华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型证 券投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 33
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 35
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 44
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 47
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 49
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 49
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 49
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 50
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 50
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 51
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 51
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 52
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 52
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 52
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 52
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 52
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 53
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 53
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 54
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 57
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 57
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 58
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 58
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金
基金简 称 华安中 国 A 股增 强指数
基金主 代码 040002
交易代 码
040002(前端)
041002(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,244,846,615.70 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
运用增 强性 指数 化投 资方 法， 通过 控制 股票 投资 组 合相 对 MSCI 中国 A 股
指数有 限度 的偏 离， 力求 基金收 益率 适度 超越 本基 金比较 基准 ， 并 在谋 求
基金资 产长 期增 值的 基础 上，择 机实 现一 定的 收益 和分配 。
投资策 略
（1）资 产配 置：本 基金投 资于股 票的目 标比 例为基 金资产 净值 的 95% 。
本基金 在目 前中 国证 券市 场缺少 规避 风险 工具 的情 况下， 可以 根据 开放 式
基金运 作的 实际 需求 和市 场的实 际情 况， 适当 调整 基金资 产分 配比 例。
（2）股 票投 资： 本基 金以 MSCI 中国 A 股指 数成 分股构 成及 其权 重等 指
标为基 础， 通过 复制 和有 限度的 增强 管理 方法 ， 构 造指数 化投 资组 合。 在
投资组 合建 立后 ， 基 金经 理定期 检验 该组 合与 比较 基准的 跟踪 偏离 度， 适
时对投 资组 合进 行调 整， 使跟踪 偏离 度控 制在 限定 的范围 内。 此外 ， 本 基
金还将 积极 参与 一级 市场 的新股 申购 、股 票增 发等 。
（3 ） 其它 投资： 本基 金将 审慎投 资于 经中 国证 监会 批准的 其它 金融 工具 ，
减少基 金资 产的 风险 并提 高基金 的收 益。
业绩比 较基 准 95% ×MSCI 中国 A 股 指数 收益率 + 5%× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 通过 承担 证券 市场 的系 统性风 险， 来获 取市 场
的平均 回报 ，属 于中 等风 险、中 等收 益的 投资 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
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注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 93,646,199.08
本期利 润 261,205,231.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0738
本期加 权平 均净 值利 润率 10.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,296,401,919.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3995
期末基 金资 产净 值 2,519,993,233.34
期末基 金份 额净 值 0.777
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 350.95%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
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2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.00% 0.70% 4.78% 0.63% 1.22% 0.07%
过去三 个月 4.86% 0.75% 2.05% 0.64% 2.81% 0.11%
过去六 个月 9.44% 0.68% 5.33% 0.59% 4.11% 0.09%
过去一 年 14.10% 0.75% 8.84% 0.66% 5.26% 0.09%
过去三 年 69.43% 1.83% 53.40% 1.69% 16.03% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
350.95% 1.63% 218.27% 1.61% 132.68% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2002 年 11 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2010-09-0
2
- 12 年
复旦大学经济学硕士，FRM （金
融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
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限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任本 基金 的基 金经 理助理 ，
2010 年 6 月至 2012 年 12 月担任
上证 180 交 易型开 放式 指 数证券
投资基 金的基 金经 理。2010 年 9
月起同 时担 任本 基金 的基 金经理。
2010 年 11 月 起担 任上 证龙 头企业
交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理。2012
年 6 月至 2015 年 5 月 同时 担任华
安沪深 300 指数分 级证 券 投资基
金的基 金经 理。 2014 年 12 月起担
任华安 沪深 300 量化 增强型 指 数
证券投资基金的基金经理。2016
年 12 月 起， 同时 担任 华安 事件驱
动量化策略混合型证券投资基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
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经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
第 10 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年经 济平 稳运行 ，工业 增加 值增 速稳 步回 升 ，PPI 同比 虽高 位有 所 回落， 但 PMI 指
数 连 续处于 51 以 上扩 张区间 。 国内“供给 侧” 改 革效果 明 显， 部分 中上 游行 业及 行 业内 龙头 公司 的盈
利改善 明显 。市 场资 金面 方面， 上半 年流 动性 整体 中性偏 宽松 ；在 A 股 纳入 MSCI 新兴市 场指 数预
期下， 北上 资金 积极 关注 A 股优 质稀 缺标 的，为市场 带 来一 定增 量资 金，一定 程 度影 响到 市场 风险
偏好。从量化因子角度， 期间里基本面类因子继续 表现强势。本基金配置上 偏向基本面较好的价值
成长股 ，行 业上 对食 品饮 料、家 电、 保险 有所 超配 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 0.777 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 9.44%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 5.33%。截 至 2017 年 6 月 30， 本 基 金过去 30 个交 易日 日均 跟 踪偏 离度为 0.2%
（按照 基金 合同 和招 募说 明书规 定）。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ， 国内 宏观经 济仍将“稳中 有进”， 供 给侧改 革 仍将 推进。 流 动性 将保 持“ 松紧 适度” ，
汇率大概率将保持稳定， 利率向上压力不大。各行 业中有竞争力的企业将继 续受益于供给侧改革的
红利。我们对市场并不悲 观，较强的结构性机会仍 将存在，中报及三季报业 绩预期较好的行业与个
股将受到市场关注，估值 与盈利匹配较好的中上游 传统行业，以及需求进入 爆发前期的新能源汽车
产业链 将重 点值 得关 注。 作为 MSCI 中国 A 股增 强 型指数 基金 的管 理人 ，我 们将在 跟踪 指数 的前 提
下，通 过适 度增 强操 作， 勤勉尽 责， 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
第 11 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的债 券品 种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 华安 MSCI 中国 A 股指数 增强 型证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，华 安 MSCI 中国 A 股指 数增强 型证 券 投资基 金的 管理 人—— 华安 基 金管 理有 限公
司在华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，华 安 MSCI 中国 A 股指 数 增强 型证 券投 资基
金对基 金份 额持 有人 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 MSCI 中国 A 股指数 增 强型 证券 投资
基金 2017 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
第 12 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会 计 主体 ：华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强 型证券 投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 144,188,104.50 184,716,556.67
结算备 付金
8,179,470.87 6,935,145.09
存出保 证金
907,073.71 775,495.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,378,160,619.38 3,231,662,799.55
其中： 股票 投资
2,376,820,173.38 3,229,348,451.31
基金投 资
- -
债券投 资
1,340,446.00 2,314,348.24
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,795,050.90
应收利 息 6.4.7.5 29,045.88 41,754.75
应收股 利
- -
应收申 购款
916,057.21 2,707,031.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,532,380,371.55 3,429,633,834.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,236,873.65 10,582,822.44
应付管 理人 报酬
1,998,225.65 2,897,477.43
应付托 管费
399,645.13 579,495.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,061,432.45 4,247,738.64
应交税 费
- -
第 13 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 690,961.33 880,073.38
负债合计
12,387,138.21 19,187,607.37
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 988,724,787.41 1,464,601,883.81
未分配 利润 6.4.7.10 1,531,268,445.93 1,945,844,342.90
所有者权益合计
2,519,993,233.34 3,410,446,226.71
负债和所有者权益总 计
2,532,380,371.55 3,429,633,834.08
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.777 元， 基 金份 额总额 3,244,846,615.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券 投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
289,438,577.57 -370,921,436.68
1.利息 收入
595,182.52 591,079.32
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 589,130.81 588,483.28
债券利 息收 入
6,051.71 2,596.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
121,284,362.78 -136,612,968.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 102,357,293.56 -153,632,066.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 229,853.71 133,931.21
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 18,697,215.51 16,885,166.27
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 167,559,032.27 -234,899,547.23
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
28,233,346.22 22,445,211.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,023,109.05 12,549,487.96
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,604,621.82 2,509,897.64
第 14 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 12,414,327.36 7,188,065.28
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 191,287.99 197,760.45
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
261,205,231.35 -393,366,648.01
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
261,205,231.35 -393,366,648.01
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券 投 资基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,464,601,883.81 1,945,844,342.90 3,410,446,226.71
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 261,205,231.35 261,205,231.35
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-475,877,096.40 -675,781,128.32 -1,151,658,224.72
其中：1.基金 申购 款 146,235,943.88 210,597,540.86 356,833,484.74
2.基 金赎 回款 -622,113,040.28 -886,378,669.18 -1,508,491,709.46
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
988,724,787.41 1,531,268,445.93 2,519,993,233.34
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,042,906,423.93 1,704,158,395.53 2,747,064,819.46
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -393,366,648.01 -393,366,648.01
三、本 期基金 份额 交易 产 30,127,139.37 49,462,942.09 79,590,081.46
第 15 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 336,122,097.53 406,274,615.39 742,396,712.92
2.基 金赎 回款 -305,994,958.16 -356,811,673.30 -662,806,631.46
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -36,346,140.64 -36,346,140.64
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,073,033,563.30 1,323,908,548.97 2,396,942,112.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金(2006 年 1 月 9 日前原 名为 华安 上证 180 指数 增
强 型证券 投资基 金，以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管理 委员会( 以下简 称“ 中国 证监会”) 证 监基
金字[2002] 第 70 号《 关于同 意 华安 上证 180 指 数增 强型证 券投 资基 金设 立的 批复》 核准 ，由 华安 基
金管理 有限 公司 依照 《 证券 投资基 金管 理暂 行办 法 》 及 其实施 细则 、 《 开放 式证 券 投资基 金试 点办 法》
等有关 规定 和 《华 安上 证 180 指数 增强 型证 券投 资基 金 基金 契约》( 后变 更为 《华 安上 证 180 指数 增
强型证 券投 资基 金基 金合 同》) 发 起， 并于 2002 年 11 月 8 日 募集 成立。 本基金 为 契约 型开 放式， 存
续期限 不定 ， 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 3,094,001,258.61 元， 业经 普华 永道 中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道验 字(2002) 第 126 号验资 报告 予以 验证 。 本 基 金的基 金管 理人 为华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据 2006 年 1 月 14 日发布 的 《关 于华 安上 证 180 指数增 强型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大
会表决 结果 的公 告》 ，并 经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]8 号《 关于 核准 华安 上证 180 指数 增强 型证
券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核 准 ， 本基 金自 2006 年 1 月 9 日 起 更名 为华安 MSCI
中国 A 股 指数 增强 型 证券投 资 基金， 跟踪 标的 的成份 指 数由 上证 180 指数 变更 为 MSCI 中国 A 股指
数。
根据《 华安 MSCI 中国 A 股指数 增强 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 和《 关于 华安 MSCI 中国 A
股指数 增强 型证 券投 资基 金基金 份额 拆分 比例 的公 告》的 有关 规定 ，本 基金 于 2008 年 4 月 29 日进
行了基 金份 额拆 分， 拆分 比例 为 3.281806547 ， 并于 2008 年 4 月 30 日进 行了 变 更登 记。
第 16 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 MSCI 中国 A 股指 数增 强型 证 券投 资基 金基
金合同 》 的 有关 规定 ， 本 基金主 要投 资于 由权 威机 构发布 的、 代表 中国 A 股市 场的 MSCI 中国 A 股
指数的 成份 股。 本基 金投 资于股 票的 目标 比例 为基 金资产 净值 的 95% ， 投资标 的 指数 成份 股的 比重
在 50 个 交易 日内 不持 续低于 股 票净 值的 80% ； 此外 ， 本基金 可参 与股 票一 级市 场的市 值配 售及 标的
指数成份股的增发和配股 ，在成份股之外的股票投 资仅限于未售出的配售新 股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型 投资中替代成份股的其他 个股。本基金持有现金或 者到期日在一年以内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩比 较 基准为 MSCI 中国 A 股指数 收益 率×95% ＋
金融同 业存 款利 率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 MSCI 中国
A 股 指 数增 强型 证券 投资基 金 基金 合同》 和在 财务 报表附 注所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
第 17 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公司 股息 红 利差 别化 个人 所得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 144,188,104.50
第 18 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 144,188,104.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,266,537,701.39 2,376,820,173.38 110,282,471.99
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,304,400.00 1,340,446.00 36,046.00
银行间 市场 - - -
合计 1,304,400.00 1,340,446.00 36,046.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,267,842,101.39 2,378,160,619.38 110,318,517.99
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 23,775.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,312.63
第 19 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
应收债 券利 息 1,589.90
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 367.38
合计 29,045.88
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,059,001.26
银行间 市场 应付 交易 费用 2,431.19
合计 4,061,432.45
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 44.34
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 52,068.27
预提信 息披 露费 138,848.72
合计 690,961.33
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,806,686,210.22 1,464,601,883.81
本期申 购 479,880,705.15 146,235,943.88
本期赎 回（以“-” 号填 列） -2,041,720,299.67 -622,113,040.28
本期末 3,244,846,615.70 988,724,787.41
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
第 20 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,776,966,501.57 168,877,841.33 1,945,844,342.90
本期利 润 93,646,199.08 167,559,032.27 261,205,231.35
本期基金份额交易产生的
变动数
-574,210,781.04 -101,570,347.28 -675,781,128.32
其中： 基金 申购 款 181,477,400.67 29,120,140.19 210,597,540.86
基金赎 回款 -755,688,181.71 -130,690,487.47 -886,378,669.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,296,401,919.61 234,866,526.32 1,531,268,445.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 532,020.61
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 49,843.03
其他 7,267.17
合计 589,130.81
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,485,185,777.86
减：卖 出股 票成 本总 额 4,382,828,484.30
买卖股 票差 价收 入 102,357,293.56
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
5,928,476.28
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
5,696,000.00
减：应收 利息 总额 2,622.57
买卖债 券差 价收 入 229,853.71
第 21 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 18,697,215.51
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 18,697,215.51
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 167,559,032.27
——股票 投资 167,811,934.51
——债券 投资 -252,902.24
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 167,559,032.27
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 12,414,327.36
银行间 市场 交易 费用 -
合计 12,414,327.36
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
第 22 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 52,068.27
信息披 露费 138,848.72
银行汇 划费 用 371.00
合计 191,287.99
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
第 23 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,023,109.05 12,549,487.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 504,616.70 480,870.37
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.0%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.0% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,604,621.82 2,509,897.64
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.2% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
第 24 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
144,188,104.
50
532,020.61
127,837,885.
16
545,590.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
第 25 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00003
4
神州数
码
2017-03
-21
重大资
产重组
24.45
2017-0
7-18
22.01 169,937 3,468,558.61 4,154,959.65 -
00009
9
中信海
直
2017-05
-04
重大资
产重组
11.26 - - 14,000 177,733.00 157,640.00 -
00010
0
TCL
集团
2017-04
-21
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72 175,790 569,658.20 602,959.70 -
00050
3
海虹控
股
2017-05
-11
重大资
产重组
24.93 - - 59,090 1,310,955.01 1,473,113.70 -
00065
6
金科股
份
2017-05
-05
重大资
产重组
6.54
2017-0
7-05
5.92 135,998 724,295.58 889,426.92 -
00088
7
中鼎股
份
2017-04
-27
重大资
产重组
22.09
2017-0
7-14
19.88 631,833 16,281,772.85
13,957,190.9
7
-
00201
3
中航机
电
2017-05
-12
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36 634,558 5,984,032.16 6,554,984.14 -
00204
9
紫光国
芯
2017-02
-20
重大资
产重组
30.82
2017-0
7-17
27.74 18,727 772,710.39 577,166.14 -
00207
0
*ST 众
和
2017-05
-02
重大资
产重组
10.17 - - 59,576 890,768.31 605,887.92 -
00212
9
中环股
份
2016-04
-25
重大事
项
8.27 - - 43,984 387,674.78 363,747.68 -
00231
2
*ST 三
泰
2017-03
-31
重大资
产重组
6.82
2017-0
7-24
7.16 137,270 2,570,200.12 936,181.40 -
00250
5
大康农
业
2017-03
-13
重大资
产重组
3.50 - - 436,900 1,533,954.00 1,529,150.00 -
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重大事
项
7.47
2017-0
8-21
8.22 648,424 3,827,428.54 4,843,727.28 -
60010
0
同方股
份
2017-04
-21
重大资
产重组
14.12 - - 21,857 288,314.80 308,620.84 -
60064 爱建集 2017-04 重大资 14.98 2017-0 16.48 302,332 3,062,684.14 4,528,933.36 -
第 26 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
3 团 -17 产重组 8-02
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大资
产重组
11.32 - - 553,999 6,902,969.86 6,271,268.68 -
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项
22.29 - - 152,614 2,662,251.84 3,401,766.06 -
60198
9
中国重
工
2017-05
-31
重大资
产重组
6.21 - - 61,943 478,599.92 384,666.03 -
60333
6
宏辉果
蔬
2017-06
-21
重大事
项
28.40
2017-0
7-05
27.60 1,277 11,888.87 36,266.80 -
注 ： 本基 金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只指数化增强 型投资的开放式基金，通 过复制和有限度的增强管 理方法，构造指数
化投资 组合 ， 属 于高 风险 品种。 本基 金投 资的 金融 工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资及 权证 投资 等。
本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场
风险。 本基 金的 基金 管理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是通 过控 制股 票投 资组 合相对 MSCI 中国 A 股
指数有 限度 的偏 离， 力求 基金收 益率 适度 超越 本基 金比较 基准 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
第 27 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行，与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信 用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
第 28 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 144,188,104.50 - - -
144,188,104.5
0
结算备 付金 8,179,470.87 - - - 8,179,470.87
存出保 证金 907,073.71 - - - 907,073.71
交易性 金融 资产 1,340,446.00 - - 2,376,820,173.38
2,378,160,619.
38
应收利 息 - - - 29,045.88 29,045.88
第 29 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
应收申 购款 - - - 916,057.21 916,057.21
资产总 计 154,615,095.08 - - 2,377,765,276.47
2,532,380,371.
55
负债
应付赎 回款 - - - 5,236,873.65 5,236,873.65
应付管 理人 报酬 - - - 1,998,225.65 1,998,225.65
应付托 管费 - - - 399,645.13 399,645.13
应付交 易费 用 - - - 4,061,432.45 4,061,432.45
其他负 债 - - - 690,961.33 690,961.33
负债总 计 - - - 12,387,138.21
12,387,138.
21
利率敏 感度 缺口 154,615,095.08 - - 2,365,378,138.26 2,519,993,233.
34
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 184,716,556.67 - - -
184,716,556.6
7
结算备 付金 6,935,145.09 - - - 6,935,145.09
存出保 证金 775,495.80 - - - 775,495.80
交易性 金融 资产 - 1,765,848.64 548,499.60 3,229,348,451.31
3,231,662,799.
55
应收证 券清 算款 - - - 2,795,050.90 2,795,050.90
应收利 息 - - - 41,754.75 41,754.75
应收申 购款 - - - 2,707,031.32 2,707,031.32
资产总 计 192,427,197.56 1,765,848.64 548,499.60 3,234,892,288.28
3,429,633,834.
08
负债
应付赎 回款 - - - 10,582,822.44 10,582,822.44
应付管 理人 报酬 - - - 2,897,477.43 2,897,477.43
应付托 管费 - - - 579,495.48 579,495.48
应付交 易费 用 - - - 4,247,738.64 4,247,738.64
其他负 债 - - - 880,073.38 880,073.38
负债总 计 - - - 19,187,607.37 19,187,607.37
利率敏 感度 缺口 192,427,197.56 1,765,848.64 548,499.60 3,215,704,680.91 3,410,446,226.
第 30 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
71
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2017 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用自上而下的策略 ，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合 证券市场运行情况，做出 资产配置及组合构建的决 定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选 择符合基金合同约定范围 的投资品种进行投资。本 基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变 化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的
市场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 主要 投资 于 MSCI 中国 A 股 指数 的成
份 股，投资 组合中 股票投资 的目标比 例为基 金资产净 值的 95% ，投 资标的 指数 成份股的 比重在 50
个交易 日内 不持 续低 于股 票净值 的 80% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
第 31 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
2,376,820,173.
38
94.32
3,229,348,451
.31
94.69
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,376,820,173.
38
94.32
3,229,348,451
.31
94.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 增 加约 14,049 增 加约 18,431
2.业绩 比较 基准 下降 5% 减 少约 14,049 减 少约 18,431
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
第 32 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,376,820,173.38 93.86
其中： 股票 2,376,820,173.38 93.86
2 固定收 益投 资 1,340,446.00 0.05
其中： 债券 1,340,446.00 0.05
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 152,367,575.37 6.02
7 其他各 项资 产 1,852,176.80 0.07
8 合计 2,532,380,371.55 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
第 33 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
A 农、林 、牧 、渔 业
5,877,068.19 0.23
B 采矿业
122,723,938.93
4.87
C 制造业
1,017,546,481.67 40.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,474,195.50 0.65
E 建筑业
54,454,602.47 2.16
F 批发和 零售 业
51,729,689.68 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
72,228,519.42 2.87
H 住宿和 餐饮 业
3,494,924.40 0.14
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
101,553,682.16 4.03
J 金融业
574,862,680.19 22.81
K 房地产 业
96,468,060.36 3.83
L 租赁和 商务 服务 业
36,725,997.58 1.46
M 科学研 究和 技术 服务 业
85,720.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
21,411,717.34 0.85
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
36,800,185.62 1.46
S 综合
3,433,549.28 0.14
合计
2,215,871,012.79 87.93
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,297,495.62 0.05
B 采矿业
75,520.66
0.00
C 制造业
121,155,917.22 4.81
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,752,333.64 0.11
E 建筑业
1,717,686.24 0.07
第 34 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
F 批发和 零售 业
6,502,042.22 0.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
498,846.60 0.02
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
13,136,555.42 0.52
J 金融业
187,943.49 0.01
K 房地产 业
1,885,273.68 0.07
L 租赁和 商务 服务 业
1,243,723.08 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,864,263.12 0.23
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
343,160.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,288,399.60 0.17
S 综合
- -
合计
160,949,160.59 6.39
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600036 招商银 行 3,264,576 78,056,012.16 3.10
2 000651 格力电 器 1,869,652 76,973,572.84 3.05
3 000858 五 粮 液 1,250,966 69,628,767.56 2.76
4 601318 中国平 安 1,386,175 68,768,141.75 2.73
5 600516 方大炭 素 3,799,977 54,035,672.94 2.14
6 601336 新华保 险 910,825 46,816,405.00 1.86
7 601601 中国太 保 1,305,329 44,211,493.23 1.75
8 600016 民生银 行 4,826,500 39,673,830.00 1.57
9 601699 潞安环 能 4,881,451 38,172,946.82 1.51
10 002074 国轩高 科 1,162,960 36,691,388.00 1.46
11 600000 浦发银 行 2,671,880 33,799,282.00 1.34
12 601328 交通银 行 5,192,032 31,982,917.12 1.27
13 600519 贵州茅 台 63,743 30,077,134.55 1.19
14 600690 青岛海 尔 1,989,662 29,944,413.10 1.19
15 600276 恒瑞医 药 578,543 29,268,490.37 1.16
第 35 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
16 600872 中炬高 新 1,501,922 27,485,172.60 1.09
17 000970 中科三 环 1,769,974 26,160,215.72 1.04
18 601818 光大银 行 6,076,322 24,609,104.10 0.98
19 002142 宁波银 行 1,259,781 24,313,773.30 0.96
20 601939 建设银 行 3,905,211 24,017,047.65 0.95
21 000002 万
科Ａ 938,300 23,429,351.00 0.93
22 002236 大华股 份 1,018,601 23,234,288.81 0.92
23 002739 万达电 影 443,900 22,625,583.00 0.90
24 002396 星网锐 捷 1,148,399 22,221,520.65 0.88
25 002405 四维图 新 1,085,976 21,458,885.76 0.85
26 601166 兴业银 行 1,244,820 20,987,665.20 0.83
27 600887 伊利股 份 881,063 19,022,150.17 0.75
28 000768 中航飞 机 940,408 17,341,123.52 0.69
29 000776 广发证 券 982,800 16,953,300.00 0.67
30 000937 冀中能 源 2,516,434 15,400,576.08 0.61
31 002415 海康威 视 455,188 14,702,572.40 0.58
32 001979 招商蛇 口 685,276 14,637,495.36 0.58
33 600497 驰宏锌 锗 2,233,735 14,630,964.25 0.58
34 600015 华夏银 行 1,543,882 14,234,592.04 0.56
35 600383 金地集 团 1,239,975 14,222,513.25 0.56
36 000887 中鼎股 份 631,833 13,957,190.97 0.55
37 600270 外运发 展 682,033 12,910,884.69 0.51
38 002450 康得新 566,051 12,747,468.52 0.51
39 600651 飞乐音 响 1,454,438 12,319,089.86 0.49
40 002368 太极股 份 432,547 11,977,226.43 0.48
41 002371 北方华 创 499,962 11,959,091.04 0.47
42 600837 海通证 券 791,084 11,747,597.40 0.47
43 600160 巨化股 份 976,360 11,745,610.80 0.47
44 600595 中孚实 业 2,384,951 11,495,463.82 0.46
45 002036 联创电 子 656,900 10,838,850.00 0.43
46 002183 怡 亚 通 1,248,983 10,778,723.29 0.43
47 600884 杉杉股 份 647,427 10,663,122.69 0.42
48 000069 华侨城 Ａ 1,056,297 10,626,347.82 0.42
49 000983 西山煤 电 1,189,828 10,434,791.56 0.41
50 601168 西部矿 业 1,354,739 10,417,942.91 0.41
51 600298 安琪酵 母 400,000 10,348,000.00 0.41
52 600522 中天科 技 855,300 10,306,365.00 0.41
53 600068 葛洲坝 910,444 10,233,390.56 0.41
54 002573 清新环 境 543,036 10,219,937.52 0.41
55 002456 欧菲光 562,442 10,219,571.14 0.41
56 002241 歌尔股 份 527,754 10,175,097.12 0.40
57 600340 华夏幸 福 300,000 10,074,000.00 0.40
58 601688 华泰证 券 553,568 9,908,867.20 0.39
59 601288 农业银 行 2,800,000 9,856,000.00 0.39
第 36 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
60 002410 广联达 504,119 9,477,437.20 0.38
61 600406 国电南 瑞 536,001 9,460,417.65 0.38
62 600999 招商证 券 543,281 9,355,298.82 0.37
63 000739 普洛药 业 1,249,995 9,174,963.30 0.36
64 601607 上海医 药 307,146 8,870,376.48 0.35
65 600143 金发科 技 1,468,793 8,856,821.79 0.35
66 600019 宝钢股 份 1,253,341 8,409,918.11 0.33
67 601098 中南传 媒 446,977 8,331,651.28 0.33
68 002108 沧州明 珠 610,000 8,143,500.00 0.32
69 600029 南方航 空 900,000 7,830,000.00 0.31
70 601111 中国国 航 800,000 7,800,000.00 0.31
71 000895 双汇发 展 323,608 7,685,690.00 0.30
72 000625 长安汽 车 530,000 7,642,600.00 0.30
73 601600 中国铝 业 1,610,738 7,280,535.76 0.29
74 000425 徐工机 械 1,940,878 7,278,292.50 0.29
75 601006 大秦铁 路 862,131 7,233,279.09 0.29
76 000725 京东方 Ａ 1,738,176 7,230,812.16 0.29
77 600703 三安光 电 363,667 7,164,239.90 0.28
78 002146 荣盛发 展 706,181 6,970,006.47 0.28
79 600009 上海机 场 186,481 6,957,606.11 0.28
80 600201 生物股 份 194,133 6,905,310.81 0.27
81 600031 三一重 工 843,666 6,859,004.58 0.27
82 002707 众信旅 游 520,705 6,836,856.65 0.27
83 000630 铜陵有 色 2,402,377 6,822,750.68 0.27
84 002013 中航机 电 634,558 6,554,984.14 0.26
85 600816 安信信 托 479,211 6,512,477.49 0.26
86 601998 中信银 行 1,030,196 6,479,932.84 0.26
87 000501 鄂武商 Ａ 343,846 6,347,397.16 0.25
88 601899 紫金矿 业 1,849,893 6,345,132.99 0.25
89 000423 东阿阿 胶 88,157 6,337,606.73 0.25
90 600521 华海药 业 300,014 6,312,294.56 0.25
91 600655 豫园商 城 553,999 6,271,268.68 0.25
92 601390 中国中 铁 719,818 6,240,822.06 0.25
93 601668 中国建 筑 624,006 6,040,378.08 0.24
94 002400 省广股 份 747,426 6,001,830.78 0.24
95 000065 北方国 际 251,754 5,986,710.12 0.24
96 002024 苏宁云 商 527,046 5,929,267.50 0.24
97 600372 中航电 子 340,548 5,915,318.76 0.23
98 600271 航天信 息 282,585 5,832,554.40 0.23
99 000977 浪潮信 息 334,278 5,789,694.96 0.23
100 600369 西南证 券 1,031,429 5,786,316.69 0.23
101 601377 兴业证 券 765,852 5,690,280.36 0.23
102 600030 中信证 券 329,152 5,602,167.04 0.22
103 600549 厦门钨 业 256,691 5,516,289.59 0.22
第 37 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
104 000568 泸州老 窖 108,806 5,503,407.48 0.22
105 000728 国元证 券 442,755 5,410,466.10 0.21
106 601618 中国中 冶 1,066,467 5,342,999.67 0.21
107 601857 中国石 油 686,512 5,279,277.28 0.21
108 600376 首开股 份 458,837 5,249,095.28 0.21
109 002174 游族网 络 164,785 5,233,571.60 0.21
110 002555 三七互 娱 200,000 5,114,000.00 0.20
111 601788 光大证 券 339,263 5,065,196.59 0.20
112 000807 云铝股 份 686,734 4,958,219.48 0.20
113 600415 小商品 城 678,375 4,911,435.00 0.19
114 000959 首钢股 份 693,083 4,844,650.17 0.19
115 600050 中国联 通 648,424 4,843,727.28 0.19
116 600426 华鲁恒 升 411,355 4,829,307.70 0.19
117 600125 铁龙物 流 536,875 4,810,400.00 0.19
118 002304 洋河股 份 54,714 4,749,722.34 0.19
119 600879 航天电 子 538,314 4,731,780.06 0.19
120 600153 建发股 份 359,188 4,644,300.84 0.18
121 600839 四川长 虹 1,280,715 4,636,188.30 0.18
122 600885 宏发股 份 115,058 4,589,663.62 0.18
123 600893 航发动 力 166,538 4,546,487.40 0.18
124 002195 二三四 五 635,630 4,544,754.50 0.18
125 600643 爱建集 团 302,332 4,528,933.36 0.18
126 600066 宇通客 车 204,128 4,484,692.16 0.18
127 600478 科力远 514,300 4,428,123.00 0.18
128 601898 中煤能 源 742,889 4,368,187.32 0.17
129 002223 鱼跃医 疗 184,359 4,365,621.12 0.17
130 002230 科大讯 飞 107,621 4,294,077.90 0.17
131 000034 神州数 码 169,937 4,154,959.65 0.16
132 600021 上海电 力 333,671 4,034,082.39 0.16
134 002007 华兰生 物 109,109 3,982,478.50 0.16
135 600266 北京城 建 269,696 3,921,379.84 0.16
136 600219 南山铝 业 1,133,105 3,841,225.95 0.15
137 002517 恺英网 络 109,038 3,837,047.22 0.15
138 600094 大名城 500,000 3,835,000.00 0.15
139 600028 中国石 化 636,825 3,776,372.25 0.15
140 601555 东吴证 券 334,503 3,756,468.69 0.15
141 600004 白云机 场 203,058 3,748,450.68 0.15
142 002008 大族激 光 107,335 3,718,084.40 0.15
143 000783 长江证 券 387,671 3,671,244.37 0.15
144 000027 深圳能 源 545,453 3,670,898.69 0.15
145 600489 中金黄 金 354,845 3,559,095.35 0.14
146 601669 中国电 建 444,213 3,518,166.96 0.14
147 600637 东方明 珠 162,061 3,511,861.87 0.14
148 600754 锦江股 份 128,964 3,494,924.40 0.14
第 38 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
149 002460 赣锋锂 业 75,376 3,486,140.00 0.14
150 600118 中国卫 星 123,897 3,449,292.48 0.14
151 601088 中国神 华 152,614 3,401,766.06 0.13
152 600729 重庆百 货 124,117 3,331,300.28 0.13
153 600428 中远海 特 531,375 3,305,152.50 0.13
154 000528 柳
工 380,000 3,283,200.00 0.13
155 603288 海天味 业 80,000 3,262,400.00 0.13
156 600269 赣粤高 速 619,811 3,229,215.31 0.13
157 600170 上海建 工 836,256 3,194,497.92 0.13
158 002367 康力电 梯 265,652 3,102,815.36 0.12
159 600312 平高电 气 223,565 3,071,783.10 0.12
160 600584 长电科 技 188,386 3,023,595.30 0.12
161 002594 比亚迪 59,510 2,972,524.50 0.12
162 002050 三花智 控 181,633 2,964,250.56 0.12
163 600660 福耀玻 璃 112,571 2,931,348.84 0.12
164 601169 北京银 行 317,928 2,915,399.76 0.12
165 600138 中青旅 136,443 2,873,489.58 0.11
166 600783 鲁信创 投 167,731 2,856,458.93 0.11
167 000089 深圳机 场 304,082 2,843,166.70 0.11
168 002092 中泰化 学 221,149 2,808,592.30 0.11
169 000999 华润三 九 87,272 2,770,886.00 0.11
170 002475 立讯精 密 93,656 2,738,501.44 0.11
171 000882 华联股 份 758,008 2,736,408.88 0.11
172 600694 大商股 份 69,918 2,724,704.46 0.11
173 600196 复星医 药 87,373 2,707,689.27 0.11
174 600037 歌华有 线 185,456 2,700,239.36 0.11
175 002385 大北农 422,068 2,654,807.72 0.11
176 600039 四川路 桥 631,529 2,627,160.64 0.10
177 002065 东华软 件 120,031 2,615,475.49 0.10
178 002294 信立泰 73,064 2,605,462.24 0.10
179 002701 奥瑞金 402,374 2,571,169.86 0.10
180 000869 张
裕Ａ 69,037 2,568,176.40 0.10
181 002603 以岭药 业 146,531 2,558,431.26 0.10
182 600835 上海机 电 120,725 2,552,126.50 0.10
183 000581 威孚高 科 98,205 2,543,509.50 0.10
184 600352 浙江龙 盛 264,899 2,524,487.47 0.10
185 600499 科达洁 能 312,757 2,483,290.58 0.10
186 002219 恒康医 疗 205,717 2,476,832.68 0.10
187 601866 中远海 发 678,988 2,444,356.80 0.10
188 601766 中国中 车 233,320 2,361,198.40 0.09
189 600873 梅花生 物 415,924 2,358,289.08 0.09
190 000758 中色股 份 335,711 2,353,334.11 0.09
191 601901 方正证 券 235,680 2,340,302.40 0.09
192 600685 中船防 务 84,752 2,320,509.76 0.09
第 39 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
193 600612 老凤祥 47,226 2,312,657.22 0.09
194 000793 华闻传 媒 228,333 2,310,729.96 0.09
195 002202 金风科 技 149,205 2,308,201.35 0.09
196 000059 华锦股 份 223,451 2,236,744.51 0.09
197 600008 首创股 份 333,254 2,192,811.32 0.09
198 002051 中工国 际 104,620 2,168,772.60 0.09
199 600808 马钢股 份 609,036 2,155,987.44 0.09
200 600183 生益科 技 172,319 2,126,416.46 0.08
201 002081 金 螳 螂 193,268 2,122,082.64 0.08
202 000001 平安银 行 225,539 2,117,811.21 0.08
203 000028 国药一 致 25,931 2,097,817.90 0.08
204 601179 中国西 电 376,447 2,093,045.32 0.08
205 600307 酒钢宏 兴 730,382 2,081,588.70 0.08
206 600198 大唐电 信 161,912 2,067,616.24 0.08
207 600282 南钢股 份 537,707 1,994,892.97 0.08
208 000088 盐 田 港 188,475 1,980,872.25 0.08
209 600150 中国船 舶 85,861 1,963,641.07 0.08
210 002466 天齐锂 业 36,039 1,958,719.65 0.08
211 600649 城投控 股 185,155 1,945,979.05 0.08
212 000513 丽珠集 团 28,073 1,911,771.30 0.08
213 002570 贝因美 139,648 1,899,212.80 0.08
214 000750 国海证 券 341,416 1,877,788.00 0.07
215 601801 皖新传 媒 133,437 1,844,099.34 0.07
216 600642 申能股 份 292,631 1,843,575.30 0.07
217 600587 新华医 疗 102,966 1,830,735.48 0.07
218 002601 龙蟒佰 利 111,119 1,820,129.22 0.07
219 002244 滨江集 团 261,524 1,809,746.08 0.07
220 000400 许继电 气 100,748 1,809,434.08 0.07
221 600588 用友网 络 104,062 1,781,541.44 0.07
222 600517 置信电 气 234,971 1,778,730.47 0.07
223 600557 康缘药 业 106,718 1,772,585.98 0.07
224 600216 浙江医 药 176,813 1,752,216.83 0.07
225 000338 潍柴动 力 132,722 1,751,930.40 0.07
226 600388 龙净环 保 112,048 1,740,105.44 0.07
227 002179 中航光 电 55,470 1,730,109.30 0.07
228 600177 雅戈尔 169,630 1,716,655.60 0.07
229 002011 盾安环 境 145,000 1,645,750.00 0.07
230 601198 东兴证 券 94,392 1,627,318.08 0.06
231 600487 亨通光 电 57,570 1,614,838.50 0.06
232 600535 天士力 38,552 1,601,450.08 0.06
233 601877 正泰电 器 79,399 1,595,125.91 0.06
234 601888 中国国 旅 52,538 1,583,495.32 0.06
235 002508 老板电 器 36,140 1,571,367.20 0.06
236 600594 益佰制 药 102,932 1,570,742.32 0.06
第 40 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
237 600867 通化东 宝 86,082 1,570,135.68 0.06
238 000988 华工科 技 106,638 1,555,848.42 0.06
239 002310 东方园 林 92,845 1,552,368.40 0.06
240 600161 天坛生 物 39,697 1,540,640.57 0.06
241 601012 隆基股 份 89,892 1,537,153.20 0.06
242 601000 唐山港 294,143 1,535,426.46 0.06
243 002022 科华生 物 88,369 1,534,969.53 0.06
244 002505 大康农 业 436,900 1,529,150.00 0.06
245 000860 顺鑫农 业 74,399 1,488,723.99 0.06
246 000503 海虹控 股 59,090 1,473,113.70 0.06
247 000792 盐湖股 份 139,632 1,459,154.40 0.06
248 600409 三友化 工 142,672 1,436,707.04 0.06
249 600495 晋西车 轴 203,127 1,432,045.35 0.06
250 600699 均胜电 子 44,500 1,428,005.00 0.06
251 600635 大众公 用 260,992 1,422,406.40 0.06
252 600511 国药股 份 39,139 1,418,397.36 0.06
253 600418 江淮汽 车 132,635 1,399,299.25 0.06
254 002477 雏鹰农 牧 310,874 1,377,171.82 0.05
255 002152 广电运 通 165,352 1,374,075.12 0.05
256 601928 凤凰传 媒 140,129 1,367,659.04 0.05
257 600820 隧道股 份 133,921 1,352,602.10 0.05
258 600329 中新药 业 73,536 1,331,736.96 0.05
259 000559 万向钱 潮 125,326 1,330,962.12 0.05
260 000876 新 希 望 161,286 1,325,770.92 0.05
261 000592 平潭发 展 237,825 1,312,794.00 0.05
262 600718 东软集 团 83,881 1,304,349.55 0.05
263 600073 上海梅 林 134,850 1,287,817.50 0.05
264 000801 四川九 洲 131,827 1,261,584.39 0.05
265 600674 川投能 源 127,480 1,251,853.60 0.05
266 002261 拓维信 息 104,739 1,226,493.69 0.05
267 000039 中集集 团 67,844 1,223,227.32 0.05
268 601929 吉视传 媒 352,514 1,219,698.44 0.05
269 600827 百联股 份 74,765 1,214,931.25 0.05
270 601800 中国交 建 75,915 1,206,289.35 0.05
271 600122 宏图高 科 106,900 1,186,590.00 0.05
272 600157 永泰能 源 332,092 1,185,568.44 0.05
273 002001 新 和 成 60,408 1,172,519.28 0.05
274 600026 中远海 能 175,638 1,164,479.94 0.05
275 600366 宁波韵 升 65,371 1,153,144.44 0.05
276 600115 东方航 空 168,761 1,147,574.80 0.05
277 600259 广晟有 色 29,076 1,135,127.04 0.05
278 002444 巨星科 技 72,834 1,134,753.72 0.05
279 600240 华业资 本 125,011 1,132,599.66 0.04
280 600060 海信电 器 72,400 1,098,308.00 0.04
第 41 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
281 002390 信邦制 药 125,263 1,091,040.73 0.04
282 000547 航天发 展 103,950 1,086,277.50 0.04
283 600611 大众交 通 194,123 1,071,558.96 0.04
284 002672 东江环 保 63,013 1,064,289.57 0.04
285 002479 富春环 保 86,717 1,031,932.30 0.04
286 002064 华峰氨 纶 213,000 1,026,660.00 0.04
287 601009 南京银 行 91,400 1,024,594.00 0.04
288 000917 电广传 媒 89,724 1,013,881.20 0.04
289 600058 五矿发 展 81,648 1,013,251.68 0.04
290 600062 华润双 鹤 36,796 1,009,314.28 0.04
291 002384 东山精 密 40,838 1,008,698.60 0.04
292 002344 海宁皮 城 120,644 1,003,758.08 0.04
293 600536 中国软 件 51,889 994,193.24 0.04
294 002153 石基信 息 43,564 990,209.72 0.04
295 600748 上实发 展 137,294 988,516.80 0.04
296 000810 创维数 字 79,508 964,432.04 0.04
297 600998 九州通 44,364 956,487.84 0.04
298 600688 上海石 化 141,979 938,481.19 0.04
299 002312 *ST 三泰 137,270 936,181.40 0.04
300 600525 长园集 团 67,780 921,130.20 0.04
301 600787 中储股 份 116,441 921,048.31 0.04
302 600048 保利地 产 90,493 902,215.21 0.04
303 600309 万华化 学 31,288 896,088.32 0.04
304 000656 金科股 份 135,998 889,426.92 0.04
305 000786 北新建 材 56,138 889,225.92 0.04
306 000418 小天鹅 Ａ 18,834 881,242.86 0.03
307 000961 中南建 设 128,989 841,008.28 0.03
308 601186 中国铁 建 66,494 799,922.82 0.03
309 600547 山东黄 金 27,582 797,947.26 0.03
310 600967 内蒙一 机 56,431 769,154.53 0.03
311 000031 中粮地 产 101,197 762,013.41 0.03
312 002345 潮宏基 69,400 754,378.00 0.03
313 600399 抚顺特 钢 120,063 749,193.12 0.03
314 002041 登海种 业 56,054 742,715.50 0.03
315 001696 宗申动 力 94,262 713,563.34 0.03
316 601933 永辉超 市 99,032 701,146.56 0.03
317 002572 索菲亚 17,000 697,000.00 0.03
318 000800 一汽轿 车 67,741 688,925.97 0.03
319 000671 阳 光 城 117,961 686,533.02 0.03
320 002428 云南锗 业 63,540 678,607.20 0.03
321 600804 鹏博士 37,819 671,287.25 0.03
322 600123 兰花科 创 85,854 654,207.48 0.03
323 000006 深振业 Ａ 73,049 643,561.69 0.03
324 600410 华胜天 成 72,490 642,261.40 0.03
第 42 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
325 600528 中铁工 业 43,663 623,944.27 0.02
326 002070 *ST 众和 59,576 605,887.92 0.02
327 000100 TCL 集团 175,790 602,959.70 0.02
328 000587 金洲慈 航 39,900 594,510.00 0.02
329 600500 中化国 际 61,642 589,297.52 0.02
330 600017 日照港 129,900 584,550.00 0.02
331 002049 紫光国 芯 18,727 577,166.14 0.02
332 600111 北方稀 土 50,650 573,864.50 0.02
333 600006 东风汽 车 96,800 566,280.00 0.02
334 000826 启迪桑 德 16,100 565,432.00 0.02
335 600208 新湖中 宝 125,444 564,498.00 0.02
336 600978 宜华生 活 55,095 553,704.75 0.02
337 600098 广州发 展 69,926 553,114.66 0.02
338 600108 亚盛集 团 125,017 538,823.27 0.02
339 600736 苏州高 新 75,300 532,371.00 0.02
340 002325 洪涛股 份 72,837 531,710.10 0.02
341 600826 兰生股 份 28,112 508,827.20 0.02
342 600151 航天机 电 59,845 492,524.35 0.02
343 600315 上海家 化 14,930 484,478.50 0.02
344 600663 陆家嘴 19,948 471,570.72 0.02
345 000839 中信国 安 47,104 470,568.96 0.02
346 600958 东方证 券 33,726 469,128.66 0.02
347 000157 中联重 科 101,274 454,720.26 0.02
348 600325 华发股 份 52,740 440,379.00 0.02
349 002073 软控股 份 51,708 438,483.84 0.02
350 002029 七 匹 狼 44,465 425,530.05 0.02
351 002595 豪迈科 技 18,700 415,701.00 0.02
352 002364 中恒电 气 30,106 412,151.14 0.02
353 601958 金钼股 份 55,579 398,501.43 0.02
354 600812 华北制 药 64,500 386,355.00 0.02
355 000712 锦龙股 份 23,500 384,695.00 0.02
356 601989 中国重 工 61,943 384,666.03 0.02
357 600570 恒生电 子 8,116 378,854.88 0.02
358 601333 广深铁 路 83,318 376,597.36 0.01
359 601118 海南橡 胶 66,270 376,413.60 0.01
360 600067 冠城大 通 54,700 375,789.00 0.01
361 002129 中环股 份 43,984 363,747.68 0.01
362 000009 中国宝 安 44,865 362,957.85 0.01
363 600435 北方导 航 24,803 354,930.93 0.01
364 600284 浦东建 设 32,200 345,184.00 0.01
365 002309 中利集 团 26,600 332,766.00 0.01
366 600717 天津港 26,400 329,736.00 0.01
367 600757 长江传 媒 42,900 320,463.00 0.01
368 600881 亚泰集 团 61,336 311,586.88 0.01
第 43 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
369 600100 同方股 份 21,857 308,620.84 0.01
370 000729 燕京啤 酒 45,711 307,177.92 0.01
371 600023 浙能电 力 54,454 297,318.84 0.01
372 600875 东方电 气 30,209 289,402.22 0.01
373 002028 思源电 气 17,927 285,756.38 0.01
374 600166 福田汽 车 96,356 273,651.04 0.01
375 600580 卧龙电 气 40,100 273,482.00 0.01
376 600256 广汇能 源 58,864 243,696.96 0.01
377 600252 中恒集 团 58,304 235,548.16 0.01
378 601718 际华集 团 26,008 228,610.32 0.01
379 002004 华邦健 康 29,170 228,401.10 0.01
380 601117 中国化 学 32,174 224,896.26 0.01
381 002500 山西证 券 23,398 224,152.84 0.01
382 600770 综艺股 份 28,551 214,132.50 0.01
383 600320 振华重 工 37,601 194,773.18 0.01
384 600064 南京高 科 12,300 185,730.00 0.01
385 600348 阳泉煤 业 24,853 168,503.34 0.01
386 600316 洪都航 空 9,966 160,153.62 0.01
387 000652 泰达股 份 28,720 152,216.00 0.01
388 600811 东方集 团 22,542 146,973.84 0.01
389 002439 启明星 辰 7,404 137,714.40 0.01
390 000600 建投能 源 10,600 130,062.00 0.01
391 002375 亚厦股 份 14,101 125,639.91 0.00
392 002311 海大集 团 6,255 114,278.85 0.00
393 603000 人民网 8,559 112,722.03 0.00
394 600380 健康元 11,957 108,569.56 0.00
395 600597 光明乳 业 7,951 101,375.25 0.00
396 600022 山东钢 铁 47,704 98,270.24 0.00
397 600645 中源协 和 4,000 85,720.00 0.00
398 600109 国金证 券 6,982 81,829.04 0.00
399 600823 世茂股 份 16,660 81,634.00 0.00
400 000997 新 大 陆 3,000 68,070.00 0.00
401 600280 中央商 场 7,500 59,475.00 0.00
402 600900 长江电 力 3,000 46,140.00 0.00
403 600096 云天化 1,217 9,005.80 0.00
404 601988 中国银 行 1,311 4,850.70 0.00
405 600221 海航控 股 1,293 4,163.46 0.00
- 600089 特变电 工 446,504 4,612,386.32 0.18
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净
第 44 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
值比例( ％)
1 603898 好莱客 607,507 21,232,369.65 0.84
2 600507 方大特 钢 1,898,287 16,192,388.11 0.64
3 600782 新钢股 份 4,399,939 16,059,777.35 0.64
4 600801 华新水 泥 1,300,000 12,389,000.00 0.49
5 300036 超图软 件 700,000 11,445,000.00 0.45
6 002196 方正电 机 799,970 9,143,657.10 0.36
7 300146 汤臣倍 健 586,800 8,062,632.00 0.32
8 600546 山煤国 际 1,326,418 6,353,542.22 0.25
9 603018 中设集 团 179,940 5,828,256.60 0.23
10 300458 全志科 技 165,318 4,354,476.12 0.17
11 300144 宋城演 艺 200,000 4,174,000.00 0.17
12 603968 醋化股 份 180,323 4,050,054.58 0.16
13 600990 四创电 子 60,000 3,719,400.00 0.15
14 300207 欣旺达 267,545 3,154,355.55 0.13
15 002597 金禾实 业 131,360 2,871,529.60 0.11
16 002104 恒宝股 份 201,224 1,889,493.36 0.07
17 600496 精工钢 构 347,600 1,678,908.00 0.07
18 600963 岳阳林 纸 205,061 1,544,109.33 0.06
19 300115 长盈精 密 48,800 1,423,984.00 0.06
20 002254 泰和新 材 103,100 1,371,230.00 0.05
21 600509 天富能 源 177,886 1,353,712.46 0.05
22 002321 华英农 业 118,169 1,297,495.62 0.05
23 002293 罗莱生 活 110,800 1,269,768.00 0.05
24 300383 光环新 网 84,758 1,149,318.48 0.05
25 600761 安徽合 力 82,200 1,076,820.00 0.04
26 601566 九牧王 64,484 1,039,482.08 0.04
27 600708 光明地 产 151,987 1,009,193.68 0.04
28 000536 华映科 技 153,857 893,909.17 0.04
29 600236 桂冠电 力 154,647 881,487.90 0.03
30 000897 津滨发 展 186,400 876,080.00 0.03
31 000919 金陵药 业 72,500 784,450.00 0.03
32 002546 新联电 子 131,103 780,062.85 0.03
33 000877 天山股 份 58,500 741,195.00 0.03
34 002452 长高集 团 105,409 724,159.83 0.03
35 600195 中牧股 份 34,900 676,711.00 0.03
36 300147 香雪制 药 62,600 642,902.00 0.03
38 002181 粤 传 媒 108,293 585,865.13 0.02
39 002267 陕天然 气 58,832 517,133.28 0.02
40 600305 恒顺醋 业 45,878 470,708.28 0.02
41 300063 天龙集 团 55,297 461,729.95 0.02
42 002063 远光软 件 43,894 457,375.48 0.02
43 600844 *ST 丹科 67,481 452,797.51 0.02
第 45 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
44 600720 祁连山 46,000 360,180.00 0.01
45 603222 济民制 药 23,803 344,905.47 0.01
46 300070 碧水源 18,400 343,160.00 0.01
47 600377 宁沪高 速 34,817 341,206.60 0.01
48 002327 富安娜 34,000 282,540.00 0.01
49 002068 黑猫股 份 32,610 274,250.10 0.01
50 601678 滨化股 份 36,000 250,200.00 0.01
51 000830 鲁西化 工 33,200 229,080.00 0.01
52 600790 轻纺城 28,800 196,128.00 0.01
53 002048 宁波华 翔 9,400 196,084.00 0.01
54 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01
55 300037 新宙邦 7,598 174,602.04 0.01
56 000099 中信海 直 14,000 157,640.00 0.01
57 300618 寒锐钴 业 1,600 150,880.00 0.01
58 000417 合肥百 货 18,000 148,500.00 0.01
59 603165 荣晟环 保 1,574 104,434.90 0.00
60 002852 道道全 1,271 96,596.00 0.00
61 601106 *ST 一重 29,995 90,884.85 0.00
62 600251 冠农股 份 11,200 89,264.00 0.00
63 300568 星源材 质 1,936 82,183.20 0.00
64 601858 中国科 传 6,391 80,015.32 0.00
65 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
66 603727 博迈科 2,341 75,520.66 0.00
67 603239 浙江仙 通 2,772 72,155.16 0.00
68 603186 华正新 材 1,681 71,896.37 0.00
69 603208 江山欧 派 1,221 65,970.63 0.00
70 300534 陇神戎 发 3,486 65,780.82 0.00
71 002832 比音勒 芬 1,158 63,771.06 0.00
72 300526 中潜股 份 1,968 61,421.28 0.00
73 603966 法兰泰 克 2,295 52,739.10 0.00
74 603203 快克股 份 1,363 52,461.87 0.00
75 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
76 300596 利安隆 2,170 46,785.20 0.00
77 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
78 300565 科信技 术 1,987 44,508.80 0.00
79 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
80 300597 吉大通 信 2,447 41,990.52 0.00
81 002835 同为股 份 2,252 41,436.80 0.00
82 002826 易明医 药 1,888 39,534.72 0.00
83 002825 纳尔股 份 1,139 39,352.45 0.00
84 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.00
85 603886 元祖股 份 1,951 38,278.62 0.00
86 603336 宏辉果 蔬 1,277 36,266.80 0.00
87 603859 能科股 份 1,121 36,006.52 0.00
第 46 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
88 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
89 603559 中通国 脉 1,349 35,195.41 0.00
90 300592 华凯创 意 1,484 34,384.28 0.00
91 300589 江龙船 艇 1,189 29,201.84 0.00
92 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
93 300586 美联新 材 1,006 28,117.70 0.00
94 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
95 603536 惠发股 份 1,008 24,141.60 0.00
96 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
97 600141 兴发集 团 1,900 23,503.00 0.00
98 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
99 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
100 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
101 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
102 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
103 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
104 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
105 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
106 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
107 600596 新安股 份 1,300 10,985.00 0.00
108 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
109 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
110 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
111 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
112 603298 杭叉集 团 3 62.19 0.00
113 600996 贵广网 络 3 35.91 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601601 中国太 保 128,903,044.21 3.78
2 000858 五 粮 液 80,146,490.20 2.35
3 601668 中国建 筑 76,829,536.77 2.25
4 600038 中直股 份 75,159,467.81 2.20
5 000651 格力电 器 70,329,462.81 2.06
6 601336 新华保 险 67,285,273.06 1.97
7 600036 招商银 行 64,913,673.75 1.90
8 601939 建设银 行 58,216,099.98 1.71
9 300017 网宿科 技 56,360,078.78 1.65
第 47 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
10 600801 华新水 泥 55,288,834.63 1.62
11 601699 潞安环 能 54,132,393.69 1.59
12 600015 华夏银 行 49,929,988.15 1.46
13 600068 葛洲坝 49,180,714.48 1.44
14 601288 农业银 行 48,879,000.00 1.43
15 000915 山大华 特 47,521,412.17 1.39
16 002396 星网锐 捷 45,918,948.71 1.35
17 002051 中工国 际 45,762,859.89 1.34
18 600872 中炬高 新 44,423,987.89 1.30
19 600690 青岛海 尔 43,760,244.39 1.28
20 002172 澳洋科 技 42,986,633.24 1.26
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600038 中直股 份 120,043,399.69 3.52
2 601601 中国太 保 102,847,984.84 3.02
3 601668 中国建 筑 95,948,598.75 2.81
4 002008 大族激 光 88,798,885.67 2.60
5 000858 五 粮 液 85,615,374.34 2.51
6 600048 保利地 产 76,042,883.73 2.23
7 600015 华夏银 行 68,659,326.47 2.01
8 002475 立讯精 密 65,922,101.79 1.93
9 002508 老板电 器 63,448,661.29 1.86
10 600519 贵州茅 台 59,884,349.23 1.76
11 601989 中国重 工 58,667,752.58 1.72
12 601318 中国平 安 57,691,915.55 1.69
13 600068 葛洲坝 57,080,705.17 1.67
14 601939 建设银 行 56,684,897.07 1.66
15 300017 网宿科 技 56,143,903.38 1.65
16 600585 海螺水 泥 55,519,514.00 1.63
17 600498 烽火通 信 51,662,233.58 1.51
18 601169 北京银 行 51,561,491.20 1.51
19 000915 山大华 特 50,828,410.24 1.49
20 002051 中工国 际 50,620,731.17 1.48
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
第 48 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,362,488,271.86
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,485,185,777.86
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,340,446.00 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,340,446.00 0.05
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 110031 航信转 债 8,920 922,684.80 0.04
2 128013 洪涛转 债 4,124 417,761.20 0.02
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 49 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 907,073.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,045.88
第 50 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
5 应收申 购款 916,057.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,852,176.80
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 417,761.20 0.02
2 110031 航信转 债 922,684.80 0.04
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
85,222 38,075.22 1,128,956,316.35 34.79% 2,115,890,299.35 65.21%
第 51 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 360,007.76 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2002 年 11 月 8 日） 基金 份额 总额 1,762,466,123.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,806,686,210.22
本报告 期基金 总申 购份 额 479,880,705.15
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,041,720,299.67
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,244,846,615.70
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
第 52 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 3,647,143,544.77 46.50% 3,379,138.95 46.72% -
广发证 券 1 1,484,934,857.13 18.93% 1,353,224.94 18.71% -
招商证 券 1 1,069,057,948.36 13.63% 974,233.79 13.47% -
中信建 投 1 957,196,059.98 12.20% 891,436.48 12.32% -
申万宏 源 1 445,542,168.33 5.68% 414,932.17 5.74% -
国泰君 安 1 133,816,727.72 1.71% 124,623.45 1.72% -
浙商证 券 1 105,086,226.55 1.34% 95,765.27 1.32% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
第 53 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商服 务质 量和 综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 5,556,824.98 93.73% - - - -
广发证 券 48,086.20 0.81% - - - -
招商证 券 278,124.30 4.69% - - - -
中信建 投 45,440.80 0.77% - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-01-11
第 54 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
司网站
2
关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-01-18
3
关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-08
4
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
5
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 武钢 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-14
6
关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-15
7
关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
8 华安基 金关 于参 加平 安银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“王 府井”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-24
10
关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-02
11
关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-21
12
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广
发证券 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
14
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-30
15
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-06
16 华安基 金关 于参 加华 宝证 券优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2017-04-12
第 55 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
17
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 山东 黄金” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-22
19 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
20
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
21
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
22
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
23
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
24
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
25
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
26
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
27
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
28
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
29
关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-17
30
关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
第 56 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
31
华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-07
32
关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-12
33
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
34
关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
674,76
2,483.
13
0.00 0.00
674,762,483
.13
20.79%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》
2、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其更 新
3、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 托管协 议》
4、中 国证 监会 批准 基金 设 立的文 件；
第 57 页共 58 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2017 年半年度 报告
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
第 58 页共 58 页
