长江乐享 货币市 场基金
2017 年半 年度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 长江 证券（ 上海 ）资产 管理 有限公 司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2017 年08 月 25 日
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017 年8 月22 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 14
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 报告期末基金资产 组合 情况 ......................................................................................................... 37
7.2 报告期债券回购融 资情 况 ............................................................................................................. 37
7.3 基金投资组合平均 剩余 期限 ......................................................................................................... 38
7.4 报告期内投资组合 平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 39
7.5 报告期末按债券品 种分 类的债券投资组合 ................................................................................. 39
7.6 报告期末按摊余成 本占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名债券投资 明细 ......................... 39
7.7 “影子定价”与“ 摊余 成本法”确定的基金 资产 净值的偏离 ................................................. 40
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明 细 ......... 40
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 40
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 42
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 42
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
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10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 44
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 .................................................................................................. 44
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 44
§11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 46
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 47
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 47
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 长江乐享货币市场基金
基金简称 长江乐享货币
基金主代码 003363
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月26日
基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,972,062,134.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简
称
长江乐享货币A
类份额
长江乐享货币B类
份额
长江乐享货币C类份
额
下属分级基金的交易代
码
003363 003364 003365
报告期末下属分级基金
的份额总额
5,229,819.99
份
969,199,670.46
份
3,997,632,643.84
份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定
投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现
超越业绩比较基准的收益率。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、
尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，
提高基金收益。
业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品
种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称
长江证券 （上海） 资产管理有
限公司
交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 高杨 陆志俊
联系电话 021-80301283 95559
电子邮箱 gaoyang@cjsc.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 021-80301262 95559
传真 021-80301393 021-62701216
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区
世纪大道1589号11楼10-11单
元
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址
上海市浦东新区向城路288号
国华人寿金融大厦8楼
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 罗国举 牛锡明
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
www.cjzcgl.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
长江证券(上海)资产管理有
限公司
上海市浦东新区向城路288号国华人
寿金融大厦8楼
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日)
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长江乐享货币
A类份额
长江乐享货币B类
份额
长江乐享货币C类
份额
本期已实现收益 276,015.03 15,185,921.24 46,792,409.88
本期利润 276,015.03 15,185,921.24 46,792,409.88
本期净值收益率 1.6945% 1.8172% 1.5706%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年06月30日)
期末基金资产净值 5,229,819.99 969,199,670.46 3,997,632,643.84
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
累计净值收益率 2.1507% 2.3197% 1.9827%
注： （1） 本基金收益 分配方式为每日分配、 按月支付。 （2） 本期 已实现收益指基金本
期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成
本法核算， 因此公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等； （3）
本基金基金合同生效日为2016年10月26日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长江乐享货币A类份额
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2961% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1851% 0.0007%
过去三个月 0.8851% 0.0006% 0.3371% 0.0000% 0.5480% 0.0006%
过去六个月 1.6945% 0.0007% 0.6717% 0.0000% 1.0228% 0.0007%
自基金合同生效起
至今
2.1507% 0.0018% 0.9215% 0.0000% 1.2292% 0.0018%
长江乐享货币B类份额
阶段
净值收益
率①
净值收
益率标
业绩比
较基准
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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准差② 收益率
③
率标准差
④
过去一个月 0.3161% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.2051% 0.0007%
过去三个月 0.9461% 0.0006% 0.3371% 0.0000% 0.6090% 0.0006%
过去六个月 1.8172% 0.0007% 0.6717% 0.0000% 1.1455% 0.0007%
自基金合同生效起
至今
2.3197% 0.0018% 0.9215% 0.0000% 1.3982% 0.0018%
长江乐享货币C类份额
阶段
净值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2755% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.1645% 0.0006%
过去三个月 0.8232% 0.0006% 0.3371% 0.0000% 0.4861% 0.0006%
过去六个月 1.5706% 0.0007% 0.6717% 0.0000% 0.8989% 0.0007%
自基金合同生效起
至今
1.9827% 0.0018% 0.9215% 0.0000% 1.0612% 0.0018%
注：本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：（1）本基金基金合同生效日为2016年10月26日，截至本报告期末未满一年；（2）
本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合
本基金基金合同的约定。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份
有限公司专门从事证券资产管理、 公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。 注册
地上海，注册资本10亿元人民币。
截至2017年6月30日，公司共有员工240人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。
公司秉承以"追求卓越"为核心价值观的企业文化， 以"汇聚财智， 共享成长"为使命， 坚
持"诚信经营， 规范运作， 创新发展"的经营理念， 通过服务客户、 成就员工、 回报股东、
反哺社会，实现多方共赢。公司坚持有目标，有追求，努力保持综合实力居行业前列，
让客户信赖、 股东满意、 员工自豪， 力争成为 拥有一流人才团队、 一流管理水平、 一流
服务品质、一流经营业绩和一流品牌声誉的金融企业。
截至本报告期末， 本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金和
长江乐享货币市场基金。
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4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
漆志伟
本基金的
基金经理
2016-10-
26
- 7年
国籍：中国。硕士研究生，具
备基金从业资格。曾任华农财
产保险股份有限公司固定收益
投资经理。现任长江收益增强
债券型证券投资基金、长江乐
享货币市场基金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基 金法》 、 《基金管
理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和招募说明
书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基
金资产， 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合
规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交
易及其他违规行为， 信息披露及时、 准确、 完 整， 本基金与本基金管理人所管理的其他
基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分开、 公平对待， 基金管理小组保持独立运作，
并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合， 切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见， 我们计算了公司旗下基金、 组合同日同向交易纪录
配对。 通过对这些配对的交易价差分析， 我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量
级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口， 将基金或组合交易情况分别在这两
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个时间窗口内作平均， 并以此为依据， 进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易
价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%
数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对， 已要求基金经理对价差作出了解释， 根据基金经理解释公司
旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说 明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
随着监管层屡次申明严监管、 去杠杆的态度，2017年上半年债券市场资金面维持紧
平衡的状态。 央行继续采取收短放长的公开市场操作并且在货币供应总量上采取了一定
程度的收缩， 引导市场去杠杆， 短端资金价格进一步走高， 银行同业存单收益率在六月
上旬出现了比较大幅度的上行。
展望未来， 资金面会有一定程度的宽松。 流动性的阶段性充裕并不意味着流动性出
现由"紧"到"松"的反转，我们推测未来一段时间市场流动性可能仍将保持稳健中性状
态，不会大幅宽松，但也不会大幅趋紧。
报告期内本基金采取了相对审慎的投资策略。 为应对半年末资金面紧张可能导致的
流动性收紧的压力， 我们把控制流动性风险放在第一位， 对跨季度的资金融出和资产配
置采取了较为谨慎的态度，在六月资产收益率上行的过程中加大了对存单的配置力度。
在资产配置品种方面， 我们预期在资金面持续收紧， 信贷投放压力增加的情况下， 未来
银行面临的资金成本上升问题将会越来越严重， 同业存单大量的滚动到期也将进一步推
升存单收益率的上行。 目前， 组合投资于存单的比例在40%以下， 且主要投资于1个月期
至3个月期的短期品种，未来如果存单收益率继续走高，甚至出现脉冲式上升的机会，
我们将在保障流动性的情况下适度提高AA+以上资质银行同业存单的持有比例和持有期
限，提高产品收益水平。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
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本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为1.6945%；B类基金份额净值收益率为
1.8172%；C类基金份额净值收益率为1.5706%；同期业绩比较基准收益率为0.6717%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017年上半年实际GDP同比增速达到6.90%，高于6.50%的年度增长目标，主因第二
产业工业生产反弹。 房地产投资继续缓慢走弱， 基建投资仍将受制于下半年的财政支出
空间， 制造业投资周期尚未开启， 将面临高基数问题， 预计下半年宏观经济大概率边际
走弱。 金融工作会议明确金融监管加强协调沟通， 央行货币政策也保持不紧不松的状态，
债券市场流动性将得以改善。
制造业投资增速企稳为固定资产投资的重要支撑力量。 上半年制造业投资累计同比
增长5.50%，显示PPI下行趋势下， 制造业投资仍企稳。 我们认为， 主 要原因在于， 尽管
PPI在下行， 工业企业利润增速下行， 但企业利润增速仍维持在高增速。5月份工业企业
利润总额的累计同比和当月同比分别为22.70%和16.70%，处于高位，并未受到PPI下降
的过多影响。综合来看，我们认为下半年债券市场走势可以乐观些。
本基金将继续保持资产的高流动性，保持较短的剩余期限和较高的现金类资产比
例， 适时采取波段操作来获取更高的投资收益。 坚持规范运作、 审慎 投资， 勤勉尽责地
为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由首席风险官、 运营部总经理、 研究部总经理， 运营部副总经理及公司
相关业务部门工作人员组成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金
融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利
益冲突。 基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值
委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采
纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 每日进行收益分配， 每月集
中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
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本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：276,015.03元， 向B类份额持有人分
配利润：15,185,921.24元，向C类份额持有人分配利润：46,792,409.88元。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人在长江乐享货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽 职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存
在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
长江证券 （上海） 资产管理有限公司在长江乐享货币市场基金投资运作、 资产净值
的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益
的行为。
本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润：276,015.03元， 向B类份额持有人分
配利润：15,185,921.24元，向C类份额持有人分配利润：46,792,409.88元。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
由长江证券 （上海） 资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长江乐享货
币市场基金的半年度报告中财务指标、 收益表现、 收益分配情况、 财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：长江乐享货币市场基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,850,907,249.20 1,886,234,109.02
结算备付金
94,000.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,620,585,333.69 466,921,083.66
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,590,375,333.69 466,921,083.66
资产支持证券投资
30,210,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,493,162,360.08 779,754,514.63
应收证券清算款
- 30,014,166.66
应收利息 6.4.7.5 13,118,112.46 7,324,832.35
应收股利
- -
应收申购款
- 10,010,100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,977,867,055.43 3,180,258,806.32
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,288,824.38 842,213.09
应付托管费
312,442.30 204,172.87
应付销售服务费
7,110.68 107,548.77
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应付交易费用 6.4.7.7 88,338.38 34,467.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
2,213,450.47 1,682,514.98
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,894,754.93 1,335,879.71
负债合计
5,804,921.14 4,206,796.91
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 4,972,062,134.29 3,176,052,009.41
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
4,972,062,134.29 3,176,052,009.41
负债和所有者权益总计
4,977,867,055.43 3,180,258,806.32
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为1.0000元，基金份额总额
4,972,062,134.29份 （其中A类基金份额的份额总额为5,229,819.99份，B类基金份额的
份额总额为969,199,670.46份，C类基金份额的份额总额为3,997,632,643.84份）。
6.2 利润 表
会计主体：长江乐享货币市场基金
本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收 入
78,101,949.22
1.利息收入
78,010,198.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,707,650.33
债券利息收入
26,569,523.67
资产支持证券利息收入
530,125.00
买入返售金融资产收入
15,202,899.54
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
90,750.68
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
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基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 90,750.68
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.17 1,000.00
减 ：二 、费用
15,847,603.07
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
6,264,820.43
2．托管费 6.4.10.2.2 1,518,744.34
3．销售服务费 6.4.10.2.3 63,686.33
4．交易费用 6.4.7.18 -
5．利息支出
425,684.11
其中：卖出回购金融资产支出
425,684.11
6．其他费用 6.4.7.19 7,574,667.86
三 、 利润 总额 （亏损 总额 以 “- ” 号 填列）
62,254,346.15
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
62,254,346.15
注： 本基金基金合同生效日为2016年10月26日， 截至本报告期末未满一年， 无上年度可
比期间数据。
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：长江乐享货币市场基金
本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
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一、期初所有者权益(基金净
值)
3,176,052,009.41 - 3,176,052,009.41
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 62,254,346.15 62,254,346.15
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
1,796,010,124.88 - 1,796,010,124.88
其中：1.基金申购款 56,792,722,871.86 - 56,792,722,871.86
2.基金赎回款 -54,996,712,746.98 - -54,996,712,746.98
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -62,254,346.15 -62,254,346.15
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
4,972,062,134.29 - 4,972,062,134.29
注： 本基金基金合同生效日为2016年10月26日， 截至本报告期末未满一年， 无上年度可
比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
罗国举
—————————
基金管理人负责人
唐吟波
—————————
主管会计工作负责人
宋学文
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
长江乐享货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2016]1729号文《关于准予长江乐享货币市场基金注册的
批复》 准予注册， 由长 江证券 （上海） 资产管 理有限公司依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 和 《长江乐 享货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放
式基金， 基金存续期限不定期， 首次设立募集资金为2,808,017,284.70元， 认购资金在
募集期间产生的利息301,421.15元， 合计为2,808,318,705.85元， 按照每份基金份额面
值人民币1.00元计算， 折合基金份额为2,808,318,705.85份， 业经中审众环会计师事务
所 （特殊普通合伙） 众 环验字 （2016）010128 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备
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案， 《长江乐享货币市 场基金基金合同》 于2016年10月26日正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为2,808,318,705.85份。基金份额总额中A类基金份额365,630,163.87
份，B类基金份额1,786,429,883.80份，C类基金份额656,258,658.18份。 本基金的基金
管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《长江乐享货币市场基金招募说明书》 的有关规定， 本基金 根据销售渠道、 基
金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开立证券资金账户等的不同， 对
基金份额按照不同的费率计提销售服务费用和增值服务费， 因此形成不同的基金份额类
别。本基金设A类、B类和C类三类基金份额，其中：A类基金份额按照0.25%年费率计提
销售服务费， 不计提增值服务费；B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费， 不计
提增值服务费；C类基金份额不计提销售服务费， 按照0.50%年费率计提增值服务费。 三
类基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
当A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过300万份时， 本基金的
登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份
额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构自动将其
在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。C类基金份额无自动升降级。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《长
江乐享货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1年以
内（含1年） 的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在397天以内
（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的业
绩比较基准为中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的 《企业会
计准则－基本准则》 和41项具体会计准则及其应用指南、 解释及其他相关规定 （以下合
称"企业会计准则"） ， 中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的 《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2017年6月30日的财务状况以及2017年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
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6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政 策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金本报告期无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]11
号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补
充通知》、财税[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税
[2012]85号文 《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《财政部 国家税务总局 证监会
关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号文 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》、财政部及国家税务总局"证券（股票）交易印花税税
率2008年4月24日起由3‰调整为1‰"、 财政部"证券交易印花税2008年9月19日起单边征
收"及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）所得税：
①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。
②对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入、 储蓄存款利息收入， 由
上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
③按照财税[2015]101号文规定， 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免予缴纳企业所得税和个人所得税。
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⑤对投资者 （包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所
得税和企业所得税。
（2）增值税和营业税
①以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税。
②基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。
③自2016年5月1日起，全部营业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
④2017年7月1日 （含） 以后， 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税； 对资管产品在2017年7月1日前
运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已 缴纳增值税的， 已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
（3）印花税
基金买卖股票， 自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳印花税； 自2008年9月19日起，
对基金卖出股票按0.1%的税率征收印花税，对基金买入股票不再征收印花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 907,249.20
定期存款 1,850,000,000.00
其中： 存款期限1-3个月 870,000,000.00
存款期限1个月以内 630,000,000.00
存款期限3个月以上 350,000,000.00
其他存款 -
合计 1,850,907,249.20
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度(%)
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,590,375,333.69 1,590,484,000.00 108,666.31 0.0022
合计 1,590,375,333.69 1,590,484,000.00 108,666.31 0.0022
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注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
3、本基金本报告期末持有资产支持证券人民币30,210,000.00 元，其中银行间资产支
持证券人民币30,210,000.00 元，银行间资产支持证券影子定价人民币30,170,000.00
元，偏离金额人民币-40,000.00 元，偏离度-0.0008%。
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 1,493,162,360.08 -
合计 1,493,162,360.08 0.00
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 41,403.01
应收定期存款利息 5,939,528.08
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 42.30
应收债券利息 6,413,689.31
应收买入返售证券利息 709,942.17
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13,507.59
合计 13,118,112.46
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6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 88,338.38
合计 88,338.38
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 237,601.50
应付增值服务费 1,657,153.43
合计 1,894,754.93
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 长 江乐 享货币A类 份额
金额单位：人民币元
项目
(长江乐享货币A类份额)
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 50,426,719.66 50,426,719.66
本期申购 3,552,346.55 3,552,346.55
本期赎回（以"-"号填列） -48,749,246.22 -48,749,246.22
本期末 5,229,819.99 5,229,819.99
6.4.7.9.2 长 江乐 享货币B类 份额
第
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金额单位：人民币元
项目
(长江乐享货币B类份额)
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,473,309,115.38 1,473,309,115.38
本期申购 4,023,569,666.51 4,023,569,666.51
本期赎回（以"-"号填列） -4,527,679,111.43 -4,527,679,111.43
本期末 969,199,670.46 969,199,670.46
6.4.7.9.3 长 江乐 享货币C类 份额
金额单位：人民币元
项目
(长江乐享货币C类份额)
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,652,316,174.37 1,652,316,174.37
本期申购 52,765,600,858.80 52,765,600,858.80
本期赎回（以"-"号填列） -50,420,284,389.33 -50,420,284,389.33
本期末 3,997,632,643.84 3,997,632,643.84
注：（1）申购含红利再投资份额、转换转入份额；赎回含转换转出份额。
（2）上述"本期申购"、"本期赎回"包含A类基金份额、B类基金份额间升降级的基金份
额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 长江 乐享货 币A 类份额
单位：人民币元
项目
(长江乐享货币A类份额)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 276,015.03 - 276,015.03
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -276,015.03 - -276,015.03
本期末 - - -
6.4.7.10.2 长江 乐享货 币B 类份额
单位：人民币元
项目
(长江乐享货币B类份额)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 15,185,921.24 - 15,185,921.24
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -15,185,921.24 - -15,185,921.24
本期末 - - -
6.4.7.10.3 长江 乐享货 币C 类份额
单位：人民币元
项目
(长江乐享货币C类份额)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 46,792,409.88 - 46,792,409.88
本期基金份额交易产生
的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -46,792,409.88 - -46,792,409.88
本期末 - - -
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
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项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 92,635.08
定期存款利息收入 35,605,555.87
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,459.38
其他 -
合计 35,707,650.33
6.4.7.12 股票 投资 收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
债券投资收益——买卖债券 （、 债转股
及债券到期兑付）差价收入
90,750.68
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 90,750.68
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
944,063,885.98
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
943,973,135.30
减：应收利息总额 -
买卖债券差价收入 90,750.68
第
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6.4.7.13.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入
本基金本报告期无债券投资收益--赎回价差收入。
6.4.7.13.4 债券 投资收 益—— 申购 差价 收入
本基金本报告期无 债券投资收益--申购价差收入。
6.4.7.13.5 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利 收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
基金赎回费收入 -
其他收入 1,000.00
合计 1,000.00
6.4.7.18 交易费 用
本基金本报告期内未产生交易费用。
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 138,848.72
汇划手续费 51,514.87
银行账户维护费 21,700.00
增值服务费 7,332,851.49
合计 7,574,667.86
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6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发
生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 关联方 与本 基金 的关 系
长江证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
长江资 管超 越理 财量 化7 号集合资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的集 合资 产管理 计划
长江资 管超 越理 财量 化9 号集合资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的集 合资 产管理 计划
长江资 管锦 绣20 号定 向资 产管理 计划 基金管 理人 管理 的定 向资 产管理 计划
狮桥二 期资 产支 持专 项计 划 基金管 理人 管理 的专 项资 产管理 计划
狮桥三 期资 产支 持专 项计 划 基金管 理人 管理 的专 项资 产管理 计划
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券 回购交 易
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
债券回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%)
长江证券股份有限公司 1,569,800,000.00 100.00
注：本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，本基金合同于2016年10月26日
正式生效，无上年度可比期间数据。
第
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6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,264,820.43
其中：支付销售机构的客户维护费 23,268.92
注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（2）基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3） 本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日， 本基金合同于2016年10月26日
正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,518,744.34
注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（2）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中
第
页， 共 47 页 30
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3） 本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日， 本基金合同于2016年10月26日
正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
长江乐享货币
A类份额
长江乐享货币
B类份额
长江乐享货币
C类份额
合计
长江证券 （上海） 资产
管理有限公司
2,696.87 41,899.72 - 44,596.59
交通银行股份有限公
司
18,356.15 432.04 - 18,788.19
合计 21,053.02 42,331.76 - 63,384.78
注： （1） 本基金A 类基 金份额的年销售服务费率为0.25%， 对于由B 类降级为A 类的基
金份额持有人， 年销售 服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费
率。本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类 升级为 B 类的基金份
额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B 类基金份额的费率。
具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
（2）基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日
内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
（3） 本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日， 本基金合同于2016年10月26日
正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
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本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
长江乐享货币A类份额
关联方 名称
本期末
2017年06月30日
上年度 末
2016年12月31日
持有的 基金
份额
持有的 基
金份额 占
基金总 份
额的比 例
持有的 基金
份额
持有的 基
金份额 占
基金总 份
额的比 例
长江资管晴川1 号集合资产管理计划 0.00 0.00% 800,220.48 1.59%
长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 0.00 0.00% 2,400,829.51 4.76%
长江资管锦绣20号定向资产管 理计划
275,864.70 5.27% 0.00 0.00%
长江乐享货币B类份额
关联方名称
本期末
2017年06 月30 日
上年度末
2016年12 月31 日
持有的基金
份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
长江资 管贵 阳银 行2 号定向 资产 管理 计划 0.00
0.00%
100,076,134.21 6.79%
长江证 券超 越理 财经 典策 略集 合资 产 管理计 划
0.00
0.00%
5,001,511.10 0.34%
长江资 管超 越理 财量 化9 号集合 资产 管理计 划 8,148,455.47 0.84% 8,003,031.87 0.54%
长江资 管步 步为 赢7 号 可转 债集 合资 产管理 计划 0.00
0.00%
19,976,802.97 1.36%
长江证 券超 越理 财可 转债 集合 资产 管 理计划 0.00
0.00%
27,010,232.58 1.83%
长江资 管超 越理 财量 化7 号集合 资产 管理计 划 8,148,455.55 0.84% 8,003,031.87 0.54%
狮桥三 期资 产支 持专 项计 划 59,604,676.90 6.15% 70,234,321.71 4.77%
狮桥二 期资 产支 持专 项计 划 28,043,147.26 2.89% 49,914,398.29 3.39%
长江超 越理 财3号集合 资产 管理 计划 0.00
0.00%
13,000,000.00 0.88%
长江证 券超 越理 财货 币管 家集 合资 产 管理计 划 0.00
0.00%
200,037,898.44 13.58%
长江证 券超 越理 财基 金管 家Ⅱ 集合 资 产管理 计划 0.00
0.00%
13,000,000.00 0.88%
注：上表报告期末除基金管理人之外的其他关联方持有本基金 A 类份额、B 类份额占
基金总份额比例的计算中，比例的分母采用各自类别的份额。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 907,249.20 92,635.08
第
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注：本基金本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，本基金合同于2016年10月26日
正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
6.4.11 利 润分配 情况
长江乐享货币A类份额
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变
动
利润分配
合计
备注
226,092.69 75,466.03 -25,543.69 276,015.03 -
长江乐享货币B类份额
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年
变动
利润分配
合计
备注
10,996,883.22 4,649,044.70 -460,006.68 15,185,921.24 -
长江乐享货币C类份额
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变
动
利润分配
合计
备注
38,395,108.71 7,380,815.31 1,016,485.86 46,792,409.88 -
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
第
页， 共 47 页 33
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
本基金投资的金融工具主要为各类货币市场工具。 本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 以实现在保
证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过业绩比较基准的收益的投资目标。
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架 构
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。 董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。 在公司经营管
理层下设风险控制委员会， 制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施； 在业
务操作层面， 一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控， 公司具体的风险管理职责
由合规风控部负责， 组织、 协调并与各业务部门一道， 共同完成对法律风险、 投资风险、
操作风险、 合规风险等风险类别的管理， 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司
风险状况。合规风控部由首席风险官分管，配置有法律、风控、审计等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
第
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6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,590,375,333.69 466,921,083.66
合计 1,590,375,333.69 466,921,083.66
注：截止2017年6月30日，本基金持有的未评级的债券包括同业存单、一年以内到期的
政策性金融债。 除上述列示的债券外， 本基金持有规模为30,210,000元剩余期限在一年
以内的资产支持证券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
截止2017年6月30日，本基金未持有剩余期限在一年以上的债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金
短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开
放日要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存
款、 结算备付金等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定
第
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期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017年06月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,120,907,249.20 630,000,000.00 100,000,000.00 -
- -
1,850,907,249.20
结算备付金 94,000.00 - - -
- -
94,000.00
交易性金融资产 419,188,722.37 745,697,503.61 455,699,107.71 -
- -
1,620,585,333.69
买入返售金融资产 1,493,162,360.08 - - -
- -
1,493,162,360.08
应收利息 - - - -
- 13,118,112.46
13,118,112.46
资产总计 3,033,352,331.65 1,375,697,503.61 555,699,107.71 - - 13,118,112.46 4,977,867,055.43
负债
应付管理人报酬 - - - - - 1,288,824.38 1,288,824.38
应付托管费 - - - - - 312,442.30 312,442.30
应付销售服务费 - - - - - 7,110.68 7,110.68
应付交易费用 - - - - - 88,338.38 88,338.38
应付利润 - - - - - 2,213,450.47 2,213,450.47
其他负债 - - - - - 1,894,754.93 1,894,754.93
负债总计 - - - - - 5,804,921.14 5,804,921.14
利率敏感度缺口 3,033,352,331.65 1,375,697,503.61 555,699,107.71 - - 7,313,191.32 4,972,062,134.29
上年度末
2016年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,386,234,109.02 400,000,000.00 100,000,000.00 -
- -
1,886,234,109.02
交易性金融资产 219,852,480.49 98,774,837.22 148,293,765.95 -
- -
466,921,083.66
买入返售金融资产 779,754,514.63 - - -
- -
779,754,514.63
应收证券清算款 - - - -
- 30,014,166.66
30,014,166.66
应收利息 - - - -
- 7,324,832.35
7,324,832.35
应收申购款 - - - -
- 10,010,100.00
10,010,100.00
资产总计 2,385,841,104.14 498,774,837.22 248,293,765.95 - - 47,349,099.01 3,180,258,806.32
负债
应付管理人报酬 - - - - - 842,213.09 842,213.09
应付托管费 - - - - - 204,172.87 204,172.87
应付销售服务费 - - - - - 107,548.77 107,548.77
应付交易费用 - - - - - 34,467.49 34,467.49
应付利润 - - - - - 1,682,514.98 1,682,514.98
其他负债 - - - - - 1,335,879.71 1,335,879.71
负债总计 - - - - - 4,206,796.91 4,206,796.91
利率敏感度缺口 2,385,841,104.14 498,774,837.22 248,293,765.95 - - 43,142,302.10 3,176,052,009.41
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况
除利率之外的其他市场变量保持不变
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理
第
页， 共 47 页 36
活动
银行存款、 结算备付金、 存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计
息， 假定利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重
大影响； 买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在
交易时已确定，不受利率变化影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影
响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
市场利率上升25个基点 -911,723.32 -226,461.64
市场利率下降25个基点 911,723.32 226,461.64
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所及银行
间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为1,620,585,333.69元，无属于第一和第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
第
页， 共 47 页 37
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 1,620,585,333.69 32.56
其中：债券 1,590,375,333.69 31.95
资产支持证券 30,210,000.00 0.61
2 买入返售金融资产 1,493,162,360.08 30.00
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,851,001,249.20 37.18
4 其他资产 13,118,112.46 0.26
5 合计 4,977,867,055.43 100.00
7.2 报告 期债 券回购 融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.72
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
第
页， 共 47 页 38
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值； 对于货币市场基金， 只要其投资的市场 （如银行间市场）
可交易，即可视为交易日。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
7.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
7.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 61.01 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 17.25 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 8.43 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 7.99 -
其中： 剩余存续期超过397天 - -
第
页， 共 47 页 39
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 5.18 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.86 -
7.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
7.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 299,581,735.10 6.03
其中：政策性金融债 299,581,735.10 6.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 89,985,612.09 1.81
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,200,807,986.50 24.15
8 其他 - -
9 合计 1,590,375,333.69 31.99
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
注： 上表中附息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴现式债券的成本包括债券投资成
本和内在应收利息。
7.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值比例(%)
1 111795527 17重庆农村商行CD076 1,000,000 99,866,715.16 2.01
第
页， 共 47 页 40
2 111711027 17平安银行CD027 1,000,000 99,807,599.06 2.01
3 111715115 17民生银行CD115 1,000,000 99,722,884.59 2.01
4 111791548 17宁波银行CD024 1,000,000 99,524,135.31 2.00
5 111710238 17兴业银行CD238 1,000,000 99,517,990.76 2.00
6 111708155 17中信银行CD155 1,000,000 99,363,592.25 2.00
7 111780370 17盛京银行CD136 1,000,000 98,890,968.05 1.99
8 170204 17国开04 800,000 79,623,026.73 1.60
9 111798623 17江苏紫金农商行CD064 600,000 58,808,927.22 1.18
10 140446 14农发46 500,000 50,188,063.42 1.01
7.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0115%
报告期内偏离度的最低值 -0.0561%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0220%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
金额单位：人民币元
序号 代码 名称 数量 公允价值
占基金资产净
值比例
1 1789045 17上和1A1 500,000 30,210,000.00 0.61%
7.9 投资 组合 报告附 注
7.9.1 基金 计价方 法说明
本基金估值采用"摊余成本法"， 即计价对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊销， 每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
第
页， 共 47 页 41
7.9.2 本报 告期内 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报
告 编制 日前一 年受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.9.3 期末 其他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,118,112.46
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 13,118,112.46
7.9.4 投资 组合报 告 附注 的其 他文字 描述
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值比例的分项之
和与合计可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
长江乐
享货币A
类份额
195 26,819.59 692,006.77 13.23% 4,537,813.22 86.77%
长江乐
享货币B
类份额
14 69,228,547.89 969,199,670.46 100.00% 0.00 0.00%
长江乐 72,170 55,391.89 935,716,510.18 23.41% 3,061,916,133.66 76.59%
第
页， 共 47 页 42
享货币C
类份额
合计 72,379 68,694.82 1,905,608,187.41 38.33% 3,066,453,946.88 61.67%
注： （ 1） 分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分类基金，
比例的分母采用各自类别的份额； 对合计数， 比例的分母采用下属分类基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
（2） 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
长江乐享货币A类份额 270,773.26 5.1775%
长江乐享货币B类份额 0.00 0.0000%
长江乐享货币C类份额 75,020.81 0.0019%
合计 345,794.07 0.0070%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长江乐享货币A类份额 0~10
长江乐享货币B类份额 0
长江乐享货币C类份额 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
长江乐享货币A类份额 0
长江乐享货币B类份额 0
长江乐享货币C类份额 0
合计 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
长江乐享货币A
类份额
长江乐享货币B
类份额
长江乐享货币C
类份额
基金合同生效日(2016年10月26 365,630,163.87 1,786,429,883.80 656,258,658.18
第
页， 共 47 页 43
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 50,426,719.66 1,473,309,115.38 1,652,316,174.37
本报告期期间基金总申购份额 3,552,346.55 4,023,569,666.51 52,765,600,858.80
减：本报告期期间基金总赎回份
额
48,749,246.22 4,527,679,111.43 50,420,284,389.33
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 5,229,819.99 969,199,670.46 3,997,632,643.84
注： 上述 “基金总申购 份额” 、 “基金总赎回 份额” 包含A类份额、B 类份额间升降级的
基金份额及红利再投份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、本报告期内，根据长江证券（上海）资产管理有限公司董事会决议，宋啸啸先
生任公司副总经理。
2、本报告期内，根据长江证券（上海）资产管理有限公司董事会决议，何仁科先
生不再担任公司副总经理。
3、本报告期内，根据长江证券（上海）资产管理有限公司董事会决议，范海蓉女
士任公司副总经理。
4、本报告期内，根据长江证券（上海）资产管理有限公司董事会决议，董来富先
生任公司副总经理。
5、本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
第
页， 共 47 页 44
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期债券回购交
易成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
长江证券 2 1,569,800,000.00 100.00% - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于2亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4） 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金公司进行证
券交易的需要，并能为基金公司提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的
咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市 场走向分析报告、 个股分析报告及其他专
门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
我司根据上述标准， 选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象， 并签订交易单
元租用协议。 公司的投资和研究部门定期对所证券公司的服务进行综合评比， 评比内容
包括： 提供宏观、 行业、 策略、 专题、 公司等研究报告的质量和数量； 组织相关研讨会
议的数量和质量； 协助安排上市公司调研的质量和数量； 主动进行上门路演和反路演的
数量和质量； 以及其他及时性及提供研究服务主动性和质量等情况。 最终公司统一依据
评比结果确定交易单元交易的具体情况。
10.8 偏 离度 绝对值 超过0.5%的 情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关 指定报刊、网站 2017-01-03
第
页， 共 47 页 45
于旗下基金2016年年度最后一个交易
日基金净值的公告
2
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于办公地址变更的公告
指定报刊、网站 2017-01-05
3
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于增加奕丰金融服务 （深圳） 有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
指定报刊、网站 2017-01-10
4
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于基金行业高级管理人员变更的公告
指定报刊、网站 2017-01-12
5
长江乐享货币市场基金2016年第4季度
报告
指定报刊、网站 2017-01-21
6
关于长江乐享货币市场基金A、 B类份额
暂停申购业务的公告
指定报刊、网站 2017-01-24
7
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于增加上海银行股份有限公司为旗下
部分基金销售机构的公告
指定报刊、网站 2017-02-08
8
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于基金行业高级管理人员变更的公告
指定报刊、网站 2017-03-01
9
长江乐享货币市场基金2016年年度报
告摘要
指定报刊、网站 2017-03-27
10
长江乐享货币市场基金2016年年度报
告
网站 2017-03-27
11
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于网站改版升级上线的公告
指定报刊、网站 2017-04-14
12
关于长江乐享货币市场基金C类份额在
长江证券股份有限公司开通快速赎回
业务的公告
指定报刊、网站 2017-04-18
13
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于增加注册资本的公告
指定报刊、网站 2017-04-21
14
长江乐享货币市场基金2017年第1季度
报告
指定报刊、网站 2017-04-22
15
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于基金行业高级管理人员变更的公告
指定报刊、网站 2017-04-25
第
页， 共 47 页 46
16
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于调整旗下部分基金网上直销业务申
购最低金额及追加申购最低金额的公
告
指定报刊、网站 2017-05-02
17
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于调整长江乐享货币市场基金 C 类份
额快速赎回业务限额的公告
指定报刊、网站 2017-05-03
18
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于调整长江乐享货币市场基金 C 类份
额快速赎回业务限额的公告
指定报刊、网站 2017-05-24
19
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于长江乐享货币市场基金A、 B类份额暂
停申购业务的公告
指定报刊、网站 2017-05-24
20
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于增加北京肯特瑞财富投资管理有限
公司为旗下部分基金销售机构的公告
指定报刊、网站 2017-06-09
21
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于增加大泰金石基金销售有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告
指定报刊、网站 2017-06-23
22
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于增加上海利得基金销售有限公司为
旗下部分基金销售机构的公告
指定报刊、网站 2017-06-23
23
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于调整长江乐享货币市场基金 C 类份
额快速赎回业务限额的公告
指定报刊、网站 2017-06-27
24
长江证券 （上海） 资产 管理有限公司关
于管理人网站变更的公告
指定报刊、网站 2017-06-28
§11
备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、中国证监会准予长江乐享货币市场基金募集申请的注册文件
2、长江乐享货币市场基金基金合同
3、长江乐享货币市场基金招募说明书
第
页， 共 47 页 47
4、长江乐享货币市场基金托管协议
5、法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
11.2 存放地 点
长江证券（上海）资产管理有限公司办公地址：上海市浦东新区向城路288号国华
人寿金融大厦8楼。
11.3 查阅方 式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间
内取得上述文件的复印件。
长 江证 券（上 海） 资产管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日
