华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安保 本混合 型证券 投资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 36
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 42
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 43
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 49
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安保 本混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华安保 本混 合
基金主 代码 000072
交易代 码 000072
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,940,090,030.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有 效控 制本 金损 失的 风险， 在本 金安 全的 基
础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 采用基 于 VaR 的 风险乘 数全程 可变 的 CPPI 策略（ 恒定 比例组 合
保险策 略） 。 基金 管理 人主 要通过 数量 分析 ，根 据市 场的波 动来 调整 和修
正安全 垫放 大倍 数（ 即风 险乘数 ） ，动 态调 整保 本资 产与风 险资 产的 投资
比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价
值 ， 从 而实 现投 资组 合的保 本 增值 目标。 同时， 本基金 将 通过 对宏 观经 济、
国家政 策等 可能 影响 证券 市场的 重要 因素 的研 究和 预测， 分析 和比 较不 同
证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
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中心二 期31 层、32层 院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 重庆市 渝北 区青 枫北 路 12 号 3 幢
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 11,530,307.47
本期利 润 43,627,742.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0099
本期加 权平 均净 值利 润率 0.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,767,175,086.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4485
期末基 金资 产净 值 4,009,390,302.97
期末基 金份 额净 值 1.018
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 78.86%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金首 个保 本周 期于 2016 年 5 月 16 日 到期 ， 后于 2016 年 6 月 17 日进 行了 份 额折 算， 2016
年 6 月 20 日开 始第 二个 保 本周期 ，具 体事 宜可 查看 相关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.99% 0.08% 0.23% 0.01% 0.76% 0.07%
过去三 个月 0.49% 0.09% 0.69% 0.01% -0.20% 0.08%
过去六 个月 1.09% 0.08% 1.36% 0.01% -0.27% 0.07%
过去一 年 1.70% 0.10% 2.75% 0.01% -1.05% 0.09%
过去三 年 71.98% 0.66% 9.59% 0.01% 62.39% 0.65%
自基金 成立 起
至今
78.86% 0.58% 14.40% 0.01% 64.46% 0.57%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安保 本混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 5 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日）
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注：本 基金 首个 保本 周期 于 2016 年 5 月 16 日到 期， 后于 2016 年 6 月 17 日进 行 了份 额折 算，
2016 年 6 月 20 日开 始第 二个保 本周 期， 具体 事宜 可查看 相关 公告 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
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郑可成
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部助 理总 监
2013-05-1
4
- 15 年
硕士研 究生，15 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2014 年 8 月起 同时担
任华安七日鑫短期理财债券型证
券投资 基金、 华安 年年 红定 期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 3 月 起担 任华 安新 动力灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月 起同 时担任
华安新机遇保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基金经理。
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安安
益保本混合型证券投资基金的基
金经理 ；2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月 起，
同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 4
月起， 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 10 月 起， 同时 担任 华安 安润灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 2 月 起， 同时担
任华安安享灵活配置混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2017 年 3
月起， 同 时担 任华 安现 金宝 货币市
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场基金 的基 金经 理。
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2013-05-1
4
- 14 年
硕士研 究生，14 年证 券、基 金 行
业从业 经历。 曾在 中金 公司 担任研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理有 限公司
担任基 金经 理。2011 年 3 月份加
入华安基金管理有限公司。2011
年 7 月至 2013 年 5 月 担任 华安核
心优选混合型证券投资基金基金
的基金 经理 。 2012 年 10 月 起同时
担任华安行业轮动混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2013 年 2 月
起同时担任华安中小盘成长混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2013
年 5 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
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执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上半年，美欧经 济 持续复苏,美联储如期加息,市场反应较为平静。国内 经济保持近年来
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较高增 速, 同时 通胀 水平 低 于预期,企业 利润 开始 向好。 在此 背景 下, 央行 货币 政 策先紧 后松, 市场 资金
虽有季 节性 波动,但没 有出现 交 易风 险。 在去 杠杆 的压 力 下， 金融 监管 风暴 席卷 而 来。 债券 市场 出现
大幅震 荡, 信 用利 差有 所拉大 。 权益 市场 出现 分化, 结 构性行 情明 显。
本基金在债券方面保持低 久期高评级，杠杆保持在 较低水平。权益投资以价 值投资为基础，自
下而上 参与 结构 性行 情， 获得了 正收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 1.018 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 1.09%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们判断需 求端贸易维持较快增长， 生产端工业生产维持平稳 的格局下，经济增
长同比 有底 ， 存 在超 预期 可能。 同时 在央 行中 性货 币基调 下， 流动 性边 际上 较上半 年有 所宽 松, 无风
险利率 易下 难上 。 仍需 关 注维持 紧平 衡的 金融 环境 对实体 经济 的影 响, 但 当前的 收 益率 水平 已经 有配
置价值 。 权益 市场 预期 出 现区间 震荡 ，仍 存在 结构 性机会 。
本基金 将继 续保 持低 久期 ， 低杠 杆的 债券 组合, 配置 对象以 高等 级债 券为 主。 权益方 面将 根据 市
场热点 主题 和趋 势进 行自 下而上 的投 资， 同时 积极 参与网 下新 股申 购， 主动 获取绝 对回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 188,461,316.05 15,379,970.60
结算备 付金
1,937,903.83 1,928,842.55
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存出保 证金
178,143.73 261,994.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,360,674,854.13 4,664,901,851.81
其中： 股票 投资
288,044,614.73 253,504,422.01
基金投 资
- -
债券投 资
2,072,630,239.40 4,411,397,429.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,444,718,397.11 -
应收证 券清 算款
414,548.19 731,802.41
应收利 息 6.4.7.5 25,498,414.94 80,831,681.45
应收股 利
- -
应收申 购款
24,730.56 128,124.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,021,908,308.54 4,764,164,268.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 23,000,000.00
应付证 券清 算款
- 2,915,117.78
应付赎 回款
7,241,217.83 3,790,992.52
应付管 理人 报酬
4,018,834.90 4,875,018.12
应付托 管费
669,805.82 812,503.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 394,337.28 962,973.11
应交税 费
- -
应付利 息
- 3,889.67
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 193,809.74 390,000.00
负债合计
12,518,005.57 36,750,494.20
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 2,242,215,216.69 2,671,380,824.89
未分配 利润 6.4.7.10 1,767,175,086.28 2,056,032,949.11
所有者权益合计
4,009,390,302.97 4,727,413,774.00
负债和所有者权益总 计
4,021,908,308.54 4,764,164,268.20
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.018 元， 基 金份 额总额 3,940,090,030.73 份。
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6.2 利润表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
76,236,393.32 -4,312,368.29
1.利息 收入
82,117,887.40 12,661,464.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 22,145,143.13 1,361,730.87
债券利 息收 入
50,896,095.41 6,439,824.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,076,648.86 4,859,909.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-53,144,659.66 -7,003,956.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 27,963,181.84 -16,703,472.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -82,855,674.98 8,831,866.46
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,747,833.48 867,649.56
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 32,097,434.92 -12,078,324.88
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 15,165,730.66 2,108,449.14
减：二、费用
32,608,650.93 6,432,113.68
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 26,632,192.19 3,938,434.87
2．托 管费 6.4.10.2 4,438,698.68 656,405.83
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 1,239,069.43 1,518,476.52
5． 利息 支出
67,004.28 108,786.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
67,004.28 108,786.21
6． 其他 费用 6.4.7.21 231,686.35 210,010.25
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
43,627,742.39 -10,744,481.97
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
43,627,742.39 -10,744,481.97
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 保本 混合 型证券 投资 基金
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本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,671,380,824.89 2,056,032,949.11 4,727,413,774.00
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 43,627,742.39 43,627,742.39
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-429,165,608.20 -332,485,605.22 -761,651,213.42
其中：1.基金 申购 款 9,422,108.47 7,287,238.00 16,709,346.47
2.基 金赎 回款 -438,587,716.67 -339,772,843.22 -778,360,559.89
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,242,215,216.69 1,767,175,086.28 4,009,390,302.97
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
267,698,030.20 219,224,427.17 486,922,457.37
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -10,744,481.97 -10,744,481.97
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
2,576,043,910.16 1,948,569,053.30 4,524,612,963.46
其中：1.基金 申购 款 2,684,399,586.05 2,029,660,972.49 4,714,060,558.54
2.基 金赎 回款 -108,355,675.89 -81,091,919.19 -189,447,595.08
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,843,741,940.36 2,157,048,998.50 5,000,790,938.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
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基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安保 本混 合型 证券 投资 基金(以下 简称“本基 金”) ， 系经中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中
国证监 会” ） 证监 许可[2013]218 号 文 《关 于核 准华 安 保本混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复》 的核 准，
由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2013 年 4 月 11 日到 2013 年 5 月 10 日止期 间向 社会 公开 募
集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013 ）验字第
60971571_B03 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料 。 基 金合 同于 2013 年 5 月 14 日生 效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
901,356,057.73 元 ，在 募集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 582,198.30 元， 以上实 收基 金（ 本息 ）
合计为 人民 币 901,938,256.03 元， 折合 901,938,256.03 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管理 人及 注册 登记
机构为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《华安保本混合型证 券投资基金基金合同》的 规定，本基金以每三年为 一个保本周期。本
基金的第一个保本周期自 基金合同生效日起至三个 公历年后的对应日止，如 该对应日为非工作日或
无该对应日，则顺延至下 一个工作日。保本周期届 满时，若符合保本基金存 续条件，本基金转入下
一保本 周期 ； 基金 管理 人将 在保本 周期 到期 前公 告到 期处理 规则 ， 确定 下一 个保 本周期 的起 始时 间 ；
第一个保本周期之后各保 本周期自基金公告的保本 周期起始之日起至三个公 历年后对应日止，若该
对应日为非工作日或无该 对应日，则顺延至下一个 工作日。本基金第一个保 本周期到期日，如基金
份额持有人认购并持有到 期的基金份额可赎回金额 加上该部分基金份额累计 分红金额之和低于认购
保本金 额， 则基 金管 理人 应补足 该差 额（ 即“ 保本 赔 付差额” ） ， 并在 保本 周期 到期日后 20 个工 作日
内（含第 20 个工作日） 将该差额支付给基金份额 持有人。其后各保本周期 到期日，如基金份额持
有人过渡期申购并持有到 期以及从上一保本周期转 入当期保本周期并持有到 期的基金份额可赎回金
额加上该部分基金份额在 当期保本周期内的累计分 红款项之和低于其保本金 额，由当期有效的基金
合同、 《 保证 合同 》 或 《 风 险买断 合同 》 约 定的 基金 管理人 或保 本义 务人 将保 本赔付 差额 支付 给基 金
份额持 有人 。本 基金 到期 操作期 间为 保本 周期 到期 日及之 后 5 个工 作日 （含第 5 个工 作日 ） 。
在到期操作期间内，本基 金接受赎回和转换转出申 请，不接受申购和转换转 入申请。如果基金
份额持有人在到期操作期 间内未选择赎回或转换转 出，则基金管理人根据本 基金到期存续形式视其
默认选择 转入下一保本周期或继续 持有转型后的“ 华安稳健回 报混合型证券投资基金” 基金份额， 默
认操作 日期 为到 期操 作期 间的最 后一 个工 作日 。
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基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期开始日前一工作日 的时间区间，最长不超过 20 个工作日，具体由基金 管理人在当期保本周
期到期前公告的到期处理 规则中确定。过渡期内， 本基金将暂停办理日常赎 回和转换转出业务。投
资人在过 渡期内申请购买本基金基 金份额的行为称为“ 过渡期申购” 。在过渡期内，投 资人转换转 入
本基金 基金 份额 ，视 同为 过渡期 申购 。
本基金第一个保本周期的 担保人为中国投资担保有 限公司，对保本赔付差额 的支付提供不可撤
销的连带责任保证；本基 金第一个保本周期后各保 本周期的担保人或保本义 务人对外承担保证责任
或保本偿付责任的情况及 其为本基金提供的保本保 障额度，由基金管理人在 当期保本周期开始前公
告。保本周期届满时，若 符合保本基金存续条件， 本基金转入下一保本周期 。保本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
则本基 金将 按基 金合 同的 约定变 更为“华安 稳健 回报混 合 型证 券投 资基 金” 。 同 时， 基金 的投 资目 标、
投资范 围等 相关 内容 也将 根据本 合同 约定 做相 应修 改。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创 业 板及 其他 经中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对保本资产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等保 本资产 占基 金资 产的 比例 不低于 60% ；现 金或 到期日 在 一年 以内 的政 府债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
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披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号《 年度 报 告的内 容与 格式》、《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《会 计报 表附注 的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基 金信 息披 露 XBRL
模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》及 其他 中国 证监 会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
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6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税， 资管 产 品管 理人 未分 别核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券 投资 基金 （封 闭式 证券 投 资基 金， 开放 式证 券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
第 20 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规定 ，自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 38,461,316.05
定期存 款 150,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 150,000,000.00
其他存 款 -
合计 188,461,316.05
6.4.7.2 交易性金融资产
第 21 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 317,907,877.87 288,044,614.73 -29,863,263.14
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 106,779,769.97 106,349,239.40 -430,530.57
银行间 市场 1,975,620,496.03 1,966,281,000.00 -9,339,496.03
合计 2,082,400,266.00 2,072,630,239.40 -9,770,026.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,400,308,143.87 2,360,674,854.13 -39,633,289.74
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 20,000,000.00 -
银行间 市场 1,424,718,397.11 -
合计 1,444,718,397.11 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,872.42
应收定 期存 款利 息 93,750.00
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 784.80
应收债 券利 息 24,005,457.10
应收买 入返 售证 券利 息 1,384,478.44
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 72.18
第 22 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
合计 25,498,414.94
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 354,858.90
银行间 市场 应付 交易 费用 39,478.38
合计 394,337.28
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 413.05
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 193,809.74
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,694,223,729.70 2,671,380,824.89
本期申 购 16,556,888.40 9,422,108.47
本期赎 回（以“-” 号填 列） -770,690,587.37 -438,587,716.67
本期末 3,940,090,030.73 2,242,215,216.69
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、根 据《 华安 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 等文件 ，本 基金 首个 保本 周期 于 2016 年 5
月 16 日到 期， 后于 2016 年 6 月 17 日 进行 了份 额折算 ， 折算 比例为 1.757225543，折 算前 基金 总份
额 2,843,741,940.36 份 ，折算 后 基金 总份额 4,997,095,975.35 份，2016 年 6 月 20 日开 始第 二个 保本
周期， 具体 事宜 可查 看相 关公告 。
第 23 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,258,728,230.64 -202,695,281.53 2,056,032,949.11
本期利 润 11,530,307.47 32,097,434.92 43,627,742.39
本期基金份额交易产生的
变动数
-361,592,086.09 29,106,480.87 -332,485,605.22
其中： 基金 申购 款 7,948,631.14 -661,393.14 7,287,238.00
基金赎 回款 -369,540,717.23 29,767,874.01 -339,772,843.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,908,666,452.02 -141,491,365.74 1,767,175,086.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 246,776.43
定期存 款利 息收 入 21,883,027.77
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,356.03
其他 1,982.90
合计 22,145,143.13
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 391,778,543.34
减：卖 出股 票成 本总 额 363,815,361.50
买卖股 票差 价收 入 27,963,181.84
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
5,194,286,838.65
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
5,180,800,311.53
减：应收 利息 总额 96,342,202.10
买卖债 券差 价收 入 -82,855,674.98
第 24 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,747,833.48
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,747,833.48
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 32,097,434.92
——股票 投资 -27,102,411.92
——债券 投资 59,199,846.84
——资产 支持 证券 投资 -
第 25 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 32,097,434.92
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 15,165,730.66
合计 15,165,730.66
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,214,694.43
银行间 市场 交易 费用 24,375.00
合计 1,239,069.43
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 19,689.66
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 231,686.35
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
第 26 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,632,192.19 3,938,434.87
第 27 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,807,255.23 1,297,861.00
注：在保本周 期内，基 金 管理费按前一 日的基金 资 产净值的 1.20% 的年 费率 计提。计算方 法如
下：
H=E×1.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,438,698.68 656,405.83
注： 在保 本周 期内 ， 基金 托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 38,461,316.05 246,776.43 38,368,299.65 611,463.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
第 28 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位 ：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -
300671
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -
300672
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -
603305
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
第 29 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只保本型证券 投资基金。本基金投资的 金融工具主要包括股票投 资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场
风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目 标是在确保保本期到期时 本金安全的基础上，力
争基金 资产 的稳 定增 值。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成运作风险管理和投 资风险管理、绩效评估等 。监察稽核部对公司执行 总裁负责，并由督察长
分管。 风险 管理 部向 分管 副总裁 和总 裁汇 报工 作。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
第 30 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金
管理人通过独立的风险管 理部门设定流动性比例要 求，对流动性指标进行持 续的监测和分析，包括
组合持仓集中度指标、组 合在短时间内变现能力的 综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种比例
以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于 一家公司发行的股票市值 不超过基金资产净值的
10%，且 本基 金与由本 基金 的基金管 理人管理 的其他 基金共同 持有一家 公司发 行的证券 不得超过 该
证券的 10% 。 本基 金所 持 大部分 证券 在银 行间 同业 市场交 易， 其余 亦可 在证 券交易 所上 市， 均能 以
合理价格适时变现。此外 ，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
第 31 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 188,461,316.05 - - - 188,461,316.05
结算备 付金 1,937,903.83 - - - 1,937,903.83
存出保 证金 178,143.73 - - - 178,143.73
交易性 金融 资产 1,524,575,025.00 548,055,214.40 - 288,044,614.73 2,360,674,854.13
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - 1,444,718,397.11 1,444,718,397.11
应收证 券清 算款 - - - 414,548.19 414,548.19
应收利 息 - - - 25,498,414.94 25,498,414.94
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 24,730.56 24,730.56
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,715,152,388.61 548,055,214.40 - 1,758,700,705.53 4,021,908,308.54
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 7,241,217.83 7,241,217.83
应付管 理人 报酬 - - - 4,018,834.90 4,018,834.90
应付托 管费 - - - 669,805.82 669,805.82
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 394,337.28 394,337.28
第 32 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 193,809.74 193,809.74
负债总 计 - - - 12,518,005.57 12,518,005.57
利率敏 感度 缺口 1,715,152,388.61 548,055,214.40 - 1,746,182,699.96 4,009,390,302.97
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,379,970.60 - - - 15,379,970.60
结算备 付金 1,928,842.55 - - - 1,928,842.55
存出保 证金 261,994.73 - - - 261,994.73
交易性 金融 资产 928,954,505.00 3,482,442,924.80 - 253,504,422.01 4,664,901,851.81
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 731,802.41 731,802.41
应收利 息 - - - 80,831,681.45 80,831,681.45
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 128,124.65 128,124.65
其他资 产 - - - - -
资产总 计 946,525,312.88 3,482,442,924.80 - 335,196,030.52 4,764,164,268.20
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
23,000,000.00 - - - 23,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 2,915,117.78 2,915,117.78
应付赎 回款 - - - 3,790,992.52 3,790,992.52
应付管 理人 报酬 - - - 4,875,018.12 4,875,018.12
应付托 管费 - - - 812,503.00 812,503.00
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 962,973.11 962,973.11
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 3,889.67 3,889.67
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 390,000.00 390,000.00
第 33 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
负债总 计 23,000,000.00 - - 13,750,494.20 36,750,494.20
利率敏 感度 缺口 923,525,312.88 3,482,442,924.80 - 321,445,536.32 4,727,413,774.00
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 312 减 少约 2,048
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 314 增 加约 2,065
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、货 币市场 工 具等 保本 资产
占基金 资产 的比 例不 低于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
第 34 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 288,044,614.73 7.18 253,504,422.01 5.36
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 288,044,614.73 7.18 253,504,422.01 5.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为
7.18%(2016 年 12 月 31 日： 5.36%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本
基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 288,044,614.73 7.16
其中： 股票 288,044,614.73 7.16
2 固定收 益投 资 2,072,630,239.40 51.53
其中： 债券 2,072,630,239.40 51.53
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
第 35 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,444,718,397.11 35.92
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 190,399,219.88 4.73
7 其他各 项资 产 26,115,837.42 0.65
8 合计 4,021,908,308.54 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 231,153,418.55 5.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,976,000.00 0.05
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和 零售 业
32,325,000.00 0.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
15,550,000.00 0.39
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,771,627.33 0.17
J 金融业
187,943.49 0.00
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
41,847.12 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 288,044,614.73 7.18
第 36 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002152 广电运 通 8,200,000 68,142,000.00 1.70
2 600761 安徽合 力 3,300,000 43,230,000.00 1.08
3 600153 建发股 份 2,500,000 32,325,000.00 0.81
4 603001 奥康国 际 1,500,000 28,185,000.00 0.70
5 600096 云天化 3,000,000 22,200,000.00 0.55
6 000930 中粮生 化 1,800,000 19,404,000.00 0.48
7 000630 铜陵有 色 6,000,000 17,040,000.00 0.43
8 600428 中远海 特 2,500,000 15,550,000.00 0.39
9 002381 双箭股 份 1,600,000 13,984,000.00 0.35
10 002308 威创股 份 1,000,000 13,050,000.00 0.33
11 600536 中国软 件 350,000 6,706,000.00 0.17
12 002172 澳洋科 技 600,000 4,824,000.00 0.12
13 000966 长源电 力 400,000 1,976,000.00 0.05
14 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.00
15 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.00
16 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
17 300660 江苏雷 利 946 74,979.96 0.00
18 300657 弘信电 子 1,021 48,089.10 0.00
19 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
20 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
21 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
22 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00
23 300662 科锐国 际 1,656 41,847.12 0.00
24 603855 华荣股 份 2,728 41,792.96 0.00
25 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.00
26 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
27 002877 智能自 控 1,436 36,302.08 0.00
28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
29 603042 华脉科 技 1,232 35,013.44 0.00
30 603196 日播时 尚 2,083 32,682.27 0.00
31 603488 展鹏科 技 1,837 32,074.02 0.00
32 603496 恒为科 技 912 31,354.56 0.00
33 300663 科蓝软 件 1,293 30,812.19 0.00
34 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00
第 37 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
35 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
36 300659 中孚信 息 776 27,175.52 0.00
37 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
38 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00
39 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
40 603269 海鸥股 份 795 23,357.10 0.00
41 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
42 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
43 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
44 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
45 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
46 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
47 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
48 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
49 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
50 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
51 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
52 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
53 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600761 安徽合 力 50,992,812.70 1.08
2 000630 铜陵有 色 44,715,000.00 0.95
3 002152 广电运 通 37,338,274.55 0.79
4 600428 中远海 特 34,918,871.84 0.74
5 600153 建发股 份 28,830,529.95 0.61
6 000930 中粮生 化 28,437,638.49 0.60
7 600028 中国石 化 25,960,512.99 0.55
8 601021 春秋航 空 22,606,969.10 0.48
9 603001 奥康国 际 17,624,847.65 0.37
10 002594 比亚迪 17,345,601.00 0.37
11 002308 威创股 份 15,915,358.18 0.34
12 000089 深圳机 场 15,631,487.85 0.33
13 002381 双箭股 份 9,580,899.22 0.20
14 000975 银泰资 源 9,507,788.82 0.20
15 600436 片仔癀 9,064,382.01 0.19
16 600787 中储股 份 8,923,308.14 0.19
第 38 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
17 600895 张江高 科 8,741,418.00 0.18
18 600536 中国软 件 7,530,096.11 0.16
19 600271 航天信 息 6,321,524.75 0.13
20 000895 双汇发 展 5,380,725.76 0.11
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601021 春秋航 空 61,412,311.67 1.30
2 600436 片仔癀 44,676,768.25 0.95
3 600428 中远海 特 40,365,965.49 0.85
4 600761 安徽合 力 32,395,185.02 0.69
5 600028 中国石 化 26,183,704.24 0.55
6 000630 铜陵有 色 23,435,166.00 0.50
7 001979 招商蛇 口 19,155,943.00 0.41
8 603001 奥康国 际 18,367,690.84 0.39
9 002594 比亚迪 17,214,518.32 0.36
10 000089 深圳机 场 15,873,017.85 0.34
11 002308 威创股 份 13,029,797.84 0.28
12 600787 中储股 份 9,343,775.95 0.20
13 000975 银泰资 源 9,027,265.32 0.19
14 600895 张江高 科 8,398,728.79 0.18
15 600271 航天信 息 6,438,741.64 0.14
16 000895 双汇发 展 5,451,265.12 0.12
17 000930 中粮生 化 5,035,992.06 0.11
18 600172 黄河旋 风 4,491,554.20 0.10
19 002381 双箭股 份 4,183,565.00 0.09
20 600716 凤凰股 份 2,393,008.00 0.05
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 425,457,966.14
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 391,778,543.34
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
第 39 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 706,127,000.00 17.61
其中： 政策 性金 融债 706,127,000.00 17.61
4 企业债 券 79,712,952.00 1.99
5 企业短 期融 资券 300,710,000.00 7.50
6 中期票 据 19,904,000.00 0.50
7 可转债 （可 交换 债） 26,636,287.40 0.66
8 同业存 单 939,540,000.00 23.43
9 其他 - -
10 合计 2,072,630,239.40 51.69
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111707143
17 招商 银
行 CD143
2,000,000 197,800,000.00 4.93
2 160301 16 进出 01 1,800,000 176,562,000.00 4.40
3 130421 13 农发 21 1,000,000 100,920,000.00 2.52
4 120240 12 国开 40 1,000,000 100,110,000.00 2.50
5 111720117
17 广发 银
行 CD117
1,000,000 98,920,000.00 2.47
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 40 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风险资产组合的系统 性风险和流动性风险。此 外，基金管理人还将建立 股指期货交易决策部门
或小组，授权特定的管理 人员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股指 期货交易制定投资决策
流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会批 准。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
第 41 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 178,143.73
2 应收证 券清 算款 414,548.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,498,414.94
5 应收申 购款 24,730.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,115,837.42
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.00
2 132006 16 皖新 EB 23,832,262.40 0.59
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 42 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
34,769 113,321.93 694,121,854.75 17.62% 3,245,968,175.98 82.38%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 53,598.05 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 14 日） 基金 份额 总额 901,938,256.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,694,223,729.70
本报告 期基金 总申 购份 额 16,556,888.40
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 770,690,587.37
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,940,090,030.73
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日， 基金 管 理人发 布了 《 华安 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
第 43 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财富证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
第 44 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
海通证 券 1 311,067,305.25 38.27% 289,698.17 38.59% -
光大证 券 1 92,213,895.86 11.35% 84,034.15 11.19% -
广发证 券 1 88,685,067.31 10.91% 82,591.84 11.00% -
方正证 券 1 80,926,687.93 9.96% 73,748.42 9.82% -
天风证 券 2 62,832,910.22 7.73% 57,259.57 7.63% -
华泰证 券 1 53,950,560.51 6.64% 50,244.04 6.69% -
西南证 券 1 50,572,590.50 6.22% 46,086.78 6.14% -
瑞银证 券 1 23,823,854.80 2.93% 21,710.70 2.89% -
中信证 券 1 22,838,731.64 2.81% 21,269.32 2.83% -
中金公 司 1 8,549,123.29 1.05% 7,961.84 1.06% -
招商证 券 3 8,348,976.14 1.03% 7,775.44 1.04% -
中信建 投 1 4,695,674.24 0.58% 4,373.12 0.58% -
国泰君 安 1 2,646,199.38 0.33% 2,411.47 0.32% -
申万宏 源 2 1,217,038.22 0.15% 1,109.06 0.15% -
上海证 券 2 415,000.00 0.05% 378.18 0.05% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
第 45 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
财富证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
兴业证 券 156,569,734.51 99.94% - - - -
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 86,392.71 0.06% 473,200,000.00 78.55% - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 1,091.00 0.00% 29,200,000.00 4.85% - -
方正证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - 30,000,000.00 4.98% - -
西南证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - 70,000,000.00 11.62% - -
第 46 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
招商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
2
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
3
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
4
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广
发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
5
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
6
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
7
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
8
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
9
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
10
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
11
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-02-22
第 47 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
12
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
13
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
14
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
15
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
16
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
17
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
18
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
19
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
23
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
24
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
25
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
26 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-04-25
第 48 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
27
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
28 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
29
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
30 华安基 金关 于参 加微 众银 行优惠 活动 的公 告"
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-18
31
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《华 安保 本混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 保 本混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
第 49 页共 50 页 华安保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 50 页共 50 页
