易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
易方达沪深 300 量 化 增强 证 券 投 资 基 金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 沪 深 300 量化 增强
基金主 代码 110030
交易代 码 110030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 5 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 437,491,283.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 为 指 数 增 强 型 股 票 基 金 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上， 主要 通过 运用 量化 策 略进行 投资 组合 管理 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 策略 为复 制标 的指数 ，投 资组 合将 以标 的指数 的构 成为 基础 ，
主 要 利 用 基 金 管 理 人 自 主 开 发 的 定 量 投 资 模 型 在 有 限 范 围 内 进 行 超 配 或
低配。 一方 面严 格控 制组 合跟踪 误差 ， 避 免大 幅偏 离标的 指数 ， 另 一方 面
在跟踪 指数 的基 础上 力求 超越指 数 。 基 金管 理人 自 主开发 的定 量投 资模 型
充分借 鉴国 内外 定量 分析 的研究 成果 ， 结合 基金 管 理人的 长期 研究 与实 践
应用 ， 利 用多 因子 量化 模 型预测 股票 超额 回报 ， 在 有效风 险控 制及 交易 成
本最低 化的 基础 上优 化投 资组合 ， 获取 超额 收益 ， 实现对 投资 组合 的主 动
增强。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 95%+ 活 期存 款利 率 （ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 中的 指数增 强型 基金 ， 预期 风 险与预 期收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 27,915,727.24
本期利 润 96,283,721.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2612
本期基 金份 额净 值增 长率 13.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6955
期末基 金资 产净 值 918,396,974.91
期末基 金份 额净 值 2.0992
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.89% 0.65% 4.73% 0.64% 2.16% 0.01%
过去三 个月 8.08% 0.66% 5.79% 0.59% 2.29% 0.07%
过去六 个月 13.55% 0.57% 10.23% 0.54% 3.32% 0.03%
过去一 年 26.08% 0.64% 15.44% 0.63% 10.64% 0.01%
过去三 年 102.96% 1.72% 65.95% 1.66% 37.01% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
109.92% 1.50% 46.87% 1.47% 63.05% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 7 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日） 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，基 金份 额净 值增 长率 为 109.92% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率
为 46.87% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、
易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承“ 取 信于市 场 ， 取 信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持在“ 诚信 规
范” 的 前提 下， 通过“ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长” 的 经营 理念 ， 以严格 的管 理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人
资格。2005 年 8 月， 易方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月，易 方达 获得 合格 境
内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月，易 方达 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年
10 月， 易方 达获 得管 理保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月， 易方 达获 得基 本养老 保险 基金 证券
投资管 理机 构资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，易 方 达的总 资产 管理 规模 达到 11000 亿元 ，其 中公 募
基金管 理规 模 4842 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
官
泽
帆
本基金 的基 金经 理
2016-
09-24
- 7 年
硕士研 究生 ， 曾 任招 商基 金管理 有限
公司投 资开 发工 程师 ， 摩 根士丹 利华
鑫基金 管理 有限 公司 数量 化研究 员、
基金经 理助 理， 易方 达基 金管理 有限
公司易 方达 沪深 300 量化 增强证 券投
资基金 基金 经理 助理 。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策
略需要和其他组合发生的 反向交易；2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向
交易， 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本报告期内，国内经济环 境从年初延续去年的不确 定 性态势中，逐渐走了出 来，呈现出相对企易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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稳的状 态： 一季 度 PMI 采 购量下 降， 同时 剔除价 格 因素后 名义 固定 资产 投资 实际增 速仍 在下 滑； 但
进入二 季度 之后 ，PMI 略有上行 并处 于扩 张区 间， 工业品 价格 、CPI 等指标 上涨温 和等 ，多 个宏 观
指标素均显示当前阶段宏 观经济环境表现趋于稳定 。然而进入到中观层面的 分析，企业盈利水平出
现了较为明显的结构分化 ，大型上游企业复苏情况 要明显好于小型下游企业 ，利润回升强劲。政策
面的金融监管今年有所加 强，但对实体经济的影响 尚不明显，另外市场对货 币政策进一步收益的预
期也不高。综上观察，上 半年二季度末经济环 境暂 时走出了年初的不确定性 氛围，整体表现相对稳
定。
在诸多 因素 的共 同影 响下 ，今年 上半 年 A 股市 场迎 来了一 波由 低估 蓝筹 股所 引领的 上涨 行情 ，
大盘蓝 筹的 代表 指数—— 沪深 300 累计 上涨 10.23% ，上 证 50 指数 更是 上涨 了 11.50% 。市 场风 格切
换明显：过去一直表现相 当突出的小盘风格在今年 上半年遭遇了历史上较大 的一次回撤，同样量价
类因子，例如反转、换手 率等的表现也是远逊于历 史平均水平；盈利质量、 经营效率等基本面因子
今年突围而出，尤其是估 值类因子，在今年上半年 成为表现最好的一大类因 子。这些市场环境的新
变化都 给量 化增 强策 略 带 来了较 大的 挑战 ， 但本 基金 坚持采 用长 期有 效的 基本 面量化 模型 进行 选股 ，
配置稳 健的 策略 模型 以顺 应市场 风格 变换 ，为 投资 人创造 了一 定的 超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 2.0992 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 13.55% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 10.23% ， 年化跟 踪误 差 3.37% ，各 项指标 均在 合同 规定 的目 标控制 范围 之内 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进入 2017 年下 半年 ， 企 业 盈利趋 势仍 将获 得一 定程 度的支 撑： 从社 会零 售总 额角度 来看 ， 内 需
仍大概 率 向 好， 且呈 现出 一定的 结构 性改 善； 同时 海外发 达经 济体 基本 面好 转， 外 需或 将受 益回 暖。
但随着国内经济进入大宗 商品价格下行周期，地产 销售增速下滑，企业盈利 周期临近回落周期，整
体 A 股 公司 年内 盈利高 点 或已在 上半 年出 现 ， 虽 然 绝对增 速水 平依 然较 高 ， 但不排 除后 续逐 季下 行
的可能 性。
其次， 基于“ 去 杠杆、防风险、抑 泡沫” 的 要求，上半年各种 监管因素驱动 了本轮利率 上行，从
中期来 看由 于当 前宏 观经 济下行 压力 不大 ，监 管偏 紧趋势 大概 率不 会发 生改 变，利 率易 上难 下。
第三 ， 自 2016 年以 来， 市 场整体 风险 偏好 持续 下行 ， 各 主流市 场指 数的 波动 率已运 行 到 历史 低
位，当前阶段如果风险偏 好要有所提升，将需要改 革政策得到进一步深化与 落实，即更好地权衡供
给侧的改革与稳定需求端 增长、金融去杠杆三者的 矛盾，今年下半年十九大 的召开，将会是一个观
察改革 新进 展的 关键 时间 窗口。
综合上述三个影响股市走 向的核心因素，盈利、利 率、风险偏好，本管理人 对下阶段市场整体易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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判断偏谨慎，上半年表现 突出的风格在上述因素没 有发生本质上变化的前提 下，大概率仍将延续。
在组合构建的过程中，管 理人将会坚持既定量化策 略，利用定量的方法，根 据多因子模型的预测，
通过优化的方法构建权益 类的投资组合。与此同时 ，管 理人将结合量化投研 团队的研究成果，根据
市场变 化对 量化 投资 策略 进行优 化和 补充 ，勤 勉尽 职，力 争为 投资 者提 供持 续稳健 的超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司常务副总裁担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 62,661,183.51 30,940,775.90
结算备 付金 7,933,240.90 8,852,868.72
存出保 证金 5,171,723.94 84,368.21
交易性 金融 资产 845,562,963.27 507,785,620.87
其中： 股票 投资 841,367,518.17 507,785,620.87
基金投 资 - -
债券投 资 4,195,445.10 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 228,211.72 -
应收利 息 16,134.74 8,441.55
应收股 利 - -
应收申 购款 2,513,100.85 1,017,228.23
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 924,086,558.93 548,689,303.48
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 4,148,702.68 1,343,273.66 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付管 理人 报酬 565,599.26 351,849.82
应付托 管费 106,049.87 65,971.85
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 617,551.73 263,675.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 251,680.48 401,751.33
负债合计 5,689,584.02 2,426,522.36
所有者权益：
实收基 金 437,491,283.55 295,477,435.47
未分配 利润 480,905,691.36 250,785,345.65
所有者权益合计 918,396,974.91 546,262,781.12
负债和所有者权益总 计 924,086,558.93 548,689,303.48
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 2.0992 元， 基金 份额 总额 437,491,283.55 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 103,371,819.67 -54,935,127.09
1.利息 收入 212,096.67 113,374.87
其中： 存款 利息 收入 210,241.29 113,237.92
债券利 息收 入 1,855.38 136.95
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 34,533,361.30 -58,572,796.73
其中： 股票 投资 收益 29,124,218.42 -58,245,060.41
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 513,177.00 -3,236,820.00
股利收 益 4,895,965.88 2,909,083.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 68,367,994.49 3,395,293.16
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 258,367.21 129,001.61 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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减：二、费用 7,088,097.94 3,803,433.92
1．管 理人 报酬 2,826,734.02 1,719,070.43
2．托 管费 530,012.70 322,325.75
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,437,358.32 1,478,216.75
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 293,992.90 283,820.99
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 96,283,721.73 -58,738,561.01
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 96,283,721.73 -58,738,561.01
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
295,477,435.47 250,785,345.65 546,262,781.12
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 96,283,721.73 96,283,721.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
142,013,848.08 133,836,623.98 275,850,472.06
其中：1.基 金申 购款 290,845,362.31 274,082,766.00 564,928,128.31
2.基金 赎回 款 -148,831,514.23 -140,246,142.02 -289,077,656.25
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
437,491,283.55 480,905,691.36 918,396,974.91
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,092,332.76 227,022,940.02 484,115,272.78
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -58,738,561.01 -58,738,561.01 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 33 页
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-3,683,928.16 223,916.88 -3,460,011.28
其中：1.基 金申 购款 70,367,014.92 47,244,554.74 117,611,569.66
2.基金 赎回 款 -74,050,943.08 -47,020,637.86 -121,071,580.94
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
253,408,404.60 168,508,295.89 421,916,700.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 沪深 300 量 化增 强 证券投 资基 金（ 原名 易方 达量化 衍伸 股票 型证 券投 资基金 ，以 下简 称
“ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以 下简 称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2012]627 号 《关 于核 准易 方
达量化衍伸股票型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和 《易方达量化衍伸股票型 证券投资基金基金合同》 公开募集。经向中国证
监会备 案， 《易 方达 量化 衍 伸股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 5 日正式 生效 ，基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 248,871,987.37 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 6,407.02 份 基金 份
额。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限不 定。 本 基金的 基金 管理 人为 易方 达基金 管理 有限 公司 ，
注册登 记机 构为 易方 达基 金管理 有限 公司 ， 基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据中 国证 监 会 2013 年 6 月 7 日 下发 的 《关 于核 准易 方达量 化衍 伸股 票型 证券 投资基 金基 金份
额持有 人大 会决议 的批 复》 （证监 许可[2013]742 号） ，易方 达量 化衍伸 股票 型 证券投 资基 金自 2013
年 6 月 7 日 起变 更为 易方 达沪 深 300 量 化增 强证 券 投资基 金， 修改 基金 合同 中基金 的名 称、 投资 目
标、投资范围、投资策略 、业绩比较基准、基金的 费用、基金份额持有人大 会、基金的信息披露等
条款。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则— 基本准则》以及其后颁布 及修订 的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 33 页
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
(1) 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
(2) 营业税 、增 值税 、企 业 所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业纳入 试点 范围 ，
由缴纳营业税改为缴纳增 值税 。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入免征增值税；存
款利息 收入 不征 收增 值税 ； 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
买断式 买入 返售 金融 商品 、同业 存单 以及 持有 金融 债券的 利息 收入 免征 增值 税。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收 入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 33 页
(3) 个人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额； 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资 基金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所
得税。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等 收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。暂 免征 收储 蓄存 款利息 所得 个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 4,325,367,080.22 100.00% 1,799,778,776.87 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 33 页
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 1,000,460.26 100.00% 617,551.73 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 416,288.05 100.00% 195,186.13 100.00%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,826,734.02 1,719,070.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 340,061.97 212,718.60
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 帐户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后， 管理人 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解
决。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 33 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 530,012.70 322,325.75
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月初 五
个工作 日内 、按 照指 定的 帐户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划 后， 管理人 如发 现数 据不 符， 及时联 系托 管人 协商 解
决。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行- 活期存 款
62,661,183.5
1
151,937.88
15,731,851.3
2
67,065.30
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002841 视源股 份 新股网 下 1,680 32,020.80 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 33 页
发行
广发证 券 002842 翔鹭钨 业
新股网 下
发行
932 10,643.44
广发证 券 002867 周大生
新股网 下
发行
3,444 68,604.48
广发证 券 300599 雄塑科 技
新股网 下
发行
3,155 22,211.20
广发证 券 300625 三雄极 光
新股网 下
发行
3,934 75,926.20
广发证 券 300627 华测导 航
新股网 下
发行
1,498 19,129.46
广发证 券 300639 凯普生 物
新股网 下
发行
1,046 19,235.94
广发证 券 300647 超频三
新股网 下
发行
1,244 11,146.24
广发证 券 300658 延江股 份
新股网 下
发行
1,110 21,545.10
广发证 券 300669 沪宁股 份
新股网 下
发行
841 9,251.00
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 62,742 449,860.14
广发证 券 603041 美思德
新股网 下
发行
1,034 13,359.28
广发证 券 603042 华脉科 技
新股网 下
发行
1,232 13,872.32
广发证 券 603043 广州酒 家
新股网 下
发行
1,810 23,855.80
广发证 券 603089 正裕工 业
新股网 下
发行
1,087 12,641.81
广发证 券 603208 欧派股 份
新股网 下
发行
1,221 30,317.43
广发证 券 603630 拉芳家 化
新股网 下
发行
1,985 36,504.15
广发证 券 603639 海利尔
新股网 下
发行
1,206 30,089.70
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
3,022 50,104.76
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32
广发证 券 603028 赛福天 新股网 下 3,309 14,096.34 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 33 页
发行
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
新股
流通
受限
11.26 11.26 1,351
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
新股
流通
受限
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
新股
流通
受限
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
- 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 33 页
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00010
0
TCL 集
团
2017-04
-21
重大事
项停牌
3.43
2017-0
7-26
3.72 1,465,300 5,300,976.04 5,025,979.00 -
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项停牌
20.34 - - 52,100 1,058,954.28 1,059,714.00 -
30009
2
科新机
电
2017-04
-14
重大事
项停牌
12.70 - - 17,100 219,188.75 217,170.00 -
60095
9
江苏有
线
2017-06
-19
重大事
项停牌
10.57 - - 925,500 9,675,164.98 9,782,535.00 -
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项停牌
23.49 - - 154,600 2,976,618.18 3,631,554.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 825,846,011.27 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 19,716,952.00 元 ，无属 于第 三层 次的易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次 500,401,113.86 元，第 二层 次 7,384,507.01 元，无 属于 第三 层次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 841,367,518.17 91.05
其中： 股票 841,367,518.17 91.05
2 固定收 益投 资 4,195,445.10 0.45
其中： 债券 4,195,445.10 0.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,594,424.41 7.64
7 其他各 项资 产 7,929,171.25 0.86
8 合计 924,086,558.93 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
7.2.1.1 指数投资期末按 行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
664,168.00 0.07
B 采矿业
52,748,497.00
5.74
C 制造业
259,404,769.06 28.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
38,894,821.92 4.24
E 建筑业
20,651,572.00 2.25
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
31,661,797.00 3.45
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
26,367,329.20 2.87
J 金融业
250,914,675.49 27.32
K 房地产 业
1,312,168.00 0.14
L 租赁和 商务 服务 业
34,815,440.00 3.79
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
717,435,237.67 78.12 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.2.1.2 积极投资期末按 行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
10,698,750.00 1.16
B 采矿业
944,394.00
0.10
C 制造业
56,267,744.88 6.13
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
529,012.00 0.06
E 建筑业
13,513,269.00 1.47
F 批发和 零售 业
2,368,632.00 0.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,880,424.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,649,592.62 0.83
J 金融业
10,612,800.00 1.16
K 房地产 业
19,467,662.00 2.12
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
123,932,280.50 13.49
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,269,422 62,976,025.42 6.86
2 600016 民生银 行 4,395,193 36,128,486.46 3.93
3 601166 兴业银 行 1,915,200 32,290,272.00 3.52 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 601288 农业银 行 8,900,000 31,328,000.00 3.41
5 600519 贵州茅 台 62,400 29,443,440.00 3.21
6 000725 京东方 Ａ 6,964,100 28,970,656.00 3.15
7 600019 宝钢股 份 3,819,500 25,628,845.00 2.79
8 600816 安信信 托 1,864,079 25,332,833.61 2.76
9 002142 宁波银 行 1,290,800 24,912,440.00 2.71
10 601006 大秦铁 路 2,960,300 24,836,917.00 2.70
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600133 东湖高 新 1,409,100 13,513,269.00 1.47
2 000517 荣安地 产 2,505,800 11,651,970.00 1.27
3 600183 生益科 技 944,100 11,650,194.00 1.27
4 601238 广汽集 团 426,300 11,109,378.00 1.21
5 000735 罗 牛 山 1,711,800 10,698,750.00 1.16
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 78,044,720.31 14.29
2 601288 农业银 行 75,687,556.17 13.86
3 600016 民生银 行 52,512,460.40 9.61
4 600031 三一重 工 49,304,573.71 9.03
5 600036 招商银 行 48,388,457.32 8.86
6 000725 京东方 Ａ 40,220,355.00 7.36
7 002142 宁波银 行 32,566,305.59 5.96
8 000415 渤海金 控 32,531,881.06 5.96
9 600019 宝钢股 份 31,962,229.01 5.85
10 601985 中国核 电 31,253,783.21 5.72
11 600015 华夏银 行 31,039,616.39 5.68
12 600519 贵州茅 台 29,225,853.27 5.35
13 600741 华域汽 车 28,557,059.88 5.23 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 33 页
14 600208 新湖中 宝 28,096,358.80 5.14
15 000338 潍柴动 力 27,736,162.73 5.08
16 600637 东方明 珠 27,130,527.57 4.97
17 000157 中联重 科 26,603,903.60 4.87
18 601006 大秦铁 路 25,877,605.91 4.74
19 601899 紫金矿 业 25,794,589.78 4.72
20 600688 上海石 化 24,982,164.21 4.57
21 600816 安信信 托 24,825,447.64 4.54
22 601225 陕西煤 业 24,708,532.46 4.52
23 601818 光大银 行 24,188,194.00 4.43
24 000001 平安银 行 23,959,036.24 4.39
25 601318 中国平 安 23,805,280.78 4.36
26 600415 小商品 城 23,692,403.88 4.34
27 600309 万华化 学 23,152,779.59 4.24
28 601390 中国中 铁 23,090,189.04 4.23
29 600028 中国石 化 22,891,279.32 4.19
30 002241 歌尔股 份 21,651,762.75 3.96
31 600383 金地集 团 20,741,633.18 3.80
32 600703 三安光 电 20,405,543.75 3.74
33 600867 通化东 宝 20,320,492.07 3.72
34 600000 浦发银 行 19,969,776.89 3.66
35 000750 国海证 券 19,720,420.85 3.61
36 000069 华侨城 Ａ 19,237,744.91 3.52
37 600018 上港集 团 19,080,422.94 3.49
38 000777 中核科 技 19,036,397.04 3.48
39 600188 兖州煤 业 18,103,450.07 3.31
40 601186 中国铁 建 18,017,307.45 3.30
41 601668 中国建 筑 17,848,902.15 3.27
42 600291 西水股 份 17,690,551.38 3.24
43 600518 康美药 业 17,644,141.69 3.23
44 600133 东湖高 新 17,642,116.60 3.23
45 601866 中远海 发 16,996,153.42 3.11
46 601601 中国太 保 16,852,441.85 3.09
47 600066 宇通客 车 16,834,276.28 3.08
48 002024 苏宁云 商 16,807,784.50 3.08
49 600690 青岛海 尔 16,537,338.00 3.03
50 600100 同方股 份 16,272,761.08 2.98
51 000517 荣安地 产 15,866,201.10 2.90
52 000651 格力电 器 15,417,495.43 2.82
53 000768 中航飞 机 15,273,379.44 2.80
54 002252 上海莱 士 15,213,434.99 2.79
55 601988 中国银 行 14,426,922.00 2.64
56 002027 分众传 媒 14,335,207.19 2.62
57 600393 粤泰股 份 14,316,550.00 2.62 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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58 601398 工商银 行 14,147,852.00 2.59
59 600585 海螺水 泥 14,118,723.19 2.58
60 002147 新光圆 成 14,050,364.18 2.57
61 600900 长江电 力 13,974,722.49 2.56
62 600252 中恒集 团 13,476,712.40 2.47
63 000735 罗 牛 山 13,355,370.33 2.44
64 601901 方正证 券 13,227,937.40 2.42
65 000709 河钢股 份 13,016,240.00 2.38
66 601238 广汽集 团 12,999,662.43 2.38
67 600746 江苏索 普 12,991,423.61 2.38
68 600515 海航基 础 12,473,189.64 2.28
69 600959 江苏有 线 12,318,978.30 2.26
70 600522 中天科 技 12,174,516.21 2.23
71 300015 爱尔眼 科 12,040,607.94 2.20
72 002594 比亚迪 12,002,507.34 2.20
73 600183 生益科 技 11,764,419.25 2.15
74 600663 陆家嘴 11,586,163.37 2.12
75 000100 TCL 集团 11,292,253.89 2.07
76 601012 隆基股 份 11,079,298.74 2.03
77 000938 紫光股 份 11,004,570.47 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 72,428,429.71 13.26
2 601288 农业银 行 58,122,418.00 10.64
3 600036 招商银 行 52,858,192.23 9.68
4 600000 浦发银 行 45,884,856.42 8.40
5 600100 同方股 份 33,352,541.60 6.11
6 600015 华夏银 行 29,871,761.92 5.47
7 600208 新湖中 宝 29,670,912.56 5.43
8 600741 华域汽 车 28,807,595.54 5.27
9 600031 三一重 工 28,099,920.46 5.14
10 601211 国泰君 安 26,901,223.69 4.92
11 601390 中国中 铁 25,790,904.13 4.72
12 600019 宝钢股 份 25,368,219.56 4.64
13 600028 中国石 化 24,261,928.73 4.44
14 000001 平安银 行 23,657,499.14 4.33
15 601398 工商银 行 23,556,958.56 4.31
16 601818 光大银 行 23,329,146.82 4.27 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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17 000415 渤海金 控 22,687,316.53 4.15
18 002241 歌尔股 份 22,368,750.53 4.09
19 000069 华侨城 Ａ 22,321,568.23 4.09
20 601717 郑煤机 22,175,207.86 4.06
21 600009 上海机 场 22,004,466.02 4.03
22 000686 东北证 券 21,848,035.77 4.00
23 000777 中核科 技 21,244,605.93 3.89
24 600688 上海石 化 21,093,616.03 3.86
25 000157 中联重 科 21,087,400.32 3.86
26 600867 通化东 宝 20,992,472.70 3.84
27 600018 上港集 团 20,845,588.77 3.82
28 600637 东方明 珠 20,508,832.10 3.75
29 600718 东软集 团 20,276,545.54 3.71
30 601988 中国银 行 19,922,855.00 3.65
31 000750 国海证 券 19,595,040.90 3.59
32 600066 宇通客 车 19,581,677.80 3.58
33 601601 中国太 保 19,188,784.76 3.51
34 600900 长江电 力 18,842,532.70 3.45
35 600600 青岛啤 酒 18,437,732.56 3.38
36 300017 网宿科 技 18,336,907.89 3.36
37 600252 中恒集 团 18,175,947.76 3.33
38 601318 中国平 安 17,546,207.76 3.21
39 600383 金地集 团 17,409,300.12 3.19
40 601899 紫金矿 业 17,098,701.00 3.13
41 000768 中航飞 机 16,922,182.35 3.10
42 600663 陆家嘴 16,893,653.89 3.09
43 000651 格力电 器 16,557,581.06 3.03
44 002024 苏宁云 商 16,199,296.45 2.97
45 000830 鲁西化 工 16,188,560.99 2.96
46 601600 中国铝 业 15,762,762.54 2.89
47 601012 隆基股 份 15,412,340.49 2.82
48 002594 比亚迪 15,284,556.97 2.80
49 002027 分众传 媒 15,260,115.44 2.79
50 601668 中国建 筑 14,814,954.06 2.71
51 002252 上海莱 士 13,898,581.82 2.54
52 000709 河钢股 份 13,884,151.14 2.54
53 601901 方正证 券 13,498,712.69 2.47
54 603589 口子窖 13,470,302.40 2.47
55 600703 三安光 电 13,445,924.84 2.46
56 600016 民生银 行 13,184,801.00 2.41
57 002147 新光圆 成 13,163,409.00 2.41
58 601985 中国核 电 13,113,619.14 2.40
59 600522 中天科 技 12,502,218.48 2.29
60 300015 爱尔眼 科 12,008,924.24 2.20 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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61 000002 万
科Ａ 11,831,929.32 2.17
62 600482 中国动 力 11,592,438.80 2.12
63 600515 海航基 础 11,515,706.53 2.11
64 000725 京东方 Ａ 11,400,186.00 2.09
65 601225 陕西煤 业 11,186,499.06 2.05
66 600816 安信信 托 11,183,059.44 2.05
67 300251 光线传 媒 11,132,953.50 2.04
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 2,283,553,742.37
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 2,046,803,152.88
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,195,445.10 0.46
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,195,445.10 0.46
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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值比例( ％)
1 113011 光大转 债 39,930 4,195,445.10 0.46
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IF1709 IF1709 22
23,963,280.0
0
458,460.00
在本报 告期
内， 基 金利 用
股指期 货进
行多头 套保 ，
以应对 由于
基金的 大额
申购而 带来
的对基 金净
值及跟 踪误
差的影 响。
公允价 值变 动总 额合 计 458,460.00
股指期 货投 资本 期收 益 513,177.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 458,460.00
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金可投资股指期货和 其他经中国证监会允许的 衍生金融产品。本基金投 资股指期货根据风
险管理的原则，以套期保 值为目的，主要选择流动 性好、交易活跃的股指期 货合约。本基金力争利
用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的 交易成本和跟踪误差，达 到有效跟踪标的指数的
目的。 本报 告期 内， 本基 金投资 股指 期货 符合 既定 的投资 政策 和投 资目 的。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12016 年 10 月 8 日， 中国人 民银 行营 业管 理部 对民生 银行 违反 《征 信业 管理条 例》 相关 规定 处
以人民 币 40 万 元的 行政 处 罚。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 3 月 29 日 ，中 国 银监会 针对 民生 银行 批量 转让个 人贷 款、 安排 回购 条件以 及未 按规 定进 行
信息披 露； 违规 转让 非不 良贷款 ，处 以人 民 币 70 万 元的行 政处 罚。
2017 年 1 月 23 日、2017 年 2 月 20 日， 宁波 银监 局 针对宁 波银 行关 联交 易管 理不到 位、 票据 同业 业
务未能 持续 实行 同业 专营 制管理 、 监管 政策 未严 格 执行 、 监 管意 见执 行不 力 等行为 ， 处以 人民 币 350
万元的 行政 处罚 。
本基金为指数型基金，上 述股票系标的指数成份股 ，上述股票的投 资决策程 序符合公司投资制度的
规定。除民生银行、宁波 银行外，本基金投资的前 十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立
案调查 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,171,723.94
2 应收证 券清 算款 228,211.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,134.74
5 应收申 购款 2,513,100.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,929,171.25
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,499 23,649.46 284,700,298.93 65.08% 152,790,984.62 34.92%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 373,074.96 0.0853%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 5 日） 基金 份额 总额 248,871,987.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 295,477,435.47
本报告 期 基 金总 申购 份额 290,845,362.31
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 148,831,514.23
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 437,491,283.55
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡
先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经 理级 ） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
根据易方达量化衍伸股票 型证券投资基金基金份额 持有人大会决议，本基金 的投资策略从资产
配置策略、权益类投资策 略、固定收益投资策略、 金融衍生品投资策略、新 股发行策略等多种投资
策略的综合运用变更为运 用量化手段进行指数增强 的投资策略。投资组合将 以标的指数的构成为基
础，主要利用基金管理人 自主开发的定量投资模型 在有限范围内进行超配或 低配。一方面严格控制
组合跟踪误差，避免大幅 偏离标的指数，另一方面 在跟踪指数的基础上力求 超越指数。基金管理人
自主开发的定量投资模型 充分借鉴国内外定量分析 的研究成果，结合基金管 理人的长期研究与实践
应用，利用多因子量化模 型预测股票超额回报，在 有效风险控制及交易成本 最低化的基础上优化投
资组合 ，实 现对 投资 组合 的主动 增强 。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务 部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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安信证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 4,325,367,080.22 100.00% 1,000,460.26 100.00% -
西南证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增长 江 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要
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11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2017 年 01 月 01 日
~2017 年 01 月 03 日
79,165,358.
35
-
40,000,000.
00
39,165,358.3
5
8.95%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ；极 端情 况下 基金管 理人 可能 无法 以合 理价格 及时 变现 基金 资产 以应对 投资 者的 赎回 申 请 ，
可能带 来流 动性 风险 ； 如 个别投 资者 大额 赎回 引发 巨额赎 回 ， 基 金管 理人 可 能根据 基金 合同 约定 决定 部
分延期 赎回 或暂 停接 受基 金的赎 回申 请 ， 可 能影 响 投资者 赎回 业务 办理 ； 若 个别投 资者 大额 赎回 后本 基
金出现 连续 六十 个工 作日 基金资 产净 值低 于5000 万 元， 基金 还可 能面 临转 换 运作方 式 、 与 其他 基金 合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 ； 持有 基金 份额 占比 较高 的投资 者在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投 票 表
决时可 能拥 有较 大话 语权 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 九日
