易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
( 原 科瑞证券投资基金转型)
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期：二 〇一 七年八 月二 十九日
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
自 2017 年 1 月 3 日 科瑞 证 券投资 基金 终止 上市 日起 ， 原科瑞 证券 投资 基金 转型 为易方 达科 瑞灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金。原 科瑞 证券 投资 基金 本报告 期自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日
止，易 方达 科瑞 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 本报 告期 自 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 易方达科瑞灵活配置 混合型证券投资基金
基金简 称 易方达 科瑞 混合
基金主 代码 003293
交易代 码 003293
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 3 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,235,280,167.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.2 科瑞证券投资基金
基金简 称 易方达 科瑞 封闭
基金主 代码 500056
交易代 码 500056
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2002 年 3 月 12 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 2002 年 3 月 12 日至 2017 年 1 月 2 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2002 年 3 月 20 日
2.2 基金产品说明
2.2.1 易方达科瑞灵活配置 混合型证券投资基金
投资目 标 本基金 在控 制风 险的 前提 下，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析 ， 确定组 合中 股票 、 债券
等资产 类别 的配 置比 例 。 股票投 资方 面 ， 本 基金 将 根据对 各行 业的 综合 分 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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析， 确 定并 调整 行业 配置 比例。 在个 股选 择方 面， 本基金 将精 选具 有持 续
竞争优 势且 估值 具有 吸引 力的公 司进 行投 资 。 在 债 券投资 方面 ， 本基 金将
主要通 过类 属配 置与 券种 选择两 个层 次进 行投 资管 理。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债新 综合 财富 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金 ， 理 论 上其预 期风 险与 预期 收益 水平低 于股 票基 金 ， 高
于债券 基金 和货 币市 场基 金。
2.2.2 科瑞证券投资基金
投资目 标
主要投 资于 价值 被市 场绝 对或相 对低 估的 股票 。 本 基金的 投资 目标 是在 控
制股票 投资 组合 的风 险的 前提下 ，追 求基 金资 产的 长期稳 定的 增值 。
投资策 略
基金管 理人 在对 宏观 经济 和市场 发展 趋势 进行 深入 分析的 基础 上 ， 进 行资
产在股 票、 债券 和现 金间 的资产 配置 。 当 判断 股票 市场趋 势向 好时 ， 基 金
管理人 采取 积极 进取 的投 资方式 ， 加 大股 票投 资比 例， 降 低债 券投 资、 现
金的比 例， 力求 取得 较好 的资本 增值 收益 ；当 预测 股票市 场走 势趋 淡时 ，
则降低 股票 投资 比例 ， 加 大债券 投资 和现 金比 例 ， 避免股 票市 场大 幅下 挫
时引起 的资 产损 失 。 基 金 管理人 主要 选择 公司 价值 被市场 相对 和绝 对低 估
的股票 构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征 无
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 陆志俊
联系电 话 020-85102688 95559
电子邮 箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互
联网网 址
http://www.efunds.com.cn
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基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号 广州银 行大 厦 43
楼
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6
月 30 日
报告期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1
月 2 日
本期已 实现 收益 -28,592,765.16 -14,444.32
本期利 润 32,012,156.95 -14,444.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0177 0.0000
本期基 金份 额净 值增 长率 2.56% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 报告期末(2017 年 1 月 2 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1431 -0.1460
期末基 金资 产净 值 1,082,005,340.31 2,562,067,650.06
期末基 金份 额净 值 0.8759 0.8540
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.自 2017 年 1 月 3 日科 瑞 证券投 资基 金终 止上 市之 日起 ， 原 科瑞 证券 投资 基 金转型 为易 方达 科
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
3.2
基金净值表现
3.2.1 易方达科瑞灵活配置 混合型证券投资基金
3.2.1.1
基金份额净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④
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② 准差④
过去一 个月 4.64% 0.56% 4.23% 0.54% 0.41% 0.02%
过去三 个月 1.23% 0.59% 4.92% 0.50% -3.69% 0.09%
过去六 个月 2.56% 0.61% 8.60% 0.46% -6.04% 0.15%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
2.56% 0.61% 8.60% 0.46% -6.04% 0.15%
3.2.1.2 自基金转型以来 基金 份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
易方达 科瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额 累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
( 至 2017 年 6 月 30 日)
注：1. 本 基金 由原 科瑞 证 券投资 基金 于 2017 年 1 月 3 日 转型 而来 ， 截 至报 告期末 本基 金合 同生
效未满 一年 。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符
合本基 金合 同（ 第十 二部 分二、 投资 范围 ，三 、投 资策略 和四 、投 资限 制） 的有关 约定 。本 报告 期
本基金 处于 建仓 期内 。
3.自基 金转 型至 报告 期末 ，基金 份额 净值 增长 率 为 2.56% ，同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 8.60% 。
3.2.2
科瑞证券投资基金
3.2.2.1 基金份额净值增 长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -5.90% 1.43% - - - -
过去三 个月 -3.49% 1.39% - - - -
过去六 个月 -8.80% 1.39% - - - -
过去一 年 -21.22% 3.30% - - - -
过去三 年 32.59% 3.90% - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
556.23% 3.03% - - - -
3.2.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金 份额累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的
比较
科瑞证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 历史 走势 图
(2002 年 3 月 12 日至 2017 年 1 月 2 日)
注：1. 本基 金基 金合 同未 规定业 绩比 较基 准。
2.自基 金合 同生 效至 2017 年 1 月 2 日 ，基 金份 额净 值增长 率 为 556.23% 。
§4 管理人报告
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4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称 “ 易方达 ” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、
易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承 “ 取 信于市 场 ， 取 信于 社会 ” 的 宗旨 ， 坚 持在 “ 诚信 规
范” 的 前提 下， 通过 “ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长 ” 的 经营 理念 ， 以严格 的管 理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人
资格。2005 年 8 月， 易方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月，易 方达 获得 合格 境
内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月，易 方达 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年
10 月， 易方 达获 得管 理保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月， 易方 达获 得基 本养老 保险 基金 证券
投资管 理机 构资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，易 方 达的总 资产 管理 规模 达到 11000 亿元 ，其 中公 募
基金管 理规 模 4842 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
常远
本基金 的基 金
经理、 易方 达
供给改 革灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 的
基金经 理、 科
瑞证券 投资 基
金的基 金经 理
（自 2016 年
01 月 23 日至
2017 年 01 月
02 日） 、易 方
达国防 军工 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
理助理 、易 方
达新丝 路灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 的
基金经 理助 理
2017-01-0
3
- 7 年
博 士 研 究 生 ， 曾 任 易 方 达 基 金 管
理 有 限 公 司 研 究 部 行 业 研 究 员 、
投资经 理。
郑希 本基金 的基 金 2017-01-0 - 11 年 硕 士 研 究 生 ， 曾 任 易 方 达 基 金 管 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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经理、 易方 达
信息产 业混 合
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 价
值精选 混合 型
证券投 资基 金
的基金 经理 、
科瑞证 券投 资
基金的 基金 经
理（ 自 2012
年 09 月 28 日
至 2017 年 01
月 02 日） 、 投
资一部 副总 经
理
3 理 有 限 公 司 研 究 部 行 业 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 兼 行 业 研 究 员 、 基
金投资 部基 金经 理助 理。
杨嘉文
本基金 的基 金
经理助 理
2017-05-11 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 ， 易 方 达
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究
员。
注： 1. 此处 的 “ 离 任日 期 ” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 郑 希 、 常远 的 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效之 日，
杨嘉文 的 “ 任职 日期 ” 为公 告确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策
略需要和其他组合发生的 反向交易；2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向
交易， 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交 易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 A 股市 场整 体呈现 震荡 上行 且分 化较 大的行 情， 沪深 300 指数 上涨 10.78%，上
证指数 上 涨 2.86% ， 上证 50 上涨 11.50% ， 中小 盘指 数下 跌 3.04% ， 创业 板指 数下 跌 7.34% 。
分析其中原因，从宏观经 济层面看，上半年全球股 市表现较好，全球经济均 处于复苏之中，美
国上半年加息两次，此前 全球流动性持续宽松的进 程逐步缩减；国内流动性 层面看，由于上半年美
元指数下降较多，人民币 的贬 值压力不明显，资金 外流基本稳定，宏观经济 向好情况下，货币政策
维持稳 健中 性， 二季 度后， 金融去 杠杆 对金 融机 构流 动性形 成一 定影 响， 但对 实体经 济影 响不 明确 ；
从实体 经济 运行 层面 看， 宏观经 济运 行稳 健， 工业 生产持 续保 持较 高景 气度 、 房地 产库 存去 化理 想、
销售投 资表 现出 色， 整体 看上半 年周 期品 和消 费品 盈利情 况出 色。
本基金 在 2017 年 上半 年 保持仓 位稳 定, 一季 度主 要 是以供 给侧 改革 为主 线进 行配置 ，二 季度 以
金融、白酒、医药等为核 心仓位，也配置了电力设 备、汽车等估值有一定吸 引力的制造类板块，同
时适当 配置 了消 费电 子、 新能源 汽车 等新 兴成 长类 的板块 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2017 年 6 月 30 日， 易方 达科瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 份额 净值 为 0.8759 元， 本报 告 期
(2017 年 1 月 3 日－2017 年 6 月 30 日) 份额 净值 增长 率为 2.56% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 8.60% 。
2017 年 1 月 2 日， 原科 瑞 证券投 资基 金份 额净 值 为 0.8540 元 ， 本 报告期(2017 年 1 月 1 日－2017
年 1 月 2 日) 份额 净值 增长 率为 0.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年 ， 资 本 市场增 量资 金不 明显 ， 同 时大小 非减 持也 得到 一定 抑制的 情况 下， 预
计整体市场还是存量博弈 ，但是目前创业板估值仍 偏高，主板性价比也降低 ，下半年投资仍需关注
业绩优 良的 公司 。
基于以 上判 断， 本基 金 在 2017 年 三季 度将 保持 现有 仓位 ， 并延 续二 季度 的思 路， 增加业 绩稳 定
和估值有吸引力板块（比 如白酒、金融、医药）的 配置比例，整体立足中长 期盈利下成长性和稳定 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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性的原则构建组合，维持 以竞争优势明显、估值合 理的稳定成长公司为核心 持仓结构，保持组合的
流动性 和稳 定性 ，并 适当 增加成 长类 个股 的配 置比 例。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司常务副总裁担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
易方达 科瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ：本 基金 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
原科瑞 证券 投资 基金 ：本 基金本 报告 期内 未实 施利 润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，基金托管人在 科瑞证券投资基金和易方 达科瑞灵活配置混合型证 券投资基金的托管
过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同、 托管协议，尽职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，易方达基金管 理有限公司在科瑞证券投 资基金投资运作、基金资 产净值的计算、基
金费用 开支 等问 题上 ， 在易 方达科 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金投 资运 作 、 基 金资 产 净值 的计 算 、
基金份 额申 购赎 回价 格的 计算 、 基 金费 用开 支等 问题 上， 托管 人未 发现 损害 基金 持有人 利益 的 行 为 。
本报告期内科瑞证券投资 基金和易方达科瑞灵活配 置混合型证券投资基金均 未进行收益分配， 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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符合基 金合 同的 规定 。
5.3 托管人对 半 年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
报告期内，由易方达基金 管理有限公司编制并经托 管人复核审查的有关科瑞 证券投资基金和易
方达科瑞灵活配置混合型 证券投资基金的半年度报 告中财务指标、净值表现 、收益分配情况、财务
会计报 告相 关内 容、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§ 6
半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 易 方达 科瑞 灵活配置 混合 型证券 投资 基金
6.1.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达科 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产： -
银行存 款 116,871,391.28
结算备 付金 2,853,071.46
存出保 证金 707,876.47
交易性 金融 资产 847,647,159.45
其中： 股票 投资 845,497,501.85
基金投 资 -
债券投 资 2,149,657.60
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 134,600,601.90
应收证 券清 算款 271,745.19
应收利 息 151,871.16
应收股 利 -
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应收申 购款 2,047.00
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 1,103,105,763.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 4,191,460.21
应付赎 回款 11,335,891.32
应付管 理人 报酬 1,357,459.12
应付托 管费 226,243.18
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 2,204,610.86
应交税 费 1,307,938.86
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 476,820.05
负债合计 21,100,423.60
所有者权益： -
实收基 金 1,235,280,167.94
未分配 利润 -153,274,827.63
所有者权益合计 1,082,005,340.31
负债和所有者权益总 计 1,103,105,763.91
注：1. 本 基金 由原 科瑞 证 券投资 基金 于 2017 年 1 月 3 日 转型 而来 ，2017 年 半年度 实际 报告 期
间为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日。 截 至报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 ， 本 报告期 的财 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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务报表 及报 表附 注均 无同 期对比 数据 。
2. 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 0.8759 元 ， 基金 份额 总额 1,235,280,167.94 份。
6.1.2 利润表
会计主 体： 易方 达科 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 54,665,940.91
1.利息 收入 5,140,518.65
其中： 存款 利息 收入 806,772.79
债券利 息收 入 1,655,759.16
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,677,986.70
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -16,453,393.87
其中： 股票 投资 收益 -17,553,289.80
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -5,102,664.56
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 6,202,560.49
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
60,604,922.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 5,373,894.02
减：二、费用 22,653,783.96
1．管 理人 报酬 11,535,217.63
2．托 管费 1,922,536.17
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3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 8,979,091.31
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 216,938.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
32,012,156.95
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 32,012,156.95
注：本 基金 由原 科瑞 证券 投资基 金 于 2017 年 1 月 3 日转型 而来 ，2017 年半 年 度实际 报告 期间
为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年， 本报 告期的 财务
报表及 报表 附注 均无 同期 对比数 据。
6.1.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达科 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -437,932,349.94 2,562,067,650.06
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 32,012,156.95 32,012,156.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,764,719,832.06 252,645,365.36 -1,512,074,466.70
其中：1.基 金申 购款 6,081,683.04 -850,639.58 5,231,043.46
2.基金 赎回 款 -1,770,801,515.10 253,496,004.94 -1,517,305,510.16
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,235,280,167.94 -153,274,827.63 1,082,005,340.31
注：本 基金 由原 科瑞 证券 投资基 金 于 2017 年 1 月 3 日转型 而来 ，2017 年半 年 度实际 报告 期间
为 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日。 截至 报告 期末本 基金 合同 生效 未满 一年， 本报 告期的 财务
报表及 报表 附注 均无 同期 对比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1.1 至 6.1.4 ，财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.1.4 报表附注
6.1.4.1 基金基本情况
易方达 科瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 由 科瑞 证券 投资 基金转 型而 来 。
根据中 国证 券监 督管 理委 员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2016]1917 号 《关 于准 予科 瑞证 券投
资基金 变更 注册 的批 复》 和基金 管理 人 于 2016 年 10 月 12 日 发布 的 《易 方达 基金管 理有 限公 司关 于
科瑞证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会表 决结 果暨 决议生 效的 公告 》 ， 科瑞 证 券投资 基金 由封 闭式 基
金转为 开放 式基 金、 调 整 存续期 限、 更换登 记机 构 、 终止 上市、 更名 为 “ 易 方 达科瑞 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 ” 、 修 改投 资 目标 、 投 资范 围及 投资 策 略、 调整 收益 分配 原则 等 条款及 相应 修订 基金 合
同等。 自 2017 年 1 月 3 日 科瑞证 券投 资基 金终 止上 市之日 起， 由 《科 瑞证 券 投资基 金基 金合 同》 修
订而成的《易方达科瑞灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》生效，原《 科瑞证券投资基金基金
合同》将自同一日起失效 。本基金为契约 型开放式 基金，存续期限不定。本 基金的基金管理人为易
方达基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。
6.1.4.2 会计报表的编制 基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.1.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.1.4.4 重要会计政策和 会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证券投 资基金会 计核算业务指引》
和其他 相关 规定 所制 定的 重要会 计政 策和 会计 估计 编制。
6.1.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ， 惟本 会计 年度期 间 为 2017 年 1 月 3 日 （ 基
金合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日。
6.1.4.4.2 记账本位币
本基金记账 本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.1.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （ 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资产 ） 或 权益 工
具的合 同。
(1) 金融 资产 分类
金融资产应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项 ，以及可供出售金融资产 。本基金根据持有意图和 能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具 （主要系权证投资）于初 始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产； 其他 金融资 产划 分为 贷款 和应 收款项 。
(2) 金融 负债 分类
金融负债应当在初始确认 时划分以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债两 类。 本基 金目 前持 有的金 融负 债划 分为 其他 金融负 债。
6.1.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额，划分为以 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价 值变 动收益。当收取该金 融资产现金流量的合同权 利终止，或该金融资产
已转移 ，且 符合 金融 资产 转移的 终止 确认 条件 的， 金融资 产将 终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
6.1.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资、 资产 支持 证券 投资和 衍生 工具( 主要 为权 证投资) 按如 下原 则
确定公 允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易 的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.1.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
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当本基 金同 时满 足下 列条 件时 ， 金 融资 产和 金融 负债 以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ：
具有抵销已确认金额的法 定权利，且该种法定权利 是当前可执行的；计划以 净额结算，或同时变现
该金融 资产 和清 偿该 金融 负债。
6.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金净值比例计算的金 额。损益平准金于基金申 购确 认日或基金赎回确认 日确认。未实现损益平
准金与已实现损益平准金均在 “ 损益平准金” 科目中核算，并于期末全额转入 “ 未 分 配 利 润/( 累计亏
损)” 。
6.1.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 债券 发 行 价计 算 的金 额 扣 除应 由 债 券发 行 企业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按融 出资 金应 付或 实际 支付的 总额 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) ：
卖出交易 所上市债券：于成交日确认债券投资收益/( 损失) ，并按成交金额与其成本、应收利 息
的差额 入账 ；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/( 损失) ，并按成交总额与其成本 、
应收利 息的 差额 入账 ；
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(7) 衍生 工具 投资 收益/(损失) 于卖 出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出 权证 成交 金额 与 其成本 的差 额入
账；
(8) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(9) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
6.1.4.4.10 费用的确认和计 量
针对基 金合 同约 定费 率和 计算方 法的 费用 ，本 基金 在费用 涵盖 期间 按合 同约 定进行 确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
按直线 法近 似计 算。
6.1.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配。
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
（3） 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
（4） 同一 类别 的每 一基 金 份额享 有同 等分 配权 。
（5） 在 对基 金份 额持 有人 利益无 实质 不利 影响 的前 提下， 基金 管理人 可调 整 基金收 益的 分配 原
则和支 付方 式， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。
（6） 原基 金科 瑞终 止上 市 后, 基 金登 记机 构 由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司更换 为易 方达 基
金管理有限公司, 基 金 份 额持 有 人 需 要 对 原 持 有 的 基金 份 额 进 行 确 认 和 重 新 登记, 方可通过其办理确
权业务 的相 关销 售机 构办 理赎回 等业 务。 在投 资者 办理确 权登 记之 前， 如本 基金进 行收 益分 配, 则未
办 理 确 权 手 续 的 基 金 份 额 产 生 相 应 的 基 金 权 益 将 以 红 利 再 投 资 方 式 进 行 处 理, 分 红 后 基 金 份 额 继 续
托管在 易方 达基 金管 理有 限公司 登记 注册 中心,直 至 投资者 办理 确权 登记 。
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
6.1.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会 计 估计 。
6.1.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
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6.1.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.1.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.1.4.6 税项
(1) 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
(2) 营业税 、增 值税 、企 业 所得税
以发行 基金 方式 募集 资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
买断式 买入 返售 金融 商品 、同业 存单 以及 持有 金融 债券的 利息 收入 免征 增值 税。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
(3) 个人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税 所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.1.4.7 关联方关系
6.1.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.1.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 交 通银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.1.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.1.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.1.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月3 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广发证 券 525,232,128.43 8.93%
6.1.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未发 生通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
6.1.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 420,185.66 8.30% 238,387.45 10.85%
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 56 页
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
6.1.4.8.2 关联方报酬
6.1.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月3 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,535,217.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 136,009.33
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等,支 付日 期顺 延 。
6.1.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月3 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,922,536.17
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。于 次月 首日 起 5 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金
托管人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等,支 付日 期顺 延 。
6.1.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 56 页
6.1.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.1.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月3 日至2017 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 3
日）持 有的 基金 份额
148,612,662.00
报告 期 初持 有的 基金 份额 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 148,612,662.00
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
12.03%
注： 本 基金 合同生 效日 为 2017 年 1 月 3 日。 基金 管理 人投资 本基 金相 关的 费用 按基金 合同 及 更
新的招 募说 明书 的有 关规 定支付 。
6.1.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 6 月 30 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
粤财信 托 7,500,000.00 0.61%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
6.1.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月3 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行- 活期存 款 116,871,391.28 752,502.95
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 56 页
利率计 息。
6.1.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 300639 凯普生 物
新股网 下
发行
1,046 19,235.94
广发证 券 002867 周大生
新股网 下
发行
3,444 68,604.48
广发证 券 300647 超频三
新股网 下
发行
1,244 11,146.24
广发证 券 300658 延江股 份
新股网 下
发行
1,110 21,545.10
广发证 券 603042 华脉科 技
新股网 下
发行
1,232 13,872.32
广发证 券 603043 广州酒 家
新股网 下
发行
1,810 23,855.80
广发证 券 300669 沪宁股 份
新股网 下
发行
841 9,251.00
6.1.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.1.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.1.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.1.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288 金龙 2017-0 2017-0 新股 6.20 6.20 2,966 18,389 18,389 -
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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2 羽 6-15 7-17 流通
受限
.20 .20
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
新股
流通
受限
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
新股
流通
受限
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
新股
流通
受限
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
6.1.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00212
7
南极电
商
2017-06
-29
重大事
项停牌
12.08
2017-0
7-06
12.61 689,988 8,119,642.52 8,335,055.04 -
00226
0
德奥通
航
2016-12
-05
重大事
项停牌
24.25 - - 900,000 31,283,712.83
21,825,000.0
0
-
00256
7
唐人神
2017-06
-05
重大事
项停牌
9.70
2017-0
8-14
9.54 299,914 3,008,022.71 2,909,165.80 -
00260
0
江粉磁
材
2017-02
-27
重大事
项停牌
11.46
2017-0
8-09
6.25 1,600,000 16,844,262.82
18,336,000.0
0
-
30006
5
海兰信
2016-12
-08
重大事
项停牌
25.63
2017-0
7-06
23.07 435,300 11,136,153.18
11,156,739.0
0
-
30008
9
文化长
城
2017-04
-19
重大事
项停牌
14.93 - - 233,245 4,041,530.36 3,482,347.85 -
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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30014
5
中金环
境
2017-06
-28
重大事
项停牌
16.92 - - 41,324 700,719.75 699,202.08 -
60070
1
工大高
新
2017-06
-12
重大事
项停牌
11.14 - - 86,700 939,073.00 965,838.00 -
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项停牌
23.49 - - 20,000 399,200.00 469,800.00 -
60171
7
郑煤机
2017-04
-24
重大事
项停牌
7.55 - - 2,300,000 18,405,171.60
17,365,000.0
0
-
6.1.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.1.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.1.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.1.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于第 一
层次的 余额 为 759,953,354.08 元 ， 属于 第二层 次的 余 额为 87,693,805.37 元， 无 属于第 三层 次的 余额 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交易不 活跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃) 、 或属
于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易 恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将
相关股票的公允价值列入 第一层 次；并根据估值调 整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响
程度， 确定 相关 股票 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相
差很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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6.2 科 瑞证 券投资 基金
6.2.1 资产负债表
会计主 体： 科瑞 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 1 月 2 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 1 月 2 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 87,111,232.62 87,111,232.62
结算备 付金 9,110,351.91 9,110,351.91
存出保 证金 1,093,888.75 1,093,888.75
交易性 金融 资产 2,257,906,504.20 2,257,906,504.20
其中： 股票 投资 1,712,131,464.20 1,712,131,464.20
基金投 资 - -
债券投 资 545,775,040.00 545,775,040.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 199,975,499.96 199,975,499.96
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 19,574,077.72 19,340,651.50
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,574,771,555.16 2,574,538,128.94
负债和所有者权益
本期末
2017 年 1 月 2 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,958,029.82 2,958,029.82
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 3,520,205.47 3,309,623.68
应付托 管费 586,700.91 551,603.94
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,669,138.26 3,669,138.26
应交税 费 1,307,938.86 1,307,938.86
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 661,891.78 659,700.00
负债合计 12,703,905.10 12,456,034.56
所有者权益： - -
实收基 金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 -437,932,349.94 -437,917,905.62
所有者权益合计 2,562,067,650.06 2,562,082,094.38
负债和所有者权益总 计 2,574,771,555.16 2,574,538,128.94
注： 1. 原科 瑞证 券投 资基 金 于 2017 年 1 月 3 日 转型 为 易方达 科瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ，
2017 年半 年度 实际 报告 期 间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日。
2.报告 截止 日 2017 年 1 月 2 日， 基金 份额 净值 0.8540 元， 基金 份额 总额 3,000,000,000.00 份。
6.2.2 利润表
会计主 体： 科瑞 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 30 页共 56 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1
月 2 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 233,426.22 -821,662,106.36
1.利息 收入 233,426.22 18,013,868.22
其中： 存款 利息 收入 4,402.82 733,301.21
债券利 息收 入 141,563.10 16,982,473.11
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 87,460.30 298,093.90
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） - -448,793,072.66
其中： 股票 投资 收益 - -454,065,999.26
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 2,080,529.06
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 3,192,397.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -390,882,901.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 247,870.54 65,588,048.50
1．管 理人 报酬 210,581.79 24,145,460.88
2．托 管费 35,096.97 4,024,243.40
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 - 32,612,544.92
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 2,191.78 4,805,799.30
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-14,444.32 -887,250,154.86
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -14,444.32 -887,250,154.86
注：原 科瑞 证券 投资 基金 于 2017 年 1 月 3 日 转型 为 易方达 科 瑞灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金，
2017 年半 年度 实际 报告 期 间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日。
6.2.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 科瑞 证券 投资 基金
本报告 期 ：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -437,917,905.62 2,562,082,094.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -14,444.32 -14,444.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 3,000,000,000.00 -437,932,349.94 2,562,067,650.06
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 2,211,580,688.68 5,211,580,688.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -887,250,154.86 -887,250,154.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -1,515,000,002.19 -1,515,000,002.19
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,000,000,000.00 -190,669,468.37 2,809,330,531.63
注：原 科瑞 证券 投资 基金 于 2017 年 1 月 3 日 转型 为易方 达科 瑞灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ，
2017 年半 年度 实际 报告 期 间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.2.1 至 6.2.4 ，财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.2.4 报表附注
6.2.4.1 基金基本情况
科瑞证 券投 资基 金 （简 称 “ 本基金 ” ） 经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 基金 字[2001]59 号 文件 “ 关 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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于同意 科瑞 证券 投资 基金 设立的 批复 ” 批 准， 由广 东 粤财信 托有 限公 司及 易方 达基金 管理 有限 公司 二
家发起 人共 同发 起并 向社 会募集 设立 。 本 基金 共募 集基金 份 额 30 亿份，2002 年 3 月 12 日 基金 合同
生效，2002 年 3 月 20 日 正式在 上海 证券 交易 所上 市。本 基金 管理 人为 易方 达基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为交 通银 行。
6.2.4.2 会计报表的编制 基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.2.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定的 声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.2.4.4 本报告期所采用 的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.2.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.2.4.6 税项
(1) 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
(2) 营业税 、增 值税 、企 业 所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
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自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
买断式 买入 返售 金融 商品 、同业 存单 以及 持有 金融 债券的 利息 收入 免征 增值 税。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
(3) 个人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.2.4.7 关联方关系
6.2.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.2.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 交 通银 行 ”) 基金托 管人
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称 “ 粤财 信托 ” ） 基金管 理人 股东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.2.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.2.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.2.4.8.1.1
股票交易
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年1 月2 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 - - 1,253,455,898.48 5.71%
6.2.4.8.1.2
权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.2.4.8.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,136,191.43 5.91% 189,797.41 2.62%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
6.2.4.8.2 关联方报酬
6.2.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年1 月
2 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
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当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 210,581.79 24,145,460.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
6.2.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年1 月
2 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 35,096.97 4,024,243.40
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。
6.2.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.2.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.2.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年1 月2 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 148,612,662.00 219,110,562.00
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
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报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 70,497,900.00
报告 期 末持 有的 基金 份额 148,612,662.00 148,612,662.00
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
4.95% 4.95%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.2.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 1 月 2 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
粤财信 托 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
6.2.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年1 月2 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行- 活期存 款 87,111,232.62 3,484.44 132,145,014.13 563,135.71
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.2.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 2 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入
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数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
3,022 50,104.76
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
6.2.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.2.4.9 期末（2017 年 1 月 2 日）本基金持 有的流 通受限证券
6.2.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.2.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-1
2-21
2017-0
1-03
新股
流通
受限
4.00 4.00 1,000
4,000.
00
4,000.
00
-
6.2.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 股) 成本总 额 估值总 额
00226
0
德奥通
航
2016-12
-05
重大事
项停牌
23.10 - - 900,000 31,283,712.83
20,790,000.0
0
-
00265
9
中泰桥
梁
2016-11
-03
重大事
项停牌
23.08
2017-0
1-06
19.60 380,000 7,390,938.50 8,770,400.00 -
30006
5
海兰信
2016-12
-08
重大事
项停牌
38.52
2017-0
7-06
23.07 290,200 11,136,153.18
11,178,504.0
0
-
30022
3
北京君
正
2016-12
-19
重大事
项停牌
48.40
2017-0
4-06
43.56 832,859 30,179,214.59
40,310,375.6
0
-
30053
7
广信材
料
2016-10
-12
重大事
项停牌
48.79
2017-0
1-13
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
60398
6
兆易创
新
2016-09
-19
重大事
项停牌
177.97
2017-0
3-13
195.77 89,133 15,700,064.37
15,863,000.0
1
-
6.2.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.2.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 1 月 2 日 止 ， 本 基金 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 为 0， 无抵 押债 券。
6.2.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 1 月 2 日 止 ， 本 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 为 0， 无抵 押债 券。
6.2.4.10 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 1 月 2 日 ， 本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 属于 第
一层次 的余 额 为 1,615,169,223.63 元， 属于 第二 层次 的余额 为 642,737,280.57 元， 无 属于 第三 层次 的 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 40 页共 56 页
余额(2016 年 12 月 31 日 ：第一 层次 1,615,169,223.63 元， 第二 层次 642,737,280.57 元 ，无 属 于 第三
层次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 1 月 2 日 ，本 基 金未持 有非 持 续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 7 投资组合报告
7.1
易方达科瑞灵活配置 混合型证券投资基金
7.1.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 845,497,501.85 76.65
其中： 股票 845,497,501.85 76.65
2 固定收 益投 资 2,149,657.60 0.19
其中： 债券 2,149,657.60 0.19
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 41 页共 56 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 134,600,601.90 12.20
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,724,462.74 10.85
7 其他各项 资产 1,133,539.82 0.10
8 合计 1,103,105,763.91 100.00
7.1.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.1.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,914,344.00 0.73
B 采矿业
7,423,269.00 0.69
C 制造业 524,920,680.61 48.51
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
26,682,010.37 2.47
E 建筑业 14,291,782.00 1.32
F 批发和 零售 业
15,934,706.75 1.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
37,210,776.05 3.44
H 住宿和 餐饮 业
1,868,800.00 0.17
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,931,110.42 0.83
J 金融业
163,440,755.61 15.11
K 房地产 业
19,775,808.00 1.83
L 租赁和 商务 服务 业
8,335,055.04 0.77
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,128,608.00 0.47
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,114,396.00 0.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,525,400.00 0.23
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 42 页共 56 页
S 综合
- -
合计 845,497,501.85 78.14
7.1.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601818 光大银 行 9,945,500 40,279,275.00 3.72
2 601997 贵阳银 行 2,050,000 32,410,500.00 3.00
3 600196 复星医 药 1,000,000 30,990,000.00 2.86
4 600036 招商银 行 1,260,600 30,140,946.00 2.79
5 002262 恩华药 业 1,813,068 27,431,718.84 2.54
6 002019 亿帆医 药 1,610,000 26,854,800.00 2.48
7 601318 中国平 安 519,901 25,792,288.61 2.38
8 600519 贵州茅 台 48,000 22,648,800.00 2.09
9 002260 德奥通 航 900,000 21,825,000.00 2.02
10 600062 华润双 鹤 759,217 20,825,322.31 1.92
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.1.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.1.4.1 累计买入金额超 出 期末 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601699 潞安环 能 57,896,394.15 5.35
2 600123 兰花科 创 57,435,629.34 5.31
3 603993 洛阳钼 业 56,811,728.00 5.25
4 601818 光大银 行 52,295,322.59 4.83
5 600028 中国石 化 51,607,830.60 4.77
6 601899 紫金矿 业 48,280,030.89 4.46
7 601628 中国人 寿 46,318,128.60 4.28
8 000898 鞍钢股 份 42,930,005.92 3.97
9 000059 华锦股 份 40,576,454.80 3.75
10 601997 贵阳银 行 40,011,787.85 3.70
11 000089 深圳机 场 36,070,929.12 3.33
12 601225 陕西煤 业 35,110,839.73 3.24
13 600362 江西铜 业 33,587,000.76 3.10
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 43 页共 56 页
14 002019 亿帆医 药 31,547,055.25 2.92
15 600196 复星医 药 30,937,474.06 2.86
16 600036 招商银 行 30,451,126.95 2.81
17 000970 中科三 环 29,501,043.90 2.73
18 601717 郑煤机 27,044,609.04 2.50
19 000049 德赛电 池 26,697,889.15 2.47
20 000858 五 粮 液 25,269,818.34 2.34
21 601318 中国平 安 24,995,965.54 2.31
22 002262 恩华药 业 24,902,737.47 2.30
23 601311 骆驼股 份 23,249,556.22 2.15
24 000825 太钢不 锈 22,375,850.00 2.07
25 600169 太原重 工 22,366,385.00 2.07
26 601369 陕鼓动 力 21,770,413.99 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.1.4.2 累计卖出金额超 出 期末 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002035 华帝股 份 89,790,064.40 8.30
2 300365 恒华科 技 80,965,429.53 7.48
3 600123 兰花科 创 71,269,354.70 6.59
4 600519 贵州茅 台 67,288,800.27 6.22
5 002384 东山精 密 65,549,572.70 6.06
6 002077 大港股 份 63,860,741.76 5.90
7 601699 潞安环 能 56,900,924.57 5.26
8 000333 美的集 团 55,687,046.69 5.15
9 603993 洛阳钼 业 52,706,939.40 4.87
10 601225 陕西煤 业 50,883,111.15 4.70
11 600028 中国石 化 50,217,214.60 4.64
12 601628 中国人 寿 49,134,220.21 4.54
13 601899 紫金矿 业 44,423,976.43 4.11
14 600426 华鲁恒 升 44,289,681.25 4.09
15 300062 中能电 气 42,042,307.46 3.89
16 300231 银信科 技 42,031,240.01 3.88
17 000898 鞍钢股 份 40,251,042.86 3.72
18 000059 华锦股 份 40,103,798.59 3.71
19 600997 开滦股 份 37,519,832.32 3.47
20 300458 全志科 技 33,530,302.11 3.10
21 000049 德赛电 池 33,288,643.80 3.08
22 300097 智云股 份 33,081,121.44 3.06
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 44 页共 56 页
23 600362 江西铜 业 31,566,997.10 2.92
24 600497 驰宏锌 锗 31,257,355.17 2.89
25 300236 上海新 阳 30,986,218.10 2.86
26 000089 深圳机 场 30,974,725.18 2.86
27 601818 光大银 行 30,614,335.39 2.83
28 600409 三友化 工 30,548,084.09 2.82
29 600458 时代新 材 29,092,982.57 2.69
30 601009 南京银 行 28,120,126.16 2.60
31 000970 中科三 环 27,771,285.08 2.57
32 600782 新钢股 份 27,240,948.90 2.52
33 300223 北京君 正 26,703,067.40 2.47
34 000661 长春高 新 26,079,566.60 2.41
35 600759 洲际油 气 25,278,414.96 2.34
36 600183 生益科 技 25,185,028.26 2.33
37 000417 合肥百 货 24,746,087.87 2.29
38 000630 铜陵有 色 24,186,320.98 2.24
39 002376 新北洋 22,779,701.35 2.11
40 000825 太钢不 锈 22,494,342.43 2.08
41 601998 中信银 行 22,459,537.01 2.08
42 601311 骆驼股 份 22,115,244.19 2.04
43 000568 泸州老 窖 22,092,933.94 2.04
44 601369 陕鼓动 力 21,828,271.70 2.02
45 601166 兴业银 行 21,722,640.00 2.01
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.1.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 2,488,311,856.96
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 3,393,760,928.19
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.1.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 2,149,657.60 0.20
2 央行票 据 - -
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 45 页共 56 页
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,149,657.60 0.20
7.1.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 010107 21 国债(7) 20,960 2,149,657.60 0.20
7.1.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.1.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.1.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.1.10 报告期末本基金 投 资的股指期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.1.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.1.12 投资组合报告附 注
7.1.12.1 招 商银 行 （ 代码 ：600036 ） 为 易方 达科 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的前 十大 重仓 证券 之
一。2017 年 3 月 29 日， 中国银 监会 针对 招商 银行 批量转 让个 人贷 款， 处以 人民 币 50 万元 的行 政处
罚。
本基金 投资 招商 银行 的投 资决策 程序 符合 公司 投资 制度的 规定 。
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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除招商银行外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.1.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.1.12.3 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
707,876.47
2 应收证 券清 算款
271,745.19
3 应收股 利
-
4 应收利 息
151,871.16
5 应收申 购款
2,047.00
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,133,539.82
7.1.12.4 期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.1.12.5 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002260 德奥通 航 21,825,000.00 2.02 重大事 项停 牌
7.2
科瑞证券投资基金
7.2.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,712,131,464.20 66.50
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 47 页共 56 页
其中： 股票 1,712,131,464.20 66.50
2 固定收 益投 资 545,775,040.00 21.20
其中： 债券 545,775,040.00 21.20
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 199,975,499.96 7.77
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 96,221,584.53 3.74
7 其他各项 资产 20,667,966.47 0.80
8 合计 2,574,771,555.16 100.00
7.2.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.2.1 报告期末按行业 分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 35,066,179.78 1.37
B 采矿业
85,132,888.73 3.32
C 制造业 1,134,343,494.72 44.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
6,872,000.00 0.27
E 建筑业 16,468,400.00 0.64
F 批发和 零售 业
82,175,423.94 3.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
11,200,000.00 0.44
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
172,326,167.00 6.73
J 金融业
78,375,000.00 3.06
K 房地产 业
73,683,800.00 2.88
L 租赁和 商务 服务 业
10,340,000.00 0.40
M 科学研 究和 技术 服务 业
59,895.03 0.00
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 48 页共 56 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,088,215.00 0.24
S 综合
- -
合计 1,712,131,464.20 66.83
7.2.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300365 恒华科 技 2,140,000 88,810,000.00 3.47
2 002077 大港股 份 4,100,000 73,308,000.00 2.86
3 002035 华帝股 份 2,750,000 71,362,500.00 2.79
4 600519 贵州茅 台 212,000 70,839,800.00 2.76
5 002384 东山精 密 3,249,887 63,730,284.07 2.49
6 000333 美的集 团 1,800,000 50,706,000.00 1.98
7 300231 银信科 技 2,489,500 46,080,645.00 1.80
8 300223 北京君 正 832,859 40,310,375.60 1.57
9 600426 华鲁恒 升 2,949,913 39,086,347.25 1.53
10 300062 中能电 气 1,140,000 37,414,800.00 1.46
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.2.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.2.4.1 累计买入金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.2.4.2 累计卖出金额超 出 期 初基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.2.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资交 易。
7.2.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
第 49 页共 56 页
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 2,206,040.00 0.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 543,569,000.00 21.22
其中： 政策 性金 融债 543,569,000.00 21.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 545,775,040.00 21.30
7.2.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150207 15 国开 07 1,800,000 181,638,000.00 7.09
2 140208 14 国开 08 1,300,000 130,780,000.00 5.10
3 140201 14 国开 01 1,100,000 110,121,000.00 4.30
4 130425 13 农发 25 500,000 51,060,000.00 1.99
5 160206 16 国开 06 400,000 38,976,000.00 1.52
7.2.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.2.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.2.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.2.10 报告期末本基金 投 资的股指期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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7.2.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.2.12 投资组合报告附 注
7.2.12.1 本基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.2.12.2 本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
7.2.12.3 期末其他各项资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,093,888.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,574,077.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,667,966.47
7.2.12.4 期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.2.12.5 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300223 北京君 正 40,310,375.60 1.57 重大事 项停 牌
§ 8 基金份额持有人信息
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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8.1
易方达科瑞灵活配置 混合型证券投资基金
8.1.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
18,388 67,178.60 313,745,838.44 25.40% 921,534,329.50 74.60%
注：持 有人 户数 含未 确权 的原持 有人 户数 。
8.1.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所有从业 人
员持有 本基 金
0.00 0.0000%
8.1.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
8.2
科瑞证券投资基金
8.2.1 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－分红 －个 人分 红－019L －
FH002 沪
276,951,089.00 9.23%
2 易方达 基金 管理 有限 公司 148,612,662.00 4.95%
3
农银人 寿保 险股 份有 限公 司
－传统 －普 通保 险产 品
90,420,741.00 3.01%
4 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 79,262,259.00 2.64%
5
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－传统 －普 通保 险产 品－
019L －CT001 沪
77,822,157.00 2.59%
6
阳光人 寿保 险股 份有 限公 司
－万能 保险 产品
56,862,653.00 1.90%
7 建信人 寿保 险有 限公 司－ 普 56,294,025.00 1.88%
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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通
8
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－万能 －个 险万 能
53,281,428.00 1.78%
9
阳光财 产保 险股 份有 限公 司
－自有 资金
50,108,070.00 1.67%
10
阳光人 寿保 险股 份有 限公 司
－传统 保险 产品
48,717,381.00 1.62%
8.2.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
0.00 0.0000%
8.2.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 3 日 ） 基金 份额 总额 3,000,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 6,081,683.04
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 1,770,801,515.10
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,235,280,167.94
注： 自 2017 年 1 月 3 日 科瑞证 券投 资基 金终 止上 市之日 起， 原科 瑞证 券投 资基金 转型 为易 方
达科瑞 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。本 报告 期 自 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日止 。
§ 10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经 理级 ） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改 变
本报告 期内 因本 基金 转型 调整了 本基 金投 资策 略， 详见本 年度 报告 第二 部分 基金简 介。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 易方达科瑞灵活 配 置混合型证券投资基 金
10.7.1.1 基金租用证券公 司交易单元进行股票 投资 及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财达证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 129,113,436.39 2.20% 103,290.52 2.04% -
华鑫证 券 1 137,857,075.29 2.34% 110,285.09 2.18% -
财富证 券 1 95,699,892.31 1.63% 89,125.51 1.76% -
大通证 券 1 15,508,865.47 0.26% 12,407.07 0.25% -
南京证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 2,371,537,626.07 40.33% 2,061,897.98 40.74% -
瑞银证 券 1 585,211,981.35 9.95% 468,169.47 9.25% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 50,771,864.80 0.86% 47,284.09 0.93% -
国联证 券 1 125,022,865.56 2.13% 116,434.00 2.30% -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 381,198,108.24 6.48% 355,007.45 7.01% -
国信证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 172,305,575.52 2.93% 160,467.97 3.17% -
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 647,214,224.41 11.01% 602,751.59 11.91% -
广发证 券 1 525,232,128.43 8.93% 420,185.66 8.30% -
山西证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
天风证 券 1 643,003,322.34 10.94% 514,402.44 10.16% -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
华龙证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.1.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中泰证 券 - -
1,200,000,
000.00
100.00% - -
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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广发证 券 4,053,206.10 100.00% - - - -
10.7.2
科瑞证券投资基金
10.7.2.1 基金租用证券公 司交易单元进行股票 投资 及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财达证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
大通证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
华龙证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金( 原科瑞证券投资基金转型)2017 年半年度报告摘要
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元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
易方达基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 九日
