华 宝 兴 业 大盘 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
交易代 码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 56,356,657.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 的前 提下, 争 取基金 净值 中长 期增 长超 越
业绩比 较基 准。
投资策 略
本基金 将深 入研 究大 盘股 基本面 和长 期发 展前 景， 注
重价值 挖掘 ，通 过定 量与 定性相 结合 的个 股精 选策 略
精选个 股， 通过 对宏 观经 济、行 业经 济的 把握 以及 对
行业运 行周 期的 认识 ，调 整股票 资产 在不 同行 业的 投
资比例 。本 基金 的大 盘股 指沪 深A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ，其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ，高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、 95566 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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021-38924558
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中
心58 楼
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,011,444.89
本期利 润 5,048,156.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0883
本期加 权平 均净 值利 润率 5.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 39,579,891.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7023
期末基 金资 产净 值 95,936,549.57
期末基 金份 额净 值 1.7023
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 97.47%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）.
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.33% 0.81% 4.01% 0.54% 2.32% 0.27%
过去三 个月 3.07% 0.84% 4.90% 0.49% -1.83% 0.35%
过去六 个月 5.46% 0.77% 8.65% 0.45% -3.19% 0.32%
过去一 年 -1.49% 0.75% 13.30% 0.54% -14.79% 0.21%
过去三 年 33.39% 2.03% 59.07% 1.40% -25.68% 0.63%
自基金 合同
生效日 起至
今
97.47% 1.61% 72.79% 1.33% 24.68% 0.28%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2008 年 10 月7 日至 2017 年 6 月 30 日)
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、 上 证180 成长 ETF 、 上 证180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝油 气基 金、 中 国互 联网 基金 、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、 华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优 选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华宝兴 业新 价值 、 华宝 兴 业新机 遇 、 华 宝兴 业医 疗 分级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中证 军 工 ETF 、 新 活力 基金、 沪 深300 指数 增强 基金 、 未 来产业 主导 基金 、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报 基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产 业 基 金 、 第 三 产 业 基 金 及 新 优 享 基 金 ， 所 管 理 的 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏林锋
本基金
基金经
理、 华 宝
生态中
国混合 、
华宝未
来主导
混合基
金经理
2014 年10 月22
日
- 7 年
硕士。 曾 在上 海高 压电 器 研
究所从 事研 究工 作。2010
年7 月加 入华 宝兴 业基 金 管
理有限 公司 ，曾 任分 析师 ，
2012 年 10 月至2014 年 10
月担任 华宝 兴业 大盘 精选
混合型 证券 投资 基金 基金
经理助 理，2014 年 10 月起
担任华 宝兴 业大 盘精 选混
合型证 券投 资基 金基 金经华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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理， 2015 年 2 月兼 任华 宝 兴
业生态 中国 混合 型证 券投
资基金 基金 经理，2015 年6
月至 2017 年 3 月兼 任华 宝
兴业新 价值 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2016 年 11 月起 兼任 华宝 兴
业未来 主导 产业 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，大盘精 选 混合型证券投 资
基金在 短期 内出 现过 资产 总值占 基金 资产 净值 高 于140%的 情况 。 发 生此 类情 况后， 该基 金均 在合
理期限 内 得 到了 调整 ，没 有给投 资 人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ，市 场维 持 震荡， 风格 持续 分化 。政 策方面 ，中 央经 济工 作会 议定 调 2017 年
稳字当 头， 定调 积极 财政 政策和 稳健 中性 的货 币政 策，并 强 调 持续 推进 供给 侧改革 ，尤 其 在 5 月
中旬市场预期 极低之时 的 监管表态保持 了 “稳” 的 基调。流动性 方面，信 贷 投放较为充 裕，人民
币汇率 稳中 有升 ， 但 MPA 考核及 金融 去杠 杆等 推进 较为坚 决， 监管 当局 开正 门、堵 偏门 的思 路 明
确，同 时央 行两 次上 调 OMO 和 MLF 利率 ，进 一步 强 化稳健 中性 的政 策基 调， 从而导 致整 体流 动性
环境中 性偏 紧。 经济 形势 方面， 行业 景气 延续2016 年以来 的较 好态 势， 基建 、 地产 均有 拉 动， 即
使面临流动性 偏紧、地 产 调控等约束， 但经济韧 性 较强，呈现淡 季不淡、 旺 季较旺的态 势，中观
数据持 续好 于预 期 。 海 外 市场方 面 ， 美 国加 息预 期 兑现 ， 美 元指 数较 为疲 弱 ， 新 兴市 场压 力减 缓，
油价处 于较 低位 置， 资源 输入型 通胀 压力 不大 。
在上述 背景 下，2017 年 上 半年行 情较 为震 荡， 同时 风格分 化较 为明 显。 本基 金在上 半年 维持
中性仓 位， 并持 续进 行结 构调整 、优 化， 持续 重视 大盘价 值与 大盘 成长 之间 的轮换 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 5.46% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
8.65% ，基 金表 现落 后于 比 较基 准 3.19% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 政 策 方面 ， 考 虑十 九大 即将 召 开， 预计 仍将 维持 “ 稳 ” 字当头 的核 心思
路，坚持稳中 求进的工 作 基调，继续采 取积极的 财 政政策和稳健 的货币政 策 ；流动性方 面，预期
整体仍将中性 偏紧，金 融 去杠杆仍是大 方向，不 过 预期最差的阶 段可能已 经 过去，但利 率上行是
否对实体经济 产生影响 还 需跟踪观察； 经济形势 方 面，从目前数 据及草根 情 况来看，经 济韧性持
续超预期，但 在流动性 收 紧、地产调控 约束之下 ， 其持续性的确 存在较大 不 确定性；企 业盈利方
面，结合目前 流动性和 经 济景气来看， 整体较为 平 稳，但结构分 化较大， 周 期股业绩恢 复最为明
显，价 值股维 持平稳， 成 长股整体内生 一般且外 延 受阻导致情况 较差；海 外 市场方面， 川普新政
进度低于预期 ，美联储 加 息节奏略有放 缓，美元 指 数较为疲弱， 油价较难 大 幅上涨，整 体冲击可
能不大 。
综上判 断 ， 预 估2017 年下 半年仍 将维 持震 荡态 势 。 一方面 ， 稳定 预期 之下 ， 市场较 难大 起大
落，出现超预 期下跌的 风 险不大；另一 方面，金 融 去杠杆叠加地 产调控背 景 之下，经济 持续性仍
需观察 。 本基 金计 划在2017 年下 半年 采取 谨慎 乐观 的操作 思路 ， 维持 中性 略 高仓位 ， 持续 重视 结
构调整，并在 契约规定 的 范围内进一步 优化大盘 价 值与大盘成长 之间的配 置 ，持续挖掘 低估值 蓝
筹个股 及能 够穿 越周 期的 优质成 长股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基 金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金 不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业大 盘精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证 券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,255,725.20 17,510,132.74
结算备 付金
735,593.57 520,533.88
存出保 证金
50,724.66 33,648.13
交易性 金融 资产 6.4.7.2 76,280,452.48 76,203,811.07
其中： 股 票 投资
76,280,452.48 76,203,811.07
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,391,207.18
应收利 息 6.4.7.5 3,719.69 3,957.97
应收股 利
- -
应收申 购款
8,400.70 741.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
97,334,616.30 95,664,032.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
108,727.59 43,798.19
应付管 理人 报酬
114,762.80 122,286.48
应付托 管费
19,127.14 20,381.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 890,894.08 1,471,446.71 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 264,555.12 350,000.00
负债合 计
1,398,066.73 2,007,912.47
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 56,356,657.64 58,019,099.76
未分配 利润 6.4.7.10 39,579,891.93 35,637,020.37
所有者 权益 合计
95,936,549.57 93,656,120.13
负债和 所有 者权 益总 计
97,334,616.30 95,664,032.60
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.7023 元， 基金 份额 总额56,356,657.64 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
7,192,158.15 -20,305,224.93
1.利息 收入
76,866.95 80,904.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 75,808.73 75,664.08
债券利 息收 入
- 12.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,058.22 5,227.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-956,188.75 -17,010,587.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,229,317.15 -17,394,200.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 9,120.56
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 273,128.40 374,492.61
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.18
8,059,600.99 -3,384,326.22
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.19 11,878.96 8,784.11 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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减： 二、费用
2,144,002.05 1,906,428.44
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 691,109.02 788,164.35
2．托 管费 6.4.10.2.2 115,184.91 131,360.75
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.20 1,251,597.69 891,009.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费用 6.4.7.21 86,110.43 95,893.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
5,048,156.10 -22,211,653.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
5,048,156.10 -22,211,653.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
58,019,099.76 35,637,020.37 93,656,120.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,048,156.10 5,048,156.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,662,442.12 -1,105,284.54 -2,767,726.66
其中：1.基 金申 购款 3,376,060.55 2,059,569.35 5,435,629.90
2. 基金 赎回 款 -5,038,502.67 -3,164,853.89 -8,203,356.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 56,356,657.64 39,579,891.93 95,936,549.57 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -22,211,653.37 -22,211,653.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,411,181.89 868,874.75 2,280,056.64
其中：1.基 金申 购款 7,825,508.81 5,342,735.02 13,168,243.83
2. 基金 赎回 款 -6,414,326.92 -4,473,860.27 -10,888,187.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,330,676.83 -11,330,676.83
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,480,227.48 44,762,469.31 106,242,696.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 宝 兴业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字[2008] 第
956 号《关 于核准华 宝兴 业大盘精选股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华宝兴业 基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华宝兴 业大盘精 选 股票型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人民 币 489,953,207.92 元，业经安永 华明会计师事务所 有限公 司安 华永明(2008)
验字 第 60469025_B01 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华 宝兴 业 大盘精 选股 票型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 10 月 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
490,050,880.11 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合97,672.19 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业大 盘
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为 华 宝兴 业大 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业大盘精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括国内依法 发行、上
市的股票、债 券以及经 中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的股票 投资比例
为基金资产净 值的 60%-95% ，其中投资于 大盘股市 值 占非现金资产 的比例不 低 于 80%，权证 投资
比例为 基金 资产 净值 的 0%-3% ， 资产 支持 证券 比例 为 基 金资 产净 值的 0%-20% ， 债券及 现金 投资 比
例为基金资产 净值的 5%-40%( 其中，现 金或到期 日在 一年以内的政 府债券不 低 于 5%)。本基 金股
票投资 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数， 债券 投资 的业绩 比较 基准 为上 证国 债指数 。整 体业 绩 比
较基准 为： 沪 深300 指数 收益率 ×80 % ＋ 上证 国债 指 数收益 率 × 20% 。
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会“) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 大盘精 选混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 在 财务报表附注 所列示的 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2017 年上 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所 得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 20,255,725.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 20,255,725.20
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 71,022,336.86 76,280,452.48 5,258,115.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,022,336.86 76,280,452.48 5,258,115.62
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,365.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 331.29
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.04
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 22.80
合计 3,719.69
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 890,894.08
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 890,894.08
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 173.17
预提费 用 264,381.95
合计 264,555.12
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 58,019,099.76 58,019,099.76
本期申 购 3,376,060.55 3,376,060.55
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,038,502.67 -5,038,502.67
本期末 56,356,657.64 56,356,657.64
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 46,262,363.02 -10,625,342.65 35,637,020.37
本期利 润 -3,011,444.89 8,059,600.99 5,048,156.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,283,021.91 177,737.37 -1,105,284.54
其中： 基金 申购 款 2,566,377.80 -506,808.45 2,059,569.35
基金赎 回款 -3,849,399.71 684,545.82 -3,164,853.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 41,967,896.22 -2,388,004.29 39,579,891.93
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 69,972.25
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,496.93
其他 339.55
合计 75,808.73
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 417,131,379.79
减：卖 出股 票成 本总 额 418,360,696.94
买卖股 票差 价收 入 -1,229,317.15
6.4.7.13 债 券投 资收益
本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益 。
6.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 273,128.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 273,128.40
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 8,059,600.99
—— 股 票投 资 8,059,600.99
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 8,059,600.99
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 10,615.94
转换费 收入 1,263.02
合计 11,878.96
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2.本基金的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 。
6.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,251,597.69
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,251,597.69
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,629.17
银行汇 划费 用 2,728.48
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 86,110.43
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日 后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号） ， 中 国证 监会 已 核准 “ 领先 资产 管理 有限 公司 ” 将持 有的 我
公司 49% 的 股权 转让 给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
691,109.02 788,164.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
123,010.27 139,802.05
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
115,184.91 131,360.75
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 134,626.57 207,455.83
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 134,626.57 207,455.83
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比例
0.24% 0.34%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 20,255,725.20 69,972.25 25,295,814.70 70,603.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600136
当代
明诚
2017
年2
月13
日
重
大
事
项
停
牌
15.07 - - 125,182 2,307,396.97 1,886,492.74 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型的 证 券投资基金， 其长期平 均 预期风险和预 期收益率 低 于股票型基金 ，
高于债券型基 金、货币 市 场基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票、 债 券及权证等 。本基金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场风 险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 相对 收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理 总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国银行 ， 与 该银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 交易 所进 行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成 证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2017 年 06 月 30 日 ， 本 基金 未持 有交 易
性债券 投资 。 （于 2016 年12 月31 日 ：同 ）
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流 动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
20,255,725.20 - - - 20,255,725.20
结算备 付金
735,593.57 - - - 735,593.57
存出保 证金
50,724.66 - - - 50,724.66
交易性 金融 资产
- - - 76,280,452.48 76,280,452.48
应收利 息
- - - 3,719.69 3,719.69
应收申 购款
- - - 8,400.70 8,400.70
资产总 计 21,042,043.43 - - 76,292,572.87 97,334,616.30
负债
应付赎 回款 - - - 108,727.59 108,727.59
应付管 理人 报酬 - - - 114,762.80 114,762.80
应付托 管费 - - - 19,127.14 19,127.14 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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应付交 易费 用 - - - 890,894.08 890,894.08
其他负 债 - - - 264,555.12 264,555.12
负债总 计 - - - 1,398,066.73 1,398,066.73
利率敏 感度 缺口 21,042,043.43 - - 74,894,506.14 95,936,549.57
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,510,132.74 - - - 17,510,132.74
结算备 付金 520,533.88 - - - 520,533.88
存出保 证金 33,648.13 - - - 33,648.13
交易性 金融 资产 - - - 76,203,811.07 76,203,811.07
应收证 券清 算款 - - - 1,391,207.18 1,391,207.18
应收利 息 - - - 3,957.97 3,957.97
应收申 购款 297.77 - - 443.86 741.63
资产总 计 18,064,612.52 - - 77,599,420.08 95,664,032.60
负债
应付赎 回款 - - - 43,798.19 43,798.19
应付管 理人 报酬 - - - 122,286.48 122,286.48
应付托 管费 - - - 20,381.09 20,381.09
应付交 易费 用 - - - 1,471,446.71 1,471,446.71
其他负 债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总 计 - - - 2,007,912.47 2,007,912.47
利率敏 感度 缺口 18,064,612.52 - - 75,591,507.61 93,656,120.13
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。 （于 2016 年 12 月31 日 ：同 ）
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的 60%-95% ，债 券及 现金 投 资比 例为 基金 资产 的 5%-40% ，现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券不低 于 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 76,280,452.48 79.51 76,203,811.07 81.37
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 76,280,452.48 79.51 76,203,811.07 81.37
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 4,716,654.26 6,406,385.81
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -4,716,654.26 -6,406,385.81
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃 市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为74,393,959.74 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,886,492.74 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 64,590,849.07 元 ，第 二层次 11,612,962.00 元， 无 第
三层次)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度 ， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公 允价 值和 增值 税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 76,280,452.48 78.37
其中： 股票 76,280,452.48 78.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,991,318.77 21.57
7 其他各 项资 产 62,845.05 0.06
8 合计 97,334,616.30 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,000,657.00 1.04
C 制造业 54,430,545.28 56.74
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,984,978.46 2.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,880,644.20 1.96
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,424,505.00 1.48
J 金融业 11,757,641.98 12.26
K 房地产 业 205,794.00 0.21 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 1,500,951.82 1.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 208,242.00 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,886,492.74 1.97
S 综合 - -
合计 76,280,452.48 79.51
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 306,735 5,573,374.95 5.81
2 002475 立讯精 密 133,700 3,909,388.00 4.07
3 000050 深天 马A 153,609 3,159,737.13 3.29
4 002236 大华股 份 134,025 3,057,110.25 3.19
5 601231 环旭电 子 194,000 3,047,740.00 3.18
6 300083 劲胜精 密 315,600 2,916,144.00 3.04
7 601997 贵阳银 行 182,548 2,886,083.88 3.01
8 002273 水晶光 电 134,450 2,773,703.50 2.89
9 000063 中兴通 讯 106,300 2,523,562.00 2.63
10 601318 中国平 安 42,702 2,118,446.22 2.21
11 002859 洁美科 技 27,526 2,009,398.00 2.09
12 601166 兴业银 行 118,200 1,992,852.00 2.08
13 600000 浦发银 行 152,400 1,927,860.00 2.01
14 300097 智云股 份 71,144 1,920,888.00 2.00
15 300409 道氏技 术 51,500 1,916,830.00 2.00
16 600136 当代明 诚 125,182 1,886,492.74 1.97
17 600029 南方航 空 216,166 1,880,644.20 1.96
18 601628 中国人 寿 69,056 1,863,130.88 1.94
19 000915 山大华 特 49,060 1,808,842.20 1.89 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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20 600990 四创电 子 28,300 1,754,317.00 1.83
21 000933 神火股 份 208,633 1,520,934.57 1.59
22 002583 海能达 73,229 1,178,254.61 1.23
23 603626 科森科 技 17,762 1,157,727.16 1.21
24 002008 大族激 光 31,408 1,087,973.12 1.13
25 000858 五粮液 18,641 1,037,558.06 1.08
26 600335 国机汽 车 86,651 1,036,345.96 1.08
27 600566 济川药 业 27,100 1,030,613.00 1.07
28 002241 歌尔股 份 52,000 1,002,560.00 1.05
29 000983 西山煤 电 114,100 1,000,657.00 1.04
30 603799 华友钴 业 16,400 996,792.00 1.04
31 002019 亿帆医 药 59,700 995,796.00 1.04
32 002027 分众传 媒 72,108 992,206.08 1.03
33 600525 长园集 团 72,831 989,773.29 1.03
34 601169 北京银 行 105,700 969,269.00 1.01
35 600110 诺德股 份 68,049 958,810.41 1.00
36 603368 柳州医 药 16,570 948,632.50 0.99
37 603179 新泉股 份 21,500 944,065.00 0.98
38 002517 恺英网 络 26,300 925,497.00 0.96
39 002436 兴森科 技 143,857 906,299.10 0.94
40 002665 首航节 能 125,300 902,160.00 0.94
41 000980 金马股 份 67,260 811,155.60 0.85
42 300068 南都电 源 46,300 779,692.00 0.81
43 300058 蓝色光 标 65,057 508,745.74 0.53
44 002366 台海核 电 10,699 501,890.09 0.52
45 300383 光环新 网 36,800 499,008.00 0.52
46 000049 德赛电 池 9,115 472,248.15 0.49
47 000069 华侨 城A 20,700 208,242.00 0.22
48 601155 新城控 股 11,100 205,794.00 0.21
49 300616 尚品宅 配 1,500 203,340.00 0.21
50 002460 赣锋锂 业 4,257 196,886.25 0.21
51 300408 三环集 团 9,300 195,207.00 0.20
52 300136 信维通 信 4,742 189,774.84 0.20
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600110 诺德股 份 9,238,325.40 9.86
2 601628 中国人 寿 6,878,579.89 7.34
3 600525 长园集 团 6,630,502.25 7.08
4 002475 立讯精 密 6,563,017.19 7.01
5 601318 中国平 安 6,271,760.00 6.70
6 600977 中国电 影 5,786,398.95 6.18
7 002460 赣锋锂 业 5,722,247.88 6.11
8 000063 中兴通 讯 5,623,512.00 6.00
9 002466 天齐锂 业 5,588,306.00 5.97
10 000049 德赛电 池 5,260,000.00 5.62
11 600808 马钢股 份 5,119,926.00 5.47
12 300164 通源石 油 5,109,938.55 5.46
13 000980 众泰汽 车 4,874,815.00 5.21
14 002739 万达电 影 4,752,986.49 5.07
15 601997 贵阳银 行 4,661,123.00 4.98
16 000423 东阿阿 胶 4,642,546.00 4.96
17 002353 杰瑞股 份 4,476,316.53 4.78
18 000898 鞍钢股 份 4,236,048.00 4.52
19 002273 水晶光 电 4,149,022.98 4.43
20 300630 普利制 药 4,072,183.36 4.35
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600110 诺德股 份 8,678,634.87 9.27
2 002353 杰瑞股 份 7,277,496.18 7.77
3 300164 通源石 油 6,981,484.17 7.45
4 002466 天齐锂 业 5,945,059.48 6.35
5 002460 赣锋锂 业 5,881,250.41 6.28
6 600977 中国电 影 5,611,298.44 5.99
7 600525 长园集 团 5,574,102.48 5.95
8 000049 德赛电 池 5,341,795.26 5.70
9 601628 中国人 寿 5,296,649.47 5.66
10 600808 马钢股 份 5,082,642.82 5.43
11 000423 东阿阿 胶 5,026,106.90 5.37
12 601318 中国平 安 4,904,157.36 5.24
13 002294 信立泰 4,638,535.99 4.95
14 002739 万达电 影 4,574,171.64 4.88
15 000422 湖北宜 化 4,456,528.58 4.76
16 002236 大华股 份 4,203,363.45 4.49
17 000898 鞍钢股 份 4,043,650.03 4.32
18 600690 青岛海 尔 4,043,304.50 4.32
19 300630 普利制 药 3,985,308.76 4.26
20 000630 铜陵有 色 3,978,218.72 4.25
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 410,377,737.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 417,131,379.79
注：买 入股 票成 本 、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
大盘精 选基 金截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名 证券中 的劲 胜精 密（300083 ）于 2016 年 7
月 22 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 广 东 监管 局 《 关 于收到 中国 证券 监督 管理 委员会 广东 监管 局
行政监 管措 施决 定书 》 。 因 公司存 在部 分融 资租 赁事 项决策 程序 不规 范、 信息 披露内 部不 真实 等问
题，对 劲胜 精密 和王 九全 、王琼 予以 警示 。
大盘精 选基 金截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名 证券中 的中 兴通 讯（000063 ）于 2017 年 3
月 8 日 收到 美国 商务 部工 业与安 全局 、美 国司 法部 、美国 财政 部海 外资 产管 理办公 室对 公司 实 施
出口限制措施 的决定。 因 公司违 反了美 国出口管 制 法律，并在调 查过程中 因 提供信息及 其他行为
违反了 相关 美国 法律 法规 ， 公司 已同 意认 罪并 支付 合计 892,360,064 美 元罚 款 。 此外，BIS 还对 本
公司处 以暂 缓执 行的 3 亿 美元罚 款， 在本 公司 于七 年暂缓 期内 履行 与 BIS 达 成的协 议要 求的 事项
后将被 豁免 支付 。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 八名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,724.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,719.69
5 应收申 购款 8,400.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,845.05 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,237 9,035.86 246,163.73 0.44% 56,110,493.91 99.56%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
36,099.61 0.0641%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月7 日 ） 基金 份额 总额 490,050,880.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 58,019,099.76
本报告 期基 金总 申购 份额 3,376,060.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,038,502.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 56,356,657.64
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志强 先 生因个 人原 因，
自2017 年5 月31 日 起不 再担任 副总 经理 的职 务。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更 换 为普 华永 道中 天会 计师 事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 目 前该 会计 师事 务所 向本 基 金提 供的 审计
服务持 续期 限为 ：2015 年12 月 15 日 起本 报告 期末 。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 158,883,369.21 19.20% 145,446.43 19.11% -
华创证 券 2 106,153,223.25 12.83% 97,035.48 12.75% -
广发证 券 2 90,222,861.49 10.90% 83,497.18 10.97% -
国金证 券 2 84,219,025.22 10.18% 76,913.55 10.11% -
长江证 券 1 64,454,820.83 7.79% 60,027.24 7.89% -
兴业证 券 2 56,120,578.29 6.78% 51,161.23 6.72% -
国信证 券 1 50,848,256.98 6.14% 47,354.97 6.22% -
中泰证 券 1 50,219,137.68 6.07% 46,769.21 6.15% -
安信证 券 2 48,613,641.41 5.87% 44,301.20 5.82% -
西藏东方财
富
1 21,001,472.75 2.54% 19,138.68 2.51% -
申万宏 源 2 20,940,076.75 2.53% 19,501.57 2.56% -
国泰君 安 1 19,562,866.38 2.36% 18,218.69 2.39% -
光大证 券 1 16,015,694.25 1.94% 14,594.97 1.92% -
招商证 券 1 12,229,104.59 1.48% 11,144.60 1.46% -
中信建 投 1 10,312,811.58 1.25% 9,604.31 1.26% -
国海证 券 2 7,051,226.94 0.85% 6,566.81 0.86% -
中金国 际 2 6,098,769.28 0.74% 5,557.84 0.73% -
浙商证 券 2 4,537,021.68 0.55% 4,225.32 0.56% -
中信证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - - 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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宏信证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
安信证 券, 申万 宏源, 华宝 证券, 宏信 证券
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - 7,500,000.00 100.00% - -
华创证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
西 藏 东 方 财
富
- - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - - 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
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光大证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中金国 际 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 首次申
购最低 金额 、 追加 申购 最低 金额、
定期定 额申 购最 低金 额、 单笔最
低赎回 份额 、赎 回后 最低 保有份
额及基 金转 换份 额限 制的 公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 5 月 15 日
2
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 申购金
额下限 的公 告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 5 月 12 日
3
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 4 月 24 日
4
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 北京蛋
卷基金 销售 有限 公司 为代 销机构
的公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理 人 网站
2017 年 4 月 19 日
5
华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分
开放式 基金 参加 广发 证券 股份有
限公司 申购 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 4 月 10 日
6
华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分
开放式 基金 参加 工商 银行 股份有
限公司 申购 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 4 月 10 日
7 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于 《上海 证券 报 》 、 《中国 2017 年 3 月 4 日 华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
第 53 页 共 54 页
调整旗 下部 分开 放式 基金 定投金
额下限 的公 告
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
8
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报 》 、 《中国
证券报 》 、 《 证券 时报 》
以及基 金管 理人 网站
2017 年 2 月 23 日
华宝大盘精选混合 2017 年半年 度报告
第 54 页 共 54 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定 报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
11.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
