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银华中小盘混合(180031)

银华中小盘混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
银 华 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月29 日 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 
第 2 页 共 37 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银华中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 基金简 称 银华中 小盘 混合 基金主 代码 180031 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 20 日 基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,125,288,121.09 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 依托中 国资 本市 场层 次、 市场结 构和 市场 功能 的不 断 完善, 通过 投资 于具 有竞 争优势 和较 高成 长性 的中 小 盘股票 ,力 求在 有效 控制 投资组 合风 险的 前提 下, 寻 求基金 资产 的长 期增 值。 投资策 略 本基金 为主 动式 投资 管理 的混合 型基 金, 根据 对宏 观 经济发 展阶 段、 政府 政策 引导方 向、 行业 周期 状况 的 考察, 综合 评价 各类 资产 的风险 收益 水平 ,对 各类 资 产采取 主动 、适 度配 置, 在重点 投资 于具 有高 成长 的 中小盘 股票 的前 提下 实现 大类资 产配 置, 以求 基金 资 产在权 益类 资产 、固 定收 益类资 产及 其他 金融 工具 的 投资中 实现 风险-收 益的 最 佳匹配 。 本基金 的资 产配 置比 例为 :股票 资产 占基 金资 产的 比 例为 60%-95% , 其 中投 资于 中小盘 股票 的资 产不 低于 股 票资产 的80% ; 固定 收益 类资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-35% ; 权 证资 产占 基金 资产净 值的 比例 为 0%-3%;现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净 值的 5% 。 业绩比 较基 准 天相中 盘指 数收 益率 ×40%+ 天相 小盘 指数 收益 率 ×40%+ 中债 总指 数收 益率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 其预 期收 益和 预期 风 险水平 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 低于 股票 型 基金, 属于 较高 预期 风险 、 较高 预期 收益 的基 金产 品。 本基金 将力 求在 严格 控制 风险的 前提 下实 现较 高的 投 资收益 。


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨文辉 郭明 联系电 话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 126,576,781.57 本期利 润 281,034,828.41 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2972 本期加 权平 均净 值利 润率 11.31% 本期基 金份 额净 值增 长率 11.37% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 1,254,253,575.18 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1146 期末基 金资 产净 值 3,173,817,408.46 期末基 金份 额净 值 2.820 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 274.32% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。


3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 例如: 基金 的认 购、 申购、 赎回 费等 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 8.21% 0.97% 3.68% 0.66% 4.53% 0.31% 过去三 个月 6.86% 0.89% -2.98% 0.71% 9.84% 0.18% 过去六 个月 11.37% 0.80% -1.77% 0.64% 13.14% 0.16% 过去一 年 21.11% 0.81% 0.24% 0.68% 20.87% 0.13% 过去三 年 146.86% 2.04% 56.78% 1.54% 90.08% 0.50% 自基金 合同 生效起 至今 274.32% 1.73% 59.22% 1.36% 215.10% 0.37% 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 6 页 共 37 页


注:本基金业 绩比较基 准 :天相中盘指 数收益率 ×40%+ 天相小盘 指数收益 率 × 40%+ 中债总 指数收 益率× 20% 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按基金合 同规定, 本 基金自基金合 同生效起 六 个月内为建仓 期,建仓 期 结束时本基 金的各项 投资比例已达 到基金合 同 的规定:股 票 资产占基 金 资产的比例 为 60%-95%, 其中投资于中 小盘股 票的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ;固 定收 益类 资产 占基金 资产 的比 例 为 0%-35% ;权 证资 产占 基金 资产净 值的 比例 为 0%-3% ;现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 7 页 共 37 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别 为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会 许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8 月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公司 ”。 截至2017 年6 月30 日, 本基金 管理 人管 理 着79 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业证 券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证 券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华 富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资 基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级 证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金(LOF ) 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华 信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 (LOF ) 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分 级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、 银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘 精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中 证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 (LOF ) 、 银 华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券 投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基 金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币 市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债 券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、 银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 8 页 共 37 页


银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置 混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投 资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金、银 华 添益定期开 放债 券型 证券投资基金 、银华远 景 债券型证券 投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置 混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资 基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银 华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证 5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 、 银 华上 证 10 年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选 灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期 开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证 券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国 债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中 证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中 债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时, 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特 定客户 资产 管理 投资 组合 。 4.1.2 基 金经 理( 或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李晓星 先生 本基金 的基金 经理 2015 年7 月7 日 - 5.5 年 硕士学 位, 2006 年至 2010 年期间 任职 于 ABB 有 限公 司,历 任运 营发 展部 运营 顾问, 集团 审计 部高 级审 计师等 职务 ;2011 年 2 月 加盟银 华基 金管 理有 限公 司,历 任行 业研 究员 、基 金经理 助理 职务 。 自 2016 年 12 月 22 日起 兼任 银华 盛世精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理, 具有从 业资 格。 国籍 :中银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 9 页 共 37 页


国。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。 3、 李晓 星先 生自2017 年8 月11 日起 兼任 银华 明择 多 策略定 期开 放混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 中小 盘精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关法 律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 制 定 了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 , 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系,保证 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。 在投资决策环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持。同时 ,在投资 决 策过程中,各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管 理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情 况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 综上所 述, 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 10 页 共 37 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期内,市 场触底反 弹 ,除了一线白 马龙头继 续 保持较好的超 额收益外 , 行情开始逐步 扩 散至二线品种 。市场投 资 者的情绪逐渐 稳定,开 始 将主要精力放 在精选行 业 和个股的方 向。行业 维持高景气的 家电、白 酒 、消费电子等 涨幅居前 , 市场的赚钱效 应持续。 我 们在二季度 维持了较 高的仓位,坚 定持有了 景 气向上行业中 优质的上 市 公司,取得了 不错的回 报 。截止到二 季度末, 我们的 仓位 主要 配置 在食 品饮料 、家 电、 生物 医药 、清洁 能源 、高 端制 造等 行业。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净 值 2.820 元 ; 本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为11.37% , 业 绩比 较基准 收益 率为-1.77% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们认为三季 度政策和 基 本面都相对平 稳,对行 情 继续保持乐观 ,判断市 场 仍会震荡向上 。 由于临近中报 发布期, 我 们将重点配置 中报业绩 增 速快且估值相 对匹配的 个 股。选择的 行业主要 集中在食品、 轻工、电 子 、家电、传媒 等偏消费 的 领域。在不发 生新的增 量 利空的情况 下,我们 会维持 偏高 的仓 位, 力争 通过精 选行 业和 个股 的方 式来给 持有 人带 来绝 对收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核 部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 11 页 共 37 页


日常估值业务 ;估值委 员 会 决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。


参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定 价服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 12 页 共 37 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对银华中 小盘精选 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 银华中小 盘 精选混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 银华基金 管 理股份有限公 司 在银华中小盘 精选混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格 计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对银华基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的银华中 小盘精选 混 合型证券投资 基 金2017 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内 容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 13 页 共 37 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 370,723,188.71 276,668,068.70 结算备 付金 16,030,744.44 18,876,551.29 存出保 证金 2,065,455.23 1,818,148.70 交易性 金融 资产 2,745,406,789.97 2,182,040,671.09 其中: 股票 投资 2,745,406,789.97 2,182,040,671.09 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 27,157,836.73 - 应收利 息 59,578.44 61,231.00 应收股 利 - - 应收申 购款 85,564,263.64 1,576,971.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 3,247,007,857.16 2,481,041,641.78 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 59,647,527.79 85,304,810.08 应付赎 回款 2,368,433.13 51,256,414.94 应付管 理人 报酬 3,362,441.07 2,992,028.93 应付托 管费 560,406.84 498,671.50 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,961,548.62 8,058,452.49 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 14 页 共 37 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 290,091.25 382,332.36 负债合 计 73,190,448.70 148,492,710.30 所有者权益:


实收基 金 1,125,288,121.09 921,118,804.54 未分配 利润 2,048,529,287.37 1,411,430,126.94 所有者 权益 合计 3,173,817,408.46 2,332,548,931.48 负债和 所有 者权 益总 计 3,247,007,857.16 2,481,041,641.78 注 : 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值为人民币 2.820 元 , 基 金 份 额 总 额 为 1,125,288,121.09 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 322,920,869.25 -424,555,418.15 1.利息 收入 985,517.01 1,188,538.06 其中: 存款 利息 收入 985,517.01 1,127,081.87 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 61,456.19 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 166,871,855.66 -337,020,685.08 其中: 股票 投资 收益 150,159,723.12 -343,898,729.57 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 16,712,132.54 6,878,044.49 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 154,458,046.84 -89,933,722.24 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 605,449.74 1,210,451.11 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 15 页 共 37 页


减: 二、费用 41,886,040.84 42,860,073.92 1.管 理人 报酬 18,415,313.87 15,969,439.40 2.托 管费 3,069,218.96 2,661,573.20 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 20,194,962.33 24,020,675.62 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 206,545.68 208,385.70 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 281,034,828.41 -467,415,492.07 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 281,034,828.41 -467,415,492.07


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 921,118,804.54 1,411,430,126.94 2,332,548,931.48 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 281,034,828.41 281,034,828.41 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 204,169,316.55 356,064,332.02 560,233,648.57 其中:1. 基 金申 购款 443,536,967.67 745,045,521.45 1,188,582,489.12 2. 基金 赎回 款 -239,367,651.12 -388,981,189.43 -628,348,840.55 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,125,288,121.09 2,048,529,287.37 3,173,817,408.46 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 16 页 共 37 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,016,722,429.41 2,251,886,014.09 3,268,608,443.50 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -467,415,492.07 -467,415,492.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -310,685,456.55 -462,968,875.50 -773,654,332.05 其中:1. 基 金申 购款 188,840,558.65 324,566,369.40 513,406,928.05 2. 基金 赎回 款 -499,526,015.20 -787,535,244.90 -1,287,061,260.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 706,036,972.86 1,321,501,646.52 2,027,538,619.38


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王立 新______














______ 凌 宇翔______














____ 龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。 6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 17 页 共 37 页


6.4.2.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 间无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。 6.4.3 税项 (1) 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 (2) 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运 用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 18 页 共 37 页


根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中 发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 (3) 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 (4) 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂 免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持 股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 19 页 共 37 页


转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.4 关 联方 关系 6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化的 情况。 6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 中国 工商 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 6.4.5.1 关 联方 报酬 6.4.5.1.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 18,415,313.87 15,969,439.40 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,151,911.86 1,541,298.20 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×1 .50% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金管 理费 每日 计算 , 逐日累 计至 每月 月末 , 按 月支付 , 由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 管理费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 20 页 共 37 页


6.4.5.1.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,069,218.96 2,661,573.20 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:


H=E×0 .25% / 当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金托 管费 每日 计算 , 逐日累 计至 每月 月末 , 按 月支付 , 由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财 产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日期顺 延。 6.4.5.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。 6.4.5.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.5.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 20 日 )持 有的 基金 份 额 20,000,400.02 20,000,400.02 期初持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 1.78% 2.83% 注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 6.4.5.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 未持 有本 基金 份额。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 21 页 共 37 页


6.4.5.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 370,723,188.71 833,685.15 333,772,248.67 976,710.40


6.4.5.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.5.6 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.6 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。 6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000100 TCL 集团 2017 年4 月21 日 重 大 事 项 3.43 - - 19,956,804 69,009,436.45 68,451,837.72 - 300145 中金 环境 2017 年6 月28 日 重 大 事 项 16.92 - - 853,720 14,018,332.55 14,444,942.40 - 300271 华宇 软件 2017 年6 月22 日 重 大 事 项 16.59 2017 年7 月4 日 16.80 459,320 7,656,981.63 7,620,118.80 -


银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 22 页 共 37 页


6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 23 页 共 37 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,745,406,789.97 84.55 其中: 股票 2,745,406,789.97 84.55 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 386,753,933.15 11.91 7 其他各 项资 产 114,847,134.04 3.54 8 合计 3,247,007,857.16 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,247,725,446.67 70.82 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 68,973,842.50 2.17 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 94,428,880.00 2.98 H 住宿和 餐饮 业 13,956,408.64 0.44 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 186,993,011.88 5.89 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 24 页 共 37 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,988,877.60 0.76 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 15,966,327.52 0.50 R 文化、 体育 和娱 乐业 93,373,995.16 2.94 S 综合 - - 合计 2,745,406,789.97 86.50


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000858 五 粮 液 3,777,155 210,236,447.30 6.62 2 000568 泸州老 窖 3,391,492 171,541,665.36 5.40 3 300274 阳光电 源 13,038,158 144,593,172.22 4.56 4 000651 格力电 器 2,820,722 116,129,124.74 3.66 5 000967 盈峰环 境 10,476,291 113,562,994.44 3.58 6 002831 裕同科 技 1,475,781 110,683,575.00 3.49 7 603898 好莱客 2,744,302 95,913,354.90 3.02 8 300021 大禹节 水 11,542,783 94,766,248.43 2.99 9 300013 新宁物 流 5,668,000 94,428,880.00 2.98 10 300115 长盈精 密 2,911,752 84,964,923.36 2.68 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于 http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 196,906,670.36 8.44 2 300021 大禹节 水 169,082,417.77 7.25 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 25 页 共 37 页


3 000858 五 粮 液 160,182,231.84 6.87 4 300274 阳光电 源 153,843,756.74 6.60 5 000568 泸州老 窖 150,288,331.21 6.44 6 603898 好莱客 146,178,161.39 6.27 7 600887 伊利股 份 130,036,022.88 5.57 8 002236 大华股 份 116,762,538.79 5.01 9 600068 葛洲坝 115,889,690.94 4.97 10 002343 慈文传 媒 114,520,367.76 4.91 11 000997 新 大 陆 114,057,242.96 4.89 12 002831 裕同科 技 104,119,043.59 4.46 13 600340 华夏幸 福 101,888,493.00 4.37 14 001979 招商蛇 口 98,338,677.53 4.22 15 601318 中国平 安 97,952,446.73 4.20 16 600809 山西汾 酒 96,085,193.89 4.12 17 300408 三环集 团 94,814,380.23 4.06 18 600196 复星医 药 92,034,972.02 3.95 19 600197 伊力特 88,047,483.00 3.77 20 600021 上海电 力 87,031,874.40 3.73 21 300013 新宁物 流 84,733,941.43 3.63 22 300115 长盈精 密 83,204,538.40 3.57 23 000725 京东方 A 81,840,180.00 3.51 24 600702 沱牌舍 得 80,840,288.56 3.47 25 002466 天齐锂 业 76,642,726.23 3.29 26 002241 歌尔股 份 75,476,540.40 3.24 27 000895 双汇发 展 75,341,679.09 3.23 28 600585 海螺水 泥 74,811,441.23 3.21 29 002635 安洁科 技 74,137,804.86 3.18 30 600977 中国电 影 73,949,904.50 3.17 31 300214 日科化 学 73,074,116.98 3.13 32 000967 盈峰环 境 72,636,852.42 3.11 33 000898 鞍钢股 份 71,260,973.43 3.06 34 300232 洲明科 技 70,023,998.67 3.00 35 000401 冀东水 泥 70,007,571.01 3.00 36 000100 TCL 集团 69,009,436.45 2.96 37 002074 国轩高 科 68,164,573.87 2.92 38 600584 长电科 技 66,810,902.15 2.86 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 26 页 共 37 页


39 002436 兴森科 技 63,371,848.39 2.72 40 600298 安琪酵 母 62,013,422.80 2.66 41 600885 宏发股 份 61,743,436.57 2.65 42 000018 神州长 城 59,481,597.34 2.55 43 600703 三安光 电 58,641,468.11 2.51 44 603027 千禾味 业 57,944,489.84 2.48 45 002138 顺络电 子 57,874,304.61 2.48 46 300219 鸿利智 汇 55,517,573.76 2.38 47 600104 上汽集 团 55,165,660.17 2.37 48 600491 龙元建 设 52,213,852.18 2.24 49 600028 中国石 化 50,977,180.87 2.19 50 002456 欧菲光 49,912,632.90 2.14 51 600048 保利地 产 49,786,327.83 2.13 52 601668 中国建 筑 49,460,554.47 2.12 53 000069 华侨城 A 49,155,239.06 2.11 54 600015 华夏银 行 48,910,075.04 2.10 55 601939 建设银 行 48,902,556.34 2.10 56 601328 交通银 行 48,875,214.30 2.10 57 000065 北方国 际 48,795,581.96 2.09 58 600519 贵州茅 台 48,727,488.96 2.09 59 300476 胜宏科 技 48,203,875.51 2.07 60 600089 特变电 工 48,176,344.78 2.07 61 002714 牧原股 份 48,050,403.58 2.06 62 300559 佳发安 泰 48,043,289.12 2.06 63 600873 梅花生 物 47,631,888.75 2.04 64 601628 中国人 寿 47,035,605.39 2.02 65 601601 中国太 保 47,027,959.86 2.02 注:“ 买入 金额 ”按 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 157,684,593.47 6.76 2 000725 京东方 A 148,518,505.10 6.37 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 27 页 共 37 页


3 300021 大禹节 水 141,557,495.12 6.07 4 600298 安琪酵 母 129,561,380.25 5.55 5 002202 金风科 技 121,371,227.17 5.20 6 600340 华夏幸 福 104,365,326.65 4.47 7 601318 中国平 安 103,997,483.99 4.46 8 600196 复星医 药 101,803,316.19 4.36 9 002466 天齐锂 业 96,710,978.56 4.15 10 300408 三环集 团 95,860,129.92 4.11 11 600068 葛洲坝 95,833,542.49 4.11 12 600491 龙元建 设 94,219,562.55 4.04 13 600584 长电科 技 94,071,573.08 4.03 14 600015 华夏银 行 93,798,223.98 4.02 15 002035 华帝股 份 92,023,422.65 3.95 16 001979 招商蛇 口 91,628,197.83 3.93 17 002567 唐人神 91,221,595.49 3.91 18 002236 大华股 份 89,584,147.85 3.84 19 600021 上海电 力 88,240,391.66 3.78 20 000895 双汇发 展 79,884,963.68 3.42 21 300124 汇川技 术 78,873,146.88 3.38 22 002635 安洁科 技 77,072,826.60 3.30 23 300197 铁汉生 态 76,147,186.69 3.26 24 000898 鞍钢股 份 76,017,074.69 3.26 25 600887 伊利股 份 74,634,280.56 3.20 26 600585 海螺水 泥 72,871,578.73 3.12 27 002074 国轩高 科 72,528,721.00 3.11 28 600104 上汽集 团 72,505,537.68 3.11 29 601939 建设银 行 72,156,517.66 3.09 30 000401 冀东水 泥 72,094,941.89 3.09 31 601328 交通银 行 71,689,753.15 3.07 32 002422 科伦药 业 70,842,942.28 3.04 33 600885 宏发股 份 68,437,033.96 2.93 34 603609 禾丰牧 业 65,884,451.64 2.82 35 600977 中国电 影 63,623,040.66 2.73 36 002007 华兰生 物 61,539,459.10 2.64 37 300219 鸿利智 汇 58,211,706.56 2.50 38 600809 山西汾 酒 55,753,700.98 2.39 39 002507 涪陵榨 菜 55,559,306.64 2.38 40 000997 新 大 陆 53,743,015.05 2.30 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 28 页 共 37 页


41 600089 特变电 工 53,355,585.22 2.29 42 002343 慈文传 媒 53,314,377.79 2.29 43 002456 欧菲光 53,290,944.99 2.28 44 600519 贵州茅 台 52,691,766.18 2.26 45 600594 益佰制 药 52,451,023.65 2.25 46 603898 好莱客 50,757,342.29 2.18 47 600048 保利地 产 50,634,026.00 2.17 48 002138 顺络电 子 50,480,144.82 2.16 49 002714 牧原股 份 49,744,128.01 2.13 50 600019 宝钢股 份 49,490,850.90 2.12 51 300303 聚飞光 电 49,370,397.67 2.12 52 000333 美的集 团 49,258,735.96 2.11 53 000625 长安汽 车 49,199,016.79 2.11 54 000065 北方国 际 48,920,147.43 2.10 55 300476 胜宏科 技 48,777,060.03 2.09 56 300232 洲明科 技 48,734,953.36 2.09 57 000069 华侨城 A 48,510,549.37 2.08 58 000018 神州长 城 48,427,524.14 2.08 59 600028 中国石 化 47,717,621.20 2.05 60 300231 银信科 技 47,163,728.55 2.02 61 600567 山鹰纸 业 47,152,049.82 2.02 62 601988 中国银 行 47,073,537.00 2.02 63 600337 美克家 居 46,893,611.05 2.01 64 300471 厚普股 份 46,888,687.65 2.01 65 601288 农业银 行 46,881,665.00 2.01 66 601601 中国太 保 46,879,152.40 2.01 注: “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,163,672,760.53 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 6,904,924,411.61 注: “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 ) 填列, 不考 虑交 易费 用。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 29 页 共 37 页


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 债券 。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 7.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,065,455.23 2 应收证 券清 算款 27,157,836.73 3 应收股 利 - 4 应收利 息 59,578.44 5 应收申 购款 85,564,263.64 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 30 页 共 37 页


8 其他 - 9 合计 114,847,134.04


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 31 页 共 37 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 40,651 27,681.68 849,100,117.16 75.46% 276,188,003.93 24.54%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 607,505.82 0.05%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 20 日 ) 基金 份额 总额 260,267,197.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 921,118,804.54 本报告 期基 金总 申购 份额 443,536,967.67 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 239,367,651.12 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,125,288,121.09 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 33 页 共 37 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 未变 更为 其提供 审计 服务 的会 计师 事务所 。











10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


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交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 东 吴 证 券 股 份有限 公司 2 2,766,491,515.21 19.66% 2,023,132.23 16.80% - 中 泰 证 券 股 份有限 公司 3 2,789,480,976.94 19.83% 2,597,843.75 21.57% - 兴 业 证 券 股 份有限 公司 1 2,004,090,714.15 14.25% 1,866,409.83 15.50% - 安 信 证 券 股 份有限 公司 2 1,503,538,757.34 10.69% 1,099,538.26 9.13% - 招 商 证 券 股 份有限 公司 1 881,867,823.89 6.27% 821,279.09 6.82% - 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 1 857,021,858.32 6.09% 798,144.96 6.63% - 光 大 证 券 股 份有限 公司 1 686,404,328.68 4.88% 639,249.75 5.31% - 长 江 证 券 股 份有限 公司 2 596,906,990.75 4.24% 436,516.50 3.62% 新增两 个 交易席 位 方 正 证 券 股 份有限 公司 2 456,067,593.28 3.24% 424,735.72 3.53% - 爱 建 证 券 有 限责任 公司 1 319,645,333.55 2.27% 297,682.92 2.47% - 浙 商 证 券 股 份有限 公司 2 309,232,681.62 2.20% 226,140.91 1.88% - 中 信 证 券 股 份有限 公司 1 296,848,914.88 2.11% 276,455.93 2.30% - 国 信 证 券 股 份有限 公司 1 273,585,850.47 1.94% 254,787.83 2.12% - 国 海 证 券 股 份有限 公司 2 203,275,760.94 1.44% 189,310.90 1.57% - 华 泰 证 券 股 份有限 公司 2 124,138,072.12 0.88% 90,781.53 0.75% - 西 部 证 券 股 份有限 公司 2 - - - - - 信 达 证 券 股 份有限 公司 1 - - - - - 国 联 证 券 股 份有限 公司 1 - - - - - 英 大 证 券 有 限责任 公司 1 - - - - - 长 城 证 券 股 份有限 公司 1 - - - - - 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 35 页 共 37 页


西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公司 1 - - - - - 中 国 国 际 金 融有限 公司 2 - - - - - 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公司 1 - - - - - 瑞 银 证 券 有 限责任 公司 1 - - - - - 注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。 2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准 后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证券股 份有限 公司 - - - - - - 中泰证券股 份有限 公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限 公司 - - - - - - 安信证券股 份有限 公司 - - - - - - 招商证券股 份有限 公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 光大证券股 份有限 公司 - - - - - - 长江证券股 份有限 公司 - - - - - - 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 36 页 共 37 页


方正证券股 份有限 公司 - - - - - - 爱建证券有 限责任 公司 - - - - - - 浙商证券股 份有限 公司 - - - - - - 中信证券股 份有限 公司 - - - - - - 国信证券股 份有限 公司 - - - - - - 国海证券股 份有限 公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限 公司 - - - - - - 西部证券股 份有限 公司 - - - - - - 信达证券股 份有限 公司 - - - - - - 国联证券股 份有限 公司 - - - - - - 英大证券有 限责任 公司 - - - - - - 长城证券股 份有限 公司 - - - - - - 西藏同信证 券股份有限 公司 - - - - - - 中国国际金 融有限 公司 - - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 - - - - - - 瑞银证券有 限责任 公司 - - - - - -


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。 银华中小盘混合 2017 年半年度 报告 摘要 第 37 页 共 37 页


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。








银 华基 金管理 股份 有限公 司 2017 年 8 月 29 日