华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安新 回报灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 6
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 39
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 42
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 42
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 43
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 43
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 43
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 49
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 49
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华安新 回报 混合
基金主 代码 001311
交易代 码 001311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 19 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 695,300,671.14 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在 权益 类、 固定 收
益类工 具之 间灵 活配 置， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本 基金 将使 用定 量与 定性相 结合 的研 究方 法
对宏观 经济 、 国 家政 策、 资金面 和市 场情 绪等 可能 影响证 券市 场的 重要 因
素进行 研究 和预 测， 结合 使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、
基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ， 分 析和比 较股 票、 债券 等
市场和 不同 金融 工具 的风 险收益 特征 ， 确 定合 适的 资产配 置比 例， 动态 优
化投资 组合 。
在个股 投资 方面 本基 金将 主要采 用“ 自下 而上” 的 个股 选 择方 法， 在拟 配置
的行业 内部 通过 定量 与定 性相结 合的 分析 方法 选筛 选个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 16,166,611.82
本期利 润 24,775,964.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0255
本期加 权平 均净 值利 润率 2.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 59,934,728.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0862
期末基 金资 产净 值 756,035,871.88
期末基 金份 额净 值 1.087
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 8.70%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.30% 0.11% 0.34% 0.01% 0.96% 0.10%
过去三 个月 1.59% 0.14% 1.05% 0.01% 0.54% 0.13%
过去六 个月 2.55% 0.11% 2.09% 0.01% 0.46% 0.10%
过去一 年 4.52% 0.12% 4.28% 0.01% 0.24% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
8.70% 0.10% 9.75% 0.01% -1.05% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 5 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
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股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2015-05-1
9
- 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券型证券投资基金的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华安可转换债券债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月至
2017 年 6 月 担任 华安 信用 增强债
券型证券投资基金的基金经理。
2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经 理、 固定 收益 部助 理总监 。 2013
年 8 月 起担 任固 定收 益部 副总监。
2013 年 10 月 起同 时担 任华 安月月
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华安现 金富 利投 资基 金、 华 安季季
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华安月安鑫短期理财债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2014 年 7
月起同时担任华安汇财通货币市
场基金 的基 金经 理。2015 年 2 月
至 2017 年 6 月担 任华 安年 年盈定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月 起担 任固定
收益部 总监 。2015 年 5 月 起担任
本基金 的基 金经 理。2015 年 9 月
起担任华安新乐享保本混合型证
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券投资 基金的 基金 经理。2015 年
12 月起 ，同 时担任 华安 乐 惠保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 2 月 起， 同时 担任 华安安
华保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 7 月 起同 时担任
华安安进保本混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 11
月起， 同 时担 任华 安睿 享定 期开放
混合型 发起 式证 券投 资基 金、 华安
新希望灵活配置混合型证券投资
基金 的基 金经 理。 2017 年 2 月 起，
同时担任华安新活力灵活配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2015-05-1
9
- 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，9 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产品 经理 、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同时担任华安月月鑫短期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华 安汇财
通货币 市场 基金、 华安 季季 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安双
债添利 债券 型证 券投 资基 金、 华安
月安鑫短期理财债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 5 月起
同时担 任本 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任华 安安 禧保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 9 月 起， 同时 担任 华安新
财富灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2016 年 11 月 起，
同时担任华安新希望灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；
2016 年 12 月起， 同时 担任 华安新
泰利灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2017 年 3 月起，
同时担任华安睿安定期开放混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注 ：（1） 此 处的 任职 日期和 离 任日 期均 指公 司作 出决 定 之日， 即以 公告 日为准 。 证 券从 业的 含
义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
（2） 2017 年 7 月 1 日， 基金管 理人 发布 了 《 华安 新回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经
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理变更 公告 》，2017 年 7 月 3 日 起， 贺涛 先生 不再 担任本 基金 的基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
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各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上 半年 A 股 市场 整体 呈现区 间 震荡 走势 ，全部 A 股综 合 指数 上涨 1.11%，其中 上 证综 指上 涨
2.86% 、深圳 成指 上涨 3.46% 、创业 板指 则下 跌 7.34% ，大盘 蓝筹 的市 场风 格偏好 延 续， 白 马龙 头的
表现尤 为突 出。 期间 行业 分化非 常剧 烈， 家电 涨幅 （+29.6% ） 遥 遥领 先， 食品 饮料和 电子 紧随 其后 ，
而农业 、纺 织服 装、 计算 机、传 媒和 军工 的行 业指 数跌幅 均超 过了 10% ；主题 表 现也 是差 异巨 大，
白马股 指数 和 MSCI 概 念指 数 的半 年涨 幅都 超过了 30%，而 最小 市值 、次 新股 、 共享 单车 等指 数的
跌幅却 超过 了 25% 。
本基金择机进一步提升债 券组合信用等级，以沪深 两市市大盘白马股为主要 标的，分散持仓配
置，积 极参 与新 股申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 1.087 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 2.55%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 2.09% 。
第 11 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，随着补库存 周期接近尾声以及房地产 销售的确定性下行，预期 经济增速环比下行
已 成 为市 场共 识， 但考 虑中 国 经济 内生 的强 大韧 性， 我们 认为 实际 GDP 下行幅 度 或有 限。 从货 币环
境来看 ， 美 联储 6 月 FOMC 会议 宣布 加息 25 个 基点， 维 持 2017 年内 再加 息一 次的预 测， 且预 期 2017
年底前 开始 缩表 ， 随后 欧洲 央行言 论也 逐渐 趋于 鹰派 ， 全球主 要央 行边 际收 紧的 趋势并 未发 生改 变 ，
中国也是一直坚持稳健中 性的货币政策基调。整体 而言，随着金融去杠杆的 进一步深化和落实，我
们预期下半年资本市场的 流动性仍会维持中性偏紧 的状态。股市走势展望： 预计下半年上证综指维
持区间震 荡格局，整体市场活跃度 会有所提升，“ 二八现象” 将有所改善 ，成长风格有望 重新占优。
虽然经 济基 本面 存在 一定 的下行 压力 ， 但历 史经 验 已多次 证明 ， 经济 增速 的 小幅波 动 与 A 股 走势之
间并没有明显的正相关性 ，决定股市短期走势的核 心因素仍是分母端的无风 险收益率和风 险偏好的
变化。首先从无风险收益 率角度，综合考虑经济潜 在下行压力、持续低位的 通胀率、偏高的中美利
差等因素影响，我们判断 下半年利率继续上行的空 间有限，甚至不排除阶段 性回落的可能。其次从
风险偏 好角 度， 虽然 金融 去杠杆 这一 监管 强化 的趋 势在年 内很 难扭 转， 但市 场担忧 已在 2 季 度集中
体现，股市超调后我们看 到监管层的态度发生了积 极的变化，如“ 减持新规” 的出台、IPO 批文 的放
缓、并购重组审批的加速 等，这些都为短期市场风 险偏好的升温提供了土壤 ，我们预计下半年整体
的风险偏好不会有显著回 落。从风格来看，预计上 半年资金抱团白马蓝筹的 局面会有显著变化，市
场会进 入去 伪存 真阶 段， 随着中 报以 及 3 季报 业绩预 告 的陆 续披 露， 部分 绩优 成 长股 将逐 步显 现出
估值与业绩匹配的优势， 届时超跌的真成长个股可 能重新成为存量资金博弈 的焦点。计划下半年将
本基金 仓位 总体 控制 在中 性偏高 水平 ，积 极参 与新 股申购 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常估 值的 执行 。
第 12 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年上 半年 度， 基 金托 管人在 华安 新回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严 格
遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议，尽 职尽责地履行了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年上 半年 度， 华安 基金 管理有 限公 司在 华安 新回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 投资 运作 、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等问题 上，托管人未发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2017 年上 半年 度， 由华 安 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华安新 回报 灵活 配
置混合型证券投资基金的 半年度报告中财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
第 13 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 22,262,924.99 257,288,102.93
结算备 付金
6,996,490.57 971,164.95
存出保 证金
114,361.20 155,382.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 828,401,450.13 776,507,407.17
其中： 股票 投资
126,766,426.23 63,155,708.17
基金投 资
- -
债券投 资
701,635,023.90 713,351,699.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 20,000,230.00 219,500,709.25
应收证 券清 算款
70,151,641.69 186,020.47
应收利 息 6.4.7.5 8,143,042.21 11,676,636.78
应收股 利
- -
应收申 购款
1,497.75 2,495.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
956,071,638.54 1,266,287,919.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
45,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
153,251,430.58 450,547.83
应付管 理人 报酬
520,643.08 736,930.92
应付托 管费
185,943.95 263,189.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 306,417.45 150,844.57
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 771,331.60 400,868.98
负债合计
200,035,766.66 2,002,381.91
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 695,300,671.14 1,192,527,633.34
第 14 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
未分配 利润 6.4.7.10 60,735,200.74 71,757,904.34
所有者权益合计
756,035,871.88 1,264,285,537.68
负债和所有者权益总 计
956,071,638.54 1,266,287,919.59
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.087 元， 基金 份额 总额 695,300,671.14 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
30,782,493.56 6,035,261.51
1.利息 收入
20,047,213.08 76,532,888.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,070,429.69 797,490.49
债券利 息收 入
14,639,656.08 68,446,983.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,337,127.31 7,288,413.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,207,453.56 19,847,297.28
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,273,584.83 -29,717,492.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,649,988.18 48,849,212.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.14 1,583,856.91 715,577.08
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15
8,609,352.96 -94,582,031.46
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 918,473.96 4,237,107.27
减：二、费用
6,006,528.78 21,193,966.17
1．管 理人 报酬
3,622,370.26 14,002,253.22
2．托 管费
1,293,703.64 5,000,804.76
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.17 800,463.77 776,079.96
5． 利息 支出
70,509.45 1,188,441.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
70,509.45 1,188,441.65
6． 其他 费用 6.4.7.18 219,481.66 226,386.58
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
24,775,964.78 -15,158,704.66
第 15 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
24,775,964.78 -15,158,704.66
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,192,527,633.34 71,757,904.34 1,264,285,537.68
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 24,775,964.78 24,775,964.78
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-497,226,962.20 -35,798,668.38 -533,025,630.58
其中：1.基金 申购 款 210,325.55 14,767.61 225,093.16
2.基 金赎 回款 -497,437,287.75 -35,813,435.99 -533,250,723.74
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
695,300,671.14 60,735,200.74 756,035,871.88
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
5,704,981,379.08 204,381,779.28 5,909,363,158.36
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -15,158,704.66 -15,158,704.66
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-4,353,326,533.16 -135,727,599.54 -4,489,054,132.70
其中：1.基金 申购 款 620,179.32 20,643.97 640,823.29
2.基 金赎 回款 -4,353,946,712.48 -135,748,243.51 -4,489,694,955.99
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
第 16 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,351,654,845.92 53,495,475.08 1,405,150,321.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新回报灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2015]802 号 《 关于准 予华 安新 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金 注 册的 批复》 的核 准， 由华 安 基金 管理 有限 公司 作为 管 理人于 2015 年 5 月 15 日 向社 会公 开募 集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015 ）验字第
60971571_B18 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料 ， 基 金合 同于 2015 年 5 月 19 日生 效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
6,614,837,467.15 元，募集资金在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币
6,614,837,467.15 元， 折合 6,614,837,467.15 份基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人及 注册 登记 机构 为 华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货 、 债券 等固 定 收益类 金融 工具 （包 括
国债、 央行 票据 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次 级 债、 中 小企 业私 募债 、 地 方政府 债券 、 中 期票 据、
可转换 债券 （ 含分 离交 易 可转债 ） 、 短 期融 资券、 资 产支持 证券、 债券 回购、 银行存 款等） 以及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具(但须 符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5%； 权证、 股指 期货 及其他 金 融工 具的 投资 比例 依照 法 律法 规或 监管 机构 的规 定 执行。
本基 金业
绩比较 基准 ：中 国人 民银 行公布 的一 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）+3% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
第 17 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 06 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 01 月 01 日（基 金合 同生 效日 ）至 2017 年 06 月 30 日止 期间的 经 营成 果和 净值 变
动情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
第 18 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企业 所得 税
第 19 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的 规 定， 对 基金 取得 的股票 的 股息、 红利 收入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免 征收 个人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
第 20 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 22,262,924.99
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 22,262,924.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 118,172,844.62 126,766,426.23 8,593,581.61
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 199,783,520.00 196,891,023.90 -2,892,496.10
银行间 市场 505,347,683.84 504,744,000.00 -603,683.84
合计 705,131,203.84 701,635,023.90 -3,496,179.94
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 823,304,048.46 828,401,450.13 5,097,401.67
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末（2017 年 6 月 30 日 ）衍 生金 融资产/负 债余 额为 零。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 20,000,230.00 -
合计 20,000,230.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 21 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,051.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,136.60
应收债 券利 息 8,126,552.46
应收买 入返 售证 券利 息 13,254.89
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 46.35
合计 8,143,042.21
6.4.7.6 其他资产
本期末 其他 资产 余额 为零 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 286,503.97
银行间 市场 应付 交易 费用 19,913.48
合计 306,417.45
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 572,977.32
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 771,331.60
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,192,527,633.34 1,192,527,633.34
第 22 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本期申 购 210,325.55 210,325.55
本期赎 回（以“-” 号填 列） -497,437,287.75 -497,437,287.75
本期末 695,300,671.14 695,300,671.14
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 82,638,660.31 -10,880,755.97 71,757,904.34
本期利 润 16,166,611.82 8,609,352.96 24,775,964.78
本期基金份额交易产生的
变动数
-38,870,543.39 3,071,875.01 -35,798,668.38
其中： 基金 申购 款 16,037.67 -1,270.06 14,767.61
基金赎 回款 -38,886,581.06 3,073,145.07 -35,813,435.99
本期已 分配 利润 - - -
本期末 59,934,728.74 800,472.00 60,735,200.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 67,137.83
定期存 款利 息收 入 1,950,000.00
其他存 款利 息收 入 904.92
结算备 付金 利息 收入 52,386.94
其他 -
合计 2,070,429.69
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 246,852,199.73
减：卖 出股 票成 本总 额 237,578,614.90
买卖股 票差 价收 入 9,273,584.83
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
705,317,618.60
第 23 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
700,320,968.02
减：应收 利息 总额 14,646,638.76
买卖债 券差 价收 入 -9,649,988.18
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,583,856.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,583,856.91
6.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 8,609,352.96
——股票 投资 7,195,620.04
——债券 投资 1,413,732.92
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 8,609,352.96
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 918,473.96
合计 918,473.96
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 796,063.77
银行间 市场 交易 费用 4,400.00
第 24 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 800,463.77
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 2,527.38
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 219,481.66
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
第 25 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 本报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日 ）均 无应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,622,370.26 14,002,253.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 337,719.07 635,090.94
注：注 ：2015 年 5 月 19 日至 2015 年 9 月 7 日 ，基金 管 理费 按前 一日 的基 金资 产 净值的 1.50%
的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.50%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一
致后， 由基 金托 管人 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 管理 人。 若遇 法定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
2015 年 9 月 8 日以 后， 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值的 0.70%的年 费率 计 提。 计算 方法
如下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一
致后， 由基 金托 管人 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 管理 人。 若遇 法定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,293,703.64 5,000,804.76
第 26 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在 月初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行股
份有限 公司
-
30,617,580.
00
- - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 和上年 度末 均无 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
第 27 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
22,262,924.9
9
67,137.83
52,688,473.0
3
453,710.71
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
第 28 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购金
融 资 产款 余额 人民币 45,000,000.00 元 ，于 2017 年 7 月 3 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中等风险和中等收益投 资品种。本基金在日常经 营活动中面临的与这些
金融工 具相 关的 风险 主要 包括信 用风 险 、 流 动性 风险 及市场 风险 。 本基 金在 严格 控制风 险的 前提 下 ，
追求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报和 资产 的长 期稳 健增值 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司执行总
裁负责 ，并 由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
第 29 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行交通 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自 由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 30 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,262,924.99 - - - 22,262,924.99
结算备 付金 6,996,490.57 - - - 6,996,490.57
存出保 证金 114,361.20 - - - 114,361.20
交易性 金融 资产 484,886,000.00 216,749,023.90 - 126,766,426.23
828,401,450.1
3
买入返 售金 融资
产
20,000,230.00 - - - 20,000,230.00
应收证 券清 算款 - - - 70,151,641.69 70,151,641.69
应收利 息 - - - 8,143,042.21 8,143,042.21
应收申 购款 - - - 1,497.75 1,497.75
资产总 计 534,260,006.76 216,749,023.90 - 205,062,607.88
956,071,638.5
4
负债
卖出回 购金 融资
产款
45,000,000.00 - - - 45,000,000.00
应付赎 回款 - - - 153,251,430.58
153,251,430.5
8
应付管 理人 报酬 - - - 520,643.08 520,643.08
应付托 管费 - - - 185,943.95 185,943.95
应付交 易费 用 - - - 306,417.45 306,417.45
其他负 债 - - - 771,331.60 771,331.60
负债总 计 45,000,000.00 - - 155,035,766.66
200,035,766
.66
利率敏 感度 缺口 489,260,006.76 216,749,023.90 - 50,026,841.22 756,035,871.8
第 31 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
8
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 257,288,102.93 - - -
257,288,102.9
3
结算备 付金 971,164.95 - - - 971,164.95
存出保 证金 155,382.99 - - - 155,382.99
交易性 金融 资产 146,567,942.00 566,783,757.00 - 63,155,708.17
776,507,407.1
7
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
219,500,709.25 - - -
219,500,709.2
5
应收证 券清 算款 - - - 186,020.47 186,020.47
应收利 息 - - - 11,676,636.78 11,676,636.78
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 2,495.05 2,495.05
其他资 产 - - - - -
资产总 计 624,483,302.12 566,783,757.00 - 75,020,860.47
1,266,287,919.
59
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 450,547.83 450,547.83
应付管 理人 报酬 - - - 736,930.92 736,930.92
应付托 管费 - - - 263,189.61 263,189.61
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 150,844.57 150,844.57
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 400,868.98 400,868.98
负债总 计 - - - 2,002,381.91 2,002,381.91
利率敏 感度 缺口 624,483,302.12 566,783,757.00 - 73,018,478.56 1,264,285,537.
第 32 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
68
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 131 增 加约 377
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 130 减 少约 373
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响证 券市 场的 重要 因素 进 行研 究和 预测，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
第 33 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 126,766,426.23 16.77 63,155,708.17 5.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 126,766,426.23 16.77 63,155,708.17 5.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 558 -
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 558 -
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
第 34 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 126,766,426.23 13.26
其中： 股票 126,766,426.23 13.26
2 固定收 益投 资 701,635,023.90 73.39
其中： 债券 701,635,023.90 73.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,230.00 2.09
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,259,415.56 3.06
7 其他各 项资 产 78,410,542.85 8.20
8 合计 956,071,638.54 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
4,095,189.00 0.54
C 制造业 48,597,693.18 6.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,676,788.00 1.41
E 建筑业 4,252,647.60 0.56
F 批发和 零售 业
4,554,551.00 0.60
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
14,938,152.44 1.98
H 住宿和 餐饮 业
- -
第 35 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
33,151,635.39 4.38
K 房地产 业
2,117,570.00 0.28
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,374,560.00 0.58
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 126,766,426.23 16.77
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五 粮 液 80,000 4,452,800.00 0.59
2 600276 恒瑞医 药 60,000 3,035,400.00 0.40
3 000651 格力电 器 61,200 2,519,604.00 0.33
4 300146 汤臣倍 健 180,000 2,473,200.00 0.33
5 601318 中国平 安 49,500 2,455,695.00 0.32
6 600036 招商银 行 100,000 2,391,000.00 0.32
7 000501 鄂武商 Ａ 129,350 2,387,801.00 0.32
8 000069 华侨城 Ａ 234,500 2,359,070.00 0.31
9 002142 宁波银 行 117,197 2,261,902.10 0.30
10 002572 索菲亚 55,100 2,259,100.00 0.30
11 002831 裕同科 技 30,000 2,250,000.00 0.30
12 600000 浦发银 行 176,800 2,236,520.00 0.30
13 000776 广发证 券 128,600 2,218,350.00 0.29
14 600104 上汽集 团 71,400 2,216,970.00 0.29
15 002508 老板电 器 50,773 2,207,610.04 0.29
16 600900 长江电 力 143,300 2,203,954.00 0.29
17 601166 兴业银 行 130,300 2,196,858.00 0.29
18 600015 华夏银 行 237,840 2,192,884.80 0.29
19 000001 平安银 行 233,300 2,190,687.00 0.29
20 600519 贵州茅 台 4,600 2,170,510.00 0.29
21 002024 苏宁云 商 192,600 2,166,750.00 0.29
第 36 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
22 600987 航民股 份 166,800 2,161,728.00 0.29
23 601998 中信银 行 343,500 2,160,615.00 0.29
24 601668 中国建 筑 223,200 2,160,576.00 0.29
25 601169 北京银 行 235,600 2,160,452.00 0.29
26 000400 许继电 气 120,000 2,155,200.00 0.29
27 600377 宁沪高 速 219,779 2,153,834.20 0.28
28 000538 云南白 药 22,900 2,149,165.00 0.28
29 600548 深高速 237,000 2,142,480.00 0.28
30 601985 中国核 电 274,200 2,141,502.00 0.28
31 600674 川投能 源 218,000 2,140,760.00 0.28
32 601398 工商银 行 406,700 2,135,175.00 0.28
33 601818 光大银 行 526,900 2,133,945.00 0.28
34 002311 海大集 团 116,678 2,131,707.06 0.28
35 600886 国投电 力 269,300 2,127,470.00 0.28
36 000089 深圳机 场 226,900 2,121,515.00 0.28
37 000036 华联控 股 232,700 2,117,570.00 0.28
38 000729 燕京啤 酒 313,730 2,108,265.60 0.28
39 002394 联发股 份 142,550 2,099,761.50 0.28
40 002051 中工国 际 100,920 2,092,071.60 0.28
41 601288 农业银 行 592,900 2,087,008.00 0.28
42 601333 广深铁 路 461,300 2,085,076.00 0.28
43 601988 中国银 行 561,800 2,078,660.00 0.27
44 601939 建设银 行 335,600 2,063,940.00 0.27
45 000598 兴蓉环 境 367,100 2,063,102.00 0.27
46 601006 大秦铁 路 245,000 2,055,550.00 0.27
47 600028 中国石 化 345,900 2,051,187.00 0.27
48 601857 中国石 油 265,800 2,044,002.00 0.27
49 000726 鲁
泰Ａ 171,700 2,036,362.00 0.27
50 600033 福建高 速 531,000 2,023,110.00 0.27
51 000888 峨眉山 Ａ 158,700 2,015,490.00 0.27
52 000848 承德露 露 201,300 2,008,974.00 0.27
53 002029 七 匹 狼 208,230 1,992,761.10 0.26
54 000739 普洛药 业 268,600 1,971,524.00 0.26
55 002327 富安娜 236,400 1,964,484.00 0.26
56 600009 上海机 场 52,300 1,951,313.00 0.26
57 000778 新兴铸 管 272,600 1,826,420.00 0.24
58 000429 粤高速 Ａ 47,456 405,274.24 0.05
59 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.02
60 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
61 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
62 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
63 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
64 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
65 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
第 37 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
66 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
67 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
68 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
69 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
70 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
71 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
72 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
73 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
74 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
75 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
76 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
77 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
78 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 11,141,316.51 0.88
2 000001 平安银 行 8,220,316.10 0.65
3 601117 中国化 学 7,660,000.00 0.61
4 601989 中国重 工 7,500,000.00 0.59
5 002456 欧菲光 7,271,381.00 0.58
6 002475 立讯精 密 6,687,258.00 0.53
7 600900 长江电 力 6,500,000.00 0.51
8 000801 四川九 洲 6,450,448.84 0.51
9 600809 山西汾 酒 6,357,377.50 0.50
10 002051 中工国 际 6,127,310.98 0.48
11 601333 广深铁 路 6,050,000.00 0.48
12 002013 中航机 电 5,905,531.64 0.47
13 600820 隧道股 份 5,742,213.00 0.45
14 600598 北大荒 5,161,698.00 0.41
15 601600 中国铝 业 5,010,000.00 0.40
16 601111 中国国 航 4,410,000.00 0.35
17 600309 万华化 学 4,175,535.00 0.33
18 002185 华天科 技 3,940,580.00 0.31
19 600004 白云机 场 3,867,171.00 0.31
20 000598 兴蓉环 境 3,824,339.96 0.30
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
第 38 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000538 云南白 药 14,045,466.06 1.11
2 600900 长江电 力 11,862,850.97 0.94
3 601985 中国核 电 11,211,820.43 0.89
4 600820 隧道股 份 10,971,083.00 0.87
5 601333 广深铁 路 8,369,585.17 0.66
6 000568 泸州老 窖 7,750,120.98 0.61
7 000001 平安银 行 7,597,379.72 0.60
8 002456 欧菲光 7,346,879.05 0.58
9 002475 立讯精 密 7,245,715.87 0.57
10 601989 中国重 工 7,073,416.24 0.56
11 601117 中国化 学 6,670,666.02 0.53
12 600809 山西汾 酒 6,048,095.00 0.48
13 000801 四川九 洲 5,723,408.05 0.45
14 000858 五 粮 液 5,632,596.00 0.45
15 002051 中工国 际 5,231,644.00 0.41
16 002013 中航机 电 5,222,117.50 0.41
17 600489 中金黄 金 4,860,003.00 0.38
18 000401 冀东水 泥 4,823,827.75 0.38
19 600598 北大荒 4,800,067.00 0.38
20 601111 中国国 航 4,504,853.00 0.36
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 293,993,712.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 246,852,199.73
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
第 39 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,856,000.00 5.27
其中： 政策 性金 融债 39,856,000.00 5.27
4 企业债 券 196,891,023.90 26.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 19,858,000.00 2.63
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 445,030,000.00 58.86
9 其他 - -
10 合计 701,635,023.90 92.80
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111716134
17 上海 银
行 CD134
1,000,000 98,900,000.00 13.08
2 111780017
17 宁波 银
行 CD113
1,000,000 98,900,000.00 13.08
3 111709229
17 浦发 银
行 CD229
1,000,000 98,890,000.00 13.08
4 111720105
17 广发 银
行 CD105
1,000,000 98,890,000.00 13.08
5 111714179
17 江苏 银
行 CD179
500,000 49,450,000.00 6.54
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
第 40 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 114,361.20
2 应收证 券清 算款 70,151,641.69
3 应收股 利 -
第 41 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
4 应收利 息 8,143,042.21
5 应收申 购款 1,497.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,410,542.85
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,193 217,757.80 499,999,000.00 71.91% 195,301,671.14 28.09%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
第 42 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,379.33 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 19 日） 基金 份额 总额 6,614,837,467.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,192,527,633.34
本报告 期基金 总申 购份 额 210,325.55
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 497,437,287.75
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 695,300,671.14
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
第 43 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
浙商证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 133,590,756.24 24.83% 124,413.20 24.85% -
东兴证 券 1 102,028,957.45 18.96% 95,019.77 18.98% -
光大证 券 1 86,620,913.22 16.10% 80,670.53 16.12% -
华宝证 券 1 76,637,208.33 14.24% 71,371.33 14.26% -
华创证 券 1 65,200,917.32 12.12% 60,721.85 12.13% -
广发证 券 2 22,912,218.27 4.26% 20,880.04 4.17% -
国海证 券 1 14,765,276.38 2.74% 13,750.90 2.75% -
安信证 券 1 14,542,191.01 2.70% 13,542.97 2.71% -
东方证 券 2 12,137,868.45 2.26% 11,304.05 2.26% -
爱建证 券 1 4,617,162.63 0.86% 4,299.85 0.86% -
江海证 券 1 4,195,977.29 0.78% 3,907.69 0.78% -
第 44 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
中泰证 券 1 747,403.15 0.14% 696.08 0.14% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总
第 45 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
额的比 例 额的比 例 额的比 例
浙商证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
平安证 券 4,925,000.00 1.14%
29,000,00
0.00
2.43% - -
东兴证 券 9,113,600.00 2.11% - - - -
光大证 券 - - - - - -
华宝证 券 788,256.00 0.18%
190,000,0
00.00
15.90% - -
华创证 券 5,368,204.47 1.24% - - - -
广发证 券 - -
30,000,00
0.00
2.51% - -
国海证 券 - -
141,200,0
00.00
11.81% - -
安信证 券 - -
15,000,00
0.00
1.26% - -
东方证 券
406,851,800.
00
94.13% - - - -
爱建证 券 - -
85,000,00
0.00
7.11% - -
江海证 券 5,178,964.00 1.20% - - - -
中泰证 券 - -
705,000,0
00.00
58.99% - -
第 46 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
5
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
6
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
7
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
8
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
9
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
10
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
11 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
12
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
13
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
14 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-04-27
第 47 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
15
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
16
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
17
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
19
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
20
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
21
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
22
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
23
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
24
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
25
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
26
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 48 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
499,99
9,000.
00
0.00 0.00
499,999,000
.00
71.91%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
2、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
3、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、中 国证 监会 批准 华安 新 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 49 页共 50 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 50 页共 50 页
