华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安中 小盘成 长混合 型证券 投资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 8
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 11
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 15
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 31
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 31
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 32
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 32
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 34
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 35
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 36
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 37
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 38
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 38
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 38
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 38
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 38
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 39
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 39
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 39
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 39
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 45
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 华安中 小盘 成长 混合
基金主 代码 040007
交易代 码
040007(前端)
041007(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,367,267,143.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
主要投 资于 具有 持续 成长 潜力的 中小 盘股 票， 在严 格控制 投资 风险 的前 提
下，实 现基 金资 产的 持续 增值。
投资策 略
主要依 靠基 金管 理人 的研 究优势 ， 将 科学 有效 的选 股方法 与主 动、 灵活 的
投资操 作风 格贯 穿于 组合 构建以 及组 合风 险管 理的 全过程 之中 ， 在 分析 研
判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司业绩成长性的基础
上， 积 极把 握备 选股 票的 投资机 会， 为基 金份 额持 有人获 取较 高的 中长 期
资本增 值。
业绩比 较基 准 40%× 天相 中盘 成长 指数+40%× 天相 小盘 成长 指数+20%× 中债- 国债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 4,910,216.94
本期利 润 -58,433,629.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0410
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,451,732,898.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0618
期末基 金资 产净 值 2,042,366,067.91
期末基 金份 额净 值 1.4938
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 63.04%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.27% 0.91% 3.68% 0.71% 1.59% 0.20%
过去三 个月 -6.77% 0.96% -5.34% 0.72% -1.43% 0.24%
过去六 个月 -3.05% 0.86% -5.93% 0.67% 2.88% 0.19%
过去一 年 1.30% 0.86% -8.23% 0.71% 9.53% 0.15%
过去三 年 75.08% 2.03% 35.99% 1.57% 39.09% 0.46%
自基金 合同 生
效起至 今
63.04% 1.74% 51.40% 1.59% 11.64% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2007 年 4 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本 基金 于 2007 年 4 月 10 日转 型。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2013-02-22 - 14 年
硕士研 究生，14 年证 券、基 金 行
业从业 经历。 曾在 中金 公司 担任研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理有 限公司
担任基 金经 理。2011 年 3 月份加
入华安基金管理有限公司。2011
年 7 月至 2013 年 5 月 担任 华安核
心优选混合型证券投资基金的基
金经理 。 2012 年 10 月 起同 时担任
华安行业轮动混合型证券投资基
金的基 金经 理，2013 年 2 月起担
任本基 金的基 金经 理。2013 年 5
月起同时担任华安保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月起同时担任华安新机遇保本混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
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明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
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本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边 交易 量超 过该 证 券当 日成 交量的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 市场 宽幅 震荡 ， 结构 分化 明显 。 万得 全 A 指 数微涨 1.1%，中 证 100 指数上 涨 10.8% ，
中证 1000 指数 下跌 12.1% ，大小 股票 表现 差异 明显 。虽然 沪深 300 指 数上涨 10.8%，但 从申 万一级
行业来 看， 仅家 电和 食品 饮料跑 赢沪 深 300 指数 ， 农林牧 渔、 纺织 服装 、传 媒等跌 幅较 大。 主题 投
资更是 全面 退潮。 万得 概 念指数 仅粤 港澳 湾区、 沪 股通 50 指数 和京 津冀 一体化 等 少数 几个 涨幅 强于
沪深 300 指数 ，而 以次 新 股为代 表的 绝大 部分 指数 表现大 幅落 后。 期间 ，宏 观经济 数据 （特 别是 房
地产的销售）和企业盈利 超过市场预期，但金融监 管力度的加强对市场的流 动性和风险偏好造成较
大的负面影响，加大了市 场波动。得益于良好的盈 利表现和相对较低的估值 优势，少数价值型股票
受到市 场追 捧（ 所谓 的“ 漂亮 50” ） ， 而市场 上绝 大部 分中小 市值 股票 则出 现下 跌。
本基金 上半 年净 值表 现较 差。 最主 要的 原因 是我 们低 估了金 融监 管趋 紧对 市场 造成的 负面 影响 ，
低估了市场风格差异。基 金组合过早地降低了家电 和食品饮料的配置，而超 配的周期股和成长股期
间表现较差。从行业配置 上来看，低配家电、白酒 和金融，超配化工、机械 和交通运输对净值造成
较大的 负面 影响 。从 个股 来看， 期间 部分 重仓 股的 表现较 差， 对净 值影 响明 显。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 1.4938 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-3.05% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-5.93% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们判断市 场将维持震荡的格局，市 场风格将趋于均衡，周期 股和成长股的表现
有望好于消费 股和金融股 。我们倾向于认为，宏观 基本面仍将保持良好的态 势，企业盈利整体向好
的趋势仍未变，但是货币 政策和金融监管偏紧的局 面不会有根本性的转变。 不过，在不发生系统性
金融风 险的 前提 下， 政府 维稳意 愿强 烈； 企业 盈利 仍将保 持向 好趋 势。 因此， 结构性 行情 仍将 延续 ，
基本面出色的公司仍会受 到市场的追捧。但我们认 为，一线蓝筹股已经出现 一定的估值泡沫，价值
投资将向二三线蓝筹扩散 。产品价格上行、盈利弹 性大的周期股，部分估值 合理、基本面良好的成
长股，下半年有望有更好 的相对表现。需要注意的 是，在金融调控加强的背 景下，房地产市场尤其
是房价的走势值得关注； 如果房价出现较大幅度下 跌，则市场将面临较大下 行风险。具体投资上，
我们仍 将坚 持通 过把 握结 构性的 机会 和自 下而 上的 选股来 获取 超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 11 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安中小盘成长混合 型 证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安中小盘 成长混合型证券投资基金 的管理人——华安基金管 理有限公司在华安
中小盘成长混合型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 华安 中小 盘成 长混 合型 证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 中小 盘成 长混合 型证券投 资基 金 2017
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 58,384,437.75 176,152,808.63
结算备 付金
2,543,013.60 3,671,267.47
存出保 证金
444,301.50 526,439.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,988,623,216.00 2,113,564,619.68
其中： 股票 投资
1,928,881,216.00 2,113,564,619.68
基金投 资
- -
债券投 资
59,742,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
第 12 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
7,932,034.73 12,969,114.42
应收利 息 6.4.7.5 590,047.02 40,780.89
应收股 利
- -
应收申 购款
27,783.64 189,892.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
2,058,544,834.24 2,307,114,922.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,331,756.31 1,346,222.40
应付赎 回款
2,013,127.14 1,122,540.46
应付管 理人 报酬
2,464,276.33 3,096,402.64
应付托 管费
410,712.72 516,067.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 1,259,146.36 2,325,061.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 699,747.47 900,251.09
负债合计
16,178,766.33 9,306,545.08
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 590,633,169.16 644,218,514.43
未分配 利润 6.4.7.9 1,451,732,898.75 1,653,589,863.01
所有者权益合计
2,042,366,067.91 2,297,808,377.44
负债和所有者权益总 计
2,058,544,834.24 2,307,114,922.52
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.4938 元， 基金 份额 总额 1,367,267,143.50
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
第 13 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-34,645,478.62 -493,960,500.28
1.利息 收入
561,194.37 1,252,017.26
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 471,769.71 376,735.11
债券利 息收 入
89,424.66 875,282.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
28,051,598.40 -154,662,683.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 17,705,853.46 -169,133,991.02
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 - -233,994.50
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 10,345,744.94 14,705,301.98
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.14 -63,343,846.92 -340,780,068.66
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.15 85,575.53 230,234.66
减：二、费用
23,788,151.36 28,099,248.48
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,293,561.35 17,840,078.09
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,715,593.51 2,973,346.34
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.16 4,560,857.47 7,065,906.60
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.17 218,139.03 219,917.45
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-58,433,629.98 -522,059,748.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-58,433,629.98 -522,059,748.76
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第 14 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
644,218,514.43 1,653,589,863.01 2,297,808,377.44
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -58,433,629.98 -58,433,629.98
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-53,585,345.27 -143,423,334.28 -197,008,679.55
其中：1.基金 申购 款 8,422,680.63 21,298,836.78 29,721,517.41
2.基 金赎 回款 -62,008,025.90 -164,722,171.06 -226,730,196.96
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
590,633,169.16 1,451,732,898.75 2,042,366,067.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -522,059,748.76 -522,059,748.76
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-7,361,147.54 -13,544,268.16 -20,905,415.70
其中：1.基金 申购 款 79,581,008.92 189,243,079.22 268,824,088.14
2.基 金赎 回款 -86,942,156.46 -202,787,347.38 -289,729,503.84
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
709,508,934.78 1,712,693,088.71 2,422,202,023.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
第 15 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华 安中 小盘成 长混合 型证券 投资 基金( 原 名为华 安中小 盘成 长股票 型证券 投资基 金， 以下简 称
“本 基金”) 是 根据 原安 瑞证 券投资 基金( 以下 简称“ 基 金安瑞”)基 金份 额持 有人大 会 2007 年 3 月 1 日审
议通过 的 《 关于 安瑞 证券 投资基 金转 型有 关事 项的 议案》 并经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称“ 中
国证监会”) 证监基金字[2007]81 号《于核准安瑞证券投资基金基金份额 持有人大会决议的批复》 核
准 ，由原 基金安 瑞转型 而来 。原基 金安瑞 为契约 型封 闭式基 金，于 上海证 券交 易所( 以 下简称“上交
所”)交 易上 市， 存续 期限至 2007 年 6 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及上 海证券 交易 所上 证债 字
[2007]21 号 《关 于终 止安 瑞证券 投资 基金 上市 的决 定》 ， 原基 金安 瑞于 2007 年 4 月 9 日进 行终 止上
市 权 利登 记，自 2007 年 4 月 10 日 起， 原基 金安 瑞终 止上市 ，更 名为 华安 中小 盘成长 股票 型证 券投
资基金( 以下简称“本 基金”) ， 《安 瑞证券投 资基金基金 合同》失效的 同时《华安 中小盘成长股 票 型证
券投资基金基金合同》生 效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。本基 金的基金管理人为华安
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。
原基金 安瑞 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,060,436,162.37 元， 已于 本基 金
基金合同生效日全部转为 本基金的基金资产净值。 根据《华安中小盘成长股 票型证券投资基金招募
说明书 》 和 《关 于原 安瑞 证券投 资基 金基 金份 额折 算结果 的公 告 》 的 有关 规 定， 本基 金于 2007 年 4
月 18 日 进行 了基 金份 额拆分 ， 拆分 比例为 1:2.314909165，并于 2007 年 4 月 18 日进 行了 份额 变更
登记。
本基金 在基 金合 同生 效后 于 2007 年 4 月 16 日 开放 集中 申 购， 共募 集人 民币 9,883,484,414.21 元，
业经立 信长 江会 计师 事务 所有限 公司 信会 师报 字(2007) 第 11233 号审 验报 告予以 验 证。 上 述集 中申 购
募集资 金已 按 2007 年 4 月 18 日基 金份 额转 换后 的基 金 份额 净值 1.0000 元折 合为 9,883,484,414.21
份基金 份额 ，并 于 2007 年 4 月 18 日 进行 了份 额确认 登 记。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 中小盘成长股票型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为国内依法公开发 行、上市的股票、债券及 中国证监会批准的允许
基金投 资的 其他 金融 工具 或金融 衍生 工具 。 其 中， 股票投 资比 例为 基金 资产 的 60%-95%， 股票 资产
中的 80% 以上 投资 于中 国 A 股市 场上 具有 良好 成长性 和 基本 面良 好的 中小 盘股 票； 债券、 权证 、 资
产支持证券、货币市场工 具及国家证券监管机构允 许基金投资的其他金融工 具占基金资产的比例范
围为 0-40% ； 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券占基 金资 产净 值的 比例 在 5%以上。 本基 金的业
绩比较 基准 为： 天相 中盘 成长指 数×40% ＋ 天相 小盘成 长 指数×40% ＋ 中债 ? 国债 总 指数×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
第 16 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”)、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的《 证券 投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《华安 中小 盘成长 股票 型 证券投 资基 金 基金 合同》 和在财 务报 表附 注所 列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 上半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年
6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
第 17 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 58,384,437.75
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 58,384,437.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,196,827,760.98 1,928,881,216.00 -267,946,544.98
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 59,600,100.00 59,742,000.00 141,900.00
合计 59,600,100.00 59,742,000.00 141,900.00
第 18 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,256,427,860.98 1,988,623,216.00 -267,804,644.98
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,206.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,029.96
应收债 券利 息 578,630.14
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 180.00
合计 590,047.02
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,258,696.36
银行间 市场 应付 交易 费用 450.00
合计 1,259,146.36
6.4.7.7 其他负债
第 19 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 895.44
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 50,084.51
预提信 息披 露费 148,767.52
合计 699,747.47
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,491,311,964.05 644,218,514.43
本期申 购 19,497,891.26 8,422,680.63
本期赎 回（以“-” 号填 列） -143,542,711.81 -62,008,025.90
本期末 1,367,267,143.50 590,633,169.16
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,908,407,437.68 -254,817,574.67 1,653,589,863.01
本期利 润 4,910,216.94 -63,343,846.92 -58,433,629.98
本期基金份额交易产生的
变动数
-159,832,661.05 16,409,326.77 -143,423,334.28
其中： 基金 申购 款 25,198,725.97 -3,899,889.19 21,298,836.78
基金赎 回款 -185,031,387.02 20,309,215.96 -164,722,171.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,753,484,993.57 -301,752,094.82 1,451,732,898.75
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 444,835.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
第 20 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
结算备 付金 利息 收入 22,810.97
其他 4,123.34
合计 471,769.71
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,555,902,933.94
减：卖 出股 票成 本总 额 1,538,197,080.48
买卖股 票差 价收 入 17,705,853.46
6.4.7.12 债券投资收益
无。
6.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,345,744.94
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,345,744.94
6.4.7.14 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -63,343,846.92
——股票 投资 -63,485,746.92
——债券 投资 141,900.00
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -63,343,846.92
6.4.7.15 其他收入
第 21 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 85,575.53
合计 85,575.53
注：1 、 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2、 基金 之间 的转 换费 由赎回 费 和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,560,407.47
银行间 市场 交易 费用 450.00
合计 4,560,857.47
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 50,084.51
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 用 687.00
帐户维 护费 18,600.00
合计 218,139.03
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
第 22 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（“ 中国 工商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,293,561.35 17,840,078.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,002,209.58 3,070,833.43
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,715,593.51 2,973,346.34
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.25%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
第 23 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 58,384,437.75 444,835.40 127,237,406.46 330,603.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 -
第 24 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
羽 6-15 7-17 中签
300670
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 -
300671
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 -
300672
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 -
603305
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 -
603933
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600136
当代
明诚
2017-02
-13
重大资
产重组
事项
16.79 - - 1,000,000.00 15,640,403.15 16,790,000.00 -
600172
黄河
旋风
2017-06
-30
重大事
项
8.23
2017-0
7-14
8.00 6,300,000.00 62,177,390.96 51,849,000.00 -
注 ： 本基 金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基
第 25 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投
资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限
定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管 理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本 基金 的托 管行 中 国 工商银 行， 与该银 行存 款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在交 易所 进行 的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2017 年 06 月 30 日 ， 本基金 未持 有除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券 (2016 年
第 26 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
12 月 31 日： 未持 有) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公司 发行 的股 票市 值 不超 过基 金资 产净 值的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
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本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 58,384,437.75 - - - 58,384,437.75
结算备 付金 2,543,013.60 - - - 2,543,013.60
存出保 证金 444,301.50 - - - 444,301.50
交易性 金融 资产 59,742,000.00 - - 1,928,881,216.00 1,988,623,216.00
应收证 券清 算款 - - - 7,932,034.73 7,932,034.73
应收利 息 - - - 590,047.02 590,047.02
应收申 购款 - - - 27,783.64 27,783.64
资产总 计 121,113,752.85 - - 1,937,431,081.39 2,058,544,834.24
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,331,756.31 9,331,756.31
应付赎 回款 - - - 2,013,127.14 2,013,127.14
应付管 理人 报酬 - - - 2,464,276.33 2,464,276.33
应付托 管费 - - - 410,712.72 410,712.72
应付交 易费 用 - - - 1,259,146.36 1,259,146.36
其他负 债 - - - 699,747.47 699,747.47
负债总 计 - - - 16,178,766.33 16,178,766.33
利率敏 感度 缺口 121,113,752.85 - - 1,921,252,315.06 2,042,366,067.91
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 176,152,808.63 - - - 176,152,808.63
结算备 付金 3,671,267.47 - - - 3,671,267.47
存出保 证金 526,439.25 - - - 526,439.25
第 28 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
交易性 金融 资产 - - - 2,113,564,619.68 2,113,564,619.68
应收证 券清 算款 - - - 12,969,114.42 12,969,114.42
应收利 息 - - - 40,780.89 40,780.89
应收申 购款 - - - 189,892.18 189,892.18
资产总 计 180,350,515.35 - - 2,126,764,407.17 2,307,114,922.52
负债
应付证 券清 算款 - - -
1,346,222.40 1,346,222.40
应付赎 回款 - - -
1,122,540.46 1,122,540.46
应付管 理人 报酬 - - -
3,096,402.64 3,096,402.64
应付托 管费 - - -
516,067.10 516,067.10
应付交 易费 用 - - -
2,325,061.39 2,325,061.39
其他负 债 - - -
900,251.09 900,251.09
负债总 计 - - - 9,306,545.08 9,306,545.08
利率敏 感度 缺口 180,350,515.35 - - 2,117,457,862.09 2,297,808,377.44
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2017 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
第 29 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例范围为基金
资 产 净值的 60-95% ， 债券 的投资 比例 为基 金资 产净 值的 5-40% ， 现 金和 到期日 在 一年 以内 的政 府债
券 为 基金 资产 净值的 5% 以 上。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 ，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测 试本 基金 面临 的潜
在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 1,928,881,216.00 94.44 2,113,564,619.68 91.98
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,928,881,216.00 94.44 2,113,564,619.68 91.98
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 11,971 增 加约 13,605
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 11,971 减 少约 13,605
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
第 30 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问题 的补 充通 知 》及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,928,881,216.00 93.70
其中： 股票 1,928,881,216.00 93.70
2 固定收 益投 资 59,742,000.00 2.90
其中： 债券 59,742,000.00 2.90
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,927,451.35 2.96
7 其他各 项资 产 8,994,166.89 0.44
8 合计 2,058,544,834.24 100.00
第 31 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 34,080,000.00 1.67
B 采矿业
106,822,000.00 5.23
C 制造业 1,090,680,576.38 53.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
47,766,000.00 2.34
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
97,570,000.00 4.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
221,455,000.00 10.84
H 住宿和 餐饮 业
11,670,000.00 0.57
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
30,860,639.62 1.51
J 金融业
- -
K 房地产 业
116,224,000.00 5.69
L 租赁和 商务 服务 业
97,367,000.00 4.77
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
57,596,000.00 2.82
R 文化、 体育 和娱 乐业
16,790,000.00 0.82
S 综合
- -
合计 1,928,881,216.00 94.44
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002152 广电运 通 18,700,000 155,397,000.00 7.61
2 600761 安徽合 力 8,800,000 115,280,000.00 5.64
3 600428 中远海 特 16,000,000 99,520,000.00 4.87
4 603001 奥康国 际 4,500,000 84,555,000.00 4.14
5 600028 中国石 化 12,000,000 71,160,000.00 3.48
6 000970 中科三 环 4,800,000 70,944,000.00 3.47
第 32 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
7 600436 片仔癀 1,100,000 67,144,000.00 3.29
8 601888 中国国 旅 2,200,000 66,308,000.00 3.25
9 600153 建发股 份 5,000,000 64,650,000.00 3.17
10 000089 深圳机 场 6,800,000 63,580,000.00 3.11
11 002172 澳洋科 技 7,500,000 60,300,000.00 2.95
12 600896 览海投 资 6,800,000 57,596,000.00 2.82
13 001979 招商蛇 口 2,600,000 55,536,000.00 2.72
14 600096 云天化 7,500,000 55,500,000.00 2.72
15 600518 康美药 业 2,500,000 54,350,000.00 2.66
16 000930 中粮生 化 5,000,000 53,900,000.00 2.64
17 600172 黄河旋 风 6,300,000 51,849,000.00 2.54
18 300357 我武生 物 1,250,000 51,500,000.00 2.52
19 601021 春秋航 空 1,500,000 50,445,000.00 2.47
20 000722 湖南发 展 3,800,000 47,766,000.00 2.34
21 300068 南都电 源 2,500,000 42,100,000.00 2.06
22 600716 凤凰股 份 7,800,000 40,092,000.00 1.96
23 002308 威创股 份 3,000,000 39,150,000.00 1.92
24 002381 双箭股 份 4,200,000 36,708,000.00 1.80
25 600085 同仁堂 1,000,000 34,960,000.00 1.71
26 601118 海南橡 胶 6,000,000 34,080,000.00 1.67
27 600362 江西铜 业 1,880,000 31,696,800.00 1.55
28 000603 盛达矿 业 2,200,000 29,876,000.00 1.46
29 300359 全通教 育 1,800,000 23,526,000.00 1.15
30 600993 马应龙 1,000,000 21,780,000.00 1.07
31 600138 中青旅 1,000,000 21,060,000.00 1.03
32 002001 新 和 成 1,000,000 19,410,000.00 0.95
33 000039 中集集 团 1,000,000 18,030,000.00 0.88
34 600136 当代明 诚 1,000,000 16,790,000.00 0.82
35 600639 浦东金 桥 800,000 14,496,000.00 0.71
36 600305 恒顺醋 业 1,300,000 13,338,000.00 0.65
37 300420 五洋科 技 1,500,000 12,390,000.00 0.61
38 600060 海信电 器 800,000 12,136,000.00 0.59
39 601007 金陵饭 店 1,000,000 11,670,000.00 0.57
40 000516 国际医 学 2,000,000 11,140,000.00 0.55
41 601566 九牧王 600,000 9,672,000.00 0.47
42 600787 中储股 份 1,000,000 7,910,000.00 0.39
43 300033 同花顺 100,000 6,221,000.00 0.30
44 000926 福星股 份 500,000 6,100,000.00 0.30
45 000796 凯撒旅 游 500,000 6,060,000.00 0.30
46 600547 山东黄 金 200,000 5,786,000.00 0.28
47 002707 众信旅 游 300,000 3,939,000.00 0.19
48 300369 绿盟科 技 100,000 1,106,000.00 0.05
49 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
50 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
第 33 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
51 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
52 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
53 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
54 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
55 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
56 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
57 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
58 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
59 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
60 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
61 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
62 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
63 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
64 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
65 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
66 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601888 中国国 旅 78,764,029.02 3.43
2 600028 中国石 化 76,422,114.10 3.33
3 600153 建发股 份 58,740,262.01 2.56
4 600362 江西铜 业 49,601,355.54 2.16
5 300357 我武生 物 48,128,478.06 2.09
6 000930 中粮生 化 42,421,257.77 1.85
7 601021 春秋航 空 40,307,091.55 1.75
8 000039 中集集 团 39,630,045.20 1.72
9 000089 深圳机 场 39,026,984.79 1.70
10 000970 中科三 环 38,070,180.52 1.66
11 300369 绿盟科 技 37,381,856.60 1.63
12 300359 全通教 育 35,898,189.74 1.56
13 002594 比亚迪 35,791,104.71 1.56
14 600172 黄河旋 风 33,673,049.82 1.47
15 600259 广晟有 色 33,488,633.80 1.46
16 601118 海南橡 胶 32,028,723.98 1.39
17 002707 众信旅 游 31,882,711.73 1.39
18 000603 盛达矿 业 30,946,082.38 1.35
19 002657 中科金 财 27,543,789.99 1.20
第 34 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
20 600759 洲际油 气 25,104,225.50 1.09
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603799 华友钴 业 105,289,097.86 4.58
2 600259 广晟有 色 78,540,949.97 3.42
3 601021 春秋航 空 76,140,766.60 3.31
4 001979 招商蛇 口 51,289,452.81 2.23
5 601933 永辉超 市 49,724,232.66 2.16
6 600518 康美药 业 45,073,000.05 1.96
7 601888 中国国 旅 43,921,441.30 1.91
8 600009 上海机 场 43,202,425.81 1.88
9 600089 特变电 工 42,425,428.33 1.85
10 600085 同仁堂 37,035,697.26 1.61
11 002353 杰瑞股 份 36,535,769.96 1.59
12 002594 比亚迪 34,902,063.93 1.52
13 600436 片仔癀 34,489,054.26 1.50
14 300369 绿盟科 技 33,644,463.75 1.46
15 600711 盛屯矿 业 32,877,449.04 1.43
16 600195 中牧股 份 32,021,898.80 1.39
17 600759 洲际油 气 28,759,782.46 1.25
18 002468 申通快 递 28,125,887.01 1.22
19 603589 口子窖 27,171,184.93 1.18
20 600060 海信电 器 26,686,481.18 1.16
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,416,999,423.72
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,555,902,933.94
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
第 35 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,742,000.00 2.93
其中： 政策 性金 融债 59,742,000.00 2.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,742,000.00 2.93
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 600,000 59,742,000.00 2.93
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
第 36 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 444,301.50
2 应收证 券清 算款 7,932,034.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 590,047.02
5 应收申 购款 27,783.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,994,166.89
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
第 37 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
113,074 12,091.79 42,671,191.81 3.12% 1,324,595,951.69 96.88%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,810.13 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 4 月 10 日） 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,491,311,964.05
本报告 期基金 总申 购份 额 19,497,891.26
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 143,542,711.81
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,367,267,143.50
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
第 38 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
民族证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
第 39 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
中天证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 836,839,306.09 28.19% 769,101.82 28.06% -
民生证 券 1 632,085,336.83 21.29% 588,659.22 21.47% -
宏信证 券 1 349,910,144.78 11.79% 318,873.79 11.63% -
中信证 券 1 305,394,240.88 10.29% 284,413.52 10.38% -
华创证 券 1 283,323,113.60 9.54% 263,856.72 9.63% -
恒泰证 券 1 170,955,383.98 5.76% 159,210.57 5.81% -
西藏东 方财 富 1 89,116,001.70 3.00% 81,211.60 2.96% -
中金公 司 1 85,621,936.38 2.88% 79,739.23 2.91% -
国泰君 安 1 75,803,602.59 2.55% 69,079.62 2.52% -
广发证 券 1 75,524,970.34 2.54% 68,826.46 2.51% -
华泰证 券 1 46,407,195.19 1.56% 42,290.83 1.54% -
天风证 券 1 17,457,282.07 0.59% 15,908.89 0.58% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
第 40 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2017 年 2 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 瑞银 证券 深圳 003414 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
民族证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
第 41 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
瑞银证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-11
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
5
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
6
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-03-02
第 42 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
7
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 南都 电源” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
9
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
10
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广
发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
11
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
12
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
13 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-12
14 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
15
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
16
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
17
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
18
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
19
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
21 华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-05-04
第 43 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
23
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
24
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
25
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
26
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
27
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
28
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
29
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安中 小盘 成长 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 中 小盘成 长混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
第 44 页共 45 页 华安中小盘成长混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 45 页共 45 页
