基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为中国建 设 银行股份有 限公司，
境外资 产托 管人 为道 富银 行(State Street Bank and Trust Company)。
经上海 证券 交易 所( 以 下简称“上交 所”) 自 律监 管决定 书[2016]175 号核 准， 本基金 于 2016
年 7 月 6 日于上 交所 挂牌 交易。 基金 份额 持有 人通 过场外 代销 机构 持有 的基 金份额 ，需 转托 管 至
上交所 场内 后即 可上 市流 通。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和 《 华宝 兴业 标普 香港 上 市中国 中小 盘指 数证 券投 资基金(LOF)基金 合同 》 的有 关 规定， 本基 金的
投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 成份股 、 备 选成 份股 、
已与中国证监 会签署双 边 监管合作谅解 备忘录的 国 家或地区证券 市场挂牌 交 易的其他股 票、固定
收益类证券、 银行存款 、 货币市场工具 、回购、 证 券借贷、跟踪 标普香港 上 市中国中小 盘指数的
股指期货等金融衍 生品以 及法律法规或中国 证监会 允许基金投资的其 他金融 工具( 但需符合中 国
证监会 相关 规定)。 本基 金 在投资 香港 特别 行政 区证 券市场 挂牌 交易 的股 票时 ， 在法 律法 规允 许的
前提下，既可 通过合格 境 内机构投资者 的额度进 行 投资，也可通 过沪港股 票 市场互联互 通机制进
行投资。本基 金投资于 标 普香港上市中 国中小盘 指 数成份股、备 选成份股 的 比例不低于 基金资产
的 80% ；投 资于 现金 或者 到期日 在一 年以 内的政 府债 券 的比 例不 低于 基金 资产 净 值的 5% 。本 基金
的业绩比较基 准为：经 人 民币汇率调整 的标普香 港 上市中国中小 盘指数收 益 率×95%+ 人民币活 期
存款利 率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中国基金 业协会”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 华宝兴 业 标普香港上 市中国
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中小盘 指数 证券 投资 基金(LOF)基 金合 同》 和在 财务 报表附 注所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
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金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按
50% 计 入 应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过 1 年的， 暂免征 收 个人 所得 税。 对 基金持 有 的上 市公 司限 售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 64,787,028.52
定期存 款 -
其中： 存款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 64,787,028.52
注：于 2017 年 6 月 30 日，活期存款包括 人民币 活期存款 54,833,439.41 元，港元活期存 款
11,468,325.55 元( 折 合人民 币 9,953,589.11 元)。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
第 23 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,722,000,121.30 1,798,480,289.42 76,480,168.12
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,722,000,121.30 1,798,480,289.42 76,480,168.12
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,454.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 3.77
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 12,458.04
第 24 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
6.4.7.6 其他 资产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 1,902.05
待摊费 用 -
合计 1,902.05
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,218,754.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,218,754.98
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 93,605.94
预提费 用 208,488.47
应付数 据费 31,552.45
应付指 数使 用费 579,545.70
合计 913,192.56
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面 金额
上年度 末 865,828,244.25 865,828,244.25
本期申 购 1,513,086,486.19 1,513,086,486.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -821,576,652.83 -821,576,652.83
本期末 1,557,338,077.61 1,557,338,077.61
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,635,837.86 53,795,381.04 52,159,543.18
本期利 润 55,078,916.98 72,965,153.77 128,044,070.75
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-4,836,465.80 149,796,202.99 144,959,737.19
其中： 基金 申购 款 2,152,847.35 288,394,560.56 290,547,407.91
基金赎 回款 -6,989,313.15 -138,598,357.57 -145,587,670.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 48,606,613.32 276,556,737.80 325,163,351.12
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 256,065.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 74,074.48
其他 136,522.31
合计 466,661.96
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 881,253,705.34
减：卖出 股票 成本 总额 832,507,962.12
买卖股票 差价 收入 48,745,743.22
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出权 证成 交总 额 45,873.82
减：卖出 权证 成本 总额 -
买卖权 证差 价收 入 45,873.82
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,879,219.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,879,219.74
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 72,965,153.77
——股票 投资 72,965,153.77
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 72,965,153.77
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 1,157,562.90
合计 1,157,562.90
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 4,601,968.01
银行间 市场 交易 费用 -
合计 4,601,968.01
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 32,728.42
信息披 露费 115,760.05
银行划 款手 续费 780.00
指数使 用费 434,727.62
合计 583,996.09
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号 ） ， 中国 证监 会已核 准“ 领先 资产 管理 有限 公司” 将 持有 的我
公司 49% 的股 权转 让给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
道富银行(State Street Bank and Trust
Corporation)
境外资 产托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝武钢铁集团有限公司(“ 宝武集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集团财务有限责任公司(“ 宝钢财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月24 日( 基 金合同 生 效日)
至 2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
8,362,044.45 70,739.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
516,870.96 26,884.45
注： 支 付基 金管 理人 华宝兴 业 的 管理 人报 酬按 前一日 基 金资 产净值 1% 的 年费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×1% /当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月24 日( 基 金合同 生 效日)
至 2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,090,511.14 17,684.93
注：支付基金 托管人 中 国 建设银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日
累 计 至每 月月 底， 按 月支付 。 其 计算 公式 为： 日托管 费 ＝前 一日 基金 资产 净值 ×0. 25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 24 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
6 月 24 日 ） 持有 的基 金份
额
- 694,444.44
期初持 有的 基金 份额 694,444.44 -
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 694,444.44 694,444.44
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.04% 0.16%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认 （申 ）购/赎 回 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 外其他 关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月24 日(基金 合同 生 效日) 至 2016 年
6 月 30 日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国建设银
行
54,833,954.37 256,065.17 31,503,449.43 45,040.57
道富银 行 9,953,074.15 - - -
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国建 设 银行和境外资 产托管人 美 国道富银行 有限公司
保管， 按适 用利 率或 约定 利率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证 券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
1378
HK
中国
宏桥
2017
年3
月22
日
重大
事项
停牌
4.50 - - 1,553,000 9,575,101.44 6,995,495.95 -
注：期 末估 值单 价为 交易 币种单 价按 当日 估值 汇率 折算后 的人 民币 单价 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为指数 型基金， 跟 踪标普香港上 市中国中 小 盘指数。本基 金在日常 经 营活动中面临 的
与金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理 人从事风
险管理的主要 目标是争 取 将以上风险控 制在限定 的 范围之内，使 本基金在 风 险和收益之 间取得最
佳的平 衡以 实现 与跟 踪指 数相同 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
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稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行和道富 银 行，因而与银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均通过有资 格的经纪 商 进行证券交收 和款项清 算 ，违约风险 发生的可
能性很小；在 场外交易 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于2017 年6 月30 日， 本基 金 无债 券投 资。
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进 行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有的法 律或基金 合 同规定的流通 受限证券 以 及中国证监会 认定的其 他 非流动性资 产市值不
得超过基金净 值的 10% 。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，因此 除 附注中列示的 部分基
金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 以合 理价 格适 时变 现。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
64,787,028.52 - - - 64,787,028.52
交易性 金融 资产
- - - 1,798,480,289.42 1,798,480,289.42
应收利 息
- - - 12,458.04 12,458.04
应收股 利
- - - 12,885,567.24 12,885,567.24
应收申 购款
795.83 - - 145,902.69 146,698.52
其他资 产
- - - 37,282,183.42 37,282,183.42
资产总 计 64,787,824.35 - - 1,848,806,400.81 1,913,594,225.16
负债
应付证 券清 算款 - - - 316.12 316.12
应付赎 回款 - - - 26,960,153.48 26,960,153.48
应付管 理人 报酬 - - - 1,600,303.41 1,600,303.41
应付托 管费 - - - 400,075.88 400,075.88
应付交 易费 用 - - - 1,218,754.98 1,218,754.98
其他负 债 - - - 913,192.56 913,192.56
负债总 计 - - - 31,092,796.43 31,092,796.43
利率敏 感度 缺口 64,787,824.35 - - 1,817,713,604.38 1,882,501,428.73
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行 存款 46,872,219.78 - - - 46,872,219.78
交易性 金融 资产 - - - 887,117,534.20 887,117,534.20
应收利 息 - - - 3,295.43 3,295.43
应收股 利 - - - 276,547.11 276,547.11
应收申 购款 1,491.06 - - 159,356.06 160,847.12
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
其他资 产 - - - 1,789,800.00 1,789,800.00
资产总 计 46,873,710.84 - - 889,346,532.80 936,220,243.64
负债
应付证 券清 算款 - - - 83.78 83.78
应付赎 回款 - - - 14,602,657.34 14,602,657.34
应付管 理人 报酬 - - - 807,667.34 807,667.34
应付托 管费 - - - 201,916.85 201,916.85
应付交 易费 用 - - - 395,972.64 395,972.64
其他负 债 - - - 2,224,158.26 2,224,158.26
负债总 计 - - - 18,232,456.21 18,232,456.21
利率敏 感度 缺口 46,873,710.84 - - 871,114,076.59 917,987,787.43
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资 （2016 年 12 月 31 日： 同） ，因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产和负 债，因此 存 在相应的外汇 风险。本 基 金管理人每 日对本基
金的外 汇头 寸进 行监 控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
美元
折 合人 民币
港币
折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 9,953,589.11 - 9,953,589.11
交易性 金融 资产 - 1,798,480,289.42 - 1,798,480,289.42
应收股 利 - 2,703,513.72 - 2,703,513.72
应收利 息 - 49.71 - 49.71
应收证 券清 算款 - 37,280,281.37 - 37,280,281.37
其它资 产 - 1,902.05 - 1,902.05
资产合 计 - 1,848,419,625.38 - 1,848,419,625.38
以外币 计价 的负 债
其它负 债 31,552.45 - - 31,552.45
负债合 计 31,552.45 - - 31,552.45
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 -31,552.45 1,848,419,625.38 - 1,848,388,072.93
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 39,490,392.66 - 39,490,392.66
交易性 金融 资产 - 887,117,534.20 - 887,117,534.20
应收股 利 - 146,589.15 - 146,589.15
应收利 息 - 15.69 - 15.69
资产合 计 - 926,754,531.70 - 926,754,531.70
以外币 计价 的负 债
其它负 债 15,502.11 1,789,020.00 - 1,804,522.11
负债合 计 15,502.11 1,789,020.00 - 1,804,522.11
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 -15,502.11 924,965,511.70 - 924,950,009.59
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期 末（2017 年 6 月 30 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
所有外 币相 对人
民币升 值 5%
90,588,176.13 46,247,500.48
所有外 币相 对人
民币贬 值 5%
-90,588,176.13 -46,247,500.48
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金采用指 数化投资 策 略，股票资产 跟踪的标 的 指数为标普香 港上市中 国 中小盘指数， 通
过指数化分散 投资降低 其 他价格风险。 本基金投 资 于标普香港上 市中国中 小 盘指数成份 股、备选
成份股的比例 不低于基 金 资产净值的 80%。此 外， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标 等
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 1,798,480,289.42 95.54 887,117,534.20 96.64
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－权 证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,798,480,289.42 95.54 887,117,534.20 96.64
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 87,647,205.18 -
业绩比 较基 准下 降 5% -87,647,205.18 -
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 成立 尚未 满一 年，无 足够 历史 经验 数据 计算其 他价 格风 险对
基金资 产净 值的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,791,484,793.47 元 ，第 二层 次的余 额为 6,995,495.95 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年12 月31 日 ： 第一 层次887,117,534.20 元， 无属 于第 二层 次和 第三层 次的 余额) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活
跃)、 或 属于 非公 开发 行等情 况， 本基 金不 会于 停牌日 至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《 关于明 确 金融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金融 商品 持有 期间(含到 期) 取得 的非
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管 产 品运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品增
值税有关问题 的通知 》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,798,480,289.42 93.98
其中： 普通 股票 1,798,480,289.42 93.98
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回 购的买入返售金融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,787,028.52 3.39
8 其他各 项资 产 50,326,907.22 2.63
9 合计 1,913,594,225.16 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
香港 1,798,480,289.42 95.54
合计 1,798,480,289.42 95.54
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
行业 类别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
电信业 务 10,162,475.28 0.54
房地产 156,004,420.12 8.29
非日常 生活 消费 品 361,369,618.71 19.20
工业 284,759,947.70 15.13
公用事 业 124,523,711.04 6.61
金融 149,150,687.61 7.92
能源 43,630,998.02 2.32
日常消 费品 140,338,116.08 7.45
信息技 术 202,989,732.81 10.78
医疗保 健 180,974,108.83 9.61
原材料 144,576,473.22 7.68
合计 1,798,480,289.42 95.54
7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所有 权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司
名称
(中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基
金资
产净
值比
列(%)
1
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利
汽车
175
HK
香
港
中国
香港
5,530,000 80,825,223.58 4.29
2
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LT
石药
集团
1093
HK
香
港
中国
香港
4,874,000 48,224,759.71 2.56
3 SUNNY OPTICAL TECH
舜宇
光学
科技
2382
HK
香
港
中国
香港
728,000 44,229,203.20 2.35
4
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
华晨
中国
汽车
控股
有限
公司
1114
HK
香
港
中国
香港
3,180,000 39,246,995.23 2.08
第 42 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
5
CHINA MENGNIU
DAIRY CO
蒙牛
乳业
2319
HK
香
港
中国
香港
2,946,000 39,120,452.49 2.08
6
BELLE
INTERNATIONAL
HOLDINGS
百丽
1880
HK
香
港
中国
香港
7,248,000 38,750,614.42 2.06
7
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
中芯
国际
981
HK
香
港
中国
香港
4,147,500 32,577,268.71 1.73
8
GUANGDONG
INVESTMENT LTD
粤海
投资
270
HK
香
港
中国
香港
3,200,000 29,884,221.44 1.59
9
SINO
BIOPHARMACEUTICAL
中国
生物
制药
1177
HK
香
港
中国
香港
4,918,000 29,452,170.87 1.56
10
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
华润
啤酒
291
HK
香
港
中国
香港
1,694,000 28,964,052.65 1.54
11
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
融创
中国
控股
有限
公司
1918
HK
香
港
中国
香港
2,004,000 28,385,566.62 1.51
12
BEIJING
ENTERPRISES WATER
GR
北控
水务
集团
371
HK
香
港
中国
香港
5,332,000 28,044,161.60 1.49
13
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
申洲
国际
2313
HK
香
港
中国
香港
609,000 27,115,296.26 1.44
14
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
中国
太平
966
HK
香
港
中国
香港
1,563,800 26,846,470.19 1.43
15
ANTA SPORTS
PRODUCTS LTD
安踏
体育
2020
HK
香
港
中国
香港
1,138,000 25,482,478.37 1.35
16
CHINA CONCH
VENTURE HOLDINGS
海螺
创业
586
HK
香
港
中国
香港
1,963,000 24,363,295.53 1.29
17
CHINA EVERBRIGHT
INTL LTD
中国
光大
国际
257
HK
香
港
中国
香港
2,877,000 24,320,836.89 1.29
18
HAIER ELECTRONICS
GROUP CO
海尔
电器
1169
HK
香
港
中国
香港
1,337,000 23,556,303.51 1.25
19
CHINA GALAXY
SECURITIES CO-H
中国
银河
6881
HK
香
港
中国
香港
3,774,000 22,928,710.56 1.22
20
GF SECURITIES CO
LTD-H
广发
证券
1776
HK
香
港
中国
香港
1,684,600 22,925,697.14 1.22
21
HUATAI SECURITIES
CO LTD-H
华泰
证券
6886
HK
香
港
中国
香港
1,720,400 22,397,543.52 1.19
22
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
中国
建筑
3311
HK
香
港
中国
香港
1,856,000 21,521,083.19 1.14
第 43 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
国际
23 MINTH GROUP LTD
敏实
集团
425
HK
香
港
中国
香港
742,000 21,316,288.78 1.13
24
KUNLUN ENERGY CO
LTD
昆仑
能源
135
HK
香
港
中国
香港
3,688,000 21,189,884.91 1.13
25
CHINA RESOURCES
GAS GROUP LT
华润
燃气
1193
HK
香
港
中国
香港
896,000 20,724,540.92 1.10
26
FULLSHARE
HOLDINGS LTD
丰盛
控股
607
HK
香
港
中国
香港
7,510,000 20,336,407.10 1.08
27
TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
中国
民航
信息
网络
696
HK
香
港
中国
香港
1,014,000 20,241,630.24 1.08
28
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
中车
时代
电气
3898
HK
香
港
中国
香港
595,400 19,791,891.46 1.05
29
LONGFOR
PROPERTIES
龙湖
地产
960
HK
香
港
中国
香港
1,339,500 19,508,072.93 1.04
30
KINGBOARD
CHEMICAL HOLDINGS
建滔
化工
148
HK
香
港
中国
香港
711,500 19,205,029.99 1.02
31 MEITU INC
美图
公司
1357
HK
香
港
中国
香港
2,448,000 18,059,679.36 0.96
32
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
信义
玻璃
868
HK
香
港
中国
香港
2,626,000 17,617,890.72 0.94
33
CHINA MEDICAL
SYSTEM HOLDING
康哲
药业
867
HK
香
港
中国
香港
1,461,000 17,118,420.12 0.91
34
BEIJING
ENTERPRISES HLDGS
北京
控股
392
HK
香
港
中国
香港
521,500 17,041,153.54 0.91
35
CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
龙源
电力
916
HK
香
港
中国
香港
3,379,000 16,657,745.54 0.88
36
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
玖龙
纸业
2689
HK
香
港
中国
香港
1,830,000 16,518,253.44 0.88
37
TINGYI (CAYMAN
ISLN) HLDG CO
康傅
控股
322
HK
香
港
中国
香港
2,012,000 16,170,321.67 0.86
38
SIHUAN
PHARMACEUTICAL
HLDGS
四环
医药
460
HK
香
港
中国
香港
5,563,000 15,788,341.40 0.84
39
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-H
上海
医药
2607
HK
香
港
中国
香港
758,100 15,297,806.04 0.81
40
CREDIT CHINA
FINTECH HOLDING
中国
信贷
8207
HK
香
港
中国
香港
15,832,000 14,840,182.20 0.79
41
BEIJING CAPITAL
INTL AIRPO-H
北京
首都
机场
694
HK
香
港
中国
香港
1,554,000 14,836,224.48 0.79
第 44 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
42
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
世茂
房地
产
813
HK
香
港
中国
香港
1,252,500 14,523,252.53 0.77
43
JIANGXI COPPER CO
LTD-H
江西
铜业
358
HK
香
港
中国
香港
1,298,000 14,442,501.26 0.77
44
FUYAO GLASS
INDUSTRY GROUP-H
福耀
玻璃
3606
HK
香
港
中国
香港
550,000 14,272,944.40 0.76
45
COSCO SHIPPING
PORTS LTD
中远
海运
港口
1199
HK
香
港
中国
香港
1,772,000 14,087,660.84 0.75
46 KINGSOFT CORP LTD
金山
软件
3888
HK
香
港
中国
香港
797,000 14,076,751.08 0.75
47
ZHEJIANG
EXPRESSWAY CO-H
浙江
沪杭
甬
576
HK
香
港
中国
香港
1,560,000 13,810,343.04 0.73
48
SINOPEC SHANGHAI
PETROCHEM-H
上海
石化
338
HK
香
港
中国
香港
3,802,000 13,793,297.09 0.73
49
ALIBABA PICTURES
GROUP LTD
阿里
影业
1060
HK
香
港
中国
香港
12,080,000 13,629,815.68 0.72
50
CHINA EVERBRIGHT
LTD
中国
光大
控股
165
HK
香
港
中国
香港
916,000 13,515,250.24 0.72
51
SUN ART RETAIL
GROUP LTD
高鑫
零售
6808
HK
香
港
中国
香港
2,386,500 12,883,430.52 0.68
52
JIANGSU EXPRESS CO
LTD-H
宁沪
高速
177
HK
香
港
中国
香港
1,330,000 12,720,756.27 0.68
53
CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
中国
建材
3323
HK
香
港
中国
香港
3,132,000 12,613,030.04 0.67
54
WEICHAI POWER CO
LTD-H
潍柴
动力
2338
HK
香
港
中国
香港
2,114,000 12,549,914.90 0.67
55
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
重庆
农村
商业
银行
3618
HK
香
港
中国
香港
2,734,000 12,505,147.58 0.66
56
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
深圳
国际
152
HK
香
港
中国
香港
1,001,000 12,441,043.02 0.66
57
YANZHOU COAL
MINING CO-H
兖州
煤业
1171
HK
香
港
中国
香港
1,932,000 11,737,750.08 0.62
58
GUANGZHOU R&F
PROPERTIES - H
富力
地产
2777
HK
香
港
中国
香港
1,104,400 11,636,564.50 0.62
59
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
理文
造纸
2314
HK
香
港
中国
香港
1,769,000 11,131,290.98 0.59
60
TSINGTAO BREWERY
CO LTD-H
青岛
啤酒
168
HK
香
港
中国
香港
370,000 11,095,055.32 0.59
第 45 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
61
SHANDONG WEIGAO GP
MEDICAL-H
山东
威高
1066
HK
香
港
中国
香港
2,048,000 10,896,075.99 0.58
62
SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
远洋
集团
3377
HK
香
港
中国
香港
3,270,000 10,841,535.88 0.58
63
CHINA OILFIELD
SERVICES-H
中海
油服
2883
HK
香
港
中国
香港
1,970,000 10,703,363.03 0.57
64
HUANENG
RENEWABLES CORP-H
华能
新能
源
958
HK
香
港
中国
香港
5,090,000 10,646,687.84 0.57
65
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTI-H
复星
医药
2196
HK
香
港
中国
香港
405,500 10,646,232.19 0.57
66
CHINA MOLYBDENUM
CO LTD-H
洛阳
钼业
3993
HK
香
港
中国
香港
3,936,000 10,214,238.03 0.54
67
GOME ELECTRICAL
APPLIANCES
国美
电器
493
HK
香
港
中国
香港
12,250,000 10,206,739.20 0.54
68
CHINA
COMMUNICATIONS
SERVI-H
中国
通信
服务
552
HK
香
港
中国
香港
2,602,000 10,162,475.28 0.54
69
SHANGHAI
INDUSTRIAL HLDG
LTD
上海
实业
控股
363
HK
香
港
中国
香港
497,000 9,964,329.14 0.53
70
GCL-POLY ENERGY
HOLDINGS LTD
保利
协鑫
能源
3800
HK
香
港
中国
香港
13,344,000 9,844,295.81 0.52
71
SHENZHEN
INVESTMENT LTD
深圳
控股
604
HK
香
港
中国
香港
3,246,000 9,719,575.70 0.52
72
CHINA HIGH SPEED
TRANSMISSIO
中国
高速
传动
658
HK
香
港
中国
香港
1,281,000 9,505,937.19 0.50
73 3SBIO INC
三生
制药
1530
HK
香
港
中国
香港
1,046,500 9,409,762.98 0.50
74
BYD ELECTRONIC
INTL CO LTD
比亚
迪电
子
285
HK
香
港
中国
香港
686,500 9,223,403.20 0.49
75
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
信义
光能
968
HK
香
港
中国
香港
4,764,000 9,220,539.07 0.49
76 LI NING CO LTD 李宁
2331
HK
香
港
中国
香港
1,774,000 9,145,759.08 0.49
77
COSCO SHIPPING
HOLDINGS CO-H
中远
海控
1919
HK
香
港
中国
香港
2,807,000 8,989,767.81 0.48
78
AVICHINA INDUSTRY
& TECH-H
中航
科工
2357
HK
香
港
中国
香港
2,256,000 8,967,766.04 0.48
79 BBMG CORP-H
金隅
股份
2009
HK
香
港
中国
香港
2,544,000 8,699,474.61 0.46
第 46 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
80
DALI FOODS GROUP
CO LTD
达利
食品
3799
HK
香
港
中国
香港
2,234,500 8,688,365.23 0.46
81
CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国
电力
2380
HK
香
港
中国
香港
3,600,000 8,654,898.24 0.46
82
SKYWORTH DIGITAL
HLDGS LTD
创维
数码
751
HK
香
港
中国
香港
2,052,000 8,637,713.42 0.46
83
ZHONGSHENG GROUP
HOLDINGS
中升
控股
881
HK
香
港
中国
香港
677,000 8,555,191.59 0.45
84
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国
软件
国际
354
HK
香
港
中国
香港
2,299,000 8,260,741.05 0.44
85
SINOTRANS
LIMITED-H
中国
外运
598
HK
香
港
中国
香港
2,333,000 8,099,429.44 0.43
86
HUABAO
INTERNATIONAL
HOLDING
华宝
国际
336
HK
香
港
中国
香港
1,995,000 8,068,791.87 0.43
87
YUEXIU PROPERTY CO
LTD
越秀
地产
123
HK
香
港
中国
香港
6,768,000 7,812,529.80 0.42
88
UNI-PRESIDENT
CHINA HOLDINGS
统一
企业
中国
220
HK
香
港
中国
香港
1,410,000 7,721,971.03 0.41
89
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITA-H
中国
国际
金融
股份
有限
公司
3908
HK
香
港
中国
香港
760,800 7,606,811.93 0.40
90
BAIC MOTOR CORP
LTD-H
北京
汽车
1958
HK
香
港
中国
香港
1,142,500 7,506,401.40 0.40
91
LUYE PHARMA GROUP
LTD
绿叶
制药
2186
HK
香
港
中国
香港
1,951,000 7,247,375.02 0.38
92 ZALL GROUP LTD
卓尔
发展
2098
HK
香
港
中国
香港
1,869,000 7,218,534.04 0.38
93
CHINA HONGQIAO
GROUP LTD
中国
宏桥
1378
HK
香
港
中国
香港
1,553,000 6,995,495.95 0.37
94
YINGDE GASES GROUP
CO LTD
盈德
气体
2168
HK
香
港
中国
香港
1,319,000 6,880,166.74 0.37
95
KINGBOARD
LAMINATES HLDG LTD
建滔
积层
板
1888
HK
香
港
中国
香港
838,000 6,851,325.76 0.36
96 SOHO CHINA LTD
SOHO
中国
410
HK
香
港
中国
香港
2,036,000 6,803,277.71 0.36
97
CHINA
AGRI-INDUSTRIES
中国
粮油
606
HK
香
港
中国
香港
2,398,000 6,743,321.80 0.36
第 47 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
HLDGS 控股
98
KWG PROPERTY
HOLDING LTD
合景
泰富
1813
HK
香
港
中国
香港
1,461,500 6,634,072.37 0.35
99
CHINA RESOURCES
CEMENT
华润
水泥
控股
1313
HK
香
港
中国
香港
1,918,000 6,458,921.77 0.34
100 SHUI ON LAND LTD
瑞安
房地
产
272
HK
香
港
中国
香港
3,841,000 6,300,656.56 0.33
101
POLY PROPERTY
GROUP CO LTD
保利
置业
集团
119
HK
香
港
中国
香港
2,111,000 6,284,374.38 0.33
102
COSCO SHIPPING
DEVELOPMENT-H
中远
海发
2866
HK
香
港
中国
香港
4,080,000 6,090,715.40 0.32
103
ZHAOJIN MINING
INDUSTRY - H
招金
矿业
1818
HK
香
港
中国
香港
1,084,000 6,011,873.54 0.32
104
ANGANG STEEL CO
LTD-H
鞍钢
股份
347
HK
香
港
中国
香港
1,182,000 5,970,629.98 0.32
105 CAR INC
神州
租车
699
HK
香
港
中国
香港
926,000 5,762,485.41 0.31
106
KINGDEE
INTERNATIONAL
SFTWR
金蝶
国际
268
HK
香
港
中国
香港
2,027,000 5,717,639.98 0.30
107 MMG LTD
五矿
资源
1208
HK
香
港
中国
香港
2,248,000 5,619,122.38 0.30
108
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
国泰
君安
国际
1788
HK
香
港
中国
香港
2,659,000 5,584,874.25 0.30
109
DIGITAL CHINA
HOLDINGS LTD
神州
控股
861
HK
香
港
中国
香港
1,051,000 5,482,225.36 0.29
110
XINJIANG GOLDWIND
SCI&TEC-H
金风
科技
2208
HK
香
港
中国
香港
544,000 5,382,492.67 0.29
111
HUADIAN POWER INTL
CORP-H
华电
国际
1071
HK
香
港
中国
香港
1,774,000 5,373,518.38 0.29
112
COSCO SHIPPING
ENERGY TRAN-H
中远
海能
1138
HK
香
港
中国
香港
1,410,000 5,335,624.99 0.28
113
GUANGSHEN RAILWAY
CO LTD-H
广深
铁路
525
HK
香
港
中国
香港
1,556,000 5,226,371.22 0.28
114
CHINA RESOURCES
PHOENIX HEAL
华润
凤凰
医疗
1515
HK
香
港
中国
香港
620,500 5,175,411.30 0.27
115
MAANSHAN IRON &
STEEL-H
马钢
股份
323
HK
香
港
中国
香港
1,886,000 5,107,119.01 0.27
116 SHENZHEN 深高 548 香 中国 764,000 4,714,576.16 0.25
第 48 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
EXPRESSWAY CO-H 速 HK 港 香港
117
ZOOMLION HEAVY
INDUSTRY - H
中联
重科
1157
HK
香
港
中国
香港
1,404,400 4,631,846.02 0.25
118
CHINA TRAVEL INTL
INV HK
香港
中旅
308
HK
香
港
中国
香港
2,370,000 4,628,183.40 0.25
119
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP -H
华电
福新
816
HK
香
港
中国
香港
2,796,000 4,537,937.08 0.24
120
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN
PHARM-H
白云
山
874
HK
香
港
中国
香港
240,000 4,468,052.16 0.24
121
LONKING HOLDINGS
LTD
中国
龙工
3339
HK
香
港
中国
香港
2,049,000 4,357,001.80 0.23
122
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
中国
机械
设备
工程
股份
有限
公司
1829
HK
香
港
中国
香港
899,000 4,299,233.04 0.23
123
UNIVERSAL MEDICAL
FINANCIAL
环球
医疗
2666
HK
香
港
中国
香港
784,000 4,246,003.51 0.23
124
CHINA MODERN DAIRY
HOLDINGS
现代
牧业
1117
HK
香
港
中国
香港
2,935,000 3,948,385.06 0.21
125
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
枫叶
教育
1317
HK
香
港
中国
香港
690,000 3,820,757.42 0.20
126
HEALTH AND
HAPPINESS H&H INT
合生
元
1112
HK
香
港
中国
香港
199,500 3,421,444.79 0.18
127
CSSC OFFSHORE &
MARINE ENG-H
中船
防务
317
HK
香
港
中国
香港
270,000 3,271,364.07 0.17
128
CHINA
BLUECHEMICAL LTD -
H
中海
石油
化学
3983
HK
香
港
中国
香港
1,926,000 3,092,485.75 0.16
129
THE UNITED
LABORATORIES INTE
联邦
制药
3933
HK
香
港
中国
香港
672,000 3,003,697.54 0.16
130
WEST CHINA CEMENT
LTD
西部
水泥
2233
HK
香
港
中国
香港
2,890,000 2,959,780.78 0.16
131
CHINA HARMONY NEW
ENERGY AUT
和谐
汽车
3836
HK
香
港
中国
香港
840,000 2,719,366.94 0.14
132
CIMC ENRIC
HOLDINGS LTD
中集
安瑞
科
3899
HK
香
港
中国
香港
632,000 2,676,804.14 0.14
133 COGOBUY GROUP
科通
芯城
400
HK
香
港
中国
香港
629,000 2,238,278.89 0.12
134 IMAX CHINA HOLDING IMAX 1970 香 中国 100,900 2,097,376.42 0.11
第 49 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
INC (中
国)
HK 港 香港
135
CHINA HUISHAN
DAIRY HOLDINGS
辉山
乳业
6863
HK
香
港
中国
香港
4,338,000 1,581,315.52 0.08
7.4.2 积极 投资 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
报告期末 ，本基 金未持 有积 极投资。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的权 益投 资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 52,403,053.19 5.71
2
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 48,552,503.41 5.29
3 MEITU INC 1357 HK 44,123,608.95 4.81
4
CSPC PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 36,188,313.38 3.94
5 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 34,596,517.01 3.77
6
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 31,125,763.16 3.39
7 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 29,440,055.92 3.21
8
BELLE INTERNATIONAL
HOLDINGS
1880 HK 28,704,633.34 3.13
9 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 25,394,566.02 2.77
10 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 24,194,551.68 2.64
11
BEIJING ENTERPRISES
WATER GR
371 HK 23,429,366.83 2.55
12
SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 23,124,232.04 2.52
13
CHINA RESOURCES BEER
HOLDIN
291 HK 22,969,742.08 2.50
14
CHINA EVERBRIGHT INTL
LTD
257 HK 22,765,882.30 2.48
15 CHINA TAIPING INSURANCE 966 HK 22,669,931.74 2.47
第 50 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
HOLD
16
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 22,607,671.95 2.46
17
CHINA GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 21,705,345.26 2.36
18 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 20,892,417.75 2.28
19
HUATAI SECURITIES CO
LTD-H
6886 HK 20,844,021.17 2.27
20 GF SECURITIES CO LTD-H 1776 HK 20,204,065.34 2.20
21
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
3898 HK 19,446,288.87 2.12
22 KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK 19,268,399.34 2.10
23
CHINA STATE CONSTRUCTION
INT
3311 HK 19,267,176.26 2.10
24
CREDIT CHINA FINTECH
HOLDING
8207 HK 18,886,153.19 2.06
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的权 益投 资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券 代码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 27,935,761.99 3.04
2
CSPC PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 21,376,445.14 2.33
3 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 19,109,397.11 2.08
4 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 17,681,766.94 1.93
5
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 17,644,091.55 1.92
6
BELLE INTERNATIONAL
HOLDINGS
1880 HK 17,556,183.88 1.91
7 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 13,471,063.67 1.47
8
SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 13,349,480.56 1.45
9 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 13,325,234.71 1.45
10
CHINA RESOURCES BEER
HOLDIN
291 HK 13,289,754.32 1.45
11
BEIJING ENTERPRISES
WATER GR
371 HK 13,279,368.13 1.45
第 51 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
12
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 12,690,715.13 1.38
13
CHINA TAIPING INSURANCE
HOLD
966 HK 12,546,240.90 1.37
14
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 12,434,874.37 1.35
15
CHINA EVERBRIGHT INTL
LTD
257 HK 12,409,803.48 1.35
16
CHINA GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 11,600,102.37 1.26
17 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 11,315,127.66 1.23
18
HUATAI SECURITIES CO
LTD-H
6886 HK 11,295,934.88 1.23
19 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 10,953,927.59 1.19
20
CHINA STATE CONSTRUCTION
INT
3311 HK 10,585,319.26 1.15
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,670,905,563.57
卖出收 入（ 成交 ）总 额 881,253,705.34
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品.
第 52 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 37,280,281.37
3 应收股 利 12,885,567.24
4 应收利 息 12,458.04
5 应收申 购款 146,698.52
6 其他应 收款 1,902.05
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,326,907.22
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
第 53 页 共 63 页
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,059 171,910.59 1,405,718,344.20 90.26% 151,619,733.41 9.74%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
永安国 富资 产管 理有 限公 司－永
安国富 －价 值3 号私 募投 资基金
71,085,869.00 29.29%
2 招商证 券股 份有 限公 司 40,388,708.00 16.64%
3
昌都市 凯丰 投资 管理 有限 公司－
凯丰宏 观对 冲11 号私 募基金
17,107,784.00 7.05%
4
长江证 券－ 招商 银行 －长 江证券
超越理 财基 金管 家II 集合 资产管
理计划
10,477,715.00 4.32%
5
天津民 晟资 产管 理有 限公 司－民
晟全天 候 1 号私 募证 券投 资基金
8,434,463.00 3.48%
6
兴业全 球基 金－ 工商 银行 －兴全
特定策 略33 号特 定多 客户 资产管
理计划
6,843,299.00 2.82%
7
长江证 券－ 交行 －长 江证 券超越
理财可 转债 集合 资产 管理 计划
4,585,900.00 1.89%
8 李爱莲 3,319,600.00 1.37%
9
华夏资 本－ 农业 银行 －华 夏资本
－ 民 晟资产 2 号资 产管 理计 划
2,628,000.00 1.08%
10
兴业全 球基 金－ 工商 银行 －兴全
套利期 权 6 号特 定多 客户 资产管
理计划
2,556,945.00 1.05%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
51,130.25 0.0033%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年6 月24 日 ） 基金 份额 总额 431,503,809.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 865,828,244.25
本报告 期基 金总 申购 份额 1,513,086,486.19
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 821,576,652.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额 总额 1,557,338,077.61
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人的 重大 人事变 动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
DAIWA - 1,135,461,861.60 44.81% 454,184.79 31.87% -
中金国际上
海
- 1,028,472,062.17 40.59% 822,782.34 57.74% -
JP - 370,067,717.10 14.60% 148,026.90 10.39% -
注：1 、 基金 管理 人选 择交易 单 元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择 标准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好； 财务 状况 良 好， 各 项财 务指 标显 示公 司经营 状况 稳定 ； 经
营行为规范， 最近两年 未 因重大违规行 为受到中 国 证监会和中国 人民银行 处 罚；内部管 理规范、
严格，具备健 全的内控 制 度，并能满足 基金运作 高 度保密的要求 ；具备基 金 运作所需要 的高效、
安全的通讯条 件，交易 设 施符合代理本 基金进行 证 券交易的需要 ，并能为 本 基金提供全 面的信息
服务；研究实 力较强， 有 固定的研究机 构和专门 的 研究人员，能 及时为本 基 金提供高质 量的咨询
服务， 并能 根据 基金 投资 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；适 当的 地域 分散 化。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签 约。
2、 本报 告期 交易 单元 无变化 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当 期权
证
成交总额
的比例
成交金 额
占当期基
金
成交总额
的比例
DAIWA - - - - 10,796.08 23.53% - -
中金国际
上海
- - - - 35,077.75 76.47% - -
JP - - - - - - - -
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于开 通华 宝兴 业网 上直 销赎回
T+0 转申 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 1 月 19 日
2
关 于 华宝 兴业 现金宝E 货币 基 金转
换、 赎回 转申 购业 务费 率 优惠公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 2 月 23 日
3
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 2 月 23 日
4
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 北京蛋
卷基金 销售 有限 公司 为代 销机构
及费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 2 月 28 日
5
关 于 华宝 兴业 现金宝E 货币 基 金转
换、 赎回 转申 购业 务费 率 优惠公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 3 月 24 日
6
华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分
开放式 基金 参加 广发 证券 股份有
限公司 申购 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 4 月 10 日
7
华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小
盘指数 证券 投资 基金(LOF) 因香港
交易所 休市 暂停 申购 、 赎 回及定 期
定额投 资业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 4 月 12 日
8
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 4 月 24 日
9
华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小
盘指数 证券 投资 基金(LOF) 因香港
交易所 休市 暂停 申购 、 赎 回及定 期
定额投 资业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 4 月 27 日
10
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 首次申
购最低 金额 、追 加申 购最 低金额 、
定期定 额申 购最 低金 额 、 单笔最 低
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 5 月 15 日
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
赎 回 份额、 赎回 后最 低保有 份 额及
基金转 换份 额限 制的公 告
11
关 于 华宝 兴业 现金宝E 货币 基 金转
换、 赎回 转申 购业 务费 率 优惠公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 5 月 31 日
12
关于华 宝兴 业标 普香 港上 市中国
中小盘 指数 证券 投资 基金(LOF)增
加中银 国际 证券 为代 销机 构并开
展定期 定额 投资 费率 优惠 活动的
公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 6 月 5 日
13
关于华 宝兴 业基 金管 理有 限公司
旗下部 分开 放式 证券 投资 基金新
增财通 证券 股份 有限 公司 为代销
机构并 开展 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 6 月 9 日
14
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 深圳前
海微众 银行 股份 有限 公司 为代销
机构及 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券日
报》 及 基金 管理 人网
站
2017 年 6 月 21 日
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20170103~20170213 184,381,856.70 0.00 0.00 184,381,856.70 11.84
2 20170103~20170213 200,193,757.60 16,741,168.59 0.00 216,934,926.20 13.93
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过20% 的情况。 在 单一 投资者持 有基金 份额比 例 较高的
情况下， 如该投资 者集中 赎回， 可 能会增加 基金的 流动性风 险。 此外 ， 由于 基金在遇 到大额 赎回的 时 候可能
需要变现 部分资 产， 可能 对持有资 产的价 格形成 冲 击， 增加 基金的市 场风险 。 基金管 理人将专 业审慎 、 勤勉
尽责地运 作基金 资产， 加 强防范流 动性风 险、市 场 风险，保 护持有 人利益 。
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华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小 盘指 数证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同；
华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小 盘指 数证 券投 资基 金（LOF ）招 募说 明书 ；
华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小 盘指 数证 券投 资基 金（LOF ）托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
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