易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基
金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 黄 金 ETF 联接
基金主 代码 000307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 26 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 976,611,717.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 黄 金 ETF 联接 A 易方达 黄 金 ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000307 002963
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 936,249,525.99 份 40,362,191.94 份
注： 自 2016 年 7 月 1 日 起 ，本基 金增 设 C 类 份额 类 别，份 额首 次确 认日 为 2016 年 7 月 5 日。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 易方达 黄金 交易 型开 放式 证券投 资基 金
基金主 代码 159934
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年 12 月 16 日
基金管 理人 名称 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF 追踪业绩 比较 基 准的表 现， 力争 将日 均
跟踪偏 离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪 误差控 制在 4% 以 内。
本基金 投资 于目 标 ETF 的比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，且 不低 于非
现金基 金资 产 的 80% 。 在 投资运 作过 程中 ， 本基 金 将在综 合考 虑合 规 、 风
险、 效 率、 成 本等 因素 的 基础上 ， 决 定采 用一级 市 场申购 、 赎 回的 方式或
证券二 级市 场交 易的 方式 参与易 方达 黄金 ETF 交易。为 更好 地追 踪业 绩
比较基 准表 现 ， 当 黄金 现 货实盘 合约 流动 性不 足或 黄金现 货延 期交 收合 约
投资成 本更 低时 ，本 基金 可适当 投资 于黄 金现 货延 期交收 合约 。
业绩比 较基 准
按上海 黄金 交易 所 Au99.99 现货实 盘合 约收 盘价 计 算的收 益率× 95%＋活
期存款 利率 （税 后）× 5% 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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风险收 益特 征
本基金 为易 方达 黄 金 ETF 的联接 基金 。 长期 来看 ， 本 基金具 有与 目 标 ETF
及其所 代表 的国 内黄 金现 货品种 的风 险收 益类 似的 风险收 益特 征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 投资 于黄 金现 货合 约的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 95% 。 为 紧密 追
踪业绩 比较 基准 的表 现， 本基金 力争 将日 均跟 踪偏 离度控 制 在 0.2% 以内 ，
年化跟 踪误 差控 制 在 2% 以 内。当 黄金 现货 实盘 合约 流动性 不足 或黄 金现
货延期 交收 合约 投资 成本 更低时 ，本 基金 可适 当投 资于黄 金现 货延 期交 收
合约。 为降 低基 金费 用对 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 影响， 本基 金可 以将 持
有的黄 金现 货合 约借 出给 信誉良 好的 机构 ，取 得租 赁收入 。
业绩比 较基 准 上海黄 金交 易 所 Au99.99 现货实 盘合 约收 盘价
风险收 益特 征
本基金 追踪 上海 黄金 交易 所 Au99.99 现 货实 盘合 约 收盘价 表现 ，具 有与 上
海黄金 交易 所 Au99.99 现 货实盘 合约 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 郭明
联系电 话 020-85102688 010-66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-85104666 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
易方达 黄 金 ETF 联接 A 易方达 黄 金 ETF 联接 C
本期已 实现 收益 3,620,050.14 861,935.76
本期利 润 46,167,307.03 14,345,301.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0425 0.0952 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 2.97% 2.74%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
易方达 黄 金 ETF 联接 A 易方达 黄 金 ETF 联接 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0227 -0.0259
期末基 金资 产净 值 914,960,700.28 39,317,313.05
期末基 金份 额净 值 0.9773 0.9741
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
易方达 黄 金 ETF 联接 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.96% 0.47% -2.01% 0.47% 0.05% 0.00%
过去三 个月 -1.64% 0.49% -1.60% 0.50% -0.04% -0.01%
过去六 个月 2.97% 0.53% 3.33% 0.55% -0.36% -0.02%
过去一 年 -4.12% 0.60% -2.79% 0.66% -1.33% -0.06%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-2.27% 0.58% 5.44% 0.74% -7.71% -0.16%
易方达 黄 金 ETF 联接 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.98% 0.47% -2.01% 0.47% 0.03% 0.00%
过去三 个月 -1.74% 0.49% -1.60% 0.50% -0.14% -0.01%
过去六 个月 2.74% 0.53% 3.33% 0.55% -0.59% -0.02%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-5.34% 0.60% -5.46% 0.65% 0.12% -0.05%
注：自 2016 年 7 月 1 日 起 ，本基 金增 设 C 类 份额 类 别，份 额首 次确 认日 为 2016 年 7 月 5 日，
增设当 期的 相关 数据 和指 标按实 际存 续期 计算 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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易方达 黄金 交易 型开 放式 证券投 资基 金联 接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 5 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日）
易方达 黄 金 ETF 联接 A
易方达 黄 金 ETF 联接 C
注：1.按基 金合 同和 招募说 明书 的约 定， 本基 金的建 仓期 为六 个月 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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置比例 符合 基金 合同 （第 十二部 分二 、投 资范 围， 三、投 资策 略和 四、 投资 限制） 的有 关约 定。
2.自 2016 年 7 月 1 日 起， 本基金 增 设 C 类 份额 类别 ，份额 首次 确认 日 为 2016 年 7 月 5 日， 增
设当期 的相 关数 据和 指标 按实际 存续 期计 算。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末， A 类 基金 份额 净值 增长率 为-2.27% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
5.44% 。C 类基 金份 额净 值 增长率 为-5.34% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-5.46% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称 “ 易方达 ” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、
易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承 “ 取 信于市 场 ， 取 信于 社会 ” 的 宗旨 ， 坚 持在 “ 诚信 规
范” 的 前提 下， 通过 “ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长 ” 的 经营 理念 ， 以严格 的管 理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人
资格。2005 年 8 月 ，易 方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月，易 方达 获得 合格 境
内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月， 易方 达 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年
10 月 ，易 方达 获得 管理 保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月 ，易 方达 获得 基 本养老 保险 基金 证券
投资管 理机 构资 格。 截 至 2017 年 6 月 30 日， 易方 达的总 资产 管理 规模 达 到 11000 亿元 ，其 中公 募
基金管 理规 模 4842 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
林
伟
斌
本基金 的基 金经 理、 易方 达 中证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的
基金经 理 （ 自 2015 年 08 月 27 日至
2017 年 06 月 22 日） 、易 方达纳 斯
达克 100 指 数证 券投 资基 金(LOF)
的基金 经理 、易 方达 黄金 交易型 开
放式证 券投 资基 金的 基金 经理、 易
方达沪 深 300 交 易型 开放 式指数 发
起式证 券投 资基 金联 接基 金的基 金
2016-
05-26
- 9 年
博士研 究生 ， 曾 任中 国金 融期货 交易
所股份 有限 公司 研发 部研 究员， 易方
达基金管理有限公司指数与量化投
资部量 化研 究员 、 基 金经 理助理 兼指
数量化 研究 员。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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经理 （自 2013 年 11 月 14 日至 2017
年 06 月 22 日） 、 易方 达沪 深 300 交
易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基
金的基 金经 理 （ 自 2013 年 03 月 06
日至 2017 年 06 月 22 日） 、易方 达
标普医 疗保 健指 数证 券投 资基金
(LOF) 的基金经 理、 易 方达 标普信 息
科技指 数证 券投 资基 金(LOF) 的基
金经理 、易 方达 标普 生物 科技指 数
证券投 资基 金(LOF) 的基金 经理、 易
方达标 普 500 指 数证 券投 资基金
(LOF) 的基金经 理、 易 方达 资产管 理
（香港 ）有 限公 司基 金经 理、量 化
基金组 合部 副总 经理
F
A
N
BI
N
G(
范
冰
)
本基金 的基 金经 理、 易方 达中证 海
外中国 互联 网 50 交 易型 开 放式指
数证券 投资 基金 的基 金经 理、易 方
达原油 证券 投资 基金(QDII) 的基金
经理、 易方 达纳 斯达 克 100 指数 证
券投资 基金(LOF) 的基金经 理、 易 方
达黄金 交易 型开 放式 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 标普 医疗保 健
指数证 券投 资基 金(LOF) 的基金经
理、易 方达 标普 信息 科技 指数证 券
投资基 金(LOF) 的基金经 理 、 易方 达
标普生 物科 技指 数证 券投 资基金
(LOF) 的基金经 理、 易 方达 标普全 球
高端消 费品 指数 增强 型证 券投资 基
金的基 金经 理、 易方 达标 普 500 指
数证券 投资 基金(LOF) 的基金经理
2017-
03-25
- 12 年
硕士研 究生 ， 曾 任皇 家加 拿大银 行托
管部核 算专 员， 美国 道富 集团 Middle
Office 中台 交易 支持 专员 ，巴克 莱资
产管理公司悉尼金融数据部高级金
融数据 分析 员、 主管 ， 新 加坡金 融数
据部主 管， 贝莱 德集 团金 融数据 运营
部部门 经理 、 风 险控 制与 咨询部 客户
经理、亚太股票指数基金部基金经
理。
注： 1. 此处 的 “ 离 任日 期 ” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 林 伟 斌的 “ 任职 日期 ” 为基 金合 同生效 之日 ， FAN
BING(范冰) 的“ 任职 日期 ” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办 法》 的相 关规 定。
3.根据 2017 年 7 月 7 日 《易 方达黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基金 基金 经理变 更公 告》 ，
自 2017 年 7 月 7 日 起， 林 伟斌不 再担 任本 基金 的基 金经理 ，FAN BING(范冰) 仍任本 基金 的基 金经
理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策
略需要 和其他组合发生的 反向交易；2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向
交易， 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
随着 2016 年底 美联 储加 息 的靴子 落地 ， 国际黄 金价 格 超跌反 弹 ， 2017 年 前两 个 月上涨 约 8.4% 。
但美联 储 在 3 月 FOMC 会 议之前 释放 出来 的鹰 派信 号略超 市场 预期 ， 导 致国 际黄金 价格 快速 下跌 近
5% 。3 月 14 日美 联储 加息 之后， 国际 黄金 价格 则又 反弹 至 1250 美元/ 盎司 附 近。
2017 年二 季度 美国 经济 保 持稳定 增长 ， 通胀 水平 相 对温和 。 六月 份 的 FOMC 议息会 议后 ， 美联
储宣布 将联 邦基 金利 率目 标区间 提 升 0.25% 至 1%-1.25% 的 水平 。 欧 洲方 面， 受 益于马 克龙 当选 新任
法国总统和欧元区整体向 好的趋势，虽然仍存在中 长期结构性挑战，但短期 政治风险减弱，经济步
入复苏轨道。主要经济体 的同时向好降低了经济风 险，但二季度部分地区地 缘政治风险升温，加剧
了市场 的波 动。
作为被 动管 理型 基金 ， 报告 期内 ， 本 基金 紧密 跟踪 上海 黄金交 易 所 Au99.99 现 货 实盘合 约价 格，
取得与 业绩 比较 基准 基本 一致的 业绩 表现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为 0.9773 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 2.97% ；C
类基金 份额 净值 为 0.9741 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 2.74% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 3.33% 。
年化跟 踪误 差 0.242% ，在 合同规 定的 目标 控制 范围 之内。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，偏鸽派的美 国加息预期以及美元指数 的走低，有利于金价。同 时经济和地缘政治
的避险 需求 ，也 会对 金价 提供 支 撑。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司常务副总裁担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研 究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
易方达 黄 金 ETF 联接 A ： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
易方达 黄 金 ETF 联接 C ： 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管人 在对易 方达 黄金 交易 型开 放式证 券投 资基 金联 接基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达黄金 交易型开放式证券投资基 金联接基金的管理人 —— 易方达基金管理有
限公司在易方达黄金交易 型开放式证券投资基金联 接基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本 报告期内，易方达黄金交 易型开放式证券投资基
金联接 基金 未进 行利 润分 配。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对易方达基 金管理有限公司编制和披 露的易方达黄金交易型开 放式证券投资基金
联接基 金 2017 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分 配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达黄 金交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 15,609,643.97 65,162,350.55
结算备 付金 1,156,506.77 25,715,285.14
存出保 证金 199,948.97 141,256.58
交易性 金融 资产 938,538,206.65 1,273,519,850.38
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 898,582,206.65 1,233,655,850.38
债券投 资 39,956,000.00 39,864,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 26,286,754.73
应收利 息 782,592.42 364,084.76
应收股 利 - -
应收申 购款 2,908,041.59 8,381,627.77
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 959,194,940.37 1,399,571,209.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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应付证 券清 算款 - 108,876.60
应付赎 回款 4,690,180.48 56,630,772.69
应付管 理人 报酬 25,348.26 45,942.00
应付托 管费 5,069.64 9,188.40
应付销 售服 务费 10,332.38 29,384.27
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 185,996.28 217,851.84
负债合 计 4,916,927.04 57,042,015.80
所有者权益：
实收基 金 976,611,717.93 1,414,595,954.34
未分配 利润 -22,333,704.60 -72,066,760.23
所有者 权益 合计 954,278,013.33 1,342,529,194.11
负债和 所有 者权 益总 计 959,194,940.37 1,399,571,209.91
注： 1. 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 5 月 26 日,2016 年 度实际 报告 期间 为 2016 年 5 月 26 日至 2016
年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额净 值 0.9773 元，C 类基 金份 额 净值 0.9741 元；
基金份 额总 额 976,611,717.93 份， 下属 分级 基金 的份 额总额 分别 为： A 类 基金 份 额总额 936,249,525.99
份，C 类 基金 份额 总额 40,362,191.94 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达黄 金交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 5 月 26 日（基金
合同生效日） 至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 61,401,238.00 13,971,654.18
1.利息 收入 644,089.69 537,996.71
其中： 存款 利息 收入 219,607.50 339,415.61
债券利 息收 入 424,482.19 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 198,581.10
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,830,341.15 2,777,674.78
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 3,622,163.05 - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 208,178.10 2,777,674.78
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 56,030,622.75 10,401,778.31
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 896,184.41 254,204.38
减：二、费用 888,629.35 455,527.61
1．管 理人 报酬 201,802.88 290,482.23
2．托 管费 40,360.56 58,096.41
3．销 售服 务费 255,147.10 -
4．交 易费 用 194,093.89 64,164.91
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 197,224.92 42,784.06
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 60,512,608.65 13,516,126.57
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 60,512,608.65 13,516,126.57
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 5 月 26 日， 上 年 度可比 期间 为 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 6
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达黄 金交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,414,595,954.34 -72,066,760.23 1,342,529,194.11
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 60,512,608.65 60,512,608.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-437,984,236.41 -10,779,553.02 -448,763,789.43
其中：1.基 金申 购款 1,711,469,356.52 -22,833,517.96 1,688,635,838.56
2.基金 赎回 款 -2,149,453,592.93 12,053,964.94 -2,137,399,627.99
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
- - - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
976,611,717.93 -22,333,704.60 954,278,013.33
项目
上年度可比期间
2016 年 5 月 26 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
756,046,241.46 - 756,046,241.46
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 13,516,126.57 13,516,126.57
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-14,271,651.28 790,336.93 -13,481,314.35
其中：1.基 金申 购款 459,545,949.41 3,628,816.29 463,174,765.70
2.基金 赎回 款 -473,817,600.69 -2,838,479.36 -476,656,080.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
741,774,590.18 14,306,463.50 756,081,053.68
注： 本 基金 合同 生效 日为 2016 年 5 月 26 日， 上 年 度可比 期间 为 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 6
月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金( 以下 简 称 “ 本基金”) 根 据 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2013]1027 号 《关 于核 准易 方达 黄金 交 易型开 放式 证券 投资 基
金及联 接基 金募 集的 批复 》 和证 券基 金机 构监 管部 函[2016]664 号 《关 于易 方 达黄金 交易 型开 放式 证
券投资 基金 联接 基金 延期 募集备 案的 回函 》 进 行募 集, 由 易方 达基 金管 理有 限 公司依 照 《 中华 人民 共
和国证券投资基金法》和 《易方达黄金交易型开放 式证券投资基金联接基金 基金合同》公开募集。
经向中 国证 监会 备案,《 易 方达黄 金交 易型 开放 式证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 于 2016 年 5 月
26 日 正式 生效, 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 756,046,241.46 份基 金份 额, 其 中认购 资金 利息 折合
272,522.43 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开放 式基 金,存 续期 限不 定。 本基 金 的基金 管理 人为 易方 达易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 自 2016 年 7 月 1 日起, 本基 金增设 C
类份额 类别,份 额首 次确 认 日为 2016 年 7 月 5 日。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《易方达黄金 交易型开放 式证券投资基金联接基金 基金合同》和中国证
监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2004]78
号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营
业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政
策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来 等增值 税补 充政 策的 通知 》 、 国 税 发明 电[2002]47
号《黄 金交 易增 值税 征收 管理办 法》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税 项列示 如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。基 金
买卖黄 金现 货实 盘合 约和 买卖债 券的 差价 收入 不征 收营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融同
业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。 基金 买卖 黄金 现货 实盘合 约未 发生 实物 交割 的, 免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 黄金 现 货 实盘 合约 、 买 卖债 券的 差 价收入,债 券的 利
息收入 及其 他收 入, 暂不 征 收企业 所得 税。
(3) 对 基 金取 得的 企业 债券利 息收 入,应 由发 行债 券的企 业在 向基 金派 发利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税,暂 不征 收企 业 所得税 。
6.4.7 关联方关系 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 16 页共 27 页
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
易方达 黄金 交易 型开 放式 证券投 资基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 201,802.88 290,482.23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,339,790.55 209,604.77
注：本 基金 的管 理费 以调 整后前 一日 基金 资产 净值 为基础, 按 0.50% 的 年管 理 费率计 提。 管理 费
的计算 方法 如下:
H=E× 年 管理 费率÷ 当年 天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 调整 后前 一日 的基 金 资产净 值
调整后 的前 一日 基金 资产 净值= 前 一日 基金 资产 净值- 前一日本基 金持 有的 易方 达黄 金 ETF 公允
价值, 金额 为负 时以 零计 。
基 金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月 月末,按 月支付。 基金 管理 人和基 金托 管人 核对 一致 后, 由易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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基金托 管人 于次 月前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休
假或不 可抗 力等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月26 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 40,360.56 58,096.41
注：本基金的 托管费按 调 整后的前一日 基金资产 净 值的 0.10% 的年托管 费率 计提。托管费 的计
算方法 如下:
H=E× 年 托管 费率÷ 当年 天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 调整 后前 一日 的基 金 资产净 值
调整后 的前 一日 基金 资产 净值= 前 一日 基金 资产 净值- 前一日本基 金持 有的 易方 达黄 金 ETF 公允
价值, 金额 为负 时以 零计 。
基 金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月 月末,按 月支付。 基金 管理 人和基 金托 管人 核对 一致 后, 由
基金托 管人 于次 月前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节假 日、公 休日 或不 可抗 力
等,支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 黄金 ETF 联接 A 易方达 黄 金 ETF 联接 C 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 219,280.90 219,280.90
中国工 商银 行 - - -
广发证 券 - - -
合计 - 219,280.90 219,280.90
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年5 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 黄金ETF 联接A 易方达 黄金ETF 联接C 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- - -
中国工 商银 行 - - - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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广发证 券 - - -
合计 - - -
注： 本 基 金 A 类 份额不 收 取销售 服务 费,C 类 份额 的 销售服 务费 按 C 类 份额 前 一日基 金资 产净 值
的 0.35% 的 年销 售服 务费 率计提 。销 售服 务费 的计 算方法 如下:
H=E× 年 销售 服务 费率÷ 当 年天数
H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费
E 为 C 类份 额前 一日的 基 金资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计算, 逐日累 计至 每月 月末,按 月 支付 。 基 金管 理人 和基 金托 管人核 对一 致后,
由基金 托管 人于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日或 不可 抗
力等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券 （ 含回 购 ） 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达黄金 ETF 联接 A
无。
易方达黄金 ETF 联接 C
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行- 活期存 款
15,609,643.9
7
152,479.05
70,029,347.8
8
295,232.97
注： 本基 金的 上述 银行 存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管, 按 银行同 业利 率或 约
定利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
于本报 告期 末及 上年 度末 ， 本基金 分别 持有 330,762,398 份和 469,624,215 份 目标 ETF 基金份额 ，
占其总 份额 的比 例分 别 为 66.96% 和 62.55% 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 898,582,206.65 元， 属于 第二 层次 的余额 为 39,956,000.00 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 1,233,655,850.38 元， 第二 层次 39,864,000.00 元 ， 无属 于第 三层
次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。对 于目 标 ETF ，若本基金因 上述 事
项在目 标 ETF 当日份 额净 值的基 础上 ， 对 目 标 ETF 的公允 价值 进行 调整 ， 则 本基金 在调 整期 间内 将
目标 ETF 的公允 价值 从第 一层次 转出 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 898,582,206.65 93.68
3 固定收 益投 资 39,956,000.00 4.17
其中： 债券 39,956,000.00 4.17
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - - 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,766,150.74 1.75
8 其他各 项资 产 3,890,582.98 0.41
9 合计 959,194,940.37 100.00
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
易方达 黄金
交易型 开放
式证券 投资
基金
黄金 ETF
交易型 开
放式
（ETF ）
易方达 基金 管理
有限公 司
898,582,206.65 94.16
7.3 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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例( ％)
1 国家债 券 39,956,000.00 4.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,956,000.00 4.19
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019546 16 国债 18 400,000 39,956,000.00 4.19
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 199,948.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 782,592.42
5 应收申 购款 2,908,041.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,890,582.98
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 黄 金 ETF
联接 A
35,744 26,193.19 552,587.20 0.06% 935,696,938.79 99.94% 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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易方达 黄 金 ETF
联接 C
42,614 947.16 2,539,353.95 6.29% 37,822,837.99 93.71%
合计 78,358 12,463.46 3,091,941.15 0.32% 973,519,776.78 99.68%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 黄金 ETF 联接 A 1,579,729.47 0.1687%
易方达 黄 金 ETF 联接 C 96,276.22 0.2385%
合计 1,676,005.69 0.1716%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 黄 金 ETF 联接 A 0
易方达 黄 金 ETF 联接 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 黄 金 ETF 联接 A 0
易方达 黄 金 ETF 联接 C 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 易方达 黄 金 ETF 联接 A 易方达 黄 金 ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （2016 年 5 月 26
日）基 金份 额总 额
756,046,241.46 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,361,685,762.81 52,910,191.53
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,340,463,038.92 371,006,317.60
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,765,899,275.74 383,554,317.19
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 936,249,525.99 40,362,191.94
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经 理级 ） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
渤海证 券 1 - - - - -
长城国 瑞 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具有较强的全方位金 融服务能力和水平，包括 但不限于：有较好的研究 能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公 司提供高质量的关于宏观 、行业及市场走向、个股 分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司 所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，具有 开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投 资业务的开展，投资信息 的交流以及其他方面业务 的开展提供良好的服务易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
长城
国瑞
- - - - - -
829,236,3
47.04
100.00
%
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2017 年 03 月 08 日
~2017 年 03 月 19
日,2017 年 03 月 23
日~2017 年 04 月 16
日
-
312,265,307
.31
312,265,307
.31
- -
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ；极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 ，
可能带 来流 动性 风险 ； 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部
分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 ， 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ； 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基
金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 ； 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表
决时可 能拥 有较 大话 语权 。
易方达基金管理有限 公司 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2017 年半年 度报告 摘要
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二〇一七年八月二十 九日
