浙商日添金货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月29日 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浙商日添金
基金主代码 003874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月1日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,568,195,442.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 浙商日添金 A 浙商日添金 B
下属分级基金的交易代码： 003874 003875
报告期末下属分级基金的份额总额 26,918.35份 42,568,168,524.07份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平均剩余期限控制下
的主动管理投资策略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实现较高的
资产组合收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较准为人民币活期存款利率（税后）。
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取人民币活期存
款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 郭乐琦 张志永
联系电话 021-60350812 021-62677777-212004
电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4000-679-908/021-60359000 95561
传真 0571-28191919 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费
等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不
含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是
当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商日添金 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3418% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3130% 0.0006%
过去三个月 0.9987% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9114% 0.0006%
过去六个月 1.8516% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.6780% 0.0011%
自基金合同
生效起至今
2.1229% 0.0012% 0.2033% 0.0000% 1.9196% 0.0012%
浙商日添金 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
基金级别 浙商日添金 A 浙商日添金 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年 1月 1日 -
2017年6月30日 )
报告期( 2017年1月1日 -
2017年 6月30日)
本期已实现收益 691.36 633,090,238.41
本期利润 691.36 633,090,238.41
本期净值收益率 1.8516% 1.9756%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 26,918.35 42,568,168,524.07
期末基金份额净值 1.00 1.00 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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过去一个月 0.3620% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3332% 0.0006%
过去三个月 1.0597% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9724% 0.0006%
过去六个月 1.9756% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.8020% 0.0011%
自基金合同
生效起至今
2.2673% 0.0012% 0.2033% 0.0000% 2.0640% 0.0012%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 12 月1 日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。
图示日期为 2016年 12 月1 日至 2017年 6月 30 日。
2、本基金建仓期为6 个月，从2016 年12 月1 日至 2017 年5月31 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基
金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准，于 2010
年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公
司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本 3亿元人民币。注册地为
浙江省杭州市。
截至 2017 年 6 月 30 日，浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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证券投资基金、浙商沪深 300 指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、
浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证
券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮
策略配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合
型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙
商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕文晔
本基金
的基金
经理
2016 年 12 月 1
日
- 5
吕文晔先生，英国华威大学
过程工程和商业管理硕士。
曾任平安资产管理有限责
任公司交易部债券交易员。
周锦程
本基金
的基金
经理
2017 年 2 月 17
日
- 6
周锦程先生，复旦大学经济
学硕士。历任德邦证券股份
有限公司债券交易员、债券
研究员、债券投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规
定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的
投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易
制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资
组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对
不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行存款。二季度组合总体久期继续保
持在一个较为适中的水平，小幅增加了存款的占比，在保证组合流动性的基础上将进一步增强收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期浙商日添金 A 的基金份额净值收益率为 1.8516%，本报告期浙商日添金 B 的基金份
额净值收益率为1.9756%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年各项宏观经济数据随着房地产投资以及制造业投资放缓而冲高回落，6 月份 PPI 同比
由一季度最高点7.8%回落至 5.5%，7月份基本持平。央行整体货币政策依然维持中性，但从二季
度末开始在实际操作中更加注重呵护银行间市场流动性，资金面较一季度有所好转。展望未来，
房地产销售和投资或继续小幅下行，基建投资预计将保持基本平稳；M2 在低位震荡，CPI 总体上
行风险较小，但需要关注商品价格暴涨对 CPI 价格的传导；总体从基本面看对债券有一定支持，
后续仍需关注政策面特别是监管政策对债市的影响。海外方面关注三季度美联储缩表对大类资产
价格的影响。基于上述分析，我们认为在经历上半年经济冲高回落以及金融监管趋严的冲击后，
下半年债券市场或呈现震荡慢牛的走势。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金
经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。
本基金本报告期A级共分配利润 691.36元，其中已按红利再投资形式分配金额 713.16元，B
级共分配利润633,090,238.41元，其中已按红利再投资形式分配金额627,633,027.56元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据 《浙商日添金货币市场基金基金合同》 与 《浙商日添金货币市场基金托管协议》 ，
自2016年12月1日起托管浙商日添金货币市场基金（以下称本基金）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商日添金货币市场基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 31,034,494,412.77 190,203,760.06
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,301,333,857.06 -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,301,333,857.06 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 9,054,748,383.27 10,000,000.00
应收证券清算款
- 8,827.78
应收利息 6.4.7.5 190,905,685.45 567,575.10
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
42,581,482,338.55 200,780,162.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
5,487,844.75 24,640.59
应付托管费
1,829,281.57 8,213.51
应付销售服务费
365,861.53 1,671.83
应付交易费用 6.4.7.7 20,727.05 - 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
5,493,808.77 36,619.72
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,372.46 25,371.67
负债合计
13,286,896.13 96,517.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 42,568,195,442.42 200,683,645.62
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
42,568,195,442.42 200,683,645.62
负债和所有者权益总计
42,581,482,338.55 200,780,162.94
6.2 利润表
会计主体：浙商日添金货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
一、收入
664,752,155.02 -
1.利息收入
664,752,155.02 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 581,788,798.04 -
债券利息收入
44,683,213.15 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
38,280,143.83 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
- -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
31,661,225.25 - 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,527,086.57 -
2．托管费 6.4.10.2.2 7,509,028.87 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,501,854.22 -
4．交易费用 6.4.7.19 - -
5．利息支出
5,986.22 -
其中：卖出回购金融资产支出
5,986.22 -
6．其他费用 6.4.7.20 117,269.37 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
633,090,929.77 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
633,090,929.77 -
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商日添金货币市场基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,683,645.62 - 200,683,645.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 633,090,929.77 633,090,929.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
42,367,511,796.80 - 42,367,511,796.80
其中：1.基金申购款 45,627,639,610.57 - 45,627,639,610.57
2.基金赎回款 -3,260,127,813.77 - -3,260,127,813.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -633,090,929.77 -633,090,929.77
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
42,568,195,442.42 0.00 42,568,195,442.42
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______李志惠______
______唐生林______
____唐生林____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商日添金货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予浙商日添金货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]2650 号批准，由
浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等
相关法规和《浙商日添金货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 12 月 1 日生效。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为兴业
银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 。
本基金于 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 28 日募集，募集期间净认购资金人民币
200,147,780.59 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 0.00 元，募集的有效认购份额及利
息结转的基金份额合计 200,147,780.59 元。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第 1600893 号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《浙商日添金货币市场基金基金合同》
和《浙商日添金货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许
投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证
券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规
或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投
资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后） 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6
月 30 日的财务状况、自 2017 年1月 1 日至 2017年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在报告期内未发生过重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998] 55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财
税[2002] 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004] 78 号文《关于
证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》 、财税[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125
号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金
适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自2016年5月1 日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券
收入免征增值税。
对香港市场投资者(包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2018 年 1 月 1 日(含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2018年1 月1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至 2017 年 6 月 30 日，本基金没有计提有关增值税
费用。
(d) 对基金取得的债券的利息收入，发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益， 由发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地发行债
券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企
业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东
养生堂有限公司 基金管理人的股东
上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.1.4 权证交易
本报告期本基金没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期本基金没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
22,527,086.57 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,509,028.87 -
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浙商日添金A 浙商日添金B 合计 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
浙商直销 50.44 1,501,803.78 1,501,854.22
合计 50.44 1,501,803.78 1,501,854.22
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人本报告期未持有过本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本期间未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份
有限公司
5,494,412.77 138,355.91 - -
注：本基金本报告期与托管行兴业银行股份有限公司共进行了 14 笔同业存款交易，期末余额 4,185,000,000.00
元，当期利息收入 68,892,537.68 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》 ，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约
定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内
的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不
得转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,301,333,857.06 5.40
其中：债券 2,301,333,857.06 5.40
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 9,054,748,383.27 21.26
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 31,034,494,412.77 72.88
4 其他各项资产 190,905,685.45 0.45
5 合计 42,581,482,338.55 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.03
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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报告期末投资组合平均剩余期限 21
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 82.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 16.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 1.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 0.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.58 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,301,333,857.06 5.41 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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其中：政策性金融债 2,301,333,857.06 5.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 2,301,333,857.06 5.41
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 160419 16 农发 19 4,800,000 479,759,033.14 1.13
2 140220 14 国开 20 4,400,000 440,713,375.71 1.04
3 140440 14 农发 40 2,600,000 260,252,996.03 0.61
4 120415 12 农发 15 2,000,000 200,207,682.63 0.47
5 120233 12 国开 33 2,000,000 200,121,830.69 0.47
6 100217 10 国开 17 1,600,000 160,019,419.78 0.38
7 160308 16 进出 08 1,600,000 159,922,074.06 0.38
8 140347 14 进出 47 1,500,000 150,235,517.14 0.35
9 150417 15 农发 17 1,200,000 120,024,833.25 0.28
10 070215 07 国开 15 500,000 50,057,698.00 0.12
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0036%
报告期内偏离度的最低值 -0.0037%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0012%
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。
7.9.2
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 190,905,685.45
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 190,905,685.45
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
浙
商
日
添
金A
355 75.83 101.41 0.38% 26,816.94 99.62%
浙
商
日
添
金B
1 42,568,168,524.07 42,568,168,524.07 100.00% 0.00 0.00%
合
计
356 119,573,582.70 42,568,168,625.48 100.00% 26,816.94 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
浙商日添金A 3,013.08 11.1934%
浙商日添金B 0.00 0.0000%
合计 3,013.08 0.0000%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
浙商日添金A 0
浙商日添金B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
浙商日添金A 0
浙商日添金B 0
合计 0
浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
浙商日添金 A 浙商日添金 B
基金合同生效日（2016 年 12 月 1 日）基金
份额总额
147,780.59 200,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 148,149.11 200,535,496.51
本报告期基金总申购份额 6,583.01 45,627,633,027.56
减:本报告期基金总赎回份额 127,813.77 3,260,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 26,918.35 42,568,168,524.07
浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年2月15日，唐生林先生就任浙商基金管理有限公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华福证券 2 - - - - - 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1） 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2） 维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3） 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1） 投资管理部、市场部
a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的
建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
b、报公司分管领导审核通过。
（2） 中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此
内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议
初稿，交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资
管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。
3、本期内本基金券商交易单元变更情况：
（1）退租或者新增券商交易单元：新增华福证券交易单元 22656、001616。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华福证券 - - 57,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 浙商日添金 2017 年半年度报告摘要
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浙商基金管理有限公司
2017 年 8月 29日
