华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安强 化收益 债券型 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 39
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
第 3 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 41
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 42
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 42
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 48
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
第 4 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安强 化收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华安强 化收 益债 券
基金主 代码 040012
交易代 码 040012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 100,273,908.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040012 040013
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 40,375,370.94 份 59,898,537.60 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 通 过增 强 信用产 品的 投资 ， 以获
取资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 将以 宏观 经济 、 市 场利率 研究 主导 固定 收益 资产投 资 ， 在 控制 风险
和保持 资产 流动 性的 前提 下， 获取 债券 市场 平均 收 益； 同时 在严 格的 信用
评估和 利差 分析 基础 上 ， 通过投 资于 有一 定信 用风 险、 具有 较高 收益 率的
信 用 类债 券， 以获 取超 越市 场 平均 水平 的收 益； 此外 ， 本基 金还 将通 过积
极的新 股申 购和 个股 精选 来增强 基金 资产 的收 益。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率×90%＋中 证红 利指 数收 益率×10%
风险收 益特 征
本基金 属于 具有 中低 风险 收益特 征的 基金 品种 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收
益率低 于股 票型 基金 、 混 合型基 金， 高于 货币 市场 基金， 属于 证券 投资 基
金中的 中低 等风 险和 中低 等收益 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
第 5 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
本期已 实现 收益 949,214.86 1,590,349.36
本期利 润 985,215.81 1,445,372.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0186 0.0132
本期加 权平 均净 值利 润率 1.46% 1.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.66% 1.45%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
期末可 供分 配利 润 4,579,961.54 5,624,224.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1134 0.0939
期末基 金资 产净 值 51,700,385.79 75,355,626.85
期末基 金份 额净 值 1.280 1.258
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
基金份 额累 计净 值增 长率 88.49% 82.23%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
第 6 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安强 化收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.95% 0.12% 1.25% 0.09% -0.30% 0.03%
过去三 个月 1.27% 0.09% -0.32% 0.11% 1.59% -0.02%
过去六 个月 1.66% 0.07% -0.70% 0.10% 2.36% -0.03%
过去 1 年 0.48% 0.10% -0.93% 0.12% 1.41% -0.02%
过去 3 年 55.43% 0.71% 12.72% 0.20% 42.71% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
88.49% 0.47% 11.45% 0.18% 77.04% 0.29%
华安强 化收 益债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.88% 0.13% 1.25% 0.09% -0.37% 0.04%
过去三 个月 1.21% 0.09% -0.32% 0.11% 1.53% -0.02%
过去六 个月 1.45% 0.07% -0.70% 0.10% 2.15% -0.03%
过去一 年 0.01% 0.10% -0.93% 0.12% 0.94% -0.02%
过去三 年 53.58% 0.71% 12.72% 0.20% 40.86% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
82.23% 0.47% 11.45% 0.18% 70.78% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安强 化收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2009 年 4 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安强 化收 益债 券 A
第 7 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安强 化收 益债 券 B
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
第 8 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平
本基金 的
基金经 理
2011-07-19 - 20 年
货币银 行硕 士，20 年证 券、 基 金行 业从
业经历。 曾任海通 证券有 限责任公 司投
资银行部 项目经理 ；交通 银行托管 部内
控监察 和市场拓展部经理; 中德安 联保险
有限公司 投资部部 门经理 ；国联安 基金
管理有 限公 司基 金经 理。2011 年 2 月加
入华安 基金 管理 有限 公司 。2011 年 7 月
起担任 本基 金的 基金 经理 ； 2011 年 12 月
起同时担 任华安信 用四季 红债券型 证券
投资基 金的 基金 经理 ；2013 年 2 月 起担
任华安纯 债债券型 发起式 证券投资 基金
的基金 经理 。2013 年 11 月至 2017 年 6
月担任华 安年年红 定期开 放债券型 证券
投资基金的基金经理。2014 年 4 月至
2017 年 2 月同 时担 任华 安新 活 力灵 活配
置混合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 1 月至 2017 年 2 月担 任 华安 安享
灵活配置 混合型证 券投资 基金的基 金经
理。2016 年 9 月起 ，同 时担 任 华安 新财
富灵活配 置混合型 证券投 资基金的 基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
第 9 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。
第 10 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年债 券市 场整体 表 现较 弱， 收益 率上 行幅度 较 大。 债市 经历 了两 轮收益 率 上升 周期 ，
第 一 波上 行期 出现在 1-2 月，主 要因 为央 行公 开市 场操作 采取 锁短 放长 以及 提升 SLF 、MLF 等货币
政策工 具利 率， 金融 市场 流动性 趋紧 ，第 二波 收益 率上行 期出 现 在 3-5 月，这 一 阶段 在货 币政 策收
紧基础 上， 金融 监管 风暴 来袭。 进入 6 月， 央行 为 确保半 年末 不出 现流 动性 风险， 投放 了大 量的 跨
季 逆 回购和 MLF ，债券和 股票市 场在 监管 阶段 性放 松和流 动性 充裕 的背 景下 走出一 轮反 弹行 情。
本基金一季度债券操作相 对保守，规避了年初的调 整。自下而上择股，择机 参与了权益板块的
机 会。 二季 度在 操作 上采取 了 低杠 杆、 短 久期 的投资 策 略， 避 免了 4 、5 月份的 市 场冲 击， 在 6 月的
反弹过 程中 适当 参与 了长 久期利 率债 的波 段操 作。5 月份 后积 极参 与权 益市 场的反 弹。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华 安 强化 收益 债券 A 份额净 值为 1.280 元， B 份额 净值 为 1.258 元 ；华
安 强 化收 益债券 A 份 额净值 增 长率为 1.66%， 同期业 绩 比较 基准 增长 率为-0.70% ； B 份额 净值 增长
率为 1.45% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率为-0.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进入三季度，经济将继续 体现出一定的韧性。由于 出口、基建、房地产将继 续对经济有一定拉
动作用，预计经济仍将保 持平稳，有利于股市孕育 阶段性、波段性机会。国 内外经济的平稳，进一
第 11 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
步支持央行把稳健中性货 币政策维持较长时间。虽 然前期暂时缓和的监管政 策不会很快出台，但监
管整体趋严的方向并没有 改变。此外，美联储和欧 央行持续释放鹰派信号， 全球货币宽松趋势正在
边际收紧，海外债券市场 收益率有较强的上行压力 。央行既要防范金融风险 ，又要支持实体经济，
我们判 断货 币政 策难 以边 际上过 紧或 过松 。
鉴于以上判断，本基金在 投资上仍将以中短久期、 高票息的收益确定型资产 为主，等待监管政
策和货币政策阶段性收紧 带来的阶段性投资机会， 适当拉长组合久期。并积 极参与权益市场阶段性
行情。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2017 年度 第 一次 分红 ，并 于期 后公 告了 2017 年度 第二 次分红 方 案。
2017 年度 第一 次分 红， 分 红方案 为： 0.100 元/10 份 （华 安 强化 收益 债券 A）、0.100 元/10 份（ 华
安强化 收益 债券 B ） 。权 益登记 日、 除息 日：2017 年 4 月 20 日； 现金 红利 发 放日：2017 年 4 月 21
日。
本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 7 月 17 日发 布了 2017 年度 第二 次分 红公 告： 0.100 元/10 份（ 华
安强化 收益 债券 A ）、0.100 元/10 份 （华 安强 化收 益债券 B ） 。权 益登 记日 及除息 日：2017 年 7 月
19 日； 现金 红利 发放 日：2017 年 7 月 20 日。
第 12 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 华安 强化 收益 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安强化收 益债券型证券投资基金的 管理人——华安基金管理 有限公司在华安强
化收益债券型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 华安 强化 收益 债券 型证券 投资 基金 对基 金份 额持有 人进 行了 1 次利
润 分 配， 分配 金额为 1,574,093.64 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依 法对华安基金管理有限公 司编制和披露的华安强化 收益债券型证券投资基 金 2017
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,373,910.00 6,532,448.23
结算备 付金
308,436.44 2,247,579.11
存出保 证金
66,729.39 129,403.07
第 13 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
交易性 金融 资产 6.4.7.2 123,741,962.00 214,510,000.00
其中： 股票 投资
10,134,920.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
113,607,042.00 214,510,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 38,000,230.00
应收证 券清 算款
- 5,187.50
应收利 息 6.4.7.5 1,489,262.01 3,139,834.84
应收股 利
- -
应收申 购款
768.67 10,928.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
127,981,068.51 264,575,611.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
378,458.66 -
应付赎 回款
147,966.41 73,959.76
应付管 理人 报酬
85,118.79 203,373.41
应付托 管费
24,319.67 58,106.69
应付销 售服 务费
31,557.40 77,941.88
应付交 易费 用 6.4.7.7 108,829.78 380,550.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 148,805.16 296,113.61
负债合 计
925,055.87 1,090,045.56
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 100,273,908.54 209,414,696.57
未分配 利润 6.4.7.10 26,782,104.10 54,070,868.99
所有者 权益 合计
127,056,012.64 263,485,565.56
负债和 所有 者权 益总 计
127,981,068.51 264,575,611.12
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.267 元， 基金 份额 总额 100,273,908.54 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 1.280 元， 份额 总额 40,375,370.94 份；B 类基 金份 额净值 1.258 元， 份额 总
额 59,898,537.60 份。
第 14 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.2 利润表
会计主 体： 华安 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
4,108,326.08 2,539,065.70
1.利息 收入
5,761,213.87 6,328,258.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 36,179.05 72,629.25
债券利 息收 入
5,353,179.96 5,883,207.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
371,854.86 372,420.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-1,558,558.86 -4,493,853.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 358,999.80 -5,093,373.31
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,922,558.66 467,879.78
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 5,000.00 131,640.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -108,975.85 629,642.87
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 14,646.92 75,018.33
减：二、费用
1,677,737.71 3,409,809.96
1．管 理人 报酬
721,039.55 1,296,418.85
2．托 管费
206,011.33 370,405.39
3．销 售服 务费
274,761.80 385,450.96
4． 交易 费用 6.4.7.18 271,549.27 709,770.25
5． 利息 支出
24,265.05 471,336.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
24,265.05 471,336.76
6． 其他 费用 6.4.7.19 180,110.71 176,427.75
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
2,430,588.37 -870,744.26
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
2,430,588.37 -870,744.26
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
第 15 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基 金净
值）
209,414,696.57 54,070,868.99 263,485,565.56
二、本 期经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 2,430,588.37 2,430,588.37
三、本 期基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变动 数（ 净值 减 少以
“-” 号填列）
-109,140,788.03 -28,145,259.62 -137,286,047.65
其中：1.基金 申购 款 4,947,656.05 1,301,231.24 6,248,887.29
2.基 金赎 回款 -114,088,444.08 -29,446,490.86 -143,534,934.94
四、本 期向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列）
- -1,574,093.64 -1,574,093.64
五、期 末所有 者权 益（ 基 金净
值）
100,273,908.54 26,782,104.10 127,056,012.64
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基 金净
值）
317,481,685.92 120,534,161.11 438,015,847.03
二、本 期经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -870,744.26 -870,744.26
三、本 期基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变动 数（ 净值 减 少以
“-” 号填列）
46,977,549.40 9,637,508.88 56,615,058.28
其中：1.基金 申购 款 260,409,150.38 71,132,180.15 331,541,330.53
2.基 金赎 回款 -213,431,600.98 -61,494,671.27 -274,926,272.25
四、本 期向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列）
- -30,086,591.24 -30,086,591.24
五、期 末所有 者权 益（ 基 金净
值）
364,459,235.32 99,214,334.49 463,673,569.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
第 16 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安强化收益债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中 国证 监会”)证监 许可[2009] 第 125 号《 关于 核准 华 安强化 收益 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安强化收益债券型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 2,754,686,507.34 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务 所有 限公 司普 华
永道中 天验 字(2009) 第 068 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 安 强化收 益债 券型 证券
投资基金基金合同》于 2009 年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,754,868,668.80 份基 金份额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 182,161.46 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
根据《华安强化收益债券 型证券投资基金基金合同 》和《华安强化收益债券 型证券投资基金招
募说明 书》 ， 本 基金 根据 费用收 取方 式的 不同 ， 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 在投 资者 认购/ 申 购时
收取认 购/ 申购 费用 的， 称为 A 类； 在投 资者 认购/ 申 购时不 收取 认购/ 申购 费用 ，而是 从本 类别 基金
资产中 计提 销售 服务 费的 ， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模 式并 存， 各 类基 金 份额 分别计
算基金份额净值。投资人 可自由选择申购某一类别 的基金份额，但各类别基 金份额之间不能相互转
换。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 强化收益债券型证券投资 基金基金合同》的
有 关 规定， 本基 金对 债券类 资 产的 投资 比例 不低 于基 金 资产的 80% 。 其中， 金 融 债、 企 业( 公司)债、
短期融资券、可转换债券 、可分离债券、资产支持 证券等除国债和央行票据 以外的信用类固定收益
资产投 资比 例范 围不 低于 基金资 产净 值的 30% ；持有现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金也 可 投资 于非 固定 收益 类金 融 工具， 包括 一 级市 场的新 股 申购 或增 发新 股、
因可转债转股或因权证行 权所形成的股票、因持仓 股票所派发或因参与可分 离债券一级市场申购而
产生的权证、二级市场股 票等法律法规或监管机构 允许投资的其他非固定收 益类品种。本基金投资
于股票 等权 益类 资产 的比 例不高 于基 金资 产的 20% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：中 国债 券综 合指 数
收益率×90% ＋中 证红 利指数 收 益率×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批 准报 出。
第 17 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告> 》 、中国证 券投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》、《 华安 强化收
益债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 和在 财务 报表 附注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计期 间不 存在 会计 政策 变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号《 关 于上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税 改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
第 18 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,373,910.00
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,373,910.00
第 19 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,900,295.06 10,134,920.00 234,624.94
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 32,787,687.96 33,477,042.00 689,354.04
银行间 市场 79,989,065.63 80,130,000.00 140,934.37
合计 112,776,753.59 113,607,042.00 830,288.41
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 122,677,048.65 123,741,962.00 1,064,913.35
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末（2017 年 6 月 30 日） 无买 断式 逆 回购交 易。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,187.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 124.92
应收债 券利 息 1,487,922.98
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 27.00
第 20 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 1,489,262.01
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 100,948.88
银行间 市场 应付 交易 费用 7,880.90
合计 108,829.78
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 39.45
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 119,012.93
合计 148,805.16
6.4.7.9 实收基金
华安强 化收 益债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 87,833,014.06 87,833,014.06
本期申 购 3,301,920.70 3,301,920.70
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -50,759,563.82 -50,759,563.82
本期末 40,375,370.94 40,375,370.94
华安强 化收 益债 券 B
金额单 位： 人民 币元
项目 本期
第 21 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 121,581,682.51 121,581,682.51
本期申 购 1,645,735.35 1,645,735.35
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -63,328,880.26 -63,328,880.26
本期末 59,898,537.60 59,898,537.60
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
华安强 化收 益债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,204,301.41 14,443,592.06 23,647,893.47
本期利 润 949,214.86 36,000.95 985,215.81
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,144,319.90 -7,734,539.70 -12,878,859.60
其中： 基金 申购 款 358,083.91 535,769.67 893,853.58
基金赎 回款 -5,502,403.81 -8,270,309.37 -13,772,713.18
本期已 分配 利润 -429,234.83 - -429,234.83
本期末 4,579,961.54 6,745,053.31 11,325,014.85
华安强 化收 益债 券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,771,696.25 19,651,279.27 30,422,975.52
本期利 润 1,590,349.36 -144,976.80 1,445,372.56
本期基金份额交易产生的
变动数
-5,592,962.63 -9,673,437.39 -15,266,400.02
其中： 基金 申购 款 147,383.28 259,994.38 407,377.66
基金赎 回款 -5,740,345.91 -9,933,431.77 -15,673,777.68
本期已 分配 利润 -1,144,858.81 - -1,144,858.81
本期末 5,624,224.17 9,832,865.08 15,457,089.25
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 30,214.35
定期存 款利 息收 入 -
第 22 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,089.54
其他 875.16
合计 36,179.05
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 82,620,805.13
减：卖 出股 票成 本总 额 82,261,805.33
买卖股 票差 价收 入 358,999.80
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 780,745,761.63
减：卖出 债券 （债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 770,516,964.56
减：应收 利息 总额 12,151,355.73
买卖债 券差 价收 入 -1,922,558.66
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,000.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,000.00
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -108,975.85
——股票 投资 234,624.94
——债券 投资 -343,600.79
第 23 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -108,975.85
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,303.30
转换费 收入 13,343.62
合计 14,646.92
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 基金 之间 的转 换费 由赎回 费 和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 259,461.77
银行间 市场 交易 费用 12,087.50
合计 271,549.27
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,012.93
银行汇 划费 用 12,745.00
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 180,110.71
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
第 24 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 721,039.55 1,296,418.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 83,504.44 128,218.56
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.7%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
第 25 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.7% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 206,011.33 370,405.39
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.2% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 202,042.10 202,042.10
中国工 商银 行股 份有 限公 司 - 41,794.94 41,794.94
合计 - 243,837.04 243,837.04
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安强 化收 益债 券A 华安强 化收 益债 券B 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 244,731.36 244,731.36
中国工 商银 行股 份有 限公 司 - 51,108.99 51,108.99
合计 - 295,840.35 295,840.35
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费。 支付 基金 销售 机 构的 B 类基 金份 额的销 售 服务 费按 前一
日 基 金资 产净值 0.4% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每月 月 底， 按 月支 付给 华安基 金 管理 有限 公司， 再
由华安 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 的基 金资 产净 值×0.4% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
第 26 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 20,048,279.05 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 2,373,910.00 30,214.35 3,227,495.17 59,286.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
第 27 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.11 利润分配情况
华安强 化收 益债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份基
金份额 分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场内 场外
1 2017-04-20 -
2017-04-
20
0.100 155,122.23 274,112.60 429,234.83 -
合计
0.100 155,122.23 274,112.60 429,234.83 -
华安强 化收 益债 券 B
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份基
金份额 分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备
注
场内 场外
1 2017-04-20 -
2017-04-
20
0.100 913,645.95 231,212.86 1,144,858.81 -
合计
0.100 913,645.95 231,212.86 1,144,858.81 -
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
第 28 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于较高流动 性、低风险的品种。本基 金投资的金融工具
主要为债券投资。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信 用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限
定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
第 29 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 40,089,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 40,041,000.00 163,300,000.00
合计 80,130,000.00 163,300,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 22,123,748.50 15,659,000.00
AAA 以下 11,353,293.50 25,488,000.00
未评级 - 10,063,000.00
合计 33,477,042.00 51,210,000.00
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
第 30 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，均能 以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价
值。
除卖出回购金融资产款到 期日为一个月以内且计息 外，本基金所持有的其他 金融负债的合约约
定到期 日均 为一 个月 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此
账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
第 31 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
应收申 购款 - - - 768.67 768.67
银行存 款 2,373,910.00 - - - 2,373,910.00
结算备 付金 308,436.44 - - - 308,436.44
存出保 证金 66,729.39 - - - 66,729.39
交易性 金融 资产 88,013,088.50 21,306,590.00 4,287,363.50 10,134,920.00 123,741,962.00
应收利 息 - - - 1,489,262.01 1,489,262.01
资产总 计 90,762,164.33 21,306,590.00 4,287,363.50 11,624,950.68 127,981,068.51
负债
其他负 债 - - - 148,805.16 148,805.16
应付证 券清 算款 - - - 378,458.66 378,458.66
应付赎 回款 - - - 147,966.41 147,966.41
应付管 理人 报酬 - - - 85,118.79 85,118.79
应付托 管费 - - - 24,319.67 24,319.67
应付销 售服 务费 - - - 31,557.40 31,557.40
应付交 易费 用 - - - 108,829.78 108,829.78
负债总 计 - - - 925,055.87 925,055.87
利率敏 感度 缺口 90,762,164.33 21,306,590.00 4,287,363.50 10,699,894.81 127,056,012.64
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,532,448.23 - - - 6,532,448.23
结算备 付金 2,247,579.11 - - - 2,247,579.11
存出保 证金 129,403.07 - - - 129,403.07
交易性 金融 资产 188,850,500.00 15,637,500.00 10,022,000.00 - 214,510,000.00
买入返 售金 融资 产 38,000,230.00 - - - 38,000,230.00
应收证 券清 算款 - - - 5,187.50 5,187.50
应收利 息 - - - 3,139,834.84 3,139,834.84
应收申 购款 - - - 10,928.37 10,928.37
资产总 计 235,760,160.41 15,637,500.00 10,022,000.00 3,155,950.71 264,575,611.12
负债
应付赎 回款 - - - 73,959.76 73,959.76
应付管 理人 报酬 - - - 203,373.41 203,373.41
应付托 管费 - - - 58,106.69 58,106.69
应付销 售服 务费 - - - 77,941.88 77,941.88
应付交 易费 用 - - - 380,550.21 380,550.21
第 32 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
其他负 债 - - - 296,113.61 296,113.61
负债总 计 - - - 1,090,045.56 1,090,045.56
利率敏 感度 缺口 235,760,160.41 15,637,500.00 10,022,000.00 2,065,905.15 263,485,565.56
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 9 减 少约 29
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 9 增 加约 30
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济、国家政策等可能影响 证券市场的重要因素的研 究和预测，并利用公司研 究开发的各种数量模型
工具，分析和比较不同证 券子市场和不同金融工具 的收益及风险特征，积极 寻找各种可能的套利和
价值增 长的 机会 ， 以 确定 基金资 产在 非信 用类 固定 收益品 种(国债 、 央 行票 据等)、 信用 类固 定收 益品
种、新 股申 购、 二级 市场 股票之 间的 配置 比例 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券类 资产的投资比例不
第 33 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
低于基金资产的 80% 。其 中，金融债、企业( 公司) 债、短期融资券、可转换 债券、可分离债券、资
产支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的
30%； 持有 现金 或到 期日在 一 年以 内的 政府 债券 不低 于 基金 资产 净值的 5% 。 此外， 本基 金 的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 10,134,920.00 7.98 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,134,920.00 7.98 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为
7.98%(2016 年 12 月 31 日： 0.00%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
第 34 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 10,134,920.00 7.92
其中： 股票 10,134,920.00 7.92
2 固定收 益投 资 113,607,042.00 88.77
其中： 债券 113,607,042.00 88.77
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,682,346.44 2.10
7 其他各 项资 产 1,556,760.07 1.22
8 合计 127,981,068.51 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
第 35 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 6,117,320.00 4.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
790,000.00 0.62
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
167,800.00 0.13
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
376,000.00 0.30
J 金融业
2,683,800.00 2.11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 10,134,920.00 7.98
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600507 方大特 钢 233,000 1,987,490.00 1.56
2 600309 万华化 学 60,000 1,718,400.00 1.35
3 601318 中国平 安 30,000 1,488,300.00 1.17
4 600036 招商银 行 50,000 1,195,500.00 0.94
5 000651 格力电 器 20,000 823,400.00 0.65
6 600886 国投电 力 100,000 790,000.00 0.62
7 002508 老板电 器 16,000 695,680.00 0.55
8 600104 上汽集 团 15,000 465,750.00 0.37
第 36 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
9 600516 方大炭 素 30,000 426,600.00 0.34
10 002410 广联达 20,000 376,000.00 0.30
11 601006 大秦铁 路 20,000 167,800.00 0.13
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600809 山西汾 酒 4,479,607.00 1.70
2 601318 中国平 安 4,444,484.86 1.69
3 600104 上汽集 团 4,273,045.54 1.62
4 002415 海康威 视 4,070,395.00 1.54
5 000651 格力电 器 3,899,852.00 1.48
6 600036 招商银 行 3,748,037.96 1.42
7 000333 美的集 团 3,157,900.00 1.20
8 001979 招商蛇 口 3,129,051.78 1.19
9 600197 伊力特 3,052,958.50 1.16
10 000858 五 粮 液 2,624,709.00 1.00
11 000423 东阿阿 胶 2,621,740.80 1.00
12 300070 碧水源 2,601,968.00 0.99
13 002142 宁波银 行 2,461,687.07 0.93
14 600585 海螺水 泥 2,337,609.93 0.89
15 600196 复星医 药 2,151,001.00 0.82
16 002196 方正电 机 2,062,810.24 0.78
17 601688 华泰证 券 2,001,820.00 0.76
18 600507 方大特 钢 1,922,054.00 0.73
19 600068 葛洲坝 1,917,700.00 0.73
20 600114 东睦股 份 1,833,798.32 0.70
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600809 山西汾 酒 4,288,716.00 1.63
2 002415 海康威 视 4,175,989.50 1.58
3 600104 上汽集 团 3,803,846.66 1.44
4 000333 美的集 团 3,245,626.80 1.23
5 000651 格力电 器 3,156,514.23 1.20
6 601318 中国平 安 3,051,589.26 1.16
第 37 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7 001979 招商蛇 口 2,986,472.00 1.13
8 600197 伊力特 2,952,702.79 1.12
9 300070 碧水源 2,924,912.00 1.11
10 000423 东阿阿 胶 2,725,917.00 1.03
11 000858 五 粮 液 2,652,688.00 1.01
12 600036 招商银 行 2,586,323.13 0.98
13 002142 宁波银 行 2,490,783.55 0.95
14 600585 海螺水 泥 2,276,719.00 0.86
15 600196 复星医 药 2,163,560.91 0.82
16 601688 华泰证 券 1,998,955.00 0.76
17 600031 三一重 工 1,946,409.00 0.74
18 600068 葛洲坝 1,945,533.00 0.74
19 002196 方正电 机 1,924,038.14 0.73
20 600114 东睦股 份 1,777,716.00 0.67
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 92,162,100.39
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 82,620,805.13
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,957,000.00 7.84
其中： 政策 性金 融债 9,957,000.00 7.84
4 企业债 券 21,702,088.50 17.08
5 企业短 期融 资券 70,173,000.00 55.23
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,774,953.50 9.27
第 38 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 113,607,042.00 89.41
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041661014 16 皖投 集 CP001 100,000 10,054,000.00 7.91
2 011698557 16 新兴 际华 SCP004 100,000 10,036,000.00 7.90
3 011698650 16 洋河 SCP002 100,000 10,030,000.00 7.89
4 011758034 17 广州 金融 SCP001 100,000 10,018,000.00 7.88
5 071721004 17 渤海 证券 CP004 100,000 10,018,000.00 7.88
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
第 39 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 66,729.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,489,262.01
5 应收申 购款 768.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,556,760.07
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110034 九州转 债 126,550.00 0.10
2 110033 国贸转 债 1,421,040.00 1.12
3 110032 三一转 债 5,940,000.00 4.68
4 132001 14 宝钢 EB 2,880,088.50 2.27
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
第 40 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安强化收益债
券 A
3,337 12,099.30 0.00 0.00% 40,375,370.94
100.00
%
华安强化收益债
券 B
1,690 35,442.92 27,235,890.01 45.47% 32,662,647.59 54.53%
合计 5,027 19,947.07 27,235,890.01 27.16% 73,038,018.53 72.84%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安强 化收 益债 券 A 612,181.96 1.52%
华安强 化收 益债 券 B 558.66 0.00%
合计 612,740.62 0.61%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安强 化收 益债 券 A -
华安强 化收 益债 券 B -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安强 化收 益债 券 A 10~50
华安强 化收 益债 券 B -
合计 10~50
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
第 41 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安强 化收 益债 券 A 华安强 化收 益债 券 B
基金合 同生 效日 （2009 年 4 月 13
日）基 金份 额总 额
1,433,106,240.88 1,321,762,427.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,833,014.06 121,581,682.51
本报告 期基金 总申 购份 额 3,301,920.70 1,645,735.35
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 50,759,563.82 63,328,880.26
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 40,375,370.94 59,898,537.60
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
第 42 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 39,512,323.82 22.61% 36,428.47 22.60% -
民生证 券 1 38,639,651.02 22.11% 35,985.09 22.32% -
中信证 券 1 22,983,846.91 13.15% 21,404.74 13.28% -
宏信证 券 1 22,157,566.92 12.68% 20,192.17 12.53% -
西藏东 方财 富 1 14,869,200.60 8.51% 13,550.35 8.41% -
广发证 券 1 14,820,737.64 8.48% 13,506.20 8.38% -
华创证 券 1 6,315,079.00 3.61% 5,881.22 3.65% -
恒泰证 券 1 5,180,828.15 2.96% 4,825.02 2.99% -
华泰证 券 1 3,507,004.72 2.01% 3,195.99 1.98% -
天风证 券 1 3,465,112.00 1.98% 3,157.81 1.96% -
中金公 司 1 2,050,219.74 1.17% 1,909.38 1.18% -
国泰君 安 1 1,281,335.00 0.73% 1,167.68 0.72% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
第 43 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2017 年 2 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 瑞银 证券 深圳 003414 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券 4,112,128.77 17.10% - - - -
安信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
第 44 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
民族证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中泰证 券 2,000,000.00 8.32% 32,600,000.00 7.85% - -
民生证 券 14,129,106.31 58.77% 93,500,000.00 22.51% - -
中信证 券 1,000,000.00 4.16% 32,000,000.00 7.70% - -
宏信证 券 2,799,860.41 11.65% - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华创证 券 - - 100,000,000.00 24.07% - -
恒泰证 券 - - 97,000,000.00 23.35% - -
华泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中金公 司 - - 60,300,000.00 14.52% - -
国泰君 安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
关 于旗下 部分基 金增加 济安 财富为 销售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-01-11
2
关 于旗下 部分基 金增加 泰诚 财富为 销售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-01-18
第 45 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
3
关 于旗下 部分基 金增加 北京 肯特瑞 为销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-02-08
4
关 于基金 电子交 易平台 延长 工行直 联结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-02-13
5
关 于旗下 部分基 金增加 海峡 银行为 销售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-02-15
6
关 于旗下 部分基 金增加 朝阳 永续为 销售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-02-22
7 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-02-22
8
关 于旗下 部分基 金增加 华阳 众惠为 销售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-03-02
9
关 于旗下 部分基 金增加 华夏 财富为 销售机 构
的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-03-21
10
关于电子直销平台 延长“ 微钱 宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-03-28
11
关 于华安 基金管 理有限 公司 旗下基 金参加 广
发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-03-30
12
关 于旗下 部分基 金参加 中国 工商银 行股份 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-03-30
13
华 安基金 管理有 限公司 关于 旗下部 分基金 增
加 通华财 富为销 售机构 并参 加费率 优惠活 动
的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-06
14 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-12
15
华 安基金 管理有 限公司 关于 华安强 化收益 债
券型证 券投 资基 金分 红公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-18
16
关 于华安 基金管 理有限 公司 旗下基 金参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-22
17 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
2017-04-25
第 46 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
网站
18
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-25
19
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-26
20
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-27
21
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-28
22
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-04-29
23
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-05-03
24
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-05-04
25
华 安基金 关于《 深圳证 券交 易所分 级基金 业
务管理 指引 》实 施的 风险 提示性 公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-05-06
26
关 于基金 电子交 易平台 延长 工行直 联结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-05-10
27
华 安基金 关于参 加上海 农商 行优惠 活动的 公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-06-07
28
关 于旗下 部分基 金增加 科地 瑞富为 销售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-06-12
29
关于电子直销平台 延长“ 微钱 宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-06-27
30
关 于华安 基金管 理有限 公司 旗下基 金参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公司
网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 47 页共 48 页 华安强化收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安强 化收 益债 券型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 强化 收益 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 48 页共 48 页
