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中证医药(512120)

中证医药:2017年半年度报告查看PDF公告

华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 
 
 
 
 
华安中 证细分 医药交 易型开 放式指 数证券 投资基 金 
2017 年半 年度 报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年八 月二十 五日 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 4


管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11 4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 11 4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12 6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 13 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 14 6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 15 7


投资组合报告 ........................................................................................................................................ 31 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 31 7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 32 7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 34 7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 34 7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 35 7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 35 7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 37 7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 37 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 37 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 37 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 37 7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 37 7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 38 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 39 第 3 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 39 8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................................................... 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 40 8.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 40 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40 10


重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40 10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 40 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 40 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 40 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 40 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 40 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 41 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 41 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 43 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 44 12


备查文件目录 ...................................................................................................................................... 45 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 45 12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 45 12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 45


第 4 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安中 证细 分医 药交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金简 称 华安中 证细 分医 药 ETF 场内简 称 中证医 药 基金主 代码 512120 交易代 码 512120 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月 4 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 45,247,309.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2014 年 1 月 6 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采用完 全复 制 法,即 完全 按照标 的指 数 成份股 组成 及其权 重构 建 基 金股票 投资 组合, 并根 据 标的指 数成 份股票 及其 权 重的变 动进 行相应 调整 。 在 一般情 况下 ,本基 金将 根 据标的 指数 的成份 股票 的 构成及 其权 重构建 股票 资 产 组合, 但因 特殊情 况( 如 流动性 不足 、成份 股长 期 停牌、 法律 法规限 制等 ) 导 致无法 获得 足够数 量的 股 票时, 本基 金可以 选择 其 他证券 或证 券组合 对标 的 指 数中的 股票 加以替 换。 本 基金投 资于 标的指 数成 份 股和备 选成 份股的 资产 比 例 不低于基 金资产 的 90% , 投资于标 的指数成 份股和 备选成份 股的比例 不低 于 非 现金基金 资产的 80% 。为 有效控制 指数的跟 踪误差 ,本基金 在注重风 险管 理 的 前提下 ,将 适度 运用 股指 期货。 正常情 况下 ,本 基金 力求 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% , 年跟 踪误差不 超过 2% 。 如因 指数 编制 规则 调 整或 其他 因素 导致 跟踪 偏 离度 和跟 踪误 差超过上 述范围 ,基 金管 理人 应采 取合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、跟 踪误 差进 一步 扩大 。 业绩比 较基 准 中证细 分医 药产 业主 题指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 为股 票型基 金, 属 于较高 风险 、较高 预期 收 益的基 金品 种,其 风险 和 预 期收益 高于 货币 市场 基金 、债券 型基 金和 混合 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 钱鲲 田青 联系电 话 021-38969999 010-67595096 第 5 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 负责人 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院1号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 朱学华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市世 纪大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31、 32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结算 有限 责 任公司 上 海分公 司 上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 878,942.84 本期利 润 7,591,937.14 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1603 本期加 权平 均净 值利 润率 11.59% 本期基 金份 额净 值增 长率 12.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 22,026,643.74 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4868 期末基 金资 产净 值 67,273,952.74 期末基 金份 额净 值 1.487 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 48.70% 第 6 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.24% 0.82% 5.06% 0.83% 0.18% -0.01% 过去三 个月 6.21% 0.73% 6.01% 0.73% 0.20% 0.00% 过去六 个月 12.14% 0.67% 12.31% 0.67% -0.17% 0.00% 过去一 年 18.77% 0.71% 19.56% 0.71% -0.79% 0.00% 过去三 年 59.38% 1.79% 61.84% 1.83% -2.46% -0.04% 自基金 合同 生 效起至 今 48.70% 1.69% 56.10% 1.74% -7.40% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较 华安中 证细 分医 药交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图 (2013 年 12 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日) 第 7 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司— 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 96 只开 放式 基金, 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 钱晶 本基金 的基 金 经理 2015-08-1 3 - 5 年 硕 士,5 年证 券、 基金 行业 从业经 验,曾任国信证券分析师。2014 年 12 月 加入 华安 基金 ,任 指数投 资部量 化分 析师 。2015 年 5 月起 担任华 安沪 深 300 指数 分 级证券 投资基 金的基 金经 理。2015 年 6 月起同时担任华安中证全指证券 公司指 数分 级证 券投 资基 金、 华安 中证银行指数分级证券投资基金 的基金 经理 。2015 年 7 月 起担任 华 安 创业板 50 指 数分 级证 券投资 基金的 基金 经理 。2015 年 8 月起 担任本基金及其联接基金的基金 经理。2016 年 8 月起 ,同 时担任 华 安 创业板 50 交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金的 基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 第 8 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 第 9 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ,未 出现 异常 交易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年 上半 年, 国内 经济 保持平 稳。 工业 企业 利润 总额同 比增 速在 一季 度反 弹至高 点后 ,4 月 份 虽 有所 回落, 但 5 月份的 数 据已 经有 小幅 回升, 经 济 表现 出较 强的 韧性。 从 PMI 数 据来 看, 6 月 制 造业 PMI 为 51.7 , 较上月 上升 0.5 个 百分 点, 连续 11 个 月保 持在 荣枯 线之上 ; 非制 造业 PMI 商 务活动 指数 为 54.9 ,维 持 高位。 制造 业和 非制 造业 均维持 较高 的景 气度 ,不 排除下 半年 经济 增长 存 在超预 期的 可能 性。 在经济 回暖 的背 景下 ,上 半年 A 股市 场整 体略 有上 涨,上 证综 指涨 幅 2.86% 。同时 ,市 场结 构 分 化 十分 明显。 代表 蓝筹股 的 沪深 300 指数 上半 年上 涨 10.78% , 而 代表 新兴成 长 的创 业板 指同 期下 跌 7.34% 。 投资管理上,基金采取完 全复制的管理方法跟踪指 数,并利用量化工具进行 精细化管理,从而 控制每 日跟 踪误 差、 以及 净值表 现与 业绩 基准 的偏 差幅度 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 截止 2017 年 6 月 30 日, 本 基 金份 额净 值为 1.487 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率为 12.14%,同 第 10 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 期 业 绩比 较基 准增 长率为 12.31% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2017 年 2 季度 ,中 证细分 医药指 数上 涨 6.01%。我们 认 为, 医药 市场 需求 端稳 定 增长 的几 大因 素将长期存在,即人口老 龄化加速、居民支付能力 提升及健康意识提高等, 预计未来几年医药行业 未来仍 有望 保持 稳定 增长 态势。 作为基金管理人,我们继 续坚持积极将基金回报与 指数相拟合的原则,降低 跟踪偏离和跟踪误 差,勤 勉尽 责, 为投 资者 获得长 期稳 定的 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 第 11 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 中证 细分 医药交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 1,570,078.31 184,734.52 结算备 付金


- 363,773.30 存出保 证金


3,570.67 2,591.16 交易性 金融 资产 6.4.7.2 65,940,351.26 63,097,305.25 其中: 股票 投资


65,940,351.26 63,097,305.25 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 第 12 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 76,067.10 应收利 息 6.4.7.5 278.71 119.74 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


67,514,278.95 63,724,591.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 4,819.83 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


27,385.85 26,806.49 应付托 管费


5,477.17 5,361.28 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 16,947.36 28,877.20 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 190,515.83 359,364.95 负债合计


240,326.21 425,229.75 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 45,247,309.00 47,747,309.00 未分配 利润 6.4.7.10 22,026,643.74 15,552,052.32 所有者权益合计


67,273,952.74 63,299,361.32 负债和所有者权益总 计


67,514,278.95 63,724,591.07 注 : 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.487 元, 基金 份额 总额 45,247,309.00 份。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 中证 细分 医药交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 13 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 一、收入


7,992,921.96 -11,672,179.37 1.利息 收入


3,449.06 2,426.49 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,449.06 2,426.49 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


1,273,621.35 -536,744.66 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 919,832.33 -884,541.72 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 353,789.02 347,797.06 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 6,712,994.30 -11,188,146.87 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 2,857.25 50,285.67 减:二、费用


400,984.82 406,451.98 1.管 理人 报酬


162,282.02 157,139.86 2.托 管费


32,456.42 31,427.98 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 6.4.7.18 46,925.15 20,416.38 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6. 其他 费用 6.4.7.19 159,321.23 197,467.76 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 7,591,937.14 -12,078,631.35 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


7,591,937.14 -12,078,631.35 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 中证 细分 医药交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 47,747,309.00 15,552,052.32 63,299,361.32 二、本 期经营 活动 产生 的 - 7,591,937.14 7,591,937.14 第 14 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 基金净 值变动 数( 本期 利 润) 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) -2,500,000.00 -1,117,345.72 -3,617,345.72 其中:1.基金 申购 款 8,500,000.00 3,395,878.56 11,895,878.56 2.基 金赎 回款 -11,000,000.00 -4,513,224.28 -15,513,224.28 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 45,247,309.00 22,026,643.74 67,273,952.74 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所有 者权 益( 基 金净值 ) 51,247,309.00 24,860,764.01 76,108,073.01 二、本 期经营 活动 产生 的 基金净 值变动 数( 本期 利 润) - -12,078,631.35 -12,078,631.35 三、本 期基金 份额 交易 产 生的基 金净值 变动 数( 净 值减少 以“-” 号填 列) -1,000,000.00 -126,106.62 -1,126,106.62 其中:1.基金 申购 款 3,000,000.00 747,971.07 3,747,971.07 2.基 金赎 回款 -4,000,000.00 -874,077.69 -4,874,077.69 四、本 期向基 金份 额持 有 人分配 利润产 生的 基金 净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所有 者权 益( 基 金净值 ) 50,247,309.00 12,656,026.04 62,903,335.04 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会(以下 简称“中国 证监会”)证 监基 金字[2013] 第 1213 号 《关 于核 准华 安中证 细 分医 药交 易型 开放 第 15 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 式指数证券投资基金及联 接基金募集的批复》核准 ,由华安基金管理有限公 司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《 华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金 基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型的交 易型开放式基金,存续期 限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募 集人民 币 271,193,856.00 元(含 募集 股票 市值),业 经普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2013) 第 810 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案, 《华 安 中证细 分医 药交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2013 年 12 月 4 日 正式 生效 ,基 金合同 生 效日 的基 金份 额总 额为 271,247,309.00 份 基金 份 额, 其中 直销 网下 认购 资 金利 息折合 53,453.00 份 基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为华 安基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。 经上海证券交易所( 以下简称“ 上交所”) 自律监管决定书[2013]125 号文审核同意,本基金 271,247,309 份基 金份 额于 2014 年 1 月 6 日在 上交 所 挂牌交 易。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 中证细分医药交易型开放 式指数证券投资基 金基金合同》的有关规定 ,本基金的主要投资范围 为中证细分医药产业主题 指数成分股、备选成分 股。 为更 好地 实现 投资 目 标, 本基 金可 少量 投资 于 部分非 成分 股(包括 中小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 权 证、 股指 期货 及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金投资 于标 的指 数成 分股 和备选 成分 股的 比例 不低 于基金 资产 的 90% , 投资于 标 的指 数成 分股 和备 选成分 股的 比例 不低 于非 现金基 金资 产的 80% 。本基 金 的业 绩比 较基 准为 :中 证 细分 医药 产业 主题 指数收 益率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《华安中证 细分医 药交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》和在 财务报表附注所列示的中 国证监会发布的有关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 第 16 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业 由缴 纳营 业税 改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融 同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。 (2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入, 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入, 股 权的股 息、 红利 收入 , 第 17 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入, 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按 50% 计入 应纳 税 所 得额 ;持 股期 限超过 1 年的 ,于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股, 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 , 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。 (4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花税 。




















































































































6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 1,570,078.31 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 1,570,078.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 55,389,240.96 65,940,351.26 10,551,110.30 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 第 18 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 55,389,240.96 65,940,351.26 10,551,110.30 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 无余额 。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 无余额 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 277.27 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 1.44 合计 278.71 6.4.7.6 其他资产 无余额 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 16,947.36 第 19 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 16,947.36 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提信 息披 露费 79,343.16 预提上 市费 29,752.78 预提审 计费 29,752.78 指数使 用费 10,000.00 可退替 代款 12,563.50 应付替 代款 29,103.61 合计 190,515.83 注:1. 应付 替代 款指 投资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时, 替代 价格 与实际 买入 成本 或 强制退 款成 本之 差乘 以替 代数量 的金 额。 2. 可退 替代 款指 投资 者采用 可 以现 金替 代方 式申 购本 基 金时, 替代 价格 与该替 代 证券 市价 之差 乘以替 代数 量的 金额 。 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 47,747,309.00 47,747,309.00 本期申 购 8,500,000.00 8,500,000.00 本期赎 回(以“-” 号填 列) -11,000,000.00 -11,000,000.00 本期末 45,247,309.00 45,247,309.00 注:投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 32,390,710.48 -16,838,658.16 15,552,052.32 本期利 润 878,942.84 6,712,994.30 7,591,937.14 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,710,474.10 593,128.38 -1,117,345.72 第 20 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 其中: 基金 申购 款 5,865,757.14 -2,469,878.58 3,395,878.56 基金赎 回款 -7,576,231.24 3,063,006.96 -4,513,224.28 本期已 分配 利润 - - - 本期末 31,559,179.22 -9,532,535.48 22,026,643.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 2,732.69 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 692.75 其他 23.62 合计 3,449.06 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -269,761.61 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 1,189,593.94 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 919,832.33 6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 16,503,688.36 减:卖 出股 票成 本总 额 16,773,449.97 买卖股 票差 价收 入 -269,761.61 6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 15,513,224.28 减:现 金支 付赎 回款 总额 7,674,394.28 减:赎 回股 票成 本总 额 6,649,236.06 赎回差 价收 入 1,189,593.94 第 21 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 353,789.02 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 353,789.02 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 6,712,994.30 ——股票 投资 6,712,994.30 ——债券 投资 - ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 6,712,994.30 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 - 替代损 益 2,857.25 合计 2,857.25 注:替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ,补 入被 替代 股票的 实际 买入 成 本与申 购确 认日 估值 的差 额, 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。 第 22 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 46,925.15 银行间 市场 交易 费用 - 合计 46,925.15 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 29,752.78 信息披 露费 79,343.16 银行汇 划费 用 472.51 上市年 费 29,752.78 指数使 用费 20,000.00 合计 159,321.23 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华安中 证细 分医 药交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联 接基金(“ 中 证细 分医药 ETF 联接基金”) 本基金 的联 接基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 第 23 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 162,282.02 157,139.86 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注: 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.5%的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值×0.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 32,456.42 31,427.98 注: 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 ×0.1% / 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 第 24 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本 期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金 份额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 持有的 基金 份额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 中证细 分医 药 ETF 联接基 金 22,651,000.00 50.06% 24,515,713.00 51.34% 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 1,570,078.31 2,732.69 670,646.84 2,263.23 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 第 25 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 ( 单位: 股) 成本总 额 估值总 额 00225 2 上海莱 士 2017-04 -21 重大事 项 20.24 - - 86,621.00 1,473,282.52 1,753,209.04 - 00239 9 海普瑞 2017-04 -28 重大事 项 20.23 - - 31,505.00 566,409.14 637,346.15 - 30026 7 尔康制 药 2017-05 -10 重大事 项 11.46 - - 52,121.00 624,976.05 597,306.66 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金为被动式投资的股 票型指数基金,主要采用 完全复制法跟踪标的指数 的表现,其风险收 益特征 与标 的指 数所 代表 的市场 组合 的风 险收 益特 征相似 。 本基 金投 资的 金融 工具主 要为 股票 投资 。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场 风险。本基金完全按照标 的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组 合,并根据标的指数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整, 但因 特殊 情况(如流 动 性不 足、 成份 股长 期停牌 、 法律 法规 限制 等) 导致无法获得足够数量的 股票时,本基金可以选择 其他证券或证券组合对标 的指数中的股票加以替 换,从 而能 够紧 密跟 踪标 的指数 ,追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 , 并由督 察长 分管 。 第 26 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量 化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存 款存放在本基金的托管行 中国建设银行 ,与该银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可 能性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险主要来自调整基金投资 组合时,由于部分成份股 流动性差,导致本基金难 以及时完成组合调整, 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。 针对兑付赎回资 金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受 限制的投资 品种比例等。本基金所 第 27 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 持证券均在证券交易所上 市,因此除附注中列示的 部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情 况外,其余均能根据本基 金的基金管理人的投资意 图,以合理的价格适时变 现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性 需求,其上限一般不超过 基金持有的债券投资的 公允价 值。 于 2017 年 06 月 30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款及存出保证 金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








应收利 息 - - - 278.71 278.71 第 28 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 银行存 款 1,570,078.31 - - - 1,570,078.31 存出保 证金 3,570.67 - - - 3,570.67 交易性 金融 资产 - - - 65,940,351.26 65,940,351.26 资产总 计 1,573,648.98 - - 65,940,629.97 67,514,278.95 负债








其他负 债 - - - 190,515.83 190,515.83 应付管 理人 报酬 - - - 27,385.85 27,385.85 应付托 管费 - - - 5,477.17 5,477.17 应付交 易费 用 - - - 16,947.36 16,947.36 负债总 计 - - - 240,326.21 240,326.21 利率敏 感度 缺口 1,573,648.98 - - 65,700,303.76 67,273,952.74 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 184,734.52 - - - 184,734.52 结算备 付金 363,773.30 - - - 363,773.30 存出保 证金 2,591.16 - - - 2,591.16 交易性 金融 资产 - - - 63,097,305.25 63,097,305.25 应收证 券清 算款 - - - 76,067.10 76,067.10 应收利 息 - - - 119.74 119.74 资产总 计 551,098.98 - - 63,173,492.09 63,724,591.07 负债








应付证 券清 算款 - - - 4,819.83 4,819.83 应付管 理人 报酬 - - - 26,806.49 26,806.49 应付托 管费 - - - 5,361.28 5,361.28 应付交 易费 用 - - - 28,877.20 28,877.20 其他负 债 - - - 359,364.95 359,364.95 负债总 计 - - - 425,229.75 425,229.75 利率敏 感度 缺口 551,098.98 - - 62,748,262.34 63,299,361.32 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 进行了 归类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 于 2017 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ,且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款, 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。 第 29 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票,所面临的其他 价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响,也可能 来源于证券市场整体波 动的影 响。 本基金主要采取完全复制 法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组 合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。根据标的指数, 结合研究报告,基金经 理以完全复制标的指数成 分股权重方法构建组合。 基金经理将跟踪标的指数 变动,结合成份股基本 面情况、流动性状况、基 金申购和赎回的现金流量 情况以及组合投资绩效评 估的结果,对投资组合 进行监 控和 调整 ,密 切跟 踪标的 指数 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中,投资 于标的指数成份股 和备选 成份 股股 票投 资比 例不低 于基 金资 产净 值的 90%,投 资于 标的 指数 成份 股 和备 选成 份股 股票 投资比 例不 低于 非现 金基 金资产 净值 的 80% 。此 外 ,本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证 券价格 实施 监控 ,定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险, 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票 投资 65,940,351.26 98.02 63,097,305.25 99.68 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 第 30 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 65,940,351.26 98.02 63,097,305.25 99.68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 336 增 加约 313 业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 336 减 少约 313 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益), 不 征收 增值 税;(2) 纳税 人购 入基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经 营成果 无影 响。


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投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 第 31 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 例(% ) 1 权益投 资 65,940,351.26 97.67 其中: 股票 65,940,351.26 97.67 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,570,078.31 2.33 7 其他各 项资 产 3,849.38 0.01 8 合计 67,514,278.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 57,141,948.00 84.94 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 7,563,750.45 11.24 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 第 32 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 64,705,698.45 96.18 7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,234,652.81 1.84 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 第 33 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,234,652.81 1.84 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600276 恒瑞医 药 126,798 6,414,710.82 9.54 2 600518 康美药 业 222,403 4,835,041.22 7.19 3 000538 云南白 药 46,641 4,377,257.85 6.51 4 000423 东阿阿 胶 40,166 2,887,533.74 4.29 5 601607 上海医 药 86,801 2,506,812.88 3.73 6 600196 复星医 药 75,670 2,345,013.30 3.49 7 600535 天士力 48,932 2,032,635.28 3.02 8 000963 华东医 药 37,404 1,858,978.80 2.76 9 002252 上海莱 士 86,621 1,753,209.04 2.61 10 600201 生物股 份 46,457 1,652,475.49 2.46 11 000623 吉林敖 东 71,146 1,628,531.94 2.42 12 600867 通化东 宝 87,692 1,599,502.08 2.38 13 002007 华兰生 物 42,732 1,559,718.00 2.32 14 600085 同仁堂 41,469 1,449,756.24 2.16 15 600436 片仔癀 22,933 1,399,830.32 2.08 16 000661 长春高 新 10,700 1,381,477.00 2.05 17 600079 人福医 药 67,887 1,331,942.94 1.98 18 600332 白云山 42,632 1,238,033.28 1.84 19 600998 九州通 52,739 1,137,052.84 1.69 20 600161 天坛生 物 28,714 1,114,390.34 1.66 21 002422 科伦药 业 65,833 1,087,561.16 1.62 22 300142 沃森生 物 86,200 1,065,432.00 1.58 23 002411 必康股 份 36,800 1,064,256.00 1.58 24 600056 中国医 药 40,501 1,051,000.95 1.56 25 600521 华海药 业 47,357 996,391.28 1.48 26 000999 华润三 九 30,147 957,167.25 1.42 27 002038 双鹭药 业 31,392 915,076.80 1.36 28 002294 信立泰 24,108 859,691.28 1.28 第 34 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 29 002030 达安基 因 38,838 846,280.02 1.26 30 002001 新 和 成 41,854 812,386.14 1.21 31 000028 国药一 致 9,794 792,334.60 1.18 32 600566 济川药 业 19,489 741,166.67 1.10 33 000078 海王生 物 120,551 726,922.53 1.08 34 600664 哈药股 份 122,100 709,401.00 1.05 35 300122 智飞生 物 36,921 705,560.31 1.05 36 002019 亿帆医 药 42,151 703,078.68 1.05 37 300026 红日药 业 139,061 654,977.31 0.97 38 600572 康恩贝 94,376 653,081.92 0.97 39 002424 贵州百 灵 32,474 612,459.64 0.91 40 002603 以岭药 业 34,686 605,617.56 0.90 41 002589 瑞康医 药 35,172 541,648.80 0.81 42 300199 翰宇药 业 35,202 539,998.68 0.80 43 002437 誉衡药 业 67,071 488,276.88 0.73 44 000766 通化金 马 29,702 474,637.96 0.71 45 002390 信邦制 药 50,953 443,800.63 0.66 46 603858 步长制 药 6,000 429,840.00 0.64 47 603567 珍宝岛 13,100 220,473.00 0.33 48 300558 贝达药 业 3,500 208,740.00 0.31 49 002287 奇正藏 药 3,600 147,996.00 0.22 50 603658 安图生 物 3,400 146,540.00 0.22 7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002399 海普瑞 31,505 637,346.15 0.95 2 300267 尔康制 药 52,121 597,306.66 0.89 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300142 沃森生 物 1,065,803.00 1.68 2 600998 九州通 1,060,578.71 1.68 3 002411 必康股 份 1,051,501.00 1.66 4 000538 云南白 药 871,743.00 1.38 5 600566 济川药 业 743,640.19 1.17 6 600664 哈药股 份 712,234.50 1.13 第 35 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 7 000423 东阿阿 胶 654,255.00 1.03 8 603858 步长制 药 448,956.00 0.71 9 002007 华兰生 物 381,195.00 0.60 10 000623 吉林敖 东 375,820.00 0.59 11 000963 华东医 药 366,880.00 0.58 12 002252 上海莱 士 360,790.17 0.57 13 002422 科伦药 业 273,993.00 0.43 14 300026 红日药 业 234,064.00 0.37 15 000661 长春高 新 233,953.00 0.37 16 002038 双鹭药 业 222,809.44 0.35 17 300558 贝达药 业 208,355.00 0.33 18 002001 新 和 成 206,518.00 0.33 19 000078 海王生 物 186,344.00 0.29 20 002030 达安基 因 182,503.00 0.29 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000538 云南白 药 1,281,134.00 2.02 2 000566 海南海 药 1,018,748.00 1.61 3 600252 中恒集 团 962,503.58 1.52 4 000423 东阿阿 胶 909,394.76 1.44 5 600380 健康元 596,567.72 0.94 6 002099 海翔药 业 588,237.41 0.93 7 002581 未名医 药 584,961.90 0.92 8 300463 迈克生 物 546,958.94 0.86 9 000963 华东医 药 528,806.80 0.84 10 002007 华兰生 物 526,730.00 0.83 11 000623 吉林敖 东 526,289.55 0.83 12 600276 恒瑞医 药 525,849.82 0.83 13 300026 红日药 业 510,657.42 0.81 14 600645 中源协 和 492,500.00 0.78 15 600518 康美药 业 396,770.71 0.63 16 002422 科伦药 业 378,365.47 0.60 17 002390 信邦制 药 355,380.03 0.56 18 000661 长春高 新 319,313.10 0.50 19 002038 双鹭药 业 305,788.34 0.48 20 002252 上海莱 士 294,380.64 0.47 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 第 36 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单位 :人 民币 元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 13,744,784.74 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 16,503,688.36 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 第 37 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 7.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,570.67 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 278.71 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,849.38 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002252 上海莱 士 1,753,209.04 2.61 重大事 项 7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 金额单 位: 人民 币元 第 38 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002399 海普瑞 637,346.15 0.95 重大事 项 2 300267 尔康制 药 597,306.66 0.89 重大事 项 7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 无。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 389 116,316.99 42,768,320.00 94.52% 2,478,989.00 5.48% 8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 富德生 命人 寿保 险股 份有 限公 司 - 投连 -进取 I 号 20,006,300.00 44.22% 2 余树珍 306,000.00 0.68% 3 颜军夫 158,800.00 0.35% 4 申银万 国- 中信 -申 银万 国 3 号基金 宝集 合资 产管 理计 划 92,349.00 0.20% 5 宋伟宏 86,000.00 0.19% 6 何凤珍 85,900.00 0.19% 7 王朝阳 66,600.00 0.15% 8 陈岩 64,000.00 0.14% 9 林淑玲 60,000.00 0.13% 10 周崇晶 55,900.00 0.12% - 中国建 设银 行股 份有 限公 司- 华安中 证细 分医 药交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 22,651,000.00 50.06% 第 39 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量 为 0。 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年 12 月 4 日) 基金 份额 总额 271,247,309.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,747,309.00 本报告 期基金 总申 购份 额 8,500,000.00 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 11,000,000.00 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,247,309.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: 2017 年 8 月 9 日 ,基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 章 国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 第 40 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国盛证 券 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 招商证 券 3 - - - - - 财达证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 国泰君 安 1 13,077,876.93 43.23% 11,917.97 42.97% - 申万宏 源 2 7,386,962.74 24.42% 6,731.69 24.27% - 海通证 券 1 6,272,544.35 20.74% 5,841.53 21.06% - 兴业证 券 1 2,275,876.08 7.52% 2,119.73 7.64% - 天风证 券 2 1,173,265.00 3.88% 1,069.19 3.85% - 中信证 券 1 61,948.00 0.20% 57.71 0.21% - 第 41 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商服 务质 量和 综 合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 无。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 成交金 额 占当期 回 购成交 总 成交金 额 占当期 权 证成交 总 第 42 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 额的比 例 额的比 例 额的比 例 国盛证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 财达证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 湘财证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 联讯证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露 日期 1 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 方式费 率优 惠活 动的 公告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-02-13 第 43 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 2 关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易 费率优 惠活 动时 间的 公告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-03-28 3 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-04-25 4 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-04-25 5 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-04-26 6 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-04-27 7 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-04-28 8 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-04-29 9 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-05-03 10 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-05-04 11 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金 业务管 理指 引》 实施 的风 险提示 性公 告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-05-06 12 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 方式费 率优 惠活 动的 公告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-05-10 13 关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易 费率优 惠活 动时 间的 公告 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和公 司网 站 2017-06-27 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www/huaan/com/cn 上披 露。 11 影响投资者决策的其他 重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的时 间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170101-201706 30 20,006 ,300.0 0 - - 20,006,300. 00 44.22% 联接基 金 1 20170101-201706 30 24,515 ,713.0 0 10,300 ,000.0 0 12,164,7 13.00 22,651,000. 00 50.06% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额 第 44 页共 45 页 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半 年度报告 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 注:本 表格 中的 申购 赎回 份额包 含场 内买 卖、 份额 调整及 席位 转托 管份 额。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 《华 安中 证细 分医 药交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 2、 《华 安中 证细 分医 药交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ; 3、 《华 安中 证细 分医 药交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4、中 国证 监会 批准 华安 中 证细分 医药 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金设 立的 文件; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日 第 45 页共 45 页