华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
华安创 新证券 投资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 32
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 33
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 33
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 35
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 42
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 44
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 46
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 49
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安创 新证 券投 资基 金
基金简 称 华安创 新混 合
基金主 代码 040001
交易代 码
040001(前端)
041001(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 21 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,220,135,014.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
基金管 理人 将以 分散 投资 风险， 提高 基金 资产 的安 全性， 并积 极追 求投 资
收益的 稳定 增长 为目 标， 以诚信 原则 及专 业经 营方 式， 将 本基 金投 资于 具
有良好 流动 性的 金融 工具 ， 主要 包括 国内 依法 公开 发行、 上市 的股 票、 债
券以及 经中 国证 监会 批准 的允许 基金 投资 的其 它金 融工具 。
投资策 略
本基金 主要 投资 创新 类上 市公司 以实 现基 金的 投资 收益， 通过 建立 科学 合
理的投 资组 合， 为投 资者 降低和 分散 投资 风险 ，提 高基金 资产 的安 全 性 。
这里的 创新 是指 科技 创新 、 管理 创新 和制 度创 新等 方面。 创新 类上 市公 司
包括高 新技 术产 业创 新公 司和传 统产 业创 新公 司。
高新技 术产 业创 新公 司主 要集中 在信 息技 术、 生物 医药和 新材 料等 高新 技
术产业 等领 域， 包括 电子 信息及 网络 技术 、 生 物技 术及新 医药 、 光 机电 一
体化、 航空 航天 技术 、 海 洋技术 、 新 材料 、 新 能源 等领域 内主 业突 出的 上
市公司 。
传统产 业类 型的 上市 公司 中， 如 果已 在或 正在 管理 制度、 营销 体系 、 技 术
开发和 生产 体系 等方 面进 行创新 ， 具 有较 大潜 在发 展前景 和经 济效 益的 上
市公司 也属 于本 基金 的主 要投资 范围 。
本基金 在选 择上 市公 司时 主要考 虑以 下因素 ： 公 司创 新 能力 强， 主营 业务
市场空 间大 ，财 务状 况良 好，具 有相 当竞 争优 势等 。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定
比例的 高流 动性 资产 ，如 国债和 现金 ，从 而保 持基 金资产 良好 的流 动 性 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为=75%× 沪深 300 指数 收益 率＋25%×中债 国债 总财
富指数 收益 率
风险收 益特 征 无
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
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信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -37,664,895.35
本期利 润 39,160,589.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0119
本期加 权平 均净 值利 润率 1.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,541,200,811.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4786
期末基 金资 产净 值 2,337,700,358.86
期末基 金份 额净 值 0.726
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 315.67%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.42% 0.65% 3.89% 0.51% -0.47% 0.14%
过去三 个月 0.41% 0.66% 4.33% 0.47% -3.92% 0.19%
过去六 个月 1.68% 0.61% 7.68% 0.43% -6.00% 0.18%
过去一 年 -4.22% 0.62% 11.95% 0.51% -16.17% 0.11%
过去三 年 19.94% 1.45% 52.03% 1.30% -32.09% 0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
315.67% 1.21% 133.67% 1.28% 182.00% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安创 新证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2001 年 9 月 21 日至 2017 年 6 月 30 日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
廖发达
本基金 的基 金
经理
2015-08-0
6
- 15 年
博士研 究生，15 年金 融行业 从 业
经验， 曾 任上 海证 大投 资管 理有限
公 司 副经 理、 金 鹰基 金研究 员、 中
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国人寿 资产 管理 研究 员、 太 平洋资
产管理 投资 经理 。2015 年 6 月加
入华安基金管理有限公司，2015
年 8 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2016 年 2 月 起担 任华 安安 华保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 8 月 起同 时担 任华 安安进
保本混合型发起式证券投资基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放式 基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合及 其他 投资 组合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
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价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年， 上证 50 指数上 涨 11.5%，深 证 100R 上涨 13.78% ， 而创 业板指 数 下跌 7.34% ，
低估值、高分红的大盘价 值股和白马成长股显著战 胜高估值的题材股和中小 盘成长股。从行业看，
家电、食品饮料、保险、 银行等行业表现居前，而 国防军工、综合、农林牧 渔、纺织服装、电器设
备等行 业表 现居 后。 随着 资本市 场的 日益 国际 化， 沪港通 、 深 港通 北向 资金 对存量 博弈 的 A 股 市场
形成很大影响，资金大规 模净流入的海康威视、美 的集团、格力电器、贵州 茅台等成为表现十分突
出。A 股纳入 MSCI 以及沪深港 通双 向流 动，A 股 港股化 趋势 增强 ，业 绩确 定性增 长、 估值 低的 优
质龙头 股溢 价效 应日 益明 显。 下 半年 ， 金砖 国家 首 脑会议 、 中 国人 民解 放军 建军 90 周年 、 党的 十九
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大即将 召开 等， 海上 丝绸 之路、 国防 军工 、央 企混 改等也 将成 为市 场投 资主 题。
组合投资方面，报告期 内，本基金在资产配置上 保持中性仓位；在行业风 格上，提高业绩确
定性增长、业绩估值匹配 性好的家电、食品、保险 、消费电子股的配置，减 持了部分估值高、业绩
增长确 定性 差、 流动 性差 的个股 。自 上而 下与 自下 而上相 结合 筛选 个股 ，并 进行一 定的 波段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 0.726 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 1.68%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 7.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年 是经 济金 融去 杠杆、控风 险、稳中 求进 ， 货币 政 策稳 健中 性的 一年 。 随 着 沪港 通、深港
通的开 通，A 股市 场与 港 股市场 在联 动性 、投 资理 念上的 相互 影响 将显 著增 强。中 国后 工业 化时 代
的环保硬约束、供给侧改 革、寡头定价权等使得行 业龙头的竞争力和盈利能 力显著提升。微信时代
的信息 快速 传递 和机 构配 置的流 动性 要求 等使 得龙 头股溢 价效 应逐 步显 现。
供给侧 改革 受益 的周 期行 业龙头 将继 续受 益。 估值 低、 业 绩稳 健增 长的 消费 服务、 建筑 类个 股，
内生增 长良 好的 优质 成长 股龙头 以及 新能 源汽 车产 业链的 核心 环节 龙头 股将 具有良 好投 资机 会。
估值过 高、 大小 非减 持、 可能的 商誉 减值 等将 继续 成为大 部分 中小 票上 涨的 制约。 经过 2 年半
大幅下 跌， 风险 大部 分释 放、可 能面 临政 策拐 点催 化的国 防军 工行 业下 半年 可能有 投资 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
第 11 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 上半 年度， 基金 托管 人在华 安创 新证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资 基
金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 上半 年度， 华安 基金 管理有 限公 司在 华安 创新 证券投 资基 金投 资运 作、 基金资 产净 值的 计
算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支 等问题上，托管人未发现 损害基金持有人利益的
行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2017 上半 年度 ， 由 华安 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关华 安创新 证券 投资 基
金的半年度报告中财务指 标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告相关 内容、投资组合报告等
内容真 实、 准确 、完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 12 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,475,287.84 78,350,787.52
结算备 付金
74,007,561.18 188,105,844.36
存出保 证金
2,253,659.80 2,897,326.67
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,237,753,083.37 2,077,947,818.59
其中： 股票 投资
1,709,489,643.37 1,516,520,578.59
基金投 资
- -
债券投 资
528,263,440.00 561,427,240.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 100,000,270.00
应收证 券清 算款
30,557,276.53 -
应收利 息 6.7.4.5 11,201,522.44 10,606,946.01
应收股 利
- -
应收申 购款
5,995.83 32,061.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,358,254,386.99 2,457,941,054.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 40,513,451.63
应付赎 回款
1,695,838.01 789,087.55
应付管 理人 报酬
2,838,703.19 3,110,662.10
应付托 管费
473,117.19 518,443.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,726,327.04 15,316,023.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 820,042.70 1,022,092.58
负债合计
20,554,028.13 61,269,760.62
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 749,335,326.13 781,063,469.78
未分配 利润 6.4.7.10 1,588,365,032.73 1,615,607,823.81
所有者权益合计
2,337,700,358.86 2,396,671,293.59
第 13 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
负债和所有者权益总 计
2,358,254,386.99 2,457,941,054.21
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.726 元， 基 金份 额总额 3,220,135,014.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
103,754,752.56 -364,689,409.63
1.利息 收入
10,702,365.37 12,975,972.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,634,634.75 1,704,344.62
债券利 息收 入
8,811,464.92 11,271,628.37
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
256,265.70 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
16,209,816.51 -299,412,230.94
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,747,663.81 -302,908,129.04
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,073,004.79 -1,045,955.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.14 7,389,147.91 4,541,853.10
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15 76,825,484.93 -78,284,241.03
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 17,085.75 31,089.35
减：二、费用
64,594,162.98 72,964,966.18
1．管 理人 报酬
17,546,971.51 19,340,933.49
2．托 管费
2,924,495.28 3,223,488.87
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.17 43,900,450.80 50,179,956.81
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.18 222,245.39 220,587.01
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
39,160,589.58 -437,654,375.81
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
39,160,589.58 -437,654,375.81
第 14 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
781,063,469.78 1,615,607,823.81 2,396,671,293.59
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 39,160,589.58 39,160,589.58
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-31,728,143.65 -66,403,380.66 -98,131,524.31
其中：1.基金 申购 款 2,844,989.98 5,902,257.10 8,747,247.08
2.基 金赎 回款 -34,573,133.63 -72,305,637.76 -106,878,771.39
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
749,335,326.13 1,588,365,032.73 2,337,700,358.86
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
819,426,223.49 2,322,841,046.76 3,142,267,270.25
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -437,654,375.81 -437,654,375.81
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-7,553,626.12 -16,909,986.67 -24,463,612.79
其中：1.基金 申购 款 10,755,953.32 23,387,967.68 34,143,921.00
2.基 金赎 回款 -18,309,579.44 -40,297,954.35 -58,607,533.79
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -35,144,423.11 -35,144,423.11
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
811,872,597.37 1,833,132,261.17 2,645,004,858.54
第 15 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安创新 证券投 资基金( 以 下简称“本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会”)
证监基 金字[2001] 第 33 号 《关于 同意 华安 创新 证券 投资基 金设 立的 批复 》核 准，由 华安 基金 管理 有
限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关
规定和 《 华安 创新 证券 投 资基金 基金 契约 》( 后 更名为 《华 安创 新证 券投 资基金 基 金合 同》)发 起 ，并
于 2001 年 9 月 21 日募 集 成立。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购
资金利 息共 募集 人民 币 5,000,001,124.00 元 ， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2001) 第 84 号 验资 报告 予 以验证 。本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 交
通银行 股份 有限 公司 。
根据《华安创新证券投资 基金招募说明书》和《华 安创新证券投资基金基金 份额拆分公告》的
有 关 规定 ，本 基金于 2007 年 10 月 26 日进 行了 基金 份 额拆 分， 拆分 比例为 1：4.297369516 ， 并于
2007 年 10 月 29 日进 行了份 额 变更 登记 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 创新证券投资基金基金合 同》的有关规定，
本基金的投资范围为国内 依法公开发行、上市的股 票、债券及中国证监会批 准的允许基金投资的其
他金融 工具 。本 基金 的股 票、债 券投 资比 例不 低于 基金资 产总 值的 80% ；投资 于 国家 债券 的比 例不
低于基 金资 产净 值的 20% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 75%× 沪深 300 指数 收益率 ＋25%×中 债国 债总
财富指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 08 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、中 国证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
《华安创新证券投资基金 基金合同》和在财务报表 附注所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
第 16 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
第 17 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ，自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,475,287.84
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,475,287.84
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,641,717,845.02 1,709,489,643.37 67,771,798.35
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 8,540,591.25 8,767,440.00 226,848.75
银行间 市场 522,533,320.00 519,496,000.00 -3,037,320.00
合计 531,073,911.25 528,263,440.00 -2,810,471.25
资产支 持证 券 - - -
第 18 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,172,791,756.27 2,237,753,083.37 64,961,327.10
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末（2017 年 6 月 30 日 ）衍 生金 融资产/负 债余 额为 零。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末（2017 年 6 月 30 日 ）买 入返 售金融 资 产余 额为 零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末（2017 年 6 月 30 日） 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 余额 为零。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,241.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 54,871.27
应收债 券利 息 11,144,496.75
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 912.69
合计 11,201,522.44
6.4.7.6 其他资产
本期末 其他 资产 余额 为零.
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 14,725,077.04
银行间 市场 应付 交易 费用 1,250.00
第 19 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
合计 14,726,327.04
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 200.60
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 51,076.39
预提信 息披 露费 268,765.71
合计 820,042.70
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,356,485,682.03 781,063,469.78
本期申 购 12,225,871.21 2,844,989.98
本期赎 回（以“-” 号填 列） -148,576,538.38 -34,573,133.63
本期末 3,220,135,014.86 749,335,326.13
注：申 购含 转换 转入 份额 ，赎回 含转 换转 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,644,612,463.08 -29,004,639.27 1,615,607,823.81
本期利 润 -37,664,895.35 76,825,484.93 39,160,589.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-65,746,756.09 -656,624.57 -66,403,380.66
其中： 基金 申购 款 5,881,641.04 20,616.06 5,902,257.10
基金赎 回款 -71,628,397.13 -677,240.63 -72,305,637.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,541,200,811.64 47,164,221.09 1,588,365,032.73
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
第 20 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
活期存 款利 息收 入 144,764.25
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 20,311.20
结算备 付金 利息 收入 1,469,559.30
其他 0.00
合计 1,634,634.75
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 14,437,369,540.26
减：卖 出股 票成 本总 额 14,430,621,876.45
买卖股 票差 价收 入 6,747,663.81
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
677,939,395.05
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
656,502,416.67
减：应收 利息 总额 19,363,973.59
买卖债 券差 价收 入 2,073,004.79
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,389,147.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,389,147.91
6.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 76,825,484.93
——股票 投资 80,539,388.26
——债券 投资 -3,713,903.33
第 21 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 76,825,484.93
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 17,085.75
合计 17,085.75
注：基 金赎 回费 收入 包括 赎回费 及转 换费 收入 。
1、本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 在扣 除不超 过赎 回总 金额 的 0.1% 的基 金注 册与
过户登 记费 后， 即当 赎回 费率大 于 0.1 ％（ 不包 括 0.1 ％） 时， 基金 注册 与过 户 登记费 为赎 回总 金额
的 0.1 ％ ； 当赎 回费 率小 于或 等于 0.1 ％时， 基金 注册 与过户 登记 费为 赎回 费用 的 75 ％ ， 余额 列入基
金资产 。
2、 基金 之间 的转 换费 由转 出基金 的赎 回费 和申 购费 补差两 部分 构成， 其中 赎 回费部 分计 算方 法
同上。
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 43,897,025.80
银行间 市场 交易 费用 3,425.00
合计 43,900,450.80
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 51,076.39
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 3,403.29
帐户维 护费 18,400.00
第 22 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
其他费 用 600.00
合计 222,245.39
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（“ 交通银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日
至 2016 年 6 月 30 日 ）均 无应支 付关 联方 的佣 金。
第 23 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,546,971.51 19,340,933.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,820,553.46 2,010,934.78
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×1.5% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,924,495.28 3,223,488.87
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 和上年 度末 均无 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
第 24 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 2,475,287.84 144,764.25
92,581,967.7
8
165,072.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
第 25 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36
1,016,100.0
0
10,498,648.00
10,496,313.0
0
-
60079
5
国电电
力
2017-06
-05
重大资
产重组
3.60 - -
6,459,600.0
0
22,746,885.00
23,254,560.0
0
-
注：本 基金 截止 至 2017 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只偏股型的证 券投资基金，属于中等风 险品种。本基金投资的金 融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证 投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取将相
对风险 控制 在限 定的 范围 之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现“相对 收益 高、 风
险适中”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
第 26 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的的量化报 告，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时
可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估 ，并 通过 相应决 策， 将风 险控 制在 可承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风险 。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 交通银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金未 持有 除国 债 、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年 12
月 31 日 ：未 持有) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
第 27 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
第 28 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
资产
银行存 款 2,475,287.84 - - - 2,475,287.84
结算备 付金 74,007,561.18 - - - 74,007,561.18
存出保 证金 2,253,659.80 - - - 2,253,659.80
交易性 金融 资产 497,604,440.00 20,102,000.00 10,557,000.00 1,709,489,643.37
2,237,753,083.
37
应收证 券清 算款 - - - 30,557,276.53 30,557,276.53
应收利 息 - - - 11,201,522.44 11,201,522.44
应收申 购款 - - - 5,995.83 5,995.83
资产总 计 576,340,948.82 20,102,000.00 10,557,000.00 1,751,254,438.17
2,358,254,386.
99
负债
应付赎 回款 - - - 1,695,838.01 1,695,838.01
应付管 理人 报酬 - - - 2,838,703.19 2,838,703.19
应付托 管费 - - - 473,117.19 473,117.19
应付交 易费 用 - - - 14,726,327.04 14,726,327.04
其他负 债 - - - 820,042.70 820,042.70
负债总 计 - - - 20,554,028.13
20,554,028.
13
利率敏 感度 缺口 576,340,948.82 20,102,000.00 10,557,000.00 1,730,700,410.04 2,337,700,358.
86
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 78,350,787.52 - - - 78,350,787.52
结算备 付金 188,105,844.36 - - -
188,105,844.3
6
存出保 证金 2,897,326.67 - - - 2,897,326.67
交易性 金融 资产 398,831,240.00 151,666,000.00 10,930,000.00 1,516,520,578.59
2,077,947,818.
59
买入返 售金 融资
产
100,000,270.00 - - -
100,000,270.0
0
应收利 息 - - - 10,606,946.01 10,606,946.01
应收申 购款 - - - 32,061.06 32,061.06
资产总 计 768,185,468.55 151,666,000.00 10,930,000.00 1,527,159,585.66
2,457,941,054.
21
第 29 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
负债
应付证 券清 算款 - - - 40,513,451.63 40,513,451.63
应付赎 回款 - - - 789,087.55 789,087.55
应付管 理人 报酬 - - - 3,110,662.10 3,110,662.10
应付托 管费 - - - 518,443.71 518,443.71
应付交 易费 用 - - - 15,316,023.05 15,316,023.05
其他负 债 - - - 1,022,092.58 1,022,092.58
负债总 计 - - - 61,269,760.62 61,269,760.62
利率敏 感度 缺口 768,185,468.55 151,666,000.00 10,930,000.00 1,465,889,825.04
2,396,671,293.
59
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 86 减 少约 98
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 86 增 加约 98
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
第 30 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中本基金 投资组合中股票、
债券投 资比 例不 低于 基金 资产总 值 的 80% ，投 资于 国家债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20% 。此
外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金
进 行 风险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风
险进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
1,709,489,643.
37
73.13
1,516,520,578
.59
63.28
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,709,489,643.
37
73.13
1,516,520,578
.59
63.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 13,758 增 加约 13,449
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 13,758 减 少约 13,449
第 31 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,709,489,643.37 72.49
其中： 股票 1,709,489,643.37 72.49
2 固定收 益投 资 528,263,440.00 22.40
其中： 债券 528,263,440.00 22.40
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 76,482,849.02 3.24
第 32 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
7 其他各 项资 产 44,018,454.60 1.87
8 合计 2,358,254,386.99 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
45,961,012.00 1.97
C 制造业 963,727,205.54 41.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
23,254,560.00 0.99
E 建筑业 86,706,940.00 3.71
F 批发和 零售 业
180,913,833.83 7.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,633,753.30 0.20
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
37,044,944.70 1.58
J 金融业
271,133,616.00 11.60
K 房地产 业
71,814,182.00 3.07
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
12,509,800.00 0.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
11,789,796.00 0.50
S 综合
- -
合计 1,709,489,643.37 73.13
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600153 建发股 份 7,987,731 103,281,361.83 4.42
第 33 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
2 000651 格力电 器 1,993,100 82,055,927.00 3.51
3 600036 招商银 行 2,877,300 68,796,243.00 2.94
4 600477 杭萧钢 构 3,845,200 58,677,752.00 2.51
5 002236 大华股 份 2,505,125 57,141,901.25 2.44
6 300450 先导智 能 1,083,626 56,099,318.02 2.40
7 000050 深天马 Ａ 2,641,924 54,344,376.68 2.32
8 002185 华天科 技 7,000,000 50,680,000.00 2.17
9 600048 保利地 产 5,060,600 50,454,182.00 2.16
10 601607 上海医 药 1,584,400 45,757,472.00 1.96
11 600030 中信证 券 2,600,000 44,252,000.00 1.89
12 002466 天齐锂 业 800,000 43,480,000.00 1.86
13 601601 中国太 保 1,268,800 42,974,256.00 1.84
14 300083 劲胜精 密 4,641,019 42,883,015.56 1.83
15 600581 八一钢 铁 4,106,200 41,349,434.00 1.77
16 601398 工商银 行 7,647,100 40,147,275.00 1.72
17 002139 拓邦股 份 3,592,650 38,692,840.50 1.66
18 601318 中国平 安 772,200 38,308,842.00 1.64
19 600056 中国医 药 1,365,800 35,442,510.00 1.52
20 000400 许继电 气 1,955,900 35,127,964.00 1.50
21 000858 五 粮 液 592,050 32,953,503.00 1.41
22 002640 跨境通 1,500,000 31,875,000.00 1.36
23 000786 北新建 材 1,867,400 29,579,616.00 1.27
24 002410 广联达 1,506,600 28,324,080.00 1.21
25 600068 葛洲坝 2,493,700 28,029,188.00 1.20
26 600971 恒源煤 电 3,152,400 25,629,012.00 1.10
27 002142 宁波银 行 1,300,000 25,090,000.00 1.07
28 600114 东睦股 份 1,364,600 23,880,500.00 1.02
29 000921 海信科 龙 1,361,319 23,428,299.99 1.00
30 600795 国电电 力 6,459,600 23,254,560.00 0.99
31 600522 中天科 技 1,915,800 23,085,390.00 0.99
32 600019 宝钢股 份 3,435,700 23,053,547.00 0.99
33 001979 招商蛇 口 1,000,000 21,360,000.00 0.91
34 600409 三友化 工 2,118,600 21,334,302.00 0.91
35 600183 生益科 技 1,708,900 21,087,826.00 0.90
36 601699 潞安环 能 2,600,000 20,332,000.00 0.87
37 000568 泸州老 窖 400,000 20,232,000.00 0.87
38 000933 神火股 份 2,716,000 19,799,640.00 0.85
39 600038 中直股 份 400,800 18,344,616.00 0.78
40 600562 国睿科 技 653,794 18,005,486.76 0.77
41 002126 银轮股 份 1,564,700 15,740,882.00 0.67
42 002050 三花智 控 948,100 15,472,992.00 0.66
43 600885 宏发股 份 379,000 15,118,310.00 0.65
44 600879 航天电 子 1,700,000 14,943,000.00 0.64
45 000666 经纬纺 机 624,300 14,196,582.00 0.61
第 34 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
46 002120 韵达股 份 271,444 14,006,510.40 0.60
47 600487 亨通光 电 495,400 13,895,970.00 0.59
48 000807 云铝股 份 1,742,100 12,577,962.00 0.54
49 000888 峨眉山 Ａ 958,000 12,166,600.00 0.52
50 300336 新文化 762,600 11,789,796.00 0.50
51 601336 新华保 险 225,000 11,565,000.00 0.49
52 002013 中航机 电 1,016,100 10,496,313.00 0.45
53 300588 熙菱信 息 250,452 8,713,225.08 0.37
54 002850 科达利 77,500 7,036,225.00 0.30
55 002415 海康威 视 217,200 7,015,560.00 0.30
56 603660 苏州科 达 115,300 4,721,535.00 0.20
57 600585 海螺水 泥 206,800 4,700,564.00 0.20
58 000905 厦门港 务 354,805 4,633,753.30 0.20
59 300545 联得装 备 18,700 1,352,010.00 0.06
60 603199 九华旅 游 8,800 343,200.00 0.01
61 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
62 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
63 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
64 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
65 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
66 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
67 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
68 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
69 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
70 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
71 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
72 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
73 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
74 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
75 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
76 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
77 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
78 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 319,236,947.99 13.32
2 600036 招商银 行 241,147,772.42 10.06
第 35 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
3 601318 中国平 安 233,854,726.91 9.76
4 000333 美的集 团 225,865,350.26 9.42
5 000858 五 粮 液 223,835,655.94 9.34
6 002236 大华股 份 197,350,924.18 8.23
7 601601 中国太 保 159,709,205.25 6.66
8 002051 中工国 际 145,732,018.16 6.08
9 002475 立讯精 密 135,858,485.98 5.67
10 600153 建发股 份 132,654,616.15 5.53
11 002466 天齐锂 业 131,545,814.13 5.49
12 600068 葛洲坝 131,169,891.13 5.47
13 601668 中国建 筑 129,569,248.34 5.41
14 001979 招商蛇 口 128,541,081.90 5.36
15 000568 泸州老 窖 127,255,282.80 5.31
16 002241 歌尔股 份 125,835,082.73 5.25
17 300070 碧水源 118,795,468.81 4.96
18 601336 新华保 险 107,758,481.11 4.50
19 002310 东方园 林 107,455,835.76 4.48
20 601688 华泰证 券 107,423,178.31 4.48
21 600477 杭萧钢 构 103,891,241.45 4.33
22 002555 三七互 娱 103,096,809.94 4.30
23 601607 上海医 药 102,242,184.21 4.27
24 600028 中国石 化 100,194,981.80 4.18
25 600048 保利地 产 98,592,223.20 4.11
26 002456 欧菲光 97,585,712.57 4.07
27 600741 华域汽 车 96,135,930.87 4.01
28 000423 东阿阿 胶 95,903,325.02 4.00
29 002185 华天科 技 95,528,472.49 3.99
30 300450 先导智 能 95,101,245.51 3.97
31 600887 伊利股 份 93,276,087.88 3.89
32 600030 中信证 券 90,554,784.31 3.78
33 601398 工商银 行 90,127,969.90 3.76
34 300197 铁汉生 态 89,354,488.08 3.73
35 002410 广联达 86,670,955.64 3.62
36 600428 中远海 特 85,932,233.31 3.59
37 002008 大族激 光 84,826,046.66 3.54
38 002142 宁波银 行 79,912,071.08 3.33
39 600990 四创电 子 77,355,399.64 3.23
40 300136 信维通 信 77,180,267.68 3.22
41 601818 光大银 行 74,875,610.22 3.12
42 600660 福耀玻 璃 74,561,993.20 3.11
43 601939 建设银 行 74,424,870.12 3.11
44 000069 华侨城 Ａ 74,221,162.87 3.10
45 000050 深天马 Ａ 73,667,309.56 3.07
46 601669 中国电 建 73,525,946.80 3.07
第 36 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
47 600549 厦门钨 业 73,437,411.80 3.06
48 601628 中国人 寿 72,829,615.70 3.04
49 600104 上汽集 团 72,452,521.25 3.02
50 601117 中国化 学 71,410,644.97 2.98
51 300083 劲胜智 能 70,482,605.22 2.94
52 600879 航天电 子 70,318,153.59 2.93
53 600511 国药股 份 69,558,192.96 2.90
54 000930 中粮生 化 67,451,093.10 2.81
55 000425 徐工机 械 67,126,940.91 2.80
56 000928 中钢国 际 65,693,528.99 2.74
57 600603 广汇物 流 64,827,618.85 2.70
58 600270 外运发 展 64,314,191.29 2.68
59 600507 方大特 钢 64,096,220.27 2.67
60 600114 东睦股 份 64,069,223.41 2.67
61 600522 中天科 技 63,614,423.49 2.65
62 300458 全志科 技 63,244,942.56 2.64
63 600885 宏发股 份 62,045,489.27 2.59
64 600110 诺德股 份 61,318,069.88 2.56
65 002035 华帝股 份 61,286,515.08 2.56
66 000807 云铝股 份 60,850,595.42 2.54
67 600019 宝钢股 份 59,451,305.83 2.48
68 601988 中国银 行 59,104,615.90 2.47
69 600340 华夏幸 福 57,998,915.29 2.42
70 600038 中直股 份 57,230,962.71 2.39
71 601699 潞安环 能 57,129,147.84 2.38
72 002450 康得新 56,919,034.11 2.37
73 002508 老板电 器 56,651,519.06 2.36
74 601186 中国铁 建 55,580,972.59 2.32
75 002831 裕同科 技 55,143,992.16 2.30
76 002205 国统股 份 54,345,562.80 2.27
77 600056 中国医 药 54,128,837.20 2.26
78 600884 杉杉股 份 52,883,114.07 2.21
79 601229 上海银 行 52,809,443.74 2.20
80 000905 厦门港 务 52,217,164.59 2.18
81 000630 铜陵有 色 52,034,530.47 2.17
82 600197 伊力特 51,931,912.90 2.17
83 600801 华新水 泥 51,347,336.97 2.14
84 300284 苏交科 51,339,803.43 2.14
85 002415 海康威 视 50,915,608.47 2.12
86 002371 北方华 创 50,910,262.66 2.12
87 002573 清新环 境 50,746,814.18 2.12
88 000400 许继电 气 50,391,345.89 2.10
89 002027 分众传 媒 49,782,237.14 2.08
90 600183 生益科 技 49,159,232.72 2.05
第 37 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
91 600362 江西铜 业 48,750,507.31 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 252,334,169.38 10.53
2 000333 美的集 团 234,367,326.77 9.78
3 601318 中国平 安 212,125,655.25 8.85
4 000858 五 粮 液 205,188,672.43 8.56
5 600036 招商银 行 180,770,271.15 7.54
6 002051 中工国 际 170,498,422.52 7.11
7 002236 大华股 份 154,637,082.08 6.45
8 002475 立讯精 密 146,829,669.41 6.13
9 601336 新华保 险 142,625,337.72 5.95
10 601668 中国建 筑 135,012,443.66 5.63
11 300070 碧水源 128,349,945.16 5.36
12 002241 歌尔股 份 127,905,930.53 5.34
13 600028 中国石 化 125,633,913.33 5.24
14 601818 光大银 行 122,697,754.99 5.12
15 601601 中国太 保 120,058,165.24 5.01
16 601688 华泰证 券 114,849,516.48 4.79
17 001979 招商蛇 口 113,014,895.73 4.72
18 600428 中远海 特 108,771,806.15 4.54
19 000568 泸州老 窖 107,983,499.84 4.51
20 002555 三七互 娱 105,708,991.01 4.41
21 002310 东方园 林 103,046,486.10 4.30
22 600068 葛洲坝 102,157,878.77 4.26
23 000423 东阿阿 胶 101,937,370.00 4.25
24 601939 建设银 行 99,908,929.87 4.17
25 600741 华域汽 车 95,412,740.58 3.98
26 002456 欧菲光 95,403,716.44 3.98
27 601117 中国化 学 95,304,833.99 3.98
28 600887 伊利股 份 92,905,671.50 3.88
29 002466 天齐锂 业 91,290,484.93 3.81
30 000630 铜陵有 色 88,434,959.28 3.69
31 002008 大族激 光 88,265,189.80 3.68
32 000928 中钢国 际 85,139,489.17 3.55
33 601628 中国人 寿 84,657,818.39 3.53
34 300197 铁汉生 态 81,975,308.22 3.42
第 38 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
35 600660 福耀玻 璃 78,850,814.25 3.29
36 000069 华侨城 Ａ 78,277,738.58 3.27
37 600990 四创电 子 76,319,303.19 3.18
38 300136 信维通 信 76,046,364.64 3.17
39 600549 厦门钨 业 74,155,186.38 3.09
40 600104 上汽集 团 73,342,524.66 3.06
41 601669 中国电 建 70,205,450.34 2.93
42 600019 宝钢股 份 70,043,350.15 2.92
43 601988 中国银 行 70,027,116.00 2.92
44 600114 东睦股 份 69,073,441.23 2.88
45 600511 国药股 份 68,838,126.60 2.87
46 002450 康得新 67,783,063.41 2.83
47 300011 鼎汉技 术 67,765,124.76 2.83
48 000425 徐工机 械 66,031,931.48 2.76
49 601607 上海医 药 65,924,779.36 2.75
50 002371 北方华 创 65,546,379.91 2.73
51 600038 中直股 份 65,440,192.69 2.73
52 000930 中粮生 化 64,959,023.96 2.71
53 000963 华东医 药 63,546,385.25 2.65
54 600507 方大特 钢 63,374,506.04 2.64
55 600270 外运发 展 63,008,412.74 2.63
56 600093 易见股 份 62,672,326.58 2.61
57 300458 全志科 技 61,795,973.05 2.58
58 600598 北大荒 61,696,444.48 2.57
59 300284 苏交科 60,904,001.18 2.54
60 600110 诺德股 份 60,201,052.64 2.51
61 002410 广联达 60,094,048.61 2.51
62 002035 华帝股 份 59,933,596.93 2.50
63 600603 广汇物 流 59,662,322.45 2.49
64 601186 中国铁 建 58,205,168.48 2.43
65 600340 华夏幸 福 58,062,706.54 2.42
66 002508 老板电 器 57,511,711.46 2.40
67 600109 国金证 券 57,079,343.25 2.38
68 002142 宁波银 行 56,792,918.96 2.37
69 600879 航天电 子 56,639,519.01 2.36
70 000998 隆平高 科 54,896,635.11 2.29
71 002831 裕同科 技 53,756,467.95 2.24
72 002205 国统股 份 53,651,140.29 2.24
73 600197 伊力特 53,580,324.81 2.24
74 600801 华新水 泥 53,376,804.46 2.23
75 600884 杉杉股 份 52,768,816.51 2.20
76 601398 工商银 行 52,129,500.00 2.18
77 601229 上海银 行 51,509,413.54 2.15
78 600125 铁龙物 流 51,376,928.74 2.14
第 39 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
79 300188 美亚柏 科 50,906,172.64 2.12
80 600048 保利地 产 50,638,671.94 2.11
81 002573 清新环 境 50,587,947.42 2.11
82 000807 云铝股 份 50,281,459.81 2.10
83 000538 云南白 药 49,665,731.14 2.07
84 002497 雅化集 团 49,527,516.78 2.07
85 600477 杭萧钢 构 49,493,360.89 2.07
86 002460 赣锋锂 业 49,407,491.73 2.06
87 600362 江西铜 业 49,220,325.42 2.05
88 600885 宏发股 份 48,878,390.79 2.04
89 002027 分众传 媒 48,515,946.70 2.02
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 14,543,051,552.97
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 14,437,369,540.26
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 98,308,440.00 4.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 429,955,000.00 18.39
其中： 政策 性金 融债 429,955,000.00 18.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 0.00 -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
第 40 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
10 合计 528,263,440.00 22.60
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 1,100,000 109,527,000.00 4.69
2 179903
17 贴现 国
债 03
800,000 78,984,000.00 3.38
3 080218 08 国开 18 600,000 59,664,000.00 2.55
4 080216 08 国开 16 500,000 50,595,000.00 2.16
5 120240 12 国开 40 500,000 50,055,000.00 2.14
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
第 41 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,253,659.80
2 应收证 券清 算款 30,557,276.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,201,522.44
5 应收申 购款 5,995.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,018,454.60
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 42 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
167,815 19,188.60 153,592,876.21 4.77% 3,066,542,138.65 95.23%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 895.99 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2001 年 9 月 21 日） 基金 份额 总额 5,000,001,124.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,356,485,682.03
本报告 期基金 总申 购份 额 12,225,871.21
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 148,576,538.38
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,220,135,014.86
第 43 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 的情 况.
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华金证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华龙证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 5,726,805,225.16 19.76% 5,333,367.73 19.83% -
华泰证 券 1 3,225,250,026.72 11.13% 3,003,681.90 11.17% -
中金公 司 1 3,148,765,189.98 10.87% 2,932,439.18 10.91% -
第 44 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
国泰君 安 2 2,617,665,066.58 9.03% 2,437,830.63 9.07% -
申万宏 源 2 2,496,819,848.26 8.62% 2,325,277.97 8.65% -
南京证 券 1 2,216,312,898.47 7.65% 2,019,728.77 7.51% -
招商证 券 1 1,749,059,701.00 6.04% 1,628,889.50 6.06% -
东吴证 券 1 1,641,129,344.66 5.66% 1,495,561.74 5.56% -
海通证 券 1 1,550,425,052.24 5.35% 1,443,913.01 5.37% -
东方证 券 1 1,505,236,906.21 5.19% 1,401,829.45 5.21% -
安信证 券 1 949,900,243.78 3.28% 865,645.36 3.22% -
银河证 券 1 735,150,410.06 2.54% 684,643.85 2.55% -
平安证 券 1 694,761,263.95 2.40% 647,031.72 2.41% -
山西证 券 1 387,362,183.39 1.34% 360,750.53 1.34% -
国信证 券 1 331,313,889.54 1.14% 308,553.45 1.15% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
第 45 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2017 年 04 月完 成租 用托 管在交 通银 行的 山西 证券 交易单 元 38246
2017 年 05 月完 成租 用托 管在交 通银 行的 华金 证券 交易单 元 38164
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华金证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华龙证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
银河证 券 8,432,589.00 100.00% - - - -
平安证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
第 46 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 武钢 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-14
6
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
7 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
8
华安基金管理有限公司关于华安华安双债添
利债券 型证 券投 资基 金分 红公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“王 府井”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-24
10
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
11
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南都 电源” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
13
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
14
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广
发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
15
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
16
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-04-06
第 47 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
的公告 司网站
17 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-12
18
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
19 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
23
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
24
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
25
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
26
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
27
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
28
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
29
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
30
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 东睦 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-20
31 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-06-07
第 48 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
并参加 费率 优惠 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
32
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
33
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
34
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
35
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 华安 创 新证券 投资 基金 设立 的文 件；
2、 《华 安创 新证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3、 《华 安创 新证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4、 《华 安创 新证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
第 49 页共 50 页 华安创新证券投资基金 2017 年 半年度报告
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 50 页共 50 页
