永赢天 天利 货币 市场 基金2017 年 半年 度报 告摘要
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永赢天天 利货币市场基金2017 年半年 度报告 摘要
2017年06 月30 日
基金管理 人：永赢基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年08 月29日
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月20日( 基金合同生效日）起至2017年6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 永赢天天利货币
基金主代码 004545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年04月20日
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,701,540,673.76
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的
较高收益。
投资策略
1、货币市场利率研判与管理策略
货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策
略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资
金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币
市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整
组合的期限和品种配置，追求更高收益。
2、期限配置策略
根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确
定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升
时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，
以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资
人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购
意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本 利得
或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前
做准备。
3、类属和品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金
融工具的不同流动性特征、收益特征和市场规模，制
定并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性
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要求的基础上，提高组合的收益性。
4、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本面分析
和数量化模型相结合，对资产证券化产品的基础资产
质量及未来现金流进行分析，并结合发行条款、提前
偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值
评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金
合同的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、信
用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资方式以降
低流动性风险。
5、灵活的交易策略
由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以
及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金
供求发生短时的失衡。 这种失衡将带来一定市场机会。
通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的
投资收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 永赢基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 毛慧 张志永
联系电话 021-51690145 021-62677777-212004
电子邮箱
maoh@maxwealthfund.co
m
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 021-51690111 95561
传真 021-51690177 021-62159217
2.4 信息披露 方式
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登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.maxwealthfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
报告期（2017年04月20日( 合同生效日)-2017 年06月30
日）
本期已实现收益 22,292,591.40
本期利润 22,292,591.40
本期净值收益率 0.8641%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末（2017年06月30日）
期末基金资产净值 16,701,540,673.76
期末基金份额净值 1.000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2. 本基 金利 润分 配按 月结 转份额 。
3. 本基 金合 同生 效日 为2017 年4月20日 ，截 至本 报告 期末本 基金 合同 生效 未满1 年。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3732
%
0.0008
%
0.1110
%
0.0000
%
0.2622
%
0.0008
%
自基金合同生效日起
至今（2017年04月20
0.8641
%
0.0010
%
0.2663
%
0.0000
%
0.5978
%
0.0010
%
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日-2017 年06月30日）
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
2 、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：同期7天 通知 存款 利率 （ 税后） 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
永赢天天利货币 业绩比较基准
2017-04-20 2017-04-30 2017-05-10 2017-05-20 2017-05-30 2017-06-09 2017-06-19 2017-06-30
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月20 日， 截至 本 报告期 末本 基金 合同 生效 未满1 年；
2 、本 基金 建仓 期为 本基 金 合同生 效日 起6 个月 ，截 至 本报告 期末 ，本 基金 尚处 于建仓 期中 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
永赢基金管理有限公司 （以下简称" 公司"）于 2013 年10月8日取得了中国证监会 《关
于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》 （证监许可 〔2013〕1280 号） ， 随后， 公司
于2013 年10月11日取得商务部 《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 （商外资资审
字〔2013 〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，
于2013 年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087 ）。2014
年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持 股计划，注册资本增加为人民币贰亿元。
截至2017 年6月30日，公司的股权结构为：宁波银行股份有限公司持股71.49 ％，利安资
金管理公司持股10％，员工股东持股18.51% 。
截止2017年6月30日， 本基金管理人共管理9 只开放式证券投资基金， 即永赢货币市
场基金、 永赢天天利货币市场基金、 永赢量化混合型发起式证券投资基金、 永赢量化灵
活配置混合型发起式证券投资基金、 永赢稳益债券型证券投资基金、 永赢双利债券型证
券投资基金、 永赢丰益债券型证券投资基金、 永赢添益债券型证券投资基金、 永赢瑞益
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债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
祁洁萍
基金经
理
2017 年04月
20日
－ 9
硕士，CFA, 9 年固定收 益
研究投资经验，曾任平安
证券研究所债券分析师；
光大证券证券投资总部投
资经理、执行董事；现任
永赢基金管理有限公司固
定收益投资总监。
乔嘉麒
基金经
理
2017 年05月
26日
－ 8
经济学硕士， 8年证券相关
从业经验，曾任宁波银行
金融市场部固定收益交易
员，现任永赢基金管理有
限公司固定收益总监助
理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 做出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券 业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实施细则、 《永赢天天利货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 并
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基
金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程， 以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合 ， 切实防范利益输送。 本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等， 并重视交易
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执行环节的公平交易措施， 以" 时间优先 、 价 格优先" 作为执行指令 的基本原则， 通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控， 监察稽核部负责对
各账户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分
析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易 过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现
任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2017 年上半年经济延续去年四季度以来的增长态势，上半年GDP 累计同比增速
6.9% ，较2016 年末上升0.2 个百分点；固定资产投资增速上半年累计增速8.6% ，较2016
年末上升0.5个百分点； 上半年累计出口金额1.24 万亿美元， 同比增速8.3% ， 较去年底上
升16个百分点。 物价水平维持稳定， 上半年CPI 同比增速1.5% ， 工业产品价格继续上涨，
6月PPI 同比增速5.5% ， 工业产品价格上升带动企业利润好转， 工业企业累计利润同比增
速22% ， 较去年末上升13.5 个百分点。 货币市 场方面， 今年以来货币 政策维持稳健中性，
央行通过MLF 、OMO 等工具向市场投放流动性，资金价格较2016年有所上涨，上半年
银行间7天质押式回购利率成交均值3.22% ，较去年底上行近57BP 。货币基金管理人以
配置短久期资产为主，同时增加配置了30天以内到期资产占比，组合流动性有所增强。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
报告期内基金收益率为0.8641% ，业绩比较基准收益率为0.2663% 。
4.5 管理人对 对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
2017 年上半年GDP 累计同比增速6.9%，较2016 年末上升0.2个百分点。 投资、 出口、
消费均出现不同程度的好转， 展望后期， 高基数效应将逐步显现， 房地产投资受制于销
售的回落， 后期面临较大的下行压力， 同时上半年盈利的改善对企业支出形成支撑， 制
造业投资增速有望延续上半年的增长， 后期经济整体趋于稳定。 上半年在MPA 考核、 金
融去杠杆政策下，资金价格出现持续上行，6月初央行超量续作了MLF ，同时配合公开
市场操作， 维持6月整体流动性平稳， 但是6月整体跨季资金价格仍旧处于高位。 后期货
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币基金拟继续增配短久期资产，以增强组合流动性。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
基金 管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督， 确保基金估值的公
允与合理。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 本基金管理人估值委员会
由分管运营副总经理负责， 成员包括总经理、 督察长、 分管投资的副总经理、 分管运营
的副总经理、 基金运营部负责人、 监察稽核部负责人， 均具有丰富的行业分析、 会计核
算等证券基金行业从业经验及专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况， 可向估值委员会报告并提出相关意见和建议， 但不参与最终估值决策 。 参与估值流
程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
报告期内， 本基金依据签署的 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》 从
中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用红利再
投资方式。报告期内本基金向份额持有人分配利润22,292,591.40元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有 人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中国人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查、 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
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5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告 等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年06月30日
资 产：
银行存款 11,375,124,984.82
结算备付金 20,500.00
存出保证金 1,157.80
交易性金融资产 1,263,516,923.68
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 1,263,516,923.68
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 4,064,845,436.25
应收证券清算款 －
应收利息 29,996,067.36
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
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资产总计 16,733,505,069.91
负债和所 有者权益
本期末
2017 年06月30日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 9,999,865.00
应付证券清算款 －
应付赎回款 －
应付管理人报酬 777,711.70
应付托管费 194,427.89
应付销售服务费 38,885.63
应付交易费用 21,108.02
应交税费 －
应付利息 1,224.77
应付利润 20,886,188.22
递延所得税负债 －
其他负债 44,984.92
负债合计 31,964,396.15
所有者权 益：
实收基金 16,701,540,673.76
未分配利润 －
所有者权益合计 16,701,540,673.76
负债和所有者权益总计 16,733,505,069.91
注：1. 报告 截止 日2017 年6 月30日 ，基 金份 额净 值1.000 元， 基金 份额 总额16,701,540,673.76份。
2. 本财 务报 表实 际报 告期 间为2017 年4 月20 日 （基 金 合同生 效日 ）至2017 年6 月30日。
6.2 利润表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2017年04月20 日( 合同生效日)-2017 年06月30日
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单位：人民币元
项 目
本期2017年04月20日( 合同生效日)-2017年
06月30日
一、收入 23,486,904.91
1.利息收入 23,486,904.91
其中：存款利息收入 17,238,733.84
债券利息收入 1,261,367.80
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
4,986,803.27
其他利息收入 －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） －
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－
减：二、 费用 1,194,313.51
1．管理人报酬 822,714.06
2．托管费 205,678.43
3．销售服务费 41,135.79
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4．交易费用 －
5．利息支出 77,950.31
其中： 卖出回购金融资产支出 77,950.31
6．其他费用 46,834.92
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
22,292,591.40
减：所得税费用 －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
22,292,591.40
注：本 财务 报表 实际 报告 期间为2017 年4 月20 日（ 基 金合同 生效 日） 至2017 年6 月30日。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：永赢天天利货币市场基金
本报告期：2017年04月20 日( 合同生效日)-2017 年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年04月20 日( 合同生效日)-2017年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
200,011,783.59 － 200,011,783.59
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 22,292,591.40 22,292,591.40
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
16,501,528,890.
17
－ 16,501,528,890.17
其中：1.基金申购款
16,501,685,301.
30
－ 16,501,685,301.30
2.基金赎回款 -156,411.13 － -156,411.13
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -22,292,591.40 -22,292,591.40
五、期末所有者权益
16,701,540,673.
76
－ 16,701,540,673.76
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（基金净值）
注：本 财务 报表 实际 报告 期间为2017 年4 月20 日（ 基 金合同 生效 日） 至2017 年6 月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.4至6.1财务报表由下列负责人签署:
芦特尔
—————————
基金管理公司负责人
高利民
—————————
主管会计工作负责人
蒲昕玮
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
永赢天天利货币市场基金( 以下简称" 本基 金") ，系经中国证券监 督管理委员会（以
下简称" 中国证监会" ） 证监许可〔2017〕428号《关于准予永赢天天利货币市场基金注
册的批复》 的核准， 由永赢基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集， 基金合同于
2017年4月20日生效，首次设立募集规模为200,011,783.89 份基金份额。本基金为契约型
开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，
基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具， 主要包括以下： 现金； 一年以内 （含
一年） 的银行定期存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单； 剩余期限在三百九十七
天以内 （含三百九十七天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证券； 中国证
监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机
构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入
投资范围。
本基金业绩比较基准：同期7天通知存款利率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人永赢基金管理有限公司于2017年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准则" ）
编制,同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修
订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行
< 企业会计准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露
管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格
式》 、 《证券投资基金 信息披露编报规则》 第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证
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券投资基金信息披露编报规 则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中 国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30
日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项， 在初始确认时以公允
价值计量。 本基金对所持 有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本
基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债， 以公允价值计量， 并以摊余成本
进行后续计量。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；
债券投资按实际支付的全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息， 作为应收利息单独核算， 不构成债券投资成本， 对于贴息债券， 应作为债
券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券， 于成交日确认债券投资收益， 卖出债券的成本按
移动加权平均法结转；
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(2) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1) 银行存款
基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2) 债券投资
基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始
成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3) 回购协议
（1）基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有
期间内逐日计提利息；
（2）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐
日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，
若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约， 则继续持有现金资产；
若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估
值；
4) 其他
（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根 据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标
计算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的
结果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估值对
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象进行重新评估， 即" 影子定价" 。 当基金资 产净值与影子价格产生重大偏离， 基金管理
人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
（3）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。
由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息收入按 存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际
收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减
项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督
管理办法》 的规定， 自2016 年2月1日起， 如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，
基金管理人应当使用风险准备金予以弥补， 风险准备金不足的， 应当使用固有资金 予以
弥补；
(2) 债券利息收入按 实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购 买时采用实际支付
价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资 产收入， 按买入返售金 融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益/ 损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、
应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要 风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
6.4.4.9 费用的 确认和计量
(1) 基金管理费按前 一日基金资产净值的0.20% 年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前 一日基金资产净值的0.05% 的年费率逐日计提；
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(3) 基金销售服务费 按前一日基金资产净值的0.01% 年费率逐日计提；
(4) 卖出回购金融资 产支出， 按卖出回购金 融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据 有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列 入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基金的 收益分配政策
(1) 本基金的每份基 金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配 方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)" 每日分配、 按 月支付" 。 本基金根据 每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收
益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 投资人当日收益分配的
计算保留到小数点后两位， 小数点后第三位按去尾原则处 理， 因去尾形成的余额进行再
次分配，直到分完为止；
(4) 本基金根据每日 收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金每日进行 收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资
（即红利转基金份额） 方式， 投资人可通过赎回基金份额获得现金收益； 若投资人在每
月累计收益支付时， 其累计收益为正值， 则为投资人增加相应的基金份额， 其累计收益
为负值， 则缩减投资人基金份额。 若投资人全部赎回基金份额时， 其对应收益将立即结
清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
(6) 本日申购的基金 份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配 权益； 当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 法律法规或监管 机构另有规定的从其规定。
6.4.4.11 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
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6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36号文 《关于全面推开营业税改增值税试点的通
知》 的规定， 经国务院批准， 自2016 年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值
税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封闭
式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免
征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利
息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存
单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以
资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1 月1日起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为 （以下简称"资管产品运营业务"） ， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳
增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
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税应纳税额。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家 税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
永赢基金管理有限公司（" 永赢基金" ）
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
兴业银行股份有限公司（" 兴业银行") 基金托管人
宁波银行股份有限公司（" 宁波银行") 基金管理人的股东
员工股东 基金管理人的股东
永赢资产管理有限公司（" 永赢资产" ） 基金管理人的子公司
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
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6.4.8.1.2 债券交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回 购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期末应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期2017年04月20日( 合同生效日)-2017年06 月30日
当期发生的基金应支付的
管理费
822,714.06
其中：支付销售机构的客
户维护费
－
注： 注 ： 应 支付 基金 管理 人永赢 基金 的管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值0.20% 的年 费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月末 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目 本期2017年04月20日( 合同生效日)-2017年06 月30日
当期发生的基金应支付的
托管费
205,678.43
注： 注 ： 应 支付 基金 托管 人 兴业银 行股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.05% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月末 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日 托管 费 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.05% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2017 年04月20 日( 合同生效日)-2017年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
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永赢基金管理有限公
司
41,135.79
注： 应 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.01% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月末， 按月 支付 给注 册登 记机构 ，再 由注 册登 记机 构计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。
其计算 公式 为： 日 销售 服 务费＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 0.01% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目 本期2017 年04月20 日( 合同生效日)-2017年06 月30日
基金合同生效日(2017
年04 月20日) 持有的基
金份额
10,000,000.00
报告期初持有的基金
份额
10,000,000.00
报告期间申购/ 买入总
份额
70,275.65
报告期间因拆分变动
份额
－
减：报告期间赎回/ 卖
出总份额
－
报告期末持有的基金
份额
10,070,275.65
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
0.06%
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
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2017 年06月30日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
宁波银行股份有限公
司
6595667617.6 39.49%
员工股东 635.7 0.00%
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017年04月20日( 合同生效日)-2017年06 月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
兴业银行活期
存款
6,124,984.82 45,795.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 利润分配 情况
6.4.9.1 利润分 配情况 —— 货币市场 基金
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
1,406,321.30 81.88 20,886,188.22 22,292,591.40
6.4.10 期末（2017年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.10.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.10.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
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本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.10.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额9,999,865.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
140220
14国开
20
2017-07-07 100.10 100000 10,010,322.02
6.4.10.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.11 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
6.4.11.1 公允价值
6.4.11.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.11.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.11.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币
1,263,516,923.68 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.11.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属
层次未发生重大变动。
6.4.11.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
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6.4.11.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.11.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.11.4财务报表的批准
本财务报表已于2017 年8月25日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 1,263,516,923.68 7.55
其中：债券 1,263,516,923.68 7.55
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 4,064,845,436.25 24.29
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 11,375,145,484.82 67.98
4 其他资产 29,997,225.16 0.18
5 合计 16,733,505,069.91 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 0.14
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
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2 报告期末债券回购融资余额 9,999,865.00 0.06
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20% 的情况。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
注：本 货币 市场 基金 合同 约定：" 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限不 超过120 天。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 29.65 0.06
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 23.52 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 11.94 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 4.07 －
其中：剩余存续期超过397天 － －
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的浮动利率债
5 120天( 含) —397 天（含 ） 30.83 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.01 0.06
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 637,867,011.75 3.82
2 央行票据 － －
3 金融债券 220,198,469.63 1.32
其中：政策性金融债 220,198,469.63 1.32
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 同业存单 405,451,442.30 2.43
8 其他 － －
9 合计 1,263,516,923.68 7.57
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
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1
1117151
95
17民生银行
CD195
4,000,000 395,841,609.10 2.37
2 020181 17贴债25 1,100,000 109,379,074.75 0.65
3 179924 17贴现国债24 1,000,000 99,516,385.50 0.60
4 179912 17贴现国债12 1,000,000 99,309,896.85 0.59
5 179920 17贴现国债20 700,000 69,795,266.66 0.42
6 140220 14国开20 600,000 60,061,932.12 0.36
7 140347 14进出47 500,000 50,049,274.44 0.30
8 150417 15农发17 500,000 49,998,087.85 0.30
9 179919 17贴现国债19 500,000 49,891,750.15 0.30
10 179907 17贴现国债07 500,000 49,814,147.92 0.30
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0038%
报告期内偏离度的最低值 -0.0013%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0012%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
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7.9.2 本报告期 内，本基金投资 前十名证券的发行主体 无被监管部门立案调查 或编制日
前一年内 受到公开谴责、处罚的 情况。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,157.80
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 29,996,067.36
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 29,997,225.16
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
232
71,989,399.
46
16,701,405,
510.85
100.00
%
135,162.91 0.00%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
41,330.65 0.00%
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8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017 年04月20日) 基金份额总额 200,011,783.59
本报告期期初基金份额总额 200,011,783.59
本报告期基金总申购份额 16,501,685,301.30
减：本报告期基金总赎回份额 156,411.13
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 16,701,540,673.76
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
(1) 基金管理人的重 大人事变动情况
经永赢基金管理有限公司董事会2017年书面决议审议通过， 至2017年6月30日起, 赵
楠先生、 田中甲先生不再担任永赢基金副总经理职务。 本基金管理人已于2017年7月1 日
在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券 日报以及公司网站登载了 《永赢基金管理
有限公司高级管理人员变更公告》 。 上述变更 事项已按有关规定向中国证券监督管理委
员会和上海证监局报备。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
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10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提供审
计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
信达
证券
2
50,611,985
.11
100.0
0
29,90
0,000.
00
100.00 － － － －
注：根 据中 国证 监会 的有 关规定 ，我 司在 综合 考量 证券经 营机 构的 财务 状况 、经营 状况 、研 究能 力
的基础 上， 选择 基金 专用 交易席 位， 并由 本基 金管 理人董 事会 授权 管理 层批 准。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
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机构 1
2017 年4月14
日-2017 年6月
19日
95,000
,000.0
0
2,000,
000,00
0.00
0
2,095,667,
617.60
12.55%
机构 2
2017 年4月14
日-2017 年6月
30日
95,000
,000.0
0
6,500,
000,00
0.00
0
6,595,667,
617.60
39.49%
机构 3
2017 年6月20
日-2017 年6月
27日
0
3,000,
000,00
0.00
0
3,000,000,
000.00
17.96%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情况，存在可能因投资者的大额申购或赎回造成基金份额波动的风险。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
无。
永赢基金 管理有限公司
2017-08-29
