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浙商新思维(166801)

浙商新思维:2017年半年度报告摘要

 
 
浙 商 聚 潮 新思 维 混 合 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浙商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月29 日 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。


浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 浙商聚 潮新 思维 混合 基金主 代码 166801 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 8 日 基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 661,864,158.48 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 挖掘 运用 经济 发展新 思维 与社 会发 展新 思 维实现 可持 续发 展的 上市 公司的 投资 机会 ,在 科学 管 理风险 的前 提下 ,追 求基 金资产 的中 长期 持续 稳定 增 值。 投资策 略 本基金 采用"自 上而 下"与" 自下而 上" 相结 合的 投资 策 略,主 要通 过资 产配 置策 略与股 票选 择策 略, 优选 运 用新思 维实 现可 持续 发展 的上市 公司 股票 ,在 科学 管 理风险 的前 提下 构建 投资 组合, 以充 分分 享中 国可 持 续发展 的经 济成 果, 实现 组合资 产中 长期 持续 稳定 增 值的投 资目 标。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×55 % +上证 国债 指数 收益 率 ×45% 风险收 益特 征 本基金 为主 动投 资的 混合 型基金 ,其 预期 风险 和收 益 高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 , 而 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浙商基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电 话 021-60350812 010-58560666 电子邮 箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 33 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.zsfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 33 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -27,608,004.90 本期利 润 -18,111,565.85 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0224 本期加 权平 均净 值利 润率 -1.28% 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.31% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 483,638,669.46 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7307 期末基 金资 产净 值 1,145,502,827.94 期末基 金份 额净 值 1.731 注:上述基金 业绩指标不 包括 持有人认购或 交易基金的 各项 费用(例如,开 放式基金 的申 购赎回费、基金 转换费 等) ,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 本期已实现收 益指基金本 期利 息收入、投资 收益、其他 收入 (不含公允价值 变动收益 )扣 除相关费用后的 余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配 利润,采用 期末 资产负债表中 未分配利润 与未 分配利润中已实 现部分的 孰低 数(为期末余额 ,不是 当期发生数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.68% 0.78% 2.80% 0.37% 2.88% 0.41% 过去三 个月 -3.40% 0.91% 3.41% 0.34% -6.81% 0.57% 过去六 个月 -1.31% 0.77% 6.03% 0.31% -7.34% 0.46% 过去一 年 1.82% 0.74% 9.63% 0.37% -7.81% 0.37% 过去三 年 93.13% 1.51% 45.19% 0.96% 47.94% 0.55% 自基金 合同 生效起 至今 147.01% 1.32% 37.02% 0.86% 109.99% 0.46% 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 33 页


注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率 ×5 5 % +上 证国债指数收益率 ×4 5 % 。 由于基金资产 配置比例处 于动 态变化的过程 中,需要通 过再 平衡来使资产的 配置比例 符合 基金合同要求, 基准指 数每日按照 55% 、45% 的比例采 取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 8 日, 基金合同 生效日至本报告期期末, 本基金生效时间已满一年。 2 、 本基金建仓期为6 个月, 从2012 年3 月8 日至2012 年9 月 7 日, 建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金 合同约定。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 33 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 浙商基金管理有 限公司经 中国证券监督管 理委员会( 证监许可[2010]1312 号) 批准,于 2010 年 10 月 21 日成 立。 公司 股东为 浙商 证券 股份 有限 公司、 通联 资本 管理 有限 公司、 养生 堂有 限 公 司、 浙大 网新 集团 有限 公 司, 四家 股东 各出 资7500 万元 , 公 司注 册资 本 3 亿 元人民 币 。 注 册地 为 浙江省 杭州 市。


截至 2017 年 6 月 30 日, 浙商基 金共 管理 十五 只开 放式基 金—— 浙 商大 数据 智选消 费混 合 型 证券投 资基 金、 浙商 沪 深 300 指 数分 级证 券投 资基 金、浙 商惠 丰定 期开 放债 券型证 券投 资基 金、 浙商惠利纯债 债券型证 券 投资基金、浙 商惠南纯 债 债券型证券 投 资基金、 浙 商惠享纯债 债券型证 券投资基金、 浙商 惠盈 纯 债债券型证券 投资基金 、 浙商惠裕纯债 债券型证 券 投资基金、 浙商聚潮 策略配置混合 型证券投 资 基金、浙商聚 潮产业成 长 混合型证券投 资基金、 浙 商聚潮灵活 配置混合 型证券投资基 金、浙商 聚 潮新思维混合 证券投资 基 金、浙商聚盈 信用债债 券 型证券投资 基金、浙 商日添 利货 币市 场基 金、 浙商日 添金 货币 市场 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 倪权生 本基金 的基金 经理, 公 司 股票 投资部 副总经 理。 2015 年3 月30 日 - 6 倪权生 先生 ,上 海交 通大 学金融 学博 士。 历任 博时 基金管 理有 限公 司研 究部 研究员 、高 级研 究员 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和 基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 33 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了规 范公 平交 易行 为 , 保护投 资者 合法 权益 , 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证 券投资基金 管理公司 管理 办法》 、 《证券 投资基金 管 理公司公平 交易制度 指导 意见》等法 律法规 规 定,本公司制 定了相应 的 公平交易制度 。在投资 决 策层面,本公 司实行投 资 决策委员会 领导下的 投资组合经理 负责制, 对 不同类别的投 资组合分 别 管理、独立决 策;在交 易 层面,实行 集中交易 制度,建立了 公平的交 易 分配制度,确 保各投资 组 合享有公平的 交易执行 机 会,严禁在 不同投资 组合之间进行 利益输送 ; 在监控和评估 层面,本 公 司金融工程小 组将每日 审 查当天的投 资交易, 对不同 投资组 合在交易 所 公开竞价交易 中同日同 向 交易的交易时 机和交易 价 差进行监控 ,同时对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。


公司旗下管理 的各投资 组 合在交易所公 开竞价同 日 反向交易的控 制方面, 未 出现成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ,亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年的经济 形势总体 超 出了大多数投 资者的预 期 。特别是各项 经济数据 在 三、四月份出 现 小幅回落后, 投资者对 未 来经济持续下 行形成了 高 度一致的预期 。事实是 此 后连续三个 月无论微 观层面的挖掘 机、重卡 销 售数量,还是 宏观层面 的 PMI 、工业用 电都显示 需求 向好经济不差 。整 个宏观 经济 没有 单边 下行 , 而 是展 现出 很强 的韧 性 。 最 主要 的 原 因是 低库 存 、 低 利率 以及 国家 因 城施策的调控 政策,使 房 地产开工、投 资、销售 都 未像过往的调 控出现断 崖 式下降,而 欧美经济 复苏带动外需 向好。这 些 也我们年初的 判断大体 一 致。对宏观经 济最为敏 感 的大宗商品 价格,在 一季度 末二 季度 初有 所调 整后, 从 6 月初 开始 大幅 反弹。 对应 的在 资本 市场 上,二 季度 煤炭 、 钢 铁、有色等行 业也出现 了 较大涨幅。上 半年流动 性 边际上总体趋 紧,特别 是 二季度叠加 了政府加 强金融 监管 的政 策 ,M2 增 速已经 连续 两个 月低 于 10% , 创 有统 计数 据 以来 的 最低水 平 。 但 反观 社 会融资和企业 中长期贷 款 ,总体上表现 稳定,并 未 出现大幅波动 ,反映了 国 家引导资金 “脱虚入浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 33 页


实” 的政策意 图。上半 年 的股票市场也 表现出了 很 强的韧性,在 流动性收 紧 、国家严厉 的金融监 管政策 下, 市场 并没 有出 现单边 下跌 的走 势。 上半年,我们 前期布局 的 海运、禽养殖 、银行等 底 部周期股 在二 季度都出 现 了明显的上涨 , 特别是外需拉 动下海运 价 格持续超出预 期。而相 对 来说,我们医 药流通、 机 械、建筑等 中游行业 暂未有 大的 表现 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.731 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.31%,业绩 比较基 准收 益率 为6.03% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年的 宏观经济 , 我们认为经济 依然会展 现 出较强的韧性 ,不太可 能 出现需求的大 幅 下降 , 但 也不 会开 启所 谓 的 “ 新周 期” 。 供给 侧改 革 使上游 企业 盈利 大幅 回升 , 但 过去 几年 持续 的 产能过剩在企 业家内心 留 下了巨大的阴 影,上游 企 业简单产能扩 张的投资 很 可能低于预 期,因此 本轮上游商品 的景气时 间 很可能超出预 期,而企 业 在资产负债表 得到大幅 修 复后,技改 投资、新 产品投资将明 显增加是 可 以预期的。中 游企业中 , 无法将成本传 导出去的 传 统制造业很 可能面临 较大的 盈利 下降 压力 。以 黑色金 属及 部分 化工 品为 代表的 工业 品价 格上 涨 对 CPI 将 有温 和的 推动 作用, 部分下 游消费品 企 业存在提高产 品价格的 潜 力。关于下半 年的流动 性 ,金融监管 已经导致 银行资 产增 速下 降 至M2 接 近的水 平 , 通 胀处 于低 位 且仅有 温和 上升 的预 期 , 人民币 汇率 企稳 , 外 汇占款 下降 带来 的紧 缩压 力也 在 减轻 ,因 此下 半年 的流动 性很 可能 好于 上半 年。 上半 年 A 股 在制 度层 面出 现了明 显的 变化 ,定 增日 趋市场 化,IPO 速 度大 幅 提高, 壳公 司、 资产重组的期 权价值大 幅 下降,价值因 素在定价 中 发挥的作用越 来越大。 上 半年的 “龙 马行情 ” 正是对过去几 年投资者 片 面追求增长忽 视增长质 量 和持续性的一 种纠偏, 但 投资者不应 该为买龙 头而买龙头。 经过价格 大 幅 上涨,不少 优质龙头 公 司的性价比已 经不高。 相 比之下,成 长股经历 了去泡沫化的 过程,部 分 行业的优质公 司已经具 备 较高的吸引力 。行业层 面 ,家电、轻 工等行业 面临消化估值 的压力, 我 们更看好未来 新兴行业 , 如通 信、电子 、传媒、 生 物医药、新 能源汽车 等, 以及 对应 的优 质公 司 的投资 机会 。 总体 上, 未 来我们 仍将 坚持 以价 值为 核心的 逆向 投资 策略 , 仔细鉴 别和 寻找 投资 机会 ,尽最 大努 力为 持有 人创 造好的 回报 ! 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格按照中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 33 页


所持有的投资 品种进行 估 值,本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任, 会计师事务所 在估值调 整 导致基金资产 净值的变 化 在 0.25% 以上时对 所采用 的相关估值模 型、假 设及参数的适 当性发表 审 核意见并出具 报 告。本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作的估值 委 员会,并制订 了相关制 度 及流程。估值 委员会主 要 负责基金估 值相关工 作的评估、决 策、执行 和 监督,确保基 金估值的 公 允与合理。公 司估值委 员 会成员中不 包括基金 经理。 报告 期内 ,参 与估 值流程 各方 之间 无重 大利 益冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在本报 告期 未进 行收 益分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 33 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定,依法安 全保管了 基 金财产,不 存在损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金的 投 资运作方面进 行了监督 , 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等 方面进行了认 真的复核 , 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容 真实、 准确 和完 整。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 33 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 134,073,745.13 353,723,801.31 结算备 付金


380,965.64 5,078,899.82 存出保 证金


789,455.35 339,957.54 交易性 金融 资产 6.4.7.2 863,310,094.16 1,135,820,490.78 其中: 股票 投资


863,310,094.16 1,135,820,490.78 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 150,000,000.00 200,000,540.00 应收证 券清 算款


16,607,942.12 - 应收利 息 6.4.7.5 76,323.28 540,313.54 应收股 利


- - 应收申 购款


3,247.55 4,434.35 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 31,861.48 - 资产总 计


1,165,273,634.71 1,695,508,437.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


17,124,982.91 3,900.00 应付赎 回款


29,968.72 121,899,298.86 应付管 理人 报酬


1,433,174.47 2,129,902.41 应付托 管费


238,862.41 354,983.75 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 814,026.69 1,381,264.20 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 33 页


应交税 费


25,605.30 25,605.30 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 104,186.27 589,419.45 负债合 计


19,770,806.77 126,384,373.97 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 661,864,158.48 894,770,341.82 未分配 利润 6.4.7.10 483,638,669.46 674,353,721.55 所有者 权益 合计


1,145,502,827.94 1,569,124,063.37 负债和 所有 者权 益总 计


1,165,273,634.71 1,695,508,437.34 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.731 元 ,基金份额总额 661864158.48 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-2,347,958.93 14,040,838.07 1.利息 收入


2,147,103.41 1,502,063.38 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,286,146.83 305,883.99 债券利 息收 入


- 1,172,946.44 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


860,956.58 23,232.95 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-14,844,067.50 -102,008.30 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -23,288,541.24 -2,327,589.04 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - -106,114.36 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 8,444,473.74 2,331,695.10 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 9,496,439.05 12,634,339.35 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 852,566.11 6,443.64 减: 二、费用


15,763,606.92 3,754,935.32 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 33 页


1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,536,673.42 2,472,368.85 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,756,112.23 412,061.44 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 3,340,319.40 763,124.67 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 130,501.87 107,380.36 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -18,111,565.85 10,285,902.75 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -18,111,565.85 10,285,902.75 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 浙商 聚潮 新思 维混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 894,770,341.82 674,353,721.55 1,569,124,063.37 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -18,111,565.85 -18,111,565.85 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -232,906,183.34 -172,603,486.24 -405,509,669.58 其中:1.基 金申 购款 181,522,201.98 135,737,877.67 317,260,079.65 2. 基金 赎回 款 -414,428,385.32 -308,341,363.91 -722,769,749.23 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 661,864,158.48 483,638,669.46 1,145,502,827.94 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 33 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 76,143,064.82 118,304,146.46 194,447,211.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 10,285,902.75 10,285,902.75 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 115,607,449.23 144,893,097.80 260,500,547.03 其中:1.基 金申 购款 119,664,939.61 150,238,571.22 269,903,510.83 2. 基金 赎回 款 -4,057,490.38 -5,345,473.42 -9,402,963.80 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 191,750,514.05 273,483,147.01 465,233,661.06


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 李志 惠______














______ 唐 生林______














____ 唐生 林____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 浙商聚 潮新 思维 混合 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证监 会” ) 《关 于 核 准 浙 商 聚潮 新 思 维混 合 型 证 券 投 资基 金 募 集的 批 复》 ( 证 监 许可 [2011]2041 号 文) 批准 , 由浙商 基金 管理 有限 公司 (以 下称 “浙 商基 金公 司 ”) 依照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其配 套规 则和 《 浙商 聚 潮新思 维混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 发 售, 基金合 同 于2012 年3 月8 日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 基金 , 存续 期限 不 定。 首次 设立 募集 规 模为784,917,869.79 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 浙商 基金 公 司 , 基 金托管 人为 中国 民生 银行股 份有 限公 司( 以下 称“民 生银 行” ) 。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 33 页


根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《浙 商聚 潮新 思维 混 合型证 券投 资基 金基金合同 》和《浙 商聚 潮新思维混 合型证券 投资 基金招募说 明书(更新) 》 的有关规定 ,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 ( 包含中小板 、创业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 债 券、 货币 市场工 具、 权证、 资产 支 持证券 、 股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其 纳入投资 范围。本基金 的投资组 合 比例为:股票 资产占基 金 资产的比例范 围为 30%-80% ,其中投资于 受益 于新思维理念 的行业或 公 司的比例不低 于股票资 产 的 80%;债 券资产、 货币 市场工具、权 证、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为 20%-70% ,其中基 金持有全 部权证的市值 不超过基 金 资产净值的 3%,扣除 股指 期货保证金以 后基 金保留 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪 深 300 指 数收益 率, 债券 投资 部分 为上证 国债 指 数 收益率 , 复 合业 绩比 较基 准为: 沪深300 指 数收 益率 ×55 % +上证 国债 指数 收益 率 × 4 5% 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金以持续 经营为基 础 。本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部”) 颁 布的企 业会 计准 则的 要求 , 同时 亦按 照中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 以 及中 国证 券投 资基 金 业协会 于2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 半年 度财 务报 表。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注6.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本 基 金 本 报 告 期 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 一浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 33 页


致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 重大会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在报 告期 内未 发生 过重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税 政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2015]101 号 《财政 部国 家税 务 总 局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分 置试点改 革 有关税收政策 问题的通 知 》 、上证交字[2008]16 号 《 关于做好调整 证券 交易印 花税 税率 相关 工作 的通知 》及 深圳 证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《 深圳 证券 交 易 所关于 做好 证券 交易 印花 税征收 方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政部 、 国 家税 务 总 局关于企业所 得税若干 优 惠政策的通知 》 、财税[2016]36 号文 《财政部 、国家 税务总局 关于 全面 推开营 业税 改征 增值 税试 点的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《关 于明 确金 融、 房 地产开 发、 教育 辅 助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]2 号 文 《关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策有 关 问 题 的 补 充 通 知》 、 财税[2015] 125 号 文《关于内地 与香港基 金 互认有关税收 政策的通 知 》及其他相关 税务法 规和实 务操 作, 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下: (a) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 (c) 自2016 年5 月1 日 起 , 在全 国范 围内 全面 推开 营 业税改 征增 值税(以 下称 营 改增) 试点, 建筑业、房地 产业、金 融 业、生活服务 业等全部 营 业税纳税人, 纳入试点 范 围,由缴纳 营业税改 为缴纳 增值 税。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 33 页


证券投 资基 金( 封闭 式 证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 收入免 征增 值税 。 对香港 市场 投资 者( 包括 单 位和个 人) 通过 基金 互认 买卖内 地基 金份 额免 征增 值税。 2018 年 1 月 1 日(含) 以 后,资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为, 以资管 产品 管 理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产 品管理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 因此 ,截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金 没有计 提有 关增 值税 费用。 (d) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 , 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (e) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入,债券 的 利息收入,由 上市公司 、 发行债券的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 , 对所 取得 的股 息红 利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额: 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年) 的 , 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股 期限 超 过 1 年的 ,股 权 登记日 为 自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (f) 关 于香 港市 场投 资者 通过基 金互 认买 卖内 地基 金份额 的所 得税 问题 : 对香港 市场 投资 者( 包括 企 业和个 人) 通过 基金 互认 买卖内 地基 金份 额取 得的 转让差 价所 得, 暂免征 收所 得税 。 对香港 市场 投资 者( 包括 企 业和个 人) 通过 基金 互认 从内地 基金 分配 取得 的收 益, 由 内地 上市 公司向 该内 地基 金分 配股 息红利 时, 对香 港市 场投 资 者按 照 10% 的税 率代 扣所 得税; 或发 行债 券的 企业向 该内 地基 金分 配利 息时, 对香 港市 场投 资者 按照 7% 的 税率 代扣 所得 税 , 并由 内地 上市 公司 或发行 债券 的企 业向 其主 管税务 机关 办理 扣缴 申报 。 该内地 基金 向投 资者 分配 收益时,不 再扣 缴所 得税。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (h) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入, 暂不 征收 个 人所得 税和 企 业所得 税。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 33 页


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 浙商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 浙商证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 通联资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 浙江浙 大网 新集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 养生堂 有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海聚 潮资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 浙商证 券 0.00 0.00% 97,479,329.00 17.60% 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 通过 关联 方的 交易 单元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 通过 关联 方的 交易 单元进 行债 券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 33 页


6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 浙商证 券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 浙商证 券 90,783.13 17.12% 33,257.28 12.36% 注:上述佣金按 市场佣金率 计 算, 扣除证券公司需 承担的费用( 包括但不限于买( 卖) 经手费 、 证券结算风险基 金和 上海证券交易所买( 卖) 证管费 等) 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,536,673.42 2,472,368.85 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 146,154.51 172,406.15 注: 支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提 , 每日计提, 按月支付。 计算公式为:日基金管理费= 前一日基金资产净值 ×1 . 5 % / 当年 天数 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,756,112.23 412,061.44 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 每日计提,按月支付。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 33 页


计算公式为:日基金托管费= 前一日基金资产净值 ×0 . 2 5 % / 当 年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 不收 取销 售服 务费 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 与关 联方 通过 银行 间同业 市场 进行 债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的基 金管 理人 在本 期间未 持有 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 期间 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民 生银 行股份 有限 公司 134,073,745.13 1,242,683.61 94,922,931.93 292,366.23 注:本基金的 银行存款由 基金 托管人中国民 生银行保管 ,按 银行同业利率计 息。本基 金通 过“民生银行基 金托管 结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于 2015 年 6 月 30 日的相关余额 为人民币 380965.64 元。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及去 年同 期均未 在承 销期 内购 入过 由关联 方承 销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 上述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 33 页


6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 注: 根据 《证券发行与承销管理办法》 , 证券投资基金参与网 下配售, 应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少 于 3 个月,持有期自公开发行 的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上 市日期间,为 流通受限制 而不 能自由转让的 资产。此外 ,基 金还可作为特定 投资者, 认购 由中国证监会《 上市公 司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内 不得转让。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 33 页


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 601919 中 远 海 控 2017 年 5 月 17 日 重 大 资 产 重 组 5.35 2017 年 7 月 26 日 5.89 9,099,887 49,071,034.78 48,684,395.45 603501 韦 尔 股 份 2017 年 6 月 5 日 重 大 资 产 重 组 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 注:截至本报告批准报出日, “ 韦尔股份”仍未复牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本报告期 末,本基 金 无因从事银行 间市场债 券 正回购交易形 成的卖出 回 购证券款余额 ; 没有因 正回 购而 作为 抵押 的银行 间市 场债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期 末,本基 金 无因从事交易 所市场债 券 正回购交易形 成的卖出 回 购证券款余额 ; 没有因 正回 购而 作为 抵押 的交易 所市 场债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 33 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 863,310,094.16 74.09 其中: 股票 863,310,094.16 74.09 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 12.87 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 134,454,710.77 11.54 7 其他各 项资 产 17,508,829.78 1.50 8 合计 1,165,273,634.71 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 79,685,073.47 6.96 B 采矿业 - - C 制造业 454,694,792.66 39.69 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 67,535,893.29 5.90 F 批发和 零售 业 107,447,550.93 9.38 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,684,395.45 4.25 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 58,283,785.52 5.09 J 金融业 46,978,602.84 4.10 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 33 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 863,310,094.16 75.37 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000078 海王生 物 17,818,831 107,447,550.93 9.38 2 000530 大冷股 份 13,503,638 97,226,193.60 8.49 3 600529 山东药 玻 3,823,546 93,944,525.22 8.20 4 002185 华天科 技 11,319,096 81,950,255.04 7.15 5 002299 圣农发 展 5,358,781 79,685,073.47 6.96 6 002624 完美世 界 1,699,013 58,276,145.90 5.09 7 002375 亚厦股 份 5,680,949 50,617,255.59 4.42 8 601919 中远海 控 9,099,887 48,684,395.45 4.25 9 601166 兴业银 行 2,786,394 46,978,602.84 4.10 10 002376 新北洋 3,203,261 43,948,740.92 3.84 注:本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000078 海王生 物 132,864,601.91 8.47 2 002299 圣农发 展 95,995,612.56 6.12 3 002375 亚厦股 份 91,464,456.11 5.83 4 000039 中集集 团 76,189,222.75 4.86 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 33 页


5 601919 中远海 控 71,826,704.73 4.58 6 002624 完美世 界 55,372,165.77 3.53 7 002376 新北洋 53,485,179.00 3.41 8 002538 司尔特 52,719,672.02 3.36 9 600498 烽火通 信 32,943,386.73 2.10 10 000908 景峰医 药 29,674,032.40 1.89 11 600873 梅花生 物 24,116,257.76 1.54 12 600285 羚锐制 药 23,642,211.70 1.51 13 600197 伊力特 23,023,874.31 1.47 14 600612 老凤祥 22,572,641.38 1.44 15 002071 长城影 视 19,279,546.41 1.23 16 600326 西藏天 路 18,354,259.00 1.17 17 601166 兴业银 行 15,374,788.05 0.98 18 600850 华东电 脑 13,670,529.90 0.87 19 600529 山东药 玻 12,520,800.64 0.80 20 000530 大冷股 份 12,351,258.44 0.79 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000065 北方国 际 102,027,520.74 6.50 2 601166 兴业银 行 84,773,941.08 5.40 3 000001 平安银 行 81,358,917.36 5.18 4 600550 保变电 气 73,991,417.52 4.72 5 600976 健民集 团 72,083,280.70 4.59 6 002470 金正大 57,087,056.58 3.64 7 000039 中集集 团 54,685,607.72 3.49 8 002538 司尔特 48,987,291.18 3.12 9 000078 海王生 物 46,599,472.79 2.97 10 002586 围海股 份 41,240,207.09 2.63 11 600326 西藏天 路 40,699,773.53 2.59 12 000902 新洋丰 38,548,179.03 2.46 13 600056 中国医 药 35,253,388.06 2.25 14 002534 杭锅股 份 32,965,924.52 2.10 15 002375 亚厦股 份 32,054,965.23 2.04 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 33 页


16 002688 金河生 物 30,510,372.42 1.94 17 600285 羚锐制 药 30,468,703.88 1.94 18 000530 大冷股 份 27,956,513.41 1.78 19 600850 华东电 脑 26,903,702.36 1.71 20 002064 华峰氨 纶 25,773,627.41 1.64 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 909,926,218.55 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,168,644,512.98 注: “买入股票成本 (成交) 总额” 和 “卖出股票收入 (成 交) 总额” 按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 33 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 或在 本 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 况。 7.12.2 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名股票 中没 有在备 选股 票库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 789,455.35 2 应收证 券清 算款 16,607,942.12 3 应收股 利 - 4 应收利 息 76,323.28 5 应收申 购款 3,247.55 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 31,861.48 8 其他 - 9 合计 17,508,829.78


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 601919 中远海 控 48,684,395.45 4.25 停牌


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 33 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,673 395,615.16 630,966,167.12 95.33% 30,897,991.36 4.67% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 42,092.77 0.01%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 30 页 共 33 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 3 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 784,917,869.79 本报告 期期 初基 金份 额总 额 894,770,341.82 本报告 期基 金总 申购 份额 181,522,201.98 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 414,428,385.32 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 661,864,158.48


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 2017 年2 月15 日, 唐生 林先生 就任 浙商 基金 管理 有限公 司副 总经 理职 务。 报告期 内, 托管 人无 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 基金审 计的 会计 师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 1 608,305,733.48 29.30% 566,517.38 28.50% - 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 32 页 共 33 页


华创证 券 1 395,385,525.09 19.04% 395,391.56 19.89% - 广发证 券 1 305,800,007.50 14.73% 305,799.98 15.39% - 川财证 券 1 256,954,096.86 12.37% 256,954.09 12.93% - 中信建 投 1 237,378,170.34 11.43% 221,070.00 11.12% - 东吴证 券 1 152,880,843.17 7.36% 152,880.86 7.69% - 中金公 司 2 60,146,869.37 2.90% 57,196.72 2.88% - 东北证 券 1 59,600,597.29 2.87% 31,666.52 1.59% - 申万宏 源 2 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 民生证 券 2 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 浙商证 券 2 - - - - - 注:1 、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1 )遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2 )维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3 )以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2 、券商专用交易单元选择程序: (1 )投资管理部、市场部 a 、 专员与券商联系商讨合作意 向, 根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准, 并参考中央交易室主管的 建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主 )席位。 b 、报公司分管领导审核通过。 (2 )中央交易室 a 、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b 、 券商对我公司提供的协议有修改意见的, 其内容若涉及投 资管理部、 市场部、 运营保障 部的, 由专员分别将此 内容发送给上 述部门审议 ,并 由专员将我公 司各职能部 门反 馈的意见与券商 进行商议 ,形 成一致意见后完 成协议 初稿,交我公司监察稽核部 审核。 c 、 对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。 我公司盖章程序, 由专员填写合同流转单, 分别送达投资 管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字, 最后盖章。 3 、本期内本基金券商交易单元变更情况: 浙商聚潮新思维混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 33 页 共 33 页


(1 )新增券商交易单元:广发证券(37875 ) ;东北证券(003909 ) ;中泰证券(004122 ) (2 )其余租用券商交易单元未发生变动。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 广发证 券 - - 200,000,000.00 24.10% - - 川财证 券 - - 480,000,000.00 57.83% - - 中信建 投 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 中金公 司 - - 150,000,000.00 18.07% - - 东北证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 浙 商基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 29 日