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华安动态(040015)

华安动态:2017年半年度报告查看PDF公告

华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
华安动 态灵活 配置混 合型证 券投资 基金 
2017 年半 年度 报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年八 月二十 五日 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 8 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 10 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16 7


投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33 7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35 7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 36 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 38 7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 39 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 39 7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 40 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 41 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 41 第 3 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 41 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 41 10


重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 42 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 42 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 42 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 42 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 42 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 48 12


备查文件目录 ...................................................................................................................................... 48 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48 12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48 12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48


第 4 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 华安动 态灵 活配 置混 合 基金主 代码 040015 交易代 码 040015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 157,606,420.08 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过对 股票 、 债 券等 金融 资产的 动态 灵活 配置 , 在 合理控 制投 资风 险和 保 障基金 资产 流动 性的 基础 上, 追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值, 力求 为投 资 者获取 超额 回报 。 投资策 略 本基金将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组合中的资产类别和 权重, 辅以 战术 资产 配置 来动态 优化 投资 组合 中各 类资产 的配 置比 例。 在 具体投 资品 种选 择方 面, 本基金 将综 合运 用定 量分 析和定 性分 析手 段, 精 选出具 有内 在价 值和 成长 潜力的 股票 来构 建股 票投 资组合 。 在 研究 分析 宏 观经济 和利 率趋 势等 因素 的基础 上, 选择 那些 流动 性 较好、 风险 水平 合理、 到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种。 业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指 数收 益率+40%×中国 债券 总指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ,基金 的风 险与 预期 收益 都要低 于股 票型 基 金, 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 属 于证 券投 资基 金中的 中等 风险 和中 等 收益品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 第 5 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -3,320,652.56 本期利 润 -5,809,136.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0338 本期加 权平 均净 值利 润率 -2.48% 本期基 金份 额净 值增 长率 -2.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 59,145,994.00 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3753 期末基 金资 产净 值 216,752,414.08 期末基 金份 额净 值 1.375 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 112.93% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 开放式 基金 的申 购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 第 6 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 1 个月 8.35% 1.23% 3.34% 0.41% 5.01% 0.82% 过去 3 个月 -1.22% 1.23% 3.24% 0.39% -4.46% 0.84% 过去 6 个月 -2.41% 1.08% 5.48% 0.35% -7.89% 0.73% 过去 1 年 2.30% 0.96% 8.24% 0.42% -5.94% 0.54% 过去 3 年 100.50% 1.89% 42.89% 1.05% 57.61% 0.84% 过去 5 年 145.87% 1.66% 29.54% 0.95% 116.33% 0.71% 自基金 成立 起 至今 112.93% 1.51% 5.93% 0.92% 107.00% 0.59% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图 (2009 年 12 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日) 第 7 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司— 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 96 只开 放式 基金, 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋璆 本基金 的基 金 经理 2015-06-1 6 - 9 年 硕 士,9 年从 业经 历。 曾任 国泰君 安证券 有限 公司 研究 员、 华 宝兴业 基金管理有限公司研究员。2011 年 6 月 加入 华安基 金管 理 有限公 司,担 任投 资研 究部 行业 分析师、 基金经 理助 理。2015 年 6 月起担 任本基 金的基 金经 理;2015 年 6 月至 2016 年 9 月 担任 华安 安信消 费服务 混合 型证 券投 资基 金、 华安 升级主题混合型证券投资基金的 基金经 理;2015 年 11 月起, 同 时 担任华安新乐享保本混合型证券 投资基 金的基 金经 理。2017 年 3 月起, 同 时担 任华 安睿 安定 期开放 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 第 8 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 第 9 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ,未 出现 异常 交易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上 半年 A 股 市场 整体 呈现区 间 震荡 走势 ,全部 A 股综 合 指数 上涨 1.11%,其中 上 证综 指上 涨 2.86% 、深圳 成指 上涨 3.46% 、创业 板指 则下 跌 7.34% ,大盘 蓝筹 的市 场风 格偏好 延 续, 白 马龙 头的 表现尤 为突 出。 期间 行业 分化非 常剧 烈, 家电 涨幅 (+29.6% ) 遥 遥领 先, 食品 饮料和 电子 紧随 其后 , 而农业 、纺 织服 装、 计算 机、传 媒和 军工 的行 业指 数跌幅 均超 过了 10% ;主题 表 现也 是差 异巨 大, 白马股 指数 和 MSCI 概 念指 数 的半 年涨 幅都 超过了 30%,而 最小 市值 、次 新股 、 共享 单车 等指 数的 跌幅却 超过 了 25% 。报 告 期内, 基于 对中 国经 济改 革创新 的信 心和 大类 资产 配置方 向有 利于 股市 的 研判,本基金一直维持较 高仓位运作,但因重仓个 股较多集中在中小创,对 于白马蓝筹的配置力度 过低, 最终 使得 上半 年的 基金单 位净 值表 现跑 输了 同期业 绩比 较基 准。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 份额 净值 为 1.375 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率为-2.41%,同 期 业绩比 较基 准增 长率 为 5.48% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 宏观经济展望:上半年全 球主要经济体均处于稳健 复苏的通道,中国也不例 外,6 月官方制造 业 PMI 更 是创 出了 51.7 的年 内 次高 点, 连续 11 个月 保持在 荣枯 线上 方。 展望 下半年 ,随 着补 库存 周期接近尾声以及房地产 销售的确定性下行,预期 经济增速环比下行已成为 市场共识,但考虑中国 第 10 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 经济内 生的 强大 韧性 ,我 们认为 实际 GDP 下行 幅 度或有 限。 从货 币环 境来 看,美 联储 6 月 FOMC 会议宣 布加 息 25 个基 点, 维 持 2017 年 内再 加息 一次的 预 测, 且预期 2017 年底前 开 始缩 表, 随后 欧 洲央行言论也逐渐趋于鹰 派,全球主要央行边际收 紧的趋势并未发生改变, 中国也是一直坚持稳健 中性的货币政策基调。整 体而言,随着金融去杠杆 的进一步深化和落实,我 们预期下半年资本市场 的流动 性仍 会维 持中 性偏 紧的状 态。 股 市 走势 展望: 预计 下半年 上 证综 指维 持区 间震 荡格 局, 整体 市场 活跃 度会有 所 提升,“ 二八现 象”将有 所改 善, 成长 风格有 望 重新 占优。 虽然 经济基 本 面存 在一 定的 下行 压力 , 但 历史 经验 已多 次 证 明,经济 增速 的小 幅波动 与 A 股走 势之 间并没 有 明显的 正相 关性 , 决定 股 市短期 走势 的核 心因 素 仍是分母端的无风险收益 率和风险偏好的变化。首 先从无风险收益率角度, 综合考虑经济潜在下行 压力、 持续 低位 的通 胀率、 偏高的 中美 利差 等因 素影 响, 我 们判 断下 半年 利率 继续上 行的 空间 有限 , 甚至不排除阶段性回落的 可能。其次从风险偏好角 度,虽然金融去杠杆这一 监管强化的趋势在年内 很 难 扭转, 但市 场担 忧已在 2 季度 集中 体现, 股市 超调 后 我们 看到 监管 层的 态度 发 生了 积极 的变 化, 如《减持 新规》 的出台 、IPO 批文的 放缓、并 购重 组审批的 加速等 ,这些 都 为短期市 场风险 偏好的 升温提供了土壤,我们预 计下半年整体的风险偏好 不会有显著回落。从风格 来看,预计上半年资金 抱团白 马蓝 筹的 局面 会有 显著变 化, 市场 会进 入去 伪存真 阶段 ,随 着中 报以 及 3 季 报业 绩预 告的陆 续披露,部分绩优成长股 将逐步显现出估值与业绩 匹配的优势,届时超跌的 真成长个股可能重新成 为存量 资金 博弈 的焦 点。 操作思路:基于上述对于 市场的预判,我们计划在 下半年将本基金仓位总体 控制在中性偏高水 平,积极把握结构性投资 机会。具体操作上通过自 下而上精选估值合理的确 定性成长品种作为配置 核心,结合自上而下的仓 位调整和主题筛选,力争 取得超额收益。主题上相 对看好新能源汽车、国 企混改 、PPP 资产证 券化等 板 块。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 第 11 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安动态灵活配置 混合型证券投资基金的托 管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安动态灵 活配置混合型证券投资基 金的管理人——华安基金 管理有限公司在华 安动态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,华 安动 态灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安动态灵活配置混合 型证券投资基金半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 , 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 第 12 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止 日:2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 20,445,895.22 25,451,553.63 结算备 付金


191,692.69 1,060,095.70 存出保 证金


188,557.87 181,321.15 交易性 金融 资产 6.4.7.2 196,395,052.86 228,423,887.27 其中: 股票 投资


172,249,029.06 196,527,467.27 基金投 资


- - 债券投 资


24,146,023.80 31,896,420.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


3,636,496.18 - 应收利 息 6.4.7.5 40,856.84 65,541.96 应收股 利


- - 应收申 购款


46,941.99 182,716.48 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


220,945,493.65 255,365,116.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,116,252.10 4,632,237.86 应付赎 回款


302,610.41 651,252.29 应付管 理人 报酬


253,120.72 415,695.28 应付托 管费


42,186.81 69,282.55 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 299,671.01 691,314.24 应交税 费


- - 第 13 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 179,238.52 357,971.19 负债合计


4,193,079.57 6,817,753.41 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 157,606,420.08 176,407,848.72 未分配 利润 6.4.7.10 59,145,994.00 72,139,514.06 所有者权益合计


216,752,414.08 248,547,362.78 负债和所有者权益总 计


220,945,493.65 255,365,116.19 注 : 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.375 元, 基金 份额 总额 157,606,420.08 份。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-2,155,483.15 -22,113,005.47 1.利息 收入


147,242.08 199,463.39 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 89,692.77 159,767.42 债券利 息收 入


57,549.31 39,695.97 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


122,213.23 -9,203,479.10 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 445,924.56 -7,961,331.18 基金投 资收 益 6.4.7.13 - - 债券投 资收 益 6.4.7.14 -828,865.33 -1,586,624.58 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.15 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.16 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.17 - - 股利收 益 6.4.7.18 505,154.00 344,476.66 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.19 -2,488,483.53 -13,159,163.83 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.20 63,545.07 50,174.07 减:二、费用


3,653,652.94 5,349,014.10 1.管 理人 报酬


1,747,242.24 1,897,552.46 2.托 管费


291,207.03 316,258.76 第 14 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 6.4.7.21 1,417,697.18 2,944,081.94 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6. 其他 费用 6.4.7.22 197,506.49 191,120.94 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) -5,809,136.09 -27,462,019.57 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


-5,809,136.09 -27,462,019.57 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 176,407,848.72 72,139,514.06 248,547,362.78 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -5,809,136.09 -5,809,136.09 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) -18,801,428.64 -7,184,383.97 -25,985,812.61 其中:1.基金 申购 款 27,586,477.66 10,582,633.82 38,169,111.48 2.基 金赎 回款 -46,387,906.30 -17,767,017.79 -64,154,924.09 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 157,606,420.08 59,145,994.00 216,752,414.08 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 150,662,827.78 143,889,772.11 294,552,599.89 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -27,462,019.57 -27,462,019.57 三、本 期基金 份额 交易 产 4,659,111.19 2,456,966.20 7,116,077.39 第 15 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) 其中:1.基金 申购 款 32,716,481.81 20,339,367.48 53,055,849.29 2.基 金赎 回款 -28,057,370.62 -17,882,401.28 -45,939,771.90 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 155,321,938.97 118,884,718.74 274,206,657.71 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安动 态灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简 称“中国 证监 会”) 证监 许可[2009] 第 1115 号 《关 于核 准 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复》核准,由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《华安动态灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 基金,存续期限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 2,885,044,923.70 元, 业经 普华 永道 中天 会 计师 事务 所有 限 公司普 华永 道中 天验 字(2009) 第 274 号验 资报 告予 以验 证 。经 向中 国证 监会 备案 , 《华 安动 态灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2009 年 12 月 22 日正 式生 效, 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 2,885,212,648.61 份基 金 份额, 其中 认购资 金利 息 折合 167,724.91 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为华 安基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票、债 券、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产 的 30%-80% ; 债券 等固 定收 益类 资产的 投 资比 例占 基金 资产 的 0%-65% ;权证 的投 资 比例占 基金 资产 净值 的 0%-3% ;现金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩比 较 基准 为: 60%× 沪深 300 指数 收益 率+40%× 中国债 券总 指数 收益 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。 第 16 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告>》 、 中国 证券 投资基 金 业协 会颁 布的 《证 券投 资 基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 华安 动态 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 和在 财务 报表 附注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关 第 17 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》、 财 税 [2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由缴 纳营 业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。 (2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入, 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入, 股 权的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入, 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入 应纳 税 所 得额 ;持 股期 限超过 1 年的 ,于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股, 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。 (4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。




















































































































6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 20,445,895.22 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 20,445,895.22 第 18 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 173,371,917.54 172,249,029.06 -1,122,888.48 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 27,469,179.92 24,146,023.80 -3,323,156.12 银行间 市场 - - - 合计 27,469,179.92 24,146,023.80 -3,323,156.12 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 200,841,097.46 196,395,052.86 -4,446,044.60 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 无。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 3,608.88 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 77.67 应收债 券利 息 37,093.97 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 76.32 合计 40,856.84 6.4.7.6 其他资产 无。 第 19 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 299,671.01 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 299,671.01 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 720.03 预提账 户维 护费 - 预提审 计费 29,752.78 预提信 息披 露费 148,765.71 合计 179,238.52 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 176,407,848.72 176,407,848.72 本期申 购 27,586,477.66 27,586,477.66 本期赎 回(以“-” 号填 列) -46,387,906.30 -46,387,906.30 本期末 157,606,420.08 157,606,420.08 注:申 购含 转换 入份 额, 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 113,091,720.10 -40,952,206.04 72,139,514.06 本期利 润 -3,320,652.56 -2,488,483.53 -5,809,136.09 本期基金份额交易产生的 变动数 -12,359,757.74 5,175,373.77 -7,184,383.97 其中: 基金 申购 款 17,726,955.42 -7,144,321.60 10,582,633.82 基金赎 回款 -30,086,713.16 12,319,695.37 -17,767,017.79 本期已 分配 利润 - - - 第 20 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 本期末 97,411,309.80 -38,265,315.80 59,145,994.00 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 80,050.65 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 1,692.86 结算备 付金 利息 收入 7,949.26 其他 - 合计 89,692.77 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 479,885,251.79 减:卖 出股 票成 本总 额 479,439,327.23 买卖股 票差 价收 入 445,924.56 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成 交总额 4,842,426.35 减: 卖出 债券 (债 转股 及债券 到 期兑 付) 成本总 额 5,669,358.53 减:应收 利息 总额 1,933.15 买卖债 券差 价收 入 -828,865.33 6.4.7.14.2 债券投资收益—— 赎回差价收入 无。 6.4.7.14.3 债券投资收益—— 申购差价收入 无。 第 21 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.7.15 资产支持证券投 资收益 无。 6.4.7.16 贵金 属投资 收益 无。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 无。 6.4.7.18 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 505,154.00 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 505,154.00 6.4.7.19 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 -2,488,483.53 ——股票 投资 -407,445.86 ——债券 投资 -2,081,037.67 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 -2,488,483.53 6.4.7.20 其他收入 第 22 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 63,545.07 合计 63,545.07 注:基 金赎 回费 收入 含赎 回费收 入和 转换 费收 入。 本基金 的赎 回费 率按 持有 期间递 减, 赎回 费 总 额的 25% 归入 基金 资产 。基金 之间 的转 换费 由赎 回费和 申购 费补 差两 部分 构成, 其中 赎回 费部 分 的 25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 6.4.7.21 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 1,417,697.18 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,417,697.18 6.4.7.22 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 148,765.71 银行汇 划费 用 388.00 帐户维 护费 18,000.00 其他费 用 600.00 合计 197,506.49 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 第 23 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 无。 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,747,242.24 1,897,552.46 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 324,047.02 357,504.07 注: 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底, 按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管 理人 报酬 =前 一日基 金资 产净 值×1.5% / 当年天 数。 第 24 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 291,207.03 316,258.76 注:支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.25% / 当 年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期初持有的基金份 额 - 16,608,304.50 期间申购/ 买入总份 额 - - 期间因拆分变动份 额 - - 减 : 期间 赎回/卖 出总 份额 - - 期末持有的基金份 额 - 16,608,304.50 期末持有的基金份 额 占基金 总份 额比 例 - 10.69% 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 第 25 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 20,445,895.2 2 80,050.65 52,314,254.5 2 143,809.41 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下 中签 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 第 26 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 盘单 价 ( 单位: 股) 成本总 额 估值总 额 00240 9 雅克科 技 2017-04 -21 重大事 项 20.63 - - 900,000.00 19,591,689.67 18,567,000.0 0 - 00269 6 百洋股 份 2017-06 -22 资产重 组 20.87 2017-0 7-03 21.74 350,000.00 8,661,091.70 7,304,500.00 - 30014 5 中金环 境 2017-06 -28 资产重 组 16.92 - - 119,880.00 1,940,891.00 2,028,369.60 - 30025 2 金信诺 2017-05 -12 重大事 项 21.65 2017-0 7-27 19.49 200,000.00 5,390,021.86 4,330,000.00 - 60037 5 *ST 星 马 2017-03 -02 资产重 组 8.36 2017-0 8-08 7.52 500,000.00 3,934,339.00 4,180,000.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ,基金的风险与预期收益 都要低于股票型基 金,高于债券型基金和货 币市场基金,属于证券投 资基金中的中等风险和中 等收益品种。本基金投 资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资、权证 投资及资产支持证券投资 等。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基 金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内 ,本基金通过对股票、 债券等金融资产的动态灵 活配置,在合理控制投资 风险和保障基金资产流动 性的基础上,追求基金 资产的 长期 稳定 增值 ,力 求为投 资者 获取 超额 回报 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 第 27 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 , 并由督 察长 分管 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存 放在本 基金 的托 管行 中 国 工商银 行, 因而与 银行 存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易所 进行 的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制 相应的 信用 风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 第 28 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%,且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交 易所上市,其余亦可在银 行间同业市场交易,因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况外,其 余均能以合理价格适时变 现。此外,本基金可通过 卖出回购金融资产方式 借入短 期资 金应 对流 动性 需求, 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 于 2017 年 06 月 30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月以 内且 不计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、 结算备付 金、存 出保 证金 和债 券投 资等。 第 29 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 20,445,895.22 - - - 20,445,895.22 结算备 付金 191,692.69 - - - 191,692.69 存出保 证金 188,557.87 - - - 188,557.87 交易性 金融 资产 196,395,052.86 - - - 196,395,052.8 6 应收利 息 40,856.84 - - - 40,856.84 应收申 购款 46,941.99 - - - 46,941.99 应收证 券清 算款 3,636,496.18 - - - 3,636,496.18 资产总 计 220,945,493.65 - - - 220,945,493.6 5 负债








应付证 券清 算款 3,116,252.10 - - - 3,116,252.10 应付赎 回款 302,610.41 - - - 302,610.41 应付管 理人 报酬 253,120.72 - - - 253,120.72 应付托 管费 42,186.81 - - - 42,186.81 应付交 易费 用 299,671.01 - - - 299,671.01 其他负 债 179,238.52 - - - 179,238.52 负债总 计 4,193,079.57 - - - 4,193,079.5 7 利率敏 感度 缺口 216,752,414.08 - - - 216,752,414.0 8 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 25,451,553.63 - - - 25,451,553.63 结算备 付金 1,060,095.70 - - - 1,060,095.70 存出保 证金 181,321.15 - - - 181,321.15 交易性 金融 资产 31,896,420.00 - - 196,527,467.27 228,423,887.2 7 应收利 息 - - - 65,541.96 65,541.96 第 30 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 应收申 购款 - - - 182,716.48 182,716.48 资产总 计 58,589,390.48 - - 196,775,725.71 255,365,116.1 9 负债








应付证 券清 算款 - - - 4,632,237.86 4,632,237.86 应付赎 回款 - - - 651,252.29 651,252.29 应付管 理人 报酬 - - - 415,695.28 415,695.28 应付托 管费 - - - 69,282.55 69,282.55 应付交 易费 用 - - - 691,314.24 691,314.24 其他负 债 - - - 357,971.19 357,971.19 负债总 计 - - - 6,817,753.41 6,817,753.41 利率敏 感度 缺口 58,589,390.48 - - 189,957,972.30 248,547,362.7 8 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2017 年 6 月 30 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 11.14%(2016 年 12 月 31 日:12.83%) ,因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 第 31 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过对宏观 经 济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生 的市场 价格 风险 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资 产的投资比例占基 金资产 的 30%-80% ;债 券 等固定 收益 类资 产的 投资 比例占 基金 资产 的 0-65% ;权证 的投 资比 例占 基 金资产 净值 的 0-3% 。 此 外 , 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控, 定期 运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金 面临 的潜 在价 格 风险, 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票 投资 172,249,029.06 79.47 196,527,467.2 7 79.07 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 172,249,029.06 79.47 196,527,467.2 7 79.07 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 第 32 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,476 增 加约 2,228 业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,476 减 少约 2,228 6.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 增值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益), 不 征收 增值 税;(2) 纳税 人购 入基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经 营成果 无影 响。


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投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 172,249,029.06 77.96 第 33 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 其中: 股票 172,249,029.06 77.96 2 固定收 益投 资 24,146,023.80 10.93 其中: 债券 24,146,023.80 10.93 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,637,587.91 9.34 7 其他各 项资 产 3,912,852.88 1.77 8 合计 220,945,493.65 100.00 7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值(元 ) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 7,304,500.00 3.37 B 采矿业 1,730,250.00 0.80 C 制造业 132,279,672.92 61.03 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 20,240,912.00 9.34 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,936,847.02 1.82 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,756,847.12 3.12 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 第 34 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 172,249,029.06 79.47 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002409 雅克科 技 900,000 18,567,000.00 8.57 2 600477 杭萧钢 构 850,000 12,971,000.00 5.98 3 002466 天齐锂 业 200,000 10,870,000.00 5.01 4 600114 东睦股 份 600,000 10,500,000.00 4.84 5 002850 科达利 88,800 8,062,152.00 3.72 6 002074 国轩高 科 250,000 7,887,500.00 3.64 7 002460 赣锋锂 业 160,000 7,400,000.00 3.41 8 002696 百洋股 份 350,000 7,304,500.00 3.37 9 600093 易见股 份 500,000 6,715,000.00 3.10 10 002468 申通快 递 260,000 6,606,600.00 3.05 11 002497 雅化集 团 600,000 5,820,000.00 2.69 12 600782 新钢股 份 1,555,500 5,677,575.00 2.62 13 300197 铁汉生 态 400,000 5,312,000.00 2.45 14 000920 南方汇 通 400,000 4,976,000.00 2.30 15 300252 金信诺 200,000 4,330,000.00 2.00 16 300568 星源材 质 100,000 4,245,000.00 1.96 17 600375 *ST 星马 500,000 4,180,000.00 1.93 18 600328 兰太实 业 350,000 4,074,000.00 1.88 19 300031 宝通科 技 213,660 3,929,207.40 1.81 20 600884 杉杉股 份 200,000 3,294,000.00 1.52 21 002753 永东股 份 166,699 3,095,600.43 1.43 22 002340 格林美 500,000 3,025,000.00 1.40 23 600516 方大炭 素 200,000 2,844,000.00 1.31 24 002092 中泰化 学 222,200 2,821,940.00 1.30 25 002271 东方雨 虹 75,000 2,782,500.00 1.28 26 300073 当升科 技 100,000 2,494,000.00 1.15 27 300410 正业科 技 65,900 2,378,990.00 1.10 28 603239 浙江仙 通 80,000 2,082,400.00 0.96 29 300145 中金环 境 119,880 2,028,369.60 0.94 30 002310 东方园 林 117,100 1,957,912.00 0.90 第 35 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 31 601168 西部矿 业 225,000 1,730,250.00 0.80 32 600456 宝钛股 份 66,000 1,354,320.00 0.62 33 600083 博信股 份 50,000 660,000.00 0.30 34 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.03 35 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02 36 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.02 37 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01 38 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01 39 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 40 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.01 41 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01 42 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 43 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002460 赣锋锂 业 18,916,850.21 7.61 2 002468 申通快 递 16,664,381.07 6.70 3 002466 天齐锂 业 11,839,913.40 4.76 4 600477 杭萧钢 构 11,818,437.05 4.76 5 000630 铜陵有 色 11,704,064.00 4.71 6 002497 雅化集 团 11,393,556.03 4.58 7 002590 万安科 技 10,620,053.00 4.27 8 300566 激智科 技 10,036,186.00 4.04 9 002850 科达利 9,435,072.20 3.80 10 600122 宏图高 科 9,140,063.00 3.68 11 300568 星源材 质 9,132,289.14 3.67 12 002310 东方园 林 8,867,164.06 3.57 13 600082 海泰发 展 8,691,319.20 3.50 14 002696 百洋股 份 8,661,091.70 3.48 15 002074 国轩高 科 8,187,881.88 3.29 16 000920 南方汇 通 8,038,475.22 3.23 17 300197 铁汉生 态 7,856,223.50 3.16 18 601111 中国国 航 7,534,678.00 3.03 19 300252 金信诺 7,411,280.06 2.98 20 600114 东睦股 份 7,397,722.40 2.98 21 002340 格林美 7,050,495.00 2.84 22 600821 津劝业 6,675,838.10 2.69 第 36 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 23 600884 杉杉股 份 6,260,206.26 2.52 24 000652 泰达股 份 6,124,165.06 2.46 25 300078 思创医 惠 5,930,859.00 2.39 26 002019 亿帆医 药 5,498,697.63 2.21 27 002479 富春环 保 5,456,877.27 2.20 28 300188 美亚柏 科 5,321,378.88 2.14 29 603599 广信股 份 5,314,764.93 2.14 30 600782 新钢股 份 5,310,701.00 2.14 31 000807 云铝股 份 5,129,885.71 2.06 32 600332 白云山 5,105,880.05 2.05 33 300061 康耐特 5,030,378.00 2.02 34 002775 文科园 林 5,018,881.38 2.02 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300365 恒华科 技 19,711,169.31 7.93 2 300411 金盾股 份 18,153,067.25 7.30 3 600093 易见股 份 14,689,732.60 5.91 4 000630 铜陵有 色 14,475,125.00 5.82 5 002460 赣锋锂 业 12,656,471.50 5.09 6 300566 激智科 技 11,986,075.16 4.82 7 600477 杭萧钢 构 11,653,930.75 4.69 8 600362 江西铜 业 10,500,590.52 4.22 9 002590 万安科 技 10,471,559.39 4.21 10 002468 申通快 递 10,205,536.83 4.11 11 600122 宏图高 科 9,342,254.00 3.76 12 600083 博信股 份 9,108,790.70 3.66 13 002497 雅化集 团 8,249,496.00 3.32 14 300224 正海磁 材 8,206,903.29 3.30 15 002196 方正电 机 7,910,208.65 3.18 16 600082 海泰发 展 7,908,785.00 3.18 17 300073 当升科 技 7,736,732.05 3.11 18 002310 东方园 林 7,677,604.78 3.09 19 300069 金利华 电 7,408,596.86 2.98 20 000949 新乡化 纤 7,384,983.40 2.97 21 601111 中国国 航 7,350,586.98 2.96 22 600826 兰生股 份 7,011,181.40 2.82 23 300014 亿纬锂 能 6,464,684.80 2.60 第 37 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 24 300078 思创医 惠 6,098,772.36 2.45 25 300188 美亚柏 科 6,051,414.84 2.43 26 600821 津劝业 5,990,121.00 2.41 27 000652 泰达股 份 5,865,564.28 2.36 28 002479 富春环 保 5,703,516.00 2.29 29 000807 云铝股 份 5,371,305.59 2.16 30 300061 康耐特 5,325,916.90 2.14 31 600332 白云山 5,183,486.00 2.09 32 002108 沧州明 珠 5,175,809.50 2.08 33 002019 亿帆医 药 4,985,417.50 2.01 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 455,568,334.88 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 479,885,251.79 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 24,146,023.80 11.14 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 第 38 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 10 合计 24,146,023.80 11.14 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 113010 江南转 债 176,010 18,371,923.80 8.48 2 128013 洪涛转 债 57,000 5,774,100.00 2.66 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 第 39 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 188,557.87 2 应收证 券清 算款 3,636,496.18 3 应收股 利 - 4 应收利 息 40,856.84 5 应收申 购款 46,941.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,912,852.88 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 128013 洪涛转 债 5,774,100.00 2.66 2 113010 江南转 债 18,371,923.80 8.48 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002409 雅克科 技 18,567,000.00 8.57 重大事 项 2 002696 百洋股 份 7,304,500.00 3.37 资产重 组 7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 第 40 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 无。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 11,461 13,751.54 26,390,236.68 16.74% 131,216,183.40 83.26% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 197,491.16 0.13% 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2009 年 12 月 22 日) 基金 份额 总额 2,885,212,648.61


本报告 期期 初基 金份 额总 额 176,407,848.72 本报告 期基金 总申 购份 额 27,586,477.66 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 46,387,906.30 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 157,606,420.08 注:总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 第 41 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: 2017 年 8 月 9 日 ,基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 章 国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中金公 司 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 第 42 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 中天证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 宏信证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 西藏东 方财 富 1 344,846,172.18 37.00% 314,258.38 36.76% - 民生证 券 1 115,439,164.25 12.39% 107,508.73 12.58% - 恒泰证 券 1 110,311,450.78 11.84% 102,732.56 12.02% - 天风证 券 1 95,568,510.27 10.25% 87,091.67 10.19% - 安信证 券 1 90,075,423.86 9.66% 82,085.78 9.60% - 华泰证 券 1 51,049,567.72 5.48% 46,521.30 5.44% - 中泰证 券 2 45,024,422.92 4.83% 41,030.65 4.80% - 中信证 券 1 32,342,676.04 3.47% 30,120.72 3.52% - 国泰君 安 1 25,712,405.65 2.76% 23,431.65 2.74% - 银河证 券 1 17,812,996.44 1.91% 16,589.32 1.94% - 华创证 券 1 3,829,277.30 0.41% 3,566.19 0.42% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 第 43 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和合 规 性进 行阐 述。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 2017 年 2 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 瑞银 证券 深圳 003414 交 易单 元。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中金公 司 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 开源证 券 - - - - - - 财富里 昂 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 广发华 福 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 中天证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 第 44 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 国信证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 西藏东 方财 富 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 华泰证 券 4,842,426.35 100.00% - - - - 中泰证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-01-11 2 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-01-18 3 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 构并参 加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-02-08 4 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-02-13 5 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-02-15 6 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-02-22 第 45 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 7 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-02-22 8 关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-03-02 9 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 的公告


《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-03-21 10 关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费 率优惠 活动 时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-03-28 11 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广 发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-03-30 12 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 限公司 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-03-30 13 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-06 14 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-12 15 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-22 16 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-25 17 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-25 18 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-26 19 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-27 20 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 雅克 科技” 股票 估值 调整 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-27 第 46 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 21 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-28 22 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 炼石 有色” 股票 估值 调整 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-28 23 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-04-29 24 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-03 25 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-04 26 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-06 27 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-10 28 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 并参加 费率 优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-17 29 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 东睦 股份” 股票 估值 调整 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-05-20 30 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 并参加 费率 优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-06-07 31 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-06-07 32 关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 并参加 费率 优惠 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-06-12 33 关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费 率优惠 活动 时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-06-27 34 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2017-06-30 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 第 47 页共 48 页 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 《华 安动 态灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 2、 《华 安动 态灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 3、 《华 安动 态灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 4、中 国证 监会 批准 华安 动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日 第 48 页共 48 页