华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安双 债添利 债券型 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 39
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 39
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 40
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 42
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 44
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 44
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 44
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 44
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 45
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................................................. 45
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 48
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 50
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 51
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华安双 债添 利债 券
基金主 代码 000149
交易代 码 000149
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 265,949,782.97 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000149 000150
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 229,904,469.80 份 36,045,313.17 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 合 理控 制风 险的 前提 下， 通过 主动 管理 充分 捕捉可 转 债和 信用 债市 场投
资机会 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 主要 捕捉 可转 债和 信用债 市场 中的 投资 机会 。 基 于此 目标 ， 本 基金
将 充 分发 挥基 金管 理人 的研 究 优势， 将规 范的 宏观研 究、 严谨 的个 券分 析
与 积 极主 动的 投资 风格 相结 合， 在分 析和 判断 宏观经 济 运行 状况 和金 融市
场运行 趋势 的基 础上 ， 动 态调整 固定 收益 类资 产配 置比例 ， 自上 而下 决定
债 券 组合 久期 及债 券类 属配 置； 在严 谨深 入的 基本面 分 析和 信用 分析 基础
上 ， 综合 考量 可转 债的 内在 价 值、 信用 债的 信用 评级 ， 以及 各类 债券 的流
动性、 供求 关系 和收 益率 水平等 ，自 下而 上地 精选 个券。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率×40% ＋中债企业债总指数收益率×40% ＋中债国
债总指 数收 益率×20% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中中 等风 险的品 种 ， 其 预期 的风
险收益 水平 低于 股票 基金 和混合 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
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客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
本期已 实现 收益 -4,249,722.98 394,115.74
本期利 润 1,112,941.61 442,017.77
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0032 0.0018
本期加 权平 均净 值利 润率 0.27% 0.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.35% 0.02%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
期末可 供分 配利 润 4,181,053.72 195,270.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0182 0.0054
期末基 金资 产净 值 251,698,707.90 38,992,913.60
期末基 金份 额净 值 1.095 1.082
第 6 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 41.68% 40.30%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安双 债添 利债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.48% 0.08% 2.02% 0.19% -0.54% -0.11%
过去三 个月 0.74% 0.09% -0.96% 0.20% 1.70% -0.11%
过去六 个月 0.35% 0.09% -2.84% 0.17% 3.19% -0.08%
过去一 年 -0.43% 0.10% -4.54% 0.22% 4.11% -0.12%
过去三 年 40.56% 0.25% -3.44% 0.77% 44.00% -0.52%
自基金 合同 生
效起至 今
41.68% 0.28% -4.89% 0.68% 46.57% -0.40%
华安双 债添 利债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.41% 0.07% 2.02% 0.19% -0.61% -0.12%
过去三 个月 0.56% 0.09% -0.96% 0.20% 1.52% -0.11%
过去六 个月 0.02% 0.09% -2.84% 0.17% 2.86% -0.08%
过去一 年 -0.92% 0.10% -4.54% 0.22% 3.62% -0.12%
过去三 年 39.60% 0.25% -3.44% 0.77% 43.04% -0.52%
自基金 合同 生
效起至 今
40.30% 0.28% -4.89% 0.68% 45.19% -0.40%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
第 7 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安双 债添 利债 券 A
华安双 债添 利债 券 C
第 8 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2013-06-1
4
- 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券型证券投资基金的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华安可转换债券债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月至
2017 年 6 月 担任 华安 信用 增强债
券型证券投资基金的基金经理。
2013 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2013 年 8 月起 担任固
定收益 部副 总监 。 2013 年 10 月起
同时担任华安月月鑫短期理财债
券型证 券投 资基 金、 华 安季 季鑫短
期理财 债券 型证 券投 资基 金、 华安
月安鑫短期理财债券型证券投资
基金、 华 安现 金富 利投 资基 金的基
金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任
华安汇财通货币市场基金的基金
第 9 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
经理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月
担任华安年年盈定期开放债券型
证券投资基金的基金经理。2015
年 5 月 起担 任固定 收益 部 总监。
2015 年 5 月 起担 任华 安新 回报灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 9 月 起担 任华安
新乐享保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。 2015 年 12 月 起 ，同
时担任华安乐惠保本混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2016 年 2
月起， 同 时担 任华 安安 华保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 7 月 起同 时担任 华安 安 进保本
混合型发起式证券投资基金的基
金经理 。2016 年 11 月起， 同时担
任华安睿享定期开放混合型发起
式证券 投资 基金、 华安 新希 望灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 2 月起 ，同 时担任
华安新活力灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2014-11-20 - 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，9 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产品 经理 、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基金、 华安 月月鑫
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安季季鑫短期理财债券型证券投
资基金、华安汇财通货币市场基
金、 华安 月安 鑫短 期理 财债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月起同时担任华安新回报灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 4 月 起， 同时 担任华
安安禧保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 9 月 起，同
时担任华安新财富灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 11 月 起， 同时 担任 华安 新希望
灵 活配置混合型证券投资基金的
基 金 经理；2016 年 12 月 起， 同时
担任华安新泰利灵活配置混合型
第 10 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
证券投资基金的基金经理。2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安睿 安定期
开放混合型证券投资基金的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
第 11 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 美国 经济 复苏 放缓 ，失业 率继 续下 降， 通胀 水平有 所下 降， 联储 分别 于 3 月和 6 月调高
联邦基准利率并提出了缩 表计划，特朗普新政持续 低于预期，美元指数震荡 下行，中长期国债收益
率震荡下行；欧元区经济 意外改善，失业率持续小 幅下降，通胀水平低位回 落，欧元走强。国内经
济保持稳定，对外贸易有 所回升，消费维持稳定， 固定资产投资冲高回落， 其中制造业投资企稳回
升、房地产投资和基建投 资出现下滑，工业生产保 持稳定，补库存周期逐步 进入尾声；通胀方面，
蔬菜价格持续走低，猪肉 价格高位回落，非食品价 格环比小幅上升，带动 CPI 同比低位回升，PPI
同比增 速高 位回 落。 人民 币兑美 元意 外升 值， 外汇 占款流 出缓 解， 央行 持续 通过公 开市 场 和 MLF 操
作对市场 流动性进行调节，“ 削峰填谷” ，引导金融机构去杠 杆并取得一定成效。上半 年货币市场 总
体保持 中性 偏紧 ，且 波动 较大；”严监 管” 基 调特 别是 4 月 初密 集出 台监 管政策 的 情况 下， 利率 债收
益率震荡上行，直至季末 央行维稳资金面带动下， 收益率才小幅回落，信用 债收益率跟随利率债大
第 12 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
起大落 ；转 债指 数跟 随股 市起落 ，估 值有 所压 缩， 过半转 债录 得正 收益 。
本基金在一季度遭遇大规 模赎回后，积极调整组合 持仓结构，维持组合中低 久期，维持中高等
级信用 策略 ，积 极参 与转 债市场 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华 安 双债 添利 债券 A 份额净 值为 1.095 元， C 份额 净值 为 1.082 元 ；华
安 双 债添 利债券 A 份额净 值增长 率 为 0.35% ，C 份额 净 值增 长率为 0.02%，同 期 业绩 比较 基准 增长
率为-2.84% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国经济复 苏缓慢，劳动力市场继续 改善，通胀继续维持低位 ，预计联储在今年
仍有一次加息，并在年内 开启缩表计划；欧洲经济 继续复苏，政治不确定性 有所减小，各国货币政
策边际收紧。国内经济在 下半年有一定的下行压力 ，但总体幅度可控，房地 产投资继续面临下行压
力 ， 基 建投 资受 制于 财政收 入 放缓， 制造 业投 资企稳 回 升， 出 口和 消费 保持平 稳， CPI 将低位 回升 ，
PPI 继续回落；人民币汇率保持平稳，外汇占款压力继续缓解，国内货币政策维持中性，央行将 继
续” 削峰填谷” ，预计资金面波动会 有所减小；监管方面，金 融稳定发展委员会将协调 金融监管， 引
导经济有序去杠杆。综合 上述多方因素，预计利率 债收益率仍将区间震荡， 中高等级信用债仍具备
一定的配置价值、收益率 有小幅下行动力。股票市 场仍有结构性机会，转债 供给增多且多样化。本
基金将维持适度杠杆水平 ，动态调整组合久期，维 持中高等级信用策略，择 机进行转债操作。本基
金将秉 承稳 健、 专业 的投 资理念 ，勤 勉尽 责地 维护 持有人 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
第 13 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2017 年度 第 一次 分红 ， 分 红方 案为： 2.400 元/10 份 （ 华安 双债添 利 债券 A）、
2.400 元/10 份（ 华安 双债 添利债 券 C ）。 权益 登记 日及除 息日 ：2017 年 2 月 24 日； 现金 红利 发放
日：2017 年 2 月 27 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年上 半年 度， 基 金托 管人在 华安 双债 添利 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 了
《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合 同、托管协议，尽职尽责 地履行了托管人应尽的
义务， 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年上 半年 度， 华 安基 金管理 有限 公司 在华 安双 债添利 债券 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基 金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金
持有人 利益 的行 为。
本 报 告期 内本 基金 进行了 1 次收 益分 配， 分配 金额为 337,103,036.00 元， 符 合基 金 合同 的规 定。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2017 年上 半年 度， 由华 安 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华安双 债添 利债 券
型证券投资基金的半年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
第 14 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,164,984.99 36,034,137.87
结算备 付金
2,248,603.36 5,576,063.82
存出保 证金
48,681.04 6,705.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 369,818,473.94 1,367,727,780.70
其中： 股票 投资
11,413,246.24 -
基金投 资
- -
债券投 资
358,405,227.70 1,367,727,780.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 50,000,000.00
应收证 券清 算款
- 80,020,670.83
应收利 息 6.4.7.5 7,971,918.96 21,709,093.20
应收股 利
- -
应收申 购款
2,679.20 87,800.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
381,255,341.49 1,561,162,252.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
89,899,630.05 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
243,517.62 1,502,107.13
应付管 理人 报酬
166,514.79 1,209,941.56
应付托 管费
47,575.66 345,697.60
应付销 售服 务费
11,187.11 67,021.57
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,280.21 34,451.70
应交税 费
- -
第 15 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
应付利 息
25,320.20 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 163,694.35 330,104.85
负债合 计
90,563,719.99 3,489,324.41
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 265,949,782.97 1,168,827,511.42
未分配 利润 6.4.7.10 24,741,838.53 388,845,416.87
所有者 权益 合计
290,691,621.50 1,557,672,928.29
负债和 所有 者权 益总 计
381,255,341.49 1,561,162,252.70
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.093 元， 基金 份额 总额 265,949,782.97 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 1.095 元， 基金 份额 总额 229,904,469.80 份；B 类基 金份额 净值 1.082 元 ，基
金 份 额总额 36,045,313.17 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,273,648.77 61,129,973.77
1.利息 收入
22,216,974.19 68,894,753.51
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 249,505.65 227,886.27
债券利 息收 入
21,133,509.14 68,631,845.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
833,959.40 35,021.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-22,424,407.77 15,338,881.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 15,943.68 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -22,440,351.45 15,338,881.43
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 5,410,566.62 -25,045,682.36
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 1,070,515.73 1,942,021.19
第 16 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
减：二、费用
4,718,689.39 22,615,764.30
1．管 理人 报酬
2,324,281.18 10,218,635.94
2．托 管费
664,080.30 2,919,610.32
3．销 售服 务费
440,447.53 1,265,111.76
4． 交易 费用 6.4.7.20 35,057.64 21,285.48
5． 利息 支出
1,069,535.17 8,000,547.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,069,535.17 8,000,547.83
6． 其他 费用 6.4.7.21 185,287.57 190,572.97
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
1,554,959.38 38,514,209.47
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
1,554,959.38 38,514,209.47
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 双债 添利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,168,827,511.42 388,845,416.87 1,557,672,928.29
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 1,554,959.38 1,554,959.38
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-902,877,728.45 -28,555,501.72 -931,433,230.17
其中：1.基金 申购 款 1,273,980,345.19 392,289,146.14 1,666,269,491.33
2.基 金赎 回款 -2,176,858,073.64 -420,844,647.86 -2,597,702,721.50
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -337,103,036.00 -337,103,036.00
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
265,949,782.97 24,741,838.53 290,691,621.50
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,066,452,723.93 826,877,544.27 2,893,330,268.20
二、本 期经营 活动 产生 的 - 38,514,209.47 38,514,209.47
第 17 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-248,409,208.46 -99,211,046.68 -347,620,255.14
其中：1.基金 申购 款 815,488,509.67 335,772,372.98 1,151,260,882.65
2.基 金赎 回款 -1,063,897,718.13 -434,983,419.66 -1,498,881,137.79
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,818,043,515.47 766,180,707.06 2,584,224,222.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安双债添利债 券型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金”) ，系经中国证券 监督 管理委员会（以 下
简称“ 中 国证 监会” ） 证监 许可[2013]580 号文 《 关于核 准 华安 双债 添利 债券 型证 券 投资 基金 募集 的批
复》的 核准 ，由 华安 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 向社会 公开 募集 ，基 金合 同于 2013 年 6 月 14 日
生效， 首次 设立 募集 规模 为 1,347,046,062.43 份 基金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金管理人及注 册登记机构为华安基金管 理有限公司，基金托管人 为交通银行股份有限公
司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、金融债、中央 银行票据、地方政
府债、城投债、中期票据 、企业债、公司债、短期 融资券、可转债（含分离 交易可转债）、资产支
持证券、次级债、中小企 业私募债、债券回购、银 行存款等固定收益类品种 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他 金融工具，但须符合中国 证监会相关规定。本基金 不直接从二级市场买入
股票、权证等权益类资产 ，也不参与一级市场新股 申购和新股增发，但可持 有因可转债转股所形成
的股票、因持有该股票所 派发的权证以及因投资分 离交易可转债而产生的权 证等。因上述原因持有
的股票 和权 证等 资产 ，本 基金将 在其 可交 易之 日起 的 90 个交 易日 内卖 出。
本基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% ， 其中对 可转 债和 信用 债的 投资比 例合 计不 低
于非现 金基 金资 产的 80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的
第 18 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
5% 。本基金 所指信用 债包括 中期票据 、非政策 性金融 债、企业 债、公司 债、城 投债、短 期融资券 、
资产支持证券、中小企业 私募债等除国债、政策性 金融债和中央银行票据之 外的、非由国家信用担
保的固 定收 益类 金融 工具 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的比 较基 准为 ：天 相可转 债指 数收 益率×40% ＋中债 企业 债总 指数 收益 率×40% ＋
中债国 债总 指数 收益 率×20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成 果和 净值 变动 情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
第 19 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院批 准 ，自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
第 20 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
第 21 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,164,984.99
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,164,984.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,247,884.28 11,413,246.24 1,165,361.96
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 200,444,377.17 198,392,227.70 -2,052,149.47
银行间 市场 159,959,527.92 160,013,000.00 53,472.08
合计 360,403,905.09 358,405,227.70 -1,998,677.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 370,651,789.37 369,818,473.94 -833,315.43
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
第 22 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 638.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 811.17
应收债 券利 息 7,970,450.07
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 19.71
合计 7,971,918.96
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,548.94
银行间 市场 应付 交易 费用 4,731.27
合计 6,280.21
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
第 23 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 48.63
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 119,014.74
合计 163,694.35
6.4.7.9 实收基金
华安双 债添 利债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,082,447,992.81 1,082,447,992.81
本期申 购 280,094,749.87 280,094,749.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,132,638,272.88 -1,132,638,272.88
本期末 229,904,469.80 229,904,469.80
华安双 债添 利债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 86,379,518.61 86,379,518.61
本期申 购 993,885,595.32 993,885,595.32
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,044,219,800.76 -1,044,219,800.76
本期末 36,045,313.17 36,045,313.17
6.4.7.10 未分配利润
华安双 债添 利债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 290,835,051.74 70,061,919.19 360,896,970.93
第 24 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本期利 润 -4,249,722.98 5,362,664.59 1,112,941.61
本期基金份额交易产生的
变动数
-192,250,092.20 -57,811,399.40 -250,061,491.60
其中： 基金 申购 款 65,771,338.19 19,340,646.58 85,111,984.77
基金赎 回款 -258,021,430.39 -77,152,045.98 -335,173,476.37
本期已 分配 利润 -90,154,182.84 - -90,154,182.84
本期末 4,181,053.72 17,613,184.38 21,794,238.10
华安双 债添 利债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,363,465.25 5,584,980.69 27,948,445.94
本期利 润 394,115.74 47,902.03 442,017.77
本期基金份额交易产生的
变动数
224,386,542.31 -2,880,552.43 221,505,989.88
其中： 基金 申购 款 238,692,889.59 68,484,271.78 307,177,161.37
基金赎 回款 -14,306,347.28 -71,364,824.21 -85,671,171.49
本期已 分配 利润 -246,948,853.16 - -246,948,853.16
本期末 195,270.14 2,752,330.29 2,947,600.43
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 144,036.21
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 105,116.49
其他 352.95
合计 249,505.65
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,663,189.83
减：卖 出股 票成 本总 额 1,647,246.15
买卖股 票差 价收 入 15,943.68
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目 本期
第 25 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
4,217,997,285.72
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
4,167,631,718.56
减：应收 利息 总额 72,805,918.61
买卖债 券差 价收 入 -22,440,351.45
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 可比 期间 及上年 度可 比期 间均 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 5,410,566.62
——股票 投资 1,165,361.96
——债券 投资 4,245,204.66
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 5,410,566.62
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
第 26 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,068,993.34
转换费 收入 1,522.39
合计 1,070,515.73
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 5,532.64
银行间 市场 交易 费用 29,525.00
合计 35,057.64
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 119,014.74
银行汇 划费 用 2,841.85
帐户维 护费 18,200.00
其他费 用 600.00
合计 185,287.57
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
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机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,324,281.18 10,218,635.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 259,301.50 794,640.91
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
第 28 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 664,080.30 2,919,610.32
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C 合计
华安基 金 - 339,450.50 339,450.50
交通银 行 - 3,185.56 3,185.56
合计 - 342,636.06 342,636.06
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安双 债添 利债 券A 华安双 债添 利债 券C 合计
华安基 金 - 955,475.92 955,475.92
交通银 行 - 11,160.51 11,160.51
合计 - 966,636.43 966,636.43
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 销售 服务 费按 C 类基金 份额 前一 日
基 金 资产 净值的 0.35%年费 率 计提 ，计 算方 法如 下：
第 29 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
H=E×0.35%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中划出 ，由 登记 机构 代
收，登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日
期顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行 -
20,029,260.
27
- - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）和 上年度 末（2016 年
12 月 31 日） 均无 投资 本基 金 的情 况。
第 30 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 1,164,984.99 144,036.21 353,063.90 117,861.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
华安双 债添 利债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2017-02-24 -
2017-
02-24
2.400
67,626,031.7
3
22,528,151.1
1
90,154,182.8
4
-
合计
- - - - -
华安双 债添 利债 券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
利润分 配合
计
备注
第 31 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
场
内
场
外
分红数 额
1 2017-02-24 -
2017-
02-24
2.400
235,150,934.
82
11,797,918.3
4
246,948,853.
16
-
合计
- - - - -
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 人民 币 59,899,630.05 元， 是以 如下 债券作 为质 押：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011754090
17 康美
SCP001
2017-07-03 100.27 200,000.00 20,054,000.00
011778005
17 华夏 幸福
SCP003
2017-07-03 100.17 200,000.00 20,034,000.00
011755022
17 武金 控
SCP001
2017-07-03 100.28 20,000.00 2,005,600.00
170204 17 国开 04 2017-07-03 99.57 210,000.00 20,909,700.00
合计
630,000.00 63,003,300.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 交易 所市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购金
融 资 产款 余额 人民币 30,000,000.00 元 ，于 2017 年 7 月 4 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
第 32 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其预期的风险收益
水平低于股票基金和混合 基金，高于货币市场基金 。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。本基
金在日 常经 营活 动中 面临 的与这 些金 融工 具相 关的 风险主 要包 括信 用风 险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
本基金以信用债券和可转 债为主要投资对象，在合 理控制信用风险的基础上 谨慎投资，力争实现基
金资产 的长 期稳 定增 值。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会负 责制定风险管理的宏观政 策，审议通过风险控制
的总体措施等；在管理层 层面设立风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常经 营过程中风险防范和控
制措施；在业务操作层面 风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负责 ，协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资 风险管理、绩效评估等。 监察稽核部和风险管理部 对公司执行总裁负责，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
第 33 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 - 30,071,000.00
A-1 以下 - -
未评级 120,065,000.00 159,741,000.00
合计 120,065,000.00 189,812,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 29,809,400.00 217,235,540.00
AAA 以下 208,530,827.70 930,893,240.70
未评级 - 29,787,000.00
合计 238,340,227.70 1,177,915,780.70
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。
本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的 基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的 交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波
动的情 况下 以合 理的 价格 变现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变 现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与
由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。本基
第 34 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
金所持大部分证券在银行 间同业市场交易，其余亦 可在证券交易所市场交易 ，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应对 流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券
投资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,164,984.99 - - - 1,164,984.99
结算备 付金 2,248,603.36 - - - 2,248,603.36
存出保 证金 48,681.04 - - - 48,681.04
交易性 金融 资产 142,663,000.00 168,120,827.70 47,621,400.00 11,413,246.24
369,818,473.9
4
应收利 息 - - - 7,971,918.96 7,971,918.96
应收申 购款 - - - 2,679.20 2,679.20
资产总 计
146,125,269.39 168,120,827.70 47,621,400.00 19,387,844.40 381,255,341.4
9
负债
卖出回 购金 融资 89,899,630.05 - - - 89,899,630.05
第 35 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
产款
应付赎 回款 - - - 243,517.62 243,517.62
应付管 理人 报酬 - - - 166,514.79 166,514.79
应付托 管费 - - - 47,575.66 47,575.66
应付销 售服 务费 - - - 11,187.11 11,187.11
应付交 易费 用 - - - 6,280.21 6,280.21
应付利 息 - - - 25,320.20 25,320.20
其他负 债 - - - 163,694.35 163,694.35
负债总 计
89,899,630.05 - - 664,089.94 90,563,719.
99
利率敏 感度 缺口 56,225,639.34 168,120,827.70 47,621,400.00 18,723,754.46 290,691,621.5
0
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,034,137.87 - - - 36,034,137.87
结算备 付金 5,576,063.82 - - - 5,576,063.82
存出保 证金 6,705.47 - - - 6,705.47
交易性 金融 资产 328,428,769.80 654,188,510.90 385,110,500.00 -
1,367,727,780.
70
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 80,020,670.83 80,020,670.83
应收利 息 - - - 21,709,093.20 21,709,093.20
应收申 购款 - - - 87,800.81 87,800.81
其他资 产 - - - - -
资产总 计
420,045,676.96 654,188,510.90
385,110,500.00
101,817,564.84 1,561,162,252.
70
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,502,107.13 1,502,107.13
第 36 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
应付管 理人 报酬 - - - 1,209,941.56 1,209,941.56
应付托 管费 - - - 345,697.60 345,697.60
应付销 售服 务费 - - - 67,021.57 67,021.57
应付交 易费 用 - - - 34,451.70 34,451.70
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 330,104.85 330,104.85
负债总 计 - - - 3,489,324.41 3,489,324.41
利率敏 感度 缺口
420,045,676.96
654,188,510.90 385,110,500.00 98,328,240.43
1,557,672,928.
29
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 160 减 少约 909
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 162 增 加约 920
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券类 资产的投资比例不
低 于 基金 资产的 80% 。 其 中对可 转债 和信 用债 的投 资比例 合计 不低 于非 现金 基金资 产的 80%；现 金
第 37 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
或 到期日在 一年以内 的政府 债券的投 资比例不 低于基 金资产净 值的 5% 。此外 ，本基金 的基金管 理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 11,413,246.24 3.93 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,413,246.24 3.93 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为
3.93%(2016 年 12 月 31 日： 0.00%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
第 38 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
本 财 务报 表已于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 11,413,246.24 2.99
其中： 股票 11,413,246.24 2.99
2 固定收 益投 资 358,405,227.70 94.01
其中： 债券 358,405,227.70 94.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,413,588.35 0.90
7 其他各 项资 产 8,023,279.20 2.10
8 合计 381,255,341.49 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 3,459,179.04 1.19
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
第 39 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,461,000.00 2.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
1,493,067.20 0.51
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 11,413,246.24 3.93
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600004 白云机 场 350,000 6,461,000.00 2.22
2 002241 歌尔股 份 179,418 3,459,179.04 1.19
3 601336 新华保 险 29,048 1,493,067.20 0.51
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600004 白云机 场 6,652,033.77 0.43
2 002241 歌尔股 份 3,832,816.26 0.25
3 601336 新华保 险 1,410,280.40 0.09
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
第 40 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002241 歌尔股 份 892,836.09 0.06
2 600004 白云机 场 770,353.74 0.05
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 11,895,130.43
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,663,189.83
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,871,000.00 10.28
其中： 政策 性金 融债 29,871,000.00 10.28
4 企业债 券 214,444,311.70 73.77
5 企业短 期融 资券 90,194,000.00 31.03
6 中期票 据 20,222,000.00 6.96
7 可转债 （可 交换 债） 3,673,916.00 1.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 358,405,227.70 123.29
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 300,000 29,871,000.00 10.28
2 136336 16 宏泰 债 300,000 28,371,000.00 9.76
第 41 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
3 112272 15 金科 01 270,000 26,943,300.00 9.27
4 124399 PR 郴 高科 270,000 22,364,100.00 7.69
5 112260 15 阳房 01 210,000 20,712,300.00 7.13
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
第 42 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
序号 名称 金额
1 存出保 证金 48,681.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,971,918.96
5 应收申 购款 2,679.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,023,279.20
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 2,376,000.00 0.82
2 120001 16 以岭 EB 1,086,036.00 0.37
3 132006 16 皖新 EB 211,880.00 0.07
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
第 43 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安双债添利债
券 A
2,003 114,780.06 155,863,680.25 67.79% 74,040,789.55 32.21%
华安双债添利债
券 C
1,617 22,291.47 0.00 0.00% 36,045,313.17
100.00
%
合计 3,620 73,466.79 155,863,680.25 58.61% 110,086,102.72 41.39%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安双 债添 利债 券 A - -
华安双 债添 利债 券 C 90.18 0.00%
合计 90.18 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安双 债添 利债 券 A -
华安双 债添 利债 券 C -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安双 债添 利债 券 A -
华安双 债添 利债 券 C 0~10
合计 0~10
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 14
日）基 金份 额总 额
1,127,577,329.13 219,468,733.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,082,447,992.81 86,379,518.61
本报告 期基金 总申 购份 额 280,094,749.87 993,885,595.32
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,132,638,272.88 1,044,219,800.76
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,904,469.80 36,045,313.17
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
第 44 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
第 45 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
浙商证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 892,836.09 53.68% 831.50 53.68% -
平安证 券 1 770,353.74 46.32% 717.44 46.32% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
第 46 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 - - - - - -
华创证 券 9,358,167.86 1.89%
95,488,00
0.00
4.47% - -
国金证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
浙商证 券 - -
30,000,00
0.00
1.40% - -
中信建 投 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
东兴证 券 5,888,408.43 1.19% 10,000,00 0.47% - -
第 47 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
0.00
东方证 券
425,038,348.
65
85.64%
15,000,00
0.00
0.70% - -
广发证 券 - -
10,000,00
0.00
0.47% - -
中泰证 券 212,020.00 0.04%
718,400,0
00.00
33.60% - -
爱建证 券 - -
509,200,0
00.00
23.81% - -
华宝证 券
49,288,257.7
0
9.93%
362,100,0
00.00
16.93% - -
华泰证 券 - - - - - -
平安证 券 6,522,141.70 1.31%
388,000,0
00.00
18.15% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金关于增加民生银行为华安旗下部分
基金代 理销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-05
2
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
3
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
4
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
5
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
6
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
7
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
8 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-02-22
第 48 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
9
华安基金管理有限公司关于华安华安双债添
利债券 型证 券投 资基 金分 红公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
10
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
11
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
12
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
13
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
14
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
15
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
16 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
17
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
19
关于旗下部分基金增加中原银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
23 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-05-03
第 49 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
24
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
25
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
26
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
27
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
28
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
29
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
30
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
31
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
32
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
-
151,17
0,068.
02
25,585,0
34.01
125,585,034
.01
47.22%
第 50 页共 51 页 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 双债 添利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安双 债添 利债 券型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 双债 添利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 双 债添利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
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