鑫元安鑫宝货币市场基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6 月30日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日
鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鑫元安鑫宝
基金主代码 001526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 26日
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,358,833,421.20份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
下属分级基金的交易代码： 001526 001527
报告期末下属分级基金的份额总额 1,711,471,957.71份 647,361,463.49 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的
收益。
投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和
定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久
期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风
险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鑫元基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李晓燕 吴琪君
联系电话 021-20892000转 95395
电子邮箱 service@xyamc.com wuqijun@hfbank.com.cn
客户服务电话
4006066188 95395
传真 021-20892111 021-63890708
鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com
基金半年度报告备置地点 上海市静安区中山北路909号12层 鑫
元基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金利润分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元安鑫宝 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3530% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.3242% 0.0008%
过去三个月 0.7494% 0.0007% 0.0633% 0.0000% 0.6861% 0.0007%
过去六个月 0.7494% 0.0007% 0.0633% 0.0000% 0.6861% 0.0007%
过去一年 0.7494% 0.0007% 0.0633% 0.0000% 0.6861% 0.0007%
基金级别 鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝 B
3.1.1 期间数据和指
标
报告期( 2017年1月1日 - 2017
年 6月 30日)
报告期( 2017年 1月 1日 - 2017
年 6月 30日)
本期已实现收益 11,471,957.71 12,308,643.15
本期利润 11,471,957.71 12,308,643.15
本期净值收益率 0.7494% 1.8187%
3.1.2 期末数据和指
标
报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 1,711,471,957.71 647,361,463.49
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
0.7494% 0.0007% 0.0633% 0.0000% 0.6861% 0.0007%
鑫元安鑫宝 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3330% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.3042% 0.0008%
过去三个月 0.9689% 0.0023% 0.0873% 0.0000% 0.8816% 0.0023%
过去六个月 1.8187% 0.0021% 0.1736% 0.0000% 1.6451% 0.0021%
过去一年 3.1573% 0.0046% 0.3495% 0.0000% 2.8078% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
6.2682% 0.0042% 0.7048% 0.0000% 5.5634% 0.0042%
注：1.鑫元安鑫宝A类基金份额于 2017年4月5日开放申购、赎回。
2.鑫元安鑫宝A类基金份额实际存续从 2017年4月26日开始。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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注：1.本基金基金合同生效日为 2015年 6 月 26 日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6 个
月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
2.鑫元安鑫宝A类基金份额于 2017年4月5日开放申购、赎回。
3.鑫元安鑫宝A类基金份额实际存续从 2017年4月26日开始。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准
于2013年8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资
本金 2 亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。
截至2017年6月30日，公司旗下管理 18 只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元一年
定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券
型证券投资基金（现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金） 、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收
益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、
鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元瑞利债券型证券投资基
金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基
金、鑫元添利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
颜昕
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元货币
市场基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
合丰纯债
债券型证
券投资基
金、鑫元
兴利债券
型证券投
资基金、
鑫元汇利
债券型证
券投资基
金、鑫元
双债增强
债券型证
券投资基
金、鑫元
裕利债券
型证券投
资基金、
鑫元得利
债券型证
券投资基
2015 年 6 月
26日
- 8 年
学历： 工商管理， 硕士。
相关业务资格：证券投
资基金从业资格。从业
经历：2009年8 月，任
职于南京银行股份有
限公司，担任交易员。
2013 年 9 月加入鑫元
基金担任交易员，2014
年 2 月至 8月，担任鑫
元基金交易室主管，
2014 年 9 月起担任鑫
元货币市场基金的基
金经理助理，2015年6
月 26 日起担任鑫元安
鑫宝货币市场基金的
基金经理，2015 年 7
月 15 日起担任鑫元货
币市场基金的基金经
理，2016年 1月13日
起担任鑫元兴利债券
型证券投资基金的基
金经理，2016年3月2
日起担任鑫元合享分
级债券型证券投资基
金、鑫元合丰分级债券
型证券投资基金（现鑫
元合丰纯债债券型证
券投资基金）的基金经
理， 2016年 3月 9 日起
担任鑫元汇利债券型
证券投资基金的基金鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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金、鑫元
聚利债券
型证券投
资基金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金、鑫元
瑞利债券
型证券投
资基金、
鑫元添利
债券型证
券投资基
金的基金
经理； 基
金投资决
策委员会
委员
经理，2016 年 6 月 3
日起担任鑫元双债增
强债券型证券投资基
金的基金经理，2016
年 7 月 13 日起担任鑫
元裕利债券型证券投
资基金的基金经理，
2016 年 8月 17日起担
任鑫元得利债券型证
券投资基金的基金经
理，2016 年 10 月 27
日起担任鑫元聚利债
券型证券投资基金的
基金经理，2016 年 12
月 22 日起担任鑫元招
利债券型证券投资基
金的基金经理，2017
年 3 月 13 日起担任鑫
元瑞利债券型证券投
资基金的基金经理，
2017 年 3月 17日起担
任鑫元添利债券型证
券投资基金的基金经
理；同时兼任基金投资
决策委员会委员。
张明凯
鑫元一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、鑫元
稳利债券
型证券投
资基金、
鑫元鸿利
债券型证
券投资基
金、鑫元
合享分级
债券型证
券投资基
金、鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
资基金、
2015 年 6 月
26日
- 9 年
学历：数量经济学专
业，经济学硕士。相关
业务资格：证券投资基
金从业资格。从业经
历： 2008年7月至2013
年 8 月，任职于南京银
行股份有限公司，担任
资深信用研究员，精通
信用债的行情与风险
研判，参与创立了南京
银行内部债券信用风
险控制体系，对债券市
场行情具有较为精准
的研判能力。2013年8
月加入鑫元基金管理
有限公司，任投资研究
部信用研究员。2013
年 12 月 30 日至 2016
年3月2日担任鑫元货
币市场基金基金经理，鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金、
鑫元安鑫
宝货币市
场基金、
鑫元鑫新
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金、
鑫元双债
增强债券
型证券投
资基金的
基金经
理；基金
投资决策
委员会委
员
2014 年 4月 17日至今
任鑫元一年定期开放
债券型证券投资基金
基金经理，2014 年 6
月 12 日至今任鑫元稳
利债券型证券投资基
金基金经理，2014年6
月 26 日至今任鑫元鸿
利债券型证券投资基
金的基金经理，2014
年10月15日至今任鑫
元合享分级债券型证
券投资基金的基金经
理，2014年 12月2日
至今任鑫元半年定期
开放债券型证券投资
基金的基金经理，2014
年12月16日至今任鑫
元合丰分级债券型证
券投资基金（现鑫元合
丰纯债债券型证券投
资基金）的基金经理，
2015 年 6月 26日至今
任鑫元安鑫宝货币市
场基金的基金经
理,2015年7月15日至
今任鑫元鑫新收益灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理，
2016 年 4月 21日起任
鑫元双债增强债券型
证券投资基金的基金
经理；同时兼任基金投
资决策委员会委员。
注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘
日期；
2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合
同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申
购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投
资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公
平对待。
报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向
交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制订《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》 ，通过系统和人工相结合的方式进
行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期
内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在组合操作上，管理人进一步对组合持仓进行了结构优化，适当降低了组合杠杆，从而较好
地避免了半年末资金面紧张对组合的影响.
报告期内，本基金大幅降低了短融的投资比例，在同业存款和同业存单，以及逆回购资产之
间进行合理配置，并在资金面紧张的时机合理安排流动性，锁定回购收益，同时高度关注组合的
流动性风险，在季末适当地拉长久期。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主，
合理安排流动性，将基金收益稳定的重要性置于首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
鑫元安鑫宝货币市场基金在上半年规模波动相对较大，但总体来看很好的应对了市场变化。
在久期以及杠杆运用上均相对保守，保证了整个组合的流动性状况。在收益方面，本基金追求稳鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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定回报，在收益波动的环境中保持谨慎的投资态度，专注高评级流动性良好的信用品种，避免大
起大落情况出现，从结果来看执行情况良好，基本能够运行在市场较高水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期鑫元安鑫宝 A 的基金份额净值收益率为 0.7494%，本报告期鑫元安鑫宝 B 的基金份
额净值收益率为1.8187%，鑫元安鑫宝 A同期业绩比较基准收益率为0.0633%，鑫元安鑫宝 B 同期
业绩比较基准收益率为0.1736%。 （鑫元安鑫宝A类基金份额于 2017年4 月5日开放申购、赎回，
实际存续从2017年4月26 日开始。 ）
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为在投资结构性持续优化过程中，固定资产投资增速稳定性进一步增强，经济结构持
续改善、房地产投资增速超预期及部分投资品销量增速超预期，预计下半年经济增速虽然在高基
数影响下增速下滑，但增速继续维持6.5%以上的概率较高。
2017 年上半年金融监管的加快推进中，金融去杠杆也取得了初步的成果,从现阶段看，暂未
看到金融降杠杆对实体产生的实质性负面影响。另外进入三季度后，市场将面临美联储的缩表行
动以及欧央行的缩表预期，外部环境也将限制国内金融环境的宽松。综合内外环境判断，我们认
为金融监管高峰已经过去，但下半年仍会维持紧平衡状态。
上半年在金融强监管和去杠杆的背景下， 央行分别于1月24日和3月16日上调MLF利率10BP，
向市场传递货币政策收紧信号，利率债收益率上行、流动性收紧导致流动性偏好回升以及由此导
致对经济下行风险的担忧共同推动信用利差扩大，二季度整体信用利差一度升至近两年高位。随
着 6 月份高频数据（包括发电量、挖掘机效率、重卡销量、钢铁产量等）整体超预期，显示二季
度经济基本面好于市场预期及叠加美联储加息靴子落地、 半年度资金面并未出现超预期紧张态势，
市场对信用风险担忧减缓和交易热情的快速上扬，推动信用利差快速缩窄。
在监管继续维持紧平衡态势及经济基本面企稳概率较高影响下，预计下半年债市体现出波动
率下降和收益率缓慢上行并存的格局：一是市场逐步适应监管高压态势，且在资金拆借成本较高
背景下，债市纯套利空间被动压缩，投资者相对谨慎应对加杠杆和加久期行为；二是在经济结构
改善及上层对促经济转型的力度提升下，由金融去杠杆延续至实体去杠杆的概率较高，会逐步弱
化市场对金融监管弱化的预期，且在发达国家货币政策由松向紧转化过程中，国内出现金融宽松
的概率也在下降；三是信用债收益率与贷款加权利率水平相当，具备较强配置力量的支撑，使得
收益率下行空间相对有限；四是下半年经济基本面好于预期概率较大，与金融监管的相互作用下，
推升债市整体收益率。 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。成员包括运营分管领导、投资分管领导、督
察长、监察稽核部负责人、研究部门负责人、交易部负责人、基金运营部负责人等，对公司依法
受托管理资产的投资品种估值政策、估值方法和估值模型进行评估、研究、决策，确定估值业务
的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业
从业经验。本公司的基金估值和会计核算由基金运营部负责实施，根据相关的法律法规规定、基
金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控
制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金运营部人员均具备基金从业资格和相关工作
经历。本公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，定期集中支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相
关法律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法
规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有
人利益的行为。 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
915,512,519.48 70,696,901.00
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,283,821,680.05 313,836,748.43
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,283,821,680.05 313,836,748.43
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
320,734,569.56 454,222,372.84
应收证券清算款
- -
应收利息
7,983,294.45 2,797,076.36
应收股利
- -
应收申购款
48,125,558.03 28,504,110.31 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,576,177,621.57 870,057,208.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
216,159,491.92 25,649,761.52
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
641,698.45 203,242.99
应付托管费
155,563.26 49,271.04
应付销售服务费
149,158.64 153,971.95
应付交易费用
56,259.55 35,062.21
应交税费
- -
应付利息
19,301.63 4,335.68
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
162,726.92 149,000.00
负债合计
217,344,200.37 26,244,645.39
所有者权益：
实收基金
2,358,833,421.20 843,812,563.55
未分配利润
- -
所有者权益合计
2,358,833,421.20 843,812,563.55
负债和所有者权益总计
2,576,177,621.57 870,057,208.94
注：报告截止日2017年6月 30 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额2,358,833,421.20
份，其中A类基金份额总额 1,711,471,957.71 份，B 类基金份额总额647,361,463.49 份。
6.2 利润表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1日至
2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6 月 30日
一、收入
28,949,961.91 7,273,716.55
1.利息收入
29,053,580.57 6,476,268.34
其中：存款利息收入
6,384,549.62 1,539,977.90
债券利息收入
12,677,973.26 3,280,644.76 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
9,991,057.69 1,655,645.68
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-103,618.66 797,448.21
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-103,618.66 797,448.21
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用
5,169,361.05 1,690,582.20
1．管理人报酬
2,032,217.04 427,184.18
2．托管费
492,658.70 166,204.90
3．销售服务费 6.4.8.2.3 887,765.78 417,202.91
4．交易费用
- -
5．利息支出
1,584,192.61 512,010.27
其中：卖出回购金融资产支出
1,584,192.61 512,010.27
6．其他费用
172,526.92 167,979.94
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
23,780,600.86 5,583,134.35
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
23,780,600.86 5,583,134.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基 843,812,563.55 - 843,812,563.55 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 23,780,600.86 23,780,600.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,515,020,857.65 - 1,515,020,857.65
其中：1.基金申购款 13,431,278,376.72 - 13,431,278,376.72
2.基金赎回款 -11,916,257,519.07 - -11,916,257,519.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -23,780,600.86 -23,780,600.86
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,358,833,421.20 - 2,358,833,421.20
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
341,858,500.98 - 341,858,500.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 5,583,134.35 5,583,134.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
321,162,767.37 - 321,162,767.37
其中：1.基金申购款 6,578,363,056.56 - 6,578,363,056.56
2.基金赎回款 -6,257,200,289.19 - -6,257,200,289.19
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -5,583,134.35 -5,583,134.35
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
663,021,268.35 - 663,021,268.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张乐赛______
______陈宇______
____包颖____ 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鑫元安鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”) 证监许可[2015]1246 号《关于准予鑫元安鑫宝货币市场基金注册的批复》准，由鑫
元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元安鑫宝货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集200,363,082.18 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验
字(2015)第835号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》
于2015年6月26日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 200,363,082.18 份基金份额。
本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。
根据《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》和《鑫元安鑫宝货币市场基金招募说明书》的相
关规定，本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额。投资者可自行选择认申购的基金份额类别，本
基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金，通知存款，短期融
资券(包括超级短期融资券)，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含
一年)的债券回购， 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据， 剩余期限在 397天以内 (含 397 天)
的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的投资目标是在保持基金资产安全性和高流动性
的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。本基金的业绩比较基准为：同期活期存款利率(税
后)。
本财务报表由本基金的基金管理人鑫元基金管理有限公司于 2017年 8月 25日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鑫元安鑫宝货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年6 月 30 日的财务状况以及 2017年 1月1 日至 2017 年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.4.3 差错更正的说明
无。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
无。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鑫元基金管理有限公司（“鑫元基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
恒丰银行股份有限公司（“恒丰银行”） 基金托管人
南京银行股份有限公司（“南京银行”） 基金管理人股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注：无。
6.4.7.1.2 债券交易
注：无。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.7.1.4 权证交易
注：无。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年
6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年6
月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,032,217.04 427,184.18
其中：支付销售机构的
客户维护费
271,879.49 116,886.85
注：1、支付基金管理人鑫元基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x 0.33% / 当年天数。
2、根据《鑫元基金管理有限公司关于降低鑫元安鑫宝货币市场基金管理费及销售服务费的公告》
的相关规定，本基金自2015 年7月8日起调低本基金 B类份额的基金管理费及销售服务费，并自
2016 年 1 月 9 日起逐步恢复收取本基金 B 类份额的基金管理费及销售服务费。自 2015 年 7 月 8
日至2016年1月8日，本基金 B类份额的管理费按前一日基金资产净值的0.03%年费率计提。自
2016 年 1月 9 日起，本基金的管理费年费率逐月递增 0.05%直至恢复至原来的 0.33%，即自 2016
年6月9日起恢复为管理费按前一日基金资产净值0.33%年费率计提。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年
6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年6
月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
492,658.70 166,204.90
注：支付基金托管人中国恒丰银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 x 0.08% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B 合计
鑫元基金
27,158.03 36,730.82 63,888.85
南京银行
0.00 820,830.02 820,830.02
合计 27,158.03 857,560.84 884,718.87
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元安鑫宝A 鑫元安鑫宝B 合计
鑫元基金
- 35.26 35.26
南京银行
- 416,609.37 416,609.37
合计 - 416,644.63 416,644.63
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
每月月底，按月支付给鑫元基金，再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 x 0.25% / 当年天数。
2、根据《鑫元基金管理有限公司关于降低鑫元安鑫宝货币市场基金管理费及销售服务费的公告》
的相关规定，本基金自 2015 年 7 月 8 日起调低本基金 B 类份额的基金管理费及销售服务费，并
自 2016年 1月9 日起逐步恢复收取本基金 B 类份额的基金管理费及销售服务费。自 2015年 7 月
8 日至2016 年1 月8 日，本基金 B 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计
提。自2016年1月9日起，本基金的销售服务费年费率逐月递增 0.05%直至恢复至原来的 0.25%，
即自2016年4月9日起恢复为按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至 2017年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
恒丰银行 - - - - 50,960,000.00 4,693.21
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鑫元安鑫宝 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
南京银行 54,816.54 0.0000% 53,833.11 0.0000%
注：目前系统仅能保留四位小数。2016年 12月 31日南京银行持有的基金份额占基金总份额的比
例实际为 0.0064%，2017 年 6 月 30 日南京银行持有的基金份额占基金总份额的比例实际为鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
0.0023%。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
恒丰银行--活期 512,519.48 7,068.32 3,680,684.40 3,116.67
恒丰银行--定期 455,000,000.00 3,562,389.56 - -
注：本基金的活期银行存款以及部分定期银行存款由基金托管人恒丰银行保管，按银行同业利率
或约定利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额216,159,491.92元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150207 15 国开07 2017年7月3日 100.25 200,000 20,050,000.00
150409 15 农发09 2017年7月3日 100.04 500,000 50,020,000.00
170204 17 国开04 2017年7月3日 99.57 300,000 29,871,000.00
111794223 17 汉口银
行 CD029
2017年7月3日 99.02 210,000 20,794,200.00
111797367 17 重庆银
行 CD092
2017年7月3日 99.52 500,000 49,760,000.00
111797154 17 常熟农
村商行
CD101
2017年7月3日 99.53 500,000 49,765,000.00 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
合计
2,210,000 220,260,200.00
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为1,283,821,680.05元， 无属于第一或第三层次的余额。 （2016 年12月 31日:
第二层次313,836,748.43元，无第一或第三层次） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,283,821,680.05 49.83
其中：债券 1,283,821,680.05 49.83
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 320,734,569.56 12.45
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 915,512,519.48 35.54
4 其他各项资产 56,108,852.48 2.18
5 合计 2,576,177,621.57 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.61 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 216,159,491.92 9.16
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期 融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2017年1月6日 20.10 巨额赎回 2017-01-09
2 2017年1月24日 26.96 巨额赎回 2017-01-26
3 2017年1月25日 20.58 巨额赎回 2017-01-26
4 2017年3月14日 20.00 巨额赎回 2017-03-15
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。相关债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情形及其后续调整
符合中国证监会相关规定。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
序号 发生日期
平均剩余
期限（天
数）
原因 调整期
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 18.39 9.16 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含) —60天 41.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含) —90天 20.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含) —120 天 9.61 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含) —397 天（含） 16.78 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 106.84 9.16
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 135,977,920.40 5.76
其中：政策性金融债 135,977,920.40 5.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,147,843,759.65 48.66
8 其他 - -
9 合计 1,283,821,680.05 54.43
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111699159 16东莞银
行 CD048
1,000,000 99,608,499.35 4.22
2 111794025 17张家口
银行 CD010
600,000 59,362,265.37 2.52
3 111699056 16唐山银
行 CD013
600,000 59,018,836.75 2.50
4 150409 15 农发 09 500,000 50,068,276.03 2.12
5 111797034 17辽阳银
行 CD017
500,000 49,771,651.67 2.11
6 111797154 17常熟农
村商行
CD101
500,000 49,757,368.32 2.11
7 111797367 17重庆银
行 CD092
500,000 49,744,630.90 2.11
8 111797416 17锦州银
行 CD122
500,000 49,743,558.59 2.11
9 111797354 17稠州商
行 CD029
500,000 49,743,558.59 2.11
10 111797942 17稠州商
行 CD031
500,000 49,687,434.06 2.11
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0611%
报告期内偏离度的最低值 -0.0576%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0219%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：无。 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.000 元。
7.9.2
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,983,294.45
4 应收申购款 48,125,558.03
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 56,108,852.48
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
持有人
户数
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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级
别
(户)
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
鑫
元
安
鑫
宝 A
4 427,867,989.43 1,711,471,957.71 100.00% 0.00 0.00%
鑫
元
安
鑫
宝 B
75,504 8,573.87 69,607.54 0.01% 647,291,855.95 99.99%
合
计
75,508 31,239.52 1,711,541,565.25 72.56% 647,291,855.95 27.44%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鑫元安鑫宝A 0.00 0.0000%
鑫元安鑫宝B 2,752,922.80 0.4253%
合计
2,752,922.80 0.1167%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
鑫元安鑫宝A 0
鑫元安鑫宝B >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
鑫元安鑫宝A 0
鑫元安鑫宝B 10~50
合计 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
基金合同生效日（2015 年 6 月 26 日）基金
- 200,363,082.18 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
份额总额
本报告期期初基金份额总额 - 843,812,563.55
本报告期基金总申购份额 1,711,471,957.71 11,719,806,419.01
减:本报告期基金总赎回份额 - 11,916,257,519.07
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,711,471,957.71 647,361,463.49
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更公告》 ，自 2017 年 2 月 17 日起张丽洁女士不再担任公司副总经理职务；
基金管理人于 2017 年 5 月 4 日发布了《鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更
公告》 ，自2017年5月3日起史少杰先生不再担任公司总经理助理职务。
2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内未受稽查或处罚。
2、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - 26,979.10 100.00% -
注： （1）交易单元的主要选择标准：
1）财务状况良好，经营行为规范；
2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交
易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务；
4）收取的交易佣金费率合理。
（2）交易单元的选择程序：
1) 投资研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议；
2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统
参数，基金运营部及时通知托管人。
（3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 2,697,910,000.00 100.00% - -
鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170505-20170510;
20170512-20170630
0.00 503,198,798.18 0.00 503,198,798.18 21.34
2 20170101-20170103 300,164,085.65 150,249.36 300,314,335.01 0.00 0.00
3 20170426-20170630 0.00 604,130,590.68 0.00 604,130,590.68 25.61
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时
可能面临以下风险：
（一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面
临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
（二）基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇
大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值
的较大波动。
（三）基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券
时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（四）基金合同提前终止或其它相关风险
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于
5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情况的，基金管鑫元安鑫宝 2017 年半年度报告摘要
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理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等，并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，
可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。
鑫元基金管理有限公司
2017 年8月29日
