华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安年 年盈定 期开放 债券型 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 35
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 36
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 37
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 37
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 38
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 38
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 39
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 39
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 39
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 39
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 40
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 40
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 44
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 44
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安年 年盈 定期 开放 债券
基金主 代码 000239
交易代 码 000239
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 219,181,448.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安年 年盈 定期 开放 债券
A
华安年 年盈 定期 开放 债券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 000239 000240
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 184,150,627.33 份 35,030,820.97 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 合 理控 制风 险的 前提 下， 通过 主动 管理 充分 捕捉债 券 市场 投资 机会， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 研究 优势 ， 将规 范 的宏观 研究 、 严谨 的个
券分析 与积 极主 动的 投资 风格相 结合 ， 在分 析和 判 断宏观 经济 运行 状况 和
金融市 场运 行趋 势的 基础 上， 动态 调整 固定 收益 类 资产配 置比 例 ， 自 上而
下决定 债券 组合 久期 及债 券类属 配置 ； 在严 谨深 入 的基本 面分 析和 信用 分
析 基 础上， 综合 考量 各类债 券 的流 动性、 供求 关系、 风 险 及收 益率 水平 等，
自下而 上地 精选 个券 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 利率 （税 后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混 合 基金， 高于 货币 市场基 金， 属于 证券 投资 基金中 的 中等 风险 和中 等收
益的品 种
2.3 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
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客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安年 年盈 定期 开放 债
券 A
华安年 年盈 定期 开放 债券
C
本期已 实现 收益 -42,627,973.58 -11,260,679.45
本期利 润 -15,058,793.93 -4,171,146.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0300 -0.0346
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.11% -3.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.82% -0.92%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安年 年盈 定期 开放 债券
A
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
期末可 供分 配利 润 -5,103,214.16 -1,124,051.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0277 -0.0321
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期末基 金资 产净 值 179,047,413.17 33,906,769.00
期末基 金份 额净 值 0.972 0.968
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安年 年盈 定 期开 放债
券 A
华安年 年盈 定期 开放 债券
C
基金份 额累 计净 值增 长率 3.70% 3.01%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.41% 0.08% 0.22% 0.07% 0.19% 0.01%
过去三 个月 0.83% 0.06% 0.67% 0.19% 0.16% -0.13%
过去六 个月 -0.82% 0.09% 1.34% 0.39% -2.16% -0.30%
过去一 年 -2.93% 0.17% 2.70% 0.79% -5.63% -0.62%
自基金 合同 生
效起至 今
3.70% 0.14% 7.87% 2.26% -4.17% -2.12%
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.08% 0.22% 0.07% 0.30% 0.01%
过去三 个月 0.83% 0.06% 0.67% 0.19% 0.16% -0.13%
过去六 个月 -0.92% 0.10% 1.34% 0.39% -2.26% -0.29%
过去一 年 -3.13% 0.16% 2.70% 0.79% -5.83% -0.63%
自基金 合同 生
效起至 今
3.01% 0.14% 7.87% 2.26% -4.86% -2.12%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
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华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 2 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日）
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2015-02-0
3
2017-06-26 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券型证券投资基金的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华安可转换债券债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月至
2017 年 6 月 担任 华安 信用 增强债
券型证券投资基金的基金经理。
2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经 理、 固定 收益 部助 理总监 。 2013
年 8 月 起担 任固 定收 益部 副总监。
2013 年 10 月 起同 时担 任华 安现金
富利投 资基 金、 华 安月 月鑫 短期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华 安季季
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华安月安鑫短期理财债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2014 年 7
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月起同时担任华安汇财通货币市
场基金 的基 金经 理。2015 年 2 月
至 2017 年 6 月担 任本 基金 的基金
经理。2015 年 5 月起 担任 固定收
益部总 监。2015 年 5 月起 担任华
安新回报灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2015 年 9 月
起担任华安新乐享保本混合型证
券投资 基金的 基金 经理。2015 年
12 月起 ，同 时担任 华安 乐 惠保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 2 月 起， 同时 担任 华安安
华保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 7 月 起同 时担任
华安安进保本混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 11
月起， 同 时担 任华 安睿 享定 期开放
混合型 发起 式证 券投 资基 金、 华安
新希望灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2017 年 2 月 起，
同时担任华安新活力灵活配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2015-02-1
7
- 6 年
硕士研 究生 ， 6 年债 券、 基金 行 业
从业经 验。 曾 任上 海国 际货 币经纪
公司债 券经 纪人 。2010 年 8 月加
入华安 基金 管理 有限 公司， 先后担
任债券交易员、基金经理助理。
2014 年 8 月 起担 任华 安日 日鑫货
币市场基金及华安汇财通货币市
场基金、 华安 七日 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 10 月 起同 时担 任华 安现 金富利
投资基 金的基 金经 理。2015 年 2
月起担任华本基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐
养老混合型发起式证券投资基金
的基金 经理 。 2016 年 10 月 起 ，同
时担任华安安润灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016
年 12 月 起， 同时 担任 华安 新丰利
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。2017 年 3 月起 ，同时
担任华安现金宝货币市场基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
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从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
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定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年全球经济呈现 持续温和复苏态势，主要 经济体贸易回暖，美联储 两次加息。与此同
时，也 面临 新的 不确 定性 ，尤其 应高 度关 注美 联储“ 缩表” 可能 带来 的风 险。 国 内方面 ，上 半年 GDP
同比增 长 6.9%， 宏 观经 济总 体 呈稳 中向 好态 势。 从三 大 产业 增长、 工业 零售增 长 以及 房地 产投 资情
况来看 ， 在经 济稳 中前 进 的同时 ， 结构 优化 明显 。 货 币政策 重心 对内 将“ 防 风险、 去杠 杆” 置 于首 位，
两次上调公开市场操作利 率；对外保持人民币汇率 的稳定，引入逆周期调控 因子。货币市场流动性
紧平衡 ， 以 DR007 为代 表的 短 期资 金利 率中 枢较 去年 同 期抬升 45BPS。 中美利 差 大幅 走阔 ， 外 储持
续回升，总体汇率压力可 控。债券市场在联储加息 、国内经济走升、流动性 紧平衡、金融监管频频
发力的 影响 下， 上半 年调 整幅度 较大 。10 年期 国债 收益率 较去 年底 上行 13BP 至 3.55% 。 信用 债收
益率大 幅上 行， 净融 资额 减少， 信用 利差 全面 走阔 。
上半年本基金主要配 置利率债和高等级信用债 ，适度拉长组合久期，同 时积极关注可转债
的交易 机会 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华安年 年盈 A 份 额净 值为 0.972 元，C 份额 净值 为 0.968 元； 华安 年
第 12 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
年盈 A 份额净 值增 长率 为-0.82% ， C 份额 净值 增长 率为-0.92% ， 同 期业 绩比 较基 准增长 率为 1.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 下半 年， 美 欧经 济稳步 复苏 ， 美 联储 或将 在三季 度启 动缩 表进 程。 国内方 面， 投资 回
落将对 国内 经济 表现 有所 拖累， 但在 消费 和出 口需 求支撑 下，GDP 增速 回落 幅度有 限。 金融 去杠 杆
初见成效但并未结束，货 币政策中性稳健，相机抉 择，实际力度相较于上半 年将更为温和，人民币
汇率形成机制改革，贬值 预期降低，外汇占款有所 恢复，为国内流动性提供 改善空间。债券市场下
半年维持震荡格局，收益 率曲线增陡，超预期信用 风险下降，但在融资环境 趋紧、严监管挤泡沫的
大环境 下， 信用 风险 仍需 高度警 惕， 尤其 是对 于信 用资质 较差 的民 企。 转债市 场 我们 仍将 关注 一级
申购机会，存量券精挑细 选，关注低吸机会。股票 市场大涨和大跌的概率也 较小，业绩确定性高、
符合政 策和 产业 升级 方向 的个股 将有 较好 的表 现。
本基金将保持适当的 债券仓位和适中的久期， 积极参与利率债和可转债 的波动操作。组合
将严格 控制 个券 筛选 ，配 置利率 债和 高等 级信 用债 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
第 13 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在华安 年年盈定期开放债 券型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,276,433.94 1,469,217.57
结算备 付金
50,000.00 7,743,278.34
存出保 证金
143,868.76 33,032.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 272,065,766.50 1,458,249,112.00
第 14 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
272,065,766.50 1,458,249,112.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.3 1,874,607.89 31,010,317.73
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
275,410,677.09 1,498,504,958.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
62,099,706.85 299,300,000.00
应付证 券清 算款
- 957,748.43
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
122,240.88 713,927.74
应付托 管费
34,925.97 203,979.34
应付销 售服 务费
8,342.31 62,618.59
应付交 易费 用 6.4.7.4 12,825.98 28,285.40
应交税 费
- -
应付利 息
9,849.62 19,874.19
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 168,603.31 320,000.00
负债合 计
62,456,494.92 301,606,433.69
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 219,181,448.30 1,222,038,520.36
未分配 利润 6.4.7.7 -6,227,266.13 -25,139,995.76
所有者 权益 合计
212,954,182.17 1,196,898,524.60
负债和 所有 者权 益总 计
275,410,677.09 1,498,504,958.29
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.972 元， 基金 份额 总额 219,181,448.30 份。
其中 A 类 基金 份额 净值 0.972 元， 基金 份额 总额 184,150,627.33 份；C 类基 金份额 净值 0.968 元 ，基
金 份 额总额 35,030,820.97 份。
第 15 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.2 利润表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-14,967,807.80 17,274,486.86
1.利息 收入
13,589,267.45 20,194,664.31
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 3,388,639.86 280,774.10
债券利 息收 入
9,311,406.22 19,252,441.94
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
889,221.37 661,448.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-63,215,788.31 3,837,458.22
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.9 -63,215,788.31 3,837,458.22
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.10 34,658,712.56 -6,758,924.35
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.11 0.50 1,288.68
减：二、费用
4,262,132.67 8,215,014.55
1．管 理人 报酬
2,131,363.75 3,274,122.17
2．托 管费
608,961.09 935,463.52
3．销 售服 务费
177,390.83 267,806.37
4． 交易 费用 6.4.7.12 14,452.44 24,904.90
5． 利息 支出
1,128,367.76 3,536,336.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,128,367.76 3,536,336.21
6． 其他 费用 6.4.7.13 201,596.80 176,381.38
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-19,229,940.47 9,059,472.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-19,229,940.47 9,059,472.31
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
第 16 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,222,038,520.36 -25,139,995.76 1,196,898,524.60
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -19,229,940.47 -19,229,940.47
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,002,857,072.06 38,142,670.10 -964,714,401.96
其中：1.基金 申购 款 36,316.21 -1,380.59 34,935.62
2.基 金赎 回款 -1,002,893,388.27 38,144,050.69 -964,749,337.58
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
219,181,448.30 -6,227,266.13 212,954,182.17
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
335,604,454.14 14,830,011.91 350,434,466.05
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 9,059,472.31 9,059,472.31
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
883,063,033.43 24,464,015.05 907,527,048.48
其中：1.基金 申购 款 1,126,346,832.96 32,098,122.25 1,158,444,955.21
2.基 金赎 回款 -243,283,799.53 -7,634,107.20 -250,917,906.73
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -22,385,275.21 -22,385,275.21
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,218,667,487.57 25,968,224.06 1,244,635,711.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
第 17 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2013]783 号 《 关于核 准华 安年 年盈 定期 开放债 券型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的核 准， 由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2015 年 1 月 12 日至 2015 年 1 月
30 日止 期间 向社 会公 开募集 ， 募集 期结 束经 安永 华明 会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合 伙） 验证 并出 具安
永华明 （2015）验 字 第 60971571_B04 号验 资报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料。 基金 合同 于
2015 年 2 月 3 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 设 立时 募集 的扣除 认购 费后 的实 收
基金（ 本金 ）为 人民 币 335,393,132.33 元， 在募 集期 间产生 的存 款利 息为 人民 币 130,847.86 元， 以
上实收 基金 （本 息） 合计 为人民 币 335,523,980.19 元，折 合 335,523,980.19 份基金 份额 ，其 中 A 类
基金份 额 309,111,551.85 份，C 类基 金份额 26,412,428.34 份。 本基 金的 基金管 理 人及 注册 登记 机构
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
本基金以定期开放的方式 运作，即基金以封闭期和 开放期相结合的方式运作 。本基金的封闭期
为自基金合同生效日（含 该日）起或自每一个开放 期结束之日次日（含该日 ）起至一个公历年后对
应日（如该对应日为非工 作日或无该对应日，则顺 延至下一个工作日）止的 期间。本基金封闭期内
不办理申购与赎回业务。 在每个封闭期最后一个工 作日，基金管理人可将基 金份额持有人所持的基
金份额 在其 资产 净值 总额 保持不 变的 前提 下， 变更 登记为 基金 份额 净值 为 1.00 元的 基金 份额， 基金
份额数按折算比例相应调 整。封闭期结束后，本基 金将设开放期，投资者可 在开放期内进行本基金
的申购 与赎 回。 本基 金每 个开放 期原 则上 不少 于 5 个工作 日且 最长 不超 过 20 个工作 日。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、金融债、中央 银行票据、地方政
府债、城投债、中期票据 、企业债、公司债、短 期 融资券、可转换债券（含 分离交易可转债）、可
交换债券、资产支持证券 、次级债、中小企业私募 债、债券回购、银行存款 等债券类品种以及法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具， 但须符 合中 国证 监会 相关 规定。
本基金不直接从二级市场 买入股票、权证等权益类 资产，也不参与一级市场 新股申购和新股增
发，但可持有因可转债转 股所形成的股票、因持有 该股票所派发的权证以及 因投资分离交易可转债
而产生 的权 证等 。因 上述 原因持 有的 股票 和权 证等 资产， 本基 金将 在其 可交 易之日 起的 6 个 月内卖
出。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其
纳 入 投资 范围。 本基 金的 投资组 合比 例为 ： 基金 投 资于债 券的 比例 不低 于基 金资产 的 80%，但 开 放
第 18 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
期开始前三个月至开放期 结束后三个月内不受前述 比例限制。开放期内，基 金持有现金或到期日在
一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 低 于 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 ：一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+1.2% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
第 19 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.6 税项
（1） 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
（2） 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
第 20 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
（3）企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
（4）个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
第 21 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,276,433.94
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,276,433.94
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 82,666,415.63 81,400,766.50 -1,265,649.13
银行间 市场 189,626,047.67 190,665,000.00 1,038,952.33
合计 272,292,463.30 272,065,766.50 -226,696.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 272,292,463.30 272,065,766.50 -226,696.80
6.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 739.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20.25
应收债 券利 息 1,873,789.72
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.23
合计 1,874,607.89
第 22 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 12,825.98
合计 12,825.98
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 128,931.73
合计 168,603.31
6.4.7.6 实收基金
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 971,382,425.25 971,382,425.25
本期申 购 29,850.11 29,850.11
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -787,261,648.03 -787,261,648.03
本期末 184,150,627.33 184,150,627.33
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 250,656,095.11 250,656,095.11
第 23 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本期申 购 6,466.10 6,466.10
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -215,631,740.24 -215,631,740.24
本期末 35,030,820.97 35,030,820.97
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.7 未分配利润
华 安 年年 盈定 期开 放债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,544,519.20 -33,955,809.29 -19,411,290.09
本期利 润 -42,627,973.58 27,569,179.65 -15,058,793.93
本期基金份额交易产生的
变动数
24,132,115.89
5,234,753.97
29,366,869.86
其中： 基金 申购 款 -912.38
-203.11
-1,115.49
基金赎 回款 24,133,028.27
5,234,957.08
29,367,985.35
本期已 分配 利润
-
-
-
本期末 -3,951,338.49 -1,151,875.67 -5,103,214.16
华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,007,089.31 -8,735,794.98 -5,728,705.67
本期利 润 -11,260,679.45 7,089,532.91 -4,171,146.54
本期基金份额交易产生的
变动数
7,348,338.21 1,427,462.03 8,775,800.24
其中： 基金 申购 款 -218.76 -46.34 -265.10
基金赎 回款 7,348,556.97 1,427,508.37 8,776,065.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -905,251.93 -218,800.04 -1,124,051.97
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 127,388.61
定期存 款利 息收 入 3,241,972.23
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 18,423.16
其他 855.86
合计 3,388,639.86
第 24 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.9 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
1,864,970,809.17
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
1,890,034,149.56
减：应收 利息 总额 38,152,447.92
买卖债 券差 价收 入 -63,215,788.31
6.4.7.10 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 34,658,712.56
——股票 投资 -
——债券 投资 34,658,712.56
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 34,658,712.56
6.4.7.11 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 0.50
合计 0.50
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 全部归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出基 金 的赎 回费 全部
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.12 交易费用
单位： 人民 币元
第 25 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,102.44
银行间 市场 交易 费用 13,350.00
合计 14,452.44
6.4.7.13 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 128,931.73
银行汇 划费 用 14,393.49
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 201,596.80
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（“ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
第 26 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,131,363.75 3,274,122.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 832,330.56 1,286,757.28
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.7%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.7% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 608,961.09 935,463.52
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
第 27 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年盈 定期 开
放 债券 A
华安年 年盈 定期 开放 债
券 C
合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 28,554.15 28,554.15
中国银 行股 份有 限公
司
- 7,033.04 7,033.04
合计 - 35,587.19 35,587.19
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年盈 定期 开
放债券A
华安年 年盈 定期 开放 债
券C
合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 40,325.37 40,325.37
中国银 行股 份有 限公
司
- 16,331.89 16,331.89
合计 - 56,657.26 56,657.26
注： 支 付基 金销 售机 构的 C 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.3% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给华 安基 金管 理有 限公司 ，再 由华 安基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.3% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
第 28 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 1,276,433.94 127,388.61
41,106,819.0
3
198,826.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证 券 款余额 62,099,706.85 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101468006
14 中核 建
MTN002
2017-07-06 102.36 200,000.00 20,472,000.00
101666009
16 南京 交投
MTN001
2017-07-06 96.98 90,000.00 8,728,200.00
101769011
17 同方
MTN001
2017-07-06 100.85 200,000.00 20,170,000.00
第 29 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
101772009
17 海淀 国资
MTN001
2017-07-06 100.16 200,000.00 20,032,000.00
合计
690,000.00 69,402,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为定期开放式的债 券型基金，其预期的风险 水平和收益水平为证券投 资基金中的低风险
品种，其长期预期的风险 水平低于股票基金、混合 基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收
益的品种。本基金在合理 控制风险的前提下，通过 主动管理充分捕捉债券市 场投资机会，力争实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
第 30 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在本基金的
托管行中国工商银行，因 而与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在 银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信 用风险；在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 20,032,000.00 160,305,000.00
A-1 以下 - -
未评级 30,087,000.00 50,250,000.00
合计 50,119,000.00 210,555,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 短期 融资 券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
由于本基金运作期内封闭 ，针对定期开放时兑付赎 回资金的流动性风险，本 基金的基金管理人
会在运 作期 内保 持基 金投 资组合 中的 可用 现金 头寸 与之相 匹配 。
本基金在投资策略上兼顾 投资原则以及开放式基金 的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的
非系统 性风 险， 保持 基金 组合良 好的 流动 性。
本基金不从二级市场买入 股票，不参与一级市场股 票首次公开发行或增发， 但可持有因所持可
转换公司债券转股形成的 股票、因持有股票被派发 的权证、因投资于可分离 交易可转债等金融工具
而产生 的权 证。 因上 述原 因持有 的股 票， 本基 金应 在其可 交易 之日 起的 6 个 月内卖 出。 因上 述 原因
持有的 权证 ，本 基金 应在 其可交 易之 日起 的 1 个月内 卖 出。 除每 次开 放期 前三 个 月、 开放 期及 开放
期结束 后三 个月 以外 的期 间，本 基金 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80%。开 放期 内，本
基金持 有现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 低 于 5% ， 在非开 放期 ， 本基
金不受 该比 例的 限制 。
除卖出回购金融资产款到 期日为一个月以内且计息 外，本基金所持有的其他 金融负债的合约约
定到期 日均 为一 个月 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此
第 31 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人在运 作期内对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
应收申 购款 - - - - -
银行存 款 1,276,433.94 - - - 1,276,433.94
结算备 付金 50,000.00 - - - 50,000.00
存出保 证金 143,868.76 - - - 143,868.76
交易性 金融 资产 51,353,500.00 204,130,363.00 16,581,903.50 -
272,065,766.5
0
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,874,607.89 1,874,607.89
资产总 计
52,823,802.70 204,130,363.00 16,581,903.50 1,874,607.89 275,410,677.0
9
负债
卖出回 购金 融资
产款
62,099,706.85 - - - 62,099,706.85
应付证 券清 算款 - - - - -
第 32 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 122,240.88 122,240.88
应付托 管费 - - - 34,925.97 34,925.97
应付销 售服 务费 - - - 8,342.31 8,342.31
应付交 易费 用 - - - 12,825.98 12,825.98
应付利 息 - - - 9,849.62 9,849.62
其他负 债 - - - 168,603.31 168,603.31
负债总 计
62,099,706.85 - - 356,788.07 62,456,494.
92
利率敏 感度 缺口 -9,275,904.15 204,130,363.00 16,581,903.50 1,517,819.82 212,954,182.1
7
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,469,217.57 - - - 1,469,217.57
结算备 付金 7,743,278.34 - - - 7,743,278.34
存出保 证金 33,032.65 - - - 33,032.65
交易性 金融 资产 228,338,208.80 439,482,903.20 790,428,000.00 -
1,458,249,112.
00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 31,010,317.73 31,010,317.73
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
237,583,737.36 439,482,903.20
790,428,000.00
31,010,317.73 1,498,504,958.
29
负债
卖出回 购金 融资
产款
299,300,000.00 - - -
299,300,000.0
0
应付证 券清 算款 - - - 957,748.43 957,748.43
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 713,927.74 713,927.74
应付托 管费 - - - 203,979.34 203,979.34
应付销 售服 务费 - - - 62,618.59 62,618.59
第 33 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
应付交 易费 用 - - - 28,285.40 28,285.40
应付利 息 - - - 19,874.19 19,874.19
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 320,000.00 320,000.00
负债总 计
299,300,000.00 - - 2,306,433.69 301,606,433.6
9
利率敏 感度 缺口
-61,716,262.64
439,482,903.20 790,428,000.00 28,703,884.04
1,196,898,524.
60
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 171 增 加约 1,897
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 169 减 少约 1,856
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
第 34 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 272,065,766.50 98.79
其中： 债券 272,065,766.50 98.79
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,326,433.94 0.48
7 其他各 项资 产 2,018,476.65 0.73
8 合计 275,410,677.09 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
第 35 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
无。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,880,000.00 14.03
其中： 政策 性金 融债 29,880,000.00 14.03
4 企业债 券 59,829,663.00 28.10
5 企业短 期融 资券 50,119,000.00 23.54
6 中期票 据 110,666,000.00 51.97
7 可转债 （可 交换 债） 21,571,103.50 10.13
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 272,065,766.50 127.76
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170206 17 国开 06 300,000 29,880,000.00 14.03
2 101468006
14 中核 建
MTN002
200,000 20,472,000.00 9.61
3 101759040
17 兴展 投
资 MTN001
200,000 20,274,000.00 9.52
4 101769011
17 同方
MTN001
200,000 20,170,000.00 9.47
5 143146 17 恒信 01 200,000 20,144,000.00 9.46
第 36 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 143,868.76
2 应收证 券清 算款 -
第 37 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,874,607.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,018,476.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110034 九州转 债 1,265,500.00 0.59
2 128011 汽模转 债 2,580,200.00 1.21
3 113009 广汽转 债 9,892,000.00 4.65
4 132001 14 宝钢 EB 1,234,500.00 0.58
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安年年盈定期
开放债 券 A
1,145 160,830.24 0.00 0.00% 184,150,627.33
100.00
%
华安年年盈定期 444 78,898.25 0.00 0.00% 35,030,820.97 100.00
第 38 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
开放债 券 C %
合计 1,589 137,936.72 0.00 0.00% 219,181,448.30
100.00
%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安年 年盈 定期 开放 债
券 A
517.56 0.00%
华安年 年盈 定 期开 放债
券 C
- -
合计 517.56 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；本
基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 年年 盈定 期开 放债券 A 华 安 年年 盈定 期开 放债券 C
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 3
日）基 金份 额总 额
309,111,551.85 26,412,428.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 971,382,425.25 250,656,095.11
本报告 期基金 总申 购份 额 29,850.11 6,466.10
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 787,261,648.03 215,631,740.24
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 184,150,627.33 35,030,820.97
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
第 39 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
第 40 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券
33,465,117.8
0
6.38% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
中泰证 券
28,289,065.7
4
5.39%
304,000,0
00.00
74.60% - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 5,485,737.90 1.05%
103,500,0
00.00
25.40% - -
安信证 券 457,641,426. 87.19% - - - -
第 41 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
59
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
5
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
6
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
7 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
8
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
9
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金开
放申购 、赎 回及 转换 业务 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-10
10
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
11
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
12
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
第 42 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
14 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
15
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
16
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
17
关于旗下部分基金增加中原银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
19
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
23
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
24
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
25
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
26
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
27
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-06-07
第 43 页共 44 页 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
28
华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基
金经理 变更 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-24
29
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 年年 盈定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、《 华安 年年 盈定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、《 华安 年年 盈定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华安 年 年盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
11.2 存放地点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所， 并登 载于 基金 管理 人互联 网 站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 44 页共 44 页
