上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
上证 180 交易 型开放 式指数 证券投 资基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 三日 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 11
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 35
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 40
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 42
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 42
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................................................... 44
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 44
8.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 45
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 45
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 46
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 46
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 48
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 49
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 华安上 证 180ETF
基金主 代码 510180
交易代 码 510180
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,807,057,679.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2006 年 5 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
采取抽 样复 制的 指数 跟踪 方法， 即根 据定 量化 的选 股指标 ， 选 择部 分标 的
指数成 份股 构建 基金 股票 投资组 合， 并通 过优 化模 型确定 投资 组合 中个 股
的权重 ， 以 实现 基金 组合 收益率 和标 的指 数收 益率 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差
的最小 化。
业绩比 较基 准 上证 180 指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票 基 金， 风险 与 收益高 于混 合基 金、 债券 基 金与货 币市 场基 金。
本 基 金为 指数 型基 金， 采用 完 全复 制策 略， 跟踪 上证 180 指 数， 是股 票基
金中风 险中 等、 收益 中等 的产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
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邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中国证券登记结算有限责任公司
上海分 公司
上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -16,575,584.82
本期利 润 1,724,029,218.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2959
本期加 权平 均净 值利 润率 9.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 12,625,882,349.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.1742
期末基 金资 产净 值 18,858,586,146.03
期末基 金份 额净 值 3.2475
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 240.24%
注：1) 本期 已实 现收 益指 基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2) 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3) 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.98% 0.60% 3.34% 0.64% 0.64% -0.04%
过去三 个月 6.21% 0.59% 5.45% 0.59% 0.76% 0.00%
过去六 个月 10.06% 0.54% 9.35% 0.54% 0.71% 0.00%
过去一 年 19.38% 0.64% 17.29% 0.64% 2.09% 0.00%
过去三 年 76.88% 1.75% 67.05% 1.76% 9.83% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
240.24% 1.82% 209.59% 1.86% 30.65% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2006 年 4 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只开 放式 基金， 管 理资 产规 模达到 1478.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金 的基 金
经理， 指数 与
量化投 资事 业
总部高 级总 监
2009-09-0
5
- 13 年
理学博 士，13 年证 券、 基 金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在 广发证 券和中 山 大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程 工作，2005 年加 入 华安基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 发展部
数量策 略分 析师 ，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担 任华安 MSCI 中国
A 股 指数 增强 型证 券投 资基 金的
基金经 理，2009 年 9 月起 同时担
任本基金及其联接基金的基金经
理。 2010 年 11 月至 2012 年 12 月
担任上证龙头企业交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金
的基金 经理 。2011 年 9 月 起同时
担任华 安深 证 300 指数 证 券投资
基金（LOF ）的基金经理。2013
年 6 月 起担 任指数 投资 部 高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
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放式证券投资基金联接基金的基
金经理 。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担 任华 安中证 高分 红 指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、 华 安中 证银 行指 数分 级证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 7
月 起 担任 华安 创业板 50 指 数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6 月 起担 任华 安创 业板 50 交易
型开放式指数证券投资基金的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度 指导 意见 》 ， 公司 制定了 《华 安 基金 管理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
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申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年， 中国 经济 实现了 平稳 增长 ， 经 济数 据 整体处 于改 善之 中， 出口 有 了较好 的改 善。
在全球经济持续弱复苏， 国内经济转型和改革等复 杂环境下，国内经济表现 出了较强的韧性。上半
年 ，金融 市场 经历 了较 为严 格 的监 管，市场 风险 偏好 趋 于保 守。从国 内 A 股 市场来 看， 蓝筹 股表 现
较为突 出， 而创 业板 等新 兴成长 型板 块表 现较 弱。 上证 180 指数 上半 年上涨 9.35%，而 创业 板下跌
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7.34% ， 形成 了明 显的 风格 差异。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 3.2475 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 10.06% ， 同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 9.35%。在 此期 间， 日跟 踪误 差 为万 分之 3.01，年 化为 0.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
下半年，我们认为国内经 济将依然保持平稳的增长 ，全球经济增长的风险不 大，出口将保持较
好的态势。国内金融行业 还将处在较为严格的监管 环境中，这将有利于实现 金融对实体经济中长期
发展的 服务 与支 持 。 我 们对 涵盖一 线蓝 筹和 二线 蓝筹 股的上 证 180 指数 未来 中长 期 的表 现充 满信 心，
该指数 目前 静态 估值为12.5 倍左右， 未来 三年 盈利 增 长预期 都在 10% 左 右， 分 红 收益率在3.5% 左 右。
作为上证 180ETF 的管理 人，我 们将 继续 秉承 既定 的投资 目标 与策 略， 规范 运作、 勤勉 尽责 ，充 分
拟合指 数， 减少 跟踪 误差 ，为投 资者 提供 优质 的上 证 180 指 数投 资工 具。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
第 11 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会 计 主体 ：上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 69,148,449.58 51,076,832.86
结算备 付金
242,638.98 80,911.21
存出保 证金
88,729.75 103,455.73
交易性 金融 资产 6.4.7.2 18,800,277,223.08 17,093,686,325.16
其中： 股票 投资
18,800,277,223.08 17,093,686,325.16
基金投 资
- -
第 12 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
168,203.20 21,560.84
应收利 息 6.4.7.5 11,194.15 8,083.67
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
18,869,936,438.74 17,144,977,169.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
89,475.60 23,381.59
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,566,230.19 7,439,978.54
应付托 管费
1,513,246.03 1,487,995.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,445,169.00 1,917,577.91
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 736,171.89 504,909.12
负债合计
11,350,292.71 11,373,842.89
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 6,232,703,796.82 6,232,167,147.84
未分配 利润 6.4.7.10 12,625,882,349.21 10,901,436,178.74
所有者权益合计
18,858,586,146.03 17,133,603,326.58
负债和所有者权益总 计
18,869,936,438.74 17,144,977,169.47
注 ： 报告 截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 3.2475 元， 基金 份额 总额 5,807,057,679.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
第 13 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,780,217,034.19 -2,846,865,272.95
1.利息 收入
220,446.92 304,151.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 216,885.63 302,374.79
债券利 息收 入
3,561.29 1,776.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
39,489,477.76 -209,152,175.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -119,972,805.61 -371,845,904.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 998,870.31 1,014,660.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 158,463,413.06 161,679,067.59
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 1,740,604,803.78 -2,637,641,282.61
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 -97,694.27 -375,966.30
减：二、费用
56,187,815.23 52,160,325.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 44,266,314.66 40,387,012.83
2．托 管费 6.4.10.2.2 8,853,262.97 8,077,402.56
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 2,824,234.54 3,457,048.33
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 244,003.06 238,861.71
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
1,724,029,218.96 -2,899,025,598.38
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
1,724,029,218.96 -2,899,025,598.38
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期
第 14 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
6,232,167,147.84 10,901,436,178.74 17,133,603,326.58
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 1,724,029,218.96 1,724,029,218.96
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
536,648.98 416,951.51 953,600.49
其中：1.基金 申购 款 377,800,920.32 704,645,549.15 1,082,446,469.47
2.基 金赎 回款 -377,264,271.34 -704,228,597.64 -1,081,492,868.98
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
6,232,703,796.82 12,625,882,349.21 18,858,586,146.03
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
6,442,533,569.51 12,782,893,728.88 19,225,427,298.39
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -2,899,025,598.38 -2,899,025,598.38
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-54,201,552.56 -81,517,208.25 -135,718,760.81
其中：1.基金 申购 款 505,523,390.63 770,664,455.04 1,276,187,845.67
2.基 金赎 回款 -559,724,943.19 -852,181,663.29 -1,411,906,606.48
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
6,388,332,016.95 9,802,350,922.25 16,190,682,939.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
第 15 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 180 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金( 以下 简称“本 基金”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下
简称“ 中 国证 监会”)证监 基金 字[2006] 第 30 号 《关 于同 意 上证 180 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金募
集的批复》核准，由华安 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上证 180
交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 的交易型开放式基金，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,072,807,826.00 元(含募 集股 票市
值) ，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2006) 第 35 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《上 证 180 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2006 年 4 月 13 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,072,822,105.00 份基金份额，其 中认购资金利息折合
14,279.00 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 华安 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行
股份有 限公 司。
为了与 上证 180 指数 进行 对比， 根据 《上 证 180 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和
《上证 180 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定， 华安 基金管 理有 限公 司确 定
2006 年 5 月 10 日 为本 基金 的 基金 份额 折算 日。 当日 上证 180 指 数收 盘值为 2,919.214 点 ， 本基 金资
产净值 为 1,167,168,017.51 元，折 算前 基金 份额 总额 为 1,072,822,105.00 份， 折算 前 基金 份额 净值为
1.088 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.37268313 ，折算后基金份额总额为
399,822,674.00 份 ，折 算后基 金 份额 净值为 2.919 元 。华安 基金 管理 有限 公司 已根据 上述 折算 比例 ，
对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算， 并由基金注册登记人中国 证券登记结算有限责任
公司于 2006 年 5 月 11 日 进行了 变更 登记 。经 上海 证券交 易所( 以下 简称“ 上交 所”) 上证 债字 [2006]
第 39 号 文审 核同 意， 本基金 399,822,674.00 份基 金份 额于 2006 年 5 月 18 日 在上交 所挂 牌交 易。
根 据 《上证 180 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 和《 关于 华安 上证 180ETF 实施
份额拆 分和 修改 基金 合同 的公告 》的 有关 规定 ，本 基金 于 2009 年 5 月 19 日进 行 了基 金份 额拆 分，
拆 分 比例为 10:1 ， 并于 2009 年 5 月 19 日进 行了 变更 登 记。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上证 180 交易 型开 放 式指 数证券 投 资基 金基 金合
同》的 有关 规定 ，本 基金 的主要 投资 范围 为标 的指 数上证 180 指数 的成 份股和 备 选成 份股 ，该 部分
资产比 例不 低于 基金 资产 净值的 95%；同 时为 更好地 实 现投 资目 标， 本基 金也 可 少量 投资 于新 股、
债券及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 ， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：上 证 180 指 数。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2009 年 9 月 29 日募 集成
第 16 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
立了华 安上 证 180 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金(以下 简称“上证 180ETF 联接基金”)。上
证 180ETF 联接基 金为 契 约型开 放式 基金 ，投 资目 标与本 基金 类似 ，将 绝大 多数基 金资 产投 资于 本
基金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各具体会 计准则及相 关规定( 以下合称“ 企业 会 计准则”) 、中国证 监会颁 布的《证券投 资基金信
息 披露 XBRL 模 板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的《 证券 投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《上证 180 交易 型开 放式指 数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2017 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关
第 17 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 69,148,449.58
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 69,148,449.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 18 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 17,992,859,485.45 18,800,277,223.08 807,417,737.63
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,992,859,485.45 18,800,277,223.08 807,417,737.63
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,059.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 98.28
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 35.91
合计 11,194.15
第 19 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,445,169.00
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,445,169.00
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提上 市年 费 29,752.78
预提审 计费 84,300.75
预提信 息披 露费 128,931.73
可退替 代款 261,154.48
应付替 代款 232,032.15
合计 736,171.89
注：1. 应付 替代 款指 投资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或
强制退 款成 本之 差乘 以替 代数量 的金 额。
2. 可退 替代 款指 投资 者采用 可 以现 金替 代方 式申 购本 基 金时， 替代 价格 与该替 代 证券 市价 之差
乘以替 代数 量的 金额 。
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,806,557,679.00 6,232,167,147.84
本期申 购 352,000,000.00 377,800,920.32
本期赎 回（以“-” 号填 列） -351,500,000.00 -377,264,271.34
本期末 5,807,057,679.00 6,232,703,796.82
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
第 20 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,050,682,095.64 -10,149,245,916.90 10,901,436,178.74
本期利 润 -16,575,584.82 1,740,604,803.78 1,724,029,218.96
本期基金份额交易产生的
变动数
2,262,628.16 -1,845,676.65 416,951.51
其中： 基金 申购 款 1,274,474,141.19 -569,828,592.04 704,645,549.15
基金赎 回款 -1,272,211,513.03 567,982,915.39 -704,228,597.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 21,036,369,138.98 -8,410,486,789.77 12,625,882,349.21
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 199,412.25
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 16,800.90
其他 672.48
合计 216,885.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -106,473,983.87
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -13,498,821.74
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -119,972,805.61
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,045,285,749.42
减：卖 出股 票成 本总 额 1,151,759,733.29
买卖股 票差 价收 入 -106,473,983.87
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
第 21 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 1,081,492,868.98
减：现 金支 付赎 回款 总额 6,261,750.98
减：赎 回股 票成 本总 额 1,088,729,939.74
赎回差 价收 入 -13,498,821.74
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
33,499,431.60
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
32,497,000.00
减：应收 利息 总额 3,561.29
买卖债 券差 价收 入 998,870.31
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 158,463,413.06
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 158,463,413.06
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 1,740,604,803.78
——股票 投资 1,740,604,803.78
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
第 22 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 1,740,604,803.78
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -97,694.27
合计 -97,694.27
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，补 入被 替代 股票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,824,234.54
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,824,234.54
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 84,300.75
信息披 露费 128,931.73
银行汇 划费 用 1,017.80
上市年 费 29,752.78
合计 244,003.06
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
第 23 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
（“上证 180ETF 联接基金” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 44,266,314.66 40,387,012.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
第 24 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
30 日 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,853,262.97 8,077,402.56
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本 期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上证180ETF 联接
基金
172,145,400.00 2.96% 139,649,200.00 2.41%
注：于 本报 告期 末， 上证 180ETF 联接基金 持有 本 基金份 额为 一级 市场 申购 和二级 市场 买入 的
份额。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
69,148,449.5
8
199,412.25
73,088,215.1
9
276,835.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
第 25 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重大事
项
7.47 - - 22,455,457
142,655,985.7
0
167,742,263.
79
-
60010
0
同方股
份
2017-04
-21
重大资
产重组
事项
14.12 - - 4,751,191 79,867,280.20
67,086,816.9
2
-
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大资
产重组
事项
14.59 - - 3,854,357 90,337,517.15
56,235,068.6
3
-
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大事
项
14.98
2017-0
8-02
16.48 3,828,359 56,278,342.69
57,348,817.8
2
-
60065
4
*ST 中
安
2017-06
-07
重大资
产重组
事项
13.48 - - 2,023,090 38,902,451.53
27,271,253.2
0
-
60079
5
国电电
力
2017-06
-05
重大资
产重组
事项
3.60 - - 31,691,144
134,225,615.4
0
114,088,118.
40
-
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项
22.29 - - 5,312,552 88,466,326.83
118,416,784.
08
-
60160
8
中信重
工
2017-04
-19
重大事
项
5.54
2017-0
7-26
5.26 3,451,590 23,879,248.60
19,121,808.6
0
-
60172 上海电 2017-06 资产重 7.57 2017-0 7.54 8,349,127 96,312,938.89 63,202,891.3 -
第 26 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
7 气 -22 组事项 7-03 9
60187
2
招商轮
船
2017-05
-02
重大事
项
5.16 - - 5,680,805 39,286,920.65
29,312,953.8
0
-
60191
9
中远海
控
2017-05
-17
资产重
组事项
5.35
2017-0
7-26
5.89 10,222,825 92,216,358.54
54,692,113.7
5
-
60198
9
中国重
工
2017-05
-31
资产重
组事项
6.21 - - 24,576,021
285,652,225.2
3
152,617,090.
41
-
注 ： 本基 金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 是指 数型 基金 ，采 用完全 复制 策略 ，跟 踪上 证 180 指数 ，是 股票 基金中 风 险较 低、 收益
中等的产品。本基金投资 的金融工具主要为股票投 资。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金完全按 照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但因特
殊情况( 例 如因 受相 关法规 限制而 无法 买入标 的指 数 成份股 等情 况) 导致 无法获 得或无 法获 得足够 数
量的股票时，基金管理人 将运用其他合理的投资方 法构建本基金的实际投资 组合，追求尽可能贴近
目标指 数的 表现 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
第 27 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
第 28 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市，因此除附注中列 示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资 的公 允价 值。
于 2017 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化 。 本 基金 持有 的利率 敏感 性资 产主 要为 银行存 款 、 债券 投资、
结算备 付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
第 29 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
资产
应收利 息 - - - 11,194.15 11,194.15
银行存 款 69,148,449.58 - - - 69,148,449.58
结算备 付金 242,638.98 - - - 242,638.98
存出保 证金 88,729.75 - - - 88,729.75
交易性 金融 资产 - - -
18,800,277,223.0
8
18,800,277,22
3.08
应收证 券清 算款 - - - 168,203.20 168,203.20
资产总 计 69,479,818.31 - -
18,800,456,620.4
3
18,869,936,43
8.74
负债
其他负 债 - - - 736,171.89 736,171.89
应付证 券清 算款 - - - 89,475.60 89,475.60
应付管 理人 报酬 - - - 7,566,230.19 7,566,230.19
应付托 管费 - - - 1,513,246.03 1,513,246.03
应付交 易费 用 - - - 1,445,169.00 1,445,169.00
负债总 计 - - - 11,350,292.71
11,350,292.
71
利率敏 感度 缺口 69,479,818.31 - - 18,789,106,327.7
2
18,858,586,14
6.03
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 51,076,832.86 - - - 51,076,832.86
结算备 付金 80,911.21 - - - 80,911.21
存出保 证金 103,455.73 - - - 103,455.73
交易性 金融 资产 - - -
17,093,686,325.1
6
17,093,686,32
5.16
应收证 券清 算款 - - - 21,560.84 21,560.84
应收利 息 - - - 8,083.67 8,083.67
资产总 计 51,261,199.80 - -
17,093,715,969.6
7
17,144,977,16
9.47
负债
应付证 券清 算款 - - - 23,381.59 23,381.59
应付管 理人 报酬 - - - 7,439,978.54 7,439,978.54
第 30 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
应付托 管费 - - - 1,487,995.73 1,487,995.73
应付交 易费 用 - - - 1,917,577.91 1,917,577.91
其他负 债 - - - 504,909.12 504,909.12
负债总 计 - - - 11,373,842.89 11,373,842.89
利率敏 感度 缺口 51,261,199.80 - -
17,082,342,126.7
8
17,133,603,32
6.58
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年 12 月 31 日：0.00%)， 因此 市场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成 及其权重构 建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。根据标的指数， 结合研究报告，基金经
理以完全复制标的指数成 分股权重方法构建组合。 基金经理将跟踪标的指数 变动，结合成份股基本
面情况、流动性状况、基 金申购和赎回的现金流量 情况以及组合投资绩效评 估的结果，对投资组合
进行监 控和 调整 ，密 切跟 踪标的 指数 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中， 上证 180 指数 成份 股和
备选成 份股 股票 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% ，新 股、 债券 及及 其它 金融工 具投 资比 例不 高
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定期
第 31 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本 基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
18,800,278,672
.99
99.69
17,093,686,62
2.16
99.77
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 -1,449.91 - -297.00 -
合计
18,800,277,223
.08
99.69
17,093,686,32
5.16
99.77
注：其 他为 可退 替代 款估 值增值 。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 93,199 增 加约 85,643
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 93,199 减 少约 85,643
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁布 的 财税[2016]140 号 《关于 明 确金 融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益)， 不 征收 增值 税；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
第 32 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资管 产 品运 营过 程中 发生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号《 关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《 关 于资 管产 品增 值税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营 过程 中发 生的 增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 18,800,277,223.08 99.63
其中： 股票 18,800,277,223.08 99.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,391,088.56 0.37
7 其他各 项资 产 268,127.10 0.00
8 合计 18,869,936,438.74 100.00
第 33 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
23,842,277.12 0.13
B 采矿业
738,521,143.74
3.92
C 制造业
4,880,830,732.44 25.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
698,111,412.85 3.70
E 建筑业
1,171,877,886.30 6.21
F 批发和 零售 业
413,411,846.31 2.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
660,070,207.57 3.50
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
546,701,289.20 2.90
J 金融业
8,562,010,133.90 45.40
K 房地产 业
915,091,693.45 4.85
L 租赁和 商务 服务 业
52,638,340.36 0.28
M 科学研 究和 技术 服务 业
17,668,199.23 0.09
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
28,008,864.00 0.15
S 综合
34,910,439.52 0.19
合计
18,743,694,465.99 99.39
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
第 34 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
29,312,953.80 0.16
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
27,271,253.20 0.14
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
56,584,207.00 0.30
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 28,938,206 1,435,624,399.66 7.61
2 600036 招商银 行 27,552,087 658,770,400.17 3.49
3 600519 贵州茅 台 1,342,499 633,458,153.15 3.36
4 601166 兴业银 行 33,297,429 561,394,652.94 2.98
5 600016 民生银 行 63,150,493 519,097,052.46 2.75
6 601328 交通银 行 73,394,354 452,109,220.64 2.40
7 601668 中国建 筑 40,062,507 387,805,067.76 2.06
第 35 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
8 600000 浦发银 行 30,028,611 379,861,929.15 2.01
9 601288 农业银 行 102,114,016 359,441,336.32 1.91
10 600030 中信证 券 21,023,364 357,817,655.28 1.90
11 600887 伊利股 份 16,238,635 350,592,129.65 1.86
12 600837 海通证 券 21,615,521 320,990,486.85 1.70
13 601398 工商银 行 57,614,206 302,474,581.50 1.60
14 601169 北京银 行 32,496,583 297,993,666.11 1.58
15 600104 上汽集 团 9,362,899 290,718,013.95 1.54
16 601601 中国太 保 8,397,031 284,407,439.97 1.51
17 600900 长江电 力 17,630,483 271,156,828.54 1.44
18 601766 中国中 车 25,995,030 263,069,703.60 1.39
19 601211 国泰君 安 12,045,993 247,063,316.43 1.31
20 600276 恒瑞医 药 4,514,679 228,397,610.61 1.21
21 601988 中国银 行 56,299,837 208,309,396.90 1.10
22 600048 保利地 产 19,006,527 189,495,074.19 1.00
23 601390 中国中 铁 19,913,739 172,652,117.13 0.92
24 600518 康美药 业 7,926,934 172,331,545.16 0.91
25 601818 光大银 行 42,536,776 172,273,942.80 0.91
26 600050 中国联 通 22,455,457 167,742,263.79 0.89
27 600028 中国石 化 28,078,741 166,506,934.13 0.88
28 600019 宝钢股 份 23,616,767 158,468,506.57 0.84
29 600015 华夏银 行 17,126,864 157,909,686.08 0.84
30 601688 华泰证 券 8,724,230 156,163,717.00 0.83
31 601989 中国重 工 24,576,021 152,617,090.41 0.81
32 601186 中国铁 建 12,290,581 147,855,689.43 0.78
33 601006 大秦铁 路 15,884,634 133,272,079.26 0.71
34 600703 三安光 电 6,536,765 128,774,270.50 0.68
35 600690 青岛海 尔 8,144,154 122,569,517.70 0.65
36 600585 海螺水 泥 5,341,506 121,412,431.38 0.64
37 601628 中国人 寿 4,449,686 120,052,528.28 0.64
38 601088 中国神 华 5,312,552 118,416,784.08 0.63
39 600958 东方证 券 8,315,927 115,674,544.57 0.61
40 601336 新华保 险 2,228,116 114,525,162.40 0.61
41 600795 国电电 力 31,691,144 114,088,118.40 0.60
42 601939 建设银 行 17,938,059 110,319,062.85 0.58
43 601901 方正证 券 10,994,137 109,171,780.41 0.58
44 601009 南京银 行 9,711,157 108,862,069.97 0.58
45 600340 华夏幸 福 3,157,238 106,020,052.04 0.56
46 600999 招商证 券 6,111,104 105,233,210.88 0.56
47 600089 特变电 工 10,001,178 103,312,168.74 0.55
48 600741 华域汽 车 4,210,682 102,066,931.68 0.54
49 601857 中国石 油 12,976,296 99,787,716.24 0.53
50 601985 中国核 电 12,473,380 97,417,097.80 0.52
51 601669 中国电 建 12,259,561 97,095,723.12 0.51
第 36 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
52 600009 上海机 场 2,574,011 96,036,350.41 0.51
53 601899 紫金矿 业 27,725,179 95,097,363.97 0.50
54 601377 兴业证 券 12,523,912 93,052,666.16 0.49
55 601607 上海医 药 3,081,582 88,996,088.16 0.47
56 600886 国投电 力 10,876,850 85,927,115.00 0.46
57 600196 复星医 药 2,686,606 83,257,919.94 0.44
58 600031 三一重 工 10,228,217 83,155,404.21 0.44
59 600068 葛洲坝 7,380,785 82,960,023.40 0.44
60 600029 南方航 空 9,379,771 81,604,007.70 0.43
61 600010 包钢股 份 36,529,889 80,000,456.91 0.42
62 601600 中国铝 业 17,566,005 79,398,342.60 0.42
63 600066 宇通客 车 3,548,510 77,960,764.70 0.41
64 601788 光大证 券 5,217,210 77,892,945.30 0.41
65 600637 东方明 珠 3,525,685 76,401,593.95 0.41
66 600606 绿地控 股 9,752,790 76,266,817.80 0.40
67 601099 太平洋 18,207,587 73,194,499.74 0.39
68 601933 永辉超 市 10,225,724 72,398,125.92 0.38
69 601555 东吴证 券 6,410,844 71,993,778.12 0.38
70 600535 天士力 1,731,004 71,905,906.16 0.38
71 601618 中国中 冶 14,307,125 71,678,696.25 0.38
72 600893 航发动 力 2,603,271 71,069,298.30 0.38
73 600383 金地集 团 6,028,857 69,150,989.79 0.37
74 600522 中天科 技 5,733,619 69,090,108.95 0.37
75 600406 国电南 瑞 3,892,861 68,708,996.65 0.36
76 600705 中航资 本 11,989,436 67,740,313.40 0.36
77 600100 同方股 份 4,751,191 67,086,816.92 0.36
78 600109 国金证 券 5,654,992 66,276,506.24 0.35
79 600816 安信信 托 4,870,111 66,184,808.49 0.35
80 600111 北方稀 土 5,822,868 65,973,094.44 0.35
81 601800 中国交 建 4,078,607 64,809,065.23 0.34
82 601727 上海电 气 8,349,127 63,202,891.39 0.34
83 600570 恒生电 子 1,320,459 61,639,026.12 0.33
84 600271 航天信 息 2,985,172 61,613,950.08 0.33
85 601018 宁波港 10,556,524 59,644,360.60 0.32
86 600023 浙能电 力 10,899,677 59,512,236.42 0.32
87 600739 辽宁成 大 3,265,965 58,885,348.95 0.31
88 600177 雅戈尔 5,740,081 58,089,619.72 0.31
89 601992 金隅股 份 8,911,300 57,656,111.00 0.31
90 600547 山东黄 金 1,984,005 57,397,264.65 0.30
91 600643 爱建集 团 3,828,359 57,348,817.82 0.30
92 600221 海航控 股 17,562,687 56,551,852.14 0.30
93 600485 信威集 团 3,854,357 56,235,068.63 0.30
94 600018 上港集 团 8,711,894 55,233,407.96 0.29
95 601012 隆基股 份 3,199,155 54,705,550.50 0.29
第 37 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
96 601919 中远海 控 10,222,825 54,692,113.75 0.29
97 600804 鹏博士 3,021,307 53,628,199.25 0.28
98 600115 东方航 空 7,859,944 53,447,619.20 0.28
99 600415 小商品 城 7,270,489 52,638,340.36 0.28
100 603993 洛阳钼 业 10,380,660 52,526,139.60 0.28
101 601111 中国国 航 5,321,391 51,883,562.25 0.28
102 600208 新湖中 宝 11,483,750 51,676,875.00 0.27
103 601998 中信银 行 8,186,776 51,494,821.04 0.27
104 600085 同仁堂 1,465,582 51,236,746.72 0.27
105 600820 隧道股 份 5,039,663 50,900,596.30 0.27
106 601198 东兴证 券 2,946,178 50,792,108.72 0.27
107 600219 南山铝 业 14,826,857 50,263,045.23 0.27
108 600153 建发股 份 3,785,698 48,949,075.14 0.26
109 600157 永泰能 源 13,277,660 47,401,246.20 0.25
110 600079 人福医 药 2,404,807 47,182,313.34 0.25
111 600362 江西铜 业 2,772,493 46,744,231.98 0.25
112 600315 上海家 化 1,439,440 46,709,828.00 0.25
113 600663 陆家嘴 1,958,488 46,298,656.32 0.25
114 600489 中金黄 金 4,609,329 46,231,569.87 0.25
115 600061 国投安 信 2,959,736 46,023,894.80 0.24
116 600170 上海建 工 11,890,545 45,421,881.90 0.24
117 601229 上海银 行 1,764,000 45,052,560.00 0.24
118 601155 新城控 股 2,413,360 44,743,694.40 0.24
119 600297 广汇汽 车 5,938,297 44,715,376.41 0.24
120 601216 君正集 团 9,016,554 44,090,949.06 0.23
121 600118 中国卫 星 1,579,862 43,983,358.08 0.23
122 600332 白云山 1,502,638 43,636,607.52 0.23
123 601633 长城汽 车 3,219,974 42,793,454.46 0.23
124 600008 首创股 份 6,438,999 42,368,613.42 0.22
125 600369 西南证 券 7,539,016 42,293,879.76 0.22
126 600150 中国船 舶 1,840,053 42,082,012.11 0.22
127 600516 方大炭 素 2,755,909 39,189,025.98 0.21
128 600688 上海石 化 5,854,050 38,695,270.50 0.21
129 600266 北京城 建 2,511,856 36,522,386.24 0.19
130 600718 东软集 团 2,324,100 36,139,755.00 0.19
131 600839 四川长 虹 9,864,225 35,708,494.50 0.19
132 600649 城投控 股 3,378,435 35,507,351.85 0.19
133 600895 张江高 科 2,068,154 34,910,439.52 0.19
134 600827 百联股 份 2,141,466 34,798,822.50 0.18
135 600435 北方导 航 2,387,287 34,162,076.97 0.18
136 600528 中铁工 业 2,373,783 33,921,359.07 0.18
137 600704 物产中 大 4,600,615 33,538,483.35 0.18
138 600074 保千里 2,601,545 33,325,791.45 0.18
139 600699 均胜电 子 1,014,100 32,542,469.00 0.17
第 38 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
140 600978 宜华生 活 3,168,520 31,843,626.00 0.17
141 600060 海信电 器 2,096,884 31,809,730.28 0.17
142 600376 首开股 份 2,756,771 31,537,460.24 0.17
143 600919 江苏银 行 3,391,261 31,504,814.69 0.17
144 603589 口子窖 799,716 31,020,983.64 0.16
145 601718 际华集 团 3,518,833 30,930,542.07 0.16
146 600158 中体产 业 1,802,413 30,821,262.30 0.16
147 600497 驰宏锌 锗 4,605,100 30,163,405.00 0.16
148 600503 华丽家 族 4,279,623 29,572,194.93 0.16
149 600909 华安证 券 2,900,300 29,264,027.00 0.16
150 600873 梅花生 物 4,982,131 28,248,682.77 0.15
151 600977 中国电 影 1,496,200 28,008,864.00 0.15
152 600021 上海电 力 2,286,303 27,641,403.27 0.15
153 600037 歌华有 线 1,858,299 27,056,833.44 0.14
154 600809 山西汾 酒 770,800 26,739,052.00 0.14
155 600737 中粮糖 业 2,741,100 25,875,984.00 0.14
156 601699 潞安环 能 3,196,000 24,992,720.00 0.13
157 600549 厦门钨 业 1,155,691 24,835,799.59 0.13
158 600120 浙江东 方 892,501 23,990,426.88 0.13
159 601118 海南橡 胶 4,197,584 23,842,277.12 0.13
160 600446 金证股 份 1,337,425 23,511,931.50 0.12
161 600482 中国动 力 928,844 23,490,464.76 0.12
162 600094 大名城 3,040,173 23,318,126.91 0.12
163 600565 迪马股 份 3,891,220 21,440,622.20 0.11
164 601881 中国银 河 1,722,100 20,424,106.00 0.11
165 601163 三角轮 胎 759,100 19,964,330.00 0.11
166 600466 蓝光发 展 2,279,500 19,672,085.00 0.10
167 601608 中信重 工 3,451,590 19,121,808.60 0.10
168 600233 圆通速 递 903,770 17,704,854.30 0.09
169 600645 中源协 和 824,461 17,668,199.23 0.09
170 601611 中国核 建 1,401,643 16,777,666.71 0.09
171 601966 玲珑轮 胎 739,100 16,578,013.00 0.09
172 600639 浦东金 桥 907,217 16,438,772.04 0.09
173 603444 吉比特 57,400 16,263,142.00 0.09
174 600926 杭州银 行 1,073,020 15,934,347.00 0.08
175 600770 综艺股 份 2,081,273 15,609,547.50 0.08
176 600807 天业股 份 1,653,500 15,592,505.00 0.08
177 603858 步长制 药 200,200 14,342,328.00 0.08
178 601127 小康股 份 680,900 13,583,955.00 0.07
179 600773 西藏城 投 1,167,764 12,927,147.48 0.07
180 603777 来伊份 192,300 7,140,099.00 0.04
第 39 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601872 招商轮 船 5,680,805 29,312,953.80 0.16
2 600654 *ST 中安 2,023,090 27,271,253.20 0.14
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601992 金隅股 份 61,325,077.58 0.36
2 601012 隆基股 份 49,368,873.94 0.29
3 600008 首创股 份 43,748,197.51 0.26
4 601229 上海银 行 43,378,263.44 0.25
5 600170 上海建 工 43,130,329.02 0.25
6 600497 驰宏锌 锗 39,331,819.00 0.23
7 600718 东软集 团 33,628,004.11 0.20
8 600919 江苏银 行 31,721,078.31 0.19
9 600977 中国电 影 28,924,241.40 0.17
10 600909 华安证 券 28,219,555.00 0.16
11 600340 华夏幸 福 28,174,644.00 0.16
12 600606 绿地控 股 26,324,006.52 0.15
13 600809 山西汾 酒 25,179,309.32 0.15
14 600019 宝钢股 份 23,927,573.84 0.14
15 600089 特变电 工 23,112,919.57 0.13
16 600703 三安光 电 21,060,106.59 0.12
17 601881 中国银 河 20,777,465.90 0.12
18 601163 三角轮 胎 20,036,335.00 0.12
19 600741 华域汽 车 18,887,431.19 0.11
20 601766 中国中 车 17,723,979.88 0.10
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
第 40 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
1 600352 浙江龙 盛 57,746,563.51 0.34
2 600674 川投能 源 57,467,285.79 0.34
3 600005 武钢股 份 51,903,609.80 0.30
4 601166 兴业银 行 48,745,448.21 0.28
5 600959 江苏有 线 45,987,667.79 0.27
6 601318 中国平 安 32,246,905.60 0.19
7 601200 上海环 境 31,423,868.32 0.18
8 600252 中恒集 团 30,408,969.21 0.18
9 600325 华发股 份 30,249,159.51 0.18
10 600588 用友网 络 30,154,613.24 0.18
11 600160 巨化股 份 26,102,739.91 0.15
12 600240 华业资 本 24,396,779.88 0.14
13 600649 城投控 股 24,342,529.63 0.14
14 600064 南京高 科 21,983,533.58 0.13
15 600372 中航电 子 21,701,149.77 0.13
16 601928 凤凰传 媒 19,935,580.08 0.12
17 600036 招商银 行 15,929,533.04 0.09
18 600519 贵州茅 台 15,154,856.34 0.09
19 600016 民生银 行 15,128,515.23 0.09
20 600089 特变电 工 14,114,913.00 0.08
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,087,743,245.53
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,045,285,749.42
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 41 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12017 年 5 月 24 日 ，中 信 证券 股份 有限 公司 收到 中 国证 监会 《行 政处 罚事 先 告知 书》 （处罚字
[2017]57 号） ， 原因 为公 司 在融资 融券 业务 开展 过程 中违反 《 证券 公司 监督 管 理条例》 第八 十四 条“ 未
按照规定与客户签订业务合同” 的规定，被证监会责令改正、给予警告，没收违法所得人民币
61,655,849.78 元， 并处 人民 币 308,279,248.90 元罚 款。 本 报告 期内， 本基 金 投资的 前十 名其 他证 券
的发行主体没有被监管部 门立案调查的，也没有在 本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情
况。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
第 42 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
1 存出保 证金 88,729.75
2 应收证 券清 算款 168,203.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,194.15
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 268,127.10
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601872 招商轮 船 29,312,953.80 0.16 重大事 项
2 600654 *ST 中安 27,271,253.20 0.14
重大资 产重
组事项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
第 43 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,110 288,764.68 5,551,025,289.00 95.59% 256,032,390.00 4.41%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中央汇 金投 资有 限责 任公
司
5,231,571,046.00 90.09%
2
工银安 盛人 寿保 险有 限公
司
28,224,396.00 0.49%
3 华能资 本服 务有 限公 司 8,580,279.00 0.15%
4 孙晓燕 8,000,000.00 0.14%
5
中国石 油化 工集 团公 司企
业年金 计划 －中 国工 商银
行股份 有限 公司
6,687,700.00 0.12%
6
国华人 寿保 险股 份有 限公
司－万 能三 号
5,000,000.00 0.09%
7
中国银 行股 份有 限公 司企
业年金 计划 －农 行
4,546,925.00 0.08%
8
上海奇 宇建 筑工 程设 计咨
询有限 公司
4,500,000.00 0.08%
9
沈阳铁 路局 企业 年金 计划
－建行
3,749,600.00 0.06%
10 国信证 券股 份有 限公 司 3,000,000.00 0.05%
11
中国建 设银 行股 份有 限公
司－华 安上 证 180 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
172,145,400.00 2.96%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
第 44 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 71,800.00 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 4 月 13 日） 基金 份额 总额 1,072,822,105.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,806,557,679.00
本报告 期基金 总申 购份 额 352,000,000.00
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 351,500,000.00
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,807,057,679.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
第 45 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 1,228,140,881.03 59.81% 898,131.67 53.89% -
国泰君 安 4 825,196,383.37 40.19% 768,505.06 46.11% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
第 46 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安
33,499,431.6
0
100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-13
2
华安基金管理有限公司关于华安华安双债添
利债券 型证 券投 资基 金分 红公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-02-22
3
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-03-28
4 关于“ 微 钱宝”快速 取现 服务 升 级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-25
5
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2017-04-25
第 47 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
司网站
6
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-26
7
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-27
8
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-28
9
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-04-29
10
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-03
11
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-04
12
华 安 基金 关于 《深 圳证 券交易 所 分级 基金 业务
管理指 引》 实施 的风 险提 示性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-06
13
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-05-10
14
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2017-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
5,231,
571,04
6.00
- -
5,231,571,0
46.00
90.09%
1 20170101-201706 139,64 37,800 5,303,80 172,145,400 2.96%
第 48 页共 49 页 上证 180 交易型开放式指数证 券投资基金 2017 年半年度报告
联接基
金
30 9,200.
00
,000.0
0
0.00 .00
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 上 证 180 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金合 同》 ；
2、《 上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
3、《 上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、 《 关于 核准 上证 180 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金募 集申 请的 批复 》 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、基 金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 三日
第 49 页共 49 页
