银华- 道 琼斯 88 精 选证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月29 日 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资基 金
基金简 称 银华- 道琼 斯 88 指数
基金主 代码 180003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年8 月 11 日
基金管 理人 银华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,386,338,470.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 将运 用增 强型 指数 化投资 方法 ，通 过严 格的 投
资流程 和数 量化 风险 管理 ，在对 标的 指数 有效 跟踪 的
基础上 力求 取得 高于 指数 的投资 收益 率， 实现 基金 资
产的长 期增 值。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 以道 琼斯 中国 88 指 数为 基
金投资 组合 跟踪 的标 的指 数，股 票指 数化 投资 部分 主
要投资 于标 的指 数的 成份 股票， 增强 部分 主要 选择 基
本面好 、具 有核 心竞 争力 的价值 型企 业的 股票 ，在 控
制与标 的指 数偏 离风 险的 前提下 ，力 求取 得超 越标 的
指数的 投资 收益 率。
本基金 将不 高 于 75% 的资 产投资 于股 票， 将不 低于 20%
的资产 投资 于国 债。 且保 持不低 于基 金资 产 5% 的现金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 在 法律 环境 允许 后，
本基金 股票 资产 投资 比例 上限将 调整 为 95% 。
业绩比 较基 准 道琼斯 中 国 88 指数 收益 率
风险收 益特 征
1、 与 标的 指数 偏离 的风 险 揭示： 本基 金采 用的 增强 性
投资策 略将 产生 跟踪 误差 ，基金 的风 险特 征可 能有 别
于指数 本身 。
2、 基 金价 格变 动风 险提 示 ： 本基 金因 股票 资产 投资 比
例较大 ，当 所追 踪之 标的 指数因 市场 原因 出现 大幅 下
跌时， 会造 成基 金资 产净 值的相 应下 跌， 产生 跌破 基
金发行 价的 风险 。
3、 更 换标 的指 数风 险提 示 ： 本基 金管 理人 在本 招募 说
明书规 定的 特定 情况 下有 权更换 标的 指数 ，由 此可 能
产生风 险。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 268,122,148.48
本期利 润 315,831,362.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1282
本期加 权平 均净 值利 润率 12.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 215,149,455.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0902
期末基 金资 产净 值 2,601,487,926.48
期末基 金份 额净 值 1.0902
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 359.63%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.51% 0.63% 5.12% 0.76% 0.39% -0.13%
过去三 个月 7.41% 0.59% 9.26% 0.70% -1.85% -0.11%
过去六 个月 13.42% 0.52% 13.68% 0.61% -0.26% -0.09%
过去一 年 20.17% 0.62% 19.85% 0.69% 0.32% -0.07%
过去三 年 53.88% 1.57% 71.47% 1.76% -17.59% -0.19%
自基金合同
生效起 至今
359.63% 1.54% 149.21% 1.79% 210.42% -0.25%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为标 的指 数。 本基 金以 道琼斯 中国 88 指数 （简 称 道中 88 指 数） 为标
的指数 。
道中 88 指 数是 第一 个由 全 球指数 编制 机构 道琼 斯公 司为中 国大 陆股 票市 场编 制的指 数， 由道 琼斯
中国指 数中 按照 自由 流通 市值和 交易 流动 性综 合排 名的 前 88 名家 上市 公司 构 成。 为 了准 确代 表投
资者可 实际 交易 的股 票数 量， 道 中 88 指 数为 挑选 成 份股而 计算 自由 流通 股本 时， 排 除了 持股 超过
整个市 值 5% 的 个人 、 其它 公司以 及政 府持 有的 股份 。 道 中 88 指数 每季 度进 行 一次成 份股 的调 整，
同时道 中 88 指 数成 份股 缓 冲区的 建立 将适 当保 证道 中 88 指数 具有 较低 的 指 数 换股率 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 三 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ：本基 金将 不高 于 95% 的 资产投 资于 股票 ，且 保持 不低于 基金 资 产 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。 公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银 华基金 管理 有限 公司 的法 定名称 已 于 2016 年8
月9 日 起变 更为 “银 华基 金管理 股份 有限 公 司 ”。
截至2017 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着79 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选混合型 证券投资 基 金、银华优质 增长混合 型 证券投资基 金、银华
富裕主题混合 型证券投 资 基金、银华领 先策略混 合 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选混 合 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 混 合型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券 投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银 华永 兴纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 （LOF ） 、 银
华交易型货币 市场基金 、 银华信用四季 红债券型 证 券投资基金、 银华中证 转 债指数增强 分级证券
投资基 金、 银华 信用 季季 红债券 型证 券投 资基 金、 银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资 基
金、银华永利 债券型证 券 投资基金、银 华恒生中 国 企业指数分级 证券投资 基 金、银华多 利宝货币
市场基金、银 华永益分 级 债券型证券投 资基金、 银 华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定 期理财债
券型证券投资 基金、银 华 高端制造业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、银华 惠 增利货币市 场 基金、
银华回 报灵 活配 置定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金、 银华 泰利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、
银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金、 银华 恒利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 银华 聚利 灵活 配置
混合型证券投 资基金、 银 华汇利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华稳利 灵 活配置混合 型证券投
资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 逆向投资灵 活配置定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金、银 华互联网 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、银 华生态环
保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华合利 债 券型证券投资 基金 、银 华 添益定期开 放债 券型
证券投资基金 、银华远 景 债券型证券投 资基金、 银 华双动力债券 型证券投 资 基金、银华 大数据灵
活配置定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、银 华 量化智慧动力 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
银华多元视野 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 惠添益货币市 场基金、 银 华鑫锐定增 灵活配置银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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混合型证券投 资基金、 银 华通利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华沪港 深 增长股票型 证券投资
基金、银华鑫 盛定增灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华添泽定 期开放债 券 型证券投资 基金、银
华体育 文化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 银 华上 证 5 年 期国 债指 数证 券投 资 基金 、 银 华上 证 10
年期国债指数 证券投资 基 金、银华盛世 精选灵活 配 置混合型发起 式证券投 资 基金、银华 惠安定期
开放混合型证 券投资基 金 、银华添润定 期开放债 券 型证券投资基 金、银华 惠 丰定期开放 混合型证
券投资 基金 、银 华中 债-5 年期国 债期 货期 限匹 配金 融债指 数证 券投 资基 金、 银华中 债-10 年 期国
债期货期限匹 配金融债 指 数证券投资基 金、银华 万 物互联灵活配 置混合型 证 券投资基金 、银华中
证5 年 期地 方政 府债 指数 证券投 资基 金、 银华 中证10 年期 地方 政府 债指 数证 券投资 基金 、 银 华中
债 AAA 信用 债指 数证 券投 资基金 。同 时， 本基 金管 理人管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 和 特
定客户 资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘辉先 生
本基金 的
基金经 理
2017 年3 月
15 日
-
16.5
年
博士学 位。 曾就 职于 中信 证
券股份 有限 公司 、中 信基 金
管理有 限公 司、 北京 嘉数 资
产管理 有限 公司 ，从 事投 资
研究工 作 。 2016 年11 月加 入
银华基 金管 理股 份有 限公
司， 现任 职于 投资 管理 一 部。
自 2017 年3 月15 日 起担 任
银华内 需精 选混 合型 证券 投
资基金 （LOF ） 基 金经 理。 具
有从业 资格 。国 籍： 中国 。
陈秀峰 先
生
本基金 的
基金经 理
2010 年9 月8
日
2017 年 3 月
17 日
15 年
硕士学 位。 曾先 后任 职于 中
国民族 国际 信托 投资 公司 、
中国信 息信 托投 资公 司。
2002 年8 月至2017 年4 月任
职于银 华基 金管 理股 份有 限
公司， 历任 基金 经理 助理 、
投资部 总监 助理 、投 资部 执
行总监、 机构 理财 部负 责 人、
企业年 金与 机构 理财 部总
监、特 定资 产管 理部 总监 。
具有从 业资 格 。 国 籍： 中 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华-道 琼斯88 精选证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律
法规的 规定,本 着诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产,在 严格 控制 风 险的基 础上,为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规 及
基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合不存在 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边 交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的 5% 的情 况 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 1 季 度， 在工 业补 库存行 为的 推动 下，PPI 当月同 比增 速创 出近 几年 的新高 ，经 济数
据向好 ，周 期行 业盈 利大 幅改善 。2 季 度经 济韧 性 较强， 虽然 同比 增速 较 1 季度有 所降 低， 但总
体运行 平稳 。 流动 性方 面 ， 央 行维 持资 金面 紧平 衡 ， 银 监会 对于 同业 、 非标 业务的 治理 力度 加强 ，
金融监管从严 ，叠加联 储 加息预期，使 得利率水 平 出现一定幅度 上行。同 时 ，房地产等 领域的信
贷管控较为严 格，新增 信 贷增速回落。 随着金融 监 管协 调的加强 ，以及央 行 及时释放流 动性，利
率水平 企稳 并略 有回 落。
上半年 证券 市场 整体 呈现 宽幅震 荡和 剧烈 分化。 截 至 2017 年6 月30 日， 上 证 50、 上证 综指、
中小板指、创业 板指年初 以来涨幅分别 为 11.5% 、2.86% 、7.33% 、-7.34%。 可 以看出，蓝筹股 估
值的缓 慢上 移与 中小 创估 值的缓 慢下 行仍 在持 续， 市场偏 好回 归价 值投 资本 质。 以 盈利 确定 性好 、
行业处于上行 拐点、低 估 值为特征的板 块，如家 电 、食品饮料等 ，表现领 先 。受益于供 给侧改革
或环保趋严的 周期行业 ， 也表现较好。 不同板块 之 间的表现呈现 出较大的 结 构性差异， 这一切都
对投资 过程 中板 块与 个股 的选取 提出 了更 高要 求。
本基金 在上 半年 的操 作中 ， 维 持了 中性 仓位 比例 。 在一季 度末 ， 道琼 斯中 国 88 指数 进行 了 成
份股的调整。 相应地， 本 基金对持仓中 的品种进 行 了调换，增加 了金融板 块 的持仓，更 好的跟踪
基准的 变化 方向 。同 时不 断优化 积极 投资 部分 ，配 置各个 行业 的龙 头白 马， 获得了 较好 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0902 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 13.42%，业
绩比较 基准 收益 率 为13.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，本 基金认为 中 国经济仍然具 有长期的 增 长潜力，下半 年经济大 概 率会延续逐季 下
行趋势，但经 济韧性仍 在 。证券市场会 延续上半 年 震荡分化的格 局，作为 风 险偏好的延 续，蓝筹
与行业龙头仍 将是市场 资 金配置的重点 方向。同 时 考虑到部分一 线个股与 行 业涨幅较大 ，绩优二
线蓝筹与成长 股可能会 成 为新的资金配 置热点。 本 基金在下半年 预计仍将 维 持中性仓位 ，在积极
投资部 分加 强个 股研 究与 筛选， 力争 获得 更好 的相 对收益 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能 力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 138,977,859.01 307,555,487.08
结算备 付金 10,904,220.17 -
存出保 证金 204,235.50 212,574.52
交易性 金融 资产 2,320,731,166.30 2,125,825,355.16
其中： 股票 投资 2,320,731,166.30 1,826,265,355.16
基金投 资 - -
债券投 资 - 299,560,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 140,083,982.54 -
应收利 息 -4,400.19 5,233,869.04
应收股 利 - -
应收申 购款 54,627.65 116,891.48 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 39 页
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 233.25 233.25
资产总 计 2,610,951,924.23 2,438,944,410.53
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,199,339.47 1,548,860.26
应付管 理人 报酬 2,500,093.03 2,519,405.39
应付托 管费 520,852.72 524,876.12
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,698,745.25 135,541.33
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 544,967.28 451,128.88
负债合 计 9,463,997.75 5,179,811.98
所有者权益：
实收基 金 2,386,338,470.87 2,532,028,272.82
未分配 利润 215,149,455.61 -98,263,674.27
所有者 权益 合计 2,601,487,926.48 2,433,764,598.55
负债和 所有 者权 益总 计 2,610,951,924.23 2,438,944,410.53
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0902 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
2,386,338,470.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30
日
一、收入 338,960,860.80 -227,382,872.87
1.利息 收入 3,698,320.52 3,576,128.04
其中： 存款 利息 收入 914,124.00 903,007.45 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 39 页
债券利 息收 入 2,208,849.31 2,673,120.59
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 575,347.21 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 287,531,952.02 23,030,001.34
其中： 股票 投资 收益 268,273,574.31 -152,841.07
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 138,500.00 51,800.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 19,119,877.71 23,131,042.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
47,709,213.60 -254,005,254.12
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
21,374.66 16,251.87
减： 二、费用 23,129,498.72 17,157,067.65
1．管 理人 报酬 14,797,381.59 14,015,782.32
2．托 管费 3,082,787.93 2,919,954.60
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,031,928.70 6,149.78
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 217,400.50 215,180.95
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
315,831,362.08 -244,539,940.52
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
315,831,362.08 -244,539,940.52
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 39 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,532,028,272.82 -98,263,674.27 2,433,764,598.55
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 315,831,362.08 315,831,362.08
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-145,689,801.95 -2,418,232.20 -148,108,034.15
其中：1.基 金申 购款 32,396,137.79 334,766.56 32,730,904.35
2. 基金 赎回 款 -178,085,939.74 -2,752,998.76 -180,838,938.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,386,338,470.87 215,149,455.61 2,601,487,926.48
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,673,328,246.78 -3,467,443.01 2,669,860,803.77
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -244,539,940.52 -244,539,940.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-28,957,853.03 2,654,950.92 -26,302,902.11
其中：1.基 金申 购款 51,491,907.48 -6,346,641.28 45,145,266.20
2. 基金 赎回 款 -80,449,760.51 9,001,592.20 -71,448,168.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,644,370,393.75 -245,352,432.61 2,399,017,961.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 39 页
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新 ______
______ 凌 宇翔______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基 金本 报告 期不 涉及 会 计估计 变更 事项 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 税项
6.4.3.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.3.2 营业 税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税； 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投 资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有 政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存 款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
6.4.3.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.3.4 个 人所 得税 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通 股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务 总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳 税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无发 生变 化的 情况 。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证 券 65,198,284.17 1.90%
第一创 业 309,984,854.58 9.03%
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行股 票交 易。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东北证 券 440,000,000.00 9.63%
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回 购交 易。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券 60,444.67 1.95% 60,719.36 2.25%
第一创 业 288,690.33 9.31% - -
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 扣除 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于经 手费 、 证 管费
和证券 结算 风险 基金 等） 。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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2、该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
3、本 基金 上年 度可 比期 间 无应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,797,381.59 14,015,782.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,997,150.83 1,961,710.03
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,082,787.93 2,919,954.60
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.5.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无销 售服 务费。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 于本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 138,977,859.01 868,408.91 242,392,099.95 902,798.01
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.6 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.7 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 39 页
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600559
老白
干酒
2017
年1
月23
日
重
大
事
项
28.44 - - 2,900,000 51,933,379.53 82,476,000.00 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重
大
事
项
6.21 - - 2,797,697 19,043,538.40 17,373,698.37 -
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
3.60 - - 3,159,500 10,543,634.95 11,374,200.00 -
000100
TCL
集团
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
3.43
2017
年7
月26
日
3.72 2,394,923 8,029,960.65 8,214,585.89 -
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
14.98 - - 456,400 6,402,682.56 6,836,872.00 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
14.12 - - 454,557 6,655,264.93 6,418,344.84 -
000503
海虹
控股
2017
年5
月11
日
重
大
事
项
24.93 - - 183,600 6,652,218.00 4,577,148.00 -
002127
南极
电商
2017
年6
月29
日
重
大
事
项
12.08
2017
年7
月6
日
12.61 286,600 3,350,872.77 3,462,128.00 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
23.48 - - 53,700 1,063,112.00 1,260,876.00 -
002567 唐人2017 重 10.33 - - 73,987 775,452.27 764,285.71 - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 39 页
神 年6
月5
日
大
事
项
601727
上海
电气
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
7.57
2017
年7
月3
日
7.54 10,000 117,000.00 75,700.00 -
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
重
大
事
项
7.47 - - 10,000 42,786.22 74,700.00 -
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,320,731,166.30 88.88
其中： 股票 2,320,731,166.30 88.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 149,882,079.18 5.74 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 39 页
7 其他各 项资 产 140,338,678.75 5.38
8 合计 2,610,951,924.23 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 35,820,743.38 1.38
C 制造业 533,314,896.00 20.50
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
42,564,116.54 1.64
E 建筑业 86,281,528.99 3.32
F 批发和 零售 业 17,299,492.50 0.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,345,107.81 0.86
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
46,969,033.85 1.81
J 金融业 1,036,570,209.75 39.85
K 房地产 业 118,555,014.06 4.56
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,939,720,142.88 74.56
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,990,690.34 0.11
B 采掘业 13,069,847.69 0.50
C 制造业 258,884,897.30 9.95
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
8,078,443.00 0.31
E 建筑业 10,084,721.64 0.39 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 39 页
F 批发和 零售 业 20,676,712.61 0.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,244,757.65 0.32
H 住宿和 餐饮 业 451,315.20 0.02
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
22,203,243.37 0.85
J 金融业 16,803,392.00 0.65
K 房地产 业 4,551,335.16 0.17
L 租赁和 商务 服务 业 6,854,348.00 0.26
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
4,055,908.00 0.16
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 2,435,832.00 0.09
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,625,579.46 0.06
S 综合 - -
合计 381,011,023.42 14.65
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 部分 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 2,888,619 143,304,388.59 5.51
2 600036 招商银 行 5,256,053 125,672,227.23 4.83
3 601166 兴业银 行 4,407,848 74,316,317.28 2.86
4 600016 民生银 行 8,551,000 70,289,220.00 2.70
5 600000 浦发银 行 5,154,049 65,198,719.85 2.51
6 600519 贵州茅 台 129,207 60,966,322.95 2.34
7 000002 万
科Ａ 2,366,500 59,091,505.00 2.27
8 000651 格力电 器 1,405,800 57,876,786.00 2.22
9 600030 中信证 券 2,764,061 47,044,318.22 1.81
10 601288 农业银 行 12,068,800 42,482,176.00 1.63 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 39 页
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金指 数投 资的 所有 股票信 息， 应阅 读登 载于
http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期 末积 极投资 部分 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600559 老白干 酒 2,900,000 82,476,000.00 3.17
2 002236 大华股 份 630,400 14,379,424.00 0.55
3 600031 三一重 工 1,533,500 12,467,355.00 0.48
4 002142 宁波银 行 516,400 9,966,520.00 0.38
5 000039 中集集 团 450,727 8,126,607.81 0.31
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金积 极投 资的 所有 股票信 息， 应阅 读登 载于
http://www.yhfund.com.cn 网站 的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 71,221,397.79 2.93
2 000002 万
科Ａ 54,915,724.84 2.26
3 601328 交通银 行 46,439,092.43 1.91
4 600030 中信证 券 44,656,966.62 1.83
5 000651 格力电 器 44,468,752.43 1.83
6 601288 农业银 行 39,858,159.00 1.64
7 601668 中国建 筑 38,812,981.62 1.59
8 600015 华夏银 行 36,545,631.40 1.50
9 601398 工商银 行 36,055,598.00 1.48
10 601169 北京银 行 32,621,755.42 1.34
11 601601 中国太 保 30,298,837.78 1.24
12 600104 上汽集 团 30,159,305.62 1.24
13 601766 中国中 车 27,580,905.88 1.13 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 39 页
14 002450 康得新 26,907,785.29 1.11
15 000725 京东方 Ａ 25,818,905.00 1.06
16 000858 五 粮 液 25,204,565.39 1.04
17 600048 保利地 产 24,702,525.99 1.01
18 601988 中国银 行 23,980,077.00 0.99
19 601818 光大银 行 23,377,768.00 0.96
20 601009 南京银 行 21,271,951.89 0.87
注：1 、“ 买入 金额 ”按 成 交金额 （成 交单 价乘 以数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600276 恒瑞医 药 214,282,814.97 8.80
2 000895 双汇发 展 131,494,141.40 5.40
3 000333 美的集 团 125,694,719.88 5.16
4 600887 伊利股 份 84,276,778.32 3.46
5 601800 中国交 建 79,543,933.78 3.27
6 001979 招商蛇 口 74,233,073.76 3.05
7 601186 中国铁 建 65,923,923.74 2.71
8 600118 中国卫 星 64,513,412.38 2.65
9 000776 广发证 券 60,647,165.66 2.49
10 601989 中国重 工 60,291,649.32 2.48
11 601669 中国电 建 59,242,411.35 2.43
12 600535 天士力 54,313,835.08 2.23
13 601390 中国中 铁 52,769,821.15 2.17
14 002415 海康威 视 45,684,032.75 1.88
15 601688 华泰证 券 45,563,083.60 1.87
16 000100 TCL 集团 43,393,010.72 1.78
17 600837 海通证 券 24,734,399.91 1.02
18 600000 浦发银 行 20,024,682.57 0.82
19 600519 贵州茅 台 16,594,001.60 0.68
20 601318 中国平 安 16,027,255.17 0.66
注：1 、“ 卖出 金额 ”按 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 39 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,806,708,524.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,627,924,000.94
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债 期 货。 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 39 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 包括 中信证 券（ 证券代 码：600030 ）。
根 据中 信证券 股份 有限公 司于 2017 年 5 月 24 日 发布 的公告 ， 该上市公 司收 到
中 国证 监会调 查通 知书（ 稽查 总队调 查通 字 153121 号 ）， 中信证 券在 融资 融
券 业务 开展过 程中 ， 违反 了 《 证券 公司融 资融券 业务 管理办 法》 （证监 会公 告
[2011]31 号） 第 十一 条 “ 对未 按照要 求提 供有关 情况 、 在本 公司 及与本 公司 具
有 控制 关系的 其他 证券公 司从 事证券 交易 的时间 连续 计算不 足半 年 …… 证券
公 司不 得向其 融资 、 融券 ”的 规定 ， 构成 《证券 公司 监督管 理条 例》 第 八十 四
条 第（ 七）项 “ 未 按照规 定 与 客户签 订业 务合同 ”所 述行为 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解 和 分析，
认 为上 述处罚 不会 对投资 价值 构成实 质性 负面影 响， 因 此本 基金管 理人 对上 述
上 市公 司的投 资判 断未发 生改 变。
报 告期 内， 本 基金投 资的 前十 名证券 的其 余证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立
案 调查 或在本 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 204,235.50
2 应收证 券清 算款 140,083,982.54
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -4,400.19
5 应收申 购款 54,627.65
6 其他应 收款 233.25
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 140,338,678.75
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 39 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 处于 转股 期的 可转 换债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600559 老白干 酒 82,476,000.00 3.17 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
180,253 13,238.83 4,935,010.18 0.21% 2,381,403,460.69 99.79%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
13,816.04 0.00%
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 39 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年8 月 11 日 ）基 金份 额总 额
1,085,604,444.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,532,028,272.82
本报告 期基 金总 申购 份额 32,396,137.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 178,085,939.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,386,338,470.87
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 32 页 共 39 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 高 级 管 理 人 员 在 本 报 告 期 内 未 受 到 任
何处分 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东 方 证 券 股
份有限 公司
3 882,195,737.92 25.69% 821,587.10 26.51% -
天 风 证 券 股
份有限 公司
4 815,594,177.04 23.75% 759,563.36 24.51%
新增 4 个
交易单 元
东 吴 证 券 股
份有限 公司
3 467,029,013.41 13.60% 341,536.55 11.02% -
中 国 国 际 金
融有限 公司
2 349,977,183.68 10.19% 325,931.50 10.52% -
第 一 创 业 证
券 股 份 有 限
公司
2 309,984,854.58 9.03% 288,690.33 9.31% -
招 商 证 券 股
份有限 公司
2 148,182,199.69 4.31% 138,002.64 4.45% -
广 发 证 券 股
份有限 公司
2 145,506,851.65 4.24% 135,510.45 4.37% -
华 融 证 券 股 1 90,336,535.13 2.63% 84,130.72 2.71% - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 33 页 共 39 页
份有限 公司
上 海 华 信 证
券 有 限 责 任
公司
1 68,785,309.37 2.00% 64,059.77 2.07% -
东 北 证 券 股
份有限 公司
4 65,198,284.17 1.90% 60,719.36 1.96% -
长 江 证 券 股
份有限 公司
2 63,470,135.65 1.85% 59,109.98 1.91% -
华 泰 证 券 股
份有限 公司
5 15,713,899.67 0.46% 11,491.54 0.37% -
方 正 证 券 股
份有限 公司
5 12,324,462.22 0.36% 9,013.04 0.29% -
海 通 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
申 万 宏 源 集
团 股 份 有 限
公司
2 - - - - -
红 塔 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 安 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
华 宝 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
华 创 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
华 福 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
江 海 证 券 有
限公司
2 - - - - -
南 京 证 券 股
份有限 公司
1 - - - -
新增 1 个
交易单 元
民 生 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
中 国 民 族 证
券 有 限 责 任
公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元
平 安 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
中 泰 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
国 融 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 34 页 共 39 页
瑞 银 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
宏 信 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
上 海 证 券 有
限责任 公司
1 - - - - -
首 创 证 券 有
限责任 公司
2 - - - - -
光 大 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
西 部 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
西 南 证 券 股
份有限 公司
2 - - - -
新增 1 个
交易单 元
湘 财 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
0 - - - -
撤销 1 个
交易单 元
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - - -
中信证 券 （ 山
东） 有 限责 任
公司
1 - - - - -
中 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
2 - - - - -
中 原 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
太 平 洋 证 券
股 份 有 限 公
司
2 - - - - -
国 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
国 泰 君 安 证 2 - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 35 页 共 39 页
券 股 份 有 限
公司
国 金 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
国 都 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
广 州 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - - -
东 莞 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
东 兴 证 券 股
份有限 公司
2 - - - - -
长 城 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
新 时 代 证 券
股 份 有 限 公
司
2 - - - - -
安 信 证 券 股
份有限 公司
3 - - - - -
渤 海 证 券 股
份有限 公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券股
份有限 公司
- - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 36 页 共 39 页
天风证券股
份有限 公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国际金
融有限 公司
- - 1,545,000,000.00 33.81% - -
第一创业证
券股份有限
公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证券股
份有限 公司
- - 170,000,000.00 3.72% - -
华融证券股
份有限 公司
- - 2,080,000,000.00 45.51% - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
东北证券股
份有限 公司
- - 440,000,000.00 9.63% - -
长江证券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证券股
份有限 公司
- - 335,000,000.00 7.33% - -
海通证券股
份有限 公司
- - - - - -
申万宏源集
团股份有限
公司
- - - - - -
红塔证券股
份有限 公司
- - - - - -
华安证券股
份有限 公司
- - - - - -
华宝证券有
限责任 公司
- - - - - -
华创证券有
限责任 公司
- - - - - -
华福证券有
限责任 公司
- - - - - -
江海证券有
限公司
- - - - - -
南京证券股 - - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 37 页 共 39 页
份有限 公司
民生证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
平安证券有
限责任 公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限 公司
- - - - - -
国融证券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
- - - - - -
宏信证券有
限责任 公司
- - - - - -
上海证券有
限责任 公司
- - - - - -
首创证券有
限责任 公司
- - - - - -
光大证券股
份有限 公司
- - - - - -
西部证券股
份有限 公司
- - - - - -
西南证券股
份有限 公司
- - - - - -
湘财证券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中 信 证 券
（山东）有
限责任 公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 38 页 共 39 页
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
中原证券股
份有限 公司
- - - - - -
太平洋证券
股份有限公
司
- - - - - -
国信证券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国金证券股
份有限 公司
- - - - - -
国都证券股
份有限 公司
- - - - - -
广州证券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
东莞证券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限 公司
- - - - - -
长城证券股
份有限 公司
- - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
- - - - - -
安信证券股
份有限 公司
- - - - - -
渤海证券股
份有限 公司
- - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。
银华- 道琼斯 88 指数 2017 年半 年度报告 摘要
第 39 页 共 39 页
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
银 华基 金管理 股份 有限公 司
2017 年 8 月 29 日
