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华宝可转债(240018)

华宝可转债:2017年半年度报告

 
 
华宝兴业可转债债券型证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2017年 8 月25 日 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 
第 2 页 共 50 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01月01 日起至 06月 30 日止。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19?华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 4 页 共 50 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42? 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42? 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48? §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50? 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50? 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50?华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 5 页 共 50 页


11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50? 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 6 页 共 50 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 基金简称 华宝兴业可转债债券 基金主代码 240018 交易代码 240018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年4月27日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,075,087.83份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对 可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当 期收益和长期回报。 投资策略 本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外 宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况, 以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关 法律法规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权 益类资产之间进行动态灵活配置。本基金将采用定性 与定量相结合的方法来构建可转债投资组合,重点投 资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基 础股票具有较高上升预期的个券品种。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益 率×30%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率 低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 本基金重点配置可转债,在债券型基金中属于风险水 平相对较高的投资产品。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 招商银行股份有限公司 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 7 页 共 50 页


信息披露负责人 姓名 刘月华 张燕 联系电话 021-38505888 0755—83199084 电子邮箱 xxpl@fsfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 95555 传真 021-38505777 0755—83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 58 楼 中国深圳深南大道 7088号招商 银行大厦 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 100 号上海环 球金融中心 58 楼 中国深圳深南大道 7088号招商 银行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 郑安国 李建红


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和 基金托管人办公场所。


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 基金管理人 上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 58 楼


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,579,446.14 本期利润 -507,446.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0091 本期加权平均净值利润率 -0.95% 本期基金份额净值增长率 -0.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -8,057,827.96 期末可供分配基金份额利润 -0.1518 期末基金资产净值 51,351,100.42 期末基金份额净值 0.9675 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -3.25% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日) 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.20% 0.56% 3.33% 0.35% 0.87% 0.21% 过去三个月 1.46% 0.45% 1.39% 0.32% 0.07% 0.13% 过去六个月 -0.91% 0.37% 1.55% 0.27% -2.46% 0.10% 过去一年 -1.37% 0.44% 2.10% 0.31% -3.47% 0.13% 过去三年 6.51% 1.93% 9.06% 1.37% -2.55% 0.56%华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 9 页 共 50 页


自基金合同 生效日起至 今 -3.25% 1.43% 8.76% 0.99% -12.01% 0.44% 注: 1、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 (如 非交易日) 。 2、本基金业绩比较基准为:中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2011 年 4月 27 日至 2017 年 6月 30 日) 注:按照基金合同规定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2011 年 10 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 10 页 共 50 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017 年 6 月30 日) ,所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力 组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、 增强收益基金、中证 100 基金、上证180 价值ETF、上证 180 价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、 可转债基金、上证 180成长 ETF、上证 180 成长ETF 联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、 华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝 兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、 华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、 华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000 分级、华宝兴业万物互联、 华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证 全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力基金、沪深 300 指数增强基金、未来产业主导基金、新 起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智 慧产业基金、第三产业基金及新优享基金,所管理的证券投资基金资产净值合计 122,557,514,320.78 元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李栋梁 固定收 益部副 总经理、 本基金 基金经 理, 华宝 兴业宝 康债券、 华宝兴 业增强 2016年6月1日 - 14年 硕士。曾在国联证券有限 责任公司、华宝信托有限 责任公司和太平资产管理 有限公司从事固定收益的 研究和投资,2010年 9月 加入华宝兴业基金管理有 限公司担任债券分析师, 2010年12月至2011年6 月任华宝兴业宝康债券基 金经理助理,2011年 6月华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 11 页 共 50 页


收益债 券、 华宝 新机遇 混合、 华 宝新价 值混合 基金经 理、 华宝 宝鑫债 券、 华宝 新活力 混合、 华 宝新起 点混合、 华宝新 动力混 合、 华宝 新飞跃 混合、 华 宝新回 报混合、 华宝新 优选混 合、 华宝 新优享 混合基 金经理。 起担任华宝兴业宝康债券 基金经理,2014 年10 月 起兼任华宝兴业增强收益 债券型证券投资基金基金 经理,2015年 10 月兼任 华宝兴业新机遇灵活配置 混合型证券投资基金 (LOF) 和华宝兴业新价值 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016年4 月兼任华宝兴业宝鑫纯债 一年定期开放债券型证券 投资基金经理。2016年5 月任固定收益部副总经 理。2016年6 月兼任华宝 兴业可转债债券型证券投 资基金经理。2016年 9月 兼任华宝兴业新活力灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。2016 年12 月 起兼任华宝兴业新起点灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。2017年 1月 兼任华宝兴业新动力一年 定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2017年2月兼任华宝兴业 新飞跃灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2017年3月兼任华宝兴业 新回报一年定期开放混合 型证券投资基金和华宝兴 业新优选一年定期开放灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理,2017年 6月 任华宝兴业新优享灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。 高文庆 本基金 基金经 理助理、 华宝添 益基金 经理助 2016年8月4日 2017年4月26 日 7年 硕士。2010年 5 月加入华 宝兴业基金管理有限公 司,先后担任助理风险分 析师、助理产品经理、信 用分析师、高级信用分析 师、 基金经理助理等职务。华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 12 页 共 50 页


理、 华宝 新起点 混合基 金经理、 华宝兴 业现金 宝货币 基金经 理 2017年3月起任华宝兴业 现金宝货币市场基金、华 宝兴业新起点灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的 规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资 风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 13 页 共 50 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年 1-6月份,固定资产累计投资完成额同比增长 8.6%, 1 季度累计增速反弹,2 季度略 有回落。其中,制造业投资同比增长 5.5%,增速比 1-5 月份提高 0.4个百分点;房地产开发投资 同比名义增长 8.5%,比 1-5 月份累计值回落 0.3 个百分点;基础设施投资同比增长 21.1%,比前 值提高 0.2 个百分点。1-6 月份出口金额累计同比增长 8.5%,出口受益于海外经济好转而上升; 1-6 月份进口金额累计同比上升 18.9%。1-6 月份社会消费品零售总额累计同比增长 10.4%,增速 微幅提升。物价水平呈现分化,CPI水平较为温和,PPI 明显上升,PPI向 CPI 的传导仍不畅。1-6 月份 CPI 累计同比增长 1.4%,6 月份同比增长 1.5%,延续温和上行;1-6 月份 PPI 累计同比增速 6.6%,5 月份 PPI 同比增速为 5.5%,增速在 2 季度逐月小幅回落。上半年经济增长情况好于市场 预期,其中地产投资增速高于预期、消费中汽车和地产产业链增速高于预期、出口情况较好是整 体经济增速好于预期的主要原因。1 季度政策整体从紧,央行提高了公开市场操作利率,2 季度初 期监管机构开始出台去杠杆政策。去杠杆政策背景下,企业债融资大幅萎缩,信贷投放较为稳定 且社会融资总量中,信贷的占比始终处于高位。2 季度末期,去杠杆政策的协调性加强,央行出 手稳定流动性。 1 季度央行提高了公开市场操作利率,债券市场下跌;2 季度初金融去杠杆政策频出,债券市 场继续大幅下跌。直到 6 月份,随着监管机构去杠杆政策的协调加强、央行维持流动性的稳定、 债券收益率大幅上升之后,债券市场迎来了难得的反弹。 上半年股票市场分化较为明显,上证 50、沪深 300 表现明显优于中小板和创业板。1 季度股 票市场上涨,4 月份以来股票市场下跌,5-6 月份在上证 50 的带领下,股票市场持续反弹。整体 来说,市场偏好低估值稳定增长品种,抛弃高估值、业绩增速不高的品种。 1-5 月份可转债整体以下跌为主,可转债大幅扩容压缩了存量转债的估值水平,金融去杠杆 政策出台后转债也持续下跌。在金融去杠杆政策协调性加强且央行维稳流动性之后,可转债整体 迎来了大幅反弹。总体来说,转债也是结构性行情,选择品种非常重要。 4 月份基金降低了投资比例和久期, 5月份债券持续大跌, 基金规模萎缩给净值带来不利影响, 6 月份基金再度提高了组合久期和投资比例。上半年基金极少参与转债的交易。 上半年前半段基金始终维持了较低的投资比例,6 月份基金加大了转债的投资比例,并对组 合品种进行了调整。总体来看,市场以结构性行情为主,品种的选择最为重要。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 14 页 共 50 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-0.91%,同期业绩比较基准收益率为 1.55%,基金表现落后比较基准 2.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年上半年经济增长情况持续好于预期,其中地产、消费、出口数据都非常好。地产的销 售增速在下滑,但是房地产行业的固定资产投资增速较为稳定,并没有出现持续快速的下滑,预 计下半年房地产行业的固定资产投资增速仍可能较为稳定。受益于海外经济复苏,出口情况较好, 净出口对 GDP 增长的贡献转正。制造业投资增速低位企稳。下半年需要关注基建的投资增速,基 建资金来源可能受到政策抑制。总体来说,下半年经济增长有惯性,4 季度经济增速可能小幅下 滑,但是不影响全年经济增长的大局。物价水平总体稳定温和。信贷和社会融资总量增速较为稳 定,金融去杠杆政策将持续,但是影响已经大大降低。 下半年债券市场总体较为稳定,因经济增长情况好于市场预期,债券收益率曲线可能呈现陡 峭化走势。债券市场的投资机会主要来自于预期差,若 4 季度经济增速下行或者经济数据低于预 期,长久期利率债才可能存在交易性机会,在此之前债券投资以中短久期、中高等级为主。信用 债的投资始终需要关注信用风险。经济增长情况好于预期叠加供给侧改革,近期周期性行业以及 新能源汽车行业表现较好,股票市场以结构性投资机会为主,选择好行业和个股极其重要。可转 债的投资机会和股票市场一样,以结构性行情为主,选择好个券极其重要。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二)量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根 据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 15 页 共 50 页


策和程序的适用性。 (四)必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最 终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 16 页 共 50 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 17 页 共 50 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 报告截止日: 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 2,498,626.67 6,929,665.80 结算备付金


398,708.58 294,050.66 存出保证金


15,845.22 10,923.59 交易性金融资产 6.4.7.2 48,980,068.67 68,150,312.46 其中:股票投资


-- 基金投资


- - 债券投资


48,980,068.67 68,150,312.46 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,500,000.00 - 应收证券清算款


-- 应收利息 6.4.7.5 99,596.49 175,323.26 应收股利


-- 应收申购款


20,932.47 200.88 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


53,513,778.10 75,560,476.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


- 11,100,000.00 应付证券清算款


1,500,000.00 4,475.85 应付赎回款


250,459.25 38,357.20 应付管理人报酬


54,498.36 66,999.87 应付托管费


10,480.43 12,884.60 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 --华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 18 页 共 50 页


应交税费


14,290.00 14,290.00 应付利息


- 1,176.09 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 332,949.64 404,046.60 负债合计


2,162,677.68 11,642,230.21 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 53,075,087.83 65,461,184.32 未分配利润 6.4.7.10 -1,723,987.41 -1,542,937.88 所有者权益合计


51,351,100.42 63,918,246.44 负债和所有者权益总计


53,513,778.10 75,560,476.65 注:报告截止日 2017 年6 月30 日,基金份额净值 0.9675 元,基金份额总额 53,075,087.83 份。


6.2 利润表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 一、收入


31,529.56 -15,011,647.15 1.利息收入


227,890.89 233,073.54 其中:存款利息收入 6.4.7.11 19,965.72 15,989.97 债券利息收入


186,573.63 211,950.37 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


21,351.54 5,133.20 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,313,307.73 -23,641,769.65 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -- 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,313,307.73 -23,641,769.65 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -- 贵金属投资收益 6.4.7.15 -- 衍生工具收益 6.4.7.16 -- 股利收益 6.4.7.17 -- 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 1,071,999.43 8,349,241.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 44,946.97 47,807.35 减:二、费用


538,976.27 752,839.43华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 19 页 共 50 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 346,572.62 498,489.83 2.托管费 6.4.10.2.2 66,648.59 95,863.49 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.20 3,235.16 1,565.89 5.利息支出


37,594.22 54,877.58 其中:卖出回购金融资产支出


37,594.22 54,877.58 6.其他费用 6.4.7.21 84,925.68 102,042.64 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -507,446.71 -15,764,486.58 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -507,446.71 -15,764,486.58


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 65,461,184.32 -1,542,937.88 63,918,246.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -507,446.71 -507,446.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -12,386,096.49 326,397.18 -12,059,699.31 其中:1.基金申购款 1,908,060.95 -69,329.03 1,838,731.92 2.基金赎回款 -14,294,157.44 395,726.21 -13,898,431.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 53,075,087.83 -1,723,987.41 51,351,100.42华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 20 页 共 50 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 94,200,814.14 16,380,876.71 110,581,690.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -15,764,486.58 -15,764,486.58 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -32,528,758.89 -1,794,340.70 -34,323,099.59 其中:1.基金申购款 4,169,862.83 164,294.69 4,334,157.52 2.基金赎回款 -36,698,621.72 -1,958,635.39 -38,657,257.11 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 61,672,055.25 -1,177,950.57 60,494,104.68


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














_ __ _ __向辉______














__ __张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华宝兴业可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 130 号 《关于核准华宝兴业可转债债券型证券投资基金 募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华 宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续 期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,448,237,172.31 元,业经普华永道中天会 计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 148 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案,华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 21 页 共 50 页


《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 27 日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 1,448,383,785.88 份基金份额,其中认购资金利息折合 146,613.57 份基金 份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金所投资的固 定收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、 短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例 不低于基金资产的 80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的 80%。本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或 增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易 可转债而产生的权证等。因上述原因持有的权益类资产不高于基金资产的 20%,本基金持有现金 或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中 信标普可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝兴业可转债债券型证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月30 日的财务状况以及 2017 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 22 页 共 50 页


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 23 页 共 50 页


20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,498,626.67 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,498,626.67


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 51,018,788.53 48,980,068.67 -2,038,719.86 银行间市场 - - - 合计 51,018,788.53 48,980,068.67 -2,038,719.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - -华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 24 页 共 50 页


合计 51,018,788.53 48,980,068.67 -2,038,719.86


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 1,500,000.00 - 合计 1,500,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 359.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 179.40 应收债券利息 99,050.26 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.20 合计 99,596.49


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 25 页 共 50 页


6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 322.64 预提费用 332,627.00 合计 332,949.64


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 65,461,184.32 65,461,184.32 本期申购 1,908,060.95 1,908,060.95 本期赎回(以"-"号填列) -14,294,157.44 -14,294,157.44 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 53,075,087.83 53,075,087.83 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,165,446.22 6,622,508.34 -1,542,937.88 本期利润 -1,579,446.14 1,071,999.43 -507,446.71 本期基金份额交易 产生的变动数 1,687,064.40 -1,360,667.22 326,397.18 其中:基金申购款 -285,807.24 216,478.21 -69,329.03 基金赎回款 1,972,871.64 -1,577,145.43 395,726.21 本期已分配利润 --- 本期末 -8,057,827.96 6,333,840.55 -1,723,987.41


华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 26 页 共 50 页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 活期存款利息收入 16,224.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,603.34 其他 137.74 合计 19,965.72


6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期末无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -1,313,307.73 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,313,307.73


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 124,227,779.23 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 125,216,996.88 减:应收利息总额 324,090.08 买卖债券差价收入 -1,313,307.73


华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 27 页 共 50 页


6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 1.交易性金融资产 1,071,999.43 ——股票投资 - ——债券投资 1,071,999.43 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,071,999.43


6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 基金赎回费收入 9,978.14 转换费收入 34,968.83 合计 44,946.97华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 28 页 共 50 页


注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 交易所市场交易费用 3,235.16 银行间市场交易费用 - 合计 3,235.16


6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30 日 审计费用 26,778.95 信息披露费 35,848.05 其他 400.00 银行费用 3,598.68 债券帐户维护费 18,300.00 合计 84,925.68


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 29 页 共 50 页


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 根据中国证监会于 2017 年 7 月 21 日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权 的批复》 (证监许可(2017)1321 号) ,中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我 公司 49%的股权转让给 Warburg Pincus Asset Management,L.P.。我公司及相关股东目前正在办 理后续的工商变更登记等相关事宜,敬请投资者知悉。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 务”) 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 30 页 共 50 页


项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 346,572.62 498,489.83 其中: 支付销售机构的客 户维护费 137,873.81 170,372.11 注: 支付基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.30%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.30% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 66,648.59 95,863.49 注: 支付基金托管人 招商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1 日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 基金合同生效日( 2011 年 4 月 27 日 )持有的基金份 额 -- 期初持有的基金份额 531,712.92 656,854.56华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 31 页 共 50 页


期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 - 125,141.64 期末持有的基金份额 531,712.92 531,712.92 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.0000% 0.8600% 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,498,626.67 16,224.64 3,265,521.22 13,453.32 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年6月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌的股票。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 32 页 共 50 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 1,500,000.00 元,于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主要投资可转债的债券型证券投资基金,其风险较股票型基金小而较普通债券 型基金高。本基金投资的金融工具主要包括债券、新发股票等。本基金在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡以实现“风险和收益高于保本基金而低于平衡型基金,谋求稳定和可持续的绝对收 益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业 务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的 控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况 履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行 监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;监察 稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失 控点进行查漏并责令改正。


本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 33 页 共 50 页


第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督、 控制,并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行招商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 34 页 共 50 页


A-1 -- A-1以下 -- 未评级 4,096,500.00 3,307,954.40 合计 4,096,500.00 3,307,954.40 注:未评级债券均为政策性金融债券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 AAA 15,092,262.00 23,005,567.20 AAA以下 29,791,306.67 41,836,790.86 未评级 0.00 - 合计 44,883,568.67 64,842,358.06 注:未评级债券均为政策性金融债券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 35 页 共 50 页


10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此 外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,498,626.67 - - - 2,498,626.67 结算备付金 398,708.58 - - - 398,708.58 存出保证金 15,845.22 - - - 15,845.22 交易性金融资产 2,988,300.0032,570,668.6713,421,100.00 -48,980,068.67 应收利息 - - - 99,596.49 99,596.49 应收申购款 - - - 20,932.47 20,932.47 买入返售金融资 产 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 资产总计 7,401,480.4732,570,668.6713,421,100.00 120,528.9653,513,778.10 负债








应付证券清算款 - - - 1,500,000.00 1,500,000.00华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 36 页 共 50 页


应付赎回款 - - - 250,459.25 250,459.25 应付管理人报酬 - - - 54,498.36 54,498.36 应付托管费 - - - 10,480.43 10,480.43 应交税费 - - - 14,290.00 14,290.00 其他负债 - - - 332,949.64 332,949.64 负债总计 0.00 0.00 0.00 2,162,677.68 2,162,677.68 利率敏感度缺口 7,401,480.4732,570,668.6713,421,100.00-2,042,148.7251,351,100.42 上年度末 2016年12月31 日 1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,929,665.80 - - - 6,929,665.80 结算备付金 294,050.66 - - - 294,050.66 存出保证金 10,923.59 - - - 10,923.59 交易性金融资产 3,307,954.4039,381,401.6225,460,956.44 -68,150,312.46 应收利息 - - - 175,323.26 175,323.26 应收申购款 - - - 200.88 200.88 资产总计 10,542,594.4539,381,401.6225,460,956.44 175,524.1475,560,476.65 负债








卖出回购金融资 产款 11,100,000.00 - - -11,100,000.00 应付证券清算款 - - - 4,475.85 4,475.85 应付赎回款 - - - 38,357.20 38,357.20 应付管理人报酬 - - - 66,999.87 66,999.87 应付托管费 - - - 12,884.60 12,884.60 应付税费 - - - 14,290.00 14,290.00 应付利息 - - - 1,176.09 1,176.09 其他负债 - - - 404,046.60 404,046.60 负债总计 11,100,000.00 - - 542,230.2111,642,230.21 利率敏感度缺口 -557,405.5539,381,401.6225,460,956.44 -366,706.0763,918,246.44 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017年6月30日 ) 上年度末( 2016年 12月 31 日 ) 1.市场利率下降25 个基点 455,512.51 541,388.07 2.市场利率上升 25 -449,997.24 -534,710.90华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 37 页 共 50 页


个基点


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资 金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析, 深度剖析投资者对各类资产市场的预期与共识,预判各类资产市场的趋势与可能的拐点,根据其 风险收益比,在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置,确定或调整各类资产的最 优配置比例和整个组合的风险水平,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于固定收益类资产的比例不低 于基金资产的 80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于 2017 年6月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资(2016年 12 月 31日:同),因此除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日: 同)。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 38 页 共 50 页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 "(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 48,980,068.67 元,无属于第一层次以及第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日:第二层次 68,150,312.46 元,无属于第一层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同)。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 39 页 共 50 页


(d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。" 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 40 页 共 50 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 48,980,068.67 91.53 其中:债券 48,980,068.67 91.53








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,500,000.00 2.80 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,897,335.25 5.41 7 其他各项资产 136,374.18 0.25 8 合计 53,513,778.10 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 41 页 共 50 页


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 2,988,300.00 5.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 45,991,768.67 89.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,980,068.67 95.38


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113011 光大转债 70,000 7,354,900.00 14.32 2 110034 九州转债 28,310 3,582,630.50 6.98 3 123001 蓝标转债 32,970 3,455,585.70 6.73 4 113008 电气转债 30,000 3,115,200.00 6.07 5 113009 广汽转债 25,000 3,091,250.00 6.02


华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 42 页 共 50 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 43 页 共 50 页


7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,845.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 99,596.49 5 应收申购款 20,932.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 136,374.18


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 110034 九州转债 3,582,630.50 6.98 2 123001 蓝标转债 3,455,585.70 6.73 3 113008 电气转债 3,115,200.00 6.07 4 113009 广汽转债 3,091,250.00 6.02 5 127003 海印转债 2,899,972.85 5.65 6 128013 洪涛转债 2,431,200.00 4.73 7 128010 顺昌转债 2,343,000.00 4.56 8 110030 格力转债 2,336,134.90 4.55 9 110032 三一转债 1,782,000.00 3.47 10 110033 国贸转债 1,676,827.20 3.27 11 110031 航信转债 1,530,912.00 2.98 12 128012 辉丰转债 1,227,877.52 2.39 13 128011 汽模转债 645,050.00 1.26 14 113010 江南转债 521,900.00 1.02 15 132006 16 皖新 EB 2,118,800.00 4.12 16 132002 15 天集 EB 1,135,328.00 2.21 17 120001 16 以岭 EB 1,108,200.00 2.16


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7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 45 页 共 50 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,809 11,036.62 1,041,584.31 1.96% 52,033,503.52 98.04%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 92,664.50 0.1746%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 4 月27 日 )基金份额总额 1,448,383,785.88 本报告期期初基金份额总额 65,461,184.32 本报告期基金总申购份额 1,908,060.95 减:本报告期基金总赎回份额 14,294,157.44 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 53,075,087.83 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 47 页 共 50 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2017年 6月9 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,副总经理任志强因个人原因,自 2017年 5月31 日起不再担任副总经理的职务。


2017年 8月11 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,董事长郑安国先生因个人原因, 自 2017 年8月 9 日起不再担任董事长的职务,由孔祥清先生接任公司董事长职务。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同 生效之日(2011年 4月 27日)起至本报告期末。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 48 页 共 50 页


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5 亿元人民币;财务状况良好,各项财 务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中 国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适 当的地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2、本基金本报告期券商交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 152,207,781.93 66.51%360,500,000.00 100.00% - - 中信证券 76,658,137.71 33.49% - - - -


10.8 其他重大事件


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 49 页 共 50 页


1 华宝兴业基金管理有限公司关 于调整旗下部分开放式基金定 投金额下限的公告 上海证券报、中国 证券报、证券时报 及基金管理人网站 2017 年 03月 04 日 2 华宝兴业基金公司关于旗下部 分开放式基金参加工商银行股 份有限公司申购费率优惠的公 告 上海证券报、中国 证券报、证券时报 及基金管理人网站 2017 年 04月 10 日 3 华宝兴业基金公司关于旗下部 分开放式基金参加广发证券股 份有限公司申购费率优惠的公 告 上海证券报、中国 证券报、证券时报 及基金管理人网站 2017 年 04月 10 日 4 华宝兴业基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金参加交 通银行手机银行申购及定期定 额申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国 证券报、证券时报 及基金管理人网站 2017 年 04月 24 日 5 华宝兴业基金管理有限公司关 于调整旗下部分开放式基金申 购金额下限的公告 上海证券报、中国 证券报、证券时报 及基金管理人网站 2017 年 05月 12 日 6 华宝兴业基金管理有限公司关 于调整旗下部分开放式基金首 次申购最低金额、追加申购最 低金额、定期定额申购最低金 额、单笔最低赎回份额、赎回 后最低保有份额及基金转换份 额限制的公告 上海证券报、中国 证券报、证券时报 及基金管理人网站 2017 年 05月 15 日 7 华宝兴业基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金参加交 通银行手机银行申购及定期定 额申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国 证券报、证券时报 及基金管理人网站 2017 年 02月 23 日 华宝兴业可转债债券 2017年半年度报告 第 50 页 共 50 页


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同;


华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书;


华宝兴业可转债债券型证券投资基金托管协议;





基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;





基金托管人业务资格批件和营业执照。 11.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 11.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017年8月25日