华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安香 港精选 股票型 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 34
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 34
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 .................................... 35
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 41
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 41
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 42
第 3 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 43
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 43
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 43
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 43
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 43
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 49
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49
第 4 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安香 港精 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 华安香 港精 选股 票（QDII ）
基金主 代码 040018
交易代 码 040018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 19 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 973,160,145.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 中长 期资 本增
值，力 求为 投资 者获 取超 越业绩 比较 基准 的回 报。
投资策 略
本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 ， 采 用“自上 而下” 和“ 自下 而上” 相结
合 的 选股 策略。 通过 对于经 济 周期 的跟 踪和 研究， 以 及 对于 地区 资源 禀赋
比 较， 对各 行业 的发 展趋势 和 发展 阶段 进行 预期， 选 择 优势 行业 作为 主要
投 资 目标。 同时 通过 对香港 市 场和 具有 中国 概念 的股 票 基本 面的 分析 和研
究， 考 察公 司的 产业竞 争 环境、 业务 模式、 盈利 模 式和增 长模 式、 公司治
理结构 以及 公司 股票 的估 值水平 ， 挖掘 具备 中长 期 持续增 长或 阶段 性高 速
成长、 且股 票估 值水 平偏 低的上 市公 司进 行投 资。
业绩比 较基 准 MSCI 中 华指 数（MSCI Zhong Hua Index）
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票 型基 金， 基 金的 风险与 预 期收 益都 要高 于混
合型基 金和 债券 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
第 5 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
中文 香港上 海汇 丰银 行有 限公 司
注册地 址 香港中 环皇 后大 道中 一号 汇丰总 行大 厦
办公地 址 香港九 龙深 旺道 一号 ，汇 丰中心 一座 六楼
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 20,711,275.71
本期利 润 153,146,277.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1511
本期加 权平 均净 值利 润率 12.35%
本期基金 份额 净值 增长 率 13.62%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -149,332,680.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1535
期末基 金资 产净 值 1,233,543,399.47
期末基 金份 额净 值 1.268
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 26.80%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
第 6 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 1.12% 0.59% -0.12% 0.70% 1.24% -0.11%
过去 3 个月 1.93% 0.64% 6.52% 0.67% -4.59% -0.03%
过去 6 个月 13.62% 0.69% 19.59% 0.68% -5.97% 0.01%
过去 1 年 23.35% 0.79% 30.14% 0.79% -6.79% 0.00%
过去 3 年 17.30% 1.42% 28.04% 1.17% -10.74% 0.25%
成立起 至今 26.80% 1.27% 21.29% 1.18% 5.51% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
较
华安香 港精 选股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2010 年 9 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日)
第 7 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森 本基金 的基 金 2010-09-19 - 20 年 工业工 程学 硕士 ，20 年证
第 8 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，总 经理 助
理
券、基 金行 业从 业经 历，
具有中 国大 陆基 金从 业资
格。曾 在台 湾 JP 证券 任金
融产业 分析 师及 投资 经
理，台 湾摩 根富 林明 投信
投资管 理部 任基 金经理 ，
台湾中 信证 券投 资总 监助
理，台 湾保 德信 投信 任基
金经理 。2008 年 4 月 加入
华安基 金管 理有 限公 司，
任全球 投资 部总 监。2010
年 9 月起 担任 本基 金的 基
金经理 。2011 年 5 月 起同
时担任 华安 大中 华升 级股
票型证 券投 资基 金的 基金
经理。2014 年 6 月起 担任
基金投 资部 兼全 球投 资部
高级总 监。2014 年 3 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华安
宏利混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2014 年 4 月
起同时 担任 华安 大国 新经
济股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 6 月起
担任基 金投 资部 兼全 球投
资部高 级总 监。2015 年 2
月至 2016 年 9 月同 时担 任
华安安顺 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2015 年 3 月 起担 任公
司总经 理助 理。2015 年 3
月起同 时担 任华 安物 联网
主题股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
至 2016 年 9 月同 时担 任华
安宝利 配置 证券 投资 基
金、华 安生 态优 先混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2010-09-19 - 13 年
博士研 究生 ，13 年证 券、
基金从 业经 历, 持 有基 金从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
第 9 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月 起担 任本 基金
的基金 经理 。2011 年 5 月
起同时 担任 华安 大中 华升
级股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理。2015 年 6 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华安
国企改 革主 题灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。2016 年 3 月起 同时
担任华 安沪 港深 外延 增长
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 华安 全球 美元 收益
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。2016 年 6 月 起同
时担任 华安 全球 美元 票息
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。2017 年 2 月 起，
同时担 任华 安沪 港深 通精
选灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理。2017
年 5 月起 ，同 时担 任华 安
沪港深 机会 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理。2017 年 6 月 起， 同时
担任华 安文 体健 康主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
第 10 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有 限 公司 公平 交易 管理 制度 》 ， 将 封闭 式基 金、 开放式 基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合及 其他 投资 组合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
第 11 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除 指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
第 12 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上半年，受益于全 球主要经济体经济的走稳 ，以及对于新任美国总统 特朗普后期减税，
基建政 策的 预期 ， 法 国大 选极右 候选 人的 落选 ， 欧 洲政治 风险 的消 退， 全球 资本市 场风 险偏 好上 升，
VIX 持续 在历 史低 点， 股票 市 场出 现普 涨。 。
期内 S&P500 指 数累 计上涨 8.24% ， 纳斯 达克 综合指数累 计上 涨 14.07% ，斯 托克 50 指数 上涨
13.19%，而 MSCI 新 兴市场 指 数累 计上涨 17.22％， 受 益 于美 元指 数的 显著 下行 ， 新兴 市场 大幅 跑赢
发达市 场。
香港市 场， 跟随 外围 新兴 市场上 涨， 恒生 指数 上 涨 17.22% ， 恒生 国企 指数 上涨 11.30% 。
在报告期内，基于我们对 于市场结构的判断，我们 增持基本面确定，中报业 绩仍有增长，以及
纳入沪港通和深港通的标 的，处于医药、软件、互 联网、新兴消费等细分行 业龙头的公司，同时加
仓部分 受益 价格 上涨 ，成 本下降 的周 期类 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 1.268 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 13.62%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 19.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对于 3 季 度港 股走 势， 我 们比较 谨慎 ，估 值来 看， 已经来 到了 区间 的上 限， 而基于 人民 币贬 值
预期的类债券投资资金可 能撤离，港股系统性向上 的空间有限，指数层面振 荡走势可能较大。在增
量资金（南向资金）可能 短期内放缓的背景下，盈 利将成为股价最主要的驱 动因素，中报乃至下半
年业绩 确定 性成 长的 类股 存在结 构性 的机 会。 类股 来看， 我们 看好， 中报 确 定性成 长， 估值 A 股化
的港股 。 ， 以及 人民 币升 值 收益类 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
第 13 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 华安 香港 精选 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安香港精 选股票型证券投资基金的 管理人——华安基金管理 有限公司在华安香
港精选股票型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 华安 香港 精选 股票 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依 法对华安基金管理有限公 司编制和披露的华安香港 精选股票型证券投资基 金 2016
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
第 14 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 香港 精选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 129,681,870.09 128,170,504.71
结算备 付金
- 1,799,278.27
存出保 证金
- 521,630.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,107,473,612.08 1,009,057,907.15
其中： 股票 投资
1,107,473,612.08 1,009,057,907.15
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,855,131.07 2,959,819.23
应收利 息 6.4.7.5 6,345.92 4,366.96
应收股 利
5,644,734.80 982,268.03
应收申 购款
115,871.17 223,726.27
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,246,777,565.13 1,143,719,501.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5.51 341,381.97
应付赎 回款
11,121,547.38 3,122,913.34
应付管 理人 报酬
1,514,394.50 1,544,428.19
应付托 管费
302,878.92 308,885.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 84,839.51 409,277.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
第 15 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 210,499.84 404,292.07
负债合计
13,234,165.66 6,131,178.42
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 973,160,145.03 1,019,392,124.48
未分配 利润 6.4.7.10 260,383,254.44 118,196,198.37
所有者权益合计
1,233,543,399.47 1,137,588,322.85
负债和所有者权益总 计
1,246,777,565.13 1,143,719,501.27
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.268 元， 基金 份额 总额 973,160,145.03 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 香港 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
167,267,889.43 -71,406,326.84
1.利息 收入
169,908.38 258,497.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 106,057.82 159,478.02
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
63,850.56 99,019.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
37,411,401.07 -98,249,112.10
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 25,640,991.73 -114,632,184.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 11,770,409.34 16,383,072.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号 填列） 6.4.7.14 132,435,001.95 24,364,462.70
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-2,880,772.05 1,890,308.41
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.15 132,350.08 329,517.01
减：二、费用
14,121,611.77 11,907,521.51
1．管 理人 报酬
9,201,297.22 7,964,072.39
2．托 管费
1,840,259.54 1,592,814.47
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.16 2,862,747.69 2,108,217.79
5． 利息 支出
- -
第 16 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.17 217,307.32 242,416.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号填列）
153,146,277.66 -83,313,848.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
153,146,277.66 -83,313,848.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 香港 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,019,392,124.48 118,196,198.37 1,137,588,322.85
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 153,146,277.66 153,146,277.66
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
-46,231,979.45 -10,959,221.59 -57,191,201.04
其中：1.基金 申购 款 132,898,899.41 30,850,917.03 163,749,816.44
2.基 金赎 回款 -179,130,878.86 -41,810,138.62 -220,941,017.48
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以“-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 973,160,145.03 260,383,254.44 1,233,543,399.47
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,153,167,866.96 130,853,981.72 1,284,021,848.68
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -83,313,848.35 -83,313,848.35
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
72,012,225.84 -13,001,547.92 59,010,677.92
其中：1.基金 申购 款 330,470,234.92 1,378,616.96 331,848,851.88
2.基 金赎 回款 -258,458,009.08 -14,380,164.88 -272,838,173.96
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以“-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,225,180,092.80 34,538,585.45 1,259,718,678.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
第 17 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安香港精选股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中 国证 监会”)证监 许可 ?2010] 第 809 号《 关于 核准 华安香 港精 选股 票型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安香港精选股票型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 740,818,736.04 元， 业经普 华 永道 中天 会计 师事 务所 有 限公 司普 华永 道中
天验字(2010) 第 239 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 华安 香港 精 选股票 型证 券投 资基
金 基 金合 同》于 2010 年 9 月 19 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 740,895,365.72 份
基金份 额， 其中认 购资 金 利息折 合 76,629.68 份基 金 份额。 本基 金的基 金管 理 人为华 安基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司， 境外资 产托 管人 为香 港上 海汇丰 银行 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 香港精选股票型证券投资 基金基金合同》的
有关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为依 法发 行在 香港 证券 市场交 易的 股票 ； 同时 为更 好地实 现投 资目 标 ，
本基金 也可 少量 投资 于美 国、 新加 坡、 台湾 等证 券 市场交 易的 在中 国地 区有 重要经 营活 动(主营 业务
收入或 利润 的至 少 50% 来自 于 中国)的企 业发 行的 股票 或 存托 凭证 ； 投 资范 围亦 包 括债 券、 货币 市场
工具和中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合为：股 票资产不低于基金资产
的 60% ，其 中不 低于 80% 的股票 资产 投资 于香 港证 券市场 ；现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：MSCI 中 华指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告> 》 、中国证 券投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》、《 华安 香港精
选股票 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 和在 财务 报表 附注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
第 18 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
本 基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《关 于开放 式 证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的通 知 》、财 税[2014]81 号《财 政部 国家税 务总 局 证 监 会关于 沪港 股票 市场交
易互联 互通 机制 试点 有关 税收政 策的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市公 司 股息红 利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题的 通 知》、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税改 征 增值税 试点 的通 知》、
财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的通 知》、 财税[2016]70 号
《关于 金融 机构 同业 往来 等增值 税补 充政 策的 通知 》 、 财税[2016]127 号 《财政 部 国家 税务 总局 证监
会关于 深港 股票 市场 交易 互联互 通机 制试 点有 关税 收政策 的通 知 》 及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
第 19 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
对基金 通过 沪港 通投 资香 港联交 所上 市 H 股 取 得的股 息 红利，H 股公 司应 向中 国 证券 登记 结算
有限责 任公 司(以下 简称“ 中国结 算”)提出 申请， 由中国 结 算向 H 股 公司 提 供内地 个 人投 资者 名册， H
股 公 司按照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。 基金 通过 沪港通 投资 香港 联交 所上 市的 非 H 股取 得的 股息
红利， 由中 国结 算按 照 20% 的 税率 代扣 个人 所得 税。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。基 金
通过沪 港通 买卖 、继 承、 赠与联 交所 上市 股票 ，按 照香港 特别 行政 区现 行税 法规定 缴纳 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 129,681,870.09
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 129,681,870.09
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
第 20 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,012,271,216.51 1,107,473,612.08 95,202,395.57
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,012,271,216.51 1,107,473,612.08 95,202,395.57
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,345.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 6,345.92
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
第 21 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 84,839.51
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 84,839.51
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 12,143.75
预提费 用 198,356.09
其他应 付款 0.00
合计 210,499.84
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,019,392,124.48 1,019,392,124.48
本期申 购 132,898,899.41 132,898,899.41
本期赎 回（以“-” 号填 列） -179,130,878.86 -179,130,878.86
本期末 973,160,145.03 973,160,145.03
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -176,990,329.95 295,186,528.32 118,196,198.37
本期利 润 20,711,275.71 132,435,001.95 153,146,277.66
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 6,946,374.16 -17,905,595.75 -10,959,221.59
其中： 基金 申购 款 -22,577,139.25 53,428,056.28 30,850,917.03
基金赎 回款 29,523,513.41 -71,333,652.03 -41,810,138.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -149,332,680.08 409,715,934.52 260,383,254.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
第 22 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 84,002.30
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,029.92
其他 2,025.60
合计 106,057.82
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 905,206,807.59
减：卖 出股 票成 本总 额 879,565,815.86
买卖股 票差 价收 入 25,640,991.73
6.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,770,409.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,770,409.34
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 132,435,001.95
——股票 投资 132,435,001.95
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 132,435,001.95
6.4.7.15 其他收入
第 23 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 132,350.08
合计 132,350.08
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,862,747.69
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,862,747.69
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 138,848.72
银行汇 划费 18,951.23
合计 217,307.32
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金”) 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
第 24 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司(The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited ，“ 汇丰 银行”)
境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,201,297.22 7,964,072.39
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,818,012.16 2,673,497.19
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,840,259.54 1,592,814.47
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.3% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.3% / 当 年天 数。
第 25 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 49,617,809.60 49,617,809.60
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 49,617,809.60 49,617,809.60
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.10% 4.05%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 26,832,282.36 78,922.21 26,979,158.74 138,604.46
汇丰银 行 102,849,587.73 5,239.41 85,732,527.94 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人汇 丰银行 保管 ，按 适
用利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
第 26 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金为区域性股票型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上，追求中长期资
本增值 ，力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
第 27 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行以及境外次托管 行汇丰银行，因而与银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进 行的交易均通过有资格的 经纪商进行证券交收和款 项清算，违约风险发生
的可能性很小；在场外交 易市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种的信用等级 评估来控制证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市 ，均 能以 合理 价格 适时变 现。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
第 28 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 129,681,870.09 - - - 129,681,870.09
交易性 金融 资产 - - - 1,107,473,612.08 1,107,473,612.08
应收证 券清 算款 - - - 3,855,131.07 3,855,131.07
应收利 息 - - - 6,345.92 6,345.92
应收股 利 - - - 5,644,734.80 5,644,734.80
应收申 购款 6,154.33 - - 109,716.84 115,871.17
资产总 计 129,688,024.42 - - 1,117,089,540.71 1,246,777,565.13
负债
应付赎 回款 - - - 11,121,547.38 11,121,547.38
应付管 理人 报酬 - - - 1,514,394.50 1,514,394.50
应付证 券清 算款 - - - 5.51 5.51
应付托 管费 - - - 302,878.92 302,878.92
应付交 易费 用 - - - 84,839.51 84,839.51
其他负 债 - - - 210,499.84 210,499.84
第 29 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
负债总 计 - - - 13,234,165.66 13,234,165.66
利率敏 感度 缺口 129,688,024.42 - - 1,103,855,375.05 1,233,543,399.47
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 128,170,504.71 - - - 128,170,504.71
结算备 付金 1,799,278.27 - - - 1,799,278.27
存出保 证金 521,630.65 - - - 521,630.65
交易性 金融 资产 - - - 1,009,057,907.15 1,009,057,907.15
应收证 券清 算款 - - - 2,959,819.23 2,959,819.23
应收利 息 - - - 4,366.96 4,366.96
应收股 利 - - - 982,268.03 982,268.03
应收申 购款 601.15 - - 223,125.12 223,726.27
资产总 计 130,492,014.78 - - 1,013,227,486.49 1,143,719,501.27
负债
应付证 券清 算款 - - - 341,381.97 341,381.97
应付赎 回款 - - - 3,122,913.34 3,122,913.34
应付管 理人 报酬 - - - 1,544,428.19 1,544,428.19
应付托 管费 - - - 308,885.65 308,885.65
应付交 易费 用 - - - 409,277.20 409,277.20
其他负 债 - - - 404,292.07 404,292.07
负债总 计 - - - 6,131,178.42 6,131,178.42
利率敏 感度 缺口 130,492,014.78 - - 1,007,096,308.07 1,137,588,322.85
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2017 年 06 月 30 日未持 有债 券资 产(2016 年 12 月 31 日 ：同) ， 因此 市场利 率的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
第 30 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1,270,207.52 97,523,856.64 4,058,559.63 102,852,623.79
交易性 金融 资产 - 994,986,661.28 112,486,950.80 1,107,473,612.08
应收股 利 - 3,860,873.42 613,482.46 4,474,355.88
应收利 息 - - - -
应收证 券清 算款 - 3,855,131.07 - 3,855,131.07
应收申 购款 - - - -
资产合 计 1,270,207.52 1,100,226,522.41 117,158,992.89 1,218,655,722.82
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - - - -
负债合 计 - - - -
资产负 债表外 汇风 险
敞口净 额
1,270,207.52 1,100,226,522.41 117,158,992.89 1,218,655,722.82
项目
上年度 末
2016年12月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1,300,534.19 108,065,076.59 6,907,988.07 116,273,598.85
交易性 金融 资产 - 933,869,848.59 75,188,058.56 1,009,057,907.15
应收股 利 - 679,255.11 - 679,255.11
应收证 券清 算款 - - 493,092.16 493,092.16
资产合 计 1,300,534.19 1,042,614,180.29 82,589,138.79 1,126,503,853.27
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - 341,381.97 - 341,381.97
负债合 计 - 341,381.97 - 341,381.97
资产负 债表外 汇风 险 1,300,534.19 1,042,272,798.32 82,589,138.79 1,126,162,471.30
第 31 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
敞口净 额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除该单 一汇 率以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 6,093 增 加约 5,631
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 6,093 减 少约 5,631
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本 基金的 基金 管理人 在构建 和管理 投资 组合的 过程中 ，采用“ 自上而 下” 和“ 自下 而上” 相 结合的
选股策略。通过对于经济 结构调整的跟踪和研究， 以及对于地区资源禀赋比 较，对各行业的发展趋
势 和 发展 阶段 进行 预期， 选择 优 势行 业作 为主 要投 资目 标； 通过 对单 个证 券的 定性 分 析及 定量 分析，
对上市公司进行筛选，并 通过估值模型精选出投入 产出效率得到提升和经营 效率得到提高的优势企
业进行重点投资。本基金 的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化，对 投资策略、资产配置、
投资组 合进 行修 正， 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例不低于基金
资 产的 60% ，其 中不 低于 80% 的 股票 资产 投资 于香 港证券 市场 。此 外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
第 32 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
交易性 金融 资产 －股票 投资 1,107,473,612.08 89.78 1,009,057,907.15 88.70
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,107,473,612.08 89.78 1,009,057,907.15 88.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 4,484 增 加约 5,057
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 4,484 减 少约 5,057
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
第 33 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,107,473,612.08 88.83
其中： 普通 股 1,107,473,612.08 88.83
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 129,681,870.09 10.40
8 其他各 项资 产 9,622,082.96 0.77
9 合计 1,246,777,565.13 100.00
注 ： 本基 金通 过沪 港通 和深港 通 交易 机制 投资 的港 股公 允 价值 分别为 23,893,403.64、 1,242,861.44
人民币 ，占 期末 净值 比例 分别 为 1.94% 、0.10% 。
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 994,986,661.28 80.66
中国台 湾 112,486,950.80 9.12
合计 1,107,473,612.08 89.78
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
第 34 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 286,481,338.10 23.22
工业 245,856,607.58 19.93
非必需 消费 品 173,728,878.83 14.08
金融 149,755,372.72 12.14
保健 100,930,632.16 8.18
材料 69,333,294.49 5.62
公用事 业 29,453,733.12 2.39
必需消 费品 24,822,433.89 2.01
能源 21,110,869.48 1.71
电信服 务 6,000,451.71 0.49
合计 1,107,473,612.08 89.78
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称 ( 英文)
公司名 称( 中
文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控 股有 限
公司
700 HK 香港 中国香 港 243,600 59,029,947.11 4.79
2
HISENSE KELON
ELEC H
海信科 龙 921 HK 香港 中国香 港 2,971,000 34,295,251.26 2.78
3
BEIJING
ENTERPRISES W A TER
GR
北控水 务集 团 371 HK 香港 中国香 港 5,600,000 29,453,733.12 2.39
4
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
城建设 计 1599 HK 香港 中国香 港 7,447,000 27,210,915.01 2.21
5
GENERAL
INTERFACE
SOLUTION
业成控 股股 份
有限公 司
6456 TT 台湾 中国台 湾 498,000 24,948,940.67 2.02
6
LARGAN PRECISION
CO
大立光 3008 TT 台湾 中国台 湾 20,700 22,353,850.05 1.81
7
UNIVERSAL
MEDICAL
FINANCIAL
环球医 疗 2666 HK 香港 中国香 港 4,110,500 22,261,731.40 1.80
8
CHINA
TRADITIONAL
CHINESE ME
中国中 药 570 HK 香港 中国香 港 5,684,000 22,199,657.76 1.80
9
NINE DRAGONS
PAPER H
玖龙纸 业 2689 HK 香港 中国香 港 2,418,000 21,825,757.82 1.77
第 35 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
枫叶教 育 1317 HK 香港 中国香 港 3,766,000 20,853,583.27 1.69
11
GREENTOWN
SERVICE GROUP CO
L
绿城服 务集 团
有限公 司
2869 HK 香港 中国香 港 5,538,000 20,571,995.31 1.67
12
TECHNOV ATOR
INTERNAT
同方泰 德 1206 HK 香港 中国香 港 8,974,000 20,016,995.19 1.62
13
CHINA MERCHANTS
HLDG
招商局 港口 144 HK 香港 中国香 港 1,048,000 19,692,410.46 1.60
14
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国软 件国 际 354 HK 香港 中国香 港 5,334,000 19,166,069.06 1.55
15
SHENZHEN INTL
HOLDIN
深圳国 际 2018 HK 香港 中国香 港 1,538,000 19,115,208.95 1.55
16
AAC TECHNOLOGIES
HOL
瑞声科 技控 股
有限公 司
2318 HK 香港 中国香 港 224,500 19,017,168.70 1.54
17
PING AN INSURANCE
GR
中国平 安 152 HK 香港 中国香 港 416,500 18,598,592.59 1.51
18
CHINA SOUTHERN
AIRLI
南方航 空 1055 HK 香港 中国香 港 3,026,000 17,333,751.07 1.41
19
FLEXIUM
INTERCONNECT INC
台郡科 技 6269 TT 台湾 中国台 湾 646,336 16,477,984.21 1.34
20
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
旭辉控 股集 团 884 HK 香港 中国香 港 5,398,000 16,257,061.60 1.32
21 ZTE CORP-H 中兴通 讯 763 HK 香港 中国香 港 953,800 15,430,603.87 1.25
22
SINOTRANS
SHIPPING L
中外运 航运 368 HK 香港 中国香 港 8,830,500 15,098,410.09 1.22
23
CHINA PACIFIC
INSURA
中国太 保 2601 HK 香港 中国香 港 541,000 14,978,476.57 1.21
24
GALAXY
ENTERTAINMENT
GROUP L
银河娱 乐 27 HK 香港 中国香 港 361,000 14,851,326.29 1.20
25
TRA VELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
中国民 航信 息
网络
696 HK 香港 中国香 港 705,000 14,073,322.80 1.14
26
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
新华保 险 1336 HK 香港 中国香 港 405,300 13,965,188.65 1.13
27
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP L
中国宇 华教 育
集团有 限公 司
6169 HK 香港 中国香 港 5,686,000 13,324,481.42 1.08
28
CHINA
MOL YBDENUM CO
洛阳钼 业 3993 HK 香港 中国香 港 5,091,000 13,211,556.35 1.07
29
HAICHANG OCEAN
PARK HOLDINGS
海昌海 洋公 园 2255 HK 香港 中国香 港 9,066,000 12,983,128.49 1.05
30 AIR CHINA LTD-H 中国国 航 753 HK 香港 中国香 港 1,858,000 12,981,392.65 1.05
31
YICHANG HEC
CHANGJIANG PHA-H
东阳光 药 1558 HK 香港 中国香 港 888,400 12,784,176.92 1.04
第 36 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
32
YANGTZE OPTICAL
FIBRE AND-H
长飞光 纤光 缆 6869 HK 香港 中国香 港 885,500 12,742,445.59 1.03
33
CHINA YONGDA
AUTOMOBILES SER
永达汽 车 3669 HK 香港 中国香 港 1,845,000 12,730,433.58 1.03
34
GRAND BAOXIN
AUTO GROUP LTD
广汇宝 信 1293 HK 香港 中国香 港 3,884,000 12,641,254.80 1.02
35
YANZHOU COAL
MINING
兖州煤 业 1171 HK 香港 中国香 港 2,002,000 12,163,030.88 0.99
36
ANGANG STEEL CO
LTD-H
鞍钢股 份 347 HK 香港 中国香 港 2,384,000 12,042,285.85 0.98
37
CHINA
INTERNATIONAL
MARINE-H
中集集 团 2039 HK 香港 中国香 港 983,000 11,910,188.43 0.97
38
ORIENT OVERSEAS
INTL LTD
东方海 外国 际 316 HK 香港 中国香 港 244,500 11,883,560.64 0.96
39
PICC PROPERTY &
CASU
中国财 险 2328 HK 香港 中国香 港 1,048,000 11,860,925.29 0.96
40
CIMC ENRIC
HOLDINGS LTD
中集安 瑞科 3899 HK 香港 中国香 港 2,768,000 11,723,724.49 0.95
41
THE UNITED
LABORATOR
联邦制 药 3933 HK 香港 中国香 港 2,622,000 11,719,784.14 0.95
42
A VICHINA INDUSTRY
& TECH-H
中航科 工 2357 HK 香港 中国香 港 2,909,000 11,563,489.10 0.94
43
BANK OF CHINA
LTD-H
中国银 行 3988 HK 香港 中国香 港 3,415,000 11,351,916.24 0.92
44
ANTA SPORTS
PRODUCTS
安踏体 育 2020 HK 香港 中国香 港 491,000 10,994,636.98 0.89
45
LIJUN INTL
PHARMACET
石四药 集团 2005 HK 香港 中国香 港 3,934,527 10,893,386.41 0.88
46
CHINA RAILWAY
CONSTR
中国铁 建 1186 HK 香港 中国香 港 1,222,500 10,801,307.80 0.88
47
HUA HONG
SEMICONDUCTOR
LTD
华虹半 导体 1347 HK 香港 中国香 港 1,153,000 10,607,544.66 0.86
48
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
重庆农 村商 业
银行
3618 HK 香港 中国香 港 2,292,000 10,483,466.81 0.85
49
SINOTRANS
LIMITED-H
中国外 运 598 HK 香港 中国香 港 2,943,000 10,217,154.24 0.83
50
CITIC SECURITIES
CO LTD-H
中信证 券 6030 HK 香港 中国香 港 724,500 10,148,961.77 0.82
51
CHINA RAILWAY
SIGNAL & COM-H
中国通 号 3969 HK 香港 中国香 港 1,899,000 9,922,044.08 0.80
52
ZHOU HEI Y A
INTERNATIONAL HO
周黑鸭 国际 1458 HK 香港 中国香 港 1,425,000 9,708,770.10 0.79
第 37 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
53
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
中国太 平 966 HK 香港 中国香 港 557,800 9,576,007.85 0.78
54
CA THAY PACIFIC
AIRWAYS
国泰航 空 293 HK 香港 中国香 港 902,000 9,488,309.74 0.77
55 EPISTAR CORP 晶电 2448 TT 台湾 中国台 湾 1,478,000 9,230,974.45 0.75
56 AIA GROUP LTD 友邦保 险 1299 HK 香港 中国香 港 186,000 9,209,759.50 0.75
57
SKYWORTH DIGITAL
HLDGS LTD
创维数 码 751 HK 香港 中国香 港 2,154,000 9,067,073.45 0.74
58
SINOPEC KANTONS
HOLDINGS
中石化 冠德 934 HK 香港 中国香 港 2,392,000 8,947,838.60 0.73
59
PACIFIC TEXTILES
HOLDINGS
互太纺 织 1382 HK 香港 中国香 港 1,142,000 8,930,393.41 0.72
60
TENWOW
INTERNATIONAL
HOLDING
天喔国 际 1219 HK 香港 中国香 港 6,350,000 8,542,502.60 0.69
61
HUATAI SECURITIES
CO LTD-H
华泰证 券 6886 HK 香港 中国香 港 637,000 8,292,975.60 0.67
62
BIZLINK HOLDING
INC
贸联-KY 3665 TT 台湾 中国台 湾 166,783 7,984,183.15 0.65
63
LOGAN PROPERTY
HOLDINGS CO L
龙光地 产 3380 HK 香港 中国香 港 1,784,000 7,974,101.79 0.65
64
ALUMINUM CORP OF
CHI
中国铝 业股 份
有限公 司
2600 HK 香港 中国香 港 2,220,000 7,707,129.60 0.62
65
PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP CO
华润凤 凰医 疗 1515 HK 香港 中国香 港 922,500 7,694,306.08 0.62
66
MAANSHAN IRON &
STEEL-H
马钢股 份 323 HK 香港 中国香 港 2,788,000 7,549,654.20 0.61
67
ASPEED
TECHNOLOGY INC
信骅科 技 5274 TT 台湾 中国台 湾 49,000 7,375,356.63 0.60
68 CUB ELECPARTS INC 为升 2231 TT 台湾 中国台 湾 83,000 7,336,836.63 0.59
69
CATCHER
TECHNOLOGY CO
LTD
可成科 技 2474 TT 台湾 中国台 湾 88,000 7,122,416.01 0.58
70
HOTA INDUSTRIAL
MFG CO LTD
和大工 业 1536 TT 台湾 中国台 湾 209,214 6,987,506.93 0.57
71
HAITIAN
INTERNATIONA
海天国 际 1882 HK 香港 中国香 港 355,000 6,747,644.04 0.55
72
GUANGDONG
YUEYUN
TRANSPORT-H
广东粤 运 3399 HK 香港 中国香 港 1,430,000 6,429,030.61 0.52
73
KINGBOARD
CHEMICALS
建滔化 工 148 HK 香港 中国香 港 235,500 6,356,689.48 0.52
74 TIANNENG POWER 天能动 力 819 HK 香港 中国香 港 1,090,000 6,064,070.25 0.49
第 38 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
INTL
75
CHINA UNICOM
HONG KO
中国联 通 762 HK 香港 中国香 港 596,000 6,000,451.71 0.49
76
BOC HONG KONG
HOLDIN
中银香 港 2388 HK 香港 中国香 港 176,500 5,721,567.32 0.46
77
ZHENGZHOU COAL
MINING MACH-H
郑煤机 564 HK 香港 中国香 港 1,482,400 5,120,686.34 0.42
78
FLAT GLASS GROUP
CO LTD
福莱特 玻璃 6865 HK 香港 中国香 港 3,585,000 4,480,550.21 0.36
79
PW MEDTECH
GROUP LTD
普华和 顺 1358 HK 香港 中国香 港 3,111,000 4,455,163.55 0.36
80
ASM PACIFIC
TECHNOLO
ASM 太 平洋 522 HK 香港 中国香 港 40,800 3,735,874.85 0.30
81 CHINA FOODS LTD 中国食 品 506 HK 香港 中国香 港 1,300,000 3,734,659.76 0.30
82
DAWNRAYS
PHARMACEUTI
东瑞制 药 2348 HK 香港 中国香 港 816,000 3,597,771.42 0.29
83
PACIFIC BASIN
SHIPPI
太平洋 航运 2343 HK 香港 中国香 港 2,376,000 3,546,946.02 0.29
84
GUANGSHEN
RAILWAY CO
广深铁 路 525 HK 香港 中国香 港 1,054,000 3,540,228.32 0.29
85
BEIJING TON REN
TANG CHINESE
同仁堂 国药 8138 HK 香港 中国香 港 306,000 3,032,963.80 0.25
86
NETDRAGON
WEBSOFT INC
网龙网 络 777 HK 香港 中国香 港 168,000 2,967,244.90 0.24
87
SINOTRUK HONG
KONG L
中国重 汽 3808 HK 香港 中国香 港 588,500 2,896,071.12 0.23
88
DALI FOODS GROUP
CO LTD
达利食 品 3799 HK 香港 中国香 港 729,500 2,836,501.43 0.23
89
TSANG YOW
INDUSTRIAL CO LTD
仓佑 1568 TT 台湾 中国台 湾 305,000 2,668,902.07 0.22
90
MINMETALS
RESOURCES
五矿资 源 1208 HK 香港 中国香 港 1,000,000 2,499,609.60 0.20
91
TCC INTL HLDGS
LTD
台泥国 际 1136 HK 香港 中国香 港 784,000 2,395,181.47 0.19
92
SINOPHARM GROUP
CO-H
国药控 股 1099 HK 香港 中国香 港 74,800 2,291,690.68 0.19
93
XIWANG SPECIAL
STEEL CO LTD
西王特 钢 1266 HK 香港 中国香 港 2,182,000 2,102,119.60 0.17
94
SHANGHAI FUDAN
MICROELECT-H
上海复 旦 1385 HK 香港 中国香 港 314,000 1,425,315.58 0.12
95
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
海通国 际 665 HK 香港 中国香 港 334,000 1,336,371.14 0.11
第 39 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 31,665,393.80 2.78
2 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 23,207,016.96 2.04
3 ASM PACIFIC TECHNOLO 522 HK 22,049,013.13 1.94
4 NINE DRAGONS PAPER H 2689 HK 21,465,462.80 1.89
5 CHINA MERCHANTS HLDG 144 HK 21,121,308.66 1.86
6 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3669 HK 20,239,659.63 1.78
7 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 19,694,663.20 1.73
8 CHINA MOBILE LTD 941 HK 17,732,441.43 1.56
9 SHENZHEN INTL HOLDIN 152 HK 17,139,824.89 1.51
10 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 16,805,126.50 1.48
11 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 16,388,237.53 1.44
12 CHINA RAILWAY CONSTR 1186 HK 16,109,730.85 1.42
13 CHINA MOL YBDENUM CO 3993 HK 14,772,403.20 1.30
14 CHINA SOUTHERN AIRLI 1055 HK 14,527,626.41 1.28
15 SINOTRANS SHIPPING L 368 HK 14,483,341.39 1.27
16 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 14,444,653.35 1.27
17 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 14,157,569.09 1.24
18 ZTE CORP-H 763 HK 13,515,218.65 1.19
19 AIR CHINA LTD-H 753 HK 13,497,598.40 1.19
20 YICHANG HEC CHANGJIANG PHA-H 1558 HK 13,354,426.38 1.17
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 36,985,470.56 3.25
2 CHINA UNICOM HONG KO 762 HK 24,449,026.91 2.15
3 HISENSE KELON ELEC H 921 HK 23,502,255.54 2.07
4 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 21,885,179.15 1.92
5 WEST CHINA CEMENT LTD 2233 HK 19,993,817.43 1.76
6 GEEL Y AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 18,012,726.81 1.58
7 ASM PACIFIC TECHNOLO 522 HK 17,796,109.47 1.56
8 KINGBOARD LAMINATES 1888 HK 17,533,690.65 1.54
9 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 17,157,278.54 1.51
第 40 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
10 CHINA MOBILE LTD 941 HK 17,046,076.24 1.50
11 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 16,471,284.72 1.45
12 CHINA EVERBRIGHT INT 257 HK 16,071,737.67 1.41
13 NINE DRAGONS PAPER H 2689 HK 15,945,241.38 1.40
14 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 15,168,513.83 1.33
15 CHINA MOL YBDENUM CO 3993 HK 14,827,748.87 1.30
16 GUANGSHEN RAILWAY CO 525 HK 14,487,065.25 1.27
17 Y ANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H 6869 HK 14,464,675.77 1.27
18 PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO 1515 HK 13,952,199.88 1.23
19 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS 1117 HK 13,514,425.89 1.19
20 BOC HONG KONG HOLDIN 2388 HK 13,275,145.44 1.17
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 848,102,104.65
卖出收 入（ 成交 ）总 额 879,565,815.86
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报
第 41 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 3,855,131.07
3 应收股 利 5,644,734.80
4 应收利 息 6,345.92
5 应收申 购款 115,871.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,622,082.96
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,630
47,172.09 354,040,627.21 36.38% 619,119,517.82 63.62%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 339,301.75 0.03%
第 42 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 9 月 19 日） 基 金份 额总额 740,895,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,019,392,124.48
本报告 期基金 总申 购份 额 132,898,899.41
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 179,130,878.86
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 973,160,145.03
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
第 43 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability Company
1 210,731,168.26 12.04% 105,365.59 11.07% -
Merrill Lynch Pierce
Fenner &
Smith Incorporated
1 275,674,522.92 15.75% 137,837.29 14.49% -
MasterLink
Securities Corp
1 38,028,356.95 2.17% 53,240.21 5.60% -
Credit Suisse(Hong
Kong) Limited
1 277,014,493.89 15.83% 138,507.26 14.56% -
China International
Capital Corporation
(HKS) Ltd
1 173,733,373.85 9.93% 86,866.73 9.13% -
Morgan Stanley
& Co.
International PLC
1 304,947,718.16 17.42% 152,473.98 16.03% -
Deutsche Securities
Asia Limited
1 259,862,346.35 14.85% 129,931.31 13.66% -
中金公 司 1 179,250,871.16 10.24% 125,475.35 13.19% -
中银国 际 1 31,070,406.68 1.78% 21,749.29 2.29% -
上海证 券 1 - - - - -
Shenyin Wanguo
Securities(HK) Ltd.
1 - - - - -
Guosen
Securities(Hong
Kong)
1 - - - - -
SinoPac Securities
Corp.
1 - - - - -
Yuanta Securities
Company Limited.
1 - - - - -
CCB International
Securities Limited
1 - - - - -
Cathay Securities 1 - - - - -
第 44 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Corporation
BOCI Securities
Ltd.
1 - - - - -
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
1 - - - - -
Nomura
International Plc.
1 - - - - -
BNP Paribas
Securities (Asia) Ltd
1 - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
1 - - - - -
注：QDII 基金与特 定账 户 ：
1、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整体 资 源， 为基 金投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部、 指数 与量 化投资 事业 总部 牵头 并组 织有关 人员 依据 券商 选择 标准和 《券 商服 务
评价办 法》 ，对 候选 券商 研究服 务质 量和 综合 实力 进行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
第 45 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
并签署 审批 意见 。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
报告期 内新 增中 金公 司交 易单元 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
Goldman Sachs (Asia)
Limited Liability
Company
- - - - - - - -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
Incorporated
- - - - - - - -
MasterLink Securities
Corp
- - - - - - - -
Credit Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
China International
Capital Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - - - -
Morgan Stanley &
Co. International PLC
- - - - - - - -
Deutsche Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
中金公 司 - - - - - - - -
中银国 际 - - - - - - - -
上海证 券 - -
280,0
00,00
0.00
100.00% - - - -
Shenyin Wanguo
Securities(HK) Ltd.
- - - - - - - -
Guosen
Securities(Hong Kong)
- - - - - - - -
第 46 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
SinoPac Securities
Corp.
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Company Limited.
- - - - - - - -
CCB International
Securities Limited
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
BOCI Securities Ltd. - - - - - - - -
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
- - - - - - - -
Nomura International
Plc.
- - - - - - - -
BNP Paribas Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
Barclays Capital Asia
Limited.
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下部 分基 金增 加济 安财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-01-11
2
关于旗 下部 分基 金增 加泰 诚财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-01-18
3
关于旗 下部 分基 金增 加北 京肯特 瑞为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-08
4
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-13
5
关于旗 下部 分基 金增 加海 峡银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-15
6
华安香 港精 选股 票型 证券 投资基 金恢 复大 额
申购及 定期 定额 投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-16
7
关于旗 下部 分基 金增 加朝 阳永续 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告"
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-02-22
8
关于旗 下部 分基 金增 加华 夏财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-21
9
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-28
10
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 广
发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-30
11
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商 银行 股份 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-03-30
第 47 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加通华 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-06
13
关于华 安旗 下部 分基 金增 加华润 银行 为 销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-08
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 香港 精选 股
票型证 券投 资基 金因 境外 主要市 场节 假日 暂
停申购 、赎 回及 定期 定额 投资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-11
15 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-12
16
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-22
17 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-25
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-25
19
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-26
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 香港 精选 股
票型证 券投 资基 金因 境外 主要市 场节 假日 暂
停申购 、赎 回及 定期 定额 投资的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-27
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-27
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-28
23
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-04-29
24
关于旗 下部 分基 金增 加晋 商银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-03
25
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-03
26
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-04
27
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-06
28
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-10
29
关于旗 下部 分基 金增 加武 汉伯嘉 为销售 机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-05-17
30
关于旗 下部 分基 金增 加中 民财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-07
31
华安基 金关 于参 加上 海农 商行优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-07
32 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 2017-06-27
第 48 页共 49 页 华安香港精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
率优惠 活动 时间 的公 告 《中国 证券 报》 和公 司网 站
33 华安基 金关 于参 加华 润银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2017-06-29
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 香港 精选 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安香 港精 选股 票型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 香港 精选 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 香 港精选 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 49 页共 49 页
