华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
华安纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 38
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 38
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 39
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 39
第 3 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 40
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 40
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................................................ 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 40
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 41
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 41
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 42
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 45
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 45
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 45
第 4 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 华安纯 债债 券
基金主 代码 040040
交易代 码 040040
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 494,057,923.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 040040 040041
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 480,019,090.17 份 14,038,832.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 管 理 人在合 理控 制风 险的 基础 上谨慎 投资 ， 力争 实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 国家 政策 等可 能影 响证券 市 场的 重要 因素 的研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同债
券品种 和具 体债 券工 具的 收益及 风险 特征 ， 积极 寻 找各种 可能 的价 值增 长
和套利 的机 会， 以确 定基 金资产 在利 率类 固定 收益 品种 （ 国债、 央行 票据
等）和 信用 类固 定收 益品 种之间 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本 基 金为 纯债 债券 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中较低 风 险的 品种， 其预 期
的风险 水平 和预 期收 益率 低于股 票型 基金 、 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 林葛
联系电 话 021-38969999 010-66060069
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816
第 5 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 朱学华 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
本期已 实现 收益 23,060,077.20 208,095.70
本期利 润 25,934,517.34 236,326.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0139 0.0138
本期加 权平 均净 值利 润率 1.32% 1.31%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.24% 1.24%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
期末可 供分 配利 润 6,159,041.79 178,747.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0128 0.0127
期末基 金资 产净 值 507,582,915.02 14,841,045.38
期末基 金份 额净 值 1.057 1.057
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
第 6 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
基金份 额累 计净 值增 长率 19.45% 18.95%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安纯 债债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.28% 0.03% 0.90% 0.06% -0.62% -0.03%
过去三 个月 0.57% 0.04% -0.88% 0.08% 1.45% -0.04%
过去六 个月 1.24% 0.03% -2.11% 0.08% 3.35% -0.05%
过去一 年 1.52% 0.04% -3.50% 0.10% 5.02% -0.06%
过去三 年 15.73% 0.11% 2.71% 0.10% 13.02% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
19.45% 0.10% 2.35% 0.09% 17.10% 0.01%
华安纯 债债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.05% 0.90% 0.06% -0.52% -0.01%
过去三 个月 0.57% 0.05% -0.88% 0.08% 1.45% -0.03%
过去六 个月 1.24% 0.04% -2.11% 0.08% 3.35% -0.04%
过去一 年 1.38% 0.05% -3.50% 0.10% 4.88% -0.05%
过去三 年 16.04% 0.11% 2.71% 0.10% 13.33% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
18.95% 0.10% 2.35% 0.09% 16.60% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 2 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日）
第 7 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
华安纯 债债 券 A
华安纯 债债 券 C
第 8 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平
本基金 的基 金
经理
2013-02-0
5
- 20 年
货币银 行硕士 ，20 年证 券 、基金
行业从 业经 历。 曾 任海 通证 券有限
责任公 司投 资银 行部 项目 经理； 交
通银行托管部内控监察和市场拓
展部经理; 中德安联保险有 限公司
投资部 部门 经理； 国联 安基 金管理
有限公 司基 金经 理。2011 年 2 月
加入华 安基 金管 理有 限公 司。 2011
年 7 月 起担 任华安 强化 收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2011
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用四季
红债券型证券投资基金的基金经
理；2013 年 2 月 起同 时担 任本基
金的基金经理。2013 年 11 月至
2017 年 6 月 担任 华安 年年 红定期
开放债券型证券投资基金的基金
经理。 2014 年 4 月至 2017 年 2 月
同时担任华安新活力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 1 月至 2017 年 2 月 担任华
安安享灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 9 月 起，
第 9 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
同时担任华安新财富灵活配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
第 10 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年债 券市 场整体 表 现较 弱， 收益 率上 行幅 度 较大 ，上 半年末 10 年 国债、5 年 AAA
信用债的利率分别较上年 末上行 56bp、61bp。主要 原因有：（1）货币政策基 调在一季度有一定的
微 调，由“稳健” 改为“ 稳健中 性” ，把防 控金融 风险放到 更加重 要的位 置，央 行在 一季度 连续两 次上
调公开 市场 操作 利率 ，包 括 MLF 、逆回购 和 SLF 利率。（2）银 监会 在 4 月份 连续出 台多 项监 管措
施，银行理财等配置债券 的主力在二季度出现了总 规模的净下降，债券供需 的失衡导致了二季度利
率的继 续上 行。
5 月中 旬， 央行 为了 稳定 市 场预期 进行 了 MLF 投放， 与此同 时银 监会 也召 开发 布会表 示监 管将
有序推 进 ， 对 于部 分监 管指 标设置 了达 标缓 冲期 ， 预示 着未来 的监 管政 策将 充分 考虑对 市场 的影 响 ，
避免出 现叠 加效 应。 进入 6 月， 央行 为确保 半年 末 不出现 流动 性风 险， 投放 了大量 的跨 季逆 回购 和
MLF ，债券市场也 走出 一 轮反弹 行情 。
本基金 上半 年整 体采 取了 低杠杆 、短 久期 的投 资策 略，一 定程 度上 规避 了市 场冲击 。在 6 月的
第 11 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
反弹过 程中 也适 当参 与了 长久期 利率 债的 波段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华 安 纯债 债券 A 份 额 净值为 1.057 元， C 份额 净值为 1.057 元； 华安 纯
债 债券 A 份 额净 值增 长率为 1.24% ， C 份额 净值 增长 率为 1.24% ， 同期 业绩 比较基 准 增长 率为-2.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，预计国内经 济增速将比较平稳，重新 步入上升周期或持续下滑 的可能性均较小。
央行货币 政策将保持中性，将主要 以公开市场“ 削峰填谷” 的方式维护流 动性的平衡。金 融机构杠杆
率在二季 度有所回落之后，“ 稳杠杆” 或将成为下半年监管的 主基调，既需要防范利率 高企所致使 的
信用融 资量 大幅 萎缩 ，也 不应看 到流 动性 宽松 局面 下杠杆 率的 重新 大幅 攀升 。
对于债券市场，利率债在 下半年处于震荡格局的可 能性较大，高等级信用债 的利率预计将持续
稳定在 基准 贷款 利率 下方 ，中短 端信 用债 由于 套息 空间尚 可， 在现 阶段 仍具 有一定 的配 置价 值。
投资策略方面，我们仍以 中短端优质信用债的配置 为主，并立足于震荡市的 思维，择机进行中
长久期 利率 债和 高等 级信 用债的 波段 操作 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
第 12 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2017 年度 第 一次 分红， 分红 方案 为： 0.080 元/10 份 （华 安纯 债债 券 A）、0.080
元/10 份 （华 安纯 债债券 C ） 。 权 益登 记日 及除 息日：2017 年 1 月 19 日； 现金 红利发 放日 ：2017 年
1 月 20 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—华安基金管理有限公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为,华 安基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人 认为 ， 华安 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
第 13 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,253,367.57 1,009,107,449.61
结算备 付金
13,605,000.00 1,027,274.94
存出保 证金
6,961.73 9,013.29
交易性 金融 资产 6.4.7.2 419,475,074.20 1,000,929,557.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
419,475,074.20 1,000,929,557.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 72,000,345.00 1,010,464,075.69
应收证 券清 算款
29,883,776.71 -
应收利 息 6.4.7.5 6,095,166.11 16,069,856.75
应收股 利
- -
应收申 购款
385.32 3,332.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
543,320,076.64 3,037,610,560.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,999,870.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
326,100.92 473,134.53
应付管 理人 报酬
300,949.53 1,811,255.39
应付托 管费
85,985.55 517,501.55
应付销 售服 务费
5,252.11 16,193.09
应付交 易费 用 6.4.7.7 21,441.88 91,815.61
应交税 费
- -
应付利 息
2,783.06 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 153,733.19 320,008.94
负债合 计
20,896,116.24 3,229,909.11
第 14 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
所有者权益：
- -
实收基 金
494,057,923.06 2,885,715,331.50
未分配 利润 6.4.7.9 28,366,037.34 148,665,319.43
所有者 权益 合计 6.4.7.10 522,423,960.40 3,034,380,650.93
负债和 所有 者权 益总 计
543,320,076.64 3,037,610,560.04
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.057 元， 基金 份额 总额 494,057,923.06 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 1.057 元， 基金 份额 总额 480,019,090.17 份；C 类基 金份额 净值 1.057 元 ，基
金 份 额总额 14,038,832.89 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
35,400,452.22 18,309,978.97
1.利息 收入
41,949,135.29 20,176,529.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,041,628.78 88,334.23
债券利 息收 入
16,475,530.27 17,198,372.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,431,976.24 2,889,823.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-10,107,105.49 4,855,071.16
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -10,107,105.49 4,855,071.16
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 2,902,671.02 -6,999,763.23
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 655,751.40 278,141.37
减：二、费用
9,229,608.30 6,951,316.56
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,969,561.51 4,162,491.78
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,991,303.23 1,189,283.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 35,922.76 769,578.59
4． 交易 费用 6.4.7.20 17,205.97 16,875.30
第 15 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
5． 利息 支出
2,783.06 605,712.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,783.06 605,712.61
6． 其他 费用 6.4.7.21 212,831.77 207,374.94
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
26,170,843.92 11,358,662.41
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
26,170,843.92 11,358,662.41
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,885,715,331.50 148,665,319.43 3,034,380,650.93
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 26,170,843.92 26,170,843.92
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-2,391,657,408.44 -123,405,239.23 -2,515,062,647.67
其中：1.基金 申购 款 6,441,845.77 335,793.88 6,777,639.65
2.基 金赎 回款 -2,398,099,254.21 -123,741,033.11 -2,521,840,287.32
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -23,064,886.78 -23,064,886.78
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
494,057,923.06 28,366,037.34 522,423,960.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,070,413,287.89 89,959,841.28 1,160,373,129.17
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 11,358,662.41 11,358,662.41
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
37,129,342.65 4,948,618.14 42,077,960.79
第 16 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
其中：1.基金 申购 款 1,216,666,126.62 79,820,506.24 1,296,486,632.86
2.基 金赎 回款 -1,179,536,783.97 -74,871,888.10 -1,254,408,672.07
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -31,377,270.47 -31,377,270.47
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,107,542,630.54 74,889,851.36 1,182,432,481.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会”） 证监许 可[2012]1480 号文 《关 于核准华安纯债债 券型发 起式证券投资基金 募集
的批复 》的 核准 ，由 华安 基金管 理有 限公 司作 为发 起人自 2013 年 1 月 7 日至 2013 年 2 月 1 日 止期
间向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 验证 并出具 安永 华明 （2013）
验字第 60971571_B01 号 验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2013 年 2 月 5
日生效 。 本 基金 为契 约型 开放式 发起 式， 存续 期限 不定。 设立 时募 集的 扣除 认购费 后的 实收 基金 （本
金 ） 为人 民币 3,047,314,648.35 元， 在募 集期 间产 生的 活 期存 款利 息为 人民币 1,280,069.68 元， 以上
实 收 基金（本 息 ） 合 计为人 民币 3,048,594,718.03 元，折 合 3,048,594,718.03 份基 金 份 额， 其中 A 类
基金份 额 1,694,141,299.93 份，C 类基 金份 额 1,354,453,418.10 份。 本基 金根 据认 购/申购 费用 、销 售
服务费收取方 式的不同， 将基金份额分 为不同的类 别。在投资者 认购/ 申购时 收取认购/ 申购费用的 ，
称为 A 类； 在投 资者 认购/ 申购时 不收 取认 购/ 申购 费 用，而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费
的，称 为 C 类 。本 基金 的 基金管 理人 及注 册登 记机 构为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
农业银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、资产支 持证券、中小企业私募债 券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监
会相关规定。本基金不直 接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不 参与一级市场新股申购
第 17 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
和新股增发。本基金不投 资可转换债券，但可以投 资分离交易可转债上市后 分离出来的债券。本基
金各类 资产 的投 资比 例范 围为： 固定 收益 类资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人履行适当程 序后，可以将其纳
入投资 范围 ，其 投资 比例 遵循届 时有 效法 律法 规或 相关规 定。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证监会 制定 的 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金估 值业 务 的指 导意 见》 、 《关
于证券投 资基 金执行< 企 业 会计准则> 估 值业务 及份 额 净值计价 有关 事项的 通知 》、《证 券投 资基金
信息披 露管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《 年度报 告 的内 容与 格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披露 》、 《 证券 投资 基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
第 18 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
第 19 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,253,367.57
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,253,367.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 18,518,868.59 18,834,074.20 315,205.61
银行间 市场 400,304,834.28 400,641,000.00 336,165.72
合计 418,823,702.87 419,475,074.20 651,371.33
资产支 持证 券 - - -
第 20 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
基金 - - -
其他 - - -
合计 418,823,702.87 419,475,074.20 651,371.33
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上海买 市场 2,000,000.00 -
银行间 市场 70,000,345.00 -
合计 72,000,345.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,746.74
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,510.07
应收债 券利 息 5,925,321.49
应收买 入返 售证 券利 息 162,585.02
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.79
合计 6,095,166.11
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
第 21 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 21,441.88
合计 21,441.88
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6.27
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 109,095.94
合计 153,733.19
6.4.7.9 实收基金
华安纯 债债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,863,124,680.63 2,863,124,680.63
本期申 购 1,918,573.15 1,918,573.15
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,385,024,163.61 -2,385,024,163.61
本期末 480,019,090.17 480,019,090.17
华安纯 债债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 22,590,650.87 22,590,650.87
本期申 购 4,523,272.62 4,523,272.62
第 22 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -13,075,090.60 -13,075,090.60
本期末 14,038,832.89 14,038,832.89
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
华安纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 24,187,697.28 123,312,446.90 147,500,144.18
本期利 润 23,060,077.20 2,874,440.14 25,934,517.34
本期基金份额交易产生的
变动数
-18,187,152.41 -104,782,103.98 -122,969,256.39
其中： 基金 申购 款 14,877.19 84,258.44 99,135.63
基金赎 回款 -18,202,029.60 -104,866,362.42 -123,068,392.02
本期已 分配 利润 -22,901,580.28 - -22,901,580.28
本期末 6,159,041.79 21,404,783.06 27,563,824.85
华安纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 196,855.50 968,319.75 1,165,175.25
本期利 润 208,095.70 28,230.88 236,326.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-62,897.49 -373,085.35 -435,982.84
其中： 基金 申购 款 39,769.91 196,888.34 236,658.25
基金赎 回款 -102,667.40 -569,973.69 -672,641.09
本期已 分配 利润 -163,306.50 - -163,306.50
本期末 178,747.21 623,465.28 802,212.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 278,193.06
定期存 款利 息收 入 9,709,840.19
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 53,525.75
其他 69.78
合计 10,041,628.78
6.4.7.12 股票投资收益
第 23 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
2,672,316,795.77
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
2,647,839,176.79
减：应收 利息 总额 34,584,724.47
买卖债 券差 价收 入 -10,107,105.49
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 2,902,671.02
——股票 投资 -
——债券 投资 2,902,671.02
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
第 24 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 2,902,671.02
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 654,780.05
转换费 收入 971.35
合计 655,751.40
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 48.87
银行间 市场 交易 费用 17,157.10
合计 17,205.97
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 109,095.94
银行汇 划费 用 35,324.85
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 5,780.00
合计 212,831.77
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
第 25 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(" 华安基 金公 司")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（" 中国 农业 银行" ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,969,561.51 4,162,491.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 45,197.98 83,856.31
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
第 26 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,991,303.23 1,189,283.34
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C 合计
华安基 金 - 3,935.51 3,935.51
农业银 行 - 3,065.84 3,065.84
合计 - 7,001.35 7,001.35
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 合计
华安基 金 - 698,335.07 698,335.07
农业银 行 - 6,536.43 6,536.43
合计 - 704,871.50 704,871.50
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费，C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
第 27 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
H=E×0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令， 基金 托 管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C
期初持有的基金份
额 - - 10,002,250.23 -
期间申 购/ 买入 总份
额 - - - -
期间因拆分变动份
额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出
总份额 - - 10,002,250.23 -
期末持有的基金份
额 - - - -
期末持有的基金份
额
占基金 总份 额比 例 - - - -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
第 28 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 2,253,367.57 278,193.06 8,239,604.06 71,912.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
华安纯 债债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2017-01-19 -
2017-
01-19
0.080
22,846,907.2
3
54,673.05
22,901,580.2
8
-
合计
0.080
22,846,907.2
3
54,673.05
22,901,580.2
8
-
华安纯 债债 券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
利润分 配合
计
备注
第 29 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
场
内
场
外
分红数 额
1 2017-01-19 -
2017-
01-19
0.080 48,815.75 114,490.75 163,306.50 -
合计
0.080 48,815.75 114,490.75 163,306.50 -
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011751056
17 苏国 信
SCP009
2017-07-03 100.05 200,000.00 20,010,000.00
合计
200,000.00 20,010,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其预期的风险收益
水平低于股票基金和混合 基金，高于货币市场基金 。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。本基
金在日 常经 营活 动中 面临 的与这 些金 融工 具相 关的 风险主 要包 括信 用风 险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
本基金以信用债券为主要 投资对象，在合理控制信 用风险的基础上谨慎投资 ，力争实现基金资产的
长期稳 定增 值。
第 30 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年末
第 31 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年6 月30 日 2016 年12 月31 日
A-1 110,443,000.00 90,105,000.00
A-1 以下 - -
未评级 250,440,000.00 699,931,000.00
合计 360,883,000.00 790,036,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 11,099,919.80 45,474,651.10
AAA 以下 7,734,154.40 75,020,906.50
未评级 39,758,000.00 90,398,000.00
合计 58,592,074.20 210,893,557.60
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现。针对兑付赎回资 金的流动性风险，本基金 的基金管理人每日对本基 金的申购赎回情况进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求，保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。
本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回 条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益 。针对投资品种变现的
流动性风险，本基金的基 金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例 要求，对流动性指标进
行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力 的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与由 本基金的基金管理人管
理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。本 基金所 持 大部 分证 券在 银行
间同业市场交易，其余亦 可在证券交易所市场交易 ，因此除附注中列示的部 分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 32 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。本基 金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管
理。本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,253,367.57 - - - 2,253,367.57
结算备 付金 13,605,000.00 - - - 13,605,000.00
存出保 证金 6,961.73 - - - 6,961.73
交易性 金融 资产 385,895,000.60 13,830,073.60 19,750,000.00 -
419,475,074.2
0
买入返 售金 融资
产
- - - 72,000,345.00 72,000,345.00
应收证 券清 算款 - - - 29,883,776.71 29,883,776.71
应收利 息 - - - 6,095,166.11 6,095,166.11
应收申 购款 - - - 385.32 385.32
资产总 计
401,760,329.90 13,830,073.60 19,750,000.00 107,979,673.14 543,320,076.6
4
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - 19,999,870.00 19,999,870.00
应付证 券清 算款 - - - - 0.00
应付赎 回款 - - - 326,100.92 326,100.92
应付管 理人 报酬 - - - 300,949.53 300,949.53
应付托 管费 - - - 85,985.55 85,985.55
应付销 售服 务费 - - - 5,252.11 5,252.11
应付交 易费 用 - - - 21,441.88 21,441.88
第 33 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
应付利 息 - - - 2,783.06 2,783.06
其他负 债 - - - 153,733.19 153,733.19
负债总 计
- - - 20,896,116.24 20,896,116.
24
利率敏 感度 缺口 401,760,329.90 13,830,073.60 19,750,000.00 87,083,556.90 522,423,960.4
0
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,009,107,449.61 - - -
1,009,107,449.
61
结算备 付金 1,027,274.94 - - - 1,027,274.94
存出保 证金 9,013.29 - - - 9,013.29
交易性 金融 资产 940,875,051.40 60,054,506.20 - -
1,000,929,557.
60
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
1,010,464,075.69 - - -
1,010,464,075.
69
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 16,069,856.75 16,069,856.75
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 3,332.16 3,332.16
其他资 产 - - - - -
资产总 计
2,961,482,864.93 60,054,506.20
-
16,073,188.91 3,037,610,560.
04
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 473,134.53 473,134.53
应付管 理人 报酬 - - - 1,811,255.39 1,811,255.39
应付托 管费 - - - 517,501.55 517,501.55
应付销 售服 务费 - - - 16,193.09 16,193.09
应付交 易费 用 - - - 91,815.61 91,815.61
应付税 费 - - - - -
第 34 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 320,008.94 320,008.94
负债总 计 - - - 3,229,909.11 3,229,909.11
利率敏 感度 缺口
2,961,482,864.93
60,054,506.20 - 12,843,279.80
3,034,380,650.
93
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 60 减 少约 127
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 61 增 加约 128
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
第 35 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
3 财 务报 表的 批准
本 财 务报 表已于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 419,475,074.20 77.21
其中： 债券 419,475,074.20 77.21
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 72,000,345.00 13.25
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,858,367.57 2.92
7 其他各 项资 产 35,986,289.87 6.62
8 合计 543,320,076.64 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
第 36 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,715,000.00 9.52
其中： 政策 性金 融债 49,715,000.00 9.52
4 企业债 券 18,834,074.20 3.61
5 企业短 期融 资券 350,926,000.00 67.17
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 419,475,074.20 80.29
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041659042
16 中航 高
科 CP001
500,000 50,125,000.00 9.59
2 011759001
17 国电
SCP001
400,000 40,092,000.00 7.67
3 041661014 16 皖投 集 300,000 30,162,000.00 5.77
第 37 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
CP001
4 041654043
16 陕延 油
CP001
300,000 30,156,000.00 5.77
5 011697008
16 滨海 建
投 SCP001
300,000 30,075,000.00 5.76
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
第 38 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,961.73
2 应收证 券清 算款 29,883,776.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,095,166.11
5 应收申 购款 385.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,986,289.87
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安纯 债债 券 A 958 501,063.77 465,345,432.73 96.94% 14,673,657.44 3.06%
华安纯 债债 券 C 468 29,997.51 7,626,680.61 54.33% 6,412,152.28 45.67%
第 39 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 1,426 346,464.18 472,972,113.34 95.73% 21,085,809.72 4.27%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
无。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 5
日）基 金份 额总 额
1,694,141,299.93 1,354,453,418.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,863,124,680.63 22,590,650.87
本报告 期基金 总申 购份 额 1,918,573.15 4,523,272.62
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,385,024,163.61 13,075,090.60
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 480,019,090.17 14,038,832.89
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
第 40 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
第 41 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信证 券
48,680,836.4
0
100.00%
1,286,000,
000.00
15.21% - -
招商证 券 - -
6,310,000,
000.00
74.61% - -
中信建 投 - -
861,500,0
00.00
10.19% - -
太平洋 证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日
第 42 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
2
华安基金管理有限公司关于华安纯债债券型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-17
3
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
4
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
5
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
6
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
7
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
8
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
9
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
10
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
11
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
12
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
14 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
15 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-04-25
第 43 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
16
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
17
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
19
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
23
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
24
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
25
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
26
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
27
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
28
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
29
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
第 44 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
2,843,
600,94
7.87
-
2,378,33
5,052.40
465,265,895
.47
94.17%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 纯债 债券 型发 起 式证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 45 页共 46 页 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 46 页共 46 页
