华宝兴业上 证180 成长 交易型开放 式指数
证券投资基 金联接基金
2017 年半 年度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日 复 核了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
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6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
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11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华宝兴 业上 证180 成长 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证180 成长 ETF 联接
基金主 代码 240019
交易代 码 240019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 9 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,626,900.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 10 月 18 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的联 接基 金 ，主 要通 过投 资于 目标
ETF 以达 到投 资目 标。 当本 基 金申 购赎 回和 买卖 目标
ETF， 或 基金 自身 的申 购赎回 对 本基 金跟 踪标 的指 数的
效果可 能带 来影 响时 ，或 预期成 份股 发生 调整 和成 份
股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时， 本管 理人 会 在10
个交易 日内 对投 资组 合进 行适当 调整 ，以 便实 现对 跟
踪 误 差的 有效 控制。 本基金 对 标的 指数 的跟 踪目 标是 ：
在正常 情况 下， 本基 金相 对于业 绩比 较基 准的 日均 跟
踪 偏 离度 的绝 对值 不超过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过
4%。
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业绩比 较基 准
95%× 上证180 成 长指 数收益 率+5%× 银 行同 业存 款利
率
风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接 基金 ，其 风 险和 预期 收益 均高 于货
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 基金 。本 基金 在股 票
基金中 属于 指数 基金 ，紧 密跟踪 标的 指数 ，属 于股 票
基金中 风险 较高 、收 益与 标的指 数所 代表 的股 票市 场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
目标基 金股 票资 产投 资原 则上采 用完 全复 制标 的指 数
的方法 跟踪 标的 指数 。通 常情况 下， 本基 金根 据标 的
指数成份 股票 在指 数中 的权 重 确定 成份 股票 的买 卖数
量，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应
调整。 在因 特殊 情况 （如 成份股 停牌 、流 动性 不足 、
法规法 律限 制等 ）导 致无 法获得 足够 数量 的股 票时 ，
本基金 可以 根据 市场 情况 ，结合 经验 判断 ，综 合考 虑
相关性 、估 值、 流动 性等 因素挑 选标 的指 数中 其他 成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 成长 指数
风险收 益特 征
目标基 金为 股票 型指 数基 金，具 有较 高风 险、 较高 预
期收益 的特 征， 其风 险和 预期收 益均 高于 货币 市场 基
金、债 券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 世 纪大道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
第 7 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
办公地 址
中 国 （ 上海） 自由 贸易 试验
区 世 纪大道 100 号上 海环
球 金 融中心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人
上 海 市世 纪大道 100 号环 球金融 中
心 58 楼
第 8 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 ：人 民币 元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 42,178.18
本期利 润 5,387,093.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1487
本期加 权平 均净 值利 润率 10.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.88%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,835,529.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5287
期末基 金资 产净 值 54,462,430.30
期末基 金份 额净 值 1.529
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 52.90%
1、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.80% 0.64% 4.15% 0.73% 0.65% -0.09%
过去三 个月 8.67% 0.65% 7.98% 0.68% 0.69% -0.03%
过去六 个月 10.88% 0.57% 10.52% 0.59% 0.36% -0.02%
过去一 年 18.34% 0.63% 17.55% 0.64% 0.79% -0.01%
过去三 年 68.21% 1.62% 63.47% 1.66% 4.74% -0.04%
自基金 合同 52.90% 1.43% 34.01% 1.49% 18.89% -0.06%
第 9 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
生效日 起至
今
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、 本基 金业 绩比 较基 准为：95%×上证 180 成长 指数收 益 率+5%×银行 同业 存款利 率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2011 年 8 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日）
注:按照 基金 合同 的约 定，自 基 金成 立日 期的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 9
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
第 10 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF、上 证 180 价值 ETF 联 接基金 、 新兴 产业 基金 、
可 转 债基 金、 上证 180 成长 ETF、上 证 180 成长 ETF 联 接基 金、 华宝 油气 基金 、 中国 互联 网基 金、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华 宝 兴业 新价 值、 华 宝兴业 新 机遇、 华宝 兴业 医疗分 级、 华宝 兴业 1000 分 级、 华宝 兴业 万物 互联 、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中 证军工 ETF 、 新活 力基 金 、 沪深 300 指 数增 强基 金、 未来 产 业主 导基 金、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助理 ） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本 基金
基 金经
理 、上
证 180
成长
ETF、华
宝 兴业
中 证医
疗 指数
分 级、
华 宝兴
2012 年10 月16 日 - 11 年
金融学 硕士 ， 量化 投资 部 总经理
助 理。 2006 年 6 月加 入华宝 兴 业
基 金 管理 有限 公司， 先后在 交 易
部、 产品 开发 部和 量化 投 资部工
作，2012 年 10 月起 任华宝 兴 业
上证180 成长 交易 型开 放 式指数
证券投资基金、华宝兴业上证
180 成长 交易 型开 放式 指 数证券
投 资基金联接基金基金经理。
2015 年 5 月起 任华 宝兴业 中 证
医疗指数分级证券投资基金基
第 11 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
业 中证
1000
指 数分
级 、华
宝 兴业
中 证军
工
ETF、华
宝 兴业
标 普中
国 A 股
红 利机
会 指数
(LOF)
基 金经
理
金经理 ， 2015 年 6 月起 任 华宝兴
业中证 1000 指数 分级 证 券投资
基 金 基金 经理。 2016 年8 月起兼
任华宝兴业中证军工交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理。 2017 年 1 月兼 任华 宝 兴业标
普中国A 股红 利机 会指 数 证券投
资基金(LOF)基金 经理 。
张奇
本 基金
基 金经
理助
理 、上
证 180
价值
ETF、华
宝 兴业
上证
180 价
值 ETF
联 接、
上证
180 成
长
ETF、华
宝 兴业
中 证医
疗 指数
分 级、
华 宝兴
业 中证
1000
指 数分
级 、华
宝 兴业
中 证军
工 ETF
2015 年5 月27 日 - 7 年
本 科。 曾先 后在 毕博 管理咨 询 有
限公司 、 德邦 证券 从事 咨 询顾问
及董事副总经理的工作。2014
年 10 月加 入华 宝兴 业基金 管 理
有限公司担任高级数量分析师
的职务 。 2015 年 4 月起 兼 任华宝
兴业上 证180 价值 交易 型 开放式
指 数 证券 投资 基金、 华宝兴 业 上
证180 价值 交易 型开 放式指 数 证
券投资基金联接基金基金经理
助理，2015 年 5 月起 兼 任上证
180 成长 交易 型开 放式 指 数证券
投 资 基金、 华宝 兴业 上证 180 成
长交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理助理，
2017 年 4 月起 任华 宝兴业 中 证
医疗指 数分 级证 券投 资基金 、华
宝兴业 中证 1000 指 数分级证券
投 资 基金、 华宝 兴业 中证军 工 交
易型开放式指数证券投资基金
基金经 理助 理。
第 12 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
基 金经
理助理
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 成长 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 联接 基金 基金合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 成长 交易 型开 放式 指 数证 券投资
基金联接基金 在短期内 出 现过持有现金 与到期日 在 一年之内的政 府债券市 值 占基金资产 净值比低
于5% 的情 况； 发生 此类 情 况后， 该基 金均 在合 理期 限内得 到了 调整 ， 没 有给 投资人 带来 额外 风险
或损失 。由 于持 有的 非上 证 180 成长 指数 的成 份股 和备选 成份 股仍 处于 停牌 状态， 此情 况将 在 合
理期限 内调 整。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
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的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 中 国经 济 增长强 劲。 从需 求端 来看 ， 基建 投资 维持 强劲 增速 、 房地 产投 资处
于高位、制造 业投资温 和 反弹、出口增 速显著复 苏 ；从生产端来 看，供给 侧 结构性改革 推动的工
业品价 格上 升助 推了 企业 的补库 存周 期。6 月 A 股成 功 进入 MSCI 指数 打通了 未 来海 外资 金直 接
投资中 国 A 股 的渠 道， 将为 A 股市 场注 入新 鲜血 液， 提升 A 股 长期 配置 价值 。从市 场表 现来 看，
今 年 上半年 A 股 在家 电、 食品饮 料、 银行 、保 险等 一线白 马板 块的 带动 下稳 健上涨 ，大 盘蓝 筹 股
势 头 强劲， 小市 值股 票表现 则 相对 较差， 沪市 股票整 体 强于 深市。 指数 方面， 市场 风格 继续 分化 ，
以 中证 100 指 数和 沪深 300 指数 为代 表的 大盘 蓝筹 股表现 较好 ， 分 别上 涨了15.13% 和 10.78%；而
以创业 板指 和中 证 1000 指 数为代 表的 中小 盘股 表现 较弱， 分别 下跌 了 7.34% 和 12.07%。 在本 报告
期中 ，上证 180 成 长指 数累 计 上涨了 11.07% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，我们在 操作中严 格 遵守基金合同 ，坚持既 定 的指数化投资 策
略，在指数权 重调整和 基 金申赎变动时 ，应用指 数 复制和数量化 技术降低 冲 击成本和减 少跟踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本报 告期 末， 本基 金份 额 净值为 1.529 元， 本报 告 期基 金份 额净 值增 长率 为 10.88%，同
期 业 绩比 较基 准收 益率为10.52% ， 超额 收益 率为 0.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年下 半年 ， 中 国经 济 增速可 能适 度放 缓， 压力 来自去 库存 、 房 地产 调控 、 金融 去杠 杆等
因素。但总体 库存水平 不 高，地产投资 仍可能超 预 期，加之外围 经济复苏 对 出口的带动 ，制造业
总体情况平稳 ，全年完 成 经济增长目标 的压力不 大 。十九大前后 ，国内将 进 入结构性改 革的时间
窗口，政府有 望加快实 体 改革的步伐。 在此市场 环 境下，我们认 为资本市 场 未来将继续 维持结构
性行情，当下 注重上市 公 司盈利能力和 盈利质量 的 投资风格有望 延续，行 业 龙头股和优 质白马股
有望进一步受 到资金的 追 捧和青睐，投 资者可以 更 多关注资产长 期配置价 值 以及估值修 复带来的
机会。 在当 前注 重上 市公 司盈利 质量 ，A 股 加入 MSCI 加速A 股市 场国 际化 以及 市 场风 格从“ 高成
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长”、“小 市值”到“ 低估 值”，“高盈 利”的 趋 势下，行业龙 头股和优 质 白马股有望 进一步受
到资金 的追 捧和 青睐 。从 估值水 平来 看， 大盘 蓝筹 指数上 证 180 成长 指数 的整 体 估值 目前 仍处于
历 史 底部 区域， 成份 股具备 低 估值、 高分 红和 业绩稳 的 优势， 为资 金进 入提供 了 较高 的安 全边 际。
建议投 资者 重点 关注 兼具 估值优 势及 公司 成长 性的 上证180 成 长指 数的 投资 机会。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会： 定 期评 价 现行 估值 政策 和程 序， 在发 生了 影响 估值 政策和 程 序的 有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
第 15 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业上 证 180 成长 交易
型开放式指数 证券投资 基 金联接基金（ 以下称“ 本基 金”）的托 管过程中 ， 严格遵守《 证券投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华 宝兴 业上证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,196,124.09 3,388,568.52
结算备 付金
- 10,194.37
存出保 证金
5,418.97 2,743.44
交易性 金融 资产 6.4.7.2 51,434,001.61 47,797,230.89
其中： 股票 投资
127,046.30 469,151.00
基金 投资
51,306,955.31 47,328,079.89
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 629.95 668.34
应收股 利
- -
应收申 购款
64,317.51 51,834.34
递延所得 税资 产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
54,700,492.13 51,251,239.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
31,198.12 402,397.86
应付管 理人 报酬
1,365.86 1,420.89
应付托 管费
273.16 284.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,389.50 6,148.47
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 200,835.19 260,000.00
负债合 计
238,061.83 670,251.38
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 35,626,900.38 36,673,020.98
未分配 利润 6.4.7.10 18,835,529.92 13,907,967.54
所有者 权益 合计
54,462,430.30 50,580,988.52
负债和 所有 者权 益总 计
54,700,492.13 51,251,239.90
注 ： 报告 截止日 2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.529 元， 基金 份额 总额 35,626,900.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华 宝兴 业上证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
5,457,043.62 -7,171,060.77
1.利息 收入
11,007.27 12,715.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,007.27 12,715.62
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
94,304.04 -2,128,421.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 54,088.65 248,866.24
基金 投资 收益 6.4.7.13 35,527.72 -2,389,142.11
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 4,687.67 11,854.57
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列 ）
6.4.7.18 5,344,915.02 -5,106,870.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ） 6.4.7.19 6,817.29 51,515.72
减：二、费用
69,950.42 158,451.38
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,707.85 10,024.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,741.51 2,004.88
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 8,091.62 86,222.87
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.21 51,409.44 60,199.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
5,387,093.20 -7,329,512.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
5,387,093.20 -7,329,512.15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华 宝兴 业上证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
36,673,020.98 13,907,967.54 50,580,988.52
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 5,387,093.20 5,387,093.20
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-1,046,120.60 -459,530.82 -1,505,651.42
其中：1.基金 申购 款 3,307,819.58 1,385,449.69 4,693,269.27
2.基 金赎 回款 -4,353,940.18 -1,844,980.51 -6,198,920.69
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,626,900.38 18,835,529.92 54,462,430.30
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
第 19 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,934,912.07 21,282,854.59 68,217,766.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -7,329,512.15 -7,329,512.15
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“- ”号 填
列）
-6,542,510.94 -2,154,172.18 -8,696,683.12
其中：1.基金 申购 款 26,212,200.21 7,384,993.00 33,597,193.21
2.基 金赎 回款 -32,754,711.15 -9,539,165.18 -42,293,876.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,392,401.13 11,799,170.26 52,191,571.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄 小薏______
______向辉______
____张幸 骏____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金( 以下 简称“ 本基金”) 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 证 监许可[2011]496 号 《关于 核 准上证 180 成
长交易型开放 式指数证 券 投资基金及联 接基金募 集 申请的批复》 的核准， 由 基金管理人 华宝兴业
基金管 理有 限公 司依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》和 《华 宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 的交易 型开 放式 基金 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不包 括认 购资 金利 息共 募集 636,675,832.77 元， 业 经安 永华 明会 计
师事务 所安 永华 明(2011) 验 字第 60737318_B03 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华
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宝 兴 业上证180 成长 交易型 开 放式 指数 证券 投资 基金 联 接基 金基 金合 同》 于2011 年8 月9 日生 效，
基金合同生效日的基金份额总额为 636,745,572.41 份基金份额，其中认购资金利息折合为
69,739.64 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为华 宝兴业基金管 理有限公司 ，基金托管人 为中国
银行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华宝兴 业 上证 180 成长 交易 型开 放 式指 数证券
投资基金联接 基金基金 合 同》等有关规 定，本基 金 的投资范围为 ：本基金 以 目标 ETF、标 的 指数
成份股 、 备 选成 份股 为主 要 投资对 象， 其中 投资 于目 标ETF 的 资产 比例 不低 于基 金 资产 净值的90% ；
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ；同 时为 更 好地实 现投 资目 标，
本基金也可 少量投资 于新 股(包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、
权证及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范 围。 本基 金业 绩比 较基准 为： 上 证180 成长 指数收 益率×95%+银 行同 业存款 利率×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会 计 准则 －基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中国 证监会 颁 布的 《 证券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协 会(以下 简称
“中 国基 金业 协会”) 颁布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、 《华 宝兴 业上 证 180 成长 交易型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、会 计估 计与最 近一期 年度 报告 相一 致。
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按
50%计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超过 1 年的， 暂免征 收 个人 所得 税。 对 基金持 有 的上 市公 司限 售
第 22 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计入 应纳 税所 得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,196,124.09
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 3,196,124.09
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 119,609.88 127,046.30 7,436.42
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 45,600,642.97 51,306,955.31 5,706,312.34
其他 - - -
合计 45,720,252.85 51,434,001.61 5,713,748.76
注 ： 基金 投资 均为 本基 金持 有 的目标 ETF 的份 额， 按目 标 ETF 于 估值 日的 份额 净 值确 定公 允价值。
第 23 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 627.54
应收定 期存 款利息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.01
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.40
合计 629.95
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,389.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,389.50
第 24 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 110.75
预提费 用 200,724.44
合计 200,835.19
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 36,673,020.98 36,673,020.98
本期申 购 3,307,819.58 3,307,819.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,353,940.18 -4,353,940.18
本期末 35,626,900.38 35,626,900.38
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 54,864,421.95 -40,956,454.41 13,907,967.54
本期利 润 42,178.18 5,344,915.02 5,387,093.20
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,572,236.57 1,112,705.75 -459,530.82
其中： 基金 申购 款 4,942,275.26 -3,556,825.57 1,385,449.69
基金赎 回款 -6,514,511.83 4,669,531.32 -1,844,980.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 53,334,363.56 -34,498,833.64 18,835,529.92
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,942.51
第 25 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 18.91
其他 45.85
合计 11,007.27
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 54,088.65
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 54,088.65
6.4.7.12.2 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,237,985.14
减：卖 出股 票成 本总 额 3,183,896.49
买卖股 票差 价收 入 54,088.65
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 1,391,807.40
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总额 1,356,279.68
基金投 资收 益 35,527.72
6.4.7.14 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
第 26 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
6.4.7.14.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.17 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,687.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,687.67
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 5,344,915.02
——股票 投资 9,759.92
——债券 投资 -
——基金 投资 5,335,155.10
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 5,344,915.02
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,946.14
转换费 收入 871.15
合计 6,817.29
6.4.7.20 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,091.62
银行间 市场 交易 费用 -
合计 8,091.62
6.4.7.21 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 35,848.05
银行划 款手 续费 685.00
合计 51,409.44
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
第 28 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号） ， 中 国证 监会 已核 准“ 领先 资产 管理 有限 公司” 将 持有 的我
公司 49% 的股 权转 让给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝武钢铁集团有限公司(“ 宝武集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金（“目标 ETF” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
8,707.85 10,024.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
59,048.23 63,264.61
注：1. 本基 金基金 财产 中 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费， 在通 常情况 下， 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
第 29 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
份额所对应的基金资产净 值后剩余部分基金资产的 基金管理费按前一日该部 分基金资产净值的
0.5%年费 率计 提。
2.基金管理人 报酬计算 公 式为：日基金 管理人报 酬 ＝为前一日基 金资产净 值 扣除基金财 产中目标
ETF 份额 所对 应资 产净 值后 剩 余部 分的 基金 资产 净值×0.5%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
1,741.51 2,004.88
注：本 基金 基金 财产 中目 标 ETF 的部 分不 收取 托管 费，在 通常 情况 下， 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
份额所对应的基金资产净 值后剩余部分基金资产的 基金托管费按前一日该部 分基金资产净值的
0.1%年费 率计 提。 其计 算公 式 为：
日基金 托管 费＝ 为前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金财 产中目 标 ETF 份额 所对 应资 产 净值 后剩 余部分
的基金 资产 净值×0.1%/ 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 600,674.62 600,674.62
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 600,674.62 600,674.62
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.69% 1.49%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
第 30 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股份 有
限公司
3,196,124.09 10,942.51 3,355,811.45 12,258.53
注:本基 金的 银行 存款 由基金 托 管人 中国 银行 保管 ，按 银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报告期末，本基金持有目标 ETF33,621,858 份基金份额，占其总份额的比例为
89.05%(2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 目标 ETF34,621,858 份基 金份 额，占 其 总份 额的 比例 为
89.34%)。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发 证券 而流通 受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600485
信威
集团
2016
年12
月26
重大
事项
停牌
14.59 - - 500 8,050.00 7,295.00 -
第 31 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
日
600100
同方
股份
2017
年4 月
21 日
重大
事项
停牌
14.12 - - 300 4,161.33 4,236.00 -
601872
招商
轮船
2017
年5 月
2 日
重大
事项
停牌
5.16 - - 700 3,684.40 3,612.00 -
注 ： 本基 金截至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为 ETF 联 接基 金， 主要通 过投 资于 目标 ETF 以达到 投资 目标 ，属 于较 高风险 品种 。 本
基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风 险及市场
风险。本基金 的基金管 理 人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范 围之内，
使本基 金在 风险 和收 益之 间取得 最佳 的平 衡以 实现 与跟踪 指数 相同 的风 险收 益目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统 包括内部控制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察长的 领导下 对各部门和岗位的 内部控 制执行情况进行监 督和核 查, 同时对内控的 失
第 32 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征，通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年06 月30 日， 本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日： 同) 。
第 33 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此除 附注中列 示 的部分基金 资产流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能以 合 理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的债券投资 的公允价
值。
于 2017 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
第 34 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,196,124.09 - - - 3,196,124.09
存出保 证金
5,418.97 - - - 5,418.97
交易性 金融 资产
- - - 51,434,001.61 51,434,001.61
应收利 息
- - - 629.95 629.95
应收申 购款
- - - 64,317.51 64,317.51
资产总 计 3,201,543.06 - - 51,498,949.07 54,700,492.13
负债
应付赎 回款 - - - 31,198.12 31,198.12
应付管 理人 报酬 - - - 1,365.86 1,365.86
应付托 管费 - - - 273.16 273.16
应付交 易费 用 - - - 4,389.50 4,389.50
其他负 债 - - - 200,835.19 200,835.19
负债总 计 - - - 238,061.83 238,061.83
利率敏 感度 缺口 3,201,543.06 - - 51,260,887.24 54,462,430.30
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,388,568.52 - - - 3,388,568.52
结算备 付金 10,194.37 - - - 10,194.37
存出保 证金 2,743.44 - - - 2,743.44
第 35 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
交易性 金融 资产 - - - 47,797,230.89 47,797,230.89
应收利 息 - - - 668.34 668.34
应收申 购款 - - - 51,834.34 51,834.34
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,401,506.33 - - 47,849,733.57 51,251,239.90
负债
应付赎 回款 - - - 402,397.86 402,397.86
应付管 理人 报酬 - - - 1,420.89 1,420.89
应付托 管费 - - - 284.16 284.16
应付交 易费 用 - - - 6,148.47 6,148.47
其他负 债 - - - 260,000.00 260,000.00
负债总 计 - - - 670,251.38 670,251.38
利率敏 感度 缺口 3,401,506.33 - - 47,179,482.19 50,580,988.52
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2017 年6 月30 日， 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年12 月 31 日 ：无)， 因 此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交 易 的标的 ETF 、 备选 成分股 和 债券, 所面 临的 其他 价 格风险 来源 于单 个证 券发 行主体 自身 经营 情
况或特 殊事 项的 影响,也 可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金 采用 被动 式指 数化 投资, 主要 通过 投资 目标ETF、标 的 指 数成 份股 和备 选成份 股达 到跟
踪指数 的目 标。 本基 金投 资于上 证 180 成长 ETF 的 资产比 例不 低于 该基 金资 产净值 的 90% ， 同时
为更好地实现 投资目标 ， 本基金也可少 量投资于 新 股、债券及中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具，该部 分资产比 例 不高于基金资 产净值 的 10% 。此外，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险,及 时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
第 36 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 127,046.30 0.23 469,151.00 0.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 51,306,955.31 94.21 47,328,079.89 93.57
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,434,001.61 94.44 47,797,230.89 94.50
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,659,348.46 2,484,486.31
业绩比 较基 准下 降 5% -2,659,348.46 -2,484,486.31
6.4.14 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允 价值
(a)金融 工具 公允 价值 计量的 方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
第 37 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
(b)持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工 具
(i)各层 次金 融工 具公 允价值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 51,418,858.61 元， 属于 第二层 次 的余 额为 15,143.00 元，无 属于 第三 层次
的 余额(2016 年 12 月 31 日：第一 层次的 余额为 47,771,624.89 元，属于 第二层次 的余额 为
25,606.00 元 ，无 第三 层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易
不活跃)、 或 属于 非公 开发行 等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值余额 和 本期 变动 金额
无。
(c)非持 续的 以公 允价 值计量 的 金融 工具
于 2017 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31
日：同)。
(d)不以 公允 价值 计量 的金融 工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《 关于明 确 金融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金融 商品 持有 期间(含到 期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资管 产 品运
第 38 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补充 通 知》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
第 39 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 127,046.30 0.23
其中： 股票 127,046.30 0.23
2 基金投 资 51,306,955.31 93.80
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款 和结 算备 付金 合计 3,196,124.09 5.84
8 其他各 项资 产 70,366.43 0.13
9 合计 54,700,492.13 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,756.00 0.06
D
电 力、 热力、 燃气 及水 生产 和 供
应业
4,614.00 0.01
E 建筑业 5,808.00 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,612.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,167.00 0.00
J 金融业 69,668.30 0.13
K 房地产 业 6,697.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 724.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
第 40 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱乐 业 - -
S 综合 - -
合计 127,046.30 0.23
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 300 14,883.00 0.03
2 600036 招商银 行 400 9,564.00 0.02
3 601166 兴业银 行 500 8,430.00 0.02
4 600016 民生银 行 1,000 8,220.00 0.02
5 600485 信威集 团 500 7,295.00 0.01
6 600887 伊利股 份 300 6,477.00 0.01
7 600000 浦发银 行 470 5,945.50 0.01
8 601668 中国建 筑 600 5,808.00 0.01
9 600900 长江电 力 300 4,614.00 0.01
10 601169 北京银 行 500 4,585.00 0.01
11 600100 同方股 份 300 4,236.00 0.01
12 601211 国泰君 安 200 4,102.00 0.01
13 601766 中国中 车 400 4,048.00 0.01
14 601872 招商轮 船 700 3,612.00 0.01
15 600048 保利地 产 300 2,991.00 0.01
16 600741 华域汽 车 100 2,424.00 0.00
17 601009 南京银 行 200 2,242.00 0.00
18 600015 华夏银 行 240 2,212.80 0.00
19 600066 宇通客 车 100 2,197.00 0.00
20 600518 康美药 业 100 2,174.00 0.00
21 600637 东方明 珠 100 2,167.00 0.00
第 41 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
22 601901 方正证 券 200 1,986.00 0.00
23 600999 招商证 券 100 1,722.00 0.00
24 601012 隆基股 份 100 1,710.00 0.00
25 600606 绿地控 股 200 1,564.00 0.00
26 601788 光大证 券 100 1,493.00 0.00
27 600816 安信信 托 100 1,359.00 0.00
28 601633 长城汽 车 100 1,329.00 0.00
29 600522 中天科 技 100 1,205.00 0.00
30 600109 国金证 券 100 1,172.00 0.00
31 601555 东吴证 券 100 1,123.00 0.00
32 600208 新湖中 宝 200 900.00 0.00
33 600415 小商品 城 100 724.00 0.00
34 600503 华丽家 族 100 691.00 0.00
35 600688 上海石 化 100 661.00 0.00
36 601998 中信银 行 100 629.00 0.00
37 600565 迪马股 份 100 551.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 164,366.00 0.32
2 600519 贵州茅 台 114,850.00 0.23
3 601166 兴业银 行 105,075.00 0.21
4 600016 民生银 行 98,157.00 0.19
5 600036 招商银 行 92,880.00 0.18
6 600000 浦发银 行 67,687.00 0.13
7 601668 中国建 筑 67,331.00 0.13
8 600837 海通证 券 59,455.00 0.12
9 601766 中国中 车 49,046.00 0.10
10 600887 伊利股 份 44,909.00 0.09
11 601211 国泰君 安 40,854.00 0.08
12 601169 北京银 行 39,294.00 0.08
13 600276 恒瑞医 药 36,804.00 0.07
14 600048 保利地 产 32,377.00 0.06
第 42 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
15 600015 华夏银 行 29,054.00 0.06
16 600518 康美药 业 26,242.00 0.05
17 601009 南京银 行 18,409.00 0.04
18 600999 招商证 券 18,056.00 0.04
19 601377 兴业证 券 17,699.00 0.03
20 601901 方正证 券 16,187.00 0.03
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 361,806.00 0.72
2 600519 贵州茅 台 238,869.00 0.47
3 601166 兴业银 行 230,439.00 0.46
4 600036 招商银 行 216,157.00 0.43
5 600016 民生银 行 212,215.00 0.42
6 600000 浦发银 行 148,150.00 0.29
7 601668 中国建 筑 147,707.00 0.29
8 600837 海通证 券 133,055.00 0.26
9 600887 伊利股 份 107,674.00 0.21
10 601766 中国中 车 105,968.00 0.21
11 601169 北京银 行 104,032.00 0.21
12 601211 国泰君 安 90,353.00 0.18
13 600276 恒瑞医 药 86,291.60 0.17
14 600048 保利地 产 72,348.00 0.14
15 600015 华夏银 行 63,568.00 0.13
16 600518 康美药 业 60,135.00 0.12
17 601009 南京银 行 42,774.00 0.08
18 601377 兴业证 券 40,061.00 0.08
19 600999 招商证 券 39,878.00 0.08
20 601901 方正证 券 35,991.00 0.07
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
第 43 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,479,031.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,237,985.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
上证180 成长
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金
指数型 交易开 放式
华宝兴
业基金
管理有
限公司
51,306,955.31 94.21
第 44 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调 查，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,418.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 629.95
第 45 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
5 应收申 购款 64,317.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 70,366.43
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 7,295.00 0.01 重大事 项停 牌
第 46 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,949 18,279.58 897,117.31 2.52% 34,729,783.07 97.48%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
3,994.72 0.0112%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
第 47 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月9 日） 基金 份额 总额 636,745,572.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 36,673,020.98
本报告 期基 金总 申购 份额 3,307,819.58
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 4,353,940.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,626,900.38
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
第 48 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理 人的 重大 人事变 动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产 、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
第 49 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 4,713,038.01 100.00% 4,389.50 100.00% -
中信证 券 1 - - - - -
注：1 、 基金 管理 人选 择交易 单 元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择 标准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人 民 银行 处罚； 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全 的内 控 制度， 并能 满足 基金运 作 高度 保密 的要 求；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签 约。
2、 本基 金本 报告 期券 商交易 单 元数 量未 变更 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券时
报》 和 基金 管理 人网
站
2017 年 2 月 23 日
2
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 定投金
额下限 的公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券时
报》 和 基金 管理 人网
站
2017 年 3 月 4 日
3 华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分
开放式 基金 参加 工商 银行 股份有
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券时
2017 年 4 月 10 日
第 50 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
限公司 申购 费率 优惠 的公 告 报》 和 基金 管理 人网
站
4
华宝兴 业基 金公 司关 于旗 下部分
开放式 基金 参加 广发 证券 股份有
限公司 申购 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券时
报》 和 基金 管理 人网
站
2017 年 4 月 10 日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 增加 北京蛋
卷基金 销售 有限 公司 为代 销机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券时
报》 和 基金 管理 人网
站
2017 年 4 月 19 日
6 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分开 放式 基金 参加 交通银
行手机 银行 申购 及定 期定 额申购
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券时
报》 和 基金 管理 人网
站
2017 年 4 月 24 日
7 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 首次申
购最低 金额 、追 加申 购最 低金额 、
定期定 额申 购最 低金 额 、 单笔最 低
赎 回 份额、 赎回 后最 低保有 份 额及
基金转 换份 额限 制的 公告
《上海 证券 报》 、 《中
国证券 报》 、 《证 券时
报》 和 基金 管理 人网
站
2017 年 5 月 15 日
第 51 页 共 52 页 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告
§11 §11 备查文件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放 地点
以上文 件存 于基 金管 理人 办公场 所及 基金 托管 人住 所备投 资者 查阅 。
11.3 查阅 方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
第 52 页 共 52 页
