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华安安润灵活配置混合A(002153)

华安安润灵活配置混合:2017年半年度报告查看PDF公告

华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
华安安 润灵活 配置混 合型证 券投资 基金 
2017 年半 年度 报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 .............................................................................................................................................. 9 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................ 14 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17 7


投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 36 7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 37 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 37 7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40 7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42 7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 42 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43 第 3 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43 8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 43 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43 10


重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 44 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 44 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 44 10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 44 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 46 11


影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 47 12


备查文件目录 ...................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47 12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48 12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48


第 4 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 华安安 润灵 活配 置混 合 基金主 代码 002153 交易代 码 002153 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 31 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 1,000,061,648.17 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 002153 002154 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,000,035,816.54 份 25,831.63 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际 的证券 精选 ,追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。 投资策 略 本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 , 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收 益类工 具之 间灵 活配 置 , 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的 长 期 稳健 增值。 在具 体大类 资 产配 置过 程中, 本基金 将 使用 定量 与定 性相 结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国家 政策 、 资 金面 和 市场情 绪等 可能 影响 证 券 市 场的 重要 因素 进行 研究 和 预测, 结合 使用 公司自 主 研发 的多 因子 动态 资产配 置模 型 、 基 于投 资 时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 , 分析 和比 较股票 、 债券 等市 场和 不 同金融 工具 的风 险收 益特 征, 确定 合适 的资 产配 置比例 ,动 态优 化投 资组 合。 业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数收 益率+50%×中国 债券 总指 数收益 率 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基金、 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 钱鲲 田东辉 联系电 话 021-38969999 010-68858113 第 5 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 负责人 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服 务电 话 4008850099 95580 传真 021-68863414 010-68858120 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 邮政编 码 200120 100808 法定代 表人 朱学华 李国华 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 本期已 实现 收益 11,140,869.33 272.98 本期利 润 27,815,982.84 702.99 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0278 0.0274 本期加 权平 均净 值利 润率 2.74% 2.70% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.79% 2.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 期末可 供分 配利 润 14,139,734.82 348.38 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0141 0.0135 第 6 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 期末基 金资 产净 值 1,030,588,644.89 26,603.79 期末基 金份 额净 值 1.031 1.030 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 基金份 额累 计净 值增 长率 3.10% 3.00% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.18% 0.11% 2.97% 0.32% -1.79% -0.21% 过去三 个月 1.38% 0.10% 1.03% 0.35% 0.35% -0.25% 过去六 个月 2.79% 0.08% 2.18% 0.32% 0.61% -0.24% 自基金 合同 生 效起至 今 3.10% 0.08% 0.00% 0.35% 3.10% -0.27% 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.18% 0.12% 2.97% 0.32% -1.79% -0.20% 过去三 个月 1.28% 0.10% 1.03% 0.35% 0.25% -0.25% 过去六 个月 2.69% 0.08% 2.18% 0.32% 0.51% -0.24% 自基金 合同 生 效起至 今 3.00% 0.07% 0.00% 0.35% 3.00% -0.28% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 第 7 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图 (2016 年 10 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日) 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 第 8 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司— 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 96 只开 放式 基金, 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 郑可成 本基金 的基 金 经理, 固定 收 益部助 理总 监 2016-10-3 1 - 15 年 硕士研 究生,15 年证 券基金 从 业 经历。2001 年 7 月至 2004 年 12 月在闽发证券有限责任公司担任 研究员,从事债券研究及投资, 2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建 儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员, 2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益 民基金 管理 有限 公司 任基 金经理, 2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金 管理有限公司固定收益部。2010 年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012 年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日 鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日 鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、 第 9 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 华安年年红定期开放债券型证券 投资基 金的基金 经理 。2015 年 3 月起担任华安新动力灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机 遇保本混合型证券投资基金的基 金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任 华安添颐养老混合型发起式证券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 11 月起, 同 时担 任华 安安 益保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2015 年 12 月 起, 同时 担任 华安 乐惠保 本混合型证券投资基金的基金经 理。2016 年 2 月 起, 同时 担任华 安安康保本混合型证券投资基金 的基金 经理 。2016 年 4 月 起,同 时担任华安安禧保本混合型证券 投资基 金的 基金 经理 。2016 年 10 月起,同时担任本基金的基金经 理。2017 年 2 月 起, 同时 担任华 安安享灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理 。 2017 年 3 月 起, 同时担任华安现金宝货币市场基 金的基 金经 理。 孙丽娜 本基金 的基 金 经理 2016-10-3 1 - 6 年 硕士研 究生 , 6 年债 券、 基金 行 业 从业经 验。 曾 任上 海国 际货 币经纪 公司债 券经 纪人 。2010 年 8 月加 入华安 基金 管理 有限 公司, 先后担 任债券交易员、基金经理助理。 2014 年 8 月 起担 任华 安日 日鑫货 币市场基金及华安汇财通货币市 场基金、 华安 七日 鑫短 期理 财债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014 年 10 月 起同 时担 任华 安现 金富利 投资基 金的基 金经 理。2015 年 2 月起担任华华安年年盈定期开放 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。 2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐 养老混合型发起式证券投资基金 的基金 经理 。 2016 年 10 月 起 ,同 时担任本基金的基金经理。2016 年 12 月 起, 同时 担任 华安 新丰利 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经 理。2017 年 3 月起 ,同时 担任华安现金宝货币市场基金的 第 10 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 基金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司制 定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理 制度》,将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资 组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括:在研 究环节,研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中,使用晨会发言、邮 件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。 在投资 环节 , 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 , 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 , 以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体 授权机制,投资组合经理 在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。 在交易环节,公司实行强 制公平交易机制,确保各 投资组合享有公平的交 易执行机会。(1) 交易 所二级市场业务,遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制 原则,实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。(2) 交 易所一级市场业务,投 资组合经理按意愿独立进 行业务申报,集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司 名义进行申报与中签,则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法 合理进 行比 例分 配, 且以 公司名 义获 得, 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下, 进 行公 平协 商分 配。 (3) 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则, 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群, 发布询价需求和结果,做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ,则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向,交 易员以此进行投标,以确 保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配,且以公司名义获 得,则投资部门在风险 管理部投资监督参与下, 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节, 公司风险管理部对公司 旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公 第 11 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平 交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 , 根 据市 场公认 的第 三方 信息 (如: 中债登 的债 券估 值) , 定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查,对 不同投资组合临近交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》,公司合 规监察稽核部会同 基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行 间的同日反向交易控制规 则,并在投资系统中进行 了设置,实现了完全的系 统控制。同时加强了对 基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ; 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 , 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ,未 出现 异常 交易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析





上半 年全 球经 济呈 现 持续温 和复 苏态 势, 主要 经济体 贸易 回暖 , 美 联储 两次加 息。 与此 同 时,也 面临 新的 不确 定性 ,尤其 应高 度关 注美 联储“ 缩表” 可能 带来 的风 险。 国 内方面 ,上 半年 GDP 同比增 长 6.9%, 宏 观经 济总 体 呈稳 中向 好态 势。 从三 大 产业 增长、 工业 零售增 长 以及 房地 产投 资情 况来看 , 在经 济稳 中前 进 的同时 , 结构 优化 明显 。 货 币政策 重心 对内 将“ 防 风险、 去杠 杆” 置 于首 位, 两次上调公开市场操作利 率;对外保持人民币汇率 的稳定,引入逆周期调控 因子。货币市场流动性 紧平衡 , 以 DR007 为代 表的 短 期资 金利 率中 枢较 去年 同 期抬升 45BPS。 中美利 差 大幅 走阔 , 外 储持 续回升,总体汇率压力可 控。债券市场在联储加息 、国内经济走升、流动性 紧平衡、金融监管频频 发力的 影响 下, 上半 年调 整幅度 较大 。10 年期 国债 收益率 较去 年底 上行 13BP 至 3.55% 。 信用 债收 益率大 幅上 行, 净融 资额 减少, 信用 利差全 面走 阔。





本基金上半年配置了 短期信用债和利率债,组 合保持了较低久期和适度 杠杆操作。权益方 面, 组 合以 低估 值蓝 筹股 为主, 着眼 EPS 增长 的持续 性 , 分 散化 投资 提升 股票 仓 位,并且 积极 参与 新股申 购。 第 12 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 华安安 润灵 活配 置混 合 A 份 额 净值为 1.031 元,C 份 额 净值为 1.030 元;华 安安 润灵 活配 置混 合 A 份额 净值 增长 率为 2.79% ,C 份 额净 值增 长率为 2.69%,同 期业 绩比 较 基 准增 长率为 2.18% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望








展望下半年,美欧 经济稳步复苏,美联储或将在三季度启动缩表进程。国内方面,投资 回落将 对国 内经 济表 现有 所拖累 , 但 在消 费和 出口 需求支 撑下 ,GDP 增速 回落 幅 度有 限。 金融 去杠 杆初见成效但并未结束, 货币政策中性稳健,相机 抉择,实际力度相较于上 半年将更为温和,人民 币汇率形成机制改革,贬 值预期降低,外汇占款有 所恢复,为国内流动性提 供改善空间。债券市场 下半年维持震荡格局,收 益率曲线增陡,超预期信 用风险下降,但在融资环 境趋紧、严监管挤泡沫 的大环 境下 , 信 用风 险仍 需高度 警惕 , 尤 其是 对于 信用资 质较 差的 民企 。 转 债市场 我们 仍 将关 注一 级申购 机会 , 存 量券 精挑 细选, 关注 低吸 机会。 股票 市场大 涨和 大跌 的概 率也 较小, 业绩 确定 性高 、 符合政 策和 产业 升级 方向 的个股 将有 较好 的表 现。





本基金将继续积极参 与新股申购,同时保持适 中的债券仓位和较低的久 期。组合将严格控 制个券 筛选 ,配 置利 率债 和高等 级信 用债 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 第 13 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人严 格遵守《证券投资基金法 》及其他相关法律法规、 基金合同和托管协 议的规 定, 诚信 、尽 责地 履行了 基金 托管 人义 务, 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人依 据国家相关法律法规、基 金合同和托管协议的规定 ,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基金收 益的计算、基金费用开支 等方面进行了必要的监 督、复 核和 审查 ,未 发现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 ,华 安安 润灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未对 基金 份额 持有 人进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、 投资组 合报 告等 内容 ,认 为其真 实、 准确 和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 11,101,689.43 605,274,574.57 结算备 付金


60,000.00 52,112,893.59 存出保 证金


81,811.45 52,415.94 第 14 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 交易性 金融 资产 6.4.7.2 725,642,713.57 353,276,038.52 其中: 股票 投资


139,374,264.27 54,929,038.52 基金投 资


- - 债券投 资


586,268,449.30 298,347,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 286,020,869.03 10,000,135.00 应收证 券清 算款


- 20,005,066.66 应收利 息 6.4.7.5 8,669,250.76 3,775,253.39 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,031,576,334.24 1,044,496,377.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 40,809,698.78 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬 6.4.10.2 503,935.63 509,400.44 应付托 管费 6.4.10.2 125,983.89 127,350.09 应付销 售服 务费


2.10 2.17 应付交 易费 用 6.4.7.7 137,765.44 128,839.61 应交税 费


- - 应付利 息


- 7,442.86 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 193,398.50 100,000.00 负债合 计


961,085.56 41,682,733.95 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 1,000,061,648.17 1,000,076,462.17 未分配 利润 6.4.7.10 30,553,600.51 2,737,181.55 所有者 权益 合计


1,030,615,248.68 1,002,813,643.72 负债和 所有 者权 益总 计


1,031,576,334.24 1,044,496,377.67 注 : 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日 ,基 金份 额净 1.031 元, 基金 份额 总额 1,000,061,648.17 份, 其中 A 类 基金 份额 净值 1.031 元, 基金 份额 总额 1,000,035,816.54 份;C 类基金 份 额净值 1.030 元, 基金份 额总 额 25,831.63 份。 第 15 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.2 利润表 会计主 体: 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


35,826,464.68 1.利息 收入


21,497,661.41 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,377,780.54 债券利 息收 入


9,571,668.03 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,548,212.84 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


-2,346,740.25 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -3,819,024.54 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 921,217.40 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - 衍生工 具收 益 6.4.7.16 - 股利收 益 6.4.7.17 551,066.89 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.18 16,675,543.52 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.19 - 减:二、费用


8,009,778.85 1.管 理人 报酬 6.4.10.2 3,019,933.96 2.托 管费 6.4.10.2 754,983.43 3.销 售服 务费


12.67 4. 交易 费用 6.4.7.20 311,784.38 5. 利息 支出


3,717,265.91 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,717,265.91 6. 其他 费用 6.4.7.21 205,798.50 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 27,816,685.83 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


27,816,685.83 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 第 16 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 1,000,076,462.17 2,737,181.55 1,002,813,643.72 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - 27,816,685.83 27,816,685.83 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) -14,814.00 -266.87 -15,080.87 其中:1.基金 申购 款 200.00 3.40 203.40 2.基 金赎 回款 -15,014.00 -270.27 -15,284.27 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 1,000,061,648.17 30,553,600.51 1,030,615,248.68 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(以下 简称“ 本基金”), 系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 (以 下简称“ 中国证监会”)证监 许 可[2015]2603 号 《关 于准予华安安润灵 活配置 混合型证券投资基 金注 册的批 复》 及机构 部函[2016]2403 号《 关于 华安 安 润灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 延期 募集 备案的 回函》 的核 准, 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人自 2016 年 10 月 19 日到 2016 年 10 月 26 日止 期间向社会公开募集,募 集期结束经安永华明会计 师事务所(特殊普通合伙 )验证并出具安永华明 (2016 ) 验字第 60971571_B19 号验 资 报告 后, 向中国 证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同于 2016 年 10 月 31 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定。 设立 时募 集的 扣除认 购费 后的 实收 基 金(本 金) 为 人民 币 1,000,076,447.91 元,在募 集期间 产 生的 存款 利息 为人 民币 14.26 元, 以 上实 收 基 金(本 息 ) 合 计为 人民币 1,000,076,462.17 元 ,折合 1,000,076,462.17 份基 金 份额, 其中 A 类 基金 份额 1,000,050,823.54 份,C 类基 金份额 25,638.63 份 。本基 金的 基金 管理 人及 注册登 记机 构为 华安 第 17 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 。 本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括中 小板、 创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、权 证、股指期货等权益类金 融工具,债券等固定收 益类金融工具(包括国债 、央行票据、金融债、企 业债、公司债、次级债、 中小企业私募债、地方 政 府 债券、 中期 票据 、 可转 换 债券 ( 含分 离交 易可转 债) 、 短 期融 资券 、 资 产支 持 证券、 债券 回购 、 银行存 款等 ) 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规 定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 基金的 投资 组合比 例为 : 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ;每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需缴纳的交易保证金后 ,应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% ;权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。 本基金 业绩 比较 基准 :50%× 中证 800 指数 收益 率+50%× 中 国债 券总 指数 收益率 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定(以下合称“ 企业会计准 则” )编制,同 时,对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券 投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披 露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编制 及披 露》 、《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的 相关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 第 18 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近一 期年 度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整 证券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起,调 整 由出 让方 按证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 6.4.6.2 增值 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定。对证券投资基金( 封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 第 19 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称“ 资 管产品 运营 业务”), 暂适用 简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税, 资管产 品管 理人 未分 别 核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别 或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中发生的增值税应税行为 ,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 6.4.6.3 企业 所得 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金 税收 政策的 通 知》 的规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 6.4.6.4 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 第 20 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额; 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减按 25%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 11,101,689.43 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 11,101,689.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 126,189,761.76 139,374,264.27 13,184,502.51 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 4,999,000.00 5,252,449.30 253,449.30 银行间 市场 578,040,384.37 581,016,000.00 2,975,615.63 合计 583,039,384.37 586,268,449.30 3,229,064.93 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 709,229,146.13 725,642,713.57 16,413,567.44 第 21 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 市场 286,020,869.03 - 交易所 市场 - - 合计 286,020,869.03 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 3,177.93 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 24.30 应收债 券利 息 8,386,313.51 应收买 入返 售证 券利 息 279,701.90 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 33.12 合计 8,669,250.76 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 第 22 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 交易所 市场 应付 交易 费用 121,649.12 银行间 市场 应付 交易 费用 16,116.32 合计 137,765.44 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提审 计费 44,630.98 预提信 息披 露费 148,767.52 合计 193,398.50 6.4.7.9 实收基金 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 1,000,050,823.54 1,000,050,823.54 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -15,007.00 -15,007.00 本期末 1,000,035,816.54 1,000,035,816.54 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 25,638.63 25,638.63 本期申 购 200.00 200.00 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -7.00 -7.00 本期末 25,831.63 25,831.63 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 第 23 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.7.10 未分配利润 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,999,085.02 -261,969.38 2,737,115.64 本期利 润 11,140,869.33 16,675,113.51 27,815,982.84 本期基金份额交易产生的 变动数 -219.53 -50.60 -270.13 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 -219.53 -50.60 -270.13 本期已 分配 利润 - - - 本期末 14,139,734.82 16,413,093.53 30,552,828.35 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 72.61 -6.70 65.91 本期利 润 272.98 430.01 702.99 本期基金份额交易产生的 变动数 2.79 0.47 3.26 其中: 基金 申购 款 2.87 0.53 3.40 基金赎 回款 -0.08 -0.06 -0.14 本期已 分配 利润 - - - 本期末 348.38 423.78 772.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 64,197.33 定期存 款利 息收 入 10,286,111.20 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 26,764.36 其他 707.65 合计 10,377,780.54 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 77,269,764.08 减:卖 出股 票成 本总 额 81,088,788.62 第 24 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 买卖股 票差 价收 入 -3,819,024.54 6.4.7.13 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成 交总额 293,131,244.80 减: 卖出 债券 (债 转股 及债券 到 期兑 付) 成本总 额 288,984,405.49 减:应收 利息 总额 3,225,621.91 买卖债 券差 价收 入 921,217.40 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.15 贵金 属投资 收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。 6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。 6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。 6.4.7.17 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 第 25 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 551,066.89 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 551,066.89 6.4.7.18 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 16,675,543.52 ——股票 投资 14,450,471.75 ——债券 投资 2,225,071.77 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 16,675,543.52 6.4.7.19 其他收入 本基金 本报 告期 无其 他收 入。 6.4.7.20 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 307,434.38 银行间 市场 交易 费用 4,350.00 合计 311,784.38 6.4.7.21 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 44,630.98 信息披 露费 148,767.52 帐户维 护费 12,100.00 其他费 用 300.00 合计 205,798.50 第 26 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司(“ 中 国邮 政储 蓄银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 第 27 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,019,933.96 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.60%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 754,983.43 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.15%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位 :人 民币 元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安安 润灵 活配 置 混合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 合计 邮储银 行 - 12.67 12.67 合计 - 12.67 12.67 注:A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费,C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资 产净值 的 0.10% 年费 率计 提。计 算方 法如 下: 第 28 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 H=E×0.10%/ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值 销售服 务费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 邮政储 蓄银 行 11,101,689.43 64,197.33 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 第 29 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 认购 新发 证券 9.63 9.63 999.00 9,620. 37 9,620. 37 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场 基金,属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在严格控制风险的前提 下,追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健 增值 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会,讨论和制定公 司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司执行总 裁负责 ,并 由督 察长 分管 。 第 30 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息等情况,导致基金资产 损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易 对手的资信状况进行了充 分的评估。本基金的银行 存款存放在经中国人民银 行和中国证券监督管理 委员会所批准的具有基金 托管资格和基金代销资格 的银行,并根据本公司管 理交易对手的经验进行 筛选,因而与这些银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在银行间同业市 场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险;在交 易所进行的交易均以中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司为 交易 对手 完成 证券 交收和 款项 清算 ,违 约风 险可能 性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化 投资 以分 散信 用风 险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金 管理人通过独立的风险管 理部门设定流动性比例要 求,对流动性指标进行持 续的监测和分析,包括 组合持仓集中度指标、组 合在短时间内变现能力的 综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例 第 31 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于 一家公司发行的股票市值 不超过基金资产净值 的 10% , 且本基 金与由本 基金 的基金管 理人管理 的其他 基金共同 持有一家 公司发 行的证券 不得超过 该 证 券的 10% 。本基 金所持证 券均在证 券交易 所上市, 因此除附 注 7.4.12 中列示 的部分基 金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ,其 余均 能以 合理价 格适 时变 现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险 进行管理。本基金主要投 资于交易所及银行间市场 交易的固定收益品种, 因此存 在相 应的 利率 风险 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 11,101,689.43 - - - 11,101,689.43 结算备 付金 60,000.00 - - - 60,000.00 存出保 证金 81,811.45 - - - 81,811.45 交易性 金融 资产 581,016,000.00 - 5,252,449.30 139,374,264.27 725,642,713.5 7 买入返 售金 融资 产 286,020,869.03 - - - 286,020,869.0 3 应收利 息 - - - 8,669,250.76 8,669,250.76 资产总 计 878,280,369.91 - 5,252,449.30 148,043,515.03 1,031,576,334. 24 第 32 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 负债








应付管 理人 报酬 - - - 503,935.63 503,935.63 应付托 管费 - - - 125,983.89 125,983.89 应付销 售服 务费 - - - 2.10 2.10 应付交 易费 用 - - - 137,765.44 137,765.44 其他负 债 - - - 193,398.50 193,398.50 负债总 计 - - - 961,085.56 961,085.56 利率敏 感度 缺口 878,280,369.91 - 5,252,449.30 147,082,429.47 1,030,615,248. 68 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 605,274,574.57 - - - 605,274,574.5 7 结算备 付金 52,112,893.59 - - - 52,112,893.59 存出保 证金 52,415.94 - - - 52,415.94 交易性 金融 资产 298,347,000.00 - - 54,929,038.52 353,276,038.5 2 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 - - - 10,000,135.00 应收证 券清 算款 - - - 20,005,066.66 20,005,066.66 应收利 息 - - - 3,775,253.39 3,775,253.39 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 965,787,019.10 - - 78,709,358.57 1,044,496,377. 67 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 40,809,698.78 - - - 40,809,698.78 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 509,400.44 509,400.44 第 33 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 应付托 管费 - - - 127,350.09 127,350.09 应付销 售服 务费 - - - 2.17 2.17 应付交 易费 用 - - - 128,839.61 128,839.61 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 7,442.86 7,442.86 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 100,000.00 100,000.00 负债总 计 40,809,698.78 - - 873,035.17 41,682,733.95 利率敏 感度 缺口 924,977,320.32 - - 77,836,323.40 1,002,813,643. 72 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 37 增 加约 43 市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 37 减 少约 43 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过对宏观 经 济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生 第 34 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 的市场 价格 风险 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占 基金资产的比例为 0-95% ; 每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 应当 保持 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的政 府债券不 低于基 金资产净 值的 5% 。此外 ,本基金 的基金管 理人每 日对本基 金所持有 的 证券价 格实 施监 控, 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量, 包括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票 投资 139,374,264. 27 13.52 54,929,038.52 5.48 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 139,374,264. 27 13.52 54,929,038.52 5.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 业绩比较基准( 附注 7.4.1)上升 5% 增 加约 298 - 第 35 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 业绩比较基准( 附注 7.4.1)下降 5% 减 少约 298 - 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 6.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.2 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 6.4.14.3 财务 报表 的批 准


本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 139,374,264.27 13.51 其中: 股票 139,374,264.27 13.51 2 固定收 益投 资 586,268,449.30 56.83 其中: 债券 586,268,449.30 56.83 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 286,020,869.03 27.73 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,161,689.43 1.08 7 其他各 项资 产 8,751,062.21 0.85 8 合计 1,031,576,334.24 100.00 第 36 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值(元 ) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 983.62 0.00 C 制造业 49,173,521.70 4.77 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 26,557,221.08 2.58 E 建筑业 3,932,411.22 0.38 F 批发和 零售 业 10,770,750.00 1.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,348,000.00 1.97 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,000,933.16 1.55 J 金融业 12,590,443.49 1.22 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 139,374,264.27 13.52 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601006 大秦铁 路 1,500,000 12,585,000.00 1.22 2 601318 中国平 安 250,000 12,402,500.00 1.20 3 002230 科大讯 飞 300,000 11,970,000.00 1.16 第 37 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 4 002024 苏宁云 商 957,400 10,770,750.00 1.05 5 600900 长江电 力 698,731 10,746,482.78 1.04 6 601985 中国核 电 1,300,000 10,153,000.00 0.99 7 300146 汤臣倍 健 612,024 8,409,209.76 0.82 8 000651 格力电 器 200,000 8,234,000.00 0.80 9 600987 航民股 份 562,700 7,292,592.00 0.71 10 000089 深圳机 场 700,000 6,545,000.00 0.64 11 000598 兴蓉环 境 1,006,715 5,657,738.30 0.55 12 600176 中国巨 石 500,000 5,490,000.00 0.53 13 600519 贵州茅 台 10,000 4,718,500.00 0.46 14 000709 河钢股 份 1,000,000 4,190,000.00 0.41 15 002572 索菲亚 100,004 4,100,164.00 0.40 16 600718 东软集 团 256,900 3,994,795.00 0.39 17 002051 中工国 际 187,826 3,893,632.98 0.38 18 002008 大族激 光 100,000 3,464,000.00 0.34 19 000858 五 粮 液 47,000 2,616,020.00 0.25 20 600029 南方航 空 140,000 1,218,000.00 0.12 21 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.02 22 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.01 23 603197 保隆科 技 1,086 57,612.30 0.01 24 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 25 603855 华荣股 份 2,728 41,792.96 0.00 26 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00 27 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.00 28 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00 29 603383 顶点软 件 811 36,138.16 0.00 30 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 31 603042 华脉科 技 1,232 35,013.44 0.00 32 603196 日播时 尚 2,083 32,682.27 0.00 33 603488 展鹏科 技 1,837 32,074.02 0.00 34 603496 恒为科 技 912 31,354.56 0.00 35 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00 36 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00 37 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 38 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00 39 603269 海鸥股 份 795 23,357.10 0.00 40 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 41 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 42 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 43 600547 山东黄 金 34 983.62 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 第 38 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601985 中国核 电 18,429,046.00 1.84 2 601800 中国交 建 10,661,443.32 1.06 3 002024 苏宁云 商 10,431,554.00 1.04 4 600900 长江电 力 10,408,729.97 1.04 5 600718 东软集 团 8,863,363.44 0.88 6 600028 中国石 化 8,735,000.00 0.87 7 601117 中国化 学 8,000,000.00 0.80 8 000651 格力电 器 7,437,795.00 0.74 9 300146 汤臣倍 健 7,209,410.96 0.72 10 600987 航民股 份 7,080,928.00 0.71 11 000089 深圳机 场 6,713,856.57 0.67 12 000598 兴蓉环 境 5,594,273.40 0.56 13 600176 中国巨 石 5,367,097.60 0.54 14 600547 山东黄 金 5,068,339.76 0.51 15 002230 科大讯 飞 4,710,000.00 0.47 16 000768 中航飞 机 4,680,653.00 0.47 17 000709 河钢股 份 4,390,000.00 0.44 18 002051 中工国 际 4,028,551.30 0.40 19 002572 索菲亚 3,932,596.55 0.39 20 601006 大秦铁 路 3,535,000.00 0.35 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000858 五 粮 液 9,584,677.00 0.96 2 601800 中国交 建 8,912,586.08 0.89 3 600028 中国石 化 8,580,000.00 0.86 4 601985 中国核 电 8,252,349.50 0.82 5 000333 美的集 团 6,681,637.00 0.67 6 601117 中国化 学 6,307,641.00 0.63 7 000768 中航飞 机 4,700,652.00 0.47 8 002230 科大讯 飞 4,419,490.62 0.44 9 601688 华泰证 券 4,124,876.00 0.41 10 600547 山东黄 金 4,085,408.00 0.41 11 601997 贵阳银 行 3,117,078.00 0.31 第 39 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 12 600718 东软集 团 2,909,661.96 0.29 13 601118 海南橡 胶 2,200,889.00 0.22 14 000630 铜陵有 色 1,745,000.00 0.17 15 601952 苏垦农 发 195,808.50 0.02 16 603877 太平鸟 123,384.00 0.01 17 603113 金能科 技 99,382.40 0.01 18 603920 世运电 路 78,562.50 0.01 19 603728 鸣志电 器 71,246.42 0.01 20 603929 亚翔集 成 68,352.60 0.01 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 151,083,542.62 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 77,269,764.08 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,986,000.00 6.79 其中: 政策 性金 融债 69,986,000.00 6.79 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 511,030,000.00 49.58 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 5,252,449.30 0.51 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 586,268,449.30 56.89 第 40 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 011751026 17 中船 SCP001 1,000,000 100,260,000.00 9.73 2 041652022 16 鄂能 源 CP001 900,000 90,180,000.00 8.75 3 160212 16 国开 12 700,000 69,986,000.00 6.79 4 011756004 17 平安 租 赁 SCP001 500,000 50,180,000.00 4.87 5 011760033 17 徐工 SCP002 500,000 50,125,000.00 4.86 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金将根据风险管理的 原则,以套期保值为目的 ,有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股 指期货 合约 。 本基金在进行股指期货投 资时,首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析 确定投资时机以及套期保 值的类型(多头套期保值 或空头套期保值),并根 据风险资产投资(或拟 投资)的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资 比例;其次,本基金将在 综合考虑证券市场和期 货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础 上进行投资品种选择, 以对冲 风险 资产 组合 的系 统性风 险和 流动 性风 险。 第 41 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 81,811.45 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,669,250.76 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,751,062.21 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 第 42 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安安润灵活配 置 混合 A 类 38 26,316,732. 01 999,999,000.00 100.00% 36,816.54 0.00% 华安安润灵活配 置 混合 C 类 191 135.24 0.00 0.00% 25,831.63 100.00 % 合计 229 4,367,081.4 3 999,999,000.00 99.99% 62,648.17 0.01% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所 有从 业人 员持有 本基 金 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 3,113.90 0.00% 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 151.01 0.58% 合计 3,264.91 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 基金合 同生 效日 (2016 年 10 月 31 日)基 金份 额总 额 1,000,050,823.54 25,638.63 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,000,050,823.54 25,638.63 本报告 期基金 总申 购份 额 - 200.00 第 43 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 15,007.00 7.00 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,000,035,816.54 25,831.63 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: 2017 年 8 月 9 日, 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 章 国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 2 227,442,246.73 100.00% 209,987.84 100.00% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


第 44 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 (1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商服 务质 量和 综 合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 无。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国泰君 安 - - 232,000,0 00.00 100.00% - - 第 45 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-02-13 2 关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费 率优惠 活动 时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-03-28 3 关于华安安润灵活配置混合型证券投资基金 开放申 购、 赎回 、转 换及 定投业 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-22 4 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 山东 黄金” 股票 估值 调整 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-22 5 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-25 6 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-25 7 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-26 8 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-27 9 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-28 10 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-29 11 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-03 12 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-04 13 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 2017-05-06 第 46 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 司网站 14 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-10 15 关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费 率优惠 活动 时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-06-27 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的时 间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170101-201706 30 999,99 9,000. 00 0.00 0.00 999,999,000 .00 99.99% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《 华安 安润 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 2、《 华安 安润 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 3、《 华安 安润 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 4、中 国证 监会 批准 华安 安 润灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 第 47 页共 48 页 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 住所, 并登 载于 基金 管理 人互联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日 第 48 页共 48 页