华宝兴业新 价值灵活配 置混合型证 券投资
基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
第 2 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
第 3 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说 明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ...................................... 55
第 4 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
第 5 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业新 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 华宝新 价值 混合
基金主 代码 001324
交易代 码 001324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 1 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 859,045,062.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ，本基 金通 过大 类资 产间 的
灵活配 置和 多样 的投 资策 略，追 求超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
1、 大类 资产 配置 策略
本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 ，通 过宏 观策 略
研 究， 综合 考虑 宏观 经济、 国家 财政 政策 、 货 币政策 、
产业政 策、 以及 市场 流动 性等方 面因 素， 对相 关资 产
类别的 预期 收益 进行 动态 跟踪， 决定 大类 资产 配置 比
例。
2、 股票 投资 策略
本基金 采取 积极 的股 票选 择策略 ，将 “自 上而 下” 的
行业配 置策 略和 “自 下而 上” 的 股票 精选 策略 相结 合，
根据对 宏观 经济 和市 场风 险特征 变化 的判 断， 进行 投
资组合 的动 态优 化， 实现 基金资 产长 期稳 定增 值。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 将投 资于 债券 、货 币市场 工具 和资 产支 持证 券
等固定 收益 类投 资工 具， 以有效 利用 基金 资产 ，提 高
基金资 产的 投资 收益 。
4、 权证 投资 策略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下， 主动 进行 权证 投
资。基 金权 证投 资将 以价 值分析 为基 础， 在采 用数 量
化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ，把 握市 场的 短期 波
动，进 行积 极操 作， 在风 险可控 的前 提下 力争 实现 稳
健的超 额收 益。
5、 股指 期货 投资 策略
第 6 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
本基金 将依 据法 律法 规并 根据风 险管 理的 原则 参与 股
指期货 投资 。本 基金 将通 过对证 券市 场和 期货 市场 运
行趋势 的研 究， 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，
并充分 考虑 股指 期货 的收 益性、 流动 性及 风险 性特 征。
6、 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进
行分散 投资 ，以 降低 流动 性风险 。
7、 其他 金融 工具 投资 策略
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 于其 他金 融
产品， 基金 管理 人将 根据 监管机 构的 规定 及本 基金 的
投资目 标， 制定 与本 基金 相适应 的投 资策 略、 比例 限
制、信 息披 露方 式等 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ，其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 世 纪大道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 世 纪大道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、《 证
券日报 》
第 7 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
上 海 市世 纪大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
第 8 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 19,381,668.05
本期利 润 30,381,567.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0344
本期加 权平 均净 值利 润率 3.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.27%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 70,422,031.54
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0820
期末基 金资 产净 值 933,298,002.51
期末基 金份 额净 值 1.0864
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增长 率 8.64%
1、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.53% 0.06% 0.37% 0.01% 0.16% 0.05%
过去三 个月 1.95% 0.08% 1.12% 0.01% 0.83% 0.07%
过去六 个月 3.27% 0.07% 2.23% 0.01% 1.04% 0.06%
过去一 年 4.71% 0.08% 4.50% 0.01% 0.21% 0.07%
自基金 合同
生效日 起至
8.64% 0.06% 9.56% 0.01% -0.92% 0.05%
第 9 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
今
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：1 年 期银 行定 期存 款基准 利率 （税 后）+3% 。
2、 净值 以及 比较 基准 相关数 据 计算 中涉 及天 数的， 包 括 所有 交易 日以 及季 末最 后 一自 然日 （ 如非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2015 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个月 内 达到 规定 的资 产组 合， 截至 2015 年 12 月
1 日， 本基 金已 达到 合同 规定的 资产 配置 比例 。
第 10 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF、上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、 新兴 产业 基金 、
可 转 债基 金、 上证 180 成长 ETF、上 证 180 成长 ETF 联 接基 金、 华宝 油气 基金 、 中国 互联 网基 金、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华 宝 兴业 新价 值、 华 宝兴业 新 机遇、 华宝 兴业 医疗分 级、 华宝 兴业 1000 分 级、 华宝 兴业 万物 互联 、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中 证军工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金、 未来 产 业主 导基 金、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李栋梁
固定收
益部副
总经理 。
本基金
基金经
理 、华 宝
兴业宝
康债券 、
华宝兴
业增强
收益债
2015 年10 月16
日
- 14 年
硕士。 曾在 国联 证券 有限
责任公 司、 华宝 信托 有限
责任公 司和 太平 资产 管理
有限公 司从 事固 定收 益的
研究和 投资 ，2010 年 9 月
加入华 宝兴 业基 金管 理有
限公司 担任 债券 分析 师，
2010 年 12 月至2011 年6
月任华 宝兴 业宝 康债 券投
资基金 基金 经理 助理 ，
2011 年6 月 起担 任华 宝兴
第 11 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
券 、华 宝
新机遇
混合、 华
宝兴业
可转债
债券、 华
宝宝鑫
债券、 华
宝新活
力混合 、
华宝新
起点混
合 、华 宝
新动力
混合、 华
宝新飞
跃混合 、
华宝新
回报混
合 、华 宝
新优选
混合、 华
宝新优
享混合
基金经
理
业宝康 债券 投资 基金 基金
经理，2014 年 10 月起 兼
任华宝 兴业 增强 收益 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理，2015 年 10 月兼 任华
宝兴业 新机 遇灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金（LOF ）
和华宝 兴业 新价 值灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 。2016 年 4 月 兼任
华宝兴 业宝 鑫纯 债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基
金经理 。2016 年 5 月 任固
定收益 部副 总经 理。2016
年 6 月兼 任华 宝兴 业可 转
债债券 型证 券投 资基 金经
理。2016 年 9 月 兼任 华宝
兴业新 活力 灵活 配置 混合
型证券投 资基 金基 金经
理。2016 年 12 月起 兼任
华宝兴 业新 起点 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经 理。2017 年1 月兼 任华
宝兴业 新动 力一 年定 期开
放灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。2017 年
2 月兼 任华 宝兴 业新 飞跃
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。2017 年 3
月兼任 华宝 兴业 新回 报一
年定期 开放 混合 型证 券投
资基金 和华 宝兴 业新 优选
一年定 期开 放灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，2017 年 6 月 任华 宝兴
业新优 享灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
林昊
本基金
基金经
理 、华 宝
新机遇
混合、 华
宝新活
力混合
2017 年3 月17
日
- 11 年
本 科。2006 年5 月加 入华
宝兴业 基金 管理 有限 公
司，先 后担 任渠 道经 理、
交易员 、高 级交 易员 、基
金经理 助理 等职 务。2017
年 3 月起 担任 华宝 兴业 新
价值灵 活配 置混 合型 证券
第 12 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
基金经
理 、华 宝
添益基
金经理
助理
投资基 金、 华宝 兴业 新机
遇灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 （LOF ） 、华 宝兴 业
新活力 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。
夏林锋
本基金
基金经
理 、华 宝
大盘精
选混合 、
华宝生
态中国
混合、 华
宝未来
主导混
合基金
经理
2015 年6 月1 日
2017 年 3 月 17
日
7 年
硕士。 曾在 上海 高压 电器
研究所 从事 研究 工作 。
2010 年7 月 加入 华宝 兴业
基金管 理有 限公 司， 曾任
分析师 ，2012 年 10 月至
2014 年 10 月担 任华 宝兴
业大盘 精选 混合 型证 券投
资基金 基金 基金 经理 助
理，2014 年 10 月起 担任
华宝兴 业大 盘精 选混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，
2015 年2 月 兼任 华宝 兴业
生态中 国混 合型 证券 投资
基金基 金经 理，2015 年 6
月至2017 年3 月 兼任 华宝
兴业新 价值 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理，2016 年 11 月起 兼任
华宝兴 业未 来主 导产 业灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
王炜
本基金
基金经
理助理 、
华宝新
机遇混
合基金
经理助
理
2015 年6 月4 日 - 5 年
本 科。2012 年7 月加 入华
宝兴业 基金 管理 有限 公
司，先 后担 任机 构投 资部
投资经 理、 研究 部分 析师 。
2015 年6 月 任华 宝兴 业新
机遇灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 （LOF） 和华 宝兴
业新价 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业新 价值 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他相 关法
第 13 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场收益率 整 体呈现先上后 下的格局 。 在部分宏观经 济数据超 预 期和货币政策 不
放松的背景下 ，一季度 延 续了去年年底 收益率上 行 的颓势。二季 度金融监 管 加强对债市 再次构成
压制， 直到 进入 6 月 ，在 货币政 策边 际放 松下 债市 出现了 一些 积极 的变 化。 央行从 6 月起 不断在
公 开 市场和 MLF 净投 放流 动性， 同时 美联 储 6 月加 息如期 落地 ， 虽 提到 下半 年加快 讨论 缩表 进程 ，
但市场 预期 再次 加息 时点 将推至 年末 。 人 民银 行此 次 也未跟 随上 调公 开市 场操 作利率 和MLF 利率 。
市场在 多重 因素 叠加 下， 做多情 绪集 中释 放， 短端 、长端 品种 收益 率同 时下 行。
上半年股票市场延续了二 八分化的走势，市场依旧 是偏向于低估值蓝筹股的 行情，上证 50
与 沪深 300 分 别上涨 11.50%和10.78%， 明显 好于 同 期的上 证综 指与 创业 板综 指。 行业 上， 受益 于
消 费 升级 的家 电、 白 酒也表 现 不俗。 新股 发行 节奏在 端 午节 过后 有所 放缓， 由 原 来的 每周 10 家下
降至 4-8 家 ，融 资总 额也 有一定 减少 ，监 管层 护市 的态度 也可 见一 斑。 在当 前流动 性相 对宽 松 的
第 14 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
环境下 ，权 益市 场整 体呈 现震荡 攀升 的走 势， 风险 偏好有 所回 升。
新价值混合型 基金维持 了 较高的债券和 货币市场 工 具的投资比例 ，股票配 置 比例在半年度后
期 有 所下 降， 同时 继续 积极 参 与新 股网 下申 购来 提高 收 益。 本基 金始 终坚 持绝 对 收益 的投 资目标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期 末，本报告 期内本基金份 额净值增长 率为 3.27%，同期 业绩比 较基准收益率 为
2.23% ， 基金 表现 领先 业绩比 较 基准 1.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，中 国宏 观经 济将继 续保 持稳 定反 弹的 态势。 一、 二季 度国 内 GDP 增速 持续 达到
6.9%，虽然 在房地产 投资 、全社会消费 增速等部 分 数据上有走弱 迹象，但 整 体宏观经济依 旧保持
了 较 强的 反弹 动能， 因此对 债 券市 场将 继续 构成压 制。 而同 时， 货币 政策 和 金融监 管的 边际 宽松 ，
也在一定程度 上构成支 撑 ，使得未来的 债券市场 仍 将在震荡中前 行。央行 公 开表态要维 护流动性
稳定，近期持 续在公开 市 场净投放的举 动也得到 印 证。监管方面 目前尚处 于 自查阶段， 在细则落
地前，市场也 将处于短 暂 的真空期。股 票市场在 经 济增长和流动 性宽松的 预 期下，将继 续呈现慢
牛的格局。在 存量市场 下 ，二八分化仍 将持续， 价 值回归、消费 升级等仍 将 是市场的主 线，把握
低估值 、高 分红 的价 值蓝 筹和有 业绩 增长 支撑 的二 线蓝筹 的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基金 估值 过程 中， 公司内 部 参与 估值 流程 的各 方职 责 分工 如下：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
第 15 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净 值低
于五千 万元 的情 形。
第 16 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华宝 兴业 新价 值灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
第 17 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 新价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,562,453.32 69,405,522.20
结算备 付金
411,671.89 986,363.64
存出保 证金
55,111.67 20,597.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 911,999,032.09 489,769,190.29
其中： 股票 投资
63,039,071.39 82,205,913.29
基金投 资
- -
债券投 资
836,891,960.70 407,563,277.00
资产支 持证 券投 资
12,068,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 376,552,214.83
应收证 券清 算款
9,186,956.99 11,656.53
应收利 息 6.4.7.5 10,669,221.93 5,190,092.99
应收股 利
- -
应收申 购款
2,644.63 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
934,887,092.52 941,935,638.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
82,628.31 32,681.21
应付管 理人 报酬
461,495.56 296,208.87
应付托 管费
192,289.84 123,420.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 318,691.26 150,091.34
第 18 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 533,985.04 490,000.00
负债合 计
1,589,090.01 1,092,401.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 859,045,062.09 894,347,481.41
未分配 利润 6.4.7.10 74,252,940.42 46,495,755.31
所有者 权益 合计
933,298,002.51 940,843,236.72
负债和 所有 者权 益总 计
934,887,092.52 941,935,638.47
注： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净值 1.0864 元 ，基 金份 额总额 859,045,062.09
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 新价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
35,004,977.34 19,948,360.45
1.利息 收入
13,509,325.74 10,097,047.05
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 224,776.11 1,014,022.00
债券利 息收 入
11,852,585.55 8,051,234.36
资产支 持证 券利 息收 入
212,049.99 -
买入返 售金 融资 产收 入
1,219,914.09 1,031,790.69
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
10,479,580.21 12,779,462.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 11,964,476.22 11,193,536.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,528,921.01 1,590,426.87
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,044,025.00 -4,500.60
3.公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
10,999,899.26 -5,117,360.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 16,172.13 2,189,211.23
第 19 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
减：二、费用
4,623,410.03 4,135,279.61
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,807,867.55 2,753,753.44
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,169,944.86 1,147,397.26
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 367,327.89 46,287.20
5． 利息 支出
120,607.92 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
120,607.92 -
6． 其他 费用 6.4.7.21 157,661.81 187,841.71
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
30,381,567.31 15,813,080.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
30,381,567.31 15,813,080.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 新价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
894,347,481.41 46,495,755.31 940,843,236.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 30,381,567.31 30,381,567.31
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-35,302,419.32 -2,624,382.20 -37,926,801.52
其中：1.基金 申购 款 3,764,757.19 281,646.49 4,046,403.68
2.基 金赎 回款 -39,067,176.51 -2,906,028.69 -41,973,205.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五 、 期末 所有 者权益（ 基
金净值 ）
859,045,062.09 74,252,940.42 933,298,002.51
第 20 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,302,398,630.69 33,312,289.65 2,335,710,920.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 15,813,080.84 15,813,080.84
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-1,724,229,889.32 -27,416,020.57 -1,751,645,909.89
其中：1.基金 申购 款 954,621.70 21,426.13 976,047.83
2.基 金赎 回款 -1,725,184,511.02 -27,437,446.70 -1,752,621,957.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
578,168,741.37 21,709,349.92 599,878,091.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄 小薏______
______向辉______
____张幸 骏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业新价 值灵活配 置 混合型证券投 资基金(以下简 称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中国 证监会 ”) 证监 许可[2015]第 799 号《 关于 准予 华宝 兴业新 价 值灵 活配 置混
合型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由华宝兴 业 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基金法》 和《华宝 兴 业新价值灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,951,610,868.52 元，业经安 永华明中天会 计师事务所( 特殊普 通合伙) 安永华明(2015) 验字第
60737318_B22 号验 资报告 予以验证。经 向中国证监 会备案 ， 《华宝兴 业新价值 灵活配置混合 型证
第 21 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,951,656,311.50 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合45,442.98 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业新价值灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股票(包 括中小板 、创 业板和其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、固 定收 益品种和货 币市场
工具( 包括 国债 、 金 融债 、 企业债 、 公司 债、 次级 债、 可转换 债券 、 分离 交易可 转债 、 可 交换 债券、
央行票据、 中期票据 、短 期融资券(含 超短期融 资券)、资产支持 证券、质 押及 买断式回购 、银行
存款、 大额 存单 等)、 股指 期货、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合中国证 监会相关 规 定)。本基金的 股票投资 比 例不低于基金 资产的 0%-95% ，每个交易 日日
终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。本基 金 的业 绩比 较基 准为 ：1 年期 银行 定期 存款 基准 利率( 税后)+3% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 华宝兴 业 新价值灵活 配置混
合型证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、会 计估 计与最 近一期 年度 报告 相一 致。
第 22 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税 项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于上 市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开营改 增 试点金融业有 关政
策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的补 充 通知》及其他 相关财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按
50%计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过 1 年的， 暂免征 收 个人 所得 税。 对 基金持 有 的上 市公 司限 售
第 23 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计入 应纳 税所 得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,562,453.32
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,562,453.32
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,379,767.29 63,039,071.39 6,659,304.10
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,420,328.29 2,436,960.70 16,632.41
银行间 市场 836,715,267.92 834,455,000.00 -2,260,267.92
合计 839,135,596.21 836,891,960.70 -2,243,635.51
资产支 持证 券 12,084,000.00 12,068,000.00 -16,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 907,599,363.50 911,999,032.09 4,399,668.59
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
第 24 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,045.58
应收定 期存 款利 息 0.00
应收其 他存款 利息 0.00
应收结 算备 付金 利息 185.30
应收债 券利 息 10,666,015.26
应收买 入返 售证 券利 息 -3,452.05
应收申 购款 利息 0.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 0.00
其他 5,427.84
合计 10,669,221.93
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 312,092.09
银行间 市场 应付 交易 费用 6,599.17
合计 318,691.26
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
第 25 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 12.71
预提费 用 533,972.33
合计 533,985.04
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 894,347,481.41 894,347,481.41
本期申 购 3,764,757.19 3,764,757.19
本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,067,176.51 -39,067,176.51
本期末 859,045,062.09 859,045,062.09
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 53,650,814.35 -7,155,059.04 46,495,755.31
本期利 润 19,381,668.05 10,999,899.26 30,381,567.31
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-2,610,450.86 -13,931.34 -2,624,382.20
其中： 基金 申购 款 273,195.30 8,451.19 281,646.49
基金赎 回款 -2,883,646.16 -22,382.53 -2,906,028.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 70,422,031.54 3,830,908.88 74,252,940.42
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 40,548.81
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 182,400.00
结算备 付金 利息 收入 19,420.71
其他 -17,593.41
合计 224,776.11
第 26 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
6.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 134,992,072.23
减：卖 出股 票成 本总 额 123,027,596.01
买卖股 票差 价收 入 11,964,476.22
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
债券投 资收益——买卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-2,528,921.01
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,528,921.01
6.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
414,829,590.92
减：卖 出债 券（ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
411,578,293.00
减：应 收利 息总 额 5,780,218.93
买卖债 券差 价收 入 -2,528,921.01
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
第 27 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.17 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,044,025.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,044,025.00
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 10,999,899.26
——股票 投资 7,826,939.40
——债券 投资 3,188,959.86
——资产 支持 证券 投资 -16,000.00
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 10,999,899.26
6.4.7.19 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 14,808.72
转换费 收入 1,363.41
第 28 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
合计 16,172.13
注：
1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期 间递 减， 对于 持续 持有 期 少于 30 日的 投资 人的赎 回 费全 额计 入基
金资产 ，对 持续 持有 期少 于 3 个月 的投 资人 ，应 将不 低 于赎 回费 总额 75% 计 入基金 财产 ；对 持续
持有期 长于 3 个月 但少于 6 个月的 投资 人， 应将 不 低于赎 回费 总额 50% 计入基 金 财产 ；对 持续 持
有期长 于 6 个月 的投 资人 ，应当 将不 低于 赎回 费总 额的25% 计入 基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的赎 回费 不低 于
25%的部 分归 入转 出基 金的基 金 资产 。
6.4.7.20 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 364,227.89
银行间 市场 交易 费用 3,100.00
合计 367,327.89
6.4.7.21 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 84,300.75
上清所 查询 服务 费 500.00
银行汇 划费 用 15,189.48
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 157,661.81
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
第 29 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号 ） ， 中国 证监 会已核 准 “ 领先 资产 管理 有限 公司” 将 持有 的我
公司 49% 的股 权转 让给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华 宝兴
业 ”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司(“ 宝 武集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资 ”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司(“ 宝 钢财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支 付 2,807,867.55 2,753,753.44
第 30 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
194,139.64 370,615.17
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,169,944.86 1,147,397.26
注：支付基金 托管人 中国银 行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 231,838.68 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 231,838.68 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.03% -
注： 基金 管理 人投 资本 基 金适用 的认( 申) 购/ 赎 回费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
第 31 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,562,453.32 40,548.81 14,564,155.92 398,161.77
注: 本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617 君禾 2017 年 2017 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
第 32 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
股份 6 月23
日
年7 月
3 日
通受限
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股/新债 申购 。 其
中基金作为一般法 人或战 略投资者认购的新 股/ 新债 ，根据基金与上市 公司所 签订申购协议的 规
定， 在 新股/新 债上 市后 的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认购 获配 的新
股/新债 ，从 新股/新 债获 配日至 新股 上市 日之 间不 能自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型的 证 券投资基金， 其长期平 均 预期风险和预 期收益率 低 于股票型基金 ，
高于债券型基 金、货币 市 场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、债券投资 及权证投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将相 对 风险控制在 限定的范
围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“相 对收益高 、 风险适中” 的风险收
益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
第 33 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进行 监 督、 检 查和 评估 ， 并通 过 相应 决策， 将风 险控制 在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行充分的 评估。本 基 金的银行存款 存
放在本基金的 托管行中 国 银行；其他定 期存款存 放 在具有基金托 管资格的 中 信银行股份 有限公司
和上海浦东发 展银行股 份 有限公司，因 而与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，因 此违约风
险可能性很小 ；在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
第 34 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
59,982,000.00 30,033,000.00
A-1 以下
- -
未评级
645,670,000.00 159,575,000.00
合计
705,652,000.00 189,608,000.00
注：未评级债 券为政策 性 金融债券、同 业存单和 超 短期融资券。 债券信用 评 级取自第三 方评级机
构的评 级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
108,805,000.00 159,207,000.00
AAA 以下
2,436,960.70 8,806,277.00
未评级
19,998,000.00 49,942,000.00
合计
131,239,960.70 217,955,277.00
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。未 评级债 券为 政策 性金 融债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
第 35 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 附注中列 示 的部分基金 资产流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能以 合 理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资 的公允价
值。
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,562,453.32 - - - 2,562,453.32
结算备 付金
411,671.89 - - - 411,671.89
存出保 证金
55,111.67 - - - 55,111.67
交易性 金融 资产
739,860,257.20 108,805,000.00 294,703.50 63,039,071.39 911,999,032.09
第 36 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款
- - - 9,186,956.99 9,186,956.99
应收利 息
- - - 10,669,221.93 10,669,221.93
应收申 购款
- - - 2,644.63 2,644.63
资产总 计 742,889,494.08 108,805,000.00 294,703.50 82,897,894.94 934,887,092.52
负债
应付赎 回款 - - - 82,628.31 82,628.31
应付管 理人 报酬 - - - 461,495.56 461,495.56
应付托 管费 - - - 192,289.84 192,289.84
应付交 易费 用 - - - 318,691.26 318,691.26
其他负 债 - - - 533,985.04 533,985.04
负债总 计 - - - 1,589,090.01 1,589,090.01
利率敏 感度 缺口 742,889,494.08 108,805,000.00 294,703.50 81,308,804.93 933,298,002.51
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 69,405,522.20 - - - 69,405,522.20
结算备 付金 986,363.64 - - - 986,363.64
存出保 证金 20,597.99 - - - 20,597.99
交易性 金融 资产 247,584,002.00 159,979,275.00 - 82,205,913.29 489,769,190.29
买入返 售金 融资
产
376,552,214.83 - - - 376,552,214.83
应收证 券清 算款 - - - 11,656.53 11,656.53
应收利 息 - - - 5,190,092.99 5,190,092.99
资产总 计 694,548,700.66 159,979,275.00 - 87,407,662.81 941,935,638.47
负债
应付赎 回款 - - - 32,681.21 32,681.21
应付管 理人 报酬 - - - 296,208.87 296,208.87
应付托 管费 - - - 123,420.33 123,420.33
应付交 易费 用 - - - 150,091.34 150,091.34
其他负 债 - - - 490,000.00 490,000.00
负债总 计 - - - 1,092,401.75 1,092,401.75
利率敏 感度 缺口 694,548,700.66 159,979,275.00 - 86,315,261.06 940,843,236.72
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
第 37 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1.市 场利 率下降 25
个基点
3,765,594.14 1,645,829.83
2.市 场利 率上升 25
个基点
-3,735,293.94 -1,631,683.96
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下和 自 下而上相结合 ”
的策略，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运行 情况，做 出 资产配置及 投资组合
构建的策略； 通过对单 个 证券的定性分 析及定量 分 析，选择符合 基金合同 约 定范围的投 资品种进
行投资。本基 金的基金 管 理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化， 对投资策 略 、资产配置 、投资组
合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资 产的 0%-95% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
第 38 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
交易性金融资产-
股票投 资
63,039,071.39 6.75 82,205,913.29 8.74
交易性 金融资产 －
基金投资
- - - -
交易性 金融资产 －
债券投 资
- - - -
交易性 金融资产 －
贵金属 投资
- - - -
衍生金 融资产－ 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 63,039,071.39 6.75 82,205,913.29 8.74
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
6.75%(2016 年12 月31 日：8.74%)， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2016 年12 月 31 日 ：同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量 的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于 第 一层 次的 余额为 62,989,497.60 元 ， 第 二层 次的余 额为 849,009,534.49 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2016 年12 月31 日 ： 第一 层次 81,968,218.28 元， 第二 层次 407,800,972.01 元， 无属 于
第三层 次的 余额)。
第 39 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交易 不活 跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金融 商品 持有 期间(含到 期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管 产 品运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
第 40 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
第 41 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 63,039,071.39 6.74
其中： 股票 63,039,071.39 6.74
2 固定收 益投 资 848,959,960.70 90.81
其中： 债券 836,891,960.70 89.52
资产 支持 证券 12,068,000.00 1.29
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,974,125.21 0.32
7 其他各 项资 产 19,913,935.22 2.13
8 合计 934,887,092.52 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 258,969.59 0.03
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
16,988,901.80 1.82
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 45,791,200.00 4.91
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
第 42 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,039,071.39 6.75
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 4,160,000 21,840,000.00 2.34
2 600900 长江电 力 1,104,610 16,988,901.80 1.82
3 601939 建设银 行 2,000,000 12,300,000.00 1.32
4 601288 农业银 行 3,310,000 11,651,200.00 1.25
5 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
6 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
7 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
8 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
9 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
10 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
11 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
12 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
13 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
14 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
15 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值
第 43 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
比例（ ％）
1 000069 华 侨城 A 17,004,659.44 1.81
2 000001 平安银 行 15,544,187.00 1.65
3 000402 金融街 11,626,846.42 1.24
4 000625 长安汽 车 9,659,830.00 1.03
5 601166 兴业银 行 9,015,600.00 0.96
6 000333 美的集 团 8,696,567.00 0.92
7 601398 工商银 行 6,995,262.00 0.74
8 000858 五粮液 6,518,942.45 0.69
9 601939 建设银 行 5,463,000.00 0.58
10 000876 新希望 2,779,000.00 0.30
11 603833 欧派家 居 116,636.32 0.01
12 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.01
13 601878 浙商证 券 93,364.05 0.01
14 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01
15 603839 安正时 尚 76,349.00 0.01
16 601228 广州港 75,366.19 0.01
17 601366 利群股 份 74,088.00 0.01
18 002867 周大生 68,604.48 0.01
19 603980 吉华集 团 59,322.80 0.01
20 603920 世运电 路 47,125.00 0.01
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000069 华 侨城 A 29,199,103.55 3.10
2 000001 平安银 行 24,273,483.60 2.58
3 000858 五粮液 22,150,419.18 2.35
4 000402 金融街 11,584,300.00 1.23
5 000333 美的集 团 8,924,549.85 0.95
6 601166 兴业银 行 8,760,000.00 0.93
7 000625 长安汽 车 8,723,317.54 0.93
8 601939 建设银 行 7,206,840.00 0.77
9 601398 工商银 行 3,070,200.00 0.33
第 44 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
10 000876 新希望 2,716,472.66 0.29
11 601228 广州港 351,282.78 0.04
12 603833 欧派家 居 285,921.70 0.03
13 601375 中原证 券 239,454.15 0.03
14 601952 苏垦农 发 192,978.75 0.02
15 601878 浙商证 券 181,977.03 0.02
16 601366 利群股 份 162,225.24 0.02
17 603225 新凤鸣 160,770.64 0.02
18 603839 安正时 尚 154,245.00 0.02
19 002867 周大生 144,052.80 0.02
20 603630 拉芳家 化 141,530.50 0.02
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 96,033,814.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 134,992,072.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,577,000.00 6.38
其中： 政策 性金 融债 49,869,000.00 5.34
4 企业债 券 2,142,257.20 0.23
5 企业短 期融 资券 431,090,000.00 46.19
6 中期票 据 99,097,000.00 10.62
7 可转债 （可 交换 债） 294,703.50 0.03
8 同业存 单 244,691,000.00 26.22
9 其他 - -
10 合计 836,891,960.70 89.67
第 45 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011759001
17 国电
SCP001
900,000 90,207,000.00 9.67
2 011698597
16 泸州 窖
SCP002
700,000 70,231,000.00 7.53
3 011766003
17 北京 国资
SCP001
700,000 70,224,000.00 7.52
4 011698568
16 同方
SCP005
500,000 50,190,000.00 5.38
5 011698975
16 中金 集
SCP004
500,000 50,160,000.00 5.37
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数 量 （份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1789045 17 上和 1A1 200,000 12,068,000.00 1.29
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
第 46 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,111.67
2 应收证 券清 算款 9,186,956.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,669,221.93
5 应收申 购款 2,644.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,913,935.22
第 47 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
第 48 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,155 398,628.80 792,766,641.14 92.28% 66,278,420.95 7.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
369,598.28 0.0430%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
第 49 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年6 月1 日 ）基 金份 额总额 1,951,656,311.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 894,347,481.41
本报告 期基 金总 申购 份额 3,764,757.19
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 39,067,176.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 859,045,062.09
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
第 50 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人的 重大 人事变 动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
第 51 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 49,867,874.19 21.84% 45,736.62 21.89% -
海通证 券 2 42,445,197.33 18.59% 38,759.50 18.55% -
安信证 券 2 32,683,186.48 14.32% 29,784.43 14.25% -
华创证 券 2 29,984,451.26 13.13% 27,334.48 13.08% -
国金证 券 2 28,505,125.50 12.49% 25,981.25 12.43% -
西藏东方财
富
1 16,110,342.79 7.06% 14,681.35 7.03% -
国海证 券 2 9,308,271.67 4.08% 8,668.82 4.15% -
长江证 券 1 7,232,914.37 3.17% 6,735.83 3.22% -
国信证 券 1 6,637,001.45 2.91% 6,181.13 2.96% -
浙商证 券 2 2,124,593.55 0.93% 1,978.62 0.95% -
光大证券 1 1,137,679.80 0.50% 1,036.75 0.50% -
中泰证 券 1 660,468.76 0.29% 615.02 0.29% -
国泰君 安 1 535,100.95 0.23% 498.36 0.24% -
申万宏 源 2 356,395.93 0.16% 331.93 0.16% -
中信建 投 1 272,692.70 0.12% 253.96 0.12% -
兴业证 券 2 240,893.05 0.11% 222.13 0.11% -
中金国 际 2 131,262.76 0.06% 119.62 0.06% -
招商证 券 1 62,514.00 0.03% 56.97 0.03% -
中信证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
宏信证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
注：
1、 基金 管理 人选 择交 易单元 的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择 标准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
第 52 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
人 民 银行 处罚； 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全 的内 控 制度， 并能 满足 基金运 作 高度 保密 的要 求；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签 约。
2、本 基金 本报 告期 新增 券商交 易单元: 华 宝证 券、安 信 证券 和宏 信证 券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 - - 77,500,000.00 3.13% - -
海通证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - 375,000,000.00 15.15% - -
国金证 券 - - 25,000,000.00 1.01% - -
西藏东方财
富
- - - - - -
国海证 券 - - 130,000,000.00 5.25% - -
长江证 券 5,098,583.70 98.30% 572,000,000.00 23.10% - -
国信证 券 - - 283,000,000.00 11.43% - -
浙商证 券 - - 74,000,000.00 2.99% - -
光大证 券 - - - - - -
中泰证 券 88,274.60 1.70% 399,000,000.00 16.11% - -
国泰君 安 - - 470,000,000.00 18.98% - -
申万宏 源 - - 20,000,000.00 0.81% - -
中信建 投 - - 33,500,000.00 1.35% - -
兴业证 券 - - 17,000,000.00 0.69% - -
中金国 际 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
第 53 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
华宝证 券 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 定投金
额下限 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 证券 日报》 和
基金管 理人 网站
2017 年 3 月 4 日
2
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
华宝兴 业新 价值 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 证券 日报》 和
基金管 理人 网站
2017 年 3 月 17 日
3
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 首次申
购最低 金额 、 追加 申购 最低 金额、
定期定 额申 购最 低金 额、 单笔最
低赎回 份额 、赎 回后 最低 保有份
额及基 金转 换份 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《 中
国证券 报》 、 《 证券 时
报》 和基 金管 理人 网
站
2017 年 5 月 15 日
第 54 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170103~20170630 299,999,000.00 0.00 0.00 299,999,000.00 34.92
2 20170103~20170630 380,552,754.30 0.00 0.00 380,552,754.30 44.30
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过20% 的情况 。 在单 一 投资者持 有基金 份额
比例较 高的情 况下 ，如该 投资者 集中赎 回， 可能会 增加基 金的流 动性 风险 。 此外， 由于基 金在
遇到大 额赎回 的时 候可能 需要变 现部分 资产 ，可能 对持有 资产的 价格 形成 冲 击，增 加基金 的市
场风险 。 基金 管理人 将专 业审慎 、 勤勉 尽责地 运作 基金资产 ， 加 强防范 流动 性风险 、 市场 风险，
保护持有 人利益 。
第 55 页 共 56 页
华宝新价值混合 2017 年半年度 报告
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业新 价值 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 ；
华宝兴 业新 价值 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书；
华宝兴 业新 价值 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
12.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
第 56 页 共 56 页
