华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安睿 安定期 开放混 合型证 券投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 3 月 15 日 起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 38
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 40
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 42
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 43
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 43
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 44
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 45
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 45
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 46
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 46
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 50
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 51
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安睿 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华安睿 安定 期开 放混 合
基金主 代码 003508
交易代 码 003508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 15 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 220,232,149.99 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安睿 安定 开 A 华安睿 安定 开 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003508 003509
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 128,756,155.88 份 91,475,994.11 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 严 格控 制风 险的 前提 下， 力争 为基 金份 额持 有人创 造 持续 稳定 的投 资回
报。
投资策 略
本 基 金以 三个 公历 年（即 36 个月 ）为 一个 运作 周期， 在 每个 运作 周期 前
确定大 类资 产初 始配 比 ， 达到初 始配 比目 标后 除证 券价格 波动 等客 观因 素
影 响 大类 资产 配比， 不做频 繁 的主 动大 类资 产配 置调 整。 通过 期初 以一 定
比例投 资于 债券 类资 产作 为安全 垫， 为总 投资 组合 的本金 安全 提供 保障 ，
同时以 有限 比例 投资 于权 益类资 产而 保有 对股 票市 场一定 的暴 露度 ， 以争
取为组 合创 造超 额收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率*30%+中债 综合 全价 指数 收益 率*70%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中等 预期 收益 风险水 平的 投资 品 种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 方琦
联系电 话 021-38969999 0755-22160168
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95511-3
传真 021-68863414 0755-82080387
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
邮政编 码 200120 518001
法定代 表人 朱学华 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2017 年 3 月 15 日 （基金合同生效日 ） 至 2017
年 6 月 30 日）
华安睿 安定 开 A 华安睿 安定 开 C
本期已 实现 收益 -369,906.41 -421,257.02
本期利 润 -1,532,561.06 -1,247,684.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.012 -0.014
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.20% -1.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.19% -1.36%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安睿 安定 开 A 华安睿 安定 开 C
期末可 供分 配利 润 -1,532,561.06 -1,247,684.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0119 -0.0136
期末基 金资 产净 值 127,223,594.82 90,228,309.84
期末基 金份 额净 值 0.9881 0.9864
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安睿 安定 开 A 华安睿 安定 开 C
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基金份 额累 计净 值增 长率 -1.19% -1.36%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字；
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）；
4、 本基 金于 2017 年 3 月 15 日成 立， 截止 本期 末，本 基 金成 立未 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安睿 安定 开 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.32% 0.31% 2.15% 0.21% -0.83% 0.10%
过去三 个月 -1.31% 0.35% 1.21% 0.21% -2.52% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.19% 0.32% 1.19% 0.21% -2.38% 0.11%
华安睿 安定 开 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.28% 0.31% 2.15% 0.21% -0.87% 0.10%
过去三 个月 -1.46% 0.35% 1.21% 0.21% -2.67% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.36% 0.32% 1.19% 0.21% -2.55% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安睿 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2017 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安睿 安定 开 A
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华安睿 安定 开 C
注：1 、 本基 金于 2017 年 3 月 15 日成 立， 截止 本期末 ， 本基 金成 立未 满一 年；
2、 根 据本 基金 基金 合同， 本基金 建仓 期 为 6 个月； 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2017-03-1
5
- 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，9 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产品 经理 、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同时担任华安月月鑫短期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华 安汇财
通货币 市场 基金、 华安 季季 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安双
债添利 债券 型证 券投 资基 金、 华安
月安鑫短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 5 月起
同时担任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 4 月 起， 同时 担任 华安安
禧保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 9 月 起， 同时担
任华安新财富灵活配置混合型证
券投资 基金的 基金 经理。2016 年
11 月起，同时 担任华安新 希望灵
活配置混合型证券投资基金的基
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金经理 ；2016 年 12 月 起， 同时担
任华安新泰利灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2017 年 3
月起，同时担任本基金的基金经
理。
蒋璆
本基金 的基 金
经理
2017-03-1
5
- 9 年
硕 士，9 年从 业经 历。 曾任 国泰君
安证券 有限 公司 研究 员、 华 宝兴业
基金管理有限公司研究员。2011
年 6 月 加入 华安基 金管 理 有限公
司，担 任投 资研 究部 行业 分析师、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起担
任华安动态灵活配置混合型证券
投资基 金的基 金经 理；2015 年 6
月至 2016 年 9 月 担任 华安 安信消
费服务 混合 型证 券投 资基 金、 华安
升级主题混合型证券投资基金的
基金经 理；2015 年 11 月起， 同 时
担任华安新乐享保本混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2017 年 3
月起，同时担任本基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
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合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上 半年 A 股市 场整 体呈 现区 间 震荡 走势 ，全部 A 股综 合 指数 上涨 1.11% ，其 中上证 综指 上涨
2.86% 、深圳 成指 上涨 3.46% 、 创业 板指 则下 跌 7.34% ，大盘 蓝筹 的市 场风 格偏好 延 续， 白 马龙 头的
表现尤 为突 出。 期间 行业 分化非 常剧 烈， 家电 涨幅 （+29.6% ） 遥 遥领 先， 食品 饮料和 电子 紧随 其后 ，
而农业 、纺 织服 装、 计算 机、传 媒和 军工 的行 业指 数跌幅 均超 过了 10% ；主题 表 现也 是差 异巨 大，
白马股 指数 和 MSCI 概 念指 数 的半 年涨 幅都 超过了 30%，而 最小 市值 、次 新股 、 共享 单车 等指 数的
跌幅却 超过 了 25% 。
本基金在报告期内维持组 合短久期操作，维持中高 等级信用策略；权益方面 ，基于对中国经济
改革创新的信心和大类资 产配置方向有利于股市的 研判，维持较高仓位运作 ，但因重仓个股较多集
中在中小创，对于白马蓝 筹的配置力度过低，最终 使得上半年的基金单位净 值表现跑输了同期业绩
比较基 准；
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华 安 睿安 A 份 额净 值为 0.9881 元， C 份额 净值为 0.9864 元； 华安 睿安
A 份额 净值 增长 率为-1.19% ，C 份额 净值 增长 率为-1.36%，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 1.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经济展望：上半年全 球主要经济体均处于稳健 复苏的通道，中国也不例 外，6 月官方制造
业 PMI 更是创出 了 51.7 的年 内 次高 点， 连续 11 个 月 保持在 荣枯 线上 方。 展望 下半年 ，随 着补 库存
周期接近尾声以及房地产 销售的确定性下行，预期 经济增速环比下行已成为 市场共识，但考虑中国
经济内 生的 强大 韧性 ，我 们认为 实际 GDP 下行 幅 度或有 限。 从货 币环 境来 看，美 联储 6 月 FOMC
会议宣 布加 息 25 个基 点， 维 持 2017 年 内再 加息 一次的 预 测， 且预期 2017 年底前 开 始缩 表， 随后 欧
洲央行言论也逐渐趋于鹰 派，全球主要央行边际收 紧的趋势并未发生改变， 中国也是一直坚持稳健
中性的货币政策基调。整 体而言，随着金融去杠杆 的进一步深化和落实，我 们预期下半年资本市场
的流动 性仍 会维 持中 性偏 紧的状 态。
股 市 走势 展望： 预计 下半年 上 证综 指维 持区 间震 荡格 局， 整体 市场 活跃 度会有 所 提升，“ 二八现
象”将有 所改 善， 成长 风格有 望 重新 占优。 虽然 经济基 本 面存 在一 定的 下行 压力 ， 但 历史 经验 已多 次
证 明，经济 增速 的小 幅波动 与 A 股走 势之 间并没 有 明显的 正相 关性 ， 决定 股 市短期 走势 的核 心因 素
仍是分母端的无风险收益 率和风险偏好的变化。首 先从无风险收益率角度， 综合考虑经济潜在下行
压力、 持续 低位 的通 胀率、 偏高的 中美 利差 等因 素影 响， 我 们判 断下 半年 利率 继续上 行的 空间 有限 ，
第 12 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
甚至不排除阶段性回落的 可能。其次从风险偏好角 度，虽然金融去杠杆这一 监管强化的趋势在年内
很 难 扭转， 但市 场担 忧已在 2 季度 集中 体现， 股市 超调 后 我们 看到 监管 层的 态度 发 生了 积极 的变 化，
如《减持 新规》 的出台 、IPO 批文的 放缓、并 购重 组审批的 加速等 ，这些 都 为短期市 场风险 偏好的
升温提供了土壤，我们预 计下半年整体的风险偏好 不会有显著回落。从风格 来看，预计上半年资金
抱团白 马蓝 筹的 局面 会有 显著变 化， 市场 会进 入去 伪存真 阶段 ，随 着中 报以 及 3 季 报业 绩预 告的陆
续披露，部分绩优成长股 将逐步显现出估值与业绩 匹配的优势，届时超跌的 真成长个股可能重新成
为存量 资金 博弈 的焦 点。
操作思路：基于上述对于 市场的预判，我们计划在 下半年将本基金仓位总体 控制在中性偏高水
平，积极把握结构性投资 机会。具体操作上通过自 下而上精选估值合理的确 定性成长品种作为配置
核心，结合自上而下的仓 位调整和主题筛选，力争 取得超额收益。主题上相 对看好新能源汽车、国
企混改 、PPP 资产证 券化等 板 块。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 13 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在华安 睿安定期开放混合 型证券投
资基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由华安基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会计 报告（注：财务会计报告 中的“ 金融 工具风险及管理” 部分未在 托管人复核范围 内）、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 睿安 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存 款 6.4.7.1 113,069,773.35
结算备 付金
486,149.40
存出保 证金
156,700.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2 101,154,651.20
其中： 股票 投资
61,598,651.20
第 14 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金投 资
-
债券投 资
39,556,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 3,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.4 397,382.38
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
218,264,656.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
266,661.04
应付托 管费
44,443.49
应付销 售服 务费
44,265.32
应付交 易费 用 6.4.7.5 327,929.26
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.6 129,453.12
负债合 计
812,752.23
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.7 220,232,149.99
未分配 利润 6.4.7.8 -2,780,245.33
所有者 权益 合计
217,451,904.66
负债和 所有 者权 益总 计
218,264,656.89
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 0.9874 元 ， 基金 份额 总额 220,232,149.99 份。
其中 A 类 基金 份额 净值 0.9881 元， 基金 份额 总额 128,756,155.88 份；C 类 基金份 额 净值 0.9864 元，
基金份 额总 额 91,475,994.11 份。
第 15 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.2 利润表
会计主 体： 华安 睿安 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 3 月 15 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 3 月 15 日 （基 金合 同 生效 日）至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
-769,521.49
1.利息 收入
2,145,331.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9
1,708,969.22
债券利 息收 入
97,414.39
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
338,947.68
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-925,770.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 -1,163,741.52
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.11 8,489.49
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 6.4.7.12 229,481.15
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.13 -1,989,081.90
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
-
减：二、费用
2,010,723.84
1．管 理人 报酬
961,339.32
2．托 管费
160,223.20
3．销 售服 务费
159,640.46
4． 交易 费用 6.4.7.14 599,667.74
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 6.4.7.15 129,853.12
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-2,780,245.33
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-2,780,245.33
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 睿安 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
第 16 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本报告 期：2017 年 3 月 15 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 15 日 （基 金合 同 生效 日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
220,232,149.99 - 220,232,149.99
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -2,780,245.33 -2,780,245.33
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
220,232,149.99 -2,780,245.33 217,451,904.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安睿 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 （以下 简称“ 本基金”) ， 系经 中国 证券监 督管理 委员 会 （以
下简称“中国 证监 会” ）证 监许可 〔2016〕2170 号《关 于 准予 华安 睿安 定期 开放 混 合型 证券 投资 基金
注册的 批复 》 的核 准， 由华 安基金 管理 有限 公司 作为 管理人 自 2017 年 1 月 9 日到 2017 年 3 月 10 日
止期间向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会 计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具安永华
明（ 2017）验 字 第 60971571_B05 号 验资 报告 后， 向 中国证 监会 报送 基金 备案 材料。 基金 合同 于 2017
年 3 月 15 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 。 设 立时 募集 的扣 除认购 费后 的实 收基 金
（本金 ）为 人民 币 220,115,580.02 元， 在募 集期 间产生 的 存款 利息 为人 民币 116,569.97 元 ，以 上实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 220,232,149.99 元，折 合 220,232,149.99 份基金 份 额， 其中 A 类 基金
份额 128,756,155.88 份，C 类基 金份额 91,475,994.11 份。 本基 金的 基金 管理人 及 注册 登记 机构 为华
第 17 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 平安 银行 股份 有限公 司。
本 基 金的 投资 对象 是具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、权 证、股指期货、债券（包 括国债、央行票据、金
融债、 企业 债、 公司 债、 次级债 、 可 转换 债券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 短期 融资券 、 超 短期 融资 券、
中期票据、中小企业私募 债等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同 业存单等固定收益类资
产，以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具( 但须 符合 中国 证监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 本基金 投资 于债 券的 比例 不低 于 50% ， 但在 每个 期间 开 放期 开始前 10
个工作 日至 期间 开放 期结 束后 10 个工 作日 、 到期 开放 期前 3 个月 至到 期开放 期结束 后 3 个月， 基 金
投资不 受前 述比 例限 制； 本基金 投资 于股 票的 比例 不高于 基金 资产 的 50% 。在 开 放期 ，每 个交 易日
日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到 期日在一年以内的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。在 封闭 期， 本基 金不 受 前述 5% 的 限制 ，但 每个 交 易日 日终 在扣除
股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ，应 当保 持不 低于交 易保 证金 一倍 的现 金。
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ， 以变 更后 的比 例为准 ， 本基 金的 投资 范围 会做相 应 调 整 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率*30%+中债 综合 全价 指数 收益率*70% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金信 息披 露内 容与 格式 准 则》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
第 18 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 3 月 15 日（基 金合 同生 效日 ）至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和净值 变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期 间系 2017 年 3 月 15 日（ 基 金合 同生 效日 ）起至 2017 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工具是指形成本基金 的金融资产（或负债）， 并形成其他单位的金融负 债（或资产）或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
第 19 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
第 20 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
(4) 股指期 货投 资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ； 上市后 ，上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2)、
(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购），以成本列示 ，按实际利率（当实际利 率与合同利率差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1)存 在 活跃 市场 的金 融工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
第 21 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
第 22 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 权证投 资收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(8) 股指期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的 差额 入账 ；
(9) 股利收 益于 除息日 确认 ，并按 上市 公司 宣告的 分 红派息 比例 计算 的金额 扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(11) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可
靠计 量的
时候确 认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3)本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基金份 额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额
资 产 净值的 0.60%的年 费率 逐 日计 提；
(4) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定，按 实 际支出 金额 ，列 入当期 基 金费用 。如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 本基金 收益 分配方 式分 两种： 现金 分红 与红利 再 投资， 投资 者可 选择现 金 红利或 将现 金红 利
自动转 为相 应类 别的 基金 份额进 行再 投资 ； 基金 份 额持有 人可 对本 基 金 A 类基 金 份额和 C 类基 金份
额分别 选择 不同 的分 红方 式；
(2) 基金收 益分 配后各 类基 金份额 净值 不能 低于面 值 ；即基 金收 益分 配基准 日 各类基 金份 额净 值
减去该 类别 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 ；
(3) 每一类 别基 金份 额享 有 同等分 配权 ；
(4) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
第 23 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 每次 收益 分配 比例 详见届 时基 金管 理人 发布 的公告 。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管 人协商一致，可在中国证 监会允许的条件下调整基 金收益的分配原则，不
需召开 基金 份额 持有 人大 会。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
（2）增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
第 24 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日 起，资 管 产品 管理 人运 营资 管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
（3） 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,069,773.35
定期存 款 110,000,000.00
第 25 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
其他存 款 -
合计 113,069,773.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 63,641,573.10 61,598,651.20 -2,042,921.90
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 39,502,160.00 39,556,000.00 53,840.00
合计 39,502,160.00 39,556,000.00 53,840.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,143,733.10 101,154,651.20 -1,989,081.90
6.4.7.3 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 3,000,000.00 -
合计 3,000,000.00 -
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 809.74
应收定 期存 款利 息 291,902.88
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 196.92
应收债 券利 息 102,814.78
应收买 入返 售证 券利 息 1,594.52
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 63.54
第 26 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 397,382.38
6.4.7.5 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 326,264.65
银行间 市场 应付 交易 费用 1,664.61
合计 327,929.26
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 18,492.84
预提信 息披 露费 110,960.28
合计 129,453.12
6.4.7.7 实收基金
华安睿 安定 开 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 128,756,155.88 128,756,155.88
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 128,756,155.88 128,756,155.88
华安睿 安定 开 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
第 27 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 91,475,994.11 91,475,994.11
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 91,475,994.11 91,475,994.11
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.8 未分配利润
华安睿 安定 开 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -369,906.41 -1,162,654.65 -1,532,561.06
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -369,906.41 -1,162,654.65 -1,532,561.06
华安睿 安定 开 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -421,257.02 -826,427.25 -1,247,684.27
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -421,257.02 -826,427.25 -1,247,684.27
6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 15 日 （ 基金合 同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 46,467.15
定期存 款利 息收 入 1,656,336.21
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,804.67
其他 361.19
第 28 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 1,708,969.22
6.4.7.10 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 15 日 （基 金合 同 生效 日）至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 177,269,865.71
减：卖 出股 票成 本总 额 178,433,607.23
买卖股 票差 价收 入 -1,163,741.52
6.4.7.11 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
87,500.40
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
79,000.00
减：应收 利息 总额 10.91
买卖债 券差 价收 入 8,489.49
6.4.7.12 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 229,481.15
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 229,481.15
6.4.7.13 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -1,989,081.90
——股票 投资 -2,042,921.90
——债券 投资 53,840.00
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
第 29 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -1,989,081.90
6.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 599,417.74
银行间 市场 交易 费用 250.00
合计 599,667.74
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
审计费 用 18,492.84
信息披 露费 110,960.28
其他费 用 400.00
合计 129,853.12
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行管 理有 限公 司(“ 平安银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 30 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 961,339.32
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,332,687.41
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 160,223.20
注：支 付基 金托 管人 平安 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.25% / 当 年天 数。
第 31 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安睿 安定 开 A 华安睿 安定 开 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 66,354.38 66,354.38
平安银 行股 份有 限公
司
- 290.57 290.57
合计 - 66,644.95 66,644.95
注： 支 付基 金销 售机 构的 C 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.6% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给华 安基 金管 理有 限公司 ，再 由华 安基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.6% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司 3,069,773.35 46,467.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
第 32 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00240
9
雅克科
技
2017-04
-24
筹划重
大事项
20.63 - - 380,000.00 8,340,076.13 7,839,400.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场
基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在力求本金长期安全的
基础上 ，力 争为 基金 份额 持有人 创造 持续 稳定 的投 资回报 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
第 33 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体 系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司执行总
裁负责 ，并 由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 39,556,000.00
合计 39,556,000.00
第 34 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
}
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人在开放申赎日要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现 剧烈波动的情况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人对本基金的开放日申 购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配 。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额 赎回条款，约定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10%。 本基 金所持 证 券均 在证 券交
易所上市，因此除附注中 列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让 的情况外，其余均能以
合理价 格适 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
第 35 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 113,069,773.35 - - -
113,069,773.3
5
结算备 付金 486,149.40 - - - 486,149.40
存出保 证金 156,700.56 - - - 156,700.56
交易性 金融 资产 39,556,000.00 - - 61,598,651.20
101,154,651.2
0
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 397,382.38 397,382.38
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
156,268,623.31 - - 61,996,033.58 218,264,656.8
9
负债
其他负 债 - - - 129,453.12 129,453.12
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 266,661.04 266,661.04
应付托 管费 - - - 44,443.49 44,443.49
应付销 售服 务费 - - - 44,265.32 44,265.32
应付交 易费 用 - - - 327,929.26 327,929.26
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
负债总 计 - - - 812,752.23 812,752.23
利率敏 感度 缺口 156,268,623.31 - - 61,183,281.35 217,451,904.6
第 36 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 2
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 2
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合 宏观 及微 观环 境的 变化， 对投 资策 略、 资产 配置、 投资 组合 进行 修正 ，来主 动应 对可 能
发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占 基金资产的比例不
高于 50% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，应 当保持 现金 或者 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每 日对 本基 金所 持有
的证券 价格 实施 监控 ，定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
第 37 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 61,598,651.20 28.33
交易性 金融 资产—基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 61,598,651.20 28.33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 675
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 675
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 61,598,651.20 28.22
其中： 股票 61,598,651.20 28.22
2 固定收 益投 资 39,556,000.00 18.12
其中： 债券 39,556,000.00 18.12
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
第 38 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 1.37
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,555,922.75 52.03
7 其他各 项资 产 554,082.94 0.25
8 合计 218,264,656.89 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 40,575,739.60 18.66
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,802,500.00 1.29
E 建筑业 4,496,000.00 2.07
F 批发和 零售 业
3,696,000.00 1.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
2,215,334.00 1.02
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
11,277.60 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,801,800.00 3.59
S 综合
- -
合计 61,598,651.20 28.33
第 39 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002409 雅克科 技 380,000 7,839,400.00 3.61
2 002850 科达利 77,700 7,054,383.00 3.24
3 600702 沱牌舍 得 200,000 5,322,000.00 2.45
4 000910 大亚圣 象 200,000 4,968,000.00 2.28
5 600068 葛洲坝 400,000 4,496,000.00 2.07
6 601599 鹿港文 化 600,000 3,756,000.00 1.73
7 600693 东百集 团 300,000 3,696,000.00 1.70
8 000920 南方汇 通 260,400 3,239,376.00 1.49
9 300336 新文化 200,000 3,092,000.00 1.42
10 002502 骅威文 化 300,000 2,817,000.00 1.30
11 600116 三峡水 利 250,000 2,802,500.00 1.29
12 300410 正业科 技 75,000 2,707,500.00 1.25
13 600328 兰太实 业 200,000 2,328,000.00 1.07
14 600048 保利地 产 222,200 2,215,334.00 1.02
15 300285 国瓷材 料 108,798 2,143,320.60 0.99
16 300426 唐德影 视 80,000 1,892,800.00 0.87
17 002120 韵达股 份 23,600 1,217,760.00 0.56
18 000888 峨眉山 Ａ 888 11,277.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002409 雅克科 技 8,340,076.13 3.84
2 600693 东百集 团 8,167,392.00 3.76
3 600681 百川能 源 7,711,086.00 3.55
4 000920 南方汇 通 7,698,485.00 3.54
5 002850 科达利 7,684,507.65 3.53
6 600622 嘉宝集 团 7,385,389.86 3.40
7 600328 兰太实 业 7,371,006.00 3.39
8 300070 碧水源 6,786,323.74 3.12
9 000669 金鸿能 源 6,608,542.01 3.04
10 600048 保利地 产 6,567,627.00 3.02
11 600068 葛洲坝 6,558,866.26 3.02
12 000933 神火股 份 5,773,152.00 2.65
第 40 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
13 000997 新 大 陆 5,733,673.68 2.64
14 000910 大亚圣 象 5,488,898.00 2.52
15 600702 沱牌舍 得 5,078,127.00 2.34
16 000625 长安汽 车 4,660,514.97 2.14
17 000709 河钢股 份 4,588,481.00 2.11
18 002074 国轩高 科 4,459,806.00 2.05
19 300225 金力泰 4,450,501.00 2.05
20 300145 中金环 境 4,442,170.53 2.04
21 002108 沧州明 珠 4,417,400.00 2.03
22 300450 先导智 能 4,413,173.36 2.03
23 002226 江南化 工 4,404,927.50 2.03
24 002050 三花智 控 4,390,319.81 2.02
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300070 碧水源 8,226,340.84 3.78
2 600622 嘉宝集 团 7,753,440.19 3.57
3 600681 百川能 源 6,223,347.00 2.86
4 000669 金鸿能 源 6,056,578.35 2.79
5 000997 新 大 陆 5,772,245.95 2.65
6 000933 神火股 份 5,118,713.38 2.35
7 600693 东百集 团 4,826,300.45 2.22
8 002108 沧州明 珠 4,798,160.45 2.21
9 002050 三花智 控 4,622,885.00 2.13
10 300145 中金环 境 4,441,891.00 2.04
11 002074 国轩高 科 4,434,632.00 2.04
12 601088 中国神 华 4,405,060.31 2.03
13 300450 先导智 能 4,400,316.40 2.02
14 000709 河钢股 份 4,360,000.00 2.01
15 002226 江南化 工 4,358,058.40 2.00
16 600048 保利地 产 4,340,093.10 2.00
17 002431 棕榈股 份 4,160,885.00 1.91
18 000998 隆平高 科 4,144,718.20 1.91
19 000625 长安汽 车 4,101,670.00 1.89
20 300225 金力泰 4,051,151.00 1.86
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
第 41 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 242,075,180.33
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 177,269,865.71
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 39,556,000.00 18.19
9 其他 - -
10 合计 39,556,000.00 18.19
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111711234
17 平安 银
行 CD234
400,000 39,556,000.00 18.19
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 42 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据权益类资产投资（或
拟投资）的总体规模和风 险系数决定股指期货的投 资比例；其次，本基金将 在综合考虑证券市场和
期货市 场运 行趋 势以 及股 指期货 流动 性 、 收 益性 、 风 险特征 和估 值水 平的 基础 上进行 投资 品种 选择，
以对冲 权益 类资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
第 43 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1 存出保 证金 156,700.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 397,382.38
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 554,082.94
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002409 雅克科 技 7,839,400.00 3.61
重大资 产重
组停牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安睿 安定 开 A 1,406 91,576.21 52,283,202.27 40.61% 76,472,953.61 59.39%
华安睿 安定 开 C 1,029 88,897.95 39,713,284.00 43.41% 51,762,710.11 56.59%
第 44 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 2,435 90,444.41 91,996,486.27 41.77% 128,235,663.72 58.23%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安睿 安定 开 A 122,052.44 0.09%
华安睿 安定 开 C - -
合计 122,052.44 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安睿 安定 开 A 华安睿 安定 开 C
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 15
日）基 金份 额总 额
128,756,155.88 91,475,994.11
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 - -
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基 金总 赎回 份额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 128,756,155.88 91,475,994.11
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
第 45 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 2 419,345,046.04 100.00% 384,945.87 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商服 务质 量和 综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
第 46 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 87,500.40 100.00%
608,675,0
00.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金
份额发 售公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-03
2
华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金
合同
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-03
3
华安睿安定期开放混合型证券投资基金托管
协议
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-03
4
华安睿安定期开放混合型证券投资基金招募
说明书
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-03
5
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-07
6 关于华安旗下部分基金增加好买基金为销售 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-01-10
第 47 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
机构的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
7
关于华安旗下部分基金增加交通银行为销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-10
8
关于华安旗下部分基金增加长江证券为销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-17
9
关于华安旗下部分基金增加广发证券为销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-19
10
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加招 商证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-19
11
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加东 莞证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-20
12
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加西 南证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-26
13
关于华安睿安定期开放混合型证券投资基金
延长募 集期 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
14
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加晋 商银 行为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-10
15
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
16
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
17
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加国 盛证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
18
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加恒 泰证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-16
19
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-16
20
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加渤 海证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-21
第 48 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
21
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加方 正证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-21
22
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
23 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
24
关于旗下华安睿安定期开放混合型证券投资
基金增 加财 富证 券为 销售 机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-01
25
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
26
华安睿安定开混合型证券投资基金基金合同
生效公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-16
27
关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-25
28
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
29
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广
发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
30
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
31 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-12
32 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
33
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
34
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
35
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-04-27
第 49 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
36
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 雅克 科技” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
37
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
38
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
39
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
40
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
41
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
42
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
43
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
44
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
45
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
46
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
47
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
第 50 页共 51 页 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
-
50,008
,000.0
0
-
50,008,000.
00
22.71%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 睿安 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 睿安 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、《 华安 睿安 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 睿 安定期 开放 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
12.2 存放地点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所， 并登 载于 基金 管理 人互联 网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
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