华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
华安易 富黄金 交易型 开放式 证券投 资基金 联接基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 38
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 39
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 39
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
7.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 40
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有本 基金 的情况 ............................................................................ 41
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8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 43
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 43
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 43
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 43
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 44
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 47
12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 47
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 华安黄 金易 （ETF 联接）
基金主 代码 000216
交易代 码 000216
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,629,685,322.37 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C
下属分 级基 金的 交易 代码 000216 000217
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,100,643,563.64 份 529,041,758.73 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金
基金主 代码 518880
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 7 月 29 日
基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标主 要通 过对目 标 ETF 基金份额 的投资 ，紧 密跟 踪中 国
黄金现 货价 格的 表现 。
投资策 略
本基金 根据 投资 人申 购、 赎回的 现金 流情 况， 本基 金将综 合目 标 ETF 的
流动性 、 折 溢价 率等 因素 分析， 对投 资组 合进 行监 控和调 整， 密切 跟踪 国
内黄金 现货 价格 的表 现。
其中本 基金 参与 目标 ETF 二级市场交 易将 基于 基 金管理 人对 一二 级市 场
折溢价 率、 二级 市场 流动 性、 综 合成 本、 上 海黄 金 交易所 市场 交易 特征 等
研究和 分析 制定 适当 的交 易策略 。
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本基金 还将 适度 参与 目标 ETF 基金份 额交 易和 申购 、赎回 的组 合套 利，
以增强 基金 收益 。
业绩比 较基 准 国内黄 金现 货价 格收 益率×95% ＋ 人民 币活 期存 款税 后利率×5%
风险收 益特 征
本基金 是目 标 ETF 的联接 基金， 目 标 ETF 为黄金 ETF ，因此本基 金的 风
险收益 特征 与国 内黄 金现 货价格 的风 险收 益特 征相 似，不 同于 股票 基金 、
混合基 金、 债券 基金 和货 币市场 基金 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 本基金 的投 资目 标主 要是 紧密跟 踪国 内黄 金现 货价 格的表 现。
投资策 略
本基金 通过 将绝 大部 分基 金财产 投资 并持 有上 海黄 金交易 所挂
盘交易 的黄 金现 货合 约等 黄金品 种， 来实 现跟 踪国 内黄金 现货
价格表 现的 目标 。 若 因特 殊情况( 如上 海黄 金交 易所 市场流 动性
不足、 黄金 现货 合约 存量 不足、 法律 法规 禁止 或限 制等)导致 无
法获得 足够 数量 的黄 金现 货合约 时， 基金 管理 人将 采用合 理方
法进行 替代 投资 ，以 达到 跟踪国 内黄 金现 货价 格的 目的。 为更
好地实 现投 资目 标， 本基 金可以 适当 参与 流动 性好 、交易 活跃
的黄金 现货 延期 交收 合约 和黄金 远期 。在 风险 可控 的前提 下，
本基金 本着 审慎 原则 ，主 要以提 高投 资效 率、 降低 交易成 本、
风险管 理等 为目 的， 而非 用于投 机。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 国内黄 金现 货价 格收 益率 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于黄金 ETF ，其风险收 益特 征与 国内 黄金 现货价 格的
风险收 益特 征相 似， 不同 于股票 基金 、混 合基 金、 债券基 金和
货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安黄 金易(ETF 联接)
A
华安黄 金易(ETF 联接) C
本期已 实现 收益 63,169,984.86 11,531,068.91
本期利 润 108,444,885.97 15,087,870.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0435 0.0293
本期加 权平 均净 值利 润率 4.21% 2.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.19% 3.04%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C
期末可 供分 配利 润 -295,489,226.44 -76,744,544.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1407 -0.1451
期末基 金资 产净 值 2,131,219,615.43 534,180,647.17
期末基 金份 额净 值 1.0146 1.0097
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安黄 金易(ETF 联接)
A
华安黄 金易(ETF 联接) C
基金份 额累 计净 值增 长率 1.46% 0.97%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安黄 金易(ETF 联接) A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.16% 0.49% -2.01% 0.47% -0.15% 0.02%
过去三 个月 -2.00% 0.52% -1.61% 0.50% -0.39% 0.02%
过去六 个月 3.19% 0.56% 3.32% 0.55% -0.13% 0.01%
过去一 年 -3.27% 0.68% -2.82% 0.66% -0.45% 0.02%
过去三 年 4.49% 0.84% 4.13% 0.82% 0.36% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
1.46% 0.81% 0.37% 0.81% 1.09% 0.00%
华安黄 金易(ETF 联接) C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.19% 0.49% -2.01% 0.47% -0.18% 0.02%
过去三 个月 -2.09% 0.52% -1.61% 0.50% -0.48% 0.02%
过去六 个月 3.04% 0.56% 3.32% 0.55% -0.28% 0.01%
过去一 年 -3.49% 0.68% -2.82% 0.66% -0.67% 0.02%
过去三 年 4.31% 0.84% 4.13% 0.82% 0.18% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
0.97% 0.81% 0.37% 0.81% 0.60% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 8 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安黄 金易(ETF 联接) A
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华安黄 金易(ETF 联接) C
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金 的基 金
经理， 指数 与
量化投 资事 业
总部高 级总 监
2013-08-2
2
- 13 年
理学博 士，13 年证 券、 基 金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在 广发证 券和中 山 大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程 工作，2005 年加 入 华安基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 发展部
数量策 略分 析师 ，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担 任华安 MSCI 中国
A 股 指数 增强 型证 券投 资基 金的
基金经 理，2009 年 9 月起 同时担
任上证 180 交易型 开放 式 指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基 金经 理。2011 年 9 月起同
时担任 华安深 证 300 指数证 券 投
资基金 （LOF ） 的基金经理 。2013
年 6 月起 担任 指 数投 资部高 级 总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同时担 任本 基金 的基 金经 理。 2014
年 11 月至 2015 年 12 月担 任华安
中证高分红指数增强型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安中证全指证券公司
第 10 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
指数分 级证 券投 资基 金、 华 安中证
银行指数分级证券投资基金的基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安
创 业板 50 指 数分 级证 券投 资基金
的基金 经理 。2016 年 6 月 起担任
华 安 创业板 50 交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金的 基金 经理 。
徐宜宜
本基金 的基 金
经理
2013-08-2
2
- 11 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金 融分析
师 ）， FRM( 金融风险 管理师 ） ，11
年证券 、 基金 行业 从业 经 历， 具有
基金从 业资 格。 曾 在美 国道 富全球
投资管 理公 司担 任对 冲基 金助理、
量化分析师和风险管理师等职。
2011 年 1 月 加入 华安 基金 管理有
限公司被动投资部从事海外被动
投资的 研究 工作 。2011 年 5 月至
2012 年 12 月 担任 上证 龙头 企业交
易型开放式指数证券投资基金及
其联接 基金 的基 金经 理职 务。 2012
年 3 月 起同 时担任 华安 标 普全球
石油指数证券投资基金的基金经
理。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的 基 金经 理。2013 年 8 月起
同时担任本基金及华安纳斯达克
100 指数证券投资基金的基金经
理。2013 年 12 月至 2016 年 9 月
同时担任华安中证细分地产交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理 。2014 年 8 月 起同 时担任
华安国际龙头（DAX ）交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的 基金 经理 。 2017 年 4 月 起，
同时担任华安中证定向增发事件
指数证 券投 资基 金 （LOF ） 的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
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险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
第 12 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年现 货黄 金开盘 价 1151.4 美元/盎 司， 期间 最 高价 1298.8 美元/盎 司， 最低 价 1146.5
美元/盎司 ，截 止 6 月 30 日收盘 价 1242.3 美元/ 盎司 ，上半 年上 涨 90.9 美元/盎司 ， 以美 元计 价上涨
7.9%。上 海黄 金交 易所 产品 黄金 T+D 开 盘价 263.2 元/克 ，最 高价 288.67 元/ 克 ， 最低价 262.95 元/
克，截 止 6 月 30 日收 盘价 272.81 元/克 ，上 半年 上涨 9.61 元/克， 涨幅为 3.65% 。 受到 人民 币大幅
升值的 影响 ，人 民币 计价 的黄金 涨幅 显著 落后 于美 元计价 的黄 金涨 幅。
上半年 黄金 价格 受到 如下 因素影 响： 1) 美国 经济 复苏 及 美联 储加 息决 议。 美联储 在 分别在 3 月、
6 月 FOMC 会议 利率 决议 中通过 加息 决定 并公 开讨 论年内 缩表 ， 使得 黄金 价 格承压 。 2 ） 美国 总统 特
朗普在 医改 上的 受挫 导致 市场担 心其 减税 政策 不及 预期， 以及 美国 一季 度 GDP 数据 低于 预期， 使 得
美 元 指数 大幅 回调， 对金价 形 成了 支撑。3 ） 各国 地 缘政治 问题 愈演 愈烈 ， 全 球政治 环境 恶化 ， 导致
投资者 风险 偏好 下降 ， 在 集中爆 发的 时段 对金 价产 生了显 著的 正面 作用 。 总体 看， 上 半年 金价 呈现
震荡走 高的 态势 ，2015 年 年底以 来的 上升 趋势 得到 了进一 步的 延续 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华安黄 金易 （ETF 联 接） A 份 额 净值为 1.0146 元， C 份 额 净值为 1.0097
元；华 安黄 金易 （ETF 联接）A 份额 净值 增长率 为 3.19% ， C 份额 净值 增长率 为 3.04% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为 3.32% 。
第 13 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
影响黄金价格的正面因素 包括楼市债市资金流出、 全球经济的不确定性、特 朗普政策的不确定
性、全球负利率扩散以及 黄金价格本身技术上的反 弹。此外，地缘政治的不 确定性在全球范围内均
有所加强，而金融体系在 未来加息的预期下仍然存 在不稳定的因素。这些因 素均构成了对黄金作为
避险工 具的 实质 性利 好。 我们预 计黄 金价 格 在 2017 年 全 年将 保持 稳定 向上 的态 势。 中 长期 看， 强势
美元并 不一 定意 味着 黄金 价格将 在目 前的 水平 下继 续下跌 ，且 在 17 年 3 月与 17 年 6 月， 美元 已经
两度加息，加息靴子已经 落地，美国经济也并没有 前几轮的复苏那么强劲， 这都为后续的黄金投资
提供支撑。最近地缘政治 烽烟又起，导致全球的政 治环境动荡，投资者风险 偏好下降。建议投资者
更加关 注避 险情 绪的 提升 带来的 阶段 性机 会。
作为黄 金 ETF 联接基 金的 管理人 ， 我 们继 续坚 持积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则， 降低 跟
踪偏离 和跟 踪误 差， 勤勉 尽责， 为投 资者 获得 长期 稳定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 14 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 75,340,149.50 27,104,242.60
结算备 付金
64,413,239.72 7,274,123.51
存出保 证金
11,119,483.65 4,801,400.42
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,518,103,562.65 905,223,543.38
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
2,517,898,737.65 905,223,543.38
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
204,825.00 -
第 15 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,549.98 18,433,547.48
应收利 息 6.4.7.5 18,902.89 8,271.79
应收股 利
- -
应收申 购款
9,634,101.21 14,109,099.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,678,630,989.60 976,954,228.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
12,829,814.14 3,328,420.00
应付管 理人 报酬
72,381.19 22,924.34
应付托 管费
14,476.25 4,584.86
应付销 售服 务费
154,584.25 127,515.07
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 159,471.17 240,467.08
负债合 计
13,230,727.00 3,723,911.35
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,629,685,322.37 991,448,429.71
未分配 利润 6.4.7.10 35,714,940.23 -18,218,112.15
所有者 权益 合计
2,665,400,262.60 973,230,317.56
负债和 所有 者权 益总 计
2,678,630,989.60 976,954,228.91
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0136 元， 基金 份额 总额 2,629,685,322.37
份，其 中 A 类基 金的基 金 份额净 值 1.0146 元， 份额总 额 2,100,643,563.64 份；C 类基 金的 基金 份额
净值 1.0097 元， 份额 总额 529,041,758.73 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
第 16 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
129,762,689.39 35,445,253.70
1.利息 收入
460,642.21 46,380.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 460,642.21 46,380.63
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
79,769,186.37 7,255,061.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益 6.4.7.13 51,742,123.49 5,748,542.96
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.16 -221,033.45 -124,173.32
衍生工 具收 益 6.4.7.17 28,248,096.33 1,630,691.82
股利收 益 6.4.7.18 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.19 48,831,703.10 27,579,645.12
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.20 701,157.71 564,166.49
减：二、费用
6,229,932.52 744,260.21
1．管 理人 报酬
631,521.47 30,532.15
2．托 管费
126,304.31 6,106.37
3．销 售服 务费
912,814.23 282,224.03
4． 交易 费用 6.4.7.21 4,386,438.65 300,804.65
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.22 172,853.86 124,593.01
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
123,532,756.87 34,700,993.49
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
123,532,756.87 34,700,993.49
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 17 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
991,448,429.71 -18,218,112.15 973,230,317.56
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 123,532,756.87 123,532,756.87
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
1,638,236,892.66 -69,599,704.49 1,568,637,188.17
其中：1.基金 申购 款 3,958,391,222.54 39,325,088.22 3,997,716,310.76
2.基 金赎 回款 -2,320,154,329.88 -108,924,792.71 -2,429,079,122.59
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,629,685,322.37 35,714,940.23 2,665,400,262.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
62,376,586.31 -10,246,223.82 52,130,362.49
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 34,700,993.49 34,700,993.49
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
299,976,306.06 -7,427,796.58 292,548,509.48
其中：1.基金 申购 款 1,224,236,828.80 -25,538,406.52 1,198,698,422.28
2.基 金赎 回款 -924,260,522.74 18,110,609.94 -906,149,912.80
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
362,352,892.37 17,026,973.09 379,379,865.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
第 18 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
华安易富黄金交 易型开放 式证券投资基金 联接基金 ( 以下简称“ 本基金”) ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （以 下简 称“中国证 监 会” ） 证监 许可[2013]771 号文 《关 于核 准华 安易富 黄 金交 易型 开放 式
证券投资基金及联接基金 募集的批复》的核准，由 基金管理人华安基金管理 有限公司向社会公开发
行募集 ， 基金 合同 于 2013 年 8 月 22 日 正式 生效， 首次 设 立募 集规 模为 410,885,288.67 份基 金份 额。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的 基金管理人及注册登记机 构为华安基金管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 主要 投资 于目 标 ETF 基金份额以及 上海 黄金 交易所 挂盘 交易 的黄 金现 货合约 等黄 金品 种 。
此外，本基金还可以投资 于固定收益类证券、货币 市场工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投
资的其 他金 融工 具。 正常 情况下 ， 本 基金 投资 于目 标 ETF 的比例不 低于 基金 资产净 值 的 90%，现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如法 律法 规或监 管 机构 以后 允许 基金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：国内 黄金 现货 价格 收益 率×95% ＋人 民币 活期 存款税 后 利率×5% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证券投资 基金业协会制定的《黄金 交易型开放式证券投资基 金及联接基金会计核算
和估值业务指引（试行） 》、中国证监会制定的《 关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意
见》、《 关于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知 》、《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号《 年度 报告的
内容与 格式 》、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报表 附注的 编 制及 披露 》、 《证
券 投 资基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告> 》 及 其他 中国 证监会 颁布 的相 关规
定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
第 19 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
第 20 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知 》 的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 75,340,149.50
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 75,340,149.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 21 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
205,371.88 204,825.00 -546.88
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 2,504,609,829.80 2,517,898,737.65 13,288,907.85
其他 - - -
合计 2,504,815,201.68 2,518,103,562.65 13,288,360.97
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 - - - -
其他衍 生工 具 154,770,130.74 - - 注
合计 154,770,130.74 - - -
注：其他 衍生 工具 具体 如下 ：
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
持仓量（买/ 卖）
（克）
合约名 义金 额 合约市 值 公允价 值变 动
黄金现 货延 期交 收合 约 550,000.00 154,770,130.74 150,381,000.00 4,389,130.74
总额合 计 - - - 4,389,130.74
减：可 抵销 期货 暂收 款 - - - 4,389,130.74
黄金期 货投 资净 额 - - - -
6.4.7.4 买入返售金融资 产
第 22 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,918.49
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,825.28
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 159.12
合计 18,902.89
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用余 额。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 784.85
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 119,014.74
合计 159,471.17
第 23 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
6.4.7.9 实收基金
华安黄 金易(ETF 联接) A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 517,224,422.71 517,224,422.71
本期申 购 3,317,740,836.29 3,317,740,836.29
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,734,321,695.36 -1,734,321,695.36
本期末 2,100,643,563.64 2,100,643,563.64
华安黄 金易(ETF 联接) C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 474,224,007.00 474,224,007.00
本期申 购 640,650,386.25 640,650,386.25
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -585,832,634.52 -585,832,634.52
本期末 529,041,758.73 529,041,758.73
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
华安黄 金易(ETF 联接) A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -85,058,605.12 76,372,246.87 -8,686,358.25
本期利 润 63,169,984.86 45,274,901.11 108,444,885.97
本期基金份额交易产生的
变动数
-273,600,606.18 204,418,130.25 -69,182,475.93
其中： 基金 申购 款 -534,440,158.02 557,305,722.76 22,865,564.74
基金赎 回款 260,839,551.84 -352,887,592.51 -92,048,040.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -295,489,226.44 326,065,278.23 30,576,051.79
华安黄 金易(ETF 联接) C
第 24 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -79,336,375.07 69,804,621.17 -9,531,753.90
本期利 润 11,531,068.91 3,556,801.99 15,087,870.90
本期基金份额交易产生的
变动数
-8,939,237.94 8,522,009.38 -417,228.56
其中： 基金 申购 款 -101,036,868.50 117,496,391.98 16,459,523.48
基金赎 回款 92,097,630.56 -108,974,382.60 -16,876,752.04
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -76,744,544.10 81,883,432.54 5,138,888.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 307,137.35
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 151,575.25
其他 1,929.61
合计 460,642.21
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 末无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/赎回 基金 成交 总额 1,273,080,279.34
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总额 1,221,338,155.85
基金投 资收 益 51,742,123.49
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.15 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
第 25 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
6.4.7.16 贵金 属投资 收益
6.4.7.16.1 贵金属投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
贵金属投 资收益—— 买 卖 贵金属差 价收
入
551,680.82
贵金属 投资 收益—— 赎回 差价收 入 -
贵金属 投资 收益—— 申购 差价收 入 -772,714.27
合计 -221,033.45
6.4.7.16.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出贵金属成交总额 42,940,596.10
减：卖出贵金属成本总额 42,388,915.28
买卖贵金属差价收入 551,680.82
6.4.7.16.3 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
申购贵金属份额总额 2,237,632,860.00
减：现金支付申购款总额 -469,999.17
减：申购贵金属成本总额 2,238,875,573.44
申购差 价收 入 -772,714.27
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.17.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
黄金现 货延 期合 约 28,248,096.33
6.4.7.18 股利收益
第 26 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.19 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 51,032,049.43
——股票 投资 -
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 51,032,596.31
——贵金 属投 资 -546.88
——其他 -
2.衍生 工具 -2,200,346.33
——权证 投资 -
——黄金 现货 延期 交收 合约 -2,200,346.33
4.其他 -
合计 48,831,703.10
6.4.7.20 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 676,346.99
转换费 收入 24,810.72
合计 701,157.71
6.4.7.21 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,386,438.65
银行间 市场 交易 费用 -
合计 4,386,438.65
6.4.7.22 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 119,014.74
第 27 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
银行汇 划费 用 150.00
其他费 用 14,017.54
合计 172,853.86
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(" 华安基 金公 司")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
第 28 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 631,521.47 30,532.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 893,141.67 223,112.54
注： 本 基金 投资目 标 ETF 部分不 收取 管理 费。 在 通 常情况 下， 基金管 理费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所对应资 产净 值后 剩余部 分 的 0.50%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.50%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值扣 除 基金 资产 中目标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 ， 若为 负数，
则 E 取 0 。
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在月初 五个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。 费用 自动扣 划后 ，基 金管 理人 应进行 核对 ，如 发现 数
据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 126,304.31 6,106.37
注： 本 基金 投资目 标 ETF 部分不 收取 托管 费。 在 通 常情况 下， 基金托 管费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所对应资 产净 值后 剩余部 分 的 0.10%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.10%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值扣 除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 ， 若 为负 数，
则 E 取 0 。
第 29 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。基 金托 管费 每日 计提， 按月 支付 。由 基金 托管人 根据 与基 金
管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ，基 金
管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。费 用自 动扣 划后 ，
基金管 理人 应进 行核 对， 如发现 数据 不符 ，及 时联 系基金 托管 人协 商解 决。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安黄 金易(ETF 联
接) A
华安黄 金易(ETF 联接) C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 27,765.46 27,765.46
建设银 行 - 29,805.57 29,805.57
合计 - 57,571.03 57,571.03
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安黄 金易(ETF 联
接) A
华安黄 金易(ETF 联接) C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 11,022.49 11,022.49
建设银 行 - 18,282.73 18,282.73
合计 - 29,305.22 29,305.22
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资
产净值 的 0.35% 年费 率计 提。计 算方 法如 下： ：
H=E×0.35%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
第 30 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
华安黄 金易(ETF 联
接) A
华安黄 金易(ETF 联
接) C
华安黄 金易(ETF 联
接) A
华安黄 金易(ETF 联
接) C
期初持有的基金份
额 19,343,263.37 - - -
期间申 购/ 买入 总份
额 - - - -
期间因拆分变动份
额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出
总份额 - - - -
期末持有的基金份
额 19,343,263.37 - - -
期末持有的基金份
额
占基金 总份 额比 例 0.74% - - -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末和上 年度 均无 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
75,340,149.5
0
307,137.35
15,378,375.2
2
38,019.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
第 31 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
本基金 本报 告期 末， 本基 金持有 922,273,447.00 份 额目标 ETF 基金份额 ，占 其总份 额的 比例 为
46.09% 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本 基 金属 于黄金 ETF 联接基金， 其风 险收 益特 征与 国内黄 金现 货价 格的 风险 收益特 征相 似， 不
同 于 股票 基金 、 混合 基金、 债 券基 金与 货 币市 场基金 。 本基 金投 资 的金 融工具 主 要包 括目标 ETF 基
金份额以及上海黄金交易 所挂盘交易的黄金现货合 约等黄金品种、固定收益 证券、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基 金管理人从事风险管理
的主要 目标 是争 取将 以上 风险控 制在 限定 的范 围之 内， 使本 基金 在风 险和 收益 之间取 得最 佳的 平衡 ，
以实现“风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
第 32 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
第 33 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金所
持大部分证券在证券交易 所上市，因此均能以合理 价格适时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 75,340,149.50 - - - 75,340,149.50
结 算备 付金 64,413,239.72 - - - 64,413,239.72
存 出保 证金 11,119,483.65 - - - 11,119,483.65
第 34 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
交 易性 金融 资产 - - - 2,518,103,562.65
2,518,103,562.
65
应 收证 券清 算款 - - - 1,549.98 1,549.98
应收 利息 - - - 18,902.89 18,902.89
应 收申 购款 - - - 9,634,101.21 9,634,101.21
资产总 计
150,872,872.87 - - 2,527,758,116.73 2,678,630,989.
60
负债
应 付赎 回款 - - - 12,829,814.14 12,829,814.14
应 付管 理人 报酬 - - - 72,381.19 72,381.19
应 付托 管费 - - - 14,476.25 14,476.25
应 付销 售服 务费 - - - 154,584.25 154,584.25
其他 负债 - - - 159,471.17 159,471.17
负债总 计
- - - 13,230,727.00 13,230,727.
00
利率敏 感度 缺口 150,872,872.87 - - 2,514,527,389.73 2,665,400,262.
60
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,104,242.60 - - - 27,104,242.60
结算备 付金 7,274,123.51 - - - 7,274,123.51
存出保 证金 178,425.42 - - 4,622,975.00 4,801,400.42
交易性 金融 资产 - - - 905,223,543.38
905,223,543.3
8
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 18,433,547.48 18,433,547.48
应收利 息 - - - 8,271.79 8,271.79
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 14,109,099.73 14,109,099.73
其他资 产 - - - - -
资产总 计
34,556,791.53 -
-
942,397,437.38 976,954,228.9
1
负债
第 35 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 3,328,420.00 3,328,420.00
应付管 理人 报酬 - - - 22,924.34 22,924.34
应付托 管费 - - - 4,584.86 4,584.86
应付销 售服 务费 - - - 127,515.07 127,515.07
应付交 易费 用 - - - - -
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 240,467.08 240,467.08
负债总 计 - - - 3,723,911.35 3,723,911.35
利率敏 感度 缺口
34,556,791.53
- - 938,673,526.03
973,230,317.5
6
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2017 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于目 标 ETF 基金份 额以及 上海 黄金 交易 所
挂盘交易的黄金现货合约 等黄金品种，所面临的其 他价格风险来源于所持有 的金融工具的价格波动
的影响 。
本基金 主要 通过 交易 所买 卖或申 购赎 回的 方式 投资 于目标 ETF 。根据 投资 人 申购、 赎回 的现 金
流 情 况， 本基 金将 综合 目标 ETF 的流动性 、 折 溢价 率等因 素分 析， 对投 资组 合进行 监控 和调 整， 密
第 36 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
切跟踪 国内 黄金 现货 价格 的表现 。 其 中本 基金 参与 目标 ETF 二级市 场交 易将 基于基 金管 理人 对一 二
级市场折溢价率、二级市 场流动性、综合成本、上 海黄金交易所市场交易特 征等研究和分析制定适
当 的 交易 策略 。 本基 金还将 适 度参 与目标 ETF 基金份额交 易和 申购、 赎回 的 组合套 利， 以增强 基金
收益。本基金也可以通过 买入黄金现货合约来跟踪 国内黄金现货价格的表现 。为了更好地实现投资
目标，基金还可投资于债 券、货币市场工具等产品 ，并在法规允许的条件下 参与证券借贷，以增加
收益。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 的投资比例不 低
于基金 资产 的 90% ； 现金 或者到 期日 在一 年以内 的政 府 证券 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 此 外， 本基
金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多种定 量方法对基金进行风险
度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面 临的潜 在价 格风 险 ，及 时 可靠地 对风 险进 行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资
2,517,898,73
7.65
94.47 905,223,543.3
8
93.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 204,825.00 0.01 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,518,103,56
2.65
94.48 905,223,543.3
8
93.01
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
第 37 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
比较基 准上 升 5% 增 加约 13,621 增 加约 4,950
比较基 准下 降 5% 减 少约 13,621 减 少约 4,950
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 2,517,898,737.65 94.00
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
204,825.00 0.01
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 139,753,389.22 5.22
第 38 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
8 其他各 项资 产 20,774,037.73 0.78
9 合计 2,678,630,989.60 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 贵金属 代码 贵金属 名称 数量（ 份） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 AU9999 AU9999 750 204,825.00 0.01
第 39 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
基金本 报告 期没 有投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
基金本 报告 期没 有投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,119,483.65
2 应收证 券清 算款 1,549.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,902.89
5 应收申 购款 9,634,101.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
第 40 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
8 其他 -
9 合计 20,774,037.73
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安黄金易(ETF
联接) A
40,978 51,262.72
1,794,210,642.
31
85.41% 306,432,921.33 14.59%
华安黄金易(ETF
联接) C
144,174 3,669.47 2,487,674.25 0.47% 526,554,084.48 99.53%
合计 185,152 14,202.85
1,796,698,316.
56
68.32% 832,987,005.81 31.68%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安黄 金易(ETF 联接)
A
705,841.70 0.03%
第 41 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
华安黄 金易(ETF 联接)
C
480,250.55 0.09%
合计 1,186,092.25 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安黄 金易(ETF 联接)
A
0~10
华安黄 金易(ETF 联接) C -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安黄 金易(ETF 联接)
A
0~10
华安黄 金易(ETF 联接) C 0~10
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 22
日）基 金份 额总 额
319,252,743.65 91,632,545.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 517,224,422.71 474,224,007.00
本报告 期基金 总申 购份 额 3,317,740,836.29 640,650,386.25
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,734,321,695.36 585,832,634.52
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,100,643,563.64 529,041,758.73
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
第 42 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
第 43 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
银河
证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于在网上直销与直
销柜台 渠道 开展 华安 黄金 易(ETF 联接）A 基
金费率 优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-03
2
关于华安黄金联接基金参加晋商银行费率优
惠折扣 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-04
3
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
4
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
5
关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-01-26
第 44 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
司网站
6
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
7
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
8
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
9
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
10 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
11
关于旗下华安旗下部分基金增加凤凰金信为
销售机 构并 参加 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-24
12
关于华安旗下部分基金增加万联证券为销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
13
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
14
关于旗下华安旗下部分基金增加大同证券为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-08
15 华安基 金关 于参 加微 众银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-18
16
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
17
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
18
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
19
关于华安黄金联接基金增加长沙银行为销售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
20 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-04-06
第 45 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
21
关于华安黄金联接基金参加晋商银行费率优
惠折扣 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-08
22
关于华安旗下部分基金增加华润银行为销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-08
23 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-12
24
关于旗下华安黄金联接基金增加广发证券为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-14
25 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
26
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
27
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
28
关于旗下部分基金增加中原银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
29
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
30
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
31
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
32
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
33
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
34
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
第 46 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
35
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
36
关于旗下华安黄金联接基金增加长江证券为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-16
37
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
38
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
39
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
40
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
41
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
42
关于旗下部分基金增加顺德农商行为销售机
构并参 加费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-29
43 华安基 金关 于参 加华 润银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-29
44
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
154,90
8,883.
94
2,650,
281,88
5.05
1,130,00
0,000.00
1,675,190,7
68.99
63.70%
第 47 页共 48 页 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半 年度报告
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 易富 黄金 交易 型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》
2、《 华安 易富 黄金 交易 型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金招 募说 明书 》
3、《 华安 易富 黄金 交易 型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 易 富黄金 交易 型开 放式 证券 投资基 金联 接基 金设 立的 文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 48 页共 48 页
