华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
华安国 际龙头 （DAX ）交 易 型开放 式指数 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 35
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 35
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 35
7.4.1 期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有权 益投 资明细 ................................. 35
7.4.2 积极 投资 期末 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名权 益投 资明 细 .............. 37
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 37
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 39
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 40
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
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8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................................................... 41
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41
8.4 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 41
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 42
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 42
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 46
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 46
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头 （DAX） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 华安德 国 30 （DAX）ETF(QDII)
场内简 称 德国 30
基金主 代码 513030
交易代 码 513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 154,279,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 9 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 成份股 组成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动进 行相 应
调整。 因特 殊情 况（ 如流 动性不 足、 成份 股长 期停 牌、法 律法 规限 制等 ）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 本基 金可 以选 择 其他证 券或 证券 组合 对
标的指 数中 的股 票加 以替 换。 为更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 ， 本基 金还
将在条 件允 许的 情况 下投 资于股 指期 货等 金融 衍生 品， 以期 降低 跟踪 误差
水平。
正常情况下，本基金力 求 日均跟踪偏离度的绝对 值 不超过 0.3% ，年跟 踪
误 差 不超过 4% 。
业绩比 较基 准
德国 DAX 指数 （DAX Index）收 益率 （经 汇率 调整后 的 总收 益指 数收 益
率）
风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与
货 币 市场 基金。 本基 金主要 采 用完 全复 制法 跟踪 标的 指 数的 表现， 具有 与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，
需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755—83199084
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
Brown Brothers Harriman
Co.
中文 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 NY 1005
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 5,256,493.53
本期利 润 16,960,390.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1112
本期加 权平 均净 值利 润率 10.60%
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本期基金 份额 净值 增长 率 11.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,350,567.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0088
期末基 金资 产净 值 169,135,343.96
期末基 金份 额净 值 1.096
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 9.60%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.62% 0.78% -1.36% 0.79% -0.26% -0.01%
过去三 个月 4.18% 0.83% 5.23% 0.85% -1.05% -0.02%
过去六 个月 11.95% 0.75% 13.86% 0.77% -1.91% -0.02%
过去一 年 29.09% 0.83% 33.79% 0.86% -4.70% -0.03%
自基金 合同 生效
起至今
9.60% 1.30% 28.03% 1.40% -18.43% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
较
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 8 月 8 日 至 2017 年 6 月 30 日)
第 7 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 本基金 的基 金 2014-08-08 - 11 年 管理学 硕士 ，CFA （ 国际金
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经理 融分析 师） ，FRM( 金融风 险
管理师 ） ， 11 年证 券、 基金 行
业从业 经历 ，具 有基 金从 业
资格。 曾在 美国 道富 全球 投
资管理 公司 担任 对冲 基金 助
理、量 化分 析师 和风 险管 理
师等职 。2011 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司 被动 投
资部从 事海 外被 动投 资的 研
究工作 。 2011 年 5 月至 2012
年 12 月担 任上 证龙 头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资 基
金及其 联接 基金 的基 金经 理
职务。2012 年 3 月起 同时担
任华安 标普 全球 石油 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理。
2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄 金交 易型 开放 式证 券
投资基 金的 基金 经理 。2013
年 8 月起 同时 担任 华安 易富
黄金交 易型 开放 式证 券投 资
基金联 接基 金及 本基 金 的基
金经理 。 2013 年 12 月至 2016
年 9 月同 时担 任华 安中 证细
分地产 交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理。
2014 年 8 月 起同 时担 任本基
金及其 联接 基金 的基 金经
理。2017 年 4 月 起， 同时担
任华安 中证 定向 增发 事件 指
数证券 投资 基金 （LOF）的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
第 9 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
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资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
第 11 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30 指数 （DAX ）一季 度 累计 上涨 7.46% ，该 指数在 报告 期内 呈现 单边 上涨趋 势。DAX 指
数一季 度强 势的 主要 原 因是 1） 欧 元指 数疲 软，利好 股 市。2） 以 西门 子，奔驰 ，巴夫 斯等 知名 德国
企业为 代表 的先 进制 造的 股票 在 2016 年获 得的 业绩普 遍 超预 期。 二季 度开 始 ， DAX 指数 进入 震 荡，
以欧元计价 累计仅上 涨 0.10% 。受到欧 央行开始 讨 论量化宽松 的逐渐退 出以 及法国选举 结果，欧 元
在二季 度大 幅走 强。 宏观 经济层 面， 欧洲 一季 度 GDP 增 速突破 2.5% ， 投资 增速 突破 4% ， 居民 消费
增长 3% ，出 口额 同比 增长 10% ，制 造业 PMI 指数 突破 57 ，全 球表 现较 好。过 去 几年 积极 推行 地劳
动力市 场改 革开 始发 力， 失业率 缓慢 降 至 9.6% 。 金融 领 域， 银行 坏账 率降至 5% 一下， 资产 端房 价
同比上 涨 5% ，资 产价 格开 始回升 。
截至 6 月 30 日， 德国 30 指数当 前估 值水 平为 19.5 倍，低 于标 普 500 指数 的 22 倍。 随着 欧洲
经济进 一步 加速 ，估 值差 进一步 缩窄 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 1.096 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 11.95%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 13.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年 我们 预计 欧洲 经济在 长 期挣 扎后 有望 表现 较佳 。 首先 是宽 松的 货币 政策 ， 其次 经过 多年
消化，各国的财政状况已 经明显改善，劳动生产率 的全球竞争能力有所提高 ，劳动市场出现回暖势
头，房 地产 领域 资金 流入 明显， 各类 资产 价格 回升 ，而消 费特 别是 服务 业 PMI 连续处于 50 以上。
欧洲经济经过多年来的改 革与去杠杆，正在部分重 演美国经济几年前的复苏 态势，而欧洲股市估值
相对全 球处 于低 位。 但是 欧洲也 面临 地缘 政治 、移 民等不 利因 素。
作为 DAX ETF 基金的 管 理人， 我们 继续 坚持 积极 将基金 回报 与指 数相 拟合 的原则 ，降 低跟 踪
偏离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽 责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
第 12 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
第 13 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 5,073,561.17 3,902,247.22
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 168,128,406.44 165,952,931.55
其中： 股票 投资
168,128,406.44 165,952,931.55
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,208,840.88 3,290,666.34
应收利 息 6.4.7.5 1,893.39 543.42
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
179,412,701.88 173,146,388.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,728,692.42 4,984.05
应付赎 回款
6,151,099.21 4,878,861.84
应付管 理人 报酬
116,230.01 114,947.12
第 14 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
应付托 管费
29,057.51 28,736.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 252,278.77 410,934.50
负债合计
10,277,357.92 5,438,464.29
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 154,279,000.00 171,279,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 14,856,343.96 -3,571,075.76
所有者权益合计
169,135,343.96 167,707,924.24
负债和所有者权益总 计
179,412,701.88 173,146,388.53
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.096 元， 基金 份额 总额 154,279,000.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
18,115,781.69 -12,558,183.72
1.利息 收入
5,175.37 10,529.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,175.37 10,529.23
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
6,841,230.07 4,203,767.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,275,436.03 -194,111.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
576,391.00 -
股利收 益 6.4.7.16 2,989,403.04 4,397,878.61
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 11,703,896.66 -17,061,969.68
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） 6.4.7.18 14,037.34 244,122.03
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
-448,557.75 45,367.51
第 15 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
减：二、费用
1,155,391.50 1,283,904.02
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 634,197.90 755,427.95
2．托 管费 6.4.10.2 158,549.50 188,856.94
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 31,137.16 2,747.81
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 331,506.94 336,871.32
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
16,960,390.19 -13,842,087.74
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
16,960,390.19 -13,842,087.74
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
171,279,000.00 -3,571,075.76 167,707,924.24
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 16,960,390.19 16,960,390.19
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-17,000,000.00 1,467,029.53 -15,532,970.47
其中：1.基金 申购 款 31,000,000.00 3,671,386.56 34,671,386.56
2.基 金赎 回款 -48,000,000.00 -2,204,357.03 -50,204,357.03
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
154,279,000.00 14,856,343.96 169,135,343.96
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
226,279,000.00 -20,057,685.18 206,221,314.82
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -13,842,087.74 -13,842,087.74
三、本期基金份额交易产生 -8,500,000.00 932,592.30 -7,567,407.70
第 16 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 14,000,000.00 -2,303,801.61 11,696,198.39
2.基 金赎 回款 -22,500,000.00 3,236,393.91 -19,263,606.09
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
217,779,000.00 -32,967,180.62 184,811,819.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安国际 龙头(DAX)交易型 开放式 指数证券 投资基金( 以下简 称“ 本 基金”) 经中 国证券 监督管 理
委员会( 以下简称“ 中国证 监会”) 证监许可[2014]347 号《关于核准华安 国际龙 头(DAX) 交易 型开放式
指数证券投资基金及其联 接基金募集的批复》核准 ，由华安基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国 证券投资 基金法 》和《华 安国际龙 头(DAX) 交易型 开放式指 数证券 投资基金 基金合同 》负责 公开
募集。本基金为交易型开 放式基金，存续期限不定 ，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民
币 337,779,000.00 元 ， 业经普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第 446
号 验资报告 予以验 证。经向 中国证监 会备案 ，《华安 国际龙头(DAX) 交 易型开 放式指数 证券投 资基
金基金 合同 》 于 2014 年 8 月 8 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日 的基 金份 额总 额为 337,779,000.00 份基
金份额。本基金的基金管 理人为华安基金管理有限 公司，基金托管人为招商 银行股份有限公司，境
外资产 托管 人为 布朗 兄弟 哈里曼 银行 。
经上海 证券 交易 所(以下 简称“上交 所”) 上证 基字[2014]497 号文 审核 同意， 本基金 337,779,000.00
份基金 份额 于 2014 年 9 月 5 日在 上交 所挂 牌交 易。
根 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的标 的指 数为 德国 DAX 指数(DAX Index)， 本基 金的 主要 投资
范围为标的指数成份股、 备选成份股、境外交易的 跟踪同一标的指数的公募 基金、依法发行或上市
的其他股票、固定收益类 证券、银行存款、货币市 场工具、回购、证券借贷 、跟踪同一标的指数的
股指期货等金融衍生品和 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。本基金投资标的指
数成份 股、 备选 成份 股的 资产不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产的 80% 。 本基
第 17 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
金 的 业绩 比较 基准 为德国 DAX 指数(DAX Index) 收 益率。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2014 年 8 月 12 日募 集成
立了华 安国 际龙 头(DAX) 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金( 以下 简称“ 华安 国际 龙头 ETF 联
接基金”)。 华安 国际 龙头 ETF 联接基 金为 契约 型开 放式基 金， 投资 目标 与本 基金类 似， 将绝 大多 数
基金资 产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－基 本准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资 基金会计 核算业 务指引》 、《华安 国际龙 头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投资 基金基金 合同》 和
在财务 报表 附注 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
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6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关 于实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》、 财 税[2016]36 号 《关 于全面 推开营 业税 改征 增值税
试点的 通知 》、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推开 营改 增试 点金融 业 有关政 策的 通知 》、
财税[2016]70 号《 关于金 融机构 同业 往来 等增值 税 补充政 策的 通知 》、及 其 他相关 财税 法规 和实务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
第 19 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
活期存 款 5,073,561.17
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,073,561.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 145,755,230.06 168,128,406.44 22,373,176.38
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 145,755,230.06 168,128,406.44 22,373,176.38
注：股 票投 资含 可退 替代 款估值 增 值 17,393.03 元。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,535.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 357.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,893.39
第 20 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 252,278.77
其他应 付款 -
合计 252,278.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 171,279,000.00 171,279,000.00
本期申 购 31,000,000.00 31,000,000.00
本期赎 回（以“-” 号填 列） -48,000,000.00 -48,000,000.00
本期末 154,279,000.00 154,279,000.00
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4,569,606.38 998,530.62 -3,571,075.76
本期利 润 5,256,493.53 11,703,896.66 16,960,390.19
本期基金份额交易产生的
变动数
663,680.60 803,348.93 1,467,029.53
其中： 基金 申购 款 174,784.23 3,496,602.33 3,671,386.56
基金赎 回款 488,896.37 -2,693,253.40 -2,204,357.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,350,567.75 13,505,776.21 14,856,343.96
第 21 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,785.44
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,389.93
其他 -
合计 5,175.37
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 37,294,989.89
减：卖 出股 票成 本总 额 34,019,553.86
买卖股 票差 价收 入 3,275,436.03
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 50,204,357.03
减：现 金支 付赎 回款 总额 50,204,357.03
减：赎 回股 票成 本总 额 -
赎回差 价收 入 -
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出权 证成 交总 额 864,318.45
第 22 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
减：卖 出权 证成 本总 额 287,927.45
买卖权 证差 价收 入 576,391.00
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,989,403.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,989,403.04
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 11,703,896.66
——股票 投资 11,703,896.66
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 11,703,896.66
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -448,557.75
合计 -448,557.75
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，补 入被 替代 股票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 31,137.16
第 23 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
银行间 市场 交易 费用 -
合计 31,137.16
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 35,704.06
信息披 露费 119,012.93
上市费 29,752.78
银行汇 划费 用 14,722.29
指数使 用费 132,314.88
合计 331,506.94
注：指 数使 用费 为支 付标 的指数 供应 商的 标的 指数 使用许 可费 ，按 前一 日基 金资产 净值 及指 数
使用许 可费 年费 率每 日计 提，按 季度 支付 。计 算方 法如下 ：
1. 当前 一日 的基 金资 产净值<1.5 亿欧 元时 ：
每日应 计提 的指 数使 用许 可费=前一 日的 基金 资产 净值×0.05% / 365；
2. 当前 一日 的基 金资 产净值 ≥ 1.5 亿欧 元时： 每日 应 计提的 指数 使用 许可 费＝1.5 亿 欧元×0.05% /
365+ （ 前一 日的 基金 资产净 值-1.5 亿欧 元）×0.045% / 365；
若一个 季度 累计 计提 指数 使用许 可费 金额 / 该季 度最 后 一日(如为 节假 日取 最近一日) 中国 人民
银行或 其授 权机 构公 布的 汇率中 间价 小于 指数 使用 许可协 议规 定的 费用 下限 ，则基 金于 该季 度最 后
一日补 提指 数使 用许 可费 至指数 使用 许可 协议 规定 的费用 收取 下限 。本 基金 指数使 用许 可费 收取 下
限 为 每季度 8,750 欧元 。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
第 24 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
联接基 金(“华安 国际 龙头 ETF 联接基金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 基金交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
第 25 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 634,197.90 755,427.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人 华安 基金公 司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 0.80% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.80%/当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 158,549.50 188,856.94
注： 支付 基金 托管 人 招商银 行 的托 管费 按前 一日 基金 资 产净值 0.20% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.20%/当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
华安国 际龙 头
ETF 联接基 金
72,905,911.00 47.26% 97,270,461.00 56.79%
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 4,660,824.99 15,668.17 3,095,145.39 18,829.11
第 26 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
布朗兄 弟哈 里
曼银行
412,736.18 -12,882.73 784,841.31 -8,962.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 和境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金是股票型基金，预 期风险和预期收益高于混 合基金、债券基金与货币 市场基金；本基金
在股票型基金中属于指数 型基金，主要采用完全复 制法紧密跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征，本 基金的业绩表现与标的指 数的表现密切相关。本基 金投资的金融工具主要
为股票投资。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基 金完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根
第 27 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整, 但 因特殊 情况( 如 流动 性不 足、 成份 股长 期停 牌、法
律法规 限制 等) 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ， 本 基金可 以选 择其 他证 券或 证券组 合对 标的 指数 中
的股票 加以 替换 ，从 而能 够紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 招商银行以及境外次托管 行布朗兄弟哈里曼银行， 与该等银行存款相关的
信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均通 过有资格的经纪商进行证 券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小 ；在场外交易市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
第 28 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合 时，由于部分成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市，均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
第 29 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,073,561.17 - - - 5,073,561.17
结算备 付金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - 168,128,406.44 168,128,406.44
应收利 息 - - - 1,893.39 1,893.39
应收证 券清 算款 - - - 6,208,840.88 6,208,840.88
资产总 计 5,073,561.17 - - 174,339,140.71 179,412,701.88
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,728,692.42 3,728,692.42
应付赎 回款 - - - 6,151,099.21 6,151,099.21
应付管 理人 报酬 - - - 116,230.01 116,230.01
应付托 管费 - - - 29,057.51 29,057.51
其他负 债 - - - 252,278.77 252,278.77
负债总 计 - - - 10,277,357.92 10,277,357.92
利率敏 感度 缺口 5,073,561.17 - - 164,061,782.79 169,135,343.96
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,902,247.22 - - - 3,902,247.22
交易性 金融 资产 - - - 165,952,931.55 165,952,931.55
应收证 券清 算款 - - - 3,290,666.34 3,290,666.34
应收利 息 - - - 543.42 543.42
资产总 计 3,902,247.22 - - 169,244,141.31 173,146,388.53
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,984.05 4,984.05
应付赎 回款 - - - 4,878,861.84 4,878,861.84
应付管 理人 报酬 - - - 114,947.12 114,947.12
应付托 管费 - - - 28,736.78 28,736.78
其他负 债 - - - 410,934.50 410,934.50
负债总 计 - - - 5,438,464.29 5,438,464.29
第 30 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
利率敏 感度 缺口 3,902,247.22 - - 163,805,677.02 167,707,924.24
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2017 年 06 月 30 日未持 有债 券资 产(2016 年 12 月 31 日 ：同) ， 因此 市场利 率的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 - 413,176.12 413,176.12
交易性 金融 资产 - 168,111,013.41 168,111,013.41
应收证 券清 算款 - 6,208,840.88 6,208,840.88
资产合计 - 174,733,030.41 174,733,030.41
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额
- 174,733,030.41 174,733,030.41
项目
上年度末
2016 年12 月31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
第 31 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
以外币计价的资产
银行存 款 - 1,431,727.72 1,431,727.72
交易性 金融 资产 - 165,952,931.55 165,952,931.55
应收证 券清 算款 - 3,290,666.34 3,290,666.34
资产合计 - 170,675,325.61 170,675,325.61
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风
险敞口净额
- 170,675,325.61 170,675,325.61
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除该单 一汇 率以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 874 增 加约 853
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 874 减 少约 853
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。根据标的指数， 结合研究报告，基金经
理以完全复制标的指数成 分股权重方法构建组合。 基金经理将跟踪标的指数 变动，结合成份股基本
面情况、流动性状况、基 金申购和赎回的现金流量 情况以及组合投资绩效评 估的结果，对投资组合
进行监 控和 调整 ，密 切跟 踪标的 指数 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于标的指数成 份股和备选成份股
第 32 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% ，且 不低 于非 现 金基 金资 产的 80% 。为 有 效控 制指 数的 跟踪
误差，本基金在注重风险 管理的前提下，将适度运 用股指期货。此外，本基 金的基金管理人每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投
资
168,111,013.41 99.39 165,952,931.55 98.95
交易性 金融 资产—基金 投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 17,393.03 0.01 - -
合计 168,128,406.44 99.40 165,952,931.55 98.95
注：其 他为 可退 替代 款估 值增值 。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 672 增 加约 795
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 672 减 少约 795
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
增值税 ：
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
第 33 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 168,128,406.44 93.71
其中： 普通 股 168,128,406.44 93.71
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
第 34 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,073,561.17 2.83
8 其他各 项资 产 6,210,734.27 3.46
9 合计 179,412,701.88 100.00
注：此 处股 票投 资含 可退 替代款 估值 增 值 17,393.03 元。
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
德国 168,111,013.41 99.39
合计 168,111,013.41 99.39
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 30,595,688.15 18.09
非必需 消费 品 28,420,464.56 16.80
保健 26,789,437.25 15.84
工业 23,499,131.45 13.89
材料 21,802,565.77 12.89
信息技 术 18,747,483.59 11.08
电信服 务 8,515,477.47 5.03
必需消 费品 5,211,125.52 3.08
公用事 业 4,529,639.65 2.68
能源 - -
合计 168,111,013.41 99.39
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.3.2 期末积极投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
7.4.1 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称( 中
文)
证券代 码
所在证 券
市场
所属国 家
( 地区)
数量
（股）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
第 35 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
1
SIEMENS
AG-REG
西门子 SIE GY 德国市 场 德国 17,900 16,694,692.04 9.87
2
BAYER
AG-REG
拜耳股 份有 限
公司
BAYN GY 德国市 场 德国 18,300 16,053,761.38 9.49
3 SAP SE SAP 公司 SAP GY 德国市 场 德国 21,400 15,166,199.69 8.97
4
ALLIANZ
SE-REG
安联保 险 ALV GY 德国市 场 德国 10,000 13,360,310.40 7.90
5 BASF SE
巴斯夫 欧洲 公
司
BAS GY 德国市 场 德国 20,300 12,756,825.80 7.54
6
DAIMLER
AG-REGIS
TERED
SHARES
戴姆勒 克莱 斯
勒
DAI GY 德国市 场 德国 22,000 10,804,027.34 6.39
7
DEUTSCH
E
TELEKOM
AG-REG
德国电 信 DTE GY 德国市 场 德国 69,900 8,515,477.47 5.03
8
ADIDAS
AG
阿迪达 斯公 司 ADS GY 德国市 场 德国 4,100 5,329,981.14 3.15
9
FRESENIU
S SE & CO
KGAA
费森尤 斯集 团 FRE GY 德国市 场 德国 9,100 5,293,333.28 3.13
10
DEUTSCH
E POST
AG-REG
德国邮 政有 限
公司
DPW GY 德国市 场 德国 20,500 5,214,008.38 3.08
11 LINDE AG
Linde 股 份有
限公司
LIN GY 德国市 场 德国 3,900 5,011,046.35 2.96
12
DEUTSCH
E BANK
AG-REGIS
TERED
德意志 银行 DBK GY 德国市 场 德国 41,300 4,968,907.90 2.94
13
MUENCHE
NER
RUECKVE
R AG-REG
Muenchener
Rueckversiche
rungs 股份 有
限公司
MUV2 GY 德国市 场 德国 3,500 4,788,671.58 2.83
14
BAYERISC
HE
MOTOREN
WERKE
AG
宝马汽 车股 份
有限公 司
BMW GY 德国市 场 德国 7,200 4,535,189.91 2.68
15
VOLKSWA
GEN
AG-PREF
大众汽 车有 限
公司
VOW3 GY 德国市 场 德国 4,100 4,236,977.56 2.51
16 HENKEL 汉高有 限公 司 HEN3 GY 德国市 场 德国 3,900 3,641,924.52 2.15
第 36 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
AG & CO
KGAA
VORZUG
17
INFINEON
TECHNOL
OGIES AG
英飞凌 科技 有
限公司
IFX GY 德国市 场 德国 25,000 3,581,283.90 2.12
18
CONTINE
NTAL AG
德国大 陆股 份
公司
CON GY 德国市 场 德国 2,400 3,514,288.61 2.08
19
FRESENIU
S
MEDICAL
CARE AG
&
费森尤 斯医 药
用品 AG &
CoKGaA
FME GY 德国市 场 德国 4,700 3,065,734.01 1.81
20 E.ON SE E.ON 公司 EOAN GY 德国市 场 德国 47,600 3,042,530.16 1.80
21
DEUTSCH
E BOERSE
AG
德意志 交易 所
有限公 司
DB1 GY 德国市 场 德国 4,200 3,008,115.73 1.78
22
VONOVIA
SE
Vonovia 有限
公司
VNA GY 德国市 场 德国 9,600 2,586,382.50 1.53
23
MERCK
KGAA
德国默 克集 团 MRK GY 德国市 场 德国 2,900 2,376,608.58 1.41
24
HEIDELBE
RGCEMEN
T AG
海德堡 水泥 股
份有限 公司
HEI GY 德国市 场 德国 3,300 2,164,812.01 1.28
25
COMMERZ
BANK AG
德国商 业银 行 CBK GY 德国市 场 德国 23,300 1,883,300.04 1.11
26
THYSSEN
KRUPP AG
蒂森克 虏伯 有
限公司
TKA GY 德国市 场 德国 9,700 1,869,881.61 1.11
27
DEUTSCH
E
LUFTHAN
SA-REG
德国汉 莎航 空
公司
LHA GY 德国市 场 德国 10,300 1,590,431.03 0.94
28
BEIERSDO
RF AG
拜耳斯 道夫 股
份有限 公司
BEI GY 德国市 场 德国 2,200 1,569,201.00 0.93
29 RWE AG 莱茵集 团公 司 RWE GY 德国市 场 德国 11,000 1,487,109.49 0.88
7.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
无。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
第 37 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SIEMENS AG-REG SIE GY 2,706,946.44 1.61
2 DEUTSCHE BOERSE AG DB1 GY 2,412,867.88 1.44
3 BAYER AG-REG BAYN GY 2,288,593.72 1.36
4 SAP SE SAP GY 2,110,292.35 1.26
5 ALLIANZ SE-REG ALV GY 1,977,247.55 1.18
6 BASF SE BAS GY 1,815,052.02 1.08
7
DEUTSCHE BANK
AG-REGISTERED
DBK GY 1,715,422.39 1.02
8
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
DAI GY 1,541,822.82 0.92
9
DEUTSCHE TELEKOM
AG-REG
DTE GY 1,288,002.03 0.77
10
DEUTSCHE POST
AG-REG
DPW GY 787,998.33 0.47
11 LINDE AG LIN GY 781,177.57 0.47
12
FRESENIUS SE & CO
KGAA
FRE GY 712,593.70 0.42
13 E.ON SE EOAN GY 702,662.09 0.42
14
BAYERISCHE
MOTOREN WERKE AG
BMW GY 641,240.75 0.38
15
MUENCHENER
RUECKVER AG-REG
MUV2 GY 541,286.44 0.32
16 ADIDAS AG ADS GY 528,603.73 0.32
17
INFINEON
TECHNOLOGIES AG
IFX GY 514,806.62 0.31
18
VOLKSWAGEN
AG-PREF
VOW3 GY 403,932.19 0.24
19
FRESENIUS MEDICAL
CARE AG &
FME GY 397,948.09 0.24
20
HENKEL AG & CO
KGAA VORZUG
HEN3 GY 383,398.59 0.23
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 BAYER AG-REG BAYN GY 3,586,783.52 2.14
第 38 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
2 BASF SE BAS GY 3,401,654.66 2.03
3 SAP SE SAP GY 3,334,996.33 1.99
4 SIEMENS AG-REG SIE GY 3,329,253.39 1.99
5 ALLIANZ SE-REG ALV GY 3,305,778.15 1.97
6 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI GY 2,951,905.31 1.76
7 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE GY 2,223,614.72 1.33
8 PROSIEBENSA T.1MEDIA SE PSM GY 1,533,258.13 0.91
9 DEUTSCHE POST AG-REG DPW GY 1,343,545.19 0.80
10 LINDE AG LIN GY 1,042,463.86 0.62
11 FRESENIUS SE & CO KGAA FRE GY 1,036,517.90 0.62
12 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 1,020,105.04 0.61
13 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK GY 969,860.28 0.58
14 ADIDAS AG ADS GY 835,739.16 0.50
15 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GY 791,961.80 0.47
16 VOLKSW AGEN AG-PREF VOW3 GY 754,852.10 0.45
17 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY 661,178.73 0.39
18 E.ON SE EOAN GY 631,522.37 0.38
19 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3 GY 592,105.17 0.35
20 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FME GY 576,580.65 0.34
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 24,522,045.80
卖出收 入（ 成交 ）总 额 37,294,989.89
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 39 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 6,208,840.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,893.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,210,734.27
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
7.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
第 40 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,704
32,797.41 93,279,011.00 60.46% 60,999,989.00 39.54%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
招商银 行－ 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
72,905,911.00 47.26%
2
海通证 券资 管－ 招商 证券 －海通 怡然 恒
旭 1 号集 合资 产管 理计 划
4,700,000.00 3.05%
3
易方达 基金 －工 商银 行－ 四季丰 收之 易
方达量 化择 基 1 号资 产管 理计划
4,441,200.00 2.88%
4
上海平 安阖 鼎投 资管 理有 限责任 公司 －
平安阖 鼎－ 全天 候私 募菁 英组 合 1 号证
券投资 基
3,369,900.00 2.18%
5
方正东 亚信 托有 限责 任公 司－凯 旋 1 号
证券投 资集 合资 金信 托计 划
1,911,800.00 1.24%
6
海通资 管－ 上海 银行 －海 通赢家 系列 －
年年鑫 集合 资产 管理 计划
1,629,200.00 1.06%
7 王晓薇 1,606,575.00 1.04%
8 安峻岐 1,267,000.00 0.82%
9 杨俊江 1,159,200.00 0.75%
10 李浩 836,500.00 0.54%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
无。
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 41 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 8 日）基 金份 额总 额 337,779,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,279,000.00
本报告 期基金 总申 购份 额 31,000,000.00
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 48,000,000.00
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 154,279,000.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
第 42 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
单元
数量
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 37,164,560.67 60.11% 18,583.41 59.68% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 6,217,168.78 10.06% 3,108.69 9.98% -
Barclays
Capital Asia
Limited.
UBS Securities
Asia Limited
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
Instinet Pacific
Services Ltd.
- 11,565,692.52 18.71% 6,006.71 19.29% -
BMO Capital
Markets
- 6,876,239.71 11.12% 3,438.31 11.04% -
中信证 券股 份
有限公 司
注：QDII 基金与特 定账 户 ：
1、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
第 43 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部、 指数 与量 化投资 事业 总部 牵头 并组 织有关 人员 依据 券商 选择 标准和 《券 商服 务
评价办 法》 ，对 候选 券商 研究服 务质 量和 综合 实力 进行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
交易部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以及 运营 部 门完 成后 续相
关设置 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
- - - - - - - -
第 44 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
Smith
Incorporated
Instinet Pacific
Services Ltd.
- - - - 446,616.93 100.00% - -
BMO Capital
Markets
- - - - - - - -
中信证 券股 份有
限公司
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
2
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
3
关于华 安德 国 30 （DAX）ETF 证券投 资基 金
因境外 主要 市场 节假 日暂 停赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-11
4 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
5
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
6
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
7
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
8
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
9
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
10 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-05-03
第 45 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
11
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
12
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
13
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
14
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时 间
区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
联接基
金
1
20170101-2017
0630
97,270,46
1.00
28,760,000
.00
53,124,550
.00
72,905,9
11.00
47.26%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额赎 回
将可能 导致 基金 份额 净值 波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
第 46 页共 47 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告
3、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华华 安 国际龙 头（DAX ）交 易型开 放 式指 数证 券投 资基 金设 立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 47 页共 47 页
