华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安大 中华升 级股票 型证券 投资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 境外 投资 顾问 为本 基金 提 供投 资建 议的 主要 成员 简介 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.5 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 35
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 35
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 35
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 47
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 49
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 49
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 49
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 49
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 50
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 50
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8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 50
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 51
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 51
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 51
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 51
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 51
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 51
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 52
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 56
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 58
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 58
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 59
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 59
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 华安大 中华 升级 股票 （QDII ）
基金主 代码 040021
交易代 码 040021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 195,558,906.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 中长 期资 本增
值，力 求为 投资 者获 取超 越业绩 比较 基准 的回 报。
投资策 略
本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 ， 采 用“自上 而下” 和“ 自下 而上” 相结
合的选 股策 略。
行业层 面以 经济 升级 受益 作为行 业配 置和 个股 挖掘 的主要 线索 。 通过 对于
经济结 构调 整的 跟踪 和研 究， 以及 对于 地区 资源 禀 赋比较 ， 对各 行业 的发
展趋势 和发 展阶 段进 行预 期，选 择优 势行 业作 为主 要投资 目标 。
个股方 面通 过对 大中 华地 区的股 票基 本面 的分 析和 研究 ， 考 察公 司的 产业
竞争环 境、 业务 模式、 盈 利模式 和增 长模 式、 公司 治理结 构以 及公 司股 票
的 估 值水 平， 挖 掘受 益于中 国 地区 经济 升级， 并具备 中 长期 持续 增长 或阶
段性高 速成 长、 且股 票估 值水平 偏低 的上 市公 司进 行投资 。
业绩比 较基 准 MSCI 金龙 净总 收益 指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 ， 基金 的风 险 与预期 收益 都要 高于 混
合 型 基金、 债券 型基 金和货 币 市场 基金， 属于 证券投 资 基金 中的高风 险品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
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中心二 期31 层、32层
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银 行(香港)有限 公司
注册地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
办公地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,806,845.67
本期利 润 36,863,454.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1762
本期加 权平 均净 值利 润率 13.41%
本期基金 份额 净值 增长 率 14.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -34,606,472.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1770
期末基 金资 产净 值 267,209,577.96
期末基 金份 额净 值 1.366
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 36.60%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去 1 个月 0.74% 0.69% 0.36% 0.66% 0.38% 0.03%
过去 3 个月 2.71% 0.64% 6.37% 0.64% -3.66% 0.00%
过去 6 个月 14.41% 0.66% 19.13% 0.63% -4.72% 0.03%
过去 1 年 21.31% 0.80% 30.58% 0.76% -9.27% 0.04%
过去 3 年 8.50% 1.43% 26.67% 1.05% -18.17% 0.38%
自基金 合同 生效 起
至今
36.60% 1.27% 19.73% 1.09% 16.87% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
较
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2011 年 5 月 17 日 至 2017 年 6 月 30 日)
第 7 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森 本基金 的基 金 2011-05-17 - 20 年 工业工 程学 硕士 ，20 年证
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经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，总 经理 助
理
券、基 金行 业从 业经 历，
具有中 国大 陆基 金从 业资
格。曾 在台 湾 JP 证券 任金
融产业 分析 师及 投资 经
理，台 湾摩 根富 林明 投信
投资管 理部 任基 金经 理，
台湾中 信证 券投 资总 监助
理，台 湾保 德信 投信 任基
金经理 。2008 年 4 月 加入
华安基 金管 理有 限公 司，
任全球 投资 部总 监。2010
年 9 月起 担任 华安 香港 精
选股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理。2011 年 5 月起
同时担 任本 基金 的基 金经
理。2014 年 6 月 起担 任基
金投资 部兼 全球 投资 部高
级总监 。2014 年 3 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华安
宏利混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2014 年 4 月
起同时 担任 华安 大国 新经
济股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 6 月起
担任基 金投 资部 兼全 球投
资部高 级总 监。2015 年 2
月至 2016 年 9 月同 时担 任
华安安 顺灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2015 年 3 月 起担 任公
司总经 理助 理。2015 年 3
月起同 时担 任华 安物 联网
主题股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
至 2016 年 9 月同 时担 任华
安宝利 配置 证券 投资 基
金、华 安生 态优 先混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2011-05-17 - 13 年
博士研 究生 ，13 年证 券、
基金从 业经 历, 持 有基 金从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
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业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月 起担 任华 安香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任本 基金 的基
金经理 。2015 年 6 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华安
国企改 革主 题灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。2016 年 3 月起 同时
担任本 基金 、华 安全 球美
元收益 债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2016 年 6
月起同 时担 任华 安全 球美
元票息 债券 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2017 年 2
月起， 同时 担任 华安 沪港
深通精 选灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2017 年 5 月 起， 同时
担任华 安沪 港深 机会 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2017 年 6 月
起，同 时担 任华 安文 体健
康主题 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
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4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有 限 公司 公平 交易 管理 制度 》 ， 将 封闭 式基 金、 开放式 基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合及 其他 投资 组合
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资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
第 12 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除 指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上半年，受益于全 球主要经济体经济的走稳 ，以及对于新任美国总统 特朗普后期减税，
基建政 策的 预期 ， 法 国大 选极右 候选 人的 落选 ， 欧 洲政治 风险 的消 退， 全球 资本市 场风 险偏 好上 升，
VIX 持续 在历 史低 点， 股票 市 场出 现普 涨。 。
期内 S&P500 指 数累 计上涨 8.24% ， 纳斯 达克 综合指 数 累计 上涨 14.07% ，斯 托克 50 指数 上涨
13.19%，而 MSCI 新 兴市场 指 数累 计上涨 17.22％， 受 益 于美 元指 数的 显著 下行 ， 新兴 市场 大幅 跑赢
发达市 场。
香港市 场， 跟随 外围 新兴 市场上 涨， 恒生 指数 上涨 17.22%， 恒 生国 企指 数上涨 11.30%。受 益 于
台币汇 率走 高， 外资 流入 台股， 台湾 加权 指数 上 涨 13.57% 。
在报告期内，基于我们对 于市场结构的判断，我们 增持基本面确定，中报业 绩仍有增长，以及
纳入沪港通和深港通的标 的，处于医药、软件、互 联网、新兴消费等细分行 业龙头的公司，同时加
仓部分 受益 价格 上涨 ，成 本下降 的周 期类 股。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.366 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 14.41%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 19.13% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对于 3 季 度港 股走 势， 我 们比较 谨慎 ，估 值来 看， 已经来 到了 区间 的上 限， 而基于 人民 币贬 值
预期的类债券投资资金可 能撤离，港股系统性向上 的空间有限，指数层面振 荡走势可能较大。在增
量资金（南向资金）可能 短期内放缓的背景下，盈 利将成为股价最主要的驱 动因素，中报乃至下半
年业绩 确定 性成 长的 类股 存在结 构性 的机 会。 类股 来看， 我们 看好， 中报 确 定性成 长， 估值 A 股化
的 港 股。 ，以 及人 民币 升值收 益 类股 。对 于台 股，IPHONE 8 的 上市 临近 ，产业 链公司 开始 拉货 ，业
绩开始兑现，同时市场对 其销量预期有所上修，相 关苹果产业链公司估值将 有所恢复。自下而上来
看，市场 对于特 斯拉后 续 产品（Model3 ）的 预期仍 乐观，新 车型的 爆量， 预 示着电动 汽车可 能成为
第 13 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
下一个 消费 电子 的领 军产 品，相 关产 业链 的企 业业 绩有望 爆发 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已 与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对华 安大中华升级股票 型证券投
资基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
第 14 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 16,734,673.90 18,576,119.58
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 252,231,750.82 246,105,671.46
其中： 股票 投资
252,231,750.82 246,105,671.46
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
782,408.96 -
应收利 息 6.4.7.4 473.05 283.47
应收股 利
1,067,638.04 19,808.03
应收申 购款
50,283.32 65,853.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
270,867,228.09 264,767,736.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
第 15 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,080,073.76 689,094.70
应付管 理人 报酬
334,600.71 338,839.51
应付托 管费
66,920.15 67,767.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 176,055.51 349,621.63
负债合计
3,657,650.13 1,445,323.75
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 195,558,906.99 220,478,006.35
未分配 利润 6.4.7.7 71,650,670.97 42,844,406.14
所有者权益合计
267,209,577.96 263,322,412.49
负债和所有者权益总 计
270,867,228.09 264,767,736.24
6.2 利润表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
39,632,972.03 -15,653,373.26
1.利息 收入
7,488.76 7,384.25
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 7,488.76 7,384.25
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
5,183,939.44 -436,462.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 2,941,439.04 -4,222,813.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.10 2,242,500.40 3,786,350.99
第 16 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.11 34,056,609.24 -15,736,392.21
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
364,786.61 491,691.48
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.12 20,147.98 20,405.65
减：二、费用
2,769,517.12 2,635,866.23
1．管 理人 报酬
2,042,911.43 1,977,583.42
2．托 管费
408,582.28 395,516.65
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.13 140,526.10 64,691.28
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.14 177,497.31 198,074.88
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
36,863,454.91 -18,289,239.49
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
36,863,454.91 -18,289,239.49
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 36,863,454.91 36,863,454.91
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-24,919,099.36 -8,057,190.08 -32,976,289.44
其中：1.基金 申购 款 7,114,267.04 2,248,883.35 9,363,150.39
2.基 金赎 回款 -32,033,366.40 -10,306,073.43 -42,339,439.83
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
195,558,906.99 71,650,670.97 267,209,577.96
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15
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净值）
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -18,289,239.49 -18,289,239.49
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-12,981,167.18 -1,155,545.61 -14,136,712.79
其中：1.基金 申购 款 6,395,838.96 467,115.21 6,862,954.17
2.基 金赎 回款 -19,377,006.14 -1,622,660.82 -20,999,666.96
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
237,113,514.66 29,826,176.21 266,939,690.87
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安大 中华升级股票型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“中 国证 监会”)证监 许可 ?2011] 第 328 号 《关 于核 准华 安 大中 华升 级股 票型 证券 投 资基 金募 集的 批复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安大中华升级股票
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集 434,522,995.91 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道
中天验 字(2011) 第 178 号 验资 报 告予 以验 证。 经向 中 国证监 会备 案， 《华 安大 中 华升级 股票 型证 券投
资基金 基金 合同》 于 2011 年 5 月 17 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 434,578,142.49
份 基 金份 额， 其 中认 购资金 利 息折合 55,146.58 份基金 份 额。 本基 金 的基 金管理 人 为华 安基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 ，境 外资产 托管 人为 中国 银行( 香港)有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资 范围为大中华地区企业， 包括中国大陆、香港特别 行政区、澳门特别行政
区和台 湾地 区企 业在 境外 几个主 要证 券市 场(如香 港、 台湾、 新加 坡、 美 国、 英国 等 证券 市场)发行 的
股票、存托凭证及其他衍 生产品等；同时为更好地 实现投资目标，本基金也 可少量投资于东亚及东
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盟区域市场，包括韩国、 印尼、马来西亚、菲律宾 、泰国等证券市场交易的 普通股、优先股、存托
凭证及其他衍生产品等； 投资范围亦包括债券、货 币市场工具和中国证监会 允许基金投资的其他金
融工具 。本 基金 的投 资组 合为： 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% ，其 中不 低于 85% 的 股票 资产 投资
于在香 港、 台湾 、新 加坡 、美国 、英 国证 券市 场交 易的大 中华 地区 企业 ，不 高于 15% 的股 票资 产投
资于东 亚及 东盟 区域 市场 ； 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本 基
金业绩 比较 基准 为：MSCI 金 龙净 总收 益指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
《 华安大中华升级股票型 证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注所列示 的中国证监会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
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6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于全面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 自
2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对金 融同 业往 来利 息 收入亦 免征 增值 税 。
(2) 目 前基 金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起)且 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 16,734,673.90
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 16,734,673.90
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 20 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 265,892,946.80 252,231,750.82 -13,661,195.98
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 265,892,946.80 252,231,750.82 -13,661,195.98
6.4.7.3 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 473.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 473.05
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,502.73
预提费 用 174,552.78
其他应 付款 -
合计 176,055.51
6.4.7.6 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 220,478,006.35 220,478,006.35
本期申 购 7,114,267.04 7,114,267.04
本期赎 回（以“-” 号填 列） -32,033,366.40 -32,033,366.40
本期末 195,558,906.99 195,558,906.99
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -42,312,664.66 85,157,070.80 42,844,406.14
本期利 润 2,806,845.67 34,056,609.24 36,863,454.91
本期基金份额交易产生的
变动数
4,899,346.41 -12,956,536.49 -8,057,190.08
其中： 基金 申购 款 -1,401,718.85 3,650,602.20 2,248,883.35
基金赎 回款 6,301,065.26 -16,607,138.69 -10,306,073.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -34,606,472.58 106,257,143.55 71,650,670.97
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,459.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 28.80
合计 7,488.76
6.4.7.9 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 58,484,431.77
减：卖 出股 票成 本总 额 55,542,992.73
买卖股 票差 价收 入 2,941,439.04
6.4.7.10 股利收益
单位： 人民 币元
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,242,500.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,242,500.40
6.4.7.11 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 34,056,609.24
——股票 投资 34,056,609.24
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 34,056,609.24
6.4.7.12 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 20,147.98
其他 -
合计 20,147.98
6.4.7.13 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 140,526.10
银行间 市场 交易 费用 -
合计 140,526.10
6.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 35,704.06
第 23 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
信息披 露费 138,848.72
银行汇 划费 2,944.53
合计 177,497.31
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ 简称“ 中国 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行(香港)有限 公司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
第 24 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,042,911.43 1,977,583.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 820,900.76 823,678.75
注：支付基 金管理人 华安 基金公司 的 管理人报 酬按 前一日基金 资产净 值 1.5% 的年费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 408,582.28 395,516.65
注： 支付 基金 托管 人 中国银 行 的 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.3% 的 年费 率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.3% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 32,979,602.38 32,979,602.38
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 32,979,602.38 32,979,602.38
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
16.86% 13.91%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
第 25 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,885,621.57 7,459.89 2,112,222.67 7,362.53
中银香 港 13,849,052.33 0.07 16,545,167.80 0.07
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
1378
HK
中国宏
桥
2017-03
-22
重大事
项停牌
6.12 - - 221,000.00 838,381.73 1,352,262.76 -
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金为区域性股票型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
第 26 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上，追求中长期资
本增值 ，力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察 长分 管。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
本基金为区域性股票型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上，追求中长期资
本增值 ，力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
第 27 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市 ，均 能以 合理 价格 适时变 现。
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于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,734,673.90 - - - 16,734,673.90
交易性 金融 资产 - - - 252,231,750.82
252,231,750.8
2
应收证 券清 算款 - - - 782,408.96 782,408.96
应收利 息 - - - 473.05 473.05
应收股 利 - - - 1,067,638.04 1,067,638.04
应收申 购款 - - - 50,283.32 50,283.32
资产总 计 16,734,673.90 - - 254,132,554.19
270,867,228.0
9
第 29 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
负债
应付赎 回款 - - - 3,080,073.76 3,080,073.76
应付管 理人 报酬 - - - 334,600.71 334,600.71
应付托 管费 - - - 66,920.15 66,920.15
其他负 债 - - - 176,055.51 176,055.51
负债总 计 - - - 3,657,650.13
3,657,650.1
3
利率敏 感度 缺口 16,734,673.90 - - 250,474,904.06
267,209,577.9
6
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 18,576,119.58 - - - 18,576,119.58
交易性 金融 资产 - - - 246,105,671.46
246,105,671.4
6
应收股 利 - - - 19,808.03 19,808.03
应收利 息 - - - 283.47 283.47
应收申 购款 - - - 65,853.70 65,853.70
资产总 计 18,576,119.58 - - 246,191,616.66
264,767,736.2
4
负债
应付赎 回款 - - - 689,094.70 689,094.70
应付管 理人 报酬 - - - 338,839.51 338,839.51
应付托 管费 - - - 67,767.91 67,767.91
其他负 债 - - - 349,621.63 349,621.63
负债总 计 - - - 1,445,323.75 1,445,323.75
利率敏 感度 缺口 18,576,119.58 - - 244,746,292.91
263,322,412.4
9
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2017 年 06 月 30 日未持 有债 券资 产(2016 年 12 月 31 日 ：同) ， 因此 市场利 率的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
第 30 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017年6月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 4,087.74 2,542,898.50 11,303,121.42 13,850,107.66
交易性 金融 资
产
- 189,318,941.02 62,912,809.80 252,231,750.82
应收股 利 - 729,309.61 228,286.96 957,596.57
应收利 息 - 0.24 - 0.24
应收证 券清 算
款
- 782,408.96 - 782,408.96
资产合 计 4,087.74 193,373,558.33 74,444,218.18 267,821,864.25
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
4,087.74 193,373,558.33 74,444,218.18 267,821,864.25
项目
上年度 末
2016年12月31日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
第 31 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
银行存 款 6,974.04 2,164,230.09 15,507,092.39 17,678,296.52
交易性 金融 资
产
- 197,522,523.18 48,583,148.28 246,105,671.46
应收股 利 - 19,808.03 - 19,808.03
应收利 息 - 0.13 - 0.13
资产合 计 6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 1,339 增 加约 1,319
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 1,339 减 少约 1,319
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本 基金的 基金 管理人 在构建 和管理 投资 组合的 过程中 ，采用“ 自上而 下” 和“ 自下 而上” 相 结合的
选股策略。通过对于经济 结构调整的跟踪和研究， 以及对于地区资源禀赋比 较，对各行业的发展趋
势 和 发展 阶段 进行 预期， 选择 优 势行 业作 为主 要投 资目 标； 通过 对单 个证 券的 定性分 析及 定量 分析，
对上市公司进行筛选，并 通过估值模型精选出投入 产出效率得到提升和经营 效率得到提高的优势企
业进行重点投资。本基金 的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化，对 投资策略、资产配置、
第 32 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
投资组 合进 行修 正， 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资 产不低于基金资产
的 60% ，其 中不 低于 85% 的股票 资产 投资 于在 香港 、台湾 、新 加坡 、美 国、 英国证 券市 场交 易的 大
中华股 票资 产不 低于 基金 资产 的 60% ，其 中不 低于 85%的股 票资 产投 资于 在香 港 、台 湾、 新加 坡、
美国、 英国 证券 市场 交易 的大中 华地 区企 业， 不高 于 15%的股 票资 产投 资于东 亚 及东 盟区 域市 场；
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 此外 ， 本基 金 的基 金管 理人 每日
对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期运 用多 种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包括 VaR(Value
at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投
资
252,231,750.82 94.39 246,105,671.46 93.46
交易性 金融 资产—基金 投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 252,231,750.82 94.39 246,105,671.46 93.46
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,034 增 加约 1,337
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,034 减 少约 1,337
第 33 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 252,231,750.82 93.12
其中： 普通 股 252,231,750.82 93.12
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
第 34 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,734,673.90 6.18
8 其他各 项资 产 1,900,803.37 0.70
9 合计 270,867,228.09 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国台 湾 62,912,809.80 23.54
中国香 港 189,318,941.02 70.85
合计 252,231,750.82 94.39
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 108,601,171.66 40.64
金融 34,361,108.08 12.86
工业 29,518,857.50 11.05
非必需 消费 品 27,151,378.74 10.16
保健 25,393,054.31 9.50
材料 13,267,198.71 4.97
必需消 费品 7,079,289.29 2.65
公用事 业 6,057,994.82 2.27
能源 801,697.71 0.30
合计 252,231,750.82 94.39
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
Tencent
Holdings
Limited
腾讯控 股
有限公 司
700 HK 香港 中国香 港 100,100 24,256,558.73 9.08
2 Largan 大立光 电 3008 TT 台湾 中国台 湾 10,000 10,799,057.49 4.04
第 35 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Precision
Co.,Ltd.
股份有 限
公司
3
FLEXIU
M
INTERC
ONNECT
台郡科 技
股份有 限
公司
6269 TT 台湾 中国台 湾 409,626 10,443,284.66 3.91
4
Taiwan
Semicond
uctor
Manufact
uring Co.,
Ltd.
台湾积 体
电路制 造
股份有 限
公司
2330 TT 台湾 中国台 湾 176,000 8,170,767.29 3.06
5
CATCHE
R
TECHNO
LOGY
CO.,LTD.
可成科 技
股份有 限
公司
2474 TT 台湾 中国台 湾 98,000 7,931,852.06 2.97
6
AIA
Group
Limited
友邦保 险
控股有 限
公司
1299 HK 香港 中国香 港 125,800 6,228,966.37 2.33
7
Ping An
Insurance
(Group)
Company
Of
China,Ltd
.
中国平 安
保险(集团)
股份有 限
公司
2318 HK 香港 中国香 港 125,000 5,581,810.50 2.09
8
AAC
Technolog
ies
Holdings
Inc.
瑞声科 技
控股有 限
公司
2018 HK 香港 中国香 港 63,000 5,336,666.50 2.00
9
TAIMED
BIOLOGI
CS INC
中裕新 药
股份有 限
公司
4147 TT 台湾 中国台 湾 110,000 4,518,904.57 1.69
10
CUB
ELECPA
RTS INC
为升电 装
工业股 份
有限公 司
2231 TT 台湾 中国台 湾 48,104 4,252,220.85 1.59
11
TravelSky
Technolog
y Limited
中国民 航
信息网 络
股份有 限
公司
696 HK 香港 中国香 港 205,000 4,092,242.80 1.53
12
New
China
Life
新华人 寿
保险股 份
有限公 司
1336 HK 香港 中国香 港 116,300 4,007,282.11 1.50
第 36 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Insurance
Company
Ltd.
13
SSY
Group
Limited
石四药 集
团有限 公
司
2005 HK 香港 中国香 港 1,361,448 3,769,393.15 1.41
14
Chinasoft
Internatio
nal Ltd.
中软国 际
有限公 司
354 HK 香港 中国香 港 1,042,000 3,744,102.73 1.40
15
Best
Pacific
Internatio
nal
Holdings
Limited
超盈国 际
控股有 限
公司
2111 HK 香港 中国香 港 600,000 3,645,264.00 1.36
16
E.Sun
Financial
Holding
Company
Ltd.
玉山金 融
控股股 份
有限公 司
2884 TT 台湾 中国台 湾 818,979 3,410,032.26 1.28
17
Nine
Dragons
Paper
(Holdings
) Limited
玖龙纸 业
( 控股)有限
公司
2689 HK 香港 中国香 港 372,000 3,357,808.90 1.26
18
Orient
Overseas
(Internatio
nal)
Limited
东方海 外
( 国际)有限
公司
316 HK 香港 中国香 港 64,500 3,134,927.04 1.17
19
Zhou Hei
Ya
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
周黑鸭 国
际控股 有
限公司
1458 HK 香港 中国香 港 453,500 3,089,773.50 1.16
20
Technovat
or
Internatio
nal
Limited
同方泰 德
国际科 技
有限公 司
1206 HK 香港 中国香 港 1,362,000 3,038,015.09 1.14
21
HC
Internatio
nal, Inc.
慧聪网 有
限公司
2280 HK 香港 中国香 港 618,000 3,019,788.77 1.13
第 37 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
22
Sunny
Optical
Technolog
y (Group)
Company
Limited
舜宇光 学
科技(集团)
有限公 司
2382 HK 香港 中国香 港 49,000 2,976,965.60 1.11
23
INNOLU
X CORP
群创光 电
股份有 限
公司
3481 TT 台湾 中国台 湾 829,000 2,934,916.63 1.10
24
Beijing
Enterprise
s Water
Group
Limited
北控水 务
集团有 限
公司
371 HK 香港 中国香 港 538,000 2,829,662.22 1.06
25
China
Traditiona
l Chinese
Medicine
Holdings
Co.
Limited
中国中 药
控股有 限
公司
570 HK 香港 中国香 港 718,000 2,804,249.52 1.05
26
Picc
Property
And
Casualty
Company
Limited
中国人 民
财产保 险
股份有 限
公司
2328 HK 香港 中国香 港 246,000 2,784,148.49 1.04
27
Avichina
Industry
And
Technolog
y
Company
Limited
中国航 空
科技工 业
股份有 限
公司
2357 HK 香港 中国香 港 690,000 2,742,800.78 1.03
28
Dawnrays
Pharmace
utical
(Holdings
) Ltd.
东瑞制 药
( 控股)有限
公司
2348 HK 香港 中国香 港 620,000 2,733,600.83 1.02
29
Greenland
Hong
Kong
Holdings
Limited
绿地香 港
控股有 限
公司
337 HK 香港 中国香 港 1,150,000 2,674,929.44 1.00
30 Fubon 富邦金 融 2881 TT 台湾 中国台 湾 240,000 2,589,101.87 0.97
第 38 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Financial
Holding
Co., Ltd
控股公 司
31
Yangtze
Optical
Fibre and
Cable
Joint
Stock
Limited
Company
长飞光 纤
光缆股 份
有限公 司
6869 HK 香港 中国香 港 178,500 2,568,635.28 0.96
32
China
Machiner
y
Engineeri
ng
Corporati
on
中国机 械
设备工 程
股份有 限
公司
1829 HK 香港 中国香 港 530,000 2,534,586.78 0.95
33
Sands
China
Ltd.
金沙中 国
有限公 司
1928 HK 香港 中国香 港 81,200 2,519,484.97 0.94
34
Hisense
Kelon
Electrical
Holdings
Co.,Ltd.
海信科 龙
电器股 份
有限公 司
921 HK 香港 中国香 港 215,000 2,481,817.24 0.93
35
Beijing
Urban
Constructi
on Design
&
Developm
ent Group
Co.,
Limited
北京城 建
设计发 展
集团股 份
有限公 司
1599 HK 香港 中国香 港 673,000 2,459,103.77 0.92
36
Digital
China
Holdings
Limited
神州数 码
控股有 限
公司
861 HK 香港 中国香 港 466,000 2,430,748.83 0.91
37
Kingsoft
Corporati
on Ltd.
金山软 件
有限公 司
3888 HK 香港 中国香 港 133,000 2,349,068.88 0.88
38
China
Southern
Airlines
中国南 方
航空股 份
有限公 司
1055 HK 香港 中国香 港 402,000 2,302,765.34 0.86
第 39 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Company
Limited
39
Chaowei
Power
Holdings
Limited
超威动 力
控股有 限
公司
951 HK 香港 中国香 港 572,000 2,283,671.10 0.85
40
Sinotrans
Shipping
Ltd.
中外运 航
运有限 公
司
368 HK 香港 中国香 港 1,323,500 2,262,923.48 0.85
41
China
National
Materials
Company
Limited
中国中 材
股份有 限
公司
1893 HK 香港 中国香 港 989,000 2,240,353.22 0.84
42
West
China
Cement
Limited
中国西 部
水泥有 限
公司
2233 HK 香港 中国香 港 2,142,000 2,193,719.88 0.82
43
Shanghai
Jin Jiang
Internatio
nal Hotels
(Group)
Company
Limited
上海锦 江
国际酒 店
( 集团)股份
有限公 司
2006 HK 香港 中国香 港 1,012,000 2,143,137.50 0.80
44
TCC
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
台泥国 际
集团有 限
公司
1136 HK 香港 中国香 港 680,000 2,077,453.31 0.78
45
Cosmo
Lady
(China)
Holdings
Company
Limited
都市丽 人
( 中国)控股
有限公 司
2298 HK 香港 中国香 港 755,000 2,077,236.33 0.78
46
China
Medical
System
Holdings
Limited
康哲药 业
控股有 限
公司
867 HK 香港 中国香 港 176,000 2,062,177.92 0.77
47
Cathay
Pacific
Airways
Limited
国泰航 空
有限公 司
293 HK 香港 中国香 港 196,000 2,061,761.32 0.77
第 40 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
48
China
Maple
Leaf
Education
al
Systems
Limited
中国枫 叶
教育集 团
有限公 司
1317 HK 香港 中国香 港 372,000 2,059,886.61 0.77
49
China
Foods
Ltd.
中国食 品
有限公 司
506 HK 香港 中国香 港 650,000 1,867,329.88 0.70
50
Sinosoft
Technolog
y Group
Limited
中国擎 天
软件科 技
集团有 限
公司
1297 HK 香港 中国香 港 849,600 1,784,471.29 0.67
51
WH
Group
Limited
万洲国 际
有限公 司
288 HK 香港 中国香 港 260,000 1,778,194.50 0.67
52
China
Taiping
Insurance
Holdings
Company
Limited
中国太 平
保险控 股
有限公 司
966 HK 香港 中国香 港 101,400 1,740,780.20 0.65
53
Ourgame
Internatio
nal
Holdings
Limited
联众国 际
控股有 限
公司
6899 HK 香港 中国香 港 915,000 1,707,415.62 0.64
54
SOFTSTA
R
ENTERT
AINMEN
T INC
大宇资 讯 6111 TT 台湾 中国台 湾 61,000 1,623,087.21 0.61
55
China
Merchants
Bank
Co.,Ltd.
招商银 行
股份有 限
公司
3968 HK 香港 中国香 港 78,500 1,604,502.01 0.60
56
Dynagree
n
Environm
ental
Protection
Group
Co., Ltd.
绿色动 力
环保集 团
股份有 限
公司
1330 HK 香港 中国香 港 431,000 1,518,738.49 0.57
57 Shenzhen 深圳国 际 152 HK 香港 中国香 港 121,500 1,510,076.65 0.57
第 41 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Internatio
nal
Holdings
Limited
控股有 限
公司
58
TPK
Holding
Co Ltd
宸鴻光 电
科技股 份
有限公 司
3673 TT 台湾 中国台 湾 72,578 1,506,138.89 0.56
59
Hong
Kong
Exchange
s And
Clearing
Limited
香港交 易
及结算 所
有限公 司
388 HK 香港 中国香 港 8,200 1,436,199.30 0.54
60
Anhui
Conch
Cement
Company
Limited
安徽海 螺
水泥股 份
有限公 司
914 HK 香港 中国香 港 59,000 1,390,277.65 0.52
61
Harmonic
are
Medical
Holdings
Limited
和美医 疗
控股有 限
公司
1509 HK 香港 中国香 港 403,000 1,388,593.89 0.52
62
Digital
Domain
Holdings
Limited
数字王 国
集团有 限
公司
547 HK 香港 中国香 港 4,980,000 1,361,506.10 0.51
63
China
Hongqiao
Group
Limited
中国宏 桥
集团有 限
公司
1378 HK 香港 中国香 港 221,000 1,352,262.76 0.51
64
Sinophar
m Group
Co., Ltd.
国药控 股
股份有 限
公司
1099 HK 香港 中国香 港 44,000 1,348,053.34 0.50
65
China
Travel
Internatio
nal
Investmen
t Hong
Kong
Limited
香港中 旅
国际投 资
有限公 司
308 HK 香港 中国香 港 688,000 1,343,540.16 0.50
66
Chanjet
Informati
on
畅捷通 信
息技术 股
份有限 公
1588 HK 香港 中国香 港 138,600 1,335,260.20 0.50
第 42 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Technolog
y
Company
Limited
司
67
Cogobuy
Group
科通芯 城
集团
400 HK 香港 中国香 港 371,000 1,320,193.11 0.49
68
China
Electronic
s
Corporati
on
Holdings
Company
Limited
中国电 子
集团控 股
有限公 司
85 HK 香港 中国香 港 1,216,000 1,308,684.49 0.49
69
Fufeng
Group
Ltd.
阜丰集 团
有限公 司
546 HK 香港 中国香 港 358,000 1,305,004.51 0.49
70
PW
Medtech
Group
Limited
普华和 顺
集团公 司
1358 HK 香港 中国香 港 902,000 1,291,725.34 0.48
71
China
Resources
Phoenix
Healthcar
e
Holdings
Company
Limited
华润凤 凰
医疗控 股
有限公 司
1515 HK 香港 中国香 港 150,500 1,255,277.04 0.47
72
PAX
Global
Technolog
y Limited
百富环 球
科技有 限
公司
327 HK 香港 中国香 港 287,000 1,247,956.13 0.47
73
Zhuzhou
CRRC
Times
Electric
Co., Ltd.
株洲中 车
时代电 气
股份有 限
公司
3898 HK 香港 中国香 港 35,500 1,180,067.43 0.44
74
PHARM
AESSEN
TIA
CORP
药华医 药
股份有 限
公司
6446 TT 台湾 中国台 湾 35,000 1,145,590.74 0.43
75
Cw Group
Holdings
Limited
创达科 技
控股有 限
公司
1322 HK 香港 中国香 港 1,074,500 1,137,747.65 0.43
第 43 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
76
OBI
PHARMA
INC
台湾浩 鼎
生技股 份
有限公 司
4174 TT 台湾 中国台 湾 21,000 1,126,887.22 0.42
77
Wasion
Group
Limited
威胜集 团
控股有 限
公司
3393 HK 香港 中国香 港 360,000 1,121,699.81 0.42
78
Kangda
Internatio
nal
Environm
ental
Company
Limited
康达国 际
环保有 限
公司
6136 HK 香港 中国香 港 822,000 1,120,085.48 0.42
79
Wisdom
Sports
Group
智美体 育
集团
1661 HK 香港 中国香 港 925,000 1,091,843.36 0.41
80
Concord
New
Energy
Group
Limited
协合新 能
源集团 有
限公司
182 HK 香港 中国香 港 3,850,000 1,085,984.90 0.41
81
Forgame
Holdings
Limited
云游控 股
有限公 司
484 HK 香港 中国香 港 87,200 1,059,556.74 0.40
82
China
Harmony
New
Energy
Auto
Holding
Limited
中国和 谐
新能源 汽
车控股 有
限公司
3836 HK 香港 中国香 港 315,000 1,019,762.60 0.38
83
China
Resources
Land
Limited
华润置 地
有限公 司
1109 HK 香港 中国香 港 50,000 987,259.00 0.37
84
China
Zhongwa
ng
Holdings
Limited
中国忠 旺
控股有 限
公司
1333 HK 香港 中国香 港 268,000 797,826.78 0.30
85
Shanghai
Pharmace
uticals
Holding
Co.,ltd.
上海医 药
集团股 份
有限公 司
2607 HK 香港 中国香 港 39,400 795,058.12 0.30
第 44 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
86
Lee And
Man
Paper
Manufact
uring
Limited
理文造 纸
有限公 司
2314 HK 香港 中国香 港 126,000 792,844.92 0.30
87
Citic
Securities
Company
Limited
中信证 券
股份有 限
公司
6030 HK 香港 中国香 港 50,000 700,411.44 0.26
88
CIMC
Enric
Holdings
Limited
中集安 瑞
科控股 有
限公司
3899 HK 香港 中国香 港 160,000 677,671.94 0.25
89
Legend
Holdings
Corporati
on
联想控 股
股份有 限
公司
3396 HK 香港 中国香 港 36,400 676,074.96 0.25
90
Sinopec
Kantons
Holdings
Limited
中石化 冠
德控股 有
限公司
934 HK 香港 中国香 港 180,000 673,332.34 0.25
91
Beijing
Jingneng
Clean
Energy
Co.,
Limited
北京京 能
清洁能 源
电力股 份
有限公 司
579 HK 香港 中国香 港 332,000 662,743.71 0.25
92
Dongjiang
Environm
ental
Company
Limited
东江环 保
股份有 限
公司
895 HK 香港 中国香 港 61,200 658,647.13 0.25
93
CSPC
Pharmace
utical
Group
Limited
石药集 团
有限公 司
1093 HK 香港 中国香 港 66,000 653,023.01 0.24
94
Huaneng
Renewabl
es
Corporati
on
Limited
华能新 能
源股份 有
限公司
958 HK 香港 中国香 港 300,000 627,506.16 0.23
95 Ct 中滔环 保 1363 HK 香港 中国香 港 480,000 566,578.18 0.21
第 45 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Environm
ental
Group
Limited
集团有 限
公司
96
WOWPRI
ME
CORP
王品餐 饮
股份有 限
公司
2727 TT 台湾 中国台 湾 13,682 562,069.57 0.21
97
GENOV A
TE
BIOTEC
HNOLOG
Y CO
健亚生 物
科技股 份
有限公 司
4130 TT 台湾 中国台 湾 59,000 500,519.62 0.19
98
RADIAN
T
OPTO-EL
ECTRON
ICS
CORP
瑞仪光 电
股份有 限
公司
6176 TT 台湾 中国台 湾 30,000 452,224.45 0.17
99
China
Titans
Energy
Technolog
y Group
Co.,
Limited
中国泰 坦
能源技 术
集团有 限
公司
2188 HK 香港 中国香 港 394,000 379,576.13 0.14
100
SOFT-W
ORLD
INTL
CORP
智冠科 技
股份有 限
公司
5478 TT 台湾 中国台 湾 20,000 373,625.12 0.14
101
China
Logistics
Property
Holdings
Co.,Ltd.
中国物 流
资产控 股
有限公 司
1589 HK 香港 中国香 港 153,000 326,667.73 0.12
102
Huatai
Securities
Co.,ltd.
华泰证 券
股份有 限
公司
6886 HK 香港 中国香 港 22,200 289,017.36 0.11
103
China
Singyes
Solar
Technolog
ies
Holdings
Limited
中国兴 业
太阳能 技
术控股 有
限公司
750 HK 香港 中国香 港 95,000 269,619.35 0.10
104 GOMAJI 够麻吉 股 8472 TT 台湾 中国台 湾 29,000 260,223.89 0.10
第 46 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
CORP
LTD
份有限 公
司
105
China
Longyuan
Power
Group
Corporati
on
Limited
龙源电 力
集团股 份
有限公 司
916 HK 香港 中国香 港 51,000 251,419.07 0.09
106
Tenwow
Internatio
nal
Holdings
Limited
天喔国 际
控股有 限
公司
1219 HK 香港 中国香 港 158,000 212,553.61 0.08
107
Media
Tek Inc.
联发科 技
股份有 限
公司
2454 TT 台湾 中国台 湾 3,000 174,009.56 0.07
108
PCHOME
ONLINE
INC
网路家 庭
国际资 讯
股份有 限
公司
8044 TT 台湾 中国台 湾 2,643 138,295.85 0.05
109
Uni-Presi
dent
China
Holdings
Ltd.
统一企 业
中国控 股
有限公 司
220 HK 香港 中国香 港 24,000 131,437.80 0.05
110
Chu Kong
Petroleum
And
Natural
Gas Steel
Pipe
Holdings
Limited
珠江石 油
天然气 钢
管控股 有
限公司
1938 HK 香港 中国香 港 145,000 128,365.37 0.05
111
Century
Sage
Scientific
Holdings
Limited
世纪睿 科
控股有 限
公司
1450 HK 香港 中国香 港 276,000 91,027.45 0.03
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金 资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
第 47 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 4,143,558.37 1.57
2 INNOLUX CORP 3481 TT 2,770,335.05 1.05
3
PICC PROPERTY &
CASU
2328 HK 2,705,694.56 1.03
4
NINE DRAGONS PAPER
H
2689 HK 2,611,306.80 0.99
5
ORIENT OVERSEAS
INTL LTD
316 HK 2,532,991.96 0.96
6 SINOTRANS SHIPPING L 368 HK 2,285,078.71 0.87
7
CA THAY PACIFIC
AIRWAYS
293 HK 2,067,921.99 0.79
8 TCC INTL HLDGS LTD 1136 HK 1,706,540.88 0.65
9
ANHUI CONCH
CEMENT C
914 HK 1,439,328.02 0.55
10
CHINA SOUTHERN
AIRLI
1055 HK 1,189,363.38 0.45
11
CHINA NA TIONAL
MATER
1893 HK 984,526.14 0.37
12
CHINA LOGISTICS
PROPERTY HOL
1589 HK 701,713.71 0.27
13
SINOPEC KANTONS
HOLDINGS
934 HK 700,880.17 0.27
14
CIMC ENRIC HOLDINGS
LTD
3899 HK 692,156.41 0.26
15
YINGDE GASES GROUP
CO LTD
2168 HK 667,892.87 0.25
16
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
2314 HK 413,173.83 0.16
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 HISENSE KELON ELEC H 921 HK 7,264,052.67 2.76
2 AAC TECHNOLOGIES HOL 2018 HK 4,125,653.22 1.57
3 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 4,048,777.64 1.54
4 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 3,823,154.99 1.45
第 48 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
5 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 3,496,990.87 1.33
6 COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS 517 HK 2,765,585.04 1.05
7 SHENZHEN INTL HOLDIN 152 HK 2,226,411.19 0.85
8 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 2,091,800.64 0.79
9 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 2,031,549.71 0.77
10 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 1,781,433.34 0.68
11 Y ANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H 6869 HK 1,596,957.08 0.61
12 XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208 HK 1,391,739.85 0.53
13 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 1,361,914.95 0.52
14 CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD 1363 HK 1,322,074.20 0.50
15 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 1,300,518.64 0.49
16 CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H 1829 HK 1,201,497.76 0.46
17 YINGDE GASES GROUP CO LTD 2168 HK 1,182,817.42 0.45
18 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 1,113,679.67 0.42
19 CHINA HIGH SPEED TRA 658 HK 1,109,771.64 0.42
20 HUABAO INTERNATIONAL 336 HK 1,075,815.59 0.41
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 27,612,462.85
卖出收 入（ 成交 ）总 额 58,484,431.77
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
第 49 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 782,408.96
3 应收股 利 1,067,638.04
4 应收利 息 473.05
5 应收申 购款 50,283.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,900,803.37
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,217
31,455.51 33,309,991.94 17.03% 162,248,915.05 82.97%
第 50 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
191,358.53 0.10%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 5 月 17 日 ） 基金 份额 总额 434,578,142.49
本报告 期期 初基 金份额 总额 220,478,006.35
本报告 期基金 总申 购份 额 7,114,267.04
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 32,033,366.40
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 195,558,906.99
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
第 51 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
MasterLink
Securities Corp
- 5,269,126.60 6.21% 7,376.96 15.63% -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 19,944,596.95 23.49% 9,972.29 21.13% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 13,894,081.89 16.36% 6,947.03 14.72% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 9,597,561.01 11.30% 4,798.78 10.17% -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- 9,501,735.79 11.19% 4,750.88 10.07% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- 21,558,052.57 25.39% 10,779.02 22.84% -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- 5,148,922.30 6.06% 2,574.47 5.45% -
BOCI
Securities Ltd.
Shenyin
Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
Cathay
Securities
Corporation
第 52 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
SinoPac
Securities
Corp.
Nomura
International
Plc.
CCB
International
Securities
Limited
Yuanta
Securities
Company
Limited.
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
Barclays
Capital Asia
Limited.
Guosen
Securities(Hon
g Kong)
FIRST
SHANGHAI
SECURITIES
LIMITED
注：QDII 基金与特 定账 户 ：
1、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
第 53 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部、 指数 与量 化投资 事业 总部 牵头 并组 织有关 人员 依据 券商 选择 标准和 《券 商服 务
评价办 法》 ，对 候选 券商 研究服 务质 量和 综合 实力 进行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
交 易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成
交
金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成
交
金
额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成
交
金
额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
MasterLink
Securities Corp
- - - - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - - - -
第 54 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - - - -
BOCI Securities
Ltd.
- - - - - - - -
Shenyin Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
SinoPac
Securities Corp.
- - - - - - - -
Nomura
International Plc.
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Company
Limited.
- - - - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities (Asia)
Ltd
- - - - - - - -
第 55 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
Guosen
Securities(Hong
Kong)
- - - - - - - -
FIRST
SHANGHAI
SECURITIES
LIMITED
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗 下部 分基 金增 加济 安财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
2
关于旗 下部 分基 金增 加泰 诚财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗 下部 分基 金增 加华 福证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-26
4
关于旗 下部 分基 金增 加北 京肯特 瑞为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
5
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
6
关于旗 下部 分基 金增 加海 峡银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
7
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 恢复 大
额申购 及定 期定 额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-16
8
关于旗 下部 分基 金增 加朝 阳永续 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-23
10
关于旗 下部 分基 金增 加华 夏财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
第 56 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
11
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
12
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商 银行 股份 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加通华 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
15
关于华 安旗 下部 分基 金增 加华润 银行 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-08
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 及定 期定 额投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-11
17 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-12
18
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
19 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
22
关于旗 下部 分基 金增 加中 原银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
23
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 及定 期定 额投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
25
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-04-28
第 57 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
26
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
27
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
28
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
29
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
30
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
31
关于旗 下部 分基 金增 加武 汉伯嘉 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
32
关于旗 下部 分基 金增 加中 民财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
33
华安基 金关 于参 加上 海农 商行优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
34
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
35 华安基 金关 于参 加华 润银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-29
36
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安大 中华 升级 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 大中 华升 级股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
第 58 页共 59 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2017 年半年度报告
3、 《华 安大 中华 升级 股票型 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 大 中华升 级股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
本基金 管理 人的 住所 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 59 页共 59 页
