华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安安 禧保本 混合型 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 15
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 18
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 38
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 40
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 41
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 43
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 44
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 45
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 45
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 45
第 3 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 46
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 46
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 46
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 47
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 47
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 47
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 47
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 47
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 47
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 50
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 52
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 52
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 53
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 53
第 4 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安安 禧保 本混 合
基金主 代码 002398
交易代 码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,958,261,185.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,791,470,046.20 份 166,791,139.59 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本 基 金采 用基于 VaR 的风险 乘 数全 程可 变的 CPPI 策略 （ 恒定 比例 组合 保
险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析， 根据市场的波动来调整和 修正
安全垫放大倍 数（即风险乘数） ，动态调整保本资产与风险资产的投 资比
例，以 确保 基金 在一 段时 间以后 其价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值 ，
从而实 现投 资组 合的 保本 增值目 标。 同时， 本基 金 将通过 对宏 观经 济、 国
家政策 等可 能影 响证 券市 场的重 要因 素的 研究 和预 测， 分析 和比 较不 同证
券子市 场和 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征， 确定 具体的 投资 券种 选择 ，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 。 投资 者投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
第 5 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 重庆市 渝北 区青 枫北 路 12 号 3 幢
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧 保本 混合 C
本期已 实现 收益 47,745,945.71 2,570,466.83
本期利 润 81,061,697.14 4,630,813.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0269 0.0237
本期加 权平 均净 值利 润率 2.66% 2.36%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.69% 2.50%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
期末可 供分 配利 润 74,136,725.94 3,464,288.27
第 6 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0266 0.0208
期末基 金资 产净 值 2,876,113,919.19 170,877,209.91
期末基 金份 额净 值 1.030 1.024
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 3.00% 2.40%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金于 2016 年 4 月 13 日成 立， 截止 本报 告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
5、 根据 本基 金基 金合 同， 本 基金 建仓 期为 6 个月 。基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安安 禧保 本混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.08% 0.09% 0.23% 0.01% 0.85% 0.08%
过去三 个月 1.98% 0.08% 0.69% 0.01% 1.29% 0.07%
过去六 个月 2.69% 0.08% 1.36% 0.01% 1.33% 0.07%
过去一 年 2.69% 0.08% 2.75% 0.01% -0.06% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
3.00% 0.07% 3.35% 0.01% -0.35% 0.06%
华安安 禧保 本混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.09% 0.09% 0.23% 0.01% 0.86% 0.08%
过去三 个月 1.89% 0.08% 0.69% 0.01% 1.20% 0.07%
过去六 个月 2.50% 0.08% 1.36% 0.01% 1.14% 0.07%
过去一 年 2.20% 0.08% 2.75% 0.01% -0.55% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
2.40% 0.07% 3.35% 0.01% -0.95% 0.06%
第 7 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、股 指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关 规 定 ） 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2016 年 4 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 禧保 本混 合 A
华安安 禧保 本混 合 C
第 8 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
注：根 据本 基金 基金 合同 ，本基 金建 仓期 为 6 个月 。基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
第 9 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收
益部助 理总 监
2016-04-1
3
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华安年年红定期开放债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 3
月起担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 基金 的基 金经理；
2015 年 12 月起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时担任华安安康保本混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2016 年 4
月起，同时担任本基金的基金经
理。2016 年 10 月 起， 同时 担任华
安安润灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经 理。 2017 年 2 月 起，
同时担任华安安享灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安现 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理。
第 10 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2016-04-1
3
- 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，9 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产品 经理 、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基金、 华安 汇财通
货币市 场基 金、 华 安季 季鑫 短期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华 安双债
添利债 券型 证券 投资 基金、 华安月
安鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起同
时担任华安新回报灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任本 基金 的基金
经理。2016 年 9 月起 ，同 时担任
华安新财富灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 11
月起， 同 时担 任华 安新 希望 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理；2016 年 12 月 起， 同时 担任华
安新泰利灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2017 年 3 月
起， 同时 担任 华安 睿安 定期 开放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
杨明
本基金 的基 金
经理、 投资 研
究部高 级总 监
2016-05-0
5
- 17 年
中央财 经大学 硕士 研究生 ，17 年
银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员。现任投资研究部总监。2013
年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9
月同时担任华安国企改革主题灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 3 月 起同 时担任
华安沪港深外延增长灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 5 月 起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。
注： (1) 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
(2) 2017 年 7 月 1 日 ， 基 金管 理人发 布了 《华 安安 禧保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告》 ，
第 11 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 7 月 3 日起 ，郑 可 成先生 不再 担任 本基 金的 基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
第 12 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
中国经济继续呈现出周期 复苏的迹象，转型、升级 的趋势也不断发酵，通胀 有所消退，房地产
和金融 在调 控下 仍然 表现 稳健。
中国经济周期复苏的主要 力量是产能、库存调整基 本到位。一方面，持续的 不景气导致企业自
发去库存、去产能，另一 方面，环保约束不断加强 ，政府通过提高能耗、技 术标准，以及通过行政
手段去产能，也 驱动产能 调整加速。需求方面相对 平稳，供求的变化积累到 一定程度，供求缺口边
际上开 始逆 转， 并表 现为 工业品 价格 中枢 回升 。
在这个大逻辑之下，上半 年情况又略有波折。去年 四季度商品价格的快速上 涨和对今年旺季的
乐观预期，导致工业品库 存淡季堆积过多，3 月份 面临库存去化压力，这种 压力使得商品价格表现
不及之 前的 乐观 预期 带动 进一步 抛售 库存 。 因此 ， 一季度 后期 和二 季度 经历 了小的“过度 加库 存——
去库存”的过 程， 这个 过程 6 月基 本结 束。
国外方 面， 欧美 经济 继续 温和增 长， 欧洲 经济 表现 较好。 但对 川普 施政 的预 期从高 涨到 回落 。
要 重 视加入 MSCI 。 如果说 沪深港 通类 似于 搞深 圳特 区引入 港商 台商 ， 那 么加 入 MSCI 就是全 面
开 放， 类似 于加 入 WTO。加 入 MSCI 不仅仅 是引 入多 少资金 ， 更核 心的 是中 国政 府对外 的一 种承 诺，
即中国资本市场将会更加 向国际规则靠拢，这对于 海外资本建立对中国的长 期信心是至关重要的。
第 13 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
90 年代 末最 重要 的改 革之一 就 是通 过加入 WTO 大 幅加快 了中 国经 济的 市场 化进程 ，那 么当 今通 过
加入全 球重 要指 数， 则大 幅加快 中国 资本 市场 的市 场化进 程， 其意 义不 可低 估。 这 意味 着 A 股的估
值体系也 会历 史性 的转 变。 从 全球 比较 的视 野理解 A 股估 值体 系的 走向 ，是解 释 未来 的重 要维 度。
在上述 因素 作用 下，A 股 市场上 半年 震荡 分化 ，优 质周期 、消 费、 电子 、金 融保险 轮番 上涨 ，
而绩差股继续疲软。债券 市场则受金融监管政策影 响，利率债收益率先扬后 抑，信用债收益率则跟
随其大 起大 落。
本基金在报告期内保持了 对利率债券和高等级信用 债的基本配置，维持了基 金中短久期，积极
参与新股申购，权益投资 上继续坚持价值投资、长 线投资，市场风格此阶段 与本基金的风格比较适
宜，业 绩表 现较 好。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华 安 安禧 保本 混合 A 份额净 值为 1.030 元， C 份额 净值 为 1.024 元 ；华
安安 禧保 本混合 A 份额净 值增长 率 为 2.69% ，C 份额 净 值增 长率为 2.50%，同 期 业绩 比较 基准 增长
率为 1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中国经济正在逐步进入景 气回升阶段，产能过剩的 压力正在消退，但资本支 出的势头正在缓步
形成， 企业 盈利 状况 将持 续改善 。
房地产 泡沫 风险 是我 们重 点关注 的问 题 。 核 心问 题是 城市化 进程 的巨 大不 平衡 ， 以及体 制约 束 。
但是目 前这 个风 险已 经大 大降低 。
金融去杠杆带来的紧缩效 应，我们认为在经济回升 的大背景下，处于可接受 的程度上，下半年
政策可 能不 会进 一步 加码 。
总的来说，我们认为中国 经济将继续在增速基本平 稳、供求逐步平衡、结构 不断升级、制度稳
步变革的大框架下运行。 后期经济的内生动能进一 步释放，虽然面临去年基 数提升的压力，但综合
判断未来宏观经济将继续 表现良好。相应地，我们 认为市场将继续成呈现结 构性行情：优势企业盈
利继续 改善 、 市 场份 额提 升， 这 些公 司的 股票 如果 估值合 理， 则股 价仍 然具 有稳定 上扬 的中 期趋 势。
与此同时，没有核心竞争 力、不适应转型的传统行 业公司，以及新兴行业中 竞争力不足、股票估值
泡沫仍 很明 显的 公司 ，将 随着时 间的 流逝 而被 证伪 ，股价 震荡 下行 。
本基金将继续保持中等久 期利率债和高等级信用债 的配置，回避中低等级特 别是过剩产能行业
信用债，保持一定杠杆操 作。权益投资上将继续按 照投资价值、长线持有的 思路，寻找传统和新兴
行业中目标远大、长期专 注、构筑了鲜明核心竞争 力、业绩表现优秀而稳定 ，且股价合理或明显低
第 14 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
于内在 价值 的企 业进 行投 资。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估值 及净 值计 算 的复 核责 任。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业 胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
第 15 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 296,472,658.48 328,582,260.08
结算备 付金
2,089,844.50 1,689,992.13
存出保 证金
300,276.36 170,865.11
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,505,713,154.32 2,980,186,956.09
其中： 股票 投资
240,713,117.62 114,021,834.99
基金投 资
- -
债券投 资
2,265,000,036.70 2,866,165,121.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 239,960,879.94 58,000,327.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.4 25,037,095.41 44,491,730.33
应收股 利
- -
应收申 购款
1,698.44 98.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,069,575,607.45 3,413,122,229.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
第 16 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
13,987,891.52 -
应付赎 回款
3,717,649.68 1,949,010.07
应付管 理人 报酬
3,025,896.17 3,485,375.07
应付托 管费
504,316.04 580,895.84
应付销 售服 务费
85,339.72 117,387.34
应付交 易费 用 6.4.7.5 1,022,491.99 712,764.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 240,893.23 392,560.18
负债合 计
22,584,478.35 7,237,992.69
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 2,958,261,185.79 3,397,166,152.73
未分配 利润 6.4.7.8 88,729,943.31 8,718,084.29
所有者 权益 合计
3,046,991,129.10 3,405,884,237.02
负债和 所有 者权 益总 计
3,069,575,607.45 3,413,122,229.71
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.030 元， 基 金份 额总额 2,958,261,185.79 份。
其中 A 类 基金 份额 净值 1.030 元， 基金 份额 总额 2,791,470,046.20 份；C 类基金 份 额净值 1.024 元，
基金份 额总 额 166,791,139.59 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 4 月 13 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
111,992,417.79 23,972,920.47
1.利息 收入
58,233,550.78 20,444,423.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 8,297,182.34 11,741,943.94
债券利 息收 入
44,164,841.19 3,362,784.89
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,771,527.25 5,339,694.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
16,711,317.31 47,050.14
第 17 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 46,440,877.53 192,263.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.11 -31,545,199.37 -454,087.46
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.12 1,815,639.15 308,874.30
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.13 35,376,098.38 3,372,650.46
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.14 1,671,451.32 108,796.74
减：二、费用
26,299,906.87 11,769,393.72
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 19,326,650.89 9,365,864.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,221,108.56 1,560,977.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 587,266.85 360,082.38
4． 交易 费用 6.4.7.15 2,917,854.21 359,931.30
5． 利息 支出
4,213.24 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,213.24 -
6． 其他 费用 6.4.7.16 242,813.12 122,538.58
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
85,692,510.92 12,203,526.75
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
85,692,510.92 12,203,526.75
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
3,397,166,152.73 8,718,084.29 3,405,884,237.02
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 85,692,510.92 85,692,510.92
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-438,904,966.94 -5,680,651.90 -444,585,618.84
其中：1.基金 申购 款 640,377.37 10,426.40 650,803.77
2.基 金赎 回款 -439,545,344.31 -5,691,078.30 -445,236,422.61
四、本 期向基 金份 额持 有 - - -
第 18 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,958,261,185.79 88,729,943.31 3,046,991,129.10
项目
上年度可比期间
2016 年 4 月 13 日 （基 金合 同 生效 日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
3,657,725,249.27 - 3,657,725,249.27
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 12,203,526.75 12,203,526.75
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
3,657,725,249.27 12,203,526.75 3,669,928,776.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金(以下 简称“本基金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （以 下简
称“ 中国证监会”） 证 监许可[2016]143 号《关于 准予 华安安禧保本混 合型证券 投资基金注册的 批复》
的核准 ， 由华 安基 金管 理有 限公司 作为 管理 人 自 2016 年 3 月 14 至 2016 年 4 月 8 日止 期间 向社 会公
开募集，募集期结束经安 永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具 安永华明（2016） 验字
第 60971571_B11 号验 资报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2016 年 4 月 13 日生
效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的 实收基金（本金）为人
民币 3,655,434,825.25 元， 在募集 期间 产生 的存 款利 息为人 民 币 2,290,424.02 元 ， 以上 实收 基金 （本
第 19 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
息）合计为人民币 3,657,725,249.27 元，折合 3,657,725,249.27 份基金份额，其中 A 类份额
3,376,309,616.16 份，C 类份 额 281,415,633.11 份。 本基金 的基 金管 理人 及注 册登记 机构 为华 安基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根 据 《 华安 安禧 保本 混合型 证 券投 资基 金基 金合 同》的规 定， 除 提前 到期 情形 外，本基 金以 30
个月为 一个 保本 周期， 第 一个保 本周 期自 基金 合同 生效日 起 至 30 个公 历月 后 的对应 日止 ， 如该 对应
日为非 工作 日或 无该 对应 日， 则 顺延 至下 一个 工作 日。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 ；基金管理人将在保本周 期到期前公告到期处理规 则，确定下一个保本周
期的起 始时 间 ； 第 一个 保本 周期之 后各 保本 周期 自基 金公告 的保 本周 期起 始之 日起 至 30 个 公历 月后
对应日止，若该对应日为 非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 但在保本周期内，如本
基金 A 类 基金 份额 累计净 值增长 率连 续 15 个工 作 日达到 或超 过当 期保 本周 期的触 发收 益率 ，则 基
金管理 人将 在满 足上 述条 件之日 起 10 个 工作 日内 公 告本基 金当 期保 本周 期提 前到期 （ 提前 到期 日距
离满足 提前 到期 条件之 日起 不 超过 20 个工 作日， 且不 得 晚于 非提 前到 期情 形下 的 保本 周期 到期日） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即“保本 赔付 差
额” ） ， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个工 作日 内 （含 第 20 个工 作日） 将 该差 额支付 给 基金 份额 持有人。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项之和低于其保本金额， 由当期有效的基金合同、 《保证合同》或《风险买 断合同》约定的基金管
理人或 保本 义务 人将 保本 赔付差 额支 付给 基金 份额 持有人 。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之后 5 个工 作 日（ 含第 5 个工 作日 ）。在 到期 操作 期
间内，本基金接受赎回和 转换转出申请，不接受申 购和转换转入申请。如果 基金份额持有人在到期
操作期间内未选择赎回或 转换转出，则基金管理人 根据本基金到期存续形式 视其默认选择转入下一
保本周期 或继续持有转型后的“ 华安安禧灵活 配置混合型证券 投资基金” 基金份额，默认 操作日期为
到期操 作期 间的 最后 一个 工作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为“过渡 期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
第 20 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
停办理 日常 赎回 和转 换转 出业务 。 过 渡期 内， 本 基金 不收取 基金 管理 费、 基金 托管费 和销 售服 务费 。
过渡期最后一个工作日（ 即下一保本周期开始日前 一工作日）为下一保本周 期的基金份额折算日。
在折算日，基金份额持有 人所持有的基金份额（包 括投资人到期操作期间内 默认选择转入下一保本
周期的基金份额和过渡期 申购的基金份额）在其资 产净值总额保持不变的前 提下，变更登记为基金
份 额 净值为 1.000 元 的基 金份额 ，基 金份 额数 按折 算比例 相应 调整 。
本基金第一个保本周期由 重庆三峡担保集团股份有 限公司作为担保人，为基 金管理人的保本义
务提供不可撤销的连带责 任保证；本基金第一个保 本周期后各保本周期的担 保人或保本义务人及其
基本情 况， 由基 金管 理人 在当期 保本 周期 开始 前公 告。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 。保本周期届满时，在满 足法律法规和基金合同规 定的基金存续要求的前
提 下， 若本 基金 不符 合上述 保 本基 金存 续条 件， 则本 基 金将 按基 金合 同的 约定 变 更为“ 华安 安禧 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金” 。 同时， 基金 的投 资目 标 、 投资 范围、 投资 策略 以 及基金 费率 等相 关内 容
也将根 据基 金合 同的 约定 作相应 修改 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、债 券、货币市场工具、权证 、资产支持证券、股指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融工 具 （但 须符 合中 国证 监 会的 相关 规定） 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入
投资范 围。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
固定收益类资产与权益类 资产。本基金投资的固定 收益类资产为国内依法发 行交易的国债、中央银
行票据、政策性金融债、 商业银行金融债及次级债 、企业债、公司债、可转 换债券、分离交易可转
换债券、短期融资券、中 期票据、地方政府债、城 投债、中小企业私募债、 资产支持证券、债券回
购、银 行存 款等 ；本 基金 投资的 权益 类资 产为 国内 依法发 行上 市的 股票 、权 证、股 指期 货等 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对固定收益
类资产和权益类资产的投 资比例进行动态调整。本 基金投资的股票等权益类 资产占基金资产的比例
不 高于 40% ；债 券、 货币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ； 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
第 21 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
第 22 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关 于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运 营业 务 销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
第 23 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 96,472,658.48
定期存 款 200,000,000.00
其他存 款 -
合计 296,472,658.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 220,742,541.57 240,713,117.62 19,970,576.05
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 120,355,535.07 118,387,036.70 -1,968,498.37
银行间 市场 2,155,516,558.69 2,146,613,000.00 -8,903,558.69
合计 2,275,872,093.76 2,265,000,036.70 -10,872,057.06
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,496,614,635.33 2,505,713,154.32 9,098,518.99
6.4.7.3 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 239,960,879.94 -
合计 239,960,879.94 -
6.4.7.4 应收利息
第 24 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,184.98
应收定 期存 款利 息 2,956,111.56
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 846.36
应收债 券利 息 21,794,323.58
应收买 入返 售证 券利 息 273,507.34
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 121.59
合计 25,037,095.41
6.4.7.5 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 990,515.70
银行间 市场 应付 交易 费用 31,976.29
合计 1,022,491.99
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 42,538.95
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 240,893.23
6.4.7.7 实收基金
华安安 禧保 本混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
第 25 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
上年度 末 3,170,282,837.54 3,170,282,837.54
本期申 购 501,432.78 501,432.78
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -379,314,224.12 -379,314,224.12
本期末 2,791,470,046.20 2,791,470,046.20
华安安 禧保 本混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 226,883,315.19 226,883,315.19
本期申 购 138,944.59 138,944.59
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -60,231,120.19 -60,231,120.19
本期末 166,791,139.59 166,791,139.59
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.8 未分配利润
华安安 禧保 本混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 33,438,446.84 -24,589,760.05 8,848,686.79
本期利 润 47,745,945.71 33,315,751.43 81,061,697.14
本期基金份额交易产生的
变动数
-7,047,666.61 1,781,155.67 -5,266,510.94
其中： 基金 申购 款 11,103.92 -1,841.95 9,261.97
基金赎 回款 -7,058,770.53 1,782,997.62 -5,275,772.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 74,136,725.94 10,507,147.05 84,643,872.99
华安安 禧保 本混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,623,294.93 -1,753,897.43 -130,602.50
本期利 润 2,570,466.83 2,060,346.95 4,630,813.78
本期基金份额交易产生的
变动数
-729,473.49 315,332.53 -414,140.96
其中： 基金 申购 款 1,849.27 -684.84 1,164.43
基金赎 回款 -731,322.76 316,017.37 -415,305.39
第 26 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,464,288.27 621,782.05 4,086,070.32
6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 295,108.76
定期存 款利 息收 入 7,987,778.25
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,256.62
其他 2,038.71
合计 8,297,182.34
6.4.7.10 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 975,930,114.57
减：卖 出股 票成 本总 额 929,489,237.04
买卖股 票差 价收 入 46,440,877.53
6.4.7.11 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
2,881,374,206.36
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
2,864,960,134.87
减：应收 利息 总额 47,959,270.86
买卖债 券差 价收 入 -31,545,199.37
6.4.7.12 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,815,639.15
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,815,639.15
第 27 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.13 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 35,376,098.38
——股票 投资 16,585,776.80
——债券 投资 18,790,321.58
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 35,376,098.38
6.4.7.14 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,651,122.31
转换费 收入 20,329.01
合计 1,671,451.32
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 基金 之间 的转 换费 由赎回 费 和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.15 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,900,606.71
银行间 市场 交易 费用 17,247.50
合计 2,917,854.21
6.4.7.16 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
第 28 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 25,498.84
帐户维 护费 18,960.00
合计 242,813.12
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日 （基 金合 同
第 29 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
30 日 生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,326,650.89 9,365,864.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,749,363.56 3,181,170.27
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.2%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.2% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,221,108.56 1,560,977.34
注： 支付 基金 托管 人的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.2% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 合计
华安基 金 - 7,863.37 7,863.37
建设银 行 - - -
合计 - 7,863.37 7,863.37
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧保 本混 合A 华安安 禧保 本混 合C 合计
华安基 金 - 5,366.33 5,366.33
建设银 行 - - -
合计 - 5,366.33 5,366.33
注： 支 付基 金销 售机 构的 C 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.6% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给华 安基 金管 理有 限公司 ，再 由华 安基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值×0.6% / 当年 天数 。
第 30 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日（ 基金 合同生 效
日）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公
司
96,472,658.4
8
295,108.76
65,881,441.3
2
489,906.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
第 31 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60323
8
诺邦股
份
2017-05
-15
重大资
产重组
事项
29.38
2017-0
8-23-
31.99 1,750.00 23,292.50 51,415.00 -
注：本 基金 截止 至 2017 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
第 32 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为保本混合型基金 ，属于证券投资基金中的 低风险品种。本基金通过 运用投资组合保险
基数， 有效 控制 本金 损失 的风险 ，在 本金 安全 的基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频 度。 从定 量分 析的 角度出 发， 根据
本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具 ，通过特定的风险量化指 标、模型，形成常
规的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风 险进行监督、检查和评
估，并 通过 相应 决策 ，将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
第 33 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与该银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险；在
交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，违约
风险可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。
本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的 基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的 交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波
动的情 况下 以合 理的 价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合 同中 设计 了巨 额赎 回条款 ，约 定在 非
常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持
有人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过独立的风险 管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指 标进行持续的监测和分析 ，包括组合持仓集中度指 标、组合在段时间内变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差的投资品 种比例以及流通受限制的 投资品种比例等。本基
金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券的 10% 。
本基金所持大部分证券在 银行间同业市场交易，其 余亦可在证券交易所市场 交易，因此除附注中列
示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理 价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各
类价格 因素 的变 动而 发生 波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
6.4.13.4.1 利率风险
第 34 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 296,472,658.48 - - -
296,472,658.4
8
结算备 付金 2,089,844.50 - - - 2,089,844.50
存出保 证金 300,276.36 - - - 300,276.36
交易性 金融 资产 1,793,444,000.00 460,579,159.60 10,976,877.10 240,713,117.62
2,505,713,154.
32
买入返 售金 融资
产
- - - 239,960,879.94
239,960,879.9
4
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 25,037,095.41 25,037,095.41
应收申 购款 - - - 1,698.44 1,698.44
资产总 计
2,092,306,779.34 460,579,159.60 10,976,877.10 505,712,791.41 3,069,575,607.
45
负债
应付证 券清 算款 - - - 13,987,891.52 13,987,891.52
应付赎 回款 - - - 3,717,649.68 3,717,649.68
应付管 理人 报酬 - - - 3,025,896.17 3,025,896.17
应付托 管费 - - - 504,316.04 504,316.04
应付销 售服 务费 - - - 85,339.72 85,339.72
应付交 易费 用 - - - 1,022,491.99 1,022,491.99
其他负 债 - - - 240,893.23 240,893.23
负债总 计
- - - 22,584,478.35 22,584,478.
35
利率敏 感度 缺口 2,092,306,779.34 460,579,159.60 10,976,877.10 483,128,313.06 3,046,991,129.
第 35 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 328,582,260.08 - - -
328,582,260.0
8
结算备 付金 1,689,992.13 - - - 1,689,992.13
存出保 证金 170,865.11 - - - 170,865.11
交易性 金融 资产 1,410,200,760.60 1,455,964,360.50 - 114,021,834.99
2,980,186,956.
09
买入返 售金 融资
产
58,000,327.00 - - - 58,000,327.00
应收利 息 - - - 44,491,730.33 44,491,730.33
应收申 购款 - - - 98.97 98.97
资产总 计
1,798,644,204.92 1,455,964,360.50
-
158,513,664.29 3,413,122,229.
71
负债
应付赎 回款 - - - 1,949,010.07 1,949,010.07
应付管 理人 报酬 - - - 3,485,375.07 3,485,375.07
应付托 管费 - - - 580,895.84 580,895.84
应付销 售服 务费 - - - 117,387.34 117,387.34
应付交 易费 用 - - - 712,764.19 712,764.19
其他负 债 - - - 392,560.18 392,560.18
负债总 计 - - - 7,237,992.69 7,237,992.69
利率敏 感度 缺口
1,798,644,204.92
1,455,964,360.50 - 151,275,671.60
3,405,884,237.
02
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末
第 36 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 296 减 少约 859
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 297 增 加约 866
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生
波动的 风险 。本 基金 的所 有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、货 币市场 工 具等 保本 资产
占基金 资产 的比 例不 低于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对 基 金进 行风 险度 量，包括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险，及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
240,713,117.6
2
7.90
114,021,834.9
9
3.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
第 37 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
240,713,117.6
2
7.90 114,021,834.9
9
3.35
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为
7.90%(2016 年 12 月 31 日： 3.35%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 240,713,117.62 7.84
其中： 股票 240,713,117.62 7.84
2 固定收 益投 资 2,265,000,036.70 73.79
其中： 债券 2,265,000,036.70 73.79
资产支 持证 券 - -
第 38 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 239,960,879.94 7.82
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 298,562,502.98 9.73
7 其他各 项资 产 25,339,070.21 0.83
8 合计 3,069,575,607.45 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 127,422,132.52 4.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 97,191.60 0.00
F 批发和 零售 业
8,075,000.00 0.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,501,400.00 0.11
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
13,446,005.49 0.44
J 金融业
77,786,900.89 2.55
K 房地产 业
10,342,640.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业
41,847.12 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
第 39 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 240,713,117.62 7.90
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002142 宁波银 行 1,790,955 34,565,431.50 1.13
2 000651 格力电 器 795,000 32,730,150.00 1.07
3 600036 招商银 行 1,194,990 28,572,210.90 0.94
4 000858 五 粮 液 349,964 19,478,996.24 0.64
5 600585 海螺水 泥 810,000 18,411,300.00 0.60
6 600309 万华化 学 629,000 18,014,560.00 0.59
7 600507 方大特 钢 1,815,400 15,485,362.00 0.51
8 600516 方大炭 素 1,020,000 14,504,400.00 0.48
9 601318 中国平 安 291,500 14,461,315.00 0.47
10 002410 广联达 709,800 13,344,240.00 0.44
11 600340 华夏幸 福 308,000 10,342,640.00 0.34
12 002640 跨境通 380,000 8,075,000.00 0.27
13 002831 裕同科 技 53,000 3,975,000.00 0.13
14 000429 粤高速 Ａ 410,000 3,501,400.00 0.11
15 002508 老板电 器 79,901 3,474,095.48 0.11
16 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01
17 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.00
18 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
19 300660 江苏雷 利 946 74,979.96 0.00
20 603887 城地股 份 1,751 58,413.36 0.00
21 603197 保隆科 技 1,086 57,612.30 0.00
22 603238 诺邦股 份 1,750 51,415.00 0.00
23 300657 弘信电 子 1,021 48,089.10 0.00
24 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
25 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
26 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
27 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00
28 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.00
29 603855 华荣股 份 2,728 41,792.96 0.00
30 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00
31 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00
32 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.00
33 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
34 002865 钧达股 份 1,246 36,881.60 0.00
35 002877 智能自 控 1,436 36,302.08 0.00
第 40 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
36 603383 顶点软 件 811 36,138.16 0.00
37 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
38 603042 华脉科 技 1,232 35,013.44 0.00
39 603196 日播时 尚 2,083 32,682.27 0.00
40 603488 展鹏科 技 1,837 32,074.02 0.00
41 603496 恒为科 技 912 31,354.56 0.00
42 300663 科蓝软 件 1,293 30,812.19 0.00
43 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00
44 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
45 300659 中孚信 息 776 27,175.52 0.00
46 300655 晶瑞股 份 873 25,814.61 0.00
47 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
48 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00
49 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
50 603269 海鸥股 份 795 23,357.10 0.00
51 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
52 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
53 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
54 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
55 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
56 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
57 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
58 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
59 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
60 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
61 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
62 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
63 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600309 万华化 学 80,385,493.31 2.36
2 600104 上汽集 团 71,995,553.19 2.11
3 000651 格力电 器 59,762,645.17 1.75
4 000333 美的集 团 49,486,865.78 1.45
5 600519 贵州茅 台 48,968,999.48 1.44
6 600585 海螺水 泥 45,897,276.82 1.35
7 601318 中国平 安 45,679,127.06 1.34
第 41 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
8 600507 方大特 钢 42,169,381.75 1.24
9 600005 武钢股 份 35,242,953.71 1.03
10 600036 招商银 行 35,072,516.92 1.03
11 600516 方大炭 素 34,545,361.98 1.01
12 002142 宁波银 行 31,475,102.44 0.92
13 600340 华夏幸 福 30,008,306.55 0.88
14 300070 碧水源 28,152,110.65 0.83
15 002475 立讯精 密 25,171,658.22 0.74
16 002831 裕同科 技 24,741,353.64 0.73
17 002410 广联达 23,559,576.61 0.69
18 000423 东阿阿 胶 21,402,208.18 0.63
19 002555 三七互 娱 18,358,688.09 0.54
20 000858 五 粮 液 18,011,886.01 0.53
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 83,710,623.85 2.46
2 600104 上汽集 团 74,461,244.91 2.19
3 600519 贵州茅 台 69,948,949.45 2.05
4 600309 万华化 学 64,636,039.33 1.90
5 000333 美的集 团 53,624,766.48 1.57
6 600019 宝钢股 份 49,405,154.52 1.45
7 300070 碧水源 47,707,973.59 1.40
8 000651 格力电 器 35,257,755.87 1.04
9 600585 海螺水 泥 28,360,359.96 0.83
10 002475 立讯精 密 28,026,721.60 0.82
11 600340 华夏幸 福 27,464,501.00 0.81
12 600507 方大特 钢 26,894,390.35 0.79
13 600516 方大炭 素 24,162,318.00 0.71
14 000423 东阿阿 胶 22,885,363.95 0.67
15 002831 裕同科 技 21,397,458.17 0.63
16 002142 宁波银 行 20,604,214.50 0.60
17 002555 三七互 娱 18,009,179.00 0.53
18 600196 复星医 药 15,024,189.05 0.44
19 600801 华新水 泥 14,616,154.05 0.43
20 600409 三友化 工 12,917,813.91 0.38
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
第 42 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,002,447,702.87
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 975,930,114.57
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 290,684,000.00 9.54
其中： 政策 性金 融债 290,684,000.00 9.54
4 企业债 券 96,976,000.00 3.18
5 企业短 期融 资券 580,402,000.00 19.05
6 中期票 据 212,157,000.00 6.96
7 可转债 （可 交换 债） 21,411,036.70 0.70
8 同业存 单 1,063,370,000.00 34.90
9 其他 - -
10 合计 2,265,000,036.70 74.34
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111707139
17 招商 银
行 CD139
1,200,000 118,680,000.00 3.89
2 111712124
17 北京 银
行 CD124
1,200,000 118,668,000.00 3.89
3 130245 13 国开 45 1,000,000 101,300,000.00 3.32
第 43 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
4 111720117
17 广发 银
行 CD117
1,000,000 98,920,000.00 3.25
5 111720105
17 广发 银
行 CD105
1,000,000 98,890,000.00 3.25
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据权益类资产投资（或
拟投资）的总体规模和风 险系数决定股指期货的投 资比例；其次，本基金将 在综合考虑证券市场和
期货市 场运 行趋 势以 及股 指期货 流动 性 、 收 益性 、 风 险特征 和估 值水 平的 基础 上进行 投资 品种 选择 ，
以对冲 权益 类资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
第 44 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,276.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,037,095.41
5 应收申 购款 1,698.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,339,070.21
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132006 16 皖新 EB 9,533,540.60 0.31
2 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.01
3 127003 海印转 债 900,619.00 0.03
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 45 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安安禧保本混
合 A
14,600 191,196.58 663,133,536.92 23.76%
2,128,336,509.
28
76.24%
华安安禧保本混
合 C
2,405 69,351.83 0.00 0.00% 166,791,139.59
100.00
%
合计 17,005 173,964.20 663,133,536.92 22.42%
2,295,127,648.
87
77.58%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额，对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安安 禧保 本混 合 A 1.98 0.00%
华安安 禧保 本混 合 C 4.98 0.00%
合计 6.96 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 4 月 13
日）基 金份 额总 额
3,376,309,616.16 281,415,633.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,170,282,837.54 226,883,315.19
本报告 期基金 总申 购份 额 501,432.78 138,944.59
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 379,314,224.12 60,231,120.19
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,791,470,046.20 166,791,139.59
第 46 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 证券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
第 47 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
银河证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 462,102,600.15 23.86% 430,358.56 24.04% -
西南证 券 1 390,867,278.81 20.18% 356,199.07 19.90% -
海通证 券 1 329,879,951.70 17.03% 307,215.89 17.16% -
中信证 券 1 191,273,288.20 9.88% 178,132.86 9.95% -
中金公 司 1 132,767,315.59 6.85% 123,645.80 6.91% -
方正证 券 1 108,216,260.64 5.59% 98,617.38 5.51% -
申万宏 源 3 97,511,711.59 5.03% 88,862.67 4.96% -
天风证 券 2 87,251,976.99 4.50% 79,512.92 4.44% -
广发证 券 1 84,601,262.43 4.37% 78,788.86 4.40% -
东北证 券 1 37,704,625.53 1.95% 35,113.89 1.96% -
国泰君 安 1 11,229,113.00 0.58% 10,233.18 0.57% -
瑞银证 券 1 3,508,740.90 0.18% 3,197.51 0.18% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
第 48 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
新时代 证券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券
125,914,734.
79
100.00% - - - -
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
第 49 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
国盛证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - -
10,000,00
0.00
100.00% - -
方正证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 武钢 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-14
6
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
7
华安基金管理有限公司关于华安华安双债添
利债券 型证 券投 资基 金分 红公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
8
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-03-02
第 50 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
9 华安基 金关 于参 加微 众银 行优惠 活动 的公 告"
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-18
10
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
11
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
12
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
14 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
15
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
16
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
17
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
19
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
23 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-05-10
第 51 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
式费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
24
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
25
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
26
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
27
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
28
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 安禧 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 禧保 本混 合型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 安禧 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 安 禧保本 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 52 页共 53 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 53 页共 53 页
