易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
易方达财富快线货币市场基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期： 二〇一七年八月二十九日 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页共 30 页
§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页共 30 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 财富 快线 货币
基金主 代码 000647
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 17 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 17,079,877,357.20 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 财富 快线 货币
A
易方达 财富 快线 货币
B
易方达 财富 快线 货币
Y
下属分 级基 金的 交易 代码 000647 000648 000920
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
4,954,935,213.42 份 3,678,409,380.53 份 8,446,532,763.25 份
注： 自 2014 年 12 月 3 日起 ， 本 基金 增设 Y 类份 额类 别， 份额 首次 确认 日为 2014 年 12 月 5 日。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
利用定 性分 析和 定量 分析 方法 ， 通 过对 短期 金融 工 具的积 极投 资 ， 在 有效
控制投 资风 险和 保持 高流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得 高于业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 。 本基金 的风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、 混合
型基金 、债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 张南 田东辉
联系电 话 020-85102688 010-68858113
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95580
传真 020-85104666 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 4 页共 30 页
银行大 厦 43 楼
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
易 方 达财 富快 线货 币
A
易 方 达财 富快 线货 币
B
易 方 达 财 富 快 线 货
币 Y
本期已 实现 收益 86,727,037.97 17,664,585.73 100,158,765.02
本期利 润
86,727,037.97 17,664,585.73 100,158,765.02
本期净 值收 益率 1.9673% 2.0890% 1.9683%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
易方达 财富 快线 货 币 A 易方达 财富 快线 货 币 B
易方达 财富 快线 货币
Y
期末基 金资 产净 值 4,954,935,213.42 3,678,409,380.53 8,446,532,763.25
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．易方达财富快线 货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3453% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2327% 0.0008%
过去三 个月 1.0114% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.6696% 0.0013%
过去六 个月 1.9673% 0.0015% 0.6810% 0.0000% 1.2863% 0.0015%
过去一 年 3.4328% 0.0021% 1.3781% 0.0000% 2.0547% 0.0021%
过去三 年 11.2152% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 7.0197% 0.0027%
自基金 合同 生效
起至今
11.4051% 0.0027% 4.2503% 0.0000% 7.1548% 0.0027%
2．易方达财富快线 货币 B ：
阶段 份额 净 值收 份额净 值收 业绩比 较基 业绩比 较基 ①- ③ ②- ④ 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 5 页共 30 页
益率 ① 益率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差 ④
过去一 个月 0.3651% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2525% 0.0008%
过去三 个月 1.0718% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.7300% 0.0013%
过去六 个月 2.0890% 0.0015% 0.6810% 0.0000% 1.4080% 0.0015%
过去一 年 3.6808% 0.0021% 1.3781% 0.0000% 2.3027% 0.0021%
过去三 年 12.0180% 0.0027% 4.1955% 0.0000% 7.8225% 0.0027%
自基金 合同 生效
起至今
12.2188% 0.0027% 4.2503% 0.0000% 7.9685% 0.0027%
3．易方达财富快线 货币 Y ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3454% 0.0008% 0.1126% 0.0000% 0.2328% 0.0008%
过去三 个月 1.0117% 0.0013% 0.3418% 0.0000% 0.6699% 0.0013%
过去六 个月 1.9683% 0.0015% 0.6810% 0.0000% 1.2873% 0.0015%
过去一 年 3.4337% 0.0021% 1.3781% 0.0000% 2.0556% 0.0021%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
9.2971% 0.0026% 3.5839% 0.0000% 5.7132% 0.0026%
注： 自 2014 年 12 月 3 日起 ， 本 基金 增设 Y 类份 额类 别， 份额 首次 确认 日为 2014 年 12 月 5 日，
增设当 期的 相关 数据 和指 标按实 际存 续期 计算 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 财富 快线 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 6 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日）
1、易 方达 财富 快线 货币 A
（2014 年 6 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日） 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 6 页共 30 页
2、易 方达 财富 快线 货币 B
（2014 年 6 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日）
3、易 方达 财富 快线 货币 Y
（2014 年 12 月 5 日 至 2017 年 6 月 30 日） 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 7 页共 30 页
注：1. 自 2014 年 12 月 3 日起， 本基 金增 设 Y 类 份 额类别 ，份 额首 次确 认日 为 2014 年 12 月 5
日，增 设当 期的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期 计算 。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末，A 类基 金份 额净 值 收益率 为 11.4051% ，B 类 基金份 额净 值收 益
率为 12.2188% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 4.2503% 。Y 类 基金 份额净 值收 益率 为 9.2971% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 3.5839% 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、
易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承“ 取 信于市 场 ， 取 信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持在“ 诚信 规
范” 的 前提 下， 通过“ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长” 的 经营 理念 ， 以严格 的管 理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人
资格。2005 年 8 月， 易方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月，易 方达 获得 合格 境
内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月，易 方达 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年
10 月， 易方 达获 得管 理保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月， 易方 达获 得基 本养老 保 险 基金 证券
投资管 理机 构资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，易 方 达的总 资产 管理 规模 达到 11000 亿元 ，其 中公 募易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 8 页共 30 页
基金管 理规 模 4842 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达掌柜 季
季盈理 财债 券型 证券 投资 基金的 基
金经理 、易 方达 月月 利理 财债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 、易方 达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 现金 增利 货币 市场 基金的 基
金经理 、易 方达 天天 增利 货币市 场
基金的 基金 经理 、易 方达 天天理 财
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
天天发 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 双月 利理 财债 券型 证券投 资
基金的 基金 经理 、易 方达 龙宝货 币
市场基 金的 基金 经理 、易 方达货 币
市场基 金的 基金 经理 、易 方达保 证
金收益 货币 市场 基金 的基 金经理 、
易方达 新鑫 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 的基 金经 理助 理
2014-
06-17
- 8 年
硕士研 究生 ， 曾 任南 方基 金管理 有限
公司交 易管 理部 交易 员、 易方达 基金
管理有限公司集中交易室债券交易
员、固 定收 益部 基金 经理 助理。
梁
莹
本基金 的基 金经 理、 易方 达增金 宝
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
月月利 理财 债券 型证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达现 金增 利货币 市
场基金 的基 金经 理、 易方 达天天 增
利货币 市场 基金 的基 金经 理、易 方
达双月 利理 财债 券型 证券 投资基 金
的基金 经理 、易 方达 龙宝 货币市 场
基金的 基金 经理 、易 方达 货币市 场
基金的 基金 经理 助理 、易 方达易 理
财货币 市场 基金 的基 金经 理助理 、
易方达 保证 金收 益货 币市 场基金 的
基金经 理助 理、 易方 达天 天理财 货
币市场 基金 的基 金经 理助 理
2015-
03-17
- 7 年
硕士研 究生 ， 曾 任招 商证 券股份 有限
公司债 券销 售交 易部 交易 员， 易 方达
基金管 理有 限公 司固 定收 益交易 员、
固定收 益基 金经 理助 理。
刘
朝
阳
本基金 的基 金经 理、 易方 达易理 财
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方 达
天天理 财货 币市 场基 金的 基金经
理、现 金管 理部 总经 理
2016-
01-30
- 10 年
硕士研 究生 ， 曾 任南 方基 金管理 有限
公司固 定收 益研 究员 、 交 易员、 高级
策略分 析师 、基 金经 理。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 9 页共 30 页
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 石 大怿的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 梁
莹、刘 朝阳 的“ 任职 日期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易 成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策
略需要和其他组合发生的 反向交易；2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向
交易， 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 ， 国 内经 济 基本面 表现 良好 ， 继续 延 续回升 态势 。 基建 投资 快 速扩张 ， 房地 产和
制造业投资稳中有升。受 总需求平稳 以及企业补库 存影响，工业生产持续向 好。上半年债券市场整
体处于下跌调整的态势中 。货币政策方面，在抑制 资产泡沫和防范金融风险 背景下，央行继续实施
稳健中性的货币政策，两 次上调公开市场操作利率 ，并在一季度末对银行体 系实施宏观审慎评估体
系考核。资金面方面，一 季度资金面多数时间呈现 紧平衡状态，资金利率中 枢上升，月末季末等关
键时点 资金 价格 波动 较大 。4 月公布 的 3 月 经济 数 据大幅 好于 市场 预期 ，同 时银行 监管 集中 发文 ，
大行委外资金赎回预期加 剧，资金面也由于缴税因 素从月初的短暂宽松恢复 紧张局面，导致收益率易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 10 页共 30 页
快速上 行 。 5 月债 市在 监管 趋严 背 景下 延续 调整 ， 收 益率曲 线大 幅平 坦化 ， 信 用债利 差也 逐步 扩大 。
进入 6 月 ，监 管协 调不 断 加强， 货币 政策 也有 所缓 和，央 行通 过公 开市 场提 前投放 流动 性大 幅缓 解
了市场对季末资金面的担 忧，银行同业存单的发行 利率也从高位开始快速回 落。同时，5 月的经济
数据有 所回 落， 市场 对于 经济复 苏的 前景 出现 分歧 。 在多 重因 素叠 加作 用下， 无风险 利率 高位 回落 ，
信用债 收益 率也 快速 下行 ，信用 利差 有所 收窄 。
报告期内本基金以存单、 存款作为主要配置资产， 维持了中等偏谨慎的剩余 期限，灵活运用杠
杆策略。本基金抓住了季 度末收益率走高的时点， 提高了逆回购和同业存单 的配置比例，在保持较
好流动 性的 同时 ，为 投资 者提供 了较 好的 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 1.9673% ； B 类基 金份 额净 值收 益率 为 2.0890% ；
Y 类 基金 份额 净值 收益 率 为 1.9683% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.6810% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们对经济 基本面维持向好持谨慎乐 观的态度。在金融监管协 调加强、货币政策
由偏紧转为中性的背景下 ，融资供需的变化对于利 率的影响尤为重要。融资 需求和经济增长密切相
关。当前经济增长的主要 动力是基建和地产投资， 这也是融资的主要需求方 。融资供给取决于银行
的资金 融出 意愿 。2017 年 上半年 银行 体系 在监 管和 高负债 成本 的双 重压 力下 出现了 比较 明显 的融 资
供给收 缩， 这是 推升 广谱 利率的 核心 原因 。 融 资供 需是相 互作 用的 ， 融 资供 给的收 缩在 推升 利率 后，
会反过来抑制融资需求， 带来经济的下滑和融资需 求的内生萎缩，这会导致 融资量萎缩和利 率下滑
的组合出现。短期来看， 融资需求相对平稳，大幅 萎缩需要看到基建和地产 投资的大幅回落，这可
能需要较长的时间。在监 管协调加强的大背景下， 融资供给的收缩速度可能 已经在放缓，但银行体
系高负债成本的现况还没 有得到实质缓解，利率水 平高位运行的态势短期仍 难以逆转。我们将密切
关注融资供需格局的变化 及时调整投资策略。对于 货币市场利率，我们认为 收益率曲线仍将维持较
为平坦 的形 态， 这对 货币 基金的 运作 较为 有利 。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较好的流动性和适
中的组 合期 限。 基金 投资 类属配 置将 以存 单、 存款、 回购和 利率 债为 主， 追求 相对稳 定的 投资 收益 。
基金管理人始终将基金资 产安全和基金收益稳定的 重要性置于高收益的追求 之上，坚持规范运作、
审慎投 资， 勤勉 尽责 地为 基金持 有人 谋求 长期 、稳 定的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页共 30 页
本基金管理人设有估值委 员会，公司常务副总裁担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管 理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《 易 方达财 富快 线货 币市 场基 金基金 合同 》 ， 本 基金 每日 将各类 基金 份额 的
已实现 收益 全额 分配 给基 金份额 持有 人。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国邮 政储蓄银行 股份有限公司 （以下称“ 本托管人” ）在易方达财富 快线货币 市
场基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达财 富快 线货币 市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 8,295,779,553.62 4,691,444,046.99
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 6,678,794,913.77 2,159,231,378.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 6,678,794,913.77 2,159,231,378.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,524,285,466.42 3,360,947,321.44
应收证 券清 算款 11,301,290.89 -
应收利 息 38,965,558.66 38,455,941.84
应收股 利 - -
应收申 购款 255,449,840.96 283,938,574.74
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 19,804,576,624.32 10,534,017,263.41
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,703,879,415.61 225,999,541.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 12,282,264.79 4,452,096.11
应付管 理人 报酬 3,707,829.48 2,387,837.80
应付托 管费 926,957.38 596,959.46
应付销 售服 务费 2,627,052.87 1,695,173.00
应付交 易费 用 139,944.13 85,274.12
应交税 费 - -
应付利 息 917,546.11 39,237.72
应付利 润 - - 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 218,256.75 429,002.22
负债合 计 2,724,699,267.12 235,685,121.43
所有者权益：
实收基 金 17,079,877,357.20 10,298,332,141.98
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 17,079,877,357.20 10,298,332,141.98
负债和 所有 者权 益总 计 19,804,576,624.32 10,534,017,263.41
注： 报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， A 类基 金份 额净 值 1.0000 元， B 类 基金 份 额净 值 1.0000 元，
Y 类基 金份 额净 值 1.0000 元； 基 金份 额总额 17,079,877,357.20 份， 下属 分级 基 金的份 额总 额分 别为 ：
A 类 基金 份额 总 额 4,954,935,213.42 份，B 类 基金 份 额总 额 3,678,409,380.53 份，Y 类基 金份 额总 额
8,446,532,763.25 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达财 富快 线货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 254,469,618.44 115,768,567.09
1.利息 收入 269,763,002.61 125,232,516.02
其中： 存款 利息 收入 156,501,003.81 43,231,459.96
债券利 息收 入 86,708,692.32 81,390,182.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 26,553,306.48 610,873.22
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -15,293,384.17 -9,463,948.93
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -15,293,384.17 -9,463,948.93
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - -
减：二、费用 49,919,229.72 27,720,519.01
1．管 理人 报酬 16,406,331.06 9,438,384.21
2．托 管费 4,101,582.73 2,359,596.08
3．销 售服 务费 11,833,038.81 6,085,467.65 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 17,356,307.79 9,619,213.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 17,356,307.79 9,619,213.57
6．其 他费 用 221,969.33 217,857.50
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 204,550,388.72 88,048,048.08
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 204,550,388.72 88,048,048.08
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达财 富快 线货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 10,298,332,141.98 - 10,298,332,141.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 204,550,388.72 204,550,388.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 6,781,545,215.22 - 6,781,545,215.22
其中：1.基 金申 购款 32,946,844,499.26 - 32,946,844,499.26
2.基金 赎回 款 -26,165,299,284.04 - -26,165,299,284.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -204,550,388.72 -204,550,388.72
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 17,079,877,357.20 - 17,079,877,357.20
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 8,149,586,871.08 - 8,149,586,871.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 88,048,048.08 88,048,048.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -2,210,801,843.54 - -2,210,801,843.54
其中：1.基 金申 购款 13,492,783,073.94 - 13,492,783,073.94
2.基金 赎回 款 -15,703,584,917.48 - -15,703,584,917.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - -88,048,048.08 -88,048,048.08 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 5,938,785,027.54 - 5,938,785,027.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方达财富 快线货币 市场基 金( 以下简称“ 本 基金”) 经 中国证券 监督管理 委员会( 以 下简称“中国
证监会”) 证监 许可[2014]473 号《 关于 核准 易方 达财 富快线 货币 市场 基金 募集 的批复 》 注册 ，由 易方
达基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《易方达财 富快线货币市场基金基
金合同 》公 开募 集。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 易方 达 财富快 线货 币市 场基 金基 金合同 》 于 2014 年 6
月 17 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,677,651,986.60 份 基金 份额， 其中 认购 资 金
利息折 合 242,006.02 份 基 金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定。本 基金 的基 金管 理
人为易 方达 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司。
自 2014 年 12 月 3 日起， 本 基金增 设 Y 类份 额类 别， 份额申 购首 次确 认日 为 2014 年 12 月 5 日。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值 计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
(1) 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
(2) 营业税 、增 值税 、企 业 所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
买断式 买入 返售 金融 商品 、同业 存单 以及 持有 金融 债券的 利息 收入 免征 增值 税。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
(3) 个人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 30 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司( 以下 简称“ 中国 邮 政储
蓄银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 16,406,331.06 9,438,384.21
其中：支付销售机 构的客户
维护费 7,100,868.54 3,699,342.23
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.32% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.32%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
4,101,582.73 2,359,596.08
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 财富 快线 货
币 A
易方达 财富 快线 货
币 B
易方达 财富 快线 货
币 Y
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
100,604.78 4,623.59 - 105,228.37
中国邮 政储 蓄银 行 4,454,039.20 - 6,269,364.60 10,723,403.80
广发证 券 - - - -
合计 4,554,643.98 4,623.59 6,269,364.60 10,828,632.17
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 财富 快线 货
币A
易方达 财富 快线 货
币B
易方达 财富 快线 货
币Y
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
43,234.99 36,007.81 - 79,242.80
中国邮 政储 蓄银 行 4,119,295.86 - 1,580,107.05 5,699,402.91
广发证 券 - - - -
合计 4,162,530.85 36,007.81 1,580,107.05 5,778,645.71
注： 本基 金 A 类 基金 份额 、Y 类 基金 份额 的年 销售 服务费 率 为 0.25% ， B 类 基金份 额的 年销 售
服务费 率 为 0.01% 。 三类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同， 具体 如下： 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 30 页
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国邮 政储
蓄银行
- - - -
428,100,000.0
0
114,849.2
5
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国邮 政储
蓄银行
- - - -
5,712,400,000.
00
577,684.1
1
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达财富快线货币 A
无。
易方达财富快线货币 B
无。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
易方达财富快线货币 Y
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银
行- 活期存款
1,779,553.62 16,102.32 1,720,498.06 10,493.30
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 邮政 储蓄银 行股 份有 限公 司保 管，按 银行 同业 利
率或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余 额 2,703,879,415.61 元 ，是以 如下 债券 作为 质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111709259
17 浦 发银 行
CD259
2017-07-03 97.83 713,000 69,754,042.22
120240 12 国开 40 2017-07-03 100.08 500,000 50,037,640.73
140220 14 国开 20 2017-07-03 100.10 100,000 10,009,865.13
160212 16 国开 12 2017-07-03 99.98 500,000 49,991,726.43
160308 16 进出 08 2017-07-03 99.94 200,000 19,987,668.95
160419 16 农发 19 2017-07-03 99.94 1,200,000 119,930,474.19
179903 17 贴 现国 债 2017-07-03 99.87 200,000 19,974,402.21 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
03
179917
17 贴 现国 债
17
2017-07-03 99.87 1,700,000 169,783,909.66
179919
17 贴 现国 债
19
2017-07-03 99.81 500,000 49,903,916.49
179921
17 贴 现国 债
21
2017-07-03 99.69 1,500,000 149,534,611.17
179924
17 贴 现国 债
24
2017-07-03 99.57 500,000 49,782,543.31
179927
17 贴 现国 债
27
2017-07-03 99.38 300,000 29,813,806.45
179929
17 贴 现国 债
29
2017-07-03 99.26 500,000 49,627,985.53
179930
17 贴 现国 债
30
2017-07-03 99.21 1,000,000 99,211,075.76
111710297
17 兴 业银 行
CD297
2017-07-04 98.94 1,000,000 98,942,972.46
111710301
17 兴 业银 行
CD301
2017-07-04 99.00 1,300,000 128,701,355.49
111720113
17 广 发银 行
CD113
2017-07-04 98.90 1,016,000 100,484,419.58
111720114
17 广 发银 行
CD114
2017-07-04 98.94 3,000,000 296,827,650.37
111610504
16 兴业
CD504
2017-07-05 98.81 1,000,000 98,810,835.14
111708089
17 中 信银 行
CD089
2017-07-05 98.42 2,000,000 196,841,348.81
111711246
17 平 安银 行
CD246
2017-07-05 97.70 310,000 30,288,226.80
111717070
17 光 大银 行
CD070
2017-07-05 98.57 1,402,000 138,194,505.58
111720106
17 广 发银 行
CD106
2017-07-05 98.94 453,000 44,821,125.75
111720113
17 广 发银 行
CD113
2017-07-05 98.90 1,317,000 130,253,917.91
111720116
17 广 发银 行
CD116
2017-07-05 98.95 2,000,000 197,894,262.30
111711246
17 平 安银 行
CD246
2017-07-06 97.70 4,256,000 415,828,042.76
合计
28,467,000 2,815,232,331.18
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）× 数量 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
款余额 为 0 ，无 抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日,本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第二 层
次 的 余 额 为 6,678,794,913.77 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日: 第 二 层 次
2,159,231,378.40 元, 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工
具的公 允价 值所 属层 次未 发生重 大变 动。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具于 2017 年 6 月 30 日, 本 基金 未持 有非 持 续的以 公允 价值 计量
的金融 资产(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计量 的金 融工具 不以 公允 价值计 量 的金融 资产 和负 债主要 包 括应收 款项 和其 他金融
负债， 其账 面价 值与 公 允 价值相 差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资
6,678,794,913.77 33.72
其中： 债券
6,678,794,913.77 33.72 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
资产支 持证 券
- -
2 买入返 售金 融资 产
4,524,285,466.42 22.84
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,295,779,553.62 41.89
4
其他各 项资 产
305,716,690.51 1.54
5
合计
19,804,576,624.32 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,703,879,415.61 15.83
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 22.65 15.83
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 1.23 - 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 63.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ）—120 天
5.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
21.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 114.23 15.83
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 617,632,250.58 3.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,957,375.43 1.46
其中： 政策 性金 融债 249,957,375.43 1.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,811,205,287.76 34.02
8 其他 - -
9 合计 6,678,794,913.77 39.10
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- - 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净 值比例大小排 名 的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111717126 17 光 大银 行 CD126 5,000,000 494,941,058.74 2.90
2 111715178 17 民 生银 行 CD178 5,000,000 494,904,584.53 2.90
3 111720106 17 广 发银 行 CD106 5,000,000 494,714,412.30 2.90
4 111711246 17 平 安银 行 CD246 5,000,000 488,519,787.08 2.86
5 111720114 17 广发银 行 CD114 3,000,000 296,827,650.37 1.74
6 111720113 17 广发银 行 CD113 3,000,000 296,705,963.34 1.74
7 111717070 17 光 大银 行 CD070 3,000,000 295,708,642.46 1.73
8 111717075 17 光 大银 行 CD075 3,000,000 295,334,069.95 1.73
9 111718208 17 华 夏银 行 CD208 3,000,000 286,302,348.88 1.68
10 111715190 17 民 生银 行 CD190 2,000,000 197,894,262.30 1.16
10 111720116
17 广发银 行 CD116
2,000,000 197,894,262.30 1.16
7.7“ 影子定价” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1789%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0386%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0935%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.9.217 华夏银行 CD208 （ 代码：111718208 ）为易方 达财富快线货币市场 基金 的前十大持仓证券。
2017 年 3 月 29 日，银监 会机关针对票据违规 操作 、掩盖不良、规避监 管、 乱收费用、滥用通道 、
违背国家宏观调控政 策等 市场乱象，作出了 25 件行 政处罚决定，罚款金 额合 计 4290 万元，其中包
括华夏银行。
17 平安银行 CD246 （代码：111711246 ）为易方达 财富快线货币市场基 金的 前十大持仓证券。2017
年 3 月 29 日， 中国银监会 针对平安银行内控管 理严 重违反审慎经营规则； 非 真实转让信贷资产； 销
售对公非保本理财产品 出 具回购承诺、承诺保本； 为同业投资业务提供第三 方信用担保；未严格审
查贸易背景真实性办 理票 据承兑、贴现业务， 处以 人民币 1670 万元的行政处罚。
17 民生银行 CD178 （代码：111715178）、 17 民生银 行 CD190 （代码：111715190 ） 为易方达财富快
线货币市场基金的前 十大 持仓证券。2016 年 10 月 8 日，中国人民银行 营业 管理部对民生银行违 反
《征信业管理条例 》 相关 规定处以人民币 40 万元的行政处罚。2017 年 3 月 29 日， 中国银监会 针对
民生银行批量转让个人贷 款、安排回购条件以及未 按规定进行信息披露；违 规转让 非不良贷款，处
以人民币 70 万元的行政处 罚。
本基金投资 17 华夏银行 CD208 、17 平安银行 CD246 、17 民生银行 CD178 、17 民生银行 CD190 的
投资决策程序符合公 司投 资制度的规定。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
除 17 华夏银行 CD208 、17 平安银行 CD246 、17 民生银行 CD178 、17 民生银行 CD190 外， 本基金
投资的前十名证券的发行 主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形 。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
11,301,290.89
3 应收利 息
38,965,558.66
4 应收申 购款
255,449,840.96
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
305,716,690.51
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 财富 快线
货币 A
222,798 22,239.59 115,894,221.57 2.34%
4,839,040,991.
85
97.66%
易方达 财富 快线
货币 B
104
35,369,320.
97
3,272,160,124.
20
88.96% 406,249,256.33 11.04%
易方达 财富 快线
货币 Y
252,805 33,411.26 0.00 0.00%
8,446,532,763.
25
100.00
% 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
合计 475,707 35,904.20
3,388,054,345.
77
19.84%
13,691,823,011
.43
80.16%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
易方达 财富 快线 货 币 A 374,350.43 0.0076%
易方达 财富 快线 货 币 B 2,907,256.19 0.0790%
易方达 财富 快线 货 币 Y 5,338.22 0.0001%
合计 3,286,944.84 0.0192%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 财富 快线 货 币 A 0
易方达 财富 快线 货 币 B >=100
易方达 财富 快线 货 币 Y 0
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 财富 快线 货 币 A 0
易方达 财富 快线 货 币 B 0
易方达 财富 快线 货 币 Y 0
合计 0
§ 9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
易方达 财富 快线 货币
A
易方达 财富 快线 货币
B
易方达 财富 快线 货 币 Y
基 金 合 同 生 效 日
（2014 年 6 月 17
日）基 金份 额总 额
1,657,651,153.28 20,000,833.32
-
本 报 告 期 期 初 基 金
份额总 额 6,723,239,499.81 450,118,272.65 3,124,974,369.52
本 报 告 期 基 金 总 申
购份额 10,115,152,540.30 4,560,735,965.95 18,270,955,993.01
减 ： 本 报 告 期 基 金
总赎回 份额 11,883,456,826.69 1,332,444,858.07 12,949,397,599.28
本 报 告 期 基 金 拆 分
变动份 额 - - -
本报告期 期 末 基 金
份额总 额
4,954,935,213.42 3,678,409,380.53 8,446,532,763.25 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡
先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经 理级 ） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易 单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 减少华 西证 券股 份有 限公 司一个 交易 单元,无 新增 交 易单元 。 易方达财富快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页共 30 页
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
易方达基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 九日
