易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十九日 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 新丝 路混 合
基金主 代码 001373
交易代 码 001373
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,477,999,452.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 为灵 活配 置混 合型 主动基 金 ， 将 基于 定量 与 定性相 结合 的宏 观及 市
场分析 ， 确定 组合 中股 票 、 债券等 资产 类别 的配 置比 例。 在股 票投 资方 面，
将 通 过 对 各 行 业 内 的 公 司 受 益 于 新 丝 路 主 题 的 程 度 以 及 持 续 性 的 深 入 分
析， 综 合评 估相 关公司 的 增长前 景、 经营 效率、 竞 争优势 、 盈 利能 力等方
面的因 素， 判断 受益 公司 的投资 价值 ； 在 债券 投资 方面， 将通 过类 属配 置
与券种 选择 两个 层次 进行 投资管 理。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 65%+ 一 年期 人民 币定 期存 款利 率（税 后）× 35%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 理 论 上 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-85102688 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-85104666 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -260,222,075.27
本期利 润 1,372,972,563.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0794
本期基 金份 额净 值增 长率 11.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3922
期末基 金资 产净 值 12,329,519,611.78
期末基 金份 额净 值 0.748
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.65% 0.75% 3.34% 0.41% 2.31% 0.34%
过去三 个月 4.18% 0.76% 2.16% 0.42% 2.02% 0.34%
过去六 个月 11.81% 0.69% 4.79% 0.39% 7.02% 0.30%
过去一 年 4.76% 0.76% 7.97% 0.45% -3.21% 0.31%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-25.20% 1.84% -20.26% 1.23% -4.94% 0.61%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 新丝 路灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日） 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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注： 自 基金 合同 生效 至报 告期末 ， 基 金份 额净 值增 长率为-25.20% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
-20.26% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易 方达 基金管 理有 限公 司 （简 称“ 易方达” ） 成立 于
2001 年 4 月 17 日， 旗下 设 有北京 、 广 州、 上海、 成都 、 大连 等分 公司 和易 方达 国际控 股有 限公 司、
易方达 资产 管理 有限 公司 等子公 司 。 易 方达 秉承“ 取 信于市 场 ， 取 信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持在“ 诚信 规
范” 的 前提 下， 通过“ 专业 化运作 和团 队合 作实 现持 续稳健 增长” 的 经营 理念 ， 以严格 的管 理 、 规 范的
运作和 良好 的投 资业 绩， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易方 达取 得全 国社 会保障 基金 投资 管理 人
资格。2005 年 8 月， 易方 达获得 企业 年金 基金 投资 管理人 资格 。2007 年 12 月，易 方达 获得 合格 境
内机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月，易 方达 获得从 事特 定客 户资 产管 理业务 资格 。2012 年
10 月， 易方 达获 得管 理保 险委托 资产 业务 资格 。2016 年 12 月， 易方 达获 得基 本养老 保险 基金 证券
投资管 理机 构资 格。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，易 方 达的总 资产 管理 规模 达到 11000 亿元 ，其 中公 募
基金管 理规 模 4842 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简 介 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
樊
正
伟
本基金 的基 金经 理、 易方 达新常 态
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基
金经理 、易 方达 创新 驱动 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理
2015-
05-27
- 7 年
硕士研 究生 ， 曾 任中 国银 行深圳 分行
职员， 易方 达基 金管 理有 限公司 渠道
经理、 研究 员、 易方 达积 极成长 证券
投资基 金基 金经 理助 理。
郭
杰
本基金 的基 金经 理、 易方 达科汇 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理 （ 自 2014 年 05 月 10 日至 2017
年 05 月 10 日） 、 易方 达改 革红利 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理
2015-
11-07
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾 任易 方达 基金管 理有
限公司 行业 研究 员、 基金 经理助 理、
易方达资源行业股票型证券投资基
金基金 经理 。
张
坤
本基金 的基 金经 理、 易方 达中小 盘
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 、
易方达 亚洲 精选 股票 型证 券投资 基
金的基 金经 理、 研究 部总 经理助 理
2015-
11-07
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾 任易 方达 基金管 理有
限公司 研究 部行 业研 究员 、 基金 投资
部基金 经理 助理 。
常
远
本基金 的基 金经 理助 理、 科瑞证 券
投资基 金的 基金 经理 （ 自 2016 年
01 月 23 日至 2017 年 01 月 02 日） 、
易方达 科瑞 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 的基 金经 理、 易方 达供给 改
革灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的
基金经 理、 易方 达国 防军 工混合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理
2017-
05-11
- 7 年
博士研 究生 ， 曾 任易 方达 基金管 理有
限公司研究部行业研究员、投资经
理。
注：1. 此处 的“ 离 任日 期” 为 公告确 定的 解聘 日期 ， 樊 正伟的“ 任 职日 期” 为 基金 合同生 效之 日， 郭
杰、张 坤、 常远 的“ 任职 日 期” 为 公告 确定 的聘 任日 期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交 易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 16 次 ， 其 中 14 次为 指数 量化投 资组 合因 投资 策
略需要和其他组合发生的 反向交易；2 次为不同基 金经理管理的基金因投资 策略不同而发生的反向
交易， 有关 基金 经理 按规 定履行 了审 批程 序。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 ， 市场 走势 明显分 化， 上证 综指 上涨 2.86% ， 沪深 300 指数 上涨 10.78% ， 而 深证
综指下 跌 3.63% ， 创业 板指 下跌 7.34% 。 板块 方面 ， 上 半年申 万一 级行 业指 数涨 幅居前 的行 业包 括 家
用电器 、 食品 饮料 、 非 银 金融 、 银 行等 ； 跌 幅居 前 的行业 包括 农林 牧渔 、 纺 织服装 、 综合 、 传 媒等 。
在 2017 年 上半 年的 投资 过 程中， 本基 金继 续保 持对 食品饮 料、 家用 电器、 交 通运输 、 耐 用消 费
品等行业中的龙头标的的 重点配置，并精选了高端 制造业中成长空间明确、 行业壁垒较高、治理优
良、估 值合 理的 上市 公司 ，同时 也布 局了 环保 、传 媒等行 业。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.748 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为 11.81% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为 4.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年 ， 由 于 一、 二线城 市的 溢出 效应 和棚改 货币 化安 置支 撑了 三、 四线城 市的 房
地产销售和投资，预计经 济的内生增长动力依然较 强。在经济去杠杆、金融 去杠杆的大背景下，预
计货币 政策 易紧 难松 ， 流 动性压 力会 一直 存在 。 目 前 A 股 市场 的整 体估值 已 经处于 较高 的水 平， 大
幅度提 升的 空间 不大 。
结合下 半年 的政 治经 济形 势， 预计 短期 内 A 股 整体 还是会 处于 比较 均衡 的局 面， 如果 没有 大 的
外部影响，指数的波动空 间不大，重点还是在于对 细分行业和 个股的把握， 然而由于市场已经充分
挖掘并 抱团 其中 的投 资机 会，短 期内 再发 现新 投资 机会的 难度 在不 断加 大。
展望中长期，一方面处于 经济转型背景下的各种新 兴产业中会不断地涌现出 新的投资机会，另
一方面具有中国制造优势 和品牌优势的价值型公司 在未来依然会更进一步地 树立竞争优势、扩大市
场份额 。本 基金 将会 精选 上述行 业中 的投 资标 的来 进行配 置。 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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最后， 衷心 感谢 持有 人对 本基金 的信 任和 支持 ，我 们将努 力工 作， 力争 回报 大家的 信任 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同 关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司常务副总裁担 任估值委员会主席，主动 权益板块、固定收
益板块、投资风险管理部 、监察部和核算部指定人 员担任委员。估值委员会 负责组织制定和适时修
订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程 。估值委员会成员具有多 年的证券、基金从业经
验，熟悉相关法律法规， 具备行业研究、风险管理 、法律合规或基金估值运 作等方面的专业胜任能
力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不 参与估值原则和方法 的最 终决策和日常估值的执
行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达新 丝路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 735,137,164.37 1,623,329,322.71
结算备 付金 14,490,896.83 8,613,174.75
存出保 证金 1,284,804.96 1,442,226.82
交易性 金融 资产 11,159,893,745.92 10,315,528,425.34
其中： 股票 投资 10,504,847,674.82 9,717,568,425.34
基金投 资 - -
债券投 资 655,046,071.10 597,960,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 496,000,688.00 40,000,180.00
应收证 券清 算款 - 86,760,512.19
应收利 息 10,273,409.53 6,309,951.26
应收股 利 - -
应收申 购款 1,088,970.14 273,146.19
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 12,418,169,679.75 12,082,256,939.26
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 38,871,693.80 22,829,281.74
应付赎 回款 25,954,926.59 11,548,171.40
应付管 理人 报酬 14,923,308.93 15,644,027.22
应付托 管费 2,487,218.17 2,607,337.85
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 6,196,625.31 5,183,943.95
应交税 费 - - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 216,295.17 452,065.08
负债合计 88,650,067.97 58,264,827.24
所有者权益：
实收基 金 16,477,999,452.81 17,981,706,047.72
未分配 利润 -4,148,479,841.03 -5,957,713,935.70
所有者权益合计 12,329,519,611.78 12,023,992,112.02
负债和所有者权益总 计 12,418,169,679.75 12,082,256,939.26
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.748 元 ，基 金份 额总 额 16,477,999,452.81
份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达新 丝路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 1,499,935,113.78 -2,101,183,848.54
1.利息 收入 16,628,586.27 12,006,595.29
其中： 存款 利息 收入 4,509,242.84 3,565,052.27
债券利 息收 入 8,137,740.66 8,118,521.76
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,981,602.77 323,021.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -150,540,420.08 -3,022,265,032.64
其中： 股票 投资 收益 -220,585,104.28 -3,068,580,014.48
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -104,641.73 68,953.27
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 70,149,325.93 46,246,028.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 1,633,194,638.82 908,015,853.89
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 652,308.77 1,058,734.92
减：二、费用 126,962,550.23 135,830,887.94
1．管 理人 报酬 90,469,710.99 97,946,649.05
2．托 管费 15,078,285.28 16,324,441.51
3．销 售服 务费 - - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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4．交 易费 用 21,132,611.72 21,285,164.96
5．利 息支 出 - 5,000.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 5,000.00
6．其 他费 用 281,942.24 269,632.42
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,372,972,563.55 -2,237,014,736.48
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,372,972,563.55 -2,237,014,736.48
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达新 丝路 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
17,981,706,047.72 -5,957,713,935.70 12,023,992,112.02
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,372,972,563.55 1,372,972,563.55
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,503,706,594.91 436,261,531.12 -1,067,445,063.79
其中：1.基 金申 购款 95,649,757.59 -28,301,571.38 67,348,186.21
2.基金 赎回 款 -1,599,356,352.50 464,563,102.50 -1,134,793,250.00
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
16,477,999,452.81 -4,148,479,841.03 12,329,519,611.78
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,152,034,381.94 -3,547,501,635.33 16,604,532,746.61
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -2,237,014,736.48 -2,237,014,736.48
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-606,431,790.41 192,509,259.92 -413,922,530.49
其中：1.基 金申 购款 402,034,391.45 -141,839,572.94 260,194,818.51 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2.基金 赎回 款 -1,008,466,181.86 334,348,832.86 -674,117,349.00
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
19,545,602,591.53 -5,592,007,111.89 13,953,595,479.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达新丝路灵 活配置混 合型证券投资基 金( 以下简 称“ 本基金”) 根据中国 证 券监督管理委员 会
( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 证 监许可[2015]917 号 《关 于 准予易 方达 新丝 路灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金注册的批复》进行募集 ，由易方达基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和
《易方 达新 丝路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 公开 募集 。 经 向中 国证监 会备 案， 《易 方 达
新丝路 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2015 年 5 月 27 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的
基金份 额总 额为 28,662,751,534.29 份 基金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 基金 ，存续 期限 不定 。本 基
金的基 金管 理人 为易 方达 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基 金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 易方 达新 丝路 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 中国 证监 会、
中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税补 充 政策的 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上 述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 90,469,710.99 97,946,649.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 35,696,237.04 44,542,173.53
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5
个工作 日内 、按 照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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30 日 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 15,078,285.28 16,324,441.51
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5
个工作 日内 、按 照指 定的 账户路 径进 行资 金支 付， 管理人 无需 再出 具资 金划 拨指令 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行- 活期存 款
735,137,164.
37
3,976,030.39
657,966,499.
68
3,375,031.96
注：本 基金 的上 述银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002841 视源股 份
新股网 下
发行
1,680 32,020.80 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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广发证 券 002842 翔鹭钨 业
新股网 下
发行
932 10,643.44
广发证 券 002867 周大生
新股网 下
发行
3,444 68,604.48
广发证 券 300599 雄塑科 技
新股网 下
发行
3,155 22,211.20
广发证 券 300625 三雄极 光
新股网 下
发行
3,934 75,926.20
广发证 券 300627 华测导 航
新股网 下
发行
1,498 19,129.46
广发证 券 300639 凯普生 物
新股网 下
发行
1,046 19,235.94
广发证 券 300647 超频三
新股网 下
发行
1,244 11,146.24
广发证 券 300658 延江股 份
新股网 下
发行
1,110 21,545.10
广发证 券 300669 沪宁股 份
新股网 下
发行
841 9,251.00
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 1,185,273 8,498,407.41
广发证 券 603041 美思德
新股网 下
发行
1,034 13,359.28
广发证 券 603042 华脉科 技
新股网 下
发行
1,232 13,872.32
广发证 券 603043 广州酒 家
新股网 下
发行
1,810 23,855.80
广发证 券 603089 正裕工 业
新股网 下
发行
1,087 12,641.81
广发证 券 603208 欧派股 份
新股网 下
发行
1,221 30,317.43
广发证 券 603630 拉芳家 化
新股网 下
发行
1,985 36,504.15
广发证 券 603639 海利尔
新股网 下
发行
1,206 30,089.70
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 002790 瑞尔特
新股网 下
发行
3,022 50,104.76
广发证 券 300310 宜通世 纪
非公开 发
行
3,650,000 119,902,500.00
广发证 券 300518 盛讯达
新股网 下
发行
1,306 29,019.32 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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广发证 券 603028 赛福天
新股网 下
发行
3,309 14,096.34
广发证 券 603131 上海沪 工
新股网 下
发行
1,263 12,743.67
广发证 券 603339 四方冷 链
新股网 下
发行
2,793 28,460.67
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00257
2
索菲
亚
2016-0
7-28
2017-0
8-01
非公
开发
行流
通受
限
53.05 39.73
2,450,
518
64,999
,989.9
5
97,359
,080.1
4
-
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
新股
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
新股
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
新股
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
新股
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,659
.36
10,659
.36
-
60069
9
均胜
电子
2017-0
1-06
2018-0
1-04
非公
开发
行流
通受
限
32.01 31.94
2,710,
419
86,760
,512.1
9
86,570
,782.8
6
-
60330 旭升 2017-0 2017-0 新股 11.26 11.26 1,351 15,212 15,212 - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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5 股份 6-30 7-10 流通
受限
.26 .26
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
新股
流通
受限
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
新股
流通
受限
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60382
3
百合
花
2016-1
2-09
2017-1
2-20
老股
转让
流通
受限
10.60 21.18 36,764
389,69
8.40
778,66
1.52
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
新股
流通
受限
20.20 20.20 857
17,311
.40
17,311
.40
-
注：1 ）索 菲亚 家居 股份 有 限公司 于 2017 年 4 月 24 日（流 通受 限期 内） ，向 全体股 东 每 10 股
派 7 元 人民 币现 金（ 含税 ），同 时按 每 10 股 转增 10 股进 行资 本公 积金 转增 股本
2）宁 波均 胜电 子股 份有 限 公司 于 2017 年 6 月 07 日 （流通 受限 期内 ）， 向全 体股东 每 10 股派
2 元人 民币 现金 （含 税） ；
3） 百合 花集 团股 份有 限公 司于 2017 年 5 月 26 日 （ 流通受 限期 内） ， 向全 体股 东每 10 股派 1.25
元人民 币现 金（ 含税 ）；
4）以 上“ 可 流通 日” 中，部 分证券 的日 期是 根据 上市 公司公 告估 算的 流通 日期 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00263
8
勤上股
份
2017-04
-26
重大事
项停牌
8.14 - - 14,112,068
111,895,772.1
9
114,872,233.
52
-
30003
0
阳普医
疗
2017-05
-16
重大事
项停牌
11.62
2017-0
8-15
11.62 485,602 6,044,840.17 5,642,695.24 -
30009
8
高新兴
2017-06
-22
重大事
项停牌
12.90
2017-0
7-03
13.18 9,239,124
128,766,831.8
3
119,184,699.
60
-
30032
2
硕贝德
2017-02
-23
重大事
项停牌
17.02
2017-0
8-07
15.32 2,000,000 34,397,278.20
34,040,000.0
0
-
60171
7
郑煤机
2017-04
-24
重大事
项停牌
7.55 - - 506,800 3,979,882.83 3,826,340.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页共 28 页
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 10,043,351,843.46 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,116,541,902.46 元 ， 无 属于第 三层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层 次 8,729,755,903.15 元 ， 第二 层 次 1,585,772,522.19 元 ， 无属 于
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 28 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 10,504,847,674.82 84.59
其中： 股票 10,504,847,674.82 84.59
2 固定收 益投 资 655,046,071.10 5.27
其中： 债券 655,046,071.10 5.27
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 496,000,688.00 3.99
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 749,628,061.20 6.04
7 其他各 项资 产 12,647,184.63 0.10
8 合计 12,418,169,679.75 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 243,959,632.86 1.98
B 采矿业
112,923,853.14 0.92
C 制造业 8,041,754,781.25 65.22
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
104,625,083.70 0.85 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 28 页
E 建筑业 77,224,125.18 0.63
F 批发和 零售 业
101,736,934.09 0.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
769,170,595.02 6.24
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
465,872,519.18 3.78
J 金融业
109,504,964.89 0.89
K 房地产 业
325,986,673.36 2.64
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
21,204,538.67 0.17
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
130,883,973.48 1.06
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 10,504,847,674.82 85.20
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000568 泸州老 窖 14,719,008 744,487,424.64 6.04
2 000858 五粮液 10,514,652 585,245,530.32 4.75
3 600519 贵州茅 台 1,202,553 567,424,633.05 4.60
4 600009 上海机 场 11,100,093 414,144,469.83 3.36
5 601012 隆基股 份 22,113,587 378,142,337.70 3.07
6 002572 索菲亚 8,837,909 359,242,111.14 2.91
7 002434 万里扬 18,756,267 298,599,770.64 2.42
8 300222 科大智 能 13,000,686 294,985,565.34 2.39
9 000089 深圳机 场 30,000,000 280,500,000.00 2.28
10 000711 京蓝科 技 15,711,131 236,609,632.86 1.92
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.efunds.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页共 28 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600009 上海机 场 339,090,325.52 2.82
2 002434 万里扬 179,223,069.55 1.49
3 002043 兔 宝 宝 164,189,031.89 1.37
4 300616 尚品宅 配 143,915,108.37 1.20
5 300054 鼎龙股 份 142,869,522.52 1.19
6 300222 科大智 能 124,912,066.72 1.04
7 600196 复星医 药 122,459,826.01 1.02
8 002583 海能达 115,633,381.49 0.96
9 002138 顺络电 子 113,750,647.63 0.95
10 600779 水井坊 112,356,164.28 0.93
11 300393 中来股 份 105,867,266.04 0.88
12 600690 青岛海 尔 105,349,218.34 0.88
13 300015 爱尔眼 科 102,184,168.86 0.85
14 600089 特变电 工 101,678,224.77 0.85
15 002008 大族激 光 101,192,366.73 0.84
16 000596 古井贡 酒 101,060,556.29 0.84
17 002479 富春环 保 96,827,558.98 0.81
18 600699 均胜电 子 86,760,512.19 0.72
19 300182 捷成股 份 82,839,349.87 0.69
20 603989 艾华集 团 81,000,850.54 0.67
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 298,583,241.98 2.48
2 002044 美年健 康 224,707,354.30 1.87
3 300222 科大智 能 219,866,674.30 1.83
4 000858 五 粮 液 216,563,507.56 1.80
5 002551 尚荣医 疗 199,679,852.78 1.66
6 300310 宜通世 纪 190,902,678.43 1.59
7 000651 格力电 器 187,896,043.84 1.56
8 000568 泸州老 窖 181,417,818.97 1.51
9 300100 双林股 份 176,356,276.11 1.47
10 300332 天壕环 境 159,641,079.22 1.33
11 300113 顺网科 技 146,340,439.02 1.22
12 300160 秀强股 份 128,433,447.68 1.07
13 002761 多喜爱 115,774,874.73 0.96 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页共 28 页
14 300166 东方国 信 112,493,376.67 0.94
15 002572 索菲亚 102,856,961.60 0.86
16 002138 顺络电 子 98,975,665.40 0.82
17 300068 南都电 源 97,557,021.27 0.81
18 601689 拓普集 团 94,010,359.45 0.78
19 600728 佳都科 技 90,813,488.93 0.76
20 600518 康美药 业 90,303,214.83 0.75
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 7,145,786,155.80
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 7,769,868,779.23
注：“ 买入 股票 成本” 或“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 485,764,071.10 3.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 169,282,000.00 1.37
其中： 政策 性金 融债 169,282,000.00 1.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 655,046,071.10 5.31
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页共 28 页
值比例( ％)
1 019546 16 国债 18 4,862,990 485,764,071.10 3.94
2 150212 15 国开 12 1,500,000 149,550,000.00 1.21
3 150223 15 国开 23 200,000 19,732,000.00 0.16
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 上海机场（代码：600009 ）为易方达新丝路灵 活配置混合型证券投资基 金的前十大重仓证券
之一。 根据 上海 国际 机场 股份有 限公 司 2016 年 7 月 14 日 发布 的《 关于 民航 局相关 监管 措施 的进 展
公告》 ，因 空防 问题 ，民 航 局对上 海机 场实 施了 行政 约见， 依法 对上 海机 场进 行行政 处罚 。
本基金 投资 上海 机场 的投 资决策 程序 符合 公司 投资 制度的 规定 。
除上海机场外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,284,804.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,273,409.53
5 应收申 购款 1,088,970.14
6 其他应 收款 - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页共 28 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,647,184.63
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002572 索菲亚 97,359,080.14 0.79
非公开 发行
流通受 限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
265,802 61,993.51 14,061,683.71 0.09% 16,463,937,769.10 99.91%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 102,448.72 0.0006%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页共 28 页
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 27 日 ）基 金份 额总 额 28,662,751,534.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,981,706,047.72
本报告 期 基 金总 申购 份额 95,649,757.59
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,599,356,352.50
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,477,999,452.81
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 管理 人于 2017 年 3 月 10 日发 布公 告， 自 2017 年 3 月 10 日 起聘 任关 秀 霞女士 担任 公司
首席国 际业 务官 （副 总经 理级） ； 于 2017 年 4 月 19 日发布 公告 ， 自 2017 年 4 月 19 日起 聘任 高松 凡
先生担 任公 司首 席养 老金 业务官 （副 总经 理级 ） 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 294,806,585.95 1.99% 235,845.25 1.96% -
国泰君 安 1 - - - - - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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中信建 投 2 181,538,671.49 1.23% 169,067.15 1.40% -
中信证 券 3 - - - - -
国信证 券 2 1,729,167,986.84 11.67% 1,383,334.35 11.48% -
天风证 券 1 860,418,420.56 5.81% 688,334.71 5.71% -
东吴证 券 1 798,475,522.95 5.39% 638,780.51 5.30% -
信达证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 862,212,983.26 5.82% 802,973.52 6.67% -
长江证 券 1 1,359,095,062.51 9.17% 1,087,273.77 9.03% -
东方证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 989,079,352.28 6.68% 791,263.28 6.57% -
申万宏 源 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
海通证 券 2 1,450,375,605.44 9.79% 1,160,300.57 9.63% -
方正证 券 2 3,535,820,933.06 23.87% 2,828,655.50 23.48% -
广州证 券 1 1,471,886,052.81 9.93% 1,177,508.83 9.77% -
华创证 券 1 844,773,887.94 5.70% 675,820.20 5.61% -
广发证 券 3 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 438,180,328.59 2.96% 408,076.83 3.39% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 新 增长 江 证券股 份有 限公 司一 个交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投
89,802,000.0
0
79.53% - - - -
国信证 券
13,676,598.0
0
12.11% - - - -
天风证 券 9,437,870.50 8.36% - - - -
长城证 券 - -
600,000,0
00.00
100.00% - -
易方达基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 九日
