华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
华安汇 财通货 币市场 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34
7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 34
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ........................................................................................................ 34
7.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天 情况 说明 ........................................................ 35
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.6 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 36
7.7“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 36
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 37
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 37
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 37
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 38
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 38
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10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 38
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 39
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 39
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 43
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 43
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 44
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安汇 财通 货币 市场 基金
基金简 称 华安汇 财通 货币
基金主 代码 000709
交易代 码 000709
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,098,436,138.15 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 力 求本 金安 全、 确 保资产 流 动性 的基 础上， 追求超 越 业绩 比较 基准 的投
资回报 。
投资策 略
本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量， 在严谨 深 入的 研究 分析 基础
上， 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
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法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 73,283,128.95
本期利 润 73,283,128.95
本期净 值收 益率 1.8548%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 6,098,436,138.15
期末基 金份 额净 值 1.00
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
累计净 值收 益率 10.5492%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去 1 个月 0.3515% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2405% 0.0010%
过去 3 个月 0.9941% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6575% 0.0012%
过去 6 个月 1.8552% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 1.1857% 0.0014%
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过去 1 年 3.1797% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.8297% 0.0024%
自基金 成立 起至
今
10.5499% 0.0032% 3.9945% 0.0000% 6.5554% 0.0032%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安汇 财通 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 7 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日)
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
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现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的
基金经
理、固 定
收益部 总
监
2014-07-17 - 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任
华安信用增强债券型证券投资基
金的基 金经 理。2013 年 6 月起同
时担任华安双债添利债券型证券
投资基金的基金经理、固定收益
部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任
固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月
起同时担任华安现金富利投资基
金、华安月月鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安季季鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
月安鑫短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2014 年 7 月起
同时担任本基金的基金经理。
2015 年 2 月至 2017 年 6 月 担任华
安年年盈定期开放债券型证券投
资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起担任 固定 收益 部总 监。2015 年
5 月起担任华安新回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 9 月起 担任 华安 新乐
享保本混合型证券投资基金的基
金经理 。 2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月 起，
同时担任华安安华保本混合型证
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券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
7 月起同时担任华安安进保本混
合型发起式证券投资基金的基金
经理。 2016 年 11 月 起， 同 时担任
华安睿享定期开放混合型发起式
证券投资基金、华安新希望灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 2 月起 ，同 时担任
华安新活力灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
朱才敏
本基金 的
基金经 理
2014-11-20 - 9 年
金融工程硕士，具有基金从业资
格证书 ，9 年基 金行 业从 业经历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、产品经理、固定收益部研究
员、基金经理助理等职务。2014
年 11 月 起同 时担 任本 基金、 华 安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安双债添利
债券型证券投资基金、华安月安
鑫短期理财债券型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时
担任华安新回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016
年 4 月起， 同时 担任 华安 安禧保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 9 月起 ，同 时 担任华
安新财富灵活配置混合型证券投
资 基 金的 基金 经理。 2016 年 11 月
起，同时担任华安新希望灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理； 2016 年 12 月 起， 同时 担任华
安新泰利灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2017 年 3 月
起，同时担任华安睿安定期开放
混合型证券投资基金的基金经
理。
孙丽娜
本基金 的
基金经 理
2014-08-30 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年债 券、 基金 行 业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及
华安日日鑫货币市场基金、华安
第 9 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
七日鑫短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起
同时担任华安现金富利投资基金
的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6
月起同时担任华安添颐养老混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。
2016 年 4 月 起， 同时 担任 华安安
禧保本混合型证券投资基金的基
金经理 。 2016 年 10 月 起， 同时担
任华安安润灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12
月起，同时担任华安新丰利灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 3 月起 ，同 时担任
华安现金宝货币市场基金的基金
经理。
注 ：（1） 此 处的 任职 日期和 离 任日 期均 指公 司作 出决 定 之日， 即以 公告 日为准 。 证 券从 业的 含
义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
（2）2017 年 7 月 22 日， 基金管 理人 发布 了 《 华安 基金管 理有 限公 司华 安汇 财通货 币市 场基 金
基金经 理变 更公 告》 ，2017 年 7 月 24 日 起， 贺涛 先 生、孙 丽娜 女士 不再 担任 本基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
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以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 美国 经济 复苏 放缓 ，失业 率继 续下 降， 通胀 水平有 所下 降， 联储 分别 于 3 月和 6 月调高
联邦基准利率并提出了缩 表计划，特朗普新政持续 低于预期，美元指数震荡 下行，中长期国债收益
率震荡下行；欧元区经济 意外改善，失业率持续小 幅下降，通胀水平低位回 落，欧元走强。国内经
济保持稳定，对外贸易有 所回升，消费维持稳定， 固定资产投资冲高回落， 其中制造业投资企稳回
升、房地产投资和基建投 资出现下滑，工业生产保 持稳定，补库存周期逐步 进入尾声；通胀方面，
蔬菜价格持续走低，猪肉 价格高位回落，非食品价 格环比小幅上升，带动 CPI 同比低位回升，PPI
同比增 速高 位回 落。 人民 币兑美 元意 外升 值， 外汇 占款流 出缓 解， 央行 持续 通过公 开市 场 和 MLF 操
作对市场 流动性进行调节，“ 削峰填谷” ，引导金融机构去杠 杆并取得一定成效。上半 年货币市场 总
体保持 中性 偏紧 ，且 波动 较大；”严监 管” 基 调特 别是 4 月 初密 集出 台监 管政策 的 情况 下， 利率 债收
益率震荡上行，直至季末 央行维稳资金面带动下， 收益率才小幅回落，信用 债收益率跟随利率债大
起大落 。
报告期内，基金配置以高 等级短融、逆回购、定存 和大额存单为主，适当运 用杠杆，通过较高
的票息收入和积极的价差 操作赚取超额收益。通过 审慎和积极的管理，在把 握流动性的基础上，积
极努力 为投 资者 赚取 较高 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
投资回 报：1.8552%
比较 基 准：0.6695%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济复 苏缓慢，劳动力市场继续 改善，通胀继续维持低位 ，预计联储在今年
仍有一次加息，并在年内 开启缩表计划；欧洲经济 继续复苏，政治不确定性 有所减小，各国货币政
策边际收紧。国内经济在 下半年有一定的下行压力 ，但总体幅度可控，房地 产投资继续面临下行压
力 ， 基 建投 资受 制于 财政收 入 放缓， 制造 业投 资企稳 回 升， 出 口和 消费 保持平 稳， CPI 将低位 回升 ，
PPI 继续回落；人民币汇率保持平稳，外汇占款压力继续缓解，国内货币政策维持中性，央行将 继
续” 削峰填谷” ，预计资金面波动会 有所减小；监管方面，金 融稳定发展委员会将协调 金融监管， 引
导经济有序去杠杆。综合 上述多方因素，预计利率 债收益率仍将区间震荡， 中高等级信用债仍具备
一定的 配置 价值 、收 益率 有小幅 下行 动力 。
操作方面，我们将积极关 注债市的投资机会，特别 是中高评级短融，甄选个 券进行配置和波段
操作。同时也会关注逆回 购、定存和大额存单的价 格走势，把握利率冲高时 点锁定收益。在控制组
第 12 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
合流动 性和 安全 性风 险的 基础上 ，为 投资 者积 极赚 取高收 益。
我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念， 优化 组合 结构， 控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金根据每日基金收益情 况，以每万份基金净收益 为基准，为投资人
每日计 算当 日收 益并 分配 ，且每 日进 行支 付。
本报告 期华 安汇 财通 货币 累计收 益分 配金 额 73,283,128.95 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资
基金法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《货 币市场基金信息披露特别 规定》及其他有关法律
法规和基金合同的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
基金托 管人 应尽 的义 务。
第 13 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币
市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年化 收 益率 、基 金利 润分 配、 基 金费 用开 支等 问题
上，严格遵循《证券投资 基金法》、《货币市场基 金管理暂行规定》、《货 币市场基金信息披露特
别规定 》等 有关 法律 法规 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2017 年半年 度
报告中 财务 指标 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、
准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 汇财 通货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,216,836,513.36 1,041,573,596.26
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,170,566,507.37 779,152,699.83
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,170,566,507.37 779,152,699.83
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,429,813,044.71 1,157,601,416.39
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 17,038,569.96 13,650,785.99
应收股 利
- -
应收申 购款
23,709,264.85 316,393.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,857,963,900.25 2,992,294,891.47
第 14 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
756,699,101.65 120,779,618.83
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,181,161.16 575,576.34
应付托 管费
218,733.55 106,588.22
应付销 售服 务费
1,093,667.74 532,941.05
应付交 易费 用 6.4.7.7 88,300.66 80,221.61
应交税 费
- -
应付利 息
79,258.99 21,661.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 167,538.35 309,000.00
负债合 计
759,527,762.10 122,405,607.29
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 6,098,436,138.15 2,869,889,284.18
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
6,098,436,138.15 2,869,889,284.18
负债和 所有 者权 益总 计
6,857,963,900.25 2,992,294,891.47
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.00 元， 基金 份额 总额 6,098,436,138.15 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 汇财 通货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
87,747,655.32 33,962,997.98
1.利息 收入
87,290,309.91 32,474,422.34
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 31,429,893.35 8,720,730.40
债券利 息收 入
26,636,636.50 16,986,847.77
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
29,223,780.06 6,766,844.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
457,345.41 1,488,575.64
其中： 股票 投资 收益
- -
第 15 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 457,345.41 1,488,575.64
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
14,464,526.37 8,005,876.13
1．管 理人 报酬
5,219,476.55 2,696,023.77
2．托 管费
966,569.79 499,263.66
3．销 售服 务费
4,832,848.64 2,496,318.32
4． 交易 费用 6.4.7.18 90.00 -
5． 利息 支出
3,230,396.02 2,118,626.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,230,396.02 2,118,626.74
6． 其他 费用 6.4.7.19 215,145.37 195,643.64
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
73,283,128.95 25,957,121.85
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
73,283,128.95 25,957,121.85
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 汇财 通货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 73,283,128.95 73,283,128.95
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
3,228,546,853.97 - 3,228,546,853.97
其中：1.基金 申购 款 28,009,810,878.32 - 28,009,810,878.32
2.基 金赎 回款 -24,781,264,024.35 - -24,781,264,024.35
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -73,283,128.95 -73,283,128.95
五、期末所有者权益（基金 6,098,436,138.15 - 6,098,436,138.15
第 16 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 25,957,121.85 25,957,121.85
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
504,688,285.40 - 504,688,285.40
其中：1.基金 申购 款 12,302,352,843.13 - 12,302,352,843.13
2.基 金赎 回款 -11,797,664,557.73 - -11,797,664,557.73
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -25,957,121.85 -25,957,121.85
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,048,231,720.24 - 2,048,231,720.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国
证监会” ） 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准，由 华安
基金管 理有 限公 司作 为管 理人 于 2014 年 7 月 7 日到 2014 年 7 月 10 日止 期间 向 社会 公开 募集， 募集
期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并出 具安 永华 明 （2014）验 字 第 60971571_B07
号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 7 月 17 日生 效。 本基 金为 契
约型开 放式 ， 存 续期 限不 定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费 后的实 收基 金 （ 本金） 为人 民币 251,603,578.39
元，在募集期间产生的活 期存款利息为人民币 54,324.09 元，以上实收基金 （本息）合计为人民币
251,657,902.48 元 ，折 合 251,657,902.48 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人 及注 册 登记 机构 为华 安基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括： 现金 ， 通 知存 款， 短 期融 资券 ，
一年以内（含一年）的银 行定期存款和大额存单， 期限在一年以内（含一年 ）的债券回购，期限在
第 17 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
一年以内（含一年）的中 央银行票据，剩余期限（ 或回售期限）在 397 天以 内（含 397 天）的债
券、资产支持证券、中期 票据，以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的金融
工具。
法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ，在不改变基金投
资目标、不改变基金风险 收益特征的前提下，本基 金可参与其他货币市场基 金或同业存单的投资，
不需召 开份 额持 有人 大会 ，具体 投资 比例 限制 按届 时有效 的法 律法 规和 监管 机构的 规定 执行 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 ：人 民币七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 （以 下合称“ 企业会 计准 则”）编 制,同 时，对 于在 具体
会计核算和信息披露方面 ，也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务
指引》、 中国 证监会 制定 的《关于 证券 投资基 金执 行< 企 业会计 准则> 估值 业 务及份额 净值 计价有 关
事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法 》、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》
第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《证 券 投资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及其 他中 国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
第 18 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
第 19 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 6,836,513.36
定期存 款 1,210,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 100,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 -
存款期 限 3 个月 以上 1,110,000,000.00
其他存 款 -
合计 1,216,836,513.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,170,566,50 3,174,982,000. 4,415,492.63 0.0724
第 20 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
7.37 00
合计
3,170,566,50
7.37
3,174,982,000.
00
4,415,492.63 0.0724
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
买入返市 场 2,429,813,044.71 -
合计 2,429,813,044.71 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,323.92
应收定 期存 款利 息 5,082,097.91
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 9,309,193.93
应收买 入返 售证 券利 息 2,642,954.20
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 17,038,569.96
6.4.7.6 其他资产
本基金 本期 末其 他资 产无 余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
第 21 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 88,300.66
合计 88,300.66
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 8,853.84
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 128,931.73
合计 167,538.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,869,889,284.18 2,869,889,284.18
本期申 购 28,009,810,878.32 28,009,810,878.32
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -24,781,264,024.35 -24,781,264,024.35
本期末 6,098,436,138.15 6,098,436,138.15
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 73,283,128.95 - 73,283,128.95
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -73,283,128.95 - -73,283,128.95
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
第 22 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 59,431.75
定期存 款利 息收 入 31,369,334.12
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,127.48
其他 -
合计 31,429,893.35
6.4.7.12 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
2,534,204,827.10
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
2,517,104,406.08
减：应收 利息 总额 16,643,075.61
买卖债 券差 价收 入 457,345.41
6.4.7.13 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
第 23 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 90.00
合计 90.00
注：本 基金 本报 告期 无交 易费用 。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 128,931.73
银行汇 划费 用 37,807.02
账户维 护费 17,853.84
其他 800.00
合计 215,145.37
6.4.7.20 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 华安 基金
公司” ）
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（以 下简 称“ 工商
银行” ）
基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 24 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 回购 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,219,476.55 2,696,023.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,470,411.29 480,775.48
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.27%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对
一致的 财务 数据 ， 自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ， 基 金管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 支 付日 期顺 延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
第 25 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 966,569.79 499,263.66
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.05%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对
一致的 财务 数据， 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取， 基 金管理 人无 需再 出具 资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ，支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金公 司 786,397.32
工商银 行 -
合计 786,397.32
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金公 司 564,194.91
工商银 行 -
合计 564,194.91
注：基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人
核对一 致的 财务 数据， 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 ， 由登 记机
构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的，支 付日 期顺 延至 最
近可支 付日 支付 。
第 26 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券(含回 购)交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 6,836,513.36 59,431.75 3,082,037.87 18,135.56
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
已按再 投资 形 式转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
73,283,128.95 - - 73,283,128.95 -
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
第 27 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 人民 币 756,699,101.65 元， 是以 如下债 券 作为 质押 ：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111709223
17 浦发 银行
CD223
2017-07-03 99.04 600,000.00 59,421,383.41
111799517
17 贵阳 银行
CD067
2017-07-03 98.96 2,000,000.00 197,916,860.04
111799454
17 桂林 银行
CD089
2017-07-03 98.95 1,000,000.00 98,952,923.22
120230 12 国开 30 2017-07-03 100.02 700,000.00 70,010,871.84
120233 12 国开 33 2017-07-03 100.05 500,000.00 50,025,481.91
120234 12 国开 34 2017-07-03 99.95 100,000.00 9,994,919.42
140220 14 国开 20 2017-07-03 100.15 200,000.00 20,029,940.97
179927
17 贴现 国债
27
2017-07-03 99.32 200,000.00 19,863,132.43
160212 16 国开 12 2017-07-03 99.98 300,000.00 29,994,987.51
160308 16 进出 08 2017-07-03 99.91 200,000.00 19,982,853.87
160419 16 农发 19 2017-07-03 99.96 500,000.00 49,979,379.06
150417 15 农发 17 2017-07-03 100.02 300,000.00 30,005,322.08
111717126
17 光大 银行
CD126
2017-07-03 98.99 2,000,000.00 197,977,097.43
合计
8,600,000.00 854,155,153.19
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金为货币市场基金， 投资于各类货币市场工具 ，属于证券投资基金中的 低风险品种。本基
金的基金管理人投资目标 是在力求本金安全、确保 资产流动性上，实现超越 业绩比较基准的投资回
报。本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和 债券 型基 金。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
第 28 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 30,067,000.00 49,779,000.00
A-1 以下 - -
未评级 2,954,854,000.00 648,049,000.00
合计 2,984,921,000.00 697,828,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、同 业存 单。
第 29 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 190,061,000.00 80,232,000.00
合计 190,061,000.00 80,232,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得
超过 120 天 ，且 能够 通过出 售 所持 有的 银行 间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，除发生巨额赎回 情形外，债券正回购的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债
券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ，且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 30 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率
敏感性金融工具均面临由 于市场利率上升而导致公 允价值下降的风险，其中 浮动利率类金融工
具还面 临每 个付 息期 间结 束根据 市场 利率 重新 定价 时对于 未来 现金 流影 响的 风险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月
30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 1,216,836,513.36 - - -
1,216,836,5
13.36
交易性 金融
资产
3,170,566,507.37 - - -
3,170,566,5
07.37
买入返 售金
融资产
- - - 2,429,813,044.71
2,429,813,0
44.71
应收利 息 - - - 17,038,569.96
17,038,569.
96
应收申 购款 - - - 23,709,264.85
23,709,264.
85
资产总 计 4,387,403,020.73 - - 2,470,560,879.52
6,857,963,9
00.25
负债
卖出回 购金
融资产 款
- - - 756,699,101.65
756,699,10
1.65
应付管 理人
报酬
- - - 1,181,161.16
1,181,161.1
6
应付托 管费 - - - 218,733.55 218,733.55
应付销 售服
务费
- - - 1,093,667.74
1,093,667.7
4
应付交 易费
用
- - - 88,300.66 88,300.66
应付利 息 - - - 79,258.99 79,258.99
其他负 债 - - - 167,538.35 167,538.35
负债总 计 - - - 759,527,762.10
759,527,76
2.10
第 31 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
利率敏 感度
缺口
4,387,403,020.73 - - 1,711,033,117.42
6,098,436,1
38.15
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 1,041,573,596.26 - - -
1,041,573,5
96.26
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
749,166,887.24 29,985,812.59 - -
779,152,69
9.83
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
1,157,601,416.39 - - -
1,157,601,4
16.39
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 13,650,785.99
13,650,785.
99
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 316,393.00 316,393.00
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,948,341,899.89 29,985,812.59 - 13,967,178.99
2,992,294,8
91.47
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
120,779,618.83 - - -
120,779,61
8.83
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 575,576.34 575,576.34
应付托 管费 - - - 106,588.22 106,588.22
应付销 售服
务费
- - - 532,941.05 532,941.05
应付交 易费
用
- - - 80,221.61 80,221.61
应付税 费 - - - - -
第 32 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
应付利 息 - - - 21,661.24 21,661.24
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 120,779,618.83 - - 1,625,988.46
122,405,60
7.29
利率敏 感度
缺口
2,827,562,281.06 29,985,812.59 - 12,341,190.53
2,869,889,2
84.18
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 160 减 少约 51
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 160 增 加约 51
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
第 33 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 3,170,566,507.37 46.23
其中： 债券 3,170,566,507.37 46.23
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,429,813,044.71 35.43
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,216,836,513.36 17.74
4 其他各 项资 产 40,747,834.81 0.59
5 合计 6,857,963,900.25 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 756,699,101.65 12.41
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 ％。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
第 34 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 43.40 12.41
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 0.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 48.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—120 天
0.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
17.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 110.97 12.41
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 19,863,132.43 0.33
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 290,036,499.97 4.76
其中： 政策 性金 融债 290,036,499.97 4.76
第 35 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 179,947,050.21 2.95
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,684,693,000.00 44.02
8 其他 19,863,132.43 0.33
9 合计 3,170,566,507.37 51.99
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111799843 17 宁波 银行 CD106 3,000,000 296,817,754.20 4.87
2 111720103 17 广发 银行 CD103 2,000,000 198,063,373.27 3.25
3 111799443 17 杭州 银行 CD125 2,000,000 198,003,412.24 3.25
4 111707139 17 招商 银行 CD139 2,000,000 197,989,188.75 3.25
5 111710284 17 兴业 银行 CD284 2,000,000 197,977,097.43 3.25
6 111717126 17 光大 银行 CD126 2,000,000 197,977,097.43 3.25
7 111799517 17 贵阳 银行 CD067 2,000,000 197,916,860.04 3.25
8 111716134 17 上海 银行 CD134 1,500,000 148,434,654.75 2.43
9 111720102 17 广发 银行 CD102 1,000,000 99,069,143.99 1.62
10 111711234 17 平安 银行 CD234 1,000,000 99,011,550.29 1.62
7.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.07%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.00%
报告期 内每 个交易 日偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.03%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
第 36 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 17,038,569.96
4 应收申 购款 23,709,264.85
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 40,747,834.81
7.9.4 其他需说明的重要事 项
无。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 37 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
250,504 24,344.67 12,665,988.19 0.21% 6,085,006,418.81 99.78%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
19,905,522.42 0.33%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 7 月 17
日）基 金份 额总 额
251,657,902.48
本报告 期期初 基金 份额 总额 2,869,889,284.18
本报告 期基金 总申 购份 额 28,009,810,878.32
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 24,781,264,024.35
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 6,098,436,138.15
注：申 购含 红利 再投 份额 。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
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2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 2 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
西藏同 信 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
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世纪证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
第 40 页共 44 页 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2017 年 2 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 瑞银 证券 深圳 003414 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - -
208,000,0
00.00
100.00% - -
华融证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
西藏同 信 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
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中天证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
2
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加通华 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
4
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财为销 售机 构的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-11
5 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
6
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
7
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
8 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-04-27
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管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
9
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
10
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
11
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
12
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
13
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
14
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
15
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 汇财 通货 币市 场 基金基 金合 同》
2、 《华 安汇 财通 货币 市场基 金 招募 说明 书》
3、《 华安 汇财 通货 币市 场 基金托 管协 议》
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12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
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